[W1] Торговая стратегия Spring

[usver73]

сегодня попробовал перезапустить терминал и бот модифицировал TP, трактует как новый день) я так понял пересчитывает "своп"

При инициализации принудительно пересчитывается ТП, т.к. во время простоя бота мог наступить новый день, добавиться/убавиться ордера и т.п. То что в комментарии пишется "новый день"- не обращайте внимание.
Что касается ошибочных входов- у меня на двух из трех терминалах были "левые" входы. Запуск осуществлялся в воскресение вечером.

подскажите пожалуйста к версии Spring 8.16 подходят настройки которые делались для Spring 7.2 или надо переоптимизировать все, просто нету сейчас тестера вот и не знаю, хочу на центовик запустить..

В чистом виде-точно нет.Попробуйте руками перенести настройки и прогнать на истории. В версии 7.2 свопы не учитывались, поэтому результаты будут отличаться.
Не совсем понял про отсутствие тестера... Запускать на центовик без демо....я б не стал.

[Old Oleg]

Всем привет! Очередная шикарная неделя по Spring!!!
Spring. Отчёт по сделкам от 2017.07.31 Сделки на 2017.08.07

[Umberto1986]

Олег, спасибо большое за оперативный отчёт и за ответы на вопросы! Я по канадцу вишу в покупках по "Пружине" с 07.07.2017 6 ордеров, тейк на уровне 1,2770, у меня там не было отработки. А про мани-менеджмент Вы абсолютно правильно сказали, другое дело, что прибыль тоже не надо уменьшать, пожалуй, и занижать лот не стоит: по системе 0,01 на каждую полную 1000 депозита, их и ставить. В конце концов каждый рискует своими деньгами.

P.S. А по евро-доллар - ловля ножей, да и не по системе, можно на просадку нарваться.

Изменено 5 августа, 2017 пользователем Umberto1986

[fion38]

Добрый день! вопрос к автору. В видео обзоре от Павла в конце есть таблица с рекомендуемым лотом, там 0,1 лот для центовика на 300 долларов. Какой мани менеджмент у Вас? Из видео видно что лот 0,4 на 60000 тысяч депозита. Не совсем понятно. То есть исходя из таблицы 300$ на все пары?

[Old Oleg]

Добрый день! вопрос к автору. В видео обзоре от Павла в конце есть таблица с рекомендуемым лотом, там 0,1 лот для центовика на 300 долларов. Какой мани менеджмент у Вас? Из видео видно что лот 0,4 на 60000 тысяч депозита. Не совсем понятно. То есть исходя из таблицы 300$ на все пары?

Изначально мой лот 0,10 на 10 000 ед.
Но за год торговли были 3 значительные просадки: 2 более 30% депозита и одна более 50%.
Были обсуждения уменьшить лот в 3 раза, что и показал Павел в своём обзоре.
Т.е. рекомендуемый лот 0,01 на 3 000 ед
Конечно это в 3 раза уменьшит доходность, но и риски слива практически сведутся к нулю.
Сейчас мой лот должен быть по сути 0,60
Но так как сделок было очень много, я его не увеличивал и оставлял 0,40.
По сути про это я и сказал в последнем обзоре, что при увеличении депозита, может и не стоит увеличивать лотность, что естественно уменьшит риски.

[fion38]

Спасибо! А какой советник используете?(в топике их много).

[Old Oleg]

Спасибо! А какой советник используете?(в топике их много).

4) Усреднение тем же лотом через 100п с помощью советника ArgoAverager3.0, тейк в советнике устанавливаем бу+50п (4х знак)

[Dmitry_]

Здравствуйте,начал тестировать систему.Скажите пожалуйста, советник авераджер надо перестраивать под пятизнак или надо ставить настройки из сета для четырех знака в 100 пунктов усреднения и 50 пунктов профита. Потом в сове есть установка меджика и стоит 0 .Я так понял можно ставить свой меджик и сов будет работать только с ним.Для чего в настройках дальше есть меджик 8008 ? Он как то влияет на работу сова.Потом есть еще один интересный параметр -лок. Если знаете как он работает и для чего эта опция подскажите пожалуйста.Заранее благодарю за помощь.

[At-MaN]

Были обсуждения уменьшить лот в 3 раза, что и показал Павел в своём обзоре.
Т.е. рекомендуемый лот 0,01 на 3 000 ед
Конечно это в 3 раза уменьшит доходность, но и риски слива практически сведутся к нулю.

Позвольте с вами не согласится, попробуйте прогнать тесты с 2008 года особенно по парам с австралийцем и поймёте что потенциал слива по данной тс дна не имеет, там 3к и 5к без проблем можно отдать рынку с минимальным лотом и обычным усреднением, так что увеличение депо в 3 раза идея так себе, слив всё равно рано или поздно будет но при мм 1к вы скорее всего успеете всё отбить с запасом, я бы даже рассматривал вопрос о ещё более агрессивном мм, тут размер депо следует рассматривать как стоп лосс, по сути это мало чем от торговли мартинами отличается в плане подхода к риску.

[Old Oleg]

Были обсуждения уменьшить лот в 3 раза, что и показал Павел в своём обзоре.
Т.е. рекомендуемый лот 0,01 на 3 000 ед
Конечно это в 3 раза уменьшит доходность, но и риски слива практически сведутся к нулю.

Позвольте с вами не согласится, попробуйте прогнать тесты с 2008 года особенно по парам с австралийцем и поймёте что потенциал слива по данной тс дна не имеет, там 3к и 5к без проблем можно отдать рынку с минимальным лотом и обычным усреднением, так что увеличение депо в 3 раза идея так себе, слив всё равно рано или поздно будет но при мм 1к вы скорее всего успеете всё отбить с запасом, я бы даже рассматривал вопрос о ещё более агрессивном мм, тут размер депо следует рассматривать как стоп лосс, по сути это мало чем от торговли мартинами отличается в плане подхода к риску.

Я почти год отвечал на подобные посты (пачками), поэтому без комментариев. Кто хочет гарантированно слиться - это его дело, можете хоть в десятки раз увеличивать лотность. Ну а соглашаться или не соглашаться это, конечно, ваше право. Изменено 8 августа, 2017 пользователем Old Oleg

[Dmitry_]

Так и не получил ответ на свои вопросы.Приходится разбираться самому.Пока выяснил что сов авераджер 3.0 пересчитывает на пятизнак автоматом.В настройках сова на пятизнаке стоит профит 50 шаг усреднения 100.Сов отработал по евро против доллара Канады,автоматом пересчитав профит.Ордер закрыт по тейк профит.
Все таки интересует на что влияет прописанный меджик 8008 и меджик на лок 8009 и как работает опция лок.Заранее благодарю за ответ.

EURCADH1.png

[Old Oleg]

Так и не получил ответ на свои вопросы.Приходится разбираться самому.Пока выяснил что сов авераджер 3.0 пересчитывает на пятизнак автоматом.В настройках сова на пятизнаке стоит профит 50 шаг усреднения 100.Сов отработал по евро против доллара Канады,автоматом пересчитав профит.Ордер закрыт по тейк профит.
Все таки интересует на что влияет прописанный меджик 8008 и меджик на лок 8009 и как работает опция лок.Заранее благодарю за ответ.

Дмитрий, я в своих обзорах не раз говорил про удобство этого советника для стратегии, и что он сам учитывает СВОП. Остальными вопросами, которые ты задаёшь я никогда не задавался. К стратегии они не имеют никакого отношения, поэтому я ответов не знаю.
Я вижу все вопросы, но если не знаю ответ, что могу сказать? Особенно что касается советников. Я привык торговать ручками.
И всё что нужно про советник тут
4) Усреднение тем же лотом через 100п с помощью советника ArgoAverager3.0, тейк в советнике устанавливаем бу+50п (4х знак)

Кстати, при торговле золотом я добавляю ноль, т.е. сетка 1000 тейк 500 Изменено 8 августа, 2017 пользователем Old Oleg

[Umberto1986]

Были обсуждения уменьшить лот в 3 раза, что и показал Павел в своём обзоре.
Т.е. рекомендуемый лот 0,01 на 3 000 ед
Конечно это в 3 раза уменьшит доходность, но и риски слива практически сведутся к нулю.

Позвольте с вами не согласится, попробуйте прогнать тесты с 2008 года особенно по парам с австралийцем и поймёте что потенциал слива по данной тс дна не имеет, там 3к и 5к без проблем можно отдать рынку с минимальным лотом и обычным усреднением, так что увеличение депо в 3 раза идея так себе, слив всё равно рано или поздно будет но при мм 1к вы скорее всего успеете всё отбить с запасом, я бы даже рассматривал вопрос о ещё более агрессивном мм, тут размер депо следует рассматривать как стоп лосс, по сути это мало чем от торговли мартинами отличается в плане подхода к риску.

укажите, пожалуйста, конкретную пару и период, когда был слив.

[At-MaN]

укажите, пожалуйста, конкретную пару и период, когда был слив.

1 . Даты указываю для открытия первого ордера сеток с большой просадкой т.к. дата слива как и сам слив будет зависеть от размера депо и количества колен в сетке. Так же замечу что ограничение количества колен кардинально не меняет ситуации но критично увеличивают время зависания сетки в вплоть до многих лет (что на практике так же не приемлемо)
2. Данные актуальны при стандартных рекомендуемых параметрах системы а именно: сигнальная свеча - 200п, шаг сетки 100п. тп – 50п, множитель отсутствует, количество колен для чистоты эксперимента не было ограниченно
3. всего пока что проверил только 9 пар

AUDUSD 04.08.2008 просадка приблизительно 3250 (старых) пунктов или 5400 едениц депо на каждые 0.01 лота

EURAUD 13.05.2013 просадка приблизительно 2900 пунктов

EURJPY 19.11.2012 просадка приблизительно 4600 пунктов (продолжительность сетки от открытия до закрытия даже при не ограниченном кол-ве ордеров составило почти 3.5 года с просадкой более 9к на каждые 0.01 лота)

EURUSD 25.01.2010 просадки приблизительно 2260 пунктов

P.S. на скринах недельные графики

AUDUSD.png
EURAUD.png
EURJPY.png
EURUSD.png

[Oleg_Spb]

Все таки интересует на что влияет прописанный меджик 8008 и меджик на лок 8009 и как работает опция лок.Заранее благодарю за ответ.

Ты с какой планеты, у вас там в гугле бан?
Первая ссылка в гугле на запрос argoaverager, ведет на основной сайт со статьей Павла о советнике, листаем вниз:

"Настройки лока:
UseLock – включение локирования ордеров;
LoсkDistPips – дистанция для установки локирующей позиции. Когда цена проходит отмеченное количество пунктов от крайнего ордера серии, советник перекрывает позицию обратным ордером того же объема, а также убирает все установленные раннее стоп-уровни

MagicEA – Magic-номер для ордеров, устанавливаемых советником;
MagicLock – Magic-номер для локирующих заявок;"

Что тут трудного и не понятно чтобы не осилить самому разобраться?


At-MaN
Так всего 4 случая слива за 9 лет. ИМХО подгонять ММ или депо, чтобы убрать эти "сопли" в тестере не имеет смысла.
А так одно из правил сеточника - вывод прибыли. Выполняя его вообще ни вижу проблемы в сливе части счета раз в несколько лет, при прибыли 150-300% в год.
Просто всегда надо трезво мыслить, следить за счетом и движением пары и новостным фоном серьезных движений, в сложных случаях вмешаться или закрыть сетку и в целом быть готовым к возможным просадкам вплоть до слева.
Изменено 9 августа, 2017 пользователем Oleg_Spb

[Dmitry_]

Спасибо огромное за помощь.Обращаюсь к Вам как практику который торгует этим совом. Думаю что так можно получить самую верную информацию.Читал статью до того как обратиться к Вам, то что не понял спрашивал.Если бы разобрался то точно не трогал бы.

[Pordmiana]

AUDUSD 04.08.2008 просадка приблизительно 3250 (старых) пунктов или 5400 едениц депо на каждые 0.01 лота

EURAUD 13.05.2013 просадка приблизительно 2900 пунктов

EURJPY 19.11.2012 просадка приблизительно 4600 пунктов (продолжительность сетки от открытия до закрытия даже при не ограниченном кол-ве ордеров составило почти 3.5 года с просадкой более 9к на каждые 0.01 лота)

EURUSD 25.01.2010 просадки приблизительно 2260 пунктов

Эти сливы можно было как то избежать? Важные события может были в это время, во время которых следовало бы отказаться от торгов

[Old Oleg]

AUDUSD 04.08.2008 просадка приблизительно 3250 (старых) пунктов или 5400 едениц депо на каждые 0.01 лота

EURAUD 13.05.2013 просадка приблизительно 2900 пунктов

EURJPY 19.11.2012 просадка приблизительно 4600 пунктов (продолжительность сетки от открытия до закрытия даже при не ограниченном кол-ве ордеров составило почти 3.5 года с просадкой более 9к на каждые 0.01 лота)

EURUSD 25.01.2010 просадки приблизительно 2260 пунктов

Эти сливы можно было как то избежать? Важные события может были в это время, во время которых следовало бы отказаться от торгов

Совсем недавно на YouTrade дискутировали (спорили) 2 опытных известных трейдера. Тот кто начал торговать до 2008 упорно пытался доказать второму, который начал торговать позже, что тот тоже бы слился в 2008 году. А второй утверждал что не слился бы.
Можно ли было избежать эти сливы?
А что? Кто то слился? Я нет.

На скрине Золото Д1 - 850п. Вы когда такое последний раз видели? Волатильность упала в разы и соответственно некоторые стратегии поменялись.
Если бы я эту стратегию делал в неком лохматом году, то либо правила другие были, либо стратегии не было. Так зачем смотреть дела давно минувших лет?

От форс-мажоров не застрахована ни одна стратегия, даже со стопом (и брокеры сливаются). А Spring уже выдержал испытание Бретикс. Я не утверждаю, что слив исключён, но это отчасти зависит от Вашего ММ.

Золото_Д1.png

Изменено 9 августа, 2017 пользователем Old Oleg

[Alexei_m]

AUDUSD 04.08.2008 просадка приблизительно 3250 (старых) пунктов или 5400 едениц депо на каждые 0.01 лота

EURAUD 13.05.2013 просадка приблизительно 2900 пунктов

EURJPY 19.11.2012 просадка приблизительно 4600 пунктов (продолжительность сетки от открытия до закрытия даже при не ограниченном кол-ве ордеров составило почти 3.5 года с просадкой более 9к на каждые 0.01 лота)

EURUSD 25.01.2010 просадки приблизительно 2260 пунктов

Эти сливы можно было как то избежать? Важные события может были в это время, во время которых следовало бы отказаться от торгов

Отличные тесты, еще раз показывают надежность системы, и с вашими доводами
Вааашпе не согласен. Как я понял, тут не слив, а просадки. Все они не одновременные. Минус МТ4 тест только на одной паре, поэтому будем логически мыслить. Берем ЕвроЙену, просадка 3,5 года это конечно кошмарики. Но в работе еще небольшая кучка пар, которые поднимают депо. За три года увеличат депо пускай в 6 раз, то просадка будет не 9000 на каждые 10 килограмм депо, а намного меньше. Плюс открытие ордеров динамическим лотом, за три года лотность ордеров увеличивается, что приближает тейк. Значит и время убоя сетки сократится. Плюс за три года можно, что то придумать, посоветоваться.

[At-MaN]

Так всего 4 случая слива за 9 лет.

Скажем так: 4 случая просадки от 3к на 0.01 лота из 9 проверенных мною пар

А так одно из правил сеточника - вывод прибыли. Выполняя его вообще ни вижу проблемы в сливе части счета раз в несколько лет, при прибыли 150-300% в год.

Ну так я в общем то с того же и начал )

Эти сливы можно было как то избежать? Важные события может были в это время, во время которых следовало бы отказаться от торгов

Я не проводил такого анализа и тест делал с целью подбора оптимального мм, но чисто по опыту могу с казать что как минимум в половине случаев такого удаётся избежать если торговать осмысленно а не как робот

Совсем недавно на YouTrade дискутировали (спорили) 2 опытных известных трейдера. Тот кто начал торговать до 2008 упорно пытался доказать второму, который начал торговать позже, что тот тоже бы слился в 2008 году. А второй утверждал что не слился бы.
Можно ли было избежать эти сливы?
А что? Кто то слился? Я нет.

На скрине Золото Д1 - 850п. Вы когда такое последний раз видели? Волатильность упала в разы и соответственно некоторые стратегии поменялись.
Если бы я эту стратегию делал в неком лохматом году, то либо правила другие были, либо стратегии не было. Так зачем смотреть дела давно минувших лет?

От форс-мажоров не застрахована ни одна стратегия, даже со стопом (и брокеры сливаются). А Spring уже выдержал испытание Бретикс. Я не утверждаю, что слив исключён, но это отчасти зависит от Вашего ММ.

Согласен, просто рынок вещь цикличная от штиля к шторму и зачем рисковать 3-6к на 0.01 лота если в штиль хватает и 1к а в шторм может смыть и консервативный депо в лёгкую, речь то только об этом

Как я понял, тут не слив, а просадки.

Тесты чисто синтетические для общего понимания проблематики без ограничения по депо и кол-ву колен, на реале данные сценарии не применимы и как правило заканчиваются фиксацией убытка

Берем ЕвроЙену, просадка 3,5 года это конечно кошмарики. Но в работе еще небольшая кучка пар, которые поднимают депо. За три года увеличат депо пускай в 6 раз, то просадка будет не 9000 на каждые 10 килограмм депо, а намного меньше. Плюс открытие ордеров динамическим лотом, за три года лотность ордеров увеличивается, что приближает тейк. Значит и время убоя сетки сократится.

Описанный вами сценарий из разряда полной фантастики, я уже не говорю о том что за 3 года ваш дц может несколько раз переводить все позиции в close only и про отрицательные свопы с комиссиями и не реалистично и не оправданно завышенным мм и прочее

Изменено 9 августа, 2017 пользователем At-MaN

[AFJ]

AUDUSD 04.08.2008 просадка приблизительно 3250 (старых) пунктов или 5400 едениц депо на каждые 0.01 лота

Например просадка могла произойти по новостям и можно было смело закрываться.
В википедии находим "Финансовый кризис 2008 года в Австралии": ссылка


В июле 2008 года мировой финансовый кризис добрался до Австралии

---

Добавлено: 09-08-2017 11:55:48

---

EURUSD 25.01.2010 просадки приблизительно 2260 пунктов

По Евро в 10 году:
Глобальный экономический кризис, начавшийся в 2008 году, в 2010 году в ЕС вылился в серьезный кризис суверенных долгов. Весной 2010 года возникла реальная угроза дефолта Греции, а вслед за ней и ряда других стран южной (Португалия, Испания, Италия), восточной (Венгрия, Румыния, Болгария, Украина, Латвия и Литва) и северной (Исландия, Ирландия) Европы, накопивших в ходе кризиса колоссальные государственные долги и дефициты бюджетов.

---

Добавлено: 09-08-2017 13:25:03

---

AUDUSD 04.08.2008 просадка приблизительно 3250 (старых) пунктов или 5400 едениц депо на каждые 0.01 лота
EURAUD 13.05.2013 просадка приблизительно 2900 пунктов
EURJPY 19.11.2012 просадка приблизительно 4600 пунктов (продолжительность сетки от открытия до закрытия даже при не ограниченном кол-ве ордеров составило почти 3.5 года с просадкой более 9к на каждые 0.01 лота)
EURUSD 25.01.2010 просадки приблизительно 2260 пунктов
P.S. на скринах недельные графики

Самое интересное, что пружина всеравно разогнулась и профит был получен. Хоть и понадобилось больше времени ;)
Из этих 4 графиков можно сделать два очень полезных вывода:
1. Открываться в таких ситуациях по тренду.
2. Не открывать сделки по Евро или AUD из-за негативных новостей. Ждать выравнивания ситуации после сильного движения (например угол уклона МА выровнился) и открываться дальше по системе.
Изменено 10 августа, 2017 пользователем AFJ

[Fox1]

Любые грандиозные движения имеют причины. Даже без отслеживания новостей, как правило, на графике можно было предположить высокий риск крупных движений.
По AUDUSD

Спойлер

Пробитие восходящего клина на вершине 5-летней дивергенции, да еще и с наличием локального дивера, должно оооочень сильно насторожить любого здравомыслящего трейдера. Риск получить грандиозное движение очевиден.
По EURJPY

Спойлер

Классическая смена 4-х летнего тренда. В точке 2 пробит хай-это первый звоночек, но трендовая не пробита. В точке 3 цена не смогла сделать новый минимум и пробила следующий хай в точке 2 и трендовую. В этой точке уже все крупные трейдеры были в низком старте для покупок. Только вероятность ложного пробоя сдерживала от лавинного движения. Бычья свеча открывшаяся 11.11.2012 после закрытия развеяла все сомнения.

[Oleg_Spb]

pvba
Когда видишь всю картину все конечно в разы проще. При реальной торговле значительно сложнее дается осознание того, что конкретно здесь и сейчас происходит слом многолетнего тренда и дальнейшее движение пойдет без каких либо заметных коррекций.
Но указанные моменты должны были минимум насторожить это верно.

PS
AFJ сделай нормальную ссылку, а то вся страница кривая из-за нее.

[AFJ]

AFJ сделай нормальную ссылку, а то вся страница кривая из-за нее.

Сделано :d
А я и думаю, что это со страницей...

pvba, интересные наблюдения... но это нужно заглядывать далеко
Технический анализ в совокупности с фундаментальным дают отличные результаты ))) Тут главное найти правильную точку...

[Old Oleg]

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.08.07 Сделки на 2017.08.14