[W1] Торговая стратегия Spring

[Old Oleg]

Есть не только мнение. Пробую вариант общего Тейка на 10% прибыли.
При не отработке за неделю, добавляю входы по следующей.
Прошлая неделя не отработала, сегодня достигли профита.

На скрине видно, что ты уже один быстрый индикатор WPR оставил.С какими настройками 3 или 6?


На этом скрине 6, но все входы делал по той схеме как на обзоре. Параметр 6 более консервативный, но входов тогда будет меньше. Тройка более быстрый, с учётом, если не искать глобальный разворот, то и 3 достаточно, что бы поймать откат. Пока наблюдаю за обоими.

[Евгений112]

Есть не только мнение. Пробую вариант общего Тейка на 10% прибыли.
При не отработке за неделю, добавляю входы по следующей.
Прошлая неделя не отработала, сегодня достигли профита.

На скрине видно, что ты уже один быстрый индикатор WPR оставил.С какими настройками 3 или 6?
возникнет множество вопросов по типам усреднения, будут они каждый день, неделю или кол.пунктов, все это не реально руками протестировать

[Alexei_m]

Есть не только мнение. Пробую вариант общего Тейка на 10% прибыли.
При не отработке за неделю, добавляю входы по следующей.
Прошлая неделя не отработала, сегодня достигли профита.

На скрине видно, что ты уже один быстрый индикатор WPR оставил.С какими настройками 3 или 6?

возникнет множество вопросов по типам усреднения, будут они каждый день, неделю или кол.пунктов, все это не реально руками протестировать


Тут ничего тестировать не надо. Входы обоих ТС недельные. Можно не мудрить и через N-ное кол-во пунков усредняться. Смотрим сеты Николаса. Или через 100 пунктов, как у Олега. Велосипед ездил по истории несколько раз. Ничего уже не добавить. Вопрос только по новостям. На прошлой неделе, все пары, которые не были закрыты до пятницы, уехали в хорошую просадку. Тут надо выработать правило, или закрывать все пары, если они достигли общего плюса, до новостей. Или не париться и усредняться.

[Евгений112]

Мне кажется ни так все просто, одно дело одна пара в просадке а другое множество, если бакс резко начнет движения то все пары с ним просадятся а там уже испуск счета будет не загорами, поэтому задаться целью найти оптимальный тп для всех пар, думаю внимания стоит.

[SergeyDav]

Хотел поделиться своими наблюдениями. Здесь говорили о выделении кочерги в отдельную ветку. Думаю этого делать не следует, так как кочерга прекрасное дополнение к Ва банку, Гуд дею и спрингу. Если свеча прошла более 200 пунктов(неважно за какое время)и WPR сделал кочергу почти наверняка далее будет откат минимум на искомые 50 пипсов. Пример этой недели- GBPNZD. За понедельник и вторник пара прошла более 200 пипс и на недельном ТФ нарисовалась кочерга. Вошёл по 1.8673 вниз. Спред 10 пипс. Весь день среды колбасило в канале, несколько раз цепляло мой тейк, но из за спреда сделка не закрывалась. Открыл ещё один ордер днём по 1.8680- при следующем тесте поддержки он сразу же сработал, ну а сегодня пара рухнула вниз, закрыв всё, что было. Итого 100 пипс. Скрины не могу выложить- в поездке работал с мобильного терминала и чужих компов.

[Alexei_m]

Мне кажется ни так все просто, одно дело одна пара в просадке а другое множество, если бакс резко начнет движения то все пары с ним просадятся а там уже испуск счета будет не загорами, поэтому задаться целью найти оптимальный тп для всех пар, думаю внимания стоит.

Для не испуска ))) счета нужен большой процент прибыльных сделок, что и говорил Олег, если память не изменяет около 70%. Иначе, ни какие усреднюхи не помогут. А по поводу оптимального Тейка, полностью с тобой согласен.

По поводу выделения Кочерги в отдельную ветку. Спринг уже перемылили, посты редко. Вторник перемылили, с постами вообще тухло (Кстати кто-то спрашивал про него недавно, вот ответ: "Некоторые стригут тихонько купоны по этой стратегии"). Если нет входов по Спрингу, можно заходить по Кочерге. Вход раз в неделю, обзор тоже, делить не вижу смысла. Я заходил сразу по обоим стратегиям.

Парни, (NickolaG и usver73) по поводу советника и сетов. Если б вы не занимались этим, было б не видно долгосрочной перспективы этой стратегии. После вашей работы, ясно, что Пружина будет работать всегда, а не сломается в один момент, вместе с депозитом. Если никто ничего не пишет, это не значит, что вашей работой никто не пользуется (это видно по скаченным файлам). Я не пользуюсь советником уважаемого Usver, да и на данный момент торгую с мобилы. Захожу только при свече 200 пунктов. Но использую тейк и размер сетки из ваших сетов, которые распечатал перед отъездом. Парни ваша работа была, есть и будет очень полезной и не бесполезной, за что вам огромное СПАСИБО!!!

[Old Oleg]

Ну вот. Уже приближаемся к моей точке зрения!!! Это хорошо! Две стратегии на одном счёте и в одном обзоре!

[pozner67]

Присоединяюсь к тестированию кочерги. В выходные будет по больше времени напишу некоторые соображения, которые возникли после тестирования ручками. А пока только скрины. Что касается выделения ТС в отдельную ветку... мы к этому придём однозначно. Кочерга будет отличатся, как по правилам входа ( например тело свечи не 200 пунктов и т.д) так и ТП от Пружины это точно. И потом, несколько не принижая значимость советников, которые разработаны тут в ветке, более половины ветки просто забита постами о технической информацией по ним. Выудить ценную информацию чисто по пружине очень сложно на ста страницах.

Кочерга_12.10.17.png
Кочерга_12.10.17-1.png

[Лодис]

Друзья, ткните где посмотреть-почитать правила кочерги. У Олега в видео не совсем понятно, может он и говорит где про кочергу подробнее, но по последнему видео ничо не понял...( >D-b

[Alexei_m]

Друзья, ткните где посмотреть-почитать правила кочерги. У Олега в видео не совсем понятно, может он и говорит где про кочергу подробнее, но по последнему видео ничо не понял...( >D-b

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TZdxpZcqobY
Смотри внимательно, от начала, до конца 4 раза.

[Old Oleg]

Друзья, ткните где посмотреть-почитать правила кочерги. У Олега в видео не совсем понятно, может он и говорит где про кочергу подробнее, но по последнему видео ничо не понял...( >D-b

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TZdxpZcqobY
Смотри внимательно, от начала, до конца 4 раза.

Я так понял, что он уже смотрел, может, конечно, не 4 раза :)
Пока больше ничего подробнее нету. :)
Но думаю, что в эту субботу уже основы сформирую, ну а дальше будем модифицировать.
Пока пробуем сформировать правила самостоятельно.

[Rever27]

usver73 Сегодня на работе прогонял советник на Н4, потенциал есть, ошибок за час тестов не обнаружил. Хорошая работа =d>
Единственная проблема, с которой постоянно сталкиваюсь на тестах через TickStory - программа видит только один .fxt файл в отличие от TickDataSuite, и тем самым я не могу с ТФ Н4 брать значения Н1, т.к. они просто не отображаются и в данном случае я не могу оптимизировать тралл сова по теням младших ТФ, записывать эквити в файл, и корректно брать период расчета просадки TFdd, если только не укажу все значения ТФ равными текущему. Хотя проблема с TFmain все равно останется. Есть предложения, как это побороть?

Также, так как код теперь закрыт, не мог бы ты добавить два фильтра: StopByMaxSymbolTrades - максимум разрешенное количество пар, находящихся в рынке. StopEqualCurrencyTrade - фильтр для равнонаправленных пар, т.е. запрет для торговли пар с определенной валютой в одну сторону. Оба сделаны для уменьшения возможной просадки с целью сохранения депозита. Для мартингейла это вполне актуально. Код фильтров прилагаю, протестирован на моем Мартингене на реале.

CurrencyFilter.mq4

[usver73]

Хорошая работа

Rever27, От Вас приятно услышать :)

Честно говоря, Не понял, почему проблемы с разными тф, попробуйте на Н1, я на нем в тестере гоняю, разница в скорости нет.
Код закрыл на последней версии, Там нет принципиальных изменений. По Вашим пожеланиям поработаю через неделю, Хотя ни разу не делал.

[NickolaG]

Ух ты, какие люди подтягиваются к нам ветку. Rever27 рад видеть вас здесь.
usver73 не забудь про комментарии, в 26 версии на первых ордерах в сетке их вообще нет. Советник больше одного колена не открывал, поэтому дальше не знаю.
Можешь добавить дополнительный параметр отключения фильтра гэпа если размер сигнальной свечи превышает заданное количество пунктов. То есть, если свеча например 300 пунктов, то гэп вообще не учитывать.
Так же подумал, если условие входа по "кочерге" прикрутить к советнику, то это будет доп. фильтр. А если сделать отдельным условием на вход в рынок, то сразу можно погонять тесты на входы по Кочерге на истории. Все равно советник входит раз в неделю, так пусть это будет вход или по спрингу или по кочерге.
Ну и раз Rever27 уже здесь, может нет смысла закрывать код?

Изменено 13 октября, 2017 пользователем NickolaG

[Rever27]

Код закрыл на последней версии, Там нет принципиальных изменений. По Вашим пожеланиям поработаю через неделю, Хотя ни разу не делал.

Да я бы и сам мог прикрутить, на корректировать версию 8.25 не совсем правильно, когда есть 8.26.

Ух ты, какие люди подтягиваются к нам ветку.

Да я периодически читаю ветку. Походу никуда мне от мартингейлов и усреднителей не уйти, походу это моя ноша >:dХотел спросить по поводу оптимизации - делался ли форвард/беквард тест на данные сеты? Или прогон был сразу за весь период с 2010 года?
Лично я еще года 3 назад начал тестировать совы с форвардом с помощью дополнительного куска кода и Ексель файла с макросами. Старая и полезная статья на эту тему есть тут _https://www.mql5.com/ru/articles/1347 но походу я единственный приверженец такого метода. Хотелось бы данный сов после окончательной доработки переоптимизировать именно по данному методу.

usver73 может быть ускорить визуализацию проверкой if(IsTesting() && OrdersTotal() == 0 && DayOfWeek() != 1) return; Чтобы не выполнять лишние телодвижения сова, если сейчас не понедельник и открытых ордеров нет? Изменено 14 октября, 2017 пользователем Rever27

[NickolaG]

Хотел спросить по поводу оптимизации - делался ли форвард/беквард тест на данные сеты? Или прогон был сразу за весь период с 2010 года?

Прогон делался сразу за весь период. Я понимаю что нужно делать с форвард/беквард тест, но пар очень много, оптимизация тоже не мало времени занимает. Поэтому оптимизировал просто размер сигнальной свечи и профит. Если просадка большая тогда уже старался подключать различные фильтры.
Статью почитаю.

[uln2006]

Уважаемый, usver73!Может я чего-то не понимаю, но почему в инфо-панели мод 8.26 не меняется размер лота? Это баг или так и задумано? Робот поставлен на центовик для тестирования

лот.jpg

Изменено 13 октября, 2017 пользователем uln2006

[usver73]

Уважаемый, usver73!Может я чего-то не понимаю, но почему в инфо-панели мод 8.26 не меняется размер лота? Это баг так и задумано? Робот поставлен на центовик для тестирования

вообще-то должен меняться. Пробовал только в тестере, возможно, на демо косячит. Проверю.Rever, такая проверка должна быть, уже не помню на память весь код. Обязательно включу, если-Нет.По оптимизации- я тоже, Как NickolaG, Не делю на форвард-бэквард. Была дискуссия, по-моему в ветке Старика, о целесообразности. Оппонировал новичек на форуме, Не помню ник. Вкратце мысль, что форвард дает тот же результат, но более трудоемок и требует больше времени, в сравнении со сложным прогоном.К сожалению, Он мало кого убедил. Все положения внедрю Изменено 13 октября, 2017 пользователем usver73

[Old Oleg]

Всем привет! Spring. Poker. Отчёт по сделкам от 2017.10.09 Сделки на 2017.10.16
Правила по ТС Poker.

Poker.docx

[Rever27]

Вкратце мысль, что форвард дает тот же результат, но более трудоемок и требует больше времени

Если бы код был открыт, я бы внес туда функцию тестирования с помощью Ексельки и терминала. Но этим скорее нужно заниматься в команде, общаясь в личке, потому что подход по началу сложно понимаемый.
Еще было бы приятно видеть на графике метку с длиной W1 свечи и необходимое значение, чтобы глазами сразу понимать, почему не произошло входа.

Не помешал бы флаг bool на принудительный перевод сетки в БУ в 00-00 пятницы не зависимо от колена, лишь бы больше 1 ордера. Наша цель не иметь открытых ордеров в понедельник, чтобы получить новый сигнал и новый вход.

Также считаю просто необходим внедрить в самом конце OnTick() проверку на всевозможные ошибки, как реализовано в Генетике. Очень полезная функция, которая поможет сделать код более качественным. Есть, конечно, встроенная проверка в библиотеках терминала, но практика показала, что данная более наглядна. Прилагаю код.

Может и стоит выложить открытый код пока что и вместе его допилить.
Вообще, тема меня заинтересовала, завтра поизучаю в тестере более подробно работу кода, все таки 2200 строк не так легко читать :)
Так что я с вами \M/

upd Сейчас долго просматривал код, так и не понял, зачем советник 50 раз открывает и закрывает ордера подряд с минимальным лотом при CheckDD=true? К чему это шаманство? ) Не проще ExpertRemove(); сделать? Не понял, зачем вообще эта проверка...

errors.mq4

Изменено 14 октября, 2017 пользователем Rever27

[pozner67]

Old Oleg
Прочитал описание ТС Poker. Хотел бы добавить следущий момент, о нём вы упоминали в видео, но не написали в тексте. Момент такой - если мы видим кочергу на индикаторе на селл, а свеча тоже селовская входа нет ( на бай аналогично). Считаю этот момент существенным. Посмотрел много таких моментов на истории, более 65% цена уже отработала их. Для наглядности прилагаю скрин. Что скажете?
И ещё здесь ветке обсуждается усредняющий ордер через 100 (старых) пунктов. Из своей практики могу сказать - это 3-4 года назад было нормально. Сейчас нормальный диапазон 150 пуктов, а для фунтовых и йеновых пар, и уж тем более для их кроссов- 200. ИМХО

Плохой_вход.png

Изменено 14 октября, 2017 пользователем pozner67

[Alexei_m]

Олег, у меня тоже вопрос. Почему на ГЭП менее 50 пунктов не обращаем внимания? Почему именно 50?

Пересмотрел видео, вопрос с ГЭПом снят. Но думаю при ГЭПе ставить отложку на пол дня. В Спринге, очень хорошо отрабатывается.

Изменено 14 октября, 2017 пользователем Alexei_m

[Old Oleg]

Old Oleg
Прочитал описание ТС Poker. Хотел бы добавить следущий момент, о нём вы упоминали в видео, но не написали в тексте. Момент такой - если мы видим кочергу на индикаторе на селл, а свеча тоже селовская входа нет ( на бай аналогично). Считаю этот момент существенным. Посмотрел много таких моментов на истории, более 65% цена уже отработала их. Для наглядности прилагаю скрин. Что скажете?
И ещё здесь ветке обсуждается усредняющий ордер через 100 (старых) пунктов. Из своей практики могу сказать - это 3-4 года назад было нормально. Сейчас нормальный диапазон 150 пуктов, а для фунтовых и йеновых пар, и уж тем более для их кроссов- 200. ИМХО

Скрин, который вы приложили по моему неудачный для наглядности отмены входа при кочерге на продолжение движения (как я выразился в видео)
Так как на следующей свече войдя в селл мы явно берём 50п, ну а следующая свеча после дожи вообще селловая. Так что для отмены данного входа нужны аргументы посущественнее.
По поводу усреднения через 100п.
Для Spring, на сколько было обсуждение, никто ничего лучше не нашёл, и именно для данного периода торговли, т.е. минус 1-2года и сейчас. Сетка 150 и 200п дают, по моему очень длительные просадки и большую вероятность невозврата цены в без убыток. Для Poker я пока жёсткий вариант сетки не рассматриваю.

---

Добавлено: 14-10-2017 20:03:44

---

Пересмотрел видео, вопрос с ГЭПом снят. Но думаю при ГЭПе ставить отложку на пол дня. В Спринге, очень хорошо отрабатывается

Да, думаю хороший вариант, ставим отложку, заберёт - хорошо, нет - пусть идёт без нас.

[Fox1]

Советник по Покеру кто-нибудь сделает?

---

Добавлено: 14-10-2017 20:29:25

---

Посмотрел много таких моментов на истории

Зря ВПР на истории смотрите, у него значение на последней закрытой свече еще может перерисоваться. Изменено 14 октября, 2017 пользователем pvba

[Alexei_m]

Советник по Покеру кто-нибудь сделает?

Не стоит лепить новый советник. Работа самого советника получиться та же самая, что и у Спринга, только условия входа разные. Usver советник уже отладил. Лучше поступить так, как предложил Никола. В советник Спринг, добавить Кочергу. Единственная просьба, если Usver, возьмешься за это дело, на панель вставить две кнопки, что бы можно было отключать какую либо стратегию, на паре. Например если пар много по Пружине, выключить Кочергу. Или наоборот. Или обе стратегии дают сигнал, а зайти хочется только по одной.

---

Добавлено: 14-10-2017 20:34:56

---

Зря ВПР на истории смотрите, у него значение на последней закрытой свече еще может перерисоваться.

Тем более нужен советник.