[W1] Торговая стратегия Spring

[gks]

Спойлер

Хорошо, может найдется тот кто пишет и модифицирует.

Прикрутил, смотрите.
В настройки добавлено:
-avgCount- количество свеч для расчета средней величины (средняя арифметическая);
-maxScan - максимальная глубина расчета (свеч).
На графике отображается размер свечи и средняя величина через "/" (без учета размера текущей свечи) при условии, что текущая свеча больше средней.
Еще в коде добавил пересчет 1 раз в свечу (было на каждом тике). Индюк теперь не тормозит систему, но при прокрутке графика старые свечи пересчитываться не будут.
Dob3RmaNn , а что Вы хотите увидеть с помощью этого индикатора? Посмотреть на графике входы? Если да, то анализ будет неточным. Если индюк покажет , что нужно входить (на W1), то на следующей свече не будет видно, ордер закрылся по тейку сразу или сначала сходил в просадку, а потом дошел до тейка.

Отличная модификация индикатора. Мне нравиться. Можно вас просить внести эти два параметра в версию 1.24. Вот почему ! Там есть значение свечи. Я хочу его использовать как фильтр. Например ниже значение 200 пунктов не входить. В приложенном примере мои пожелания. Если свеча равна или больше этого значения рисуется стрелка в соответствии со стратегии пружина как в оригинальном индикаторе. Если параметры не дотягивают до этих размеров просто не отражаться на графике. Пример описан на графике золота.

Сегодня пришла в голову одна идея. Что если реализовать в этом индикаторе не что подобное https://www.mql5.com/ru/market/product/3031#description. Было бы интересно где закрылись и открылись позиции в пунктах и валюте депозита убыток или прибыль. Было бы очень Интересно узнать о возможности написание что не будь этакого ? К выше сказанному это тоже относится.

По первому посту не очень понял Ваши хотелки в части фильтра и целесообразность делать всякие стрелочки. Раз в неделю вообще можно курсором все померить. Но захотелось, чтобы циферки уже были на графике. Дальше попросили убрать циферки там, где свеча не соответствует условиям.
Дальше пошли стрелочки и прочая хрень... Я еще ранее писал, что не совсем понимаю, зачем какие-то фильтры в этот индикатор втыкать. Ну не удобно с ним листать историю!
Что касается статы закрытых сделок, так что Вам мешает использовать готовый индикатор по Вашей же ссылке?
Очень рекомендую (без стеба) изучить MQL. И тогда не придется обращаться на форум хотя бы в части таких несущественных "перламутровых пуговиц".

Сейчас я вам попробую объяснить почему это так важно для меня ! Я использую этот фильтр не только как по стратегии 200, но и в парах с наименьшей волатильностью использую свечу 150 пунктов для входа в рынок. Почему мне нужна стрелка ! Если среднестатистическая свеча за 52 неделе (52 свечи на недельном графике это год, вот почему мне не нужна большая история в 20000 свечей) не превысила закрывшийся недальняя свеча и она соответствует фильтру не менее 150 или 200 пунктов , тогда я осуществляю вход. Соотношение текущая свеча делиться на среднестатистическую свечу получается коэффициент, который нужен для тоже для фильтрации входа ниже определенного уровня не входить. Например 400/200= 2. А коэффициент стоит к примеру 1.5 , то это вход и свеча прошла 200 пунктов, что то же соответствует. Индикатор я уже использую. Надеюсь я доступно объяснил свою позицию по этому вопросу. Я так понимаю вы программист. А я нет. Для вас это не трудно.

[usver73]

Сейчас я вам попробую объяснить почему это так важно для меня ! Я использую этот фильтр не только как по стратегии 200, но и в парах с наименьшей волатильностью использую свечу 150 пунктов для входа в рынок. Почему мне нужна стрелка ! Если среднестатистическая свеча за 52 неделе (52 свечи на недельном графике это год, вот почему мне не нужна большая история в 20000 свечей) не превысила закрывшийся недальняя свеча и она соответствует фильтру не менее 150 или 200 пунктов , тогда я осуществляю вход. Соотношение текущая свеча делиться на среднестатистическую свечу получается коэффициент, который нужен для тоже для фильтрации входа ниже определенного уровня не входить. Например 400/200= 2. А коэффициент стоит к примеру 1.5 , то это вход и свеча прошла 200 пунктов, что то же соответствует.

Все равно немного сумбурно, но как понял:
Сигнальная свеча должна быть больше средней в х-раз (например, 1,5).Если условие соблюдено, то рисуется стрелочка, вход разрешен.Так?
Тогда скажите, зачем для этого "городить огород"? Раз в неделю, если цифры появились над свечей, делим на калькуляторе и получаем коэффициент превышения сигнальной свечи над средней (контрольной). Если он больше заданного (например, 1.5), значит можно входить.

Цитата

Индикатор я уже использую. Надеюсь я доступно объяснил свою позицию по этому вопросу. Я так понимаю вы программист. А я нет. Для вас это не трудно.

Мне не то что бы трудно, но предпочитаю реализовывать те идеи, в которые я верю и могу применить в своей практике. В Вашем случае я пользы не увидел. И программист тоже так себе...
п.с. Я тоже сторонник подходить к разным парам с точки зрения их средней волатильности. Для оптимизации был написан советник, в котором реализован не только динамический вход, но и шаг и тейк. И Ваша идея легко на нем проверяется.

[gks]

Сейчас я вам попробую объяснить почему это так важно для меня ! Я использую этот фильтр не только как по стратегии 200, но и в парах с наименьшей волатильностью использую свечу 150 пунктов для входа в рынок. Почему мне нужна стрелка ! Если среднестатистическая свеча за 52 неделе (52 свечи на недельном графике это год, вот почему мне не нужна большая история в 20000 свечей) не превысила закрывшийся недальняя свеча и она соответствует фильтру не менее 150 или 200 пунктов , тогда я осуществляю вход. Соотношение текущая свеча делиться на среднестатистическую свечу получается коэффициент, который нужен для тоже для фильтрации входа ниже определенного уровня не входить. Например 400/200= 2. А коэффициент стоит к примеру 1.5 , то это вход и свеча прошла 200 пунктов, что то же соответствует.

Все равно немного сумбурно, но как понял:
Сигнальная свеча должна быть больше средней в х-раз (например, 1,5).Если условие соблюдено, то рисуется стрелочка, вход разрешен.Так?
Тогда скажите, зачем для этого "городить огород"? Раз в неделю, если цифры появились над свечей, делим на калькуляторе и получаем коэффициент превышения сигнальной свечи над средней (контрольной). Если он больше заданного (например, 1.5), значит можно входить.

Цитата

Индикатор я уже использую. Надеюсь я доступно объяснил свою позицию по этому вопросу. Я так понимаю вы программист. А я нет. Для вас это не трудно.

Мне не то что бы трудно, но предпочитаю реализовывать те идеи, в которые я верю и могу применить в своей практике. В Вашем случае я пользы не увидел. И программист тоже так себе...
п.с. Я тоже сторонник подходить к разным парам с точки зрения их средней волатильности. Для оптимизации был написан советник, в котором реализован не только динамический вход, но и шаг и тейк. И Ваша идея легко на нем проверяется.

Да все верно ! Но еще к этому добавляю фильтр в виде не менее 150 или 200 пунктов недельной свечи. Если коэффициент и фильтр свечи совпадает то вход в рынок осуществляется. Да вы правы я коэффициент рассчитываю на калькуляторе, хочется автоматики.
А можно ссылку на последнюю версию советника ? Посмотрю, может и подойдёт и мне тоже.
Спасибо за внимание мне оказанное !!!

[usver73]

А можно ссылку на последнюю версию советника ? Посмотрю, может и подойдёт и мне тоже.

Последняя версия http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=374090
Описание настроек (почти не менялось) http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=370251

[terminal]

уважаемые форумчане в первые сталкиваюсь с таким MT4 Bild 1090
пытаюсь кинуть на график советник spring V8.22
скомпилировал нормально
кидаю на график мордочка улыбается но с первым тиком сова слетает и как будто и не ставил на график
остаётся только панель управления
в этом же терминале на других графиках стоят другие советники все отлично работают
подскажите куда копать чего делаю неправильно

[usver73]

подскажите куда копать чего делаю неправильно

что в логе?
п.с. такая аватарка уже есть у Serzhik :))

[terminal]

если бы ещё знать где эти логи брать
если вы про то что пишет при инициализации в строке Эксперты то вот это с красным знаком кирпича
2017.09.13 18:11:20.221 Spring V8.22 USDCHFmicro,Weekly: array out of range in 'Spring V8.22.mq4' (1292,30)
и следующая строка с красным треугольником
2017.09.13 18:11:20.222 Spring V8.22 USDCHFmicro,Weekly: not initialized
в журнале две строки вот эти
2017.09.13 18:11:17.785 Expert Spring V8.22 USDCHFmicro,Weekly: loaded successfully
2017.09.13 18:11:20.228 Expert Spring V8.22 USDCHFmicro,Weekly: removed
P.S. аватаркой пользуюсь года 4 не меньше прикольная :)

[usver73]

2017.09.13 18:11:20.221 Spring V8.22 USDCHFmicro,Weekly: array out of range in 'Spring V8.22.mq4'

Видимо Вы используете средний размер свеч. И ставите на график W1.
Рекомендую ТФ не выше Н4 и руками промотайте график назад, иначе для расчета, возможно, не хватит подгруженной истории. На панели значение "Средняя свеча" в (хх) показано кол-во недельных свеч, по которым считается среднее значение. Если оно меньше, чем в настройках, значит нет истории.

[terminal]

2017.09.13 18:11:20.221 Spring V8.22 USDCHFmicro,Weekly: array out of range in 'Spring V8.22.mq4'

Видимо Вы используете средний размер свеч. И ставите на график W1.
Рекомендую ТФ не выше Н4 и руками промотайте график назад, иначе для расчета, возможно, не хватит подгруженной истории. На панели значение "Средняя свеча" в (хх) показано кол-во недельных свеч, по которым считается среднее значение. Если оно меньше, чем в настройках, значит нет истории.

странно стратегия spring на недельных графиках а советник работает на Н-4 и ниже
не логично как то
спасибо работает

[usver73]

странно стратегия spring на недельных графиках а советник работает на Н-4 и ниже
не логично как то

И как смотреть движение цены на недельках после открытия ордера?
У стратегии вход определяется размером недельной свечи. Как его считать- дело второе.
Если интересно: не знаю, у всех ДЦ такой трабл или только у FortFS, но результат измерения недельной свечи не совпадает с размером на другом ТФ.
Поэтому я считаю размер недельной свечи на младшем ТФ (на рабочем) как цена открытия первой свечи понедельника "-" цена закрытия последней свечи пятницы.
Еще одной причиной отказа от обращения конкретно к недельному графику с меньшего ТФ было то, что результат мог быть непредсказуем.
Некорректность данного способа в том, что не учитывается воскресная свеча (если она есть).

Н1.png
W1.png

[NickolaG]

странно стратегия spring на недельных графиках а советник работает на Н-4 и ниже
не логично как то
спасибо работает

Советник еще дорабатывается и тестируется.
И у некоторых брокеров торговля начинается по времени в воскресенье,
соответственно разные недельные свечи, разные входы.
Поэтому и возникают разные нюансы в программировании бота.
Да и ботов несколько (если прочитаете всю ветку).

Кстати, достаточно хорошая кривая доходности. Уже 6 месяц подряд в плюс при просадке в 3 процента на демо (spring 7.3). Пол года это уже показатель. Изменено 13 сентября, 2017 пользователем NickolaG

[Виктор 7777]

Приветствую! Отчет за 5 месяцев реал цент,..исходя из сетов стал рассчитывать на каждую валюту 10% просадки, открываю руками после накидываю сову агро сеты NickolaG...в данный момент дает просадку usdcad не дотянул 17 пунктов и улетел вниз...

Screenshot_3.jpg
Screenshot_4.jpg

Изменено 14 сентября, 2017 пользователем Виктор 7777

[usver73]

.исходя из сетов стал рассчитывать на каждую валюту 10% просадки

Можно по-подробнее?
Если входим 5-ю парами, то "плановая" просадка 50%, а если 10 пар, то 100%?
Просто вопросы ММ при мультивалютных торгах не праздный... А если брать в расчет стоимость пункта, шаги сетки и т.п., то вообще задачка с многими переменными

[Виктор 7777]

.исходя из сетов стал рассчитывать на каждую валюту 10% просадки

Можно по-подробнее?
Если входим 5-ю парами, то "плановая" просадка 50%, а если 10 пар, то 100%?
Просто вопросы ММ при мультивалютных торгах не праздный... А если брать в расчет стоимость пункта, шаги сетки и т.п., то вообще задачка с многими переменными

Да всё верно как ты и говоришь если 10 пар то и 100% возможно, но я надеюсь что такого совпадения не будет, я так даже за все время не открывал 10 пар сразу..конечно было бы не плохо иметь сервис куда можно загрузить все сеты пар и посмотреть прасадку по эквити в самом неблагоприятном случае при сочетании всех открытых парах.
Хочется хотя бы выйти на 5% - 7% в месяц :) Изменено 14 сентября, 2017 пользователем Виктор 7777

[usver73]

иметь сервис куда можно загрузить все сеты пар и посмотреть прасадку по эквити в самом неблагоприятном случае при сочетании всех открытых парах.

NickolaG делал такой анализ по выполнению сетам.
В сове 8.хх можно записывать в файл посадку, пары, кол-Во ордеров - т.д.
Анализ он выкладывал

[Fox1]

EAanalyzer вам в помощь. Есть на сайте. Очень полезная вещь.

[usver73]

EAanalyzer вам в помощь. Есть на сайте. Очень полезная вещь.

Он бесполезен в части просадки в моменте, особенно для сеточников.

[Fox1]

EAanalyzer вам в помощь. Есть на сайте. Очень полезная вещь.

Он бесполезен в части просадки в моменте, особенно для сеточников.

Тогда просто входить по 1-2 парам, а максимальную возможную просадку высчитывать в экселе исходя из количества колен и шага, как я и делаю. Не понимаю смысла входов по многим парам.

[Виктор 7777]

EAanalyzer вам в помощь. Есть на сайте. Очень полезная вещь.

Он бесполезен в части просадки в моменте, особенно для сеточников.

Тогда просто входить по 1-2 парам, а максимальную возможную просадку высчитывать в экселе исходя из количества колен и шага, как я и делаю. Не понимаю смысла входов по многим парам.

Ну зависнут у тебя в просадке 2 пары и будешь сидеть месяцами ждать пока закроешь в +... а так другие пары зарабатывают 8->

[NickolaG]

Тогда просто входить по 1-2 парам, а максимальную возможную просадку высчитывать в экселе исходя из количества колен и шага, как я и делаю. Не понимаю смысла входов по многим парам.

Не правильно!!!
Если угадаете 2 пары, которые уйдут в дикую просадку, то депозит будет под угрозой.
При этом остальные 20 пар сработают в плюс.
Но на самом деле так много входов не будет.
Прикрепляю файл, в котором сбор данных по просадке по всем парам.
Максимальная просадка около 1600$.
Причем просадка обычно по одной паре и в основном по золоту.

EQ.xlsx

[usver73]

NickolaG, это, на сколько я понимаю, из ранних реализаций.
Я добавил информацию в отчет, посмотри, если не лень :)

[NickolaG]

NickolaG, это, на сколько я понимаю, из ранних реализаций.
Я добавил информацию в отчет, посмотри, если не лень

Щас сеты добью и заново все прогоню.

[Fox1]

Если угадаете 2 пары, которые уйдут в дикую просадку, то депозит будет под угрозой.
При этом остальные 20 пар сработают в плюс.
Но на самом деле так много входов не будет.
Прикрепляю файл, в котором сбор данных по просадке по всем парам.

В том то и дело, что я знаю примерный размер дикой просадки исходя из тестов (ваших кстати). И закладываю этот риск при определении лота.

[NickolaG]

В том то и дело, что я знаю примерный размер дикой просадки исходя из тестов (ваших кстати). И закладываю этот риск при определении лота.

Я тоже так думал, но на реале пара EURNZD у меня сейчас набрала 16 колен. Вот сижу теперь и тихонько парюсь. Хотя по тестам все очень даже хорошо. Нельзя рассчитать риск и угадать какая пара пойдет в просадку. Может одна пара из лучших нагрузить депозит, а остальные приносить прибыль. Мне кажется, мультивалютность этой стратегии - самая главная фича, которая и тащит депозит вверх. Убирая пары из торговли мы гробим эту стратегию.

[Fox1]

Я тоже так думал, но на реале пара EURNZD у меня сейчас набрала 16 колен. Вот сижу теперь и тихонько парюсь. Хотя по тестам все очень даже хорошо. Нельзя рассчитать риск и угадать какая пара пойдет в просадку. Может одна пара из лучших нагрузить депозит, а остальные приносить прибыль. Мне кажется, мультивалютность этой стратегии - самая главная фича, которая и тащит депозит вверх. Убирая пары из торговли мы гробим эту стратегию.

Думаю дело в спреде. Посмотрел в тестере: 17 августа пара была крайне близка к тейку, но из-за спреда чуть не дотянула. Ночной спред так и вовсе жесть. Плюс там хвост был очень большой, по-моему где-то видел правило, что если хвост больше четверти тела,то не входим, но может путаю. По тестам EURNZD не так уж и хороша, у меня в шаблоне для ее колен просадок строк не хватило (макс 10) :) У остальных пар всё по-веселее.
Изменено 14 сентября, 2017 пользователем pvba