[W1] Торговая стратегия Spring

[Oleg_Spb]

Я применяю систему таким образом...

Я работаю примерно аналогично.
На параметр отношения размера текущей свечи к среднему и Павел обращал внимание в вебинарах и в ветке ва-банка обсуждали раньше и используют. Идеальный вариант свечи размером в два и более раза больше средней (я беру примерно от полуторного).
Для расчета ТП/СЛ беру АТР Д1 (50) т.е. средний дневной ход за последние 10 недель. Коэф. к этому значению для ТП обычно 0,75, для шага сетки 1,25, но может отличаться в зависимости от близости уровней, визуально сетапа и прочего. Довольно часто параметры 50/100 являются вполне уместным средним значением для большинства пар +-.
Довольно редко приходится заметно отклонятся от них - только для совсем быстроходов и наоборот для маловолатильных.

оформляй новый топик...будем тестировать!

Смысл в топике? Реально та же ТС только с динамическим ТП и шагом. Считать которые каждый может сам, как ему удобно исходя из своего опыта, либо пользоваться универсальным 50/100. Изменено 18 июля, 2017 пользователем Oleg_Spb

[usver73]

Да, вроде, система же та же. Просто попытался "научно-технико-динамически" обосновать размеры свечи, тейка и шага сетки. ^:)^
Я ленив для того, чтобы новый топик заводить. :d

Может кто из кодеров поможет мне сделать шаблон с сигналами по всем валютным парам с учетом ATR(14) на W1 и размером тела недельной свечи

Что-то последние посты напоминают "изобретение велосипеда" :) .
В ветке есть советник от alex32926, в котором заложена возможность расчета среднего размера недельной свечи (тот же АТР) и сеты есть (самый полный набор от NickolaG).

Для расчета ТП/СЛ беру АТР Д1 (50)

Не совсем понял- Вы ставите стоп или все таки сетка? Изменено 18 июля, 2017 пользователем usver73

[Oleg_Spb]

Не совсем понял- Вы ставите стоп или все таки сетка?

Шаг сетки разумеется. Просто мой индикатор расчета АТР показывает два параметра ТП и СЛ с нужными коэф. я по привычке также называю. Но в отношении данной ТС, конечно СЛ=шагу, т.к. СЛ у нас в принципе не предусмотрен по ТС, а я лично ничего нового не придумывал.

Что-то последние посты напоминают "изобретение велосипеда"

Он видимо имеет ввиду не полноценную сову, а простой индюк, типа как стандартный вабанковский со списком пар, только чтобы можно было задавать параметры АТР и индюк в конце недели выдавал бы сигнал какой то (подкрашивал пары выполняющие условия). Изменено 18 июля, 2017 пользователем Oleg_Spb

[usver73]

Он видимо имеет ввиду не полноценную сову, а простой индюк, типа как стандартный вабанковский со списком пар, только чтобы можно было задавать параметры АТР и индюк в конце недели выдавал бы сигнал какой то (подкрашивал пары восполняющие условия).

Так Ва-Банковский индюк показывает средний размер за n-недель...

[Виктор 7777]

NickolaG приветствую! Как то ты говорил что хочешь сделать сеты для депо в 1к...получилось, как успехи? 8->

[Oleg_Spb]

ак Ва-Банковский индюк показывает средний размер за n-недель

Я в курсе, мне как раз хватает такой индикации.
Так ему нужно "с сигналами", а не просто показывать =)

[NickolaG]

NickolaG приветствую! Как то ты говорил что хочешь сделать сеты для депо в 1к...получилось, как успехи?

Работаем с usver73 в этом направлении на 8 версии советника. Продвижение есть, но медленно. Как закончу оптимизацию выложу, что получилось. Хочу выразить благодарность usver73 за допиливание советника!!!

[Fox1]

Давно уже предлагал как вычислять дин. размер свечи, но народ упорно хватается за 200п вопреки здравому смыслу. У меня давно уже на график наброшены две 20 недельные машки по хай и лоу, а 80% расстояния между ними-размер свечи.

[usver73]

Давно уже предлагал как вычислять дин. размер свечи, но народ упорно хватается за 200п вопреки здравому смыслу. У меня давно уже на график наброшены две 20 недельные машки по хай и лоу, а 80% расстояния между ними-размер свечи.

Немного вопросов:
Машки обычные или экспоненциальные?
И почему период 20 и 80%?
т.к. разница между МА всегда >0, то , наверно, есть ограничение по минимальному значению?
И на сколько результат отличается от способа расчета средней свечи за n-баров?
Спасибо

[Premier]

Для тех, кто продолжает следить за моими действиями. На всякий случай выставил отложку для второй доливки на 100 п. (может и не понадобится).

вторая_отложка.JPG

[Old Oleg]

Давно уже предлагал как вычислять дин. размер свечи, но народ упорно хватается за 200п вопреки здравому смыслу. У меня давно уже на график наброшены две 20 недельные машки по хай и лоу, а 80% расстояния между ними-размер свечи.

Я создавал стратегию, не вопреки, а наоборот, исходя из здравого смысла и статистики.
Поэтому она второй год даёт прибыль.
Кому этой прибыли мало, могут создавать модификации, брать в работу не 4-5 сделок в неделю, а 15-20 за действуя маловолотильные инструменты и т.д., нет проблем.

[Fox1]

Немного вопросов:
Машки обычные или экспоненциальные?
И почему период 20 и 80%?
т.к. разница между МА всегда >0, то , наверно, есть ограничение по минимальному значению?
И на сколько результат отличается от способа расчета средней свечи за n-баров?
Спасибо

Машки ЕМА период и 80% чисто по наблюдениям.
А минимальное значение каждый сам для себя смотрит, если размер свечи получается в 50п, а профит 12п, то наверное не стоит входить)
Я расчетом за n-баром не интересовался, не знаю. Предполагаю, что не сильно отличается, хотя мне по душе по хай лоу, думаю что если попадется период с хвостатыми свечами, то расчет по телу может подвести.

---

Добавлено: 18-07-2017 19:38:48

---

Олег, ты создал отличную стратегию, я не к тому. Я хочу, чтобы эта стратегия приносила прибыль еще много лет поэтому я за гибкость. Я просто для себя хочу иметь ориентир, зависящий от рынка. Поэтому я прикинул за последние 1-2 года какой набор индикаторов по волатильности позволит мне вычислить свечу примерно на 200п. Так чтоб сравнивать с этим в будущем. У любых валютных пар волатильность по годам может меняться в 1,5-2 раза -это факт. А так получается, что эта та же свеча в 200п. просто привязанна к волатильности. К тому же низковолатильные пары так же прекрасно отрабатывают по Спрингу:

Спойлер

Зачем упускать такие возможности. И я не хочу заходить 15-20 ордерами в понедельник, я по Спрингу захожу по 1-2 парам, но я хочу иметь выбор.
Кстати про 15-20 ордеров, кто-нибудь делал статистику по вероятности наложения периодов просадок по различным парам? Изменено 18 июля, 2017 пользователем pvba

[usver73]

Кстати про 15-20 ордеров, кто-нибудь делал статистику по вероятности наложения периодов просадок по различным парам?

NickolaG делал... в последних совах есть возможность записывать посадку с периодичностью в файл. А дальше- в эксель...
Кстати, я тоже захожу от волатильности. Последние три недели по 10-12 входов. Т.к. цели зачастую меньше 50 пп, закрываются в первую неделю. Сейчас из 12 входов висит две пары... Изменено 19 июля, 2017 пользователем usver73

[Alexei_m]

Советник Вторник, вроде все работает, на любом на 4 и 5 знаке.

---

Добавлено: 20-07-2017 08:37:10

---

На реале тоже работает. Сова нуждается в тестировании.

---

Добавлено: 20-07-2017 09:53:56

---

Забыл написать, не будет работать на металлах, точнее неправильно будет считать размер свечи, нет умножения на 10. Если будет нужно, можно будет исправить.

Вторник_в._8.ex4
Вторник_в._8.mq4
Мануал_Вторник.docx

Изменено 20 июля, 2017 пользователем Alexei_m

[Oleg_Spb]

Советник Вторник

Спасибо!
По настройкам вроде вопросов нет, будем смотреть.

Коллеги, а можно еще в дополнение к самому советнику - кратко что и какие идеи уже успели проверить и какие выводы сделать.

[Alexei_m]

Логика работы советника. Советник отслеживает дневную свечу. И если она соответствует параметрам открывается сделка. Свеча пон, вторн, среды, четв, пятницы отслеживаются отдельно, их ордера сопровождаются тоже отдельно. Если проще, то на каждый день свой советник. Далее, Если советник понедельника открыл сделку например на бай, и в следующий понедельник есть условия для входа на селл, советник откроет ордер селл, даже если бай еще живой. (При растянувшейся сетке, получается лок по стратегии). Так как условно работают 5 советников, то не нужно лупить лот до максимума. Не часто, но бывает, что срабатывают одновременно три советника (заметил пока максимум три) и тянут сети в одном направлении.

---

Добавлено: 20-07-2017 11:41:13

---

Еще замечание, во время теста лучше отключить визуализацию панели и прорисовку дневной свечи, дабы исключить тормоза. Изменено 20 июля, 2017 пользователем Alexei_m

[Евгений112]

Логика работы советника. Советник отслеживает дневную свечу. И если она соответствует параметрам открывается сделка. Свеча пон, вторн, среды, четв, пятницы отслеживаются отдельно, их ордера сопровождаются тоже отдельно. Если проще, то на каждый день свой советник. Далее, Если советник понедельника открыл сделку например на бай, и в следующий понедельник есть условия для входа на селл, советник откроет ордер селл, даже если бай еще живой. (При растянувшейся сетке, получается лок по стратегии). Так как условно работают 5 советников, то не нужно лупить лот до максимума. Не часто, но бывает, что срабатывают одновременно три советника (заметил пока максимум три) и тянут сети в одном направлении.

---

Добавлено: 20-07-2017 11:41:13

---

Еще замечание, во время теста лучше отключить визуализацию панели и прорисовку дневной свечи, дабы исключить тормоза.

можно уточнить, динамические профит если включен, это как у автора системы будет закрываться, получается настройки усреднения с фиксированным профитом надо будет отключать? или наоборот при настройках вкл. усреднения, динамический должен быть выкл. обязательно?

[Alexei_m]

Логика работы советника. Советник отслеживает дневную свечу. И если она соответствует параметрам открывается сделка. Свеча пон, вторн, среды, четв, пятницы отслеживаются отдельно, их ордера сопровождаются тоже отдельно. Если проще, то на каждый день свой советник. Далее, Если советник понедельника открыл сделку например на бай, и в следующий понедельник есть условия для входа на селл, советник откроет ордер селл, даже если бай еще живой. (При растянувшейся сетке, получается лок по стратегии). Так как условно работают 5 советников, то не нужно лупить лот до максимума. Не часто, но бывает, что срабатывают одновременно три советника (заметил пока максимум три) и тянут сети в одном направлении.

---

Добавлено: 20-07-2017 11:41:13

---

Еще замечание, во время теста лучше отключить визуализацию панели и прорисовку дневной свечи, дабы исключить тормоза.

можно уточнить, динамические профит если включен, это как у автора системы будет закрываться, получается настройки усреднения с фиксированным профитом надо будет отключать? или наоборот при настройках вкл. усреднения, динамический должен быть выкл. обязательно?

Нет если динамический лот включен, то расчет лота будет 0,01 на 1000 единиц депо. Если депо 2000 долларов то лот будет 0,02. Если 8000 то лот 0,08. Если депо 50000 то лот будет 0,5. То есть лот будет расти автоматически, вслед за депозитом. Если выключит динамический лот, то будет тот который укажет пользователь. Все блоки и переменные в них работают независимо друг от друга, можно включать и отключать в любом порядке порядке, друг на друга они влиять не будут, только на логику советника. Если отключить усреднение, то просто не будет строиться сетка. В настройках усреднения профит тоже настраивается. Например в Пружине сова Агро ставит 50 пунктов, на первом колене 100. Тут размер профита можно выставить самому. Если будет 25 пунктов, то после первого колена профит будет только 50 пунктов. Изменено 20 июля, 2017 пользователем Alexei_m

[Евгений112]

Логика работы советника. Советник отслеживает дневную свечу. И если она соответствует параметрам открывается сделка. Свеча пон, вторн, среды, четв, пятницы отслеживаются отдельно, их ордера сопровождаются тоже отдельно. Если проще, то на каждый день свой советник. Далее, Если советник понедельника открыл сделку например на бай, и в следующий понедельник есть условия для входа на селл, советник откроет ордер селл, даже если бай еще живой. (При растянувшейся сетке, получается лок по стратегии). Так как условно работают 5 советников, то не нужно лупить лот до максимума. Не часто, но бывает, что срабатывают одновременно три советника (заметил пока максимум три) и тянут сети в одном направлении.

---

Добавлено: 20-07-2017 11:41:13

---

Еще замечание, во время теста лучше отключить визуализацию панели и прорисовку дневной свечи, дабы исключить тормоза.

можно уточнить, динамические профит если включен, это как у автора системы будет закрываться, получается настройки усреднения с фиксированным профитом надо будет отключать? или наоборот при настройках вкл. усреднения, динамический должен быть выкл. обязательно?

Нет если динамический лот включен, то расчет лота будет 0,01 на 1000 единиц депо. Если депо 2000 долларов то лот будет 0,02. Если 8000 то лот 0,08. Если депо 50000 то лот будет 0,5. То есть лот будет расти автоматически, вслед за депозитом. Если выключит динамический лот, то будет тот который укажет пользователь. Все блоки и переменные в них работают независимо друг от друга, можно включать и отключать в любом порядке порядке, друг на друга они влиять не будут, только на логику советника. Если отключить усреднение, то просто не будет строиться сетка. В настройках усреднения профит тоже настраивается. Например в Пружине сова Агро ставит 50 пунктов, на первом колене 100. Тут размер профита можно выставить самому. Если будет 25 пунктов, то после первого колена профит будет только 50 пунктов.

меня интересовал именно профит динамический, про лот я понял, на что влияет вкл. динамического профита? и еще вопрос, если во время работы советника , понадобиться перевести в БУ, чтобы сетка окончательно закрылась не по профиту, а по БУ Изменено 21 июля, 2017 пользователем Евгений112

[Alexei_m]

Ааа, извини затупил. Эта функция пока не работает, т.к. неясно от чего считать размер профита, от свечи, волатильности, машек, рси, и тд. Просто учитывая опыт пружины, сделал на будущее, вдруг кто то умнее меня придумает, как рассчитать.

Если нужно будет, резко перевести в бу, можно в параметрах поставить время перевода в бу 1 час. Советник найдет свои ордера, и переведет их в бу, или нужно кнопку выводить. Или более точно сформулируй свое пожелание, я добавлю.

Изменено 21 июля, 2017 пользователем Alexei_m

[vkamnev]

Кто нибудь тестирует "Вторник" ?

[Alexei_m]

Кто нибудь тестирует "Вторник" ?

Я делаю но только фунт доллар, и день недели вторник, на остальные пары нет котировок. Только работы много, не знаю сколько времени займет.

[Евгений112]

Ааа, извини затупил. Эта функция пока не работает, т.к. неясно от чего считать размер профита, от свечи, волатильности, машек, рси, и тд. Просто учитывая опыт пружины, сделал на будущее, вдруг кто то умнее меня придумает, как рассчитать.

Если нужно будет, резко перевести в бу, можно в параметрах поставить время перевода в бу 1 час. Советник найдет свои ордера, и переведет их в бу, или нужно кнопку выводить. Или более точно сформулируй свое пожелание, я добавлю.

Спасибо за пояснения теперь понятно. При начальном тестировании заметил, что при вкл и выкл режиме БУ результат не отличается, проверьте пожалуйста

[Alexei_m]

Первые результаты теста ТС Вторник, день недели вторник. Но сначала пред история. Если кто то начинает торговать, не будет наступать на мои грабли. Раньше я делал тест сразу по всем параметрам, если их 10, то все и подвергались оптимизации. Наш коллега под ником pvba дал мне ссылку на статью, где объяснялось, что такая оптимизация будет в корне неверна, т.к. происходит подгон, под историю, а нужно найти наилучшие параметры. Поэтому нужно оптимизировать не более 2-х переменных. Следуя этой статье и буду проводить оптимизацию. Для начала я решил найти оптимальный ТР и кол-во пунктов после которых можно устанавливать безубыток (Блок Условия стратегии: Тейк Профит и Блок Настройки БУ: Перевод в БУ после ?? пунктов). Для того что бы цена не бегала, несколько месяцев, был введен еще один параметр Стоп Лосс. И установлен в размере 100 пунктов. (Предполагаемый размер шага сетки). Советник со Стопом прикрепил внизу. Все остальные настройки были были выключены (поставлено false), и не участвовали в оптимизации. Были получены два оптимальных результата:
Профит Просадка Тейк Кол-во пунктов бу
731,42 13,97 50 15
2406,54 16,54 50 30
В остальных был либо слив, либо большая просадка, либо маленький профит. Так как профит 2-го результата превышает размер первого более чем в три раза, а разница в просадке копейки, оставляю второй. С этими параметрами далее буду тестировать Блок: Настройки усреднения, для подбора шага сетки и размера Тейк профита усреднения. Если, что то делаю неправильно, прошу прокомментировать.
В постах выше я гнал, что в этой стратегии день недели вторник самый плохой, и размер ТР в 50 пунктов неверный, теперь вижу, что я действительно гнал, беру свои слова обратно.

Вторник_в._8.ex4
Вторник_в._8.mq4

[frunze]

Первые результаты теста ТС Вторник, день недели вторник.

А какая пара тестировалась?