[W1] Торговая стратегия Spring

[Robby]

Спойлер

Очередная версия советника под Spring.
Изменения:
-Исправлены ошибки,
-добавлена инфо панель (описание на картинке),
-изменена логика расчета недельной свечи. Небольшая предыстория: несколько раз меня подводили функции по определению цены открытия/закрытия свеч со старшего таймфрема (iOpen, iClose). Связано это с необходимостью обязательной подкачки истории в терминал. Поэтому написал функцию, которая работает на текущем ТФ. Размер недельной свечи = Open первой свечи понедельника - Close последней свечи пятницы. Если у брокера неделя начинается в воскресение, то воскресные свечи не учитываются. Не уверен, что это правильно, жду предложения/замечания Необходимо проверять!
-добавлен метод расчета контрольной свечи как средневзвешенной. Для тех, кто применяет динамический расчет размера контрольной свечи, к ранее существующему расчету среднего арифметического размера (простой) добавлен метод линейно-взвешенного усреднения ("вес" последней свечи больше, чем вес первой свечи в выборке).

Очередная версия советника под Spring.
Изменения:
-Исправлены ошибки,
-добавлена инфо панель (описание на картинке),
-изменена логика расчета недельной свечи. Небольшая предыстория: несколько раз меня подводили функции по определению цены открытия/закрытия свеч со старшего таймфрема (iOpen, iClose). Связано это с необходимостью обязательной подкачки истории в терминал. Поэтому написал функцию, которая работает на текущем ТФ. Размер недельной свечи = Open первой свечи понедельника - Close последней свечи пятницы. Если у брокера неделя начинается в воскресение, то воскресные свечи не учитываются. Не уверен, что это правильно, жду предложения/замечания Необходимо проверять!
-добавлен метод расчета контрольной свечи как средневзвешенной. Для тех, кто применяет динамический расчет размера контрольной свечи, к ранее существующему расчету среднего арифметического размера (простой) добавлен метод линейно-взвешенного усреднения ("вес" последней свечи больше, чем вес первой свечи в выборке).

заметил не стыковки длины свеч сравнивая с недельной свечой как и с переключением таймфреймов (15-240м) при инициализации советника где разнятся показатели на панели

[usver73]

заметил не стыковки длины свеч сравнивая с недельной свечой как и с переключением таймфреймов (15-240м) при инициализации советника где разнятся показатели на панели

Вот пример с USDJPY:
на М1-Н4 советник определяет размер недельной свечи одинаково (1086). Линейка показывает тот же размер.

Спойлер

На D1 сов неправильно определяет недельную свечу - недостатки алгоритма. Если принципиально- буду думать..
А вот на W1 вообще непонятно, как в терминале считается свеча:
если на младших ТФ недельный размах = Open (109.168)- Close (110.255)= 1.087, то на W1= Open (109.168) - Close (209.979)=0.811., т.е. цена Close почему-то разная...

Спойлер

Это справедливо для моего брокера (FortFS), хотя на Альпари неделя на всех ТФ одинаковая.

[Fox1]

Более полугода использую VPS за 3$ в месяц, в отведенной теме можно без проблем найти это предложение. Пинг конечно не лучший, но для данной ТС более чем достаточный.

Аналогично, 3$ в месяц-полгода полет нормальный. Причем по разным системам

[Robby]

Спойлер

Вот пример с USDJPY:
на М1-Н4 советник определяет размер недельной свечи одинаково (1086). Линейка показывает тот же размер.
(click to show/hide)
На D1 сов неправильно определяет недельную свечу - недостатки алгоритма. Если принципиально- буду думать..
А вот на W1 вообще непонятно, как в терминале считается свеча:
если на младших ТФ недельный размах = Open (109.168)- Close (110.255)= 1.087, то на W1= Open (109.168) - Close (209.979)=0.811., т.е. цена Close почему-то разная...
(click to show/hide)
Это справедливо для моего брокера (FortFS), хотя на Альпари неделя на всех ТФ одинаковая.

хм..да действительно с переключением ТФ до Н4 верно определяет свечи:) видимо повлияло у меня на то что на закрытом рынке просматривал. А по поводу D1 думаю не принципиально...)
Со сменой 8.16 на 8.22 взаимозаменяемы по типу глоб.переменных? если на рынке присутствуют ордера

[Old Oleg]

У меня советник не ставит отложек, вот я и писал, что нужно подумать над отложками.

Что то я не понял, что у тебя не ставит? Советник Argo... ставит отложки и удаляет не сработавшие по достижении тейка, всё чётко без ошибок.
Кстати входил по золоту и фунт/киви - уже получены тейки!!!
По Евро/каду не входил из-за ГЕПа в нашу сторону.

Тейки.png

[usver73]

В среднем месяц VPS обойдется в $10, а 20 суток непрерывной работы компа от $5 до $10, так что "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь"

У меня в качестве "VPS" стоит древний ноут (по-моему Celeron), запущено три терминала. Расчетное потребление 60 Вт/час (думаю, меньше). За месяц 60*24*20* 2,12 (округл.) = 61 руб. или ~1 $.

---

Добавлено: 04-09-2017 07:57:05

---

Со сменой 8.16 на 8.22 взаимозаменяемы по типу глоб.переменных? если на рынке присутствуют ордера

По-идее-нет. В имени переменной присутствует имя советника с версией.
Можно попробовать переименовать ГП по F3.
Расскажите, как получилось. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем usver73

[Виктор 7777]

Более полугода использую VPS за 3$ в месяц, в отведенной теме можно без проблем найти это предложение. Пинг конечно не лучший, но для данной ТС более чем достаточный.

Аналогично, 3$ в месяц-полгода полет нормальный. Причем по разным системам

Робофорекс..у кого счет более 300$ VPN бесплатный..проторгованный лот за месяц должен быть не менее 3 лота >:d

[RTT888]

У меня советник не ставит отложек, вот я и писал, что нужно подумать над отложками.

Что то я не понял, что у тебя не ставит? Советник Argo... ставит отложки и удаляет не сработавшие по достижении тейка, всё чётко без ошибок.
Кстати входил по золоту и фунт/киви - уже получены тейки!!!
По Евро/каду не входил из-за ГЕПа в нашу сторону.

Подскажите, пожалуйста, почему вы зашли по золоту в час ночи, я просто смотрю если бы вы зашли в 12 сделка бы еще не отработала. Это случайность или может ждали спреда?

[Виктор 7777]

Не много флуда..но вот это описание счета меня удивило ))
Счет в робо Swap-Free счет
Данный тип счёта был создан для клиентов исламского вероисповедания, которым торговать со свопом не позволяют законы шариата. :))

[Old Oleg]

У меня советник не ставит отложек, вот я и писал, что нужно подумать над отложками.

Что то я не понял, что у тебя не ставит? Советник Argo... ставит отложки и удаляет не сработавшие по достижении тейка, всё чётко без ошибок.
Кстати входил по золоту и фунт/киви - уже получены тейки!!!
По Евро/каду не входил из-за ГЕПа в нашу сторону.

Подскажите, пожалуйста, почему вы зашли по золоту в час ночи, я просто смотрю если бы вы зашли в 12 сделка бы еще не отработала. Это случайность или может ждали спреда?

у Альпари, как и у многих других ДЦ золото открывается на час позже валют, так что это не случайность и я ничего не ждал, как только рынок по золоту открылся, сразу вошёл

[UASpace]

Что то я не понял, что у тебя не ставит?

Нет, речь не про Argo, я пользуюсь своим советником.

Кстати входил по золоту и фунт/киви - уже получены тейки!!!

Были те же входы, но по золоту я вошел в 01:01:01, по 1334,809 и у меня сделка еще не закрылась. Олег, Вы умышленно ждали импульс вверх и на импульсе вошли или это так получилось случайно?

[Old Oleg]

Что то я не понял, что у тебя не ставит?

Нет, речь не про Argo, я пользуюсь своим советником.

Кстати входил по золоту и фунт/киви - уже получены тейки!!!

Были те же входы, но по золоту я вошел в 01:01:01, по 1334,809 и у меня сделка еще не закрылась. Олег, Вы умышленно ждали импульс вверх и на импульсе вошли или это так получилось случайно?

Случайно, котировки летали в эти секунды

[Umberto1986]

Возможно кого-то заинтересует.

Спойлер

Кто-нибудь прокомментирует эту ситуацию?

Все там нормально, даже небольшой плюс:
п. 7) Ожидание тейка 48 часов, далее закрываем сделку при выходе в без убыток.
На закрытии/открытии свечи 24.04.2013 (крест без тела) можно было закрыть оба ордера в +30 пунктов.

[kastian]

Скажите, что означает это в логах Spring V8.22 EURCAD,Weekly: array out of range in 'Spring V8.22.mq4' (1292,30) ? На недельный график не ставится советник Spring V8.22

[UASpace]

Статистика за 16 месяцев и ещё кое-что...

Олег, спасибо за твои труды! Статистика интересная =d> У тебя в таблице есть колонка с кол. ордеров на сделку, но сортировка у тебя по дате, и это не дает явного представления о отдельно взятой паре. Но хотелось бы посмотреть еще на одну таблицу, в которой будут данные о количестве входов, для каждой пары отдельно, и с каким количеством ордеров закрывались сделки.

Например: EURUSD - 56 входов, с одним ордером закрылось 39 сделок, с двумя ордерами - 12, с тремя - 4... ну, приблизительно, как на рисунке во вложении(цифры вписывал от фонаря). Такая статистика даст понять, какие пары как отрабатывают стратегию, ну и при небольшом депозите можно торговать парами с наименьшим количеством доп. ордеров. А еще, имея такую статистику можно каждой паре высчитать индивидуальный лот. Если пара отрабатывает быстро, с малым кол. доп. ордеров, то лот можно увеличить.

Если будет время и резон, сделай пожалуйста еще и такую таблицу. Буду очень признателен, может и не только я.

Таблица_1.jpg

[usver73]

Скажите, что означает это в логах Spring V8.22 EURCAD,Weekly: array out of range in 'Spring V8.22.mq4' (1292,30) ? На недельный график не ставится советник Spring V8.22

Советник надо ставить на Н4 и ниже. И, если используете динамический расчет контрольной свечи, должна быть подкачена история (проще всего прокрутить вручную график). Количество недель в истории видно на панели. Например:
"Средняя свеча 887(28) х 0,7" означает, что средний размер недельной свечи 887 пп., расчет ведется по 28 неделям, Коэфф. от среднего размера свеч = 0,7. Соответственно, Контрольная свеча = 621 пп.

[darkyan]

Возможно кого-то заинтересует.

Спойлер

Кто-нибудь прокомментирует эту ситуацию?

Если использовать фильтр по волатильности то здесь сделки не было( свеча должна была быть более 260-300 пунктов), а сделка была бы только на свече 576 пунктов и она бы отработала на 3 день с одним дополнительным ордером. Изменено 5 сентября, 2017 пользователем darkyan

[Dob3RmaNn]

usver73, а можете ли Вы дописать в индикатор "Candle Body Size" два параметра?

1) Посчитать средний размер свечи за n-период и отображать размеры только тех свечей, которые больше размера средней.
2) Для облегчения нагрузки - ограничить историю подсчета/отображения. Пункт не обязателен.

upd:
Чем отличается средневзвешенный размер свечи от средней? применением коэф. к среднему значению свечи? Какое преимущество это даёт? А то может к пункту 1 добавить выбор расчета размера свечи: средний или средневзвешенный... :-? Изменено 5 сентября, 2017 пользователем Dob3RmaNn

[usver73]

1) Посчитать средний размер свечи за n-период и отображать размеры только тех свечей, которые больше размера средней.

Средний размер и так считается за n-свечей, задаваемое в настройках.
Размеры свечей никак не отображаются, Вы путаете, видимо, с индикатором.

Чем отличается средневзвешенный размер свечи от средней?

При расчете средневзвешенным методом вес (значимость) свечей зависит от их удалении от текущего момента. Более подробно почитайте про индикатор МА.

Цитата

применением коэф. к среднему значению свечи?

Нет, Коэфф. применяется к любому способу расчета среднего размера.
Если почитаете ветку сначала, то обратите внимание, что многие форумчане обращали внимание на то, что у разных инструментов разная волатильность, причем она может меняться с течением времени. Отсюда родилась идея не применять фиксированный размер свечи = 200 пп. , а рассчитывать средний размер свеч за n- недель.
Различные варианты расчета даны для того, чтобы народ экспериментировал.
Для эксперимента же добавлены и другие возможности (трал, отложки и т.д.) Изменено 5 сентября, 2017 пользователем usver73

[Dob3RmaNn]

Размеры свечей никак не отображаются, Вы путаете, видимо, с индикатором.

Я индикатор и просил дописать. Советником не пользуюсь. Вручную вхожу и далее сопровождение торговой панелью.

многие форумчане обращали внимание на то, что у разных инструментов разная волатильность, причем она может меняться с течением времени

Именно для этого и прошу модифицировать индикатор "Candle Body Size".

[usver73]

Я индикатор и просил дописать. Советником не пользуюсь. Вручную вхожу и далее сопровождение торговой панелью.

Извините, не обратил внимание, что про индикатор..
Я индикаторы не пишу.
Если про Candle Body Size, то как (где) отображать средний размер? Или надписи над свечками, если свеча удовлетворяет условиям? Изменено 5 сентября, 2017 пользователем usver73

[Dob3RmaNn]

Или надписи над свечками, если свеча удовлетворяет условиям?

Именно так

1) Посчитать средний размер свечи за n-период и отображать размеры только тех свечей, которые больше размера средней.

Я индикаторы не пишу.

Хорошо, может найдется тот кто пишет и модифицирует.

[usver73]

Хорошо, может найдется тот кто пишет и модифицирует.

Прикрутил, смотрите.
В настройки добавлено:
-avgCount- количество свеч для расчета средней величины (средняя арифметическая);
-maxScan - максимальная глубина расчета (свеч).
На графике отображается размер свечи и средняя величина через "/" (без учета размера текущей свечи) при условии, что текущая свеча больше средней.
Еще в коде добавил пересчет 1 раз в свечу (было на каждом тике). Индюк теперь не тормозит систему, но при прокрутке графика старые свечи пересчитываться не будут.
Dob3RmaNn , а что Вы хотите увидеть с помощью этого индикатора? Посмотреть на графике входы? Если да, то анализ будет неточным. Если индюк покажет , что нужно входить (на W1), то на следующей свече не будет видно, ордер закрылся по тейку сразу или сначала сходил в просадку, а потом дошел до тейка.

candle_body_size_modAVG.mq4

Изменено 5 сентября, 2017 пользователем usver73

[Dob3RmaNn]

Прикрутил, смотрите.

Всё работает. Спасибо! ^:)^ |3=3

Посмотреть на графике входы?

Да, для анализа истории и для дальнейшей работы уже в реале. Входы обычно смотрю в пн ночью, а не на выходных, как это делает Олег. Поэтому свечу последней текущей недели индикатор посчитает.

Если да, то анализ будет неточным. Если индюк покажет , что нужно входить (на W1), то на следующей свече не будет видно, ордер закрылся по тейку сразу или сначала сходил в просадку, а потом дошел до тейка.

Для этого я открываю другой график с меньшим ТФ.

[usver73]

Да, для анализа истории и для дальнейшей работы уже в реале. Входы обычно смотрю в пн ночью, а не на выходных, как это делает Олег. Поэтому свечу последней текущей недели индикатор посчитает.

Ну, как бы не совсем логично учитывать последнюю свечу, она анализируемая.. но дело Ваше.
Так то гораздо удобней индюк по Ва-Банку использовать, - в одном месте все показывает, в т.ч. и среднее значение.
Для анализа истории прыгать между графиками ИМХО тоже неудобно. Я делал вспомогательный советник, который собирает истрию и выводит в csv-файл. А там уже и среднюю и фильтры на вход и примерный откат можно посчитать и пр. и др. Пример в приложении.

CandleCalc.AUDCADf.xlsx