[Советник] Charlie

[Timo]

А кто подскажет на вфорекс какие опционы используете Америка Европа?

А я смотрю на вфорекс не все так плохо, по экспирациям любой набор и выплата увеличивается с увеличением времени экспирации. Можно Silentspec подумать об более длительной экспирации если что.

Изменено 30 мая, 2017 пользователем Timo

[Rinat]

Я европейские опционы использую, они выгоднее...)

[kozebulka]

Тож на евро-опционах.

[unlucky]

Скачал советник и заметил что ордера с мониторингом не совпадают! например сегодня у меня в 00:25 покупка фунтоауди и в 00:27 покупка фунтойены, по этим сделкам стоп лосс, на мониторинге их нет, зато на мониторинге фунто йена была куплена в 0:48, а фунто ауди в 00:54 и обе в плюс. В чем прикол?

[Timo]

Вы смотрите время открытия или время закрытия в мухабуке? там же еще смещение по планировщику 2 часа. И поэтому вполне возможно что не на те ордера смотрите. И вообще какая версия совы и где логи?

[otherf_]

У меня разница в сделках c Silentspec хорошая (GrandCapital):
Мой монитор:


Silentspec:


Почему так? Не понятно :-/

---

Добавлено: 31-05-2017 05:50:42

---

У меня стоит 1.082 Изменено 31 мая, 2017 пользователем otherf_

[Timo]

Пинг и впс сервер скорее всего тут играют значение

Изменено 31 мая, 2017 пользователем Timo

[unlucky]

Вы смотрите время открытия или время закрытия в мухабуке? там же еще смещение по планировщику 2 часа. И поэтому вполне возможно что не на те ордера смотрите. И вообще какая версия совы и где логи?

в истории сделок кажет без всякого смещения по времени. версия 1.07 со встроенными сетами. Тут именно некоторое отличие в правилах входа

---

Добавлено: 31-05-2017 07:21:27

---

У меня разница в сделках c Silentspec хорошая (GrandCapital):
Мой монитор:


Silentspec:


Почему так? Не понятно :-/

---

Добавлено: 31-05-2017 05:50:42

---

У меня стоит 1.082

у меня получается с вами сделки 1 в 1 совпадают, а у сайлента видимо совсем другая версия Изменено 31 мая, 2017 пользователем unlucky

[Silentspec]

Я добавил перед отьездом правило лишнее. Приеду - добавлю в сову. Но перед этим нужно немного переоптимизировать будет.

[Timo]

Я добавил перед отьездом правило лишнее. Приеду - добавлю в сову. Но перед этим нужно немного переоптимизировать будет.

На мониторе из первого поста какая версия совы стоит? и есть ли там еще другие?

[otherf_]

Я добавил перед отьездом правило лишнее. Приеду - добавлю в сову.

Ну вот :(

[remembaaa]

Я добавил перед отьездом правило лишнее. Приеду - добавлю в сову. Но перед этим нужно немного переоптимизировать будет.

На мониторе из первого поста какая версия совы стоит? и есть ли там еще другие?

_https://www.myfxbook.com/members/Silentspec/charlie-104/2061982 Вот мой моник новой версии, риск 3%
Пока правда две недели всего прошло, рано о чем то говорить.

Посмотрите по следующим постам от 4 мая

[Timo]

Вы видимо не совсем понимаете в чем тут суть дела. От 4 мая добавлена новая версия на старый мониторинг, это делает мониторинг не корректным. И как часто там менялись версии один Silentspec только знает. Правильно это делать новый мониторинг на каждую новую версию. Поэтому и пытаюсь у него узнать какая именно инфа в этом мониторинге.

[victor_mvf]

Коллеги, есть предложение...

Все знают про мартингейла и его теорию. Следуя теории (если вход случайный, т.е. вероятность выигрыша 0,5)
Вероятности появления серии проигрышей следующие

1 проигрыш - 0,5
2 проигрыша 05*0,5=0,25
3 проигрыша 0,5*0,5*0,5=0,125
.
.
10 проигрышей =0,00097

То есть, нужно совершить в среднем 1000 случайных сделок, чтобы нарваться на такую серию ( при вероятности выигрыша 0,55 ... нужно уже более 10 000 сделок).
Почему же такие серии на практике встречаются чаще?
Ответ очень прост, сделки не являются случайными, во первых пары сильно коррелируют, во вторых время между сделками мало.

Так вот, суть предложения...
Советник должен анализировать последнюю сделку и в случае проигрыша следующей парой выбирать ту у которой минимальная корреляция с предыдущей (можно при этом увеличить лот :) ).
Корреляцию можно взять здесь
http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

ЗЫ В свое время я профессионально занимался теорией вероятностей
ЗЫЫ К стати, таким образом решится и проблема обсуждаемая ранее, массовый запрос сделок в одно время на одном инструменте

Изменено 1 июня, 2017 пользователем victor_mvf

[Timo]

Зайдите в ветку OT, я там выкладывал модель в экселе с моделирование мартингейла на основе дискретного распределения. Там как раз расчет на три пары с коефф кореляции и расчетом инвестиционного портфеля. Поюзайте ее если интересно. В сове уже прикручен мартин, но из своей практики скажу что даже пары которые имели 65%+ прибыльных сделок могли дать 5-7 минусовых сделок подряд. А теперь посчитайте какой должен быть депозит чтобы это перенести. Имеет смысл пользоваться мартином только в случае пропускания первых двух убыточных сделок, а вот с третей убыточной увеличивать лотность на сделку.

[victor_mvf]

Имеет смысл пользоваться мартином только в случае пропускания первых двух убыточных сделок, а вот с третей убыточной увеличивать лотность на сделку

Согласен полностью. Я предложил концепцию, на вой взгляд перспективную.. ее реализация сильно сократит вероятность длинных убыточных серий. А, поскольку автор у обоих советников один, в какой ветке дать предложение не имеет значения

И еще, мое предложение заключается в том, чтобы советник на каждой паре анализировал, можно ему войти или нет, в зависимости от предыдущих результатов работы. То есть, если предыдущий результат отрицательный, то можно входить только советникам на парах у которых минимальная корреляция с той которая дала проигрыш. В результате получится действительно мультивалютный советник, а мартингейл при этом можно и не использовать (поставив множитель 1).

Изменено 1 июня, 2017 пользователем victor_mvf

[Timo]

Осталось слово за Silentspec, который насколько я помню без ума от мартинов :))

[Silentspec]

Последняя версия

Charlie.rar

[Timo]

Последняя версия

Спасибо за новую версию :). Мало описания добавил.. Что убрал, что добавил?

[Silentspec]

Немного поколдовал над правилами входа, вернул обратно сеты и настройки едины для всех часов. Такой вот откат к старым версиям с новым взглядом на правила входа. Индикаторы все те же. Просто тф у некоторых поменялись, где-то смотрит не на нулевую свечу, а на первую и так далее по мелочи.

[victor_mvf]

Последняя версия

Silentspec, что думаешь по моему предложению (пост 1338 и 1340)?
Должно сильно уменьшить вероятность цепочек отрицательных сделок...

[Timo]

Обновил на GoMarkets :)
Кто обновляет сову на мониторингах дайте знать, внесу изминения в таблицу.

[4545]

Обновил NoaFX до 1.09

[Fangahra]

ТФ установки новой версии бота имеет значение?

[kozebulka]

Charlie 1.09
WForex
Demo
All pairs
https://www.myfxbook.com/members/kozebulka/charlie-109-wforex/2136244

Изменено 2 июня, 2017 пользователем kozebulka