[Ланс Бегс] Покупайте, когда на рынке больше нет продавцов

[!!NIKA!!]

Покупайте, когда на рынке больше нет продавцов (на более низком таймфрейме)

Недавно я рассматривал несколько торговых операций, которые были открыты с использованием концепции «покупайте, потому что на рынке больше нет продавцов»... или «покупайте, потому что рынок не в состоянии идти дальше вниз».

Я получил несколько запросов по похожему примеру. А два человека попросили меня продемонстрировать то, что я вижу, когда смотрю на более низкий таймфрейм.

В качестве примера давайте рассмотрим график emini Russell недавней сессии, вторник, 26 августа.

Покупайте, потому что на рынке больше нет продавцов.

Это простая, но трудновыполнимая концепция, пока вы действительно не вникли в природу рынков и движение цен.

Идея заключается в том, что мы НЕ ждем подтверждения движения в нашем торговом направлении, открывая позицию на пробой уровня к новым максимумам.

Чем большего подтверждения вы ищете, тем ближе вы к концу любого ценового движения. Вход в рынок происходит с большим риском (определяемым по количеству тиков или пунктов) и меньшей потенциальной прибылью, т.е. с худшим соотношением прибыли к риску.

Вместо этого, мы стремимся войти на крайних уровнях структуры рынка, в точках, где цена продемонстрировала свою неспособность двигаться ниже.

Более ранний вход в начале ценового движения обеспечивает меньший риск (определяемый по количеству тиков или пунктов) и бо́льшую потенциальную прибыль, т.е. лучшее соотношение прибыли к риску.

Давайте вернемся к началу сессии и вникнем в рыночный контекст с помощью немного более высокого 5-минутного графика.

Сегодня рынок открывается приблизительно посередине между максимумом и минимумом предыдущей сессии, ... но чуть выше значимого уровня сопротивления внутри сессии.

Давайте посмотрим, как двигался рынок дальше по отношению к цене открытия, и изучим Прайс Экшен на торговом и более низком (вставка) таймфреймах...

Торговый (1 минутный) таймфрейм

Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика)

Цена открылась выше уровня поддержки/сопротивления в точке А, затем упала ниже уровня (точка B). Обратите внимание, что на более низком таймфрейме цена вошла в консолидацию и формирует шашечный паттерн. В этом месте покупатели противостоят продавцам.

В точке C цена пробивает область консолидации и демонстрирует направленное восходящее движение, достигнув новых максимумов в точке D.
Уровень S/R удержался. Диапазон открытия пробился вверх. Появилась восходящая тенденция. Мы ищем точки входа на откате, если эта тенденция продолжает восходящее движение, или на возможном повторном тестировании уровня S/R, если тренд еще не развился.

Торговый (1 минутный) таймфрейм

Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика)

На торговом таймфрейме цена падает до уровня поддержки/сопротивления, пробивает его и формирует новые сессионные минимумы в точке Е.

Поведение цены после пробоя даст нам информацию о последующем направлении ценового движения.

Если моя бычья тенденция больше не будет актуальной, то я не должен буду рассматривать медвежью силу в цене и на NYSE Tick. В этом случае цена должна будет идти еще ниже, пробивая более низкие уровни S/R и уровень минимума предыдущей сессии. И NYSE Tick должен будет показать движение ниже нуля.

Тем не менее, этого не происходит. Цена сместилась вниз лишь на один тик ниже предыдущих минимумов. А NYSE Tick, несмотря на нисходящий тренд, на самом деле движется очень медленно и по-прежнему находится выше нуля. Нет никаких признаков медвежьей силы.

Если посмотреть на более низкий таймфрейм, то можно увидеть, как цена движется от точки E, вновь формирует краткосрочную консолидацию на уровне (точка F), после чего пробивает его снизу вверх (точка G). Это точка входа.

Я купил, потому что на рынке больше не было продавцов. Я купил, потому что цена больше не может двигаться еще ниже. Ни цена, ни NYSE Tick не продемонстрировали медвежьей силы после пробоя уровня S/R и сессионных минимумов. По-прежнему имел место восходящий тренд.

Я рассуждал следующим образом: «У нас есть пробой уровня S/R и сессионных минимумов против моего тренда... Присутствует ли в цене медвежья сила? Нет, после пробоя нисходящее движение не продолжилось и удерживался уровень S/R... Присутствовала ли в NYSE Tick медвежья сила? Нет, он продолжает находиться выше нуля... Таким образом, я открою длинную позицию на пробое уровня, чуть выше зоны консолидации на более низком таймфрейме. Риск в этом случае является низким, а потенциальная прибыль – значительно выше».

Торговый (1 минутный) таймфрейм

Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика)

Представленный выше график демонстрирует результаты торговли. Первой целью по прибыли был уровень текущих максимумов сессии. Вторая часть позиции была закрыта скользящим стопом после пробоя уровня максимума в точке Н и несостоятельности цены удержаться на этом уровне, в результате чего цена пробила уровень минимума на торгуемом таймфрейме.

В данном случае мы будем рассматривать возможность для следующего входа на откате.

Торговый (1 минутный) таймфрейм

Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика)

Тем не менее, как было показано выше, цена откатывается дальше, чем ожидалось, предоставляя нам еще один пробой уровня S/R в точке I.

Обратите внимание, что на NYSE Tick присутствует нисходящий тренд. Хотя он и не показывает очень низких абсолютных значений, тем не менее, он явно переместился ниже начальных уровней, которые он удерживает в течение первых семи минут сессии.

Это сигнал потенциальной медвежьей силы – он исходит как со стороны цены, так и со стороны NYSE Tick.
А для открытия ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ, на графике НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КАКИХ-ЛИБО ПРИЗНАКОВ МЕДВЕЖЬЕЙ СИЛЫ.
Выжидаем, чтобы увидеть, каким будет следующее ценовое движение.
ПРОЯВЛЯЙТЕ ТЕРПЕНИЕ!

Давайте посмотрим, что происходит.

Торговый (1 минутный) таймфрейм

Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика)

Как мы видим из графика выше, потенциал медвежьей силы в точке I иссяк.
Цена снова остановилась на уровне S/R (точка K), после чего снова пробила его сверху вниз (точка J).
Этот новый пробой вызывает интерес. Он предоставляет дополнительную возможность протестировать медвежью силу.

Пробой цены в точке J не смог удержаться. А NYSE Tick в точке J не смог показать движения к новым минимумам.
Опять же ... нет никаких доказательств медвежьей силы.
Мы открываем длинную позицию, поскольку пробой в точке J демонстрирует свою несостоятельность.
Как и в случае с первой торговой операцией, я купил, потому что на рынке больше не было продавцов. Я купил, потому что цена не может двигаться ниже.

Я рассуждал следующим образом: «Цена и NYSE Tick в точке I предлагают потенциальную медвежью силу. Давайте ПОДОЖДЕМ и посмотрим, что произойдет, если цена пробьется к новым сессионным минимумам. НЕМНОГО ТЕРПЕНИЯ!.. Цена застопорилась (точка K). Это не медвежий сигнал... Теперь у нас имеется новый пробой в направлении против моего тренда, поскольку цена пробивает минимум (точка K). Позволим ей протестировать его, чтобы определить медвежью силу... Присутствует ли в цене медвежья сила? Нет, пробой не продолжился ниже, и данные уровни удерживаются... Присутствует ли медвежья сила в NYSE Tick? Нет, он не движется ниже... Таким образом, я открою длинную позицию на пробое уровня консолидации снизу вверх на более низком таймфрейме и уровня S/R. Риск в этой позиции будет низким, а потенциальная прибыль – значительно большей».

Торговый (1 минутный) таймфрейм

Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика)

Оба выше представленных графика демонстрируют результат.

Первая цель по прибыли являлась скальпингом на более низком таймфрейме. Вторая закрылась скользящим стопом на втором несостоявшемся баре на торговом таймфрейме (всего за несколько минут до выхода новостей).

Как уже упоминалось выше, концепция проста. Но ее применение изначально не является столь легким и требует некоторой практики.

Тем не менее, в обоих случаях это, по большому счету, и есть ложный пробой. Если вы можете определить ложный пробой на более высоких (более медленных) таймфреймах, то вы можете научиться также определять их и на данных, более низких (более быстрых) таймфреймах.

В обоих случаях у нас был пробой ценового уровня против нашего тренда. В первом случае у нас был пробой нового сессионного минимума. Во втором случае цена обрела потенциальную медвежью силу, затем консолидировалась и, наконец, пробила область этой консолидации.

Мы смотрим на поведение цены после этих пробоев против нашего тренда. В обоих случаях НЕ БЫЛО НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ для дальнейшего нисходящего движения. И НЕ БЫЛО никаких доказательств медвежьей силы на NYSE Tick.

Также не было медвежьей силы и после пробоя в направлении против нашего тренда.
Значит, я должен был ПОКУПАТЬ.

Откуда я знал, что обе мои позиции сработают? Я не знал этого. И вы тоже никогда не будете знать этого. Просто риск в данных операциях был невелик, а потенциальная прибыль была намного большей. Именно такие позиции я бы хотел открывать каждый раз – ложный пробой в направлении против моего тренда с хорошим соотношением риска к прибыли.

Удачной торговли!

Ланс Бегс,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 1 июня, 2017 пользователем Pavel888

[Nurn28]

Что такое NYSE Tick?

[pavlus777]

Что такое NYSE Tick?

Я так понял какой-то инструмент для отслеживания объемов. Он не видит увеличения объемов и соответственно считает что силы у медведей нет.
К сожалению, мои познания в фондовом рынке США малы)

[torg]

Самый вменяемый обзор индикатора - только рекламу сразу вырубать , а то слетает в хроме - страница :-o .
/volumetrade.pro/publ/torgovye_instrumenty/nyse_tick_indicator/2-1-0-19
Впервые вылет, у себя на компе вижу - чёт мутят.

[Bulldoser]

NYSE Tick - это можно сказать таймфрейм. Который отслеживает закрытие баров по тикам. Регистрируется каждый тик.

Если у вас ТФ у нас самый маленький это минутка, то он отслеживает КАЖДЫЙ ТИК движения цены и укладывает это в бары по 2 тика. 

Изменено 20 декабря, 2019 пользователем Bulldoser

[Bulldoser]

В 07.10.2016 в 17:42, !!NIKA!! сказал:

это, по большому счету, и есть ложный пробой

Суть статьи.

Изменено 20 декабря, 2019 пользователем Bulldoser