[W1] Торговая стратегия Spring

[usver73]

Rever27 тебе вопрос как к гуру, как правильно сделать в советнике spring 8 версии входы по buy и sell.

В Генетике мы обсуждали этот вопрос. Спред раздвигается только для Покупок, потому что они открываются по цене Ask. Для продаж мы платим спред только при закрытии ордера. О раздвижении Bid'a я не слышал. Знаю, что у Альпари на Pro-ECN можно поменять их местами.
Для нас все завидит от времени жизни ордера. Т.к. мы берем сигнал в 00-00 понедельника, то у большинства брокеров в это время спреды огромные. По сути ордер у нас живет в большинстве случаев больше часа, значит к моменту его закрытия спред должен нормализоваться.
Я бы сделал для реала 2 параметра фильтра спреда.
MaxSpreadBuy = 3.
MaxSpreadSell = 10.

Думаю usver73 уже устал записывать все нововведения )

Всем привет.
Добрался таки до компутера, вечером постараюсь вернуться в тему.
Касаемо спрэдов: действительно, стоял вопрос. Не мудрствуя лукаво, обратился в раздел "Программирование". Master_255 доходчиво объяснил, что расширение может быт в обе стороны http://tlap.com/forum/ugolok-programmista/13/kontrol-spreda/16902/?do=findComment&comment=374351

---

Добавлено: 17-10-2017 07:31:50

---

Цитата

Цитата: usver73 от 15 Октябрь 2017, 11:01:54
Что касается его назначения- то это прерывание прогона в оптимизаторе, если просадка больше стартового депо. Не знаю, подойдет ли ремов.

Вообще не вижу в нем какого то смысла, не говоря о том. что не понимаю, как это работает ))
В сам тестер встроено удаление советника, если указать просадку в процентах

Ограничивать просадку при оптимизации в % не вариант. Идея в том, что если просадка в любой момент прогона достигла размера стартового депо, то прогон прерывается, тем самым мы экономим время на оптимизации. Позже постараюсь сделать иллюстрацию.
Что касается логики работы, то в коде Вы разобрались- при достижении просадки заданного р-ра (стартовое депо), то искусственно делается n-е количество заведомо убыточных сделок(50 выбрано из соображения заведомо больше возможной сетки). Для прерывания прогона перед оптимизацией устанавливаем на закладке "Оптимизация" ограничение максимального кол-ва отрицательных сделок подряд = 50.
Согласен, решение слегка попахивает ... мазохизмом, надо попробовать предложенный вариант с Remove(), хотя думаю, что Staxis знает о нем...

---

Добавлено: 17-10-2017 07:41:40

---

не мог бы ты добавить два фильтра: StopByMaxSymbolTrades - максимум разрешенное количество пар, находящихся в рынке. StopEqualCurrencyTrade - фильтр для равнонаправленных пар, т.е. запрет для торговли пар с определенной валютой в одну сторону. Оба сделаны для уменьшения возможной просадки с целью сохранения депозита. Для мартингейла это вполне актуально. Код фильтров прилагаю, протестирован на моем Мартингене на реале.

Rever, а как фильтр StopEqualCurrencyTrade будет работать, если на начало недели нет ни одного ордера в рынке, а в понедельник появились сигналы по разным парам с одной и той же валютой?
Такая ситуация очень часто возникает (например, фунт периодически шарахается, франк тоже недавно далеко бегал).
Похожая ситуация с фильтром StopByMaxSymbolTrades- возможно одномоментное превышение лимита при большом количестве сигналов. Нужен некий ранжир пар (на вроде как в Ва-Банке) Изменено 17 октября, 2017 пользователем usver73

[Rever27]

надо попробовать предложенный вариант с Remove()

ExpertRemove() работает 100%, проверяли вечность назад, еще на форуме MQL мне его посоветовали.

Rever, а как фильтр StopEqualCurrencyTrade будет работать, если на начало недели нет ни одного ордера в рынке, а в понедельник появились сигналы по разным парам с одной и той же валютой?

ДЛя этого и нужно сделать задержку, для каждой пары она будет своя. Шаг задержки - минимум 3 секунду. Т.е. у USDCAD она равна 0, а ну USDSGD она будет 3, тогда проверка второй пары начнется позже, когда USDCAD уже будет в рынке. Конечно, чтобы точнее убедиться нужно дать советнику больше 3 секунд, но тогда мы теряем драгоценное время.

[Premier]

Здорова!
Постепенно перестал заходить в эту ветку, т.к. по "Spring" и по "Вторник" уже все, что только можно было придумать, придумали и по много раз перемололи. Дай, думаю, зайду, гляну, че они там делают?)) А они, оказывается, новую стратегию придумали)) и Леха_m, прекратил в Скайпе появляться, а когда появляется раз в неделю, то пишет, что зашивается на работе, дел невпроворот, а сам, оказывается, тут зависает)).
Покер охрененно понравился, хотя бы тем, что, в отличии от Spring, где только предполагался откат, здесь конкретно индикатор подсказывает, что должно пойти в нужном направлении и, хоть это и не 100%, но, все ж, на душе как-то спокойнее)).
Теперь о предложениях по Покеру. Открыл, например, золото на W1, да, обе кочерги согнуты, находятся там, где надо (в зоне перекупленности), берем следующей недельной свечой 50 п. и уходим. Но!! Это же ведь не откат по Спрингу, а смена направления тренда и, следовательно, кощунственно бросать тренд всего на 50 п. Смотрим, что было дальше. После этих 50 п. цена прошла вниз еще на 740 п.!!! Т.е. падение продолжалось 4 недели до тех пор, пока не образовалась кочерга в зоне перепроданности. Получается, что 3 недели мы пропускали вход на золоте, а оно уверенно продолжало падение.
В связи с этим, предлагаю по стратегии Покер после прохождения цены, например, в плюс 30-40 п., переводить СЛ в безубыток +20 п., а дальше тралить по H1, либо после закрытия недельной свечи, ставя СЛ под ее хай/лоу и так до максимально возможного профита.

[usver73]

Цитата: usver73 от Сегодня в 12:16:36
Rever, а как фильтр StopEqualCurrencyTrade будет работать, если на начало недели нет ни одного ордера в рынке, а в понедельник появились сигналы по разным парам с одной и той же валютой?
ДЛя этого и нужно сделать задержку, для каждой пары она будет своя. Шаг задержки - минимум 3 секунду. Т.е. у USDCAD она равна 0, а ну USDSGD она будет 3, тогда проверка второй пары начнется позже, когда USDCAD уже будет в рынке. Конечно, чтобы точнее убедиться нужно дать советнику больше 3 секунд, но тогда мы теряем драгоценное время.

Т.е. сразу после оптимизации всех пар мы каждой задаем свой "ранг" в виде задержки, чем меньше задержка, тем выше "ранг"? По Вашему примеру USDCAD =0. А сколько у , допустим, AUDCAD? Тоже 3 сек? А если сигнал поступит из-за контроля спрэда неодинаково(скорее всего так и получится, если параметр вообще используется)...
Как вариант, в воскресенье уже видно, какие пары ко входу, здесь их вручную и включать/отключать...

[Rever27]

Т.е. сразу после оптимизации всех пар мы каждой задаем свой "ранг" в виде задержки, чем меньше задержка, тем выше "ранг"?

Мы сталкивались с коллегой с этой проблемой задержки, когда писали VelociGrid. Пока ее не было пары, которые независимо друг от друга торгуют умудрялись открываться в одно и то же время. В конечном итоге мы сделали таблицу по парам с задержкой, каждой не парной присвоив свое значение 0-3-6-9-12-15 секунд, и тем самым решили проблему. Фильтр спреда по сути нам тут не помешает, а скорее даже поможет сделать входы разные для разных пар.

Как вариант, в воскресенье уже видно, какие пары ко входу, здесь их вручную и включать/отключать...

В своей версии вабанка я так и делал. В воскресенье смотрел самую красивую одну пару и на нее вешал советник. Но в конечном итоге мне это надоело. Я за полную автоматизацию, выходной нужен, чтобы отдыхать )

По поводу спреда я все равно за вариант 2 параметров для селл и бай, и пусть каждый сам решает, какое где задать. У меня на реале для sell стоит в 2 раза более допустимое значение по Гене, чем для бай. Но честно, я слишком ленивый, чтобы проверять как оно отработало каждую сделку (

[uln2006]

Вопрос к Old Oleg: из каких соображений Вы открыли продажу CADCHF? Ведь индикатор с параметром 3 по ТС Кочерга показывает вверх, а 6-вниз? Или это какая-то новая метода? Почему-то Ваш мониторинг не обновляется?!

Спойлер

Изменено 17 октября, 2017 пользователем uln2006

[Old Oleg]

Вопрос к Old Oleg: из каких соображений Вы открыли продажу CADCHF? Ведь индикатор с параметром 3 по ТС Кочерга показывает вверх, а 6-вниз? Или это какая-то новая метода?

Спойлер

У нас на конец прошлой недели две перевёрнутые кочерги, значит вход селл, а куда они показывают - не важно.

[NickolaG]

Добрый день.
Взялся за экзотику, сделал сет для EURNOK.
Первый сет стандартный с лотом 0.01
Второй для центового счета с динамическим лотом для агрессивной торговли.
Уже поставил его на реал.

EURNOK_8.26_dyn_DD_2.04set.set
EURNOK_dd_2.04_dyn_tpstep_2010-2017.gif
EURNOK_dd_2.04_dyn_tpstep_2010-2017.htm
EURNOK_8.26_dyn_lot_cent.set
EURNOK_DD_15%.gif
EURNOK_DD_15%.htm

[frunze]

Old Oleg большое спасибо за Кочергу. Попробовал , за 2 дня депозит поднял на 10%, где-то ты говорил про эти цели, но еще оставил пару ордеров, пока нет четкого разворота по индикаторам. Придерживаюсь консервативного подхода на входы.Для обсуждения правил по этой торговой системы наверное нужна отдельная ветка. Из системы, по моему можно выжать больше.

jpg_171018.1.jpg

[bi4boy2]

Тоже сегодня прикрыл все сделки по ТС "Poker", итого суммарно хороший плюс.

[Alexei_m]

Тоже сегодня прикрыл все сделки по ТС "Poker", итого суммарно хороший плюс.

А какой плюс? в процентах к депозиту? (или пунктах).

[bi4boy2]

А какой плюс?

15% вышло, но у меня риски завышены, разгон депозита из расчета просадки до четырех колен.

[Alexei_m]

А какой плюс?

15% вышло, но у меня риски завышены, разгон депозита из расчета просадки до четырех колен.

Круто, у меня только 4.7%. Хотя риски тоже завышены в 10 раз. Правда я брал по 50 пунктов, и часть пар пока в просадке. Хотя за месяц, увеличил депозит на 80%.

[HighInv]

Подскажите, пожалуйста, на каких страницах найти описание других стратегий, которые тут упоминаются в комментариях - кочерга, покер?

[Sergey Forex]

Подскажите, пожалуйста, на каких страницах найти описание других стратегий, которые тут упоминаются в комментариях - кочерга, покер?

Тут видео посмотрите.

И тут
Изменено 18 октября, 2017 пользователем Sergey Forex

[Старик]

Готовый сет нужно называть:
Generic v.14.01.12 Martingale (пара) (ТФ) (Автор) (Номер сета) (Период теста)(чем тестировали)
Знаю, у Старика была какая то супер система названий, но я ее потерял в его бесконечных постах :)

Вполне разумное предложение.
Хотя именно в сете период тестирования указывать и не обязательно - но желательно указывать краткое описание сета или части его параметров как сейчас.

Другой близкий вариант http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
Пункт "Как оптимально называть файлы для упорядоченного хранения у себя в компе и выкладывания на форум"


Коллеги, у вас прекрасный топик - очень творческий и профессиональный! =d>
Но названия сетов, файлов, скринов - это ужас...
Крайне желательно, чтобы из названия любого выкладываемого в топике файла было понятно из какого он проекта и что внутри!

[Евгений112]

:

На рублевом счете

А не проще открыть нормальный долларовый счет и ненужно ничего переделывать, особенно если в торговле используешь советники. В одном из видео Павел говорил об этом. :-/ :-/ :-/

а ничего что при переводах с рублей в доллары и обратно, наши потери порядка 10% я когда подсчитал это и ужаснулся, теперь торгую только в рублевый счетах

[Pordmiana]

а ничего что при переводах с рублей в доллары и обратно, наши потери порядка 10% я когда подсчитал это и ужаснулся, теперь торгую только в рублевый счетах

Я к этому и вел. Было бы хорошо торговать на рублевом счете, пробовал торговать на демо с такими же настройками арго, не подходит

[NickolaG]

Хотя именно в сете период тестирования указывать и не обязательно - но желательно указывать краткое описание сета или части его параметров как сейчас.

Сделал сет EURSEK для Spring 8.26. Назвал по рекомендации Старика. На центовом реале у меня этой пары нет, поэтому для нее не делал агрессивный сет с динамическим лотом.

Spring_8.26_EURSEK_Dynamic_TP__Step_DrawDown_2.37%_Start_10000$.set
Spring_8.26_EURSEK_Dynamic_TP__Step_DrawDown_2.37%_Start_10000$_-_99%_2010.07.01_-_2017.08.31.gif
Spring_8.26_EURSEK_Dynamic_TP__Step_DrawDown_2.37%_Start_10000$_-_99%_2010.07.01_-_2017.08.31.htm

[Alexei_m]

Сделал сет EURSEK для Spring 8.26. Назвал по рекомендации Старика. На центовом реале у меня этой пары нет, поэтому для нее не делал агрессивный сет с динамическим лотом

а ничего что при переводах с рублей в доллары и обратно, наши потери порядка 10% я когда подсчитал это и ужаснулся, теперь торгую только в рублевый счетах

Я к этому и вел. Было бы хорошо торговать на рублевом счете, пробовал торговать на демо с такими же настройками арго, не подходит

А если рубль обвалится? Потом, при открытии ордера (доллар мировая валюта), Рубли переводятся сначала в доллары, по текущему курсу, открывается ордер за доллары. Далее при профите Доллар переводится в рубли. Учитывая не устойчивость деревянных, что бы войти в сделку и из нее выйти надо еще следить за курсом рубля, т.к. при его скачке можно получить меньше прибыли, на одной и той же валюте в течении месяца. Если не прав поправьте.

[Виктор 7777]

Сделал сет EURSEK для Spring 8.26. Назвал по рекомендации Старика. На центовом реале у меня этой пары нет, поэтому для нее не делал агрессивный сет с динамическим лотом

а ничего что при переводах с рублей в доллары и обратно, наши потери порядка 10% я когда подсчитал это и ужаснулся, теперь торгую только в рублевый счетах

Я к этому и вел. Было бы хорошо торговать на рублевом счете, пробовал торговать на демо с такими же настройками арго, не подходит

А если рубль обвалится? Потом, при открытии ордера (доллар мировая валюта), Рубли переводятся сначала в доллары, по текущему курсу, открывается ордер за доллары. Далее при профите Доллар переводится в рубли. Учитывая не устойчивость деревянных, что бы войти в сделку и из нее выйти надо еще следить за курсом рубля, т.к. при его скачке можно получить меньше прибыли, на одной и той же валюте в течении месяца. Если не прав поправьте.

Есть не который трейдеры владеющие памм счетами, так они открывают параллельно долларовый счет и рублевый так сказать занимаются диверсификацией.

[Premier]

Выбрал пары на неделю по Покеру:

100% вход, в связи с уверенным нахождением обоих индикаторов в зонах перекупленности/перепроданности для пар:

USDCAD, USDJPY, USDCHF, EURCAD, NZDUSD (тело>200п.), GBPNZD (>200п.), EURNZD (>200п.) и GBPCHF (единственная пара, где обнаружил пародию на кочергу у индикатора с периодом 6, а индикатор с периодом 3 уверенно в зоне перекупленности).

И 4 пары по желанию, где индикаторы только коснулись границы зоны перекупенности:

EURCHF, EURJPY, GBPCAD, AUDJPY.

Поскольку, подобных вариантов на видео Олега не было, хотелось бы посоветоваться по поводу входа. Как быть, если оба индикатора уверенно зашли в зону перекупленности/перепроданности, прям до нуля, но их концы не загнулись в обратном направлении? Не будет ли это являться сигналом для продолжения движения цены и входить не безопасно?

Изменено 21 октября, 2017 пользователем Premier

[Old Oleg]

Создал ветку по Poker

http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w-torogovaya-strategiya-poker/17123/

---

Добавлено: 21-10-2017 09:25:40

---

Как быть, если оба индикатора уверенно зашли в зону перекупленности/перепроданности, прям до нуля, но их концы не загнулись в обратном направлении? Не будет ли это являться сигналом для продолжения движения цены и входить не безопасно?

Считаю, что это хороший сигнал как минимум для коррекции, что мы и пытаемся сделать в данных стратегиях (взять отскок). Надо понимать, что входить в рынок всегда небезопасно, думаю не надо это объяснять. Стоп ограничивает риск, ну а стратегии без стопа могут завести в сильную просадку. И WPR не способен показать гарантированный разворот, при сильном тренде мы обязательно попадём в просадку, даже если индикатор упёрся в ноль или 100.

---

Добавлено: 21-10-2017 10:13:01

---

Spring. Отчёт по сделкам от 2017.10.16 Сделки на 2017.10.23

Изменено 21 октября, 2017 пользователем Old Oleg

[Dob3RmaNn]

Создал ветку по Poker

^:)^
Осталось попросить товарищей админов перенести посты с обсуждением ТС "Poker" в соответствующую тему. :-C

Спойлер

Началось всё с этого поста.

[Alexei_m]

Ну все, сейчас 1 пост в неделю будет :( :( :(