[W1] Торговая стратегия Spring

[UASpace]

если она селловая, то в Среду заходим в селл - цель 50п от открытия Среды

Олег, а как с ситуацией 2017.03.14? Без СЛ похоже никак?

[usver73]

дорабатываю его. советник мультивалютный, так что тестировать не получиться, только в реaльной торговле.

А что мешает для тестера сделать одновалютный блок?
Или происходит взаимоувязка разных пар для принятия решения о входе?

[Old Oleg]

если она селловая, то в Среду заходим в селл - цель 50п от открытия Среды

Олег, а как с ситуацией 2017.03.14? Без СЛ похоже никак?

я же показал в видео этот уровень
и сказал - на глобальных лоях не продаём, на хаях не покупаем
конечно, этот уровень ещё отработает, вопрос когда?
а стоп съедает всю прибыль, тут думать надо
например, Паттерн использовать как направление, а входить по другим признакам на меньших ТФ
там уже и со стопом можно кумекать
вот, как то, как вариант
Изменено 19 июня, 2017 пользователем Old Oleg

[edmigo]

дорабатываю его. советник мультивалютный, так что тестировать не получиться, только в реaльной торговле.

А что мешает для тестера сделать одновалютный блок?
Или происходит взаимоувязка разных пар для принятия решения о входе?

ничего не мешает, сделаю

[UASpace]

я же показал в видео этот уровень

Сори за невнимательность :">

Я думаю Ваш паттерн в тандеме с усреднением очень даже спелись бы, оптимизировав шаг сетки. Изменено 19 июня, 2017 пользователем UASpace

[Premier]

я же показал в видео этот уровень

Сори за невнимательность :">

Я думаю Ваш паттерн в тандеме с усреднением очень даже спелись бы, оптимизировав шаг сетки.

К любой стратегии леплю мартингейл, нет терпения долго ждать, пока цена вернется, просто депозит нужно нормальный, лот правильный и доливаться не где попало, а то что пишут о гарантированном сливе с мартингейлом, так 17 лет все никак не солью).

---

Добавлено: 19-06-2017 13:58:28

---

Да, забыл один момент по "вторнику" обсудить. Обратил внимание, когда Олег просто начал испытывать эту стратегию с начала 2016 года, то не придерживался каких-либо каналов и до июля месяца 2016 у него был лишь один залет на полу-додже, но стоило войти в канал (между желтыми линиями сверху и снизу в шаблоне), как залеты посыпались, аж 8 штук в канале за 2016 год насчитал. Начал анализировать эти залеты и увидел, что их можно было бы избежать полностью, т.к. два залета, которые произошли внутри канала, это, опять же, вступление на додже и полудодже, остальные получены на верхней или нижней границе канала, т.е. во вторник белая свеча и близко верхняя граница канала, по правилам стратегии надо со средой покупать, но в среду цена пошла вниз и точно также, только наоборот с нижней границей канала.
В связи с этим, вношу первые рекомендации:
- при наличии канала не совершать сделки у верхней и нижней границ, либо ждать во вторник свечи с направлением движения от границы канала;
- не вступать на кастрированных свечах, даже если она склоняется к какому-либо направлению. Изменено 19 июня, 2017 пользователем Premier

[pisarev28]

Простенький совенок на тему ВТОРНИКА. Если тейк не достигнут, на начале свечи вторника ордер закрывается.

Вторник.rar

[usver73]

Простенький совенок на тему ВТОРНИКА. Если тейк не достигнут, на начале свечи вторника ордер закрывается.

прикольно..
а со стопами не пробовали?

[pisarev28]

Простенький совенок на тему ВТОРНИКА. Если тейк не достигнут, на начале свечи вторника ордер закрывается.

прикольно..
а со стопами не пробовали?

Со стопами хуже результат. А вообще там есть стоп в 1000 старых пунктов. От черного лебедя.

[usver73]

Со стопами хуже результат. А вообще там есть стоп в 1000 старых пунктов. От черного лебедя.

Результат очень интересен (правда, только 2 года прогнал).
Ну, начинаем фантазировать: сетка, трал, упомянутые выше доджи...добавить по вкусу :))

[Premier]

Простенький совенок на тему ВТОРНИКА. Если тейк не достигнут, на начале свечи вторника ордер закрывается.

Будь добр, расскажи, как он работает? Приложил к тестеру, не могу понять, где он закрывается и из каких соображений именно там?

---

Добавлено: 19-06-2017 16:03:16

---

Со стопами хуже результат. А вообще там есть стоп в 1000 старых пунктов. От черного лебедя.

Результат очень интересен (правда, только 2 года прогнал).
Ну, начинаем фантазировать: сетка, трал, упомянутые выше доджи...добавить по вкусу :))

Да, классная вещь! Только не надо ему давать самому закрывать, надо этот момент предусмотреть в настройках, чтобы каждый делал по-своему, кто мартин без СЛ, кто СЛ под/над хай/лоу на Н1, минимальный/максимальный размер свечи вторника (чтобы доджи исключить), ну и регулируемый трал естественно), т.к. из истории видно, что можно рубить на много больше чем 50 п.

С начала 2017 по сей день - минус 165. Стоп лосс там невпопад. Изменено 19 июня, 2017 пользователем Premier

[pisarev28]

Простенький совенок на тему ВТОРНИКА. Если тейк не достигнут, на начале свечи вторника ордер закрывается.

Будь добр, расскажи, как он работает? Приложил к тестеру, не могу понять, где он закрывается и из каких соображений именно там?

Вы приложите к шаблону Олега и сразу , мне кажется, будет понятно. Закрытие либо тейк, либо на открытии вторника. Так мне виделось по шаблону Олега.

---

Добавлено: 19-06-2017 16:14:16

---

Вот вариант с тралом. Параметры не оптимизированы. И пожалуйста, не кидайтесь камнями. Я только учусь кодить.

Вторник_трал.rar

Изменено 19 июня, 2017 пользователем pisarev28

[Premier]

Простенький совенок на тему ВТОРНИКА. Если тейк не достигнут, на начале свечи вторника ордер закрывается.

Будь добр, расскажи, как он работает? Приложил к тестеру, не могу понять, где он закрывается и из каких соображений именно там?

Вы приложите к шаблону Олега и сразу , мне кажется, будет понятно. Закрытие либо тейк, либо на открытии вторника. Так мне виделось по шаблону Олега.

---

Добавлено: 19-06-2017 16:14:16

---

Вот вариант с тралом. Параметры не оптимизированы. И пожалуйста, не кидайтесь камнями. Я только учусь кодить.

В тестере хрен че приложишь, тем более у него там много цифр, линий, отметок, что все сливается, я прикладывал пустой график, предварительно выписав даты сред с января 2017 и крестом смотрел, куда направлена свеча вторника.
Что за параметр lots for 10000? Стоп-лосс надо либо убрать, вместо него трал, либо делать регулируемым.

[usver73]

Я только учусь кодить.

Так может исходники выкладывать будете? Глядишь, народ что подскажет...

[Premier]

Сделайте, чтобы он не закрывал позиции, а то уже стоп-лосс убрал, минимальный трал выставил, а он все равно в минусе закрывает не дожидаясь профита.

[pisarev28]

Я только учусь кодить.

Так может исходники выкладывать будете? Глядишь, народ что подскажет...

Так я выложил. Там где Вторник_трал в архиве.

[Premier]

Короче, не заморачивайтесь с советником)), проще с открытием среды руками открывать ордер, ставить ТП, а кому тралить надо, то кидать на график советник-полуавтомат, который подхватит ордер, в нем поставить параметры трала по вкусу. Таких советников в сети полно. Если пойдет не туда, то искать советник с мартином (типа Иланов), способный рассчитывать безубыток, к которому можно прибавить пункты в профит. Я так в Spring делаю.

Изменено 19 июня, 2017 пользователем Premier

[pisarev28]

Сделайте, чтобы он не закрывал позиции, а то уже стоп-лосс убрал, минимальный трал выставил, а он все равно в минусе закрывает не дожидаясь профита.

Не пойму про какие минусы вы говорите. С советником я выложил отчеты с тестера. Там в шапке указаны параметры. Повторюсь, они не оптимизированы. Но даже в таком виде дают профит.

[Artrom]

Прогнал с 1.01.2014 . Результат прикреплен. Из наблюдения: в определенные периоды система сигнальной свечи по вторнику не работает, например 2014 год по визуальной оценке лучше бы отработала среда в качестве сигнальной свечи. То есть мое предложение: в сов прикрепить переменную, где будем менять день недели при опте. И провести опт за больший период по каждому году, насколько это возможно, что бы определить примерно периоды в которые лучше себя показала та или иная сигнальная свеча по дням недели. Определить примерно периодичность этого изменения, что бы в будущем избежать существенных просадок. Сигнал во вторник это не панацея, со временем это может измениться. Нужно оптить ранние периоды что бы понять что нас ждет в будущем. ИМХО. И для этой стратегии надо выделять уже другую ветку...

Вторник.htm
Вторник.png
Вторник.gif

Изменено 19 июня, 2017 пользователем Artrom

[UASpace]

Вот вариант с тралом.

Одна маленькая просьбочка, добавьте в название советника номер версии.

[sever51]

в определенные периоды система сигнальной свечи по вторнику не работает, например 2014 год по визуальной оценке лучше бы отработала среда в качестве сигнальной свечи. То есть мое предложение: в сов прикрепить переменную, где будем менять день недели

Artrom, допустим вы узнали, что в 2014 году лучше отрабатывает сигнальная Среда, а 2015,2016- Вторник. Мне вот интересно, по какому дню вы будете торговать в 2018, 2019 и т.д.?

[Artrom]

в определенные периоды система сигнальной свечи по вторнику не работает, например 2014 год по визуальной оценке лучше бы отработала среда в качестве сигнальной свечи. То есть мое предложение: в сов прикрепить переменную, где будем менять день недели

Artrom, допустим вы узнали, что в 2014 году лучше отрабатывает сигнальная Среда, а 2015,2016- Вторник. Мне вот интересно, по какому дню вы будете торговать в 2018, 2019 и т.д.?

Я предлагаю прогнать на истории вышеупомянутый советник. Даже в том виде какой он есть, только добавить параметр изменения дней недели как сигнальных. Возможно есть закономерность по периодам времени, это можно увидеть по графику роста депо. Определить с какой периодичностью это происходит - возможно есть система изменений. Ведь дней недели всего 5 а период бэк теста будет весьма большой, и закономерность (если она есть) я думаю выявить можно. Если программер это реализует это в сове было бы не плохо..

[Premier]

в определенные периоды система сигнальной свечи по вторнику не работает, например 2014 год по визуальной оценке лучше бы отработала среда в качестве сигнальной свечи. То есть мое предложение: в сов прикрепить переменную, где будем менять день недели

Artrom, допустим вы узнали, что в 2014 году лучше отрабатывает сигнальная Среда, а 2015,2016- Вторник. Мне вот интересно, по какому дню вы будете торговать в 2018, 2019 и т.д.?

Прям целые периоды не работает? x_x Выборочно (по 10 вторников подряд) пробовал в разные времена, получилось примерно так (в среднем) из 10 подряд:
- 6 срабатывало +50 п. сразу или внутри текущей недели, хотя, можно было бы продолжить тралить;
- 1 срабатывает в плюс, но не на много менее 50 п. (что мешает при определенном наборе пунктов выставить безубыток?);
- 2 срабатывает + 50 п. и более после 1-3 доливок/усреднений после каждых 100 п. (это тоже нормально);
- редчайший случай, когда требуется делать более 4-х доливок, но и они потом срабатывают в плюс;
- ни разу не натыкался на случай, когда получался бы слив или огромная рискованная просадка (более 60-70%).

ММ обычный - на 1000 $ лот 0.01.


ПС. ТС "вторник" - классная вещь! Или кто-то сможет привести в пример стратегию, которая дает больший процент за 10 подряд сделок? (у меня получился 100% результат:), если не считать те случаи, когда ТП менее 50 п.)
Да, кстати, все это без стоп-лосса! Изменено 20 июня, 2017 пользователем Premier

[Alexei_m]

в определенные периоды система сигнальной свечи по вторнику не работает, например 2014 год по визуальной оценке лучше бы отработала среда в качестве сигнальной свечи. То есть мое предложение: в сов прикрепить переменную, где будем менять день недели

Artrom, допустим вы узнали, что в 2014 году лучше отрабатывает сигнальная Среда, а 2015,2016- Вторник. Мне вот интересно, по какому дню вы будете торговать в 2018, 2019 и т.д.?

Прям целые периоды не работает? x_x Выборочно (по 10 вторников подряд) пробовал в разные времена, получилось примерно так (в среднем) из 10 подряд:
- 6 срабатывало +50 п. сразу или внутри текущей недели, хотя, можно было бы продолжить тралить;
- 1 срабатывает в плюс, но не на много менее 50 п. (что мешает при определенном наборе пунктов выставить безубыток?);
- 2 срабатывает + 50 п. и более после 1-3 доливок/усреднений после каждых 100 п. (это тоже нормально);
- редчайший случай, когда требуется делать более 4-х доливок, но и они потом срабатывают в плюс;
- ни разу не натыкался на случай, когда получался бы слив или огромная рискованная просадка (более 60-70%).

ММ обычный - на 1000 $ лот 0.01.


ПС. ТС "вторник" - классная вещь! Или кто-то сможет привести в пример стратегию, которая дает больший процент за 10 подряд сделок? (у меня получился 100% результат:), если не считать те случаи, когда ТП менее 50 п.)
Да, кстати, все это без стоп-лосса!

Доллар Канада Тейк. Евро Канада крадется к Тейку.

Премьер, это я так понимаю по Фунт-Доллару, а Фунт Йена не анализировал? На двух парах еще точнее входы должны быть.

[Old Oleg]

ПС. ТС "вторник" - классная вещь! Или кто-то сможет привести в пример стратегию, которая дает больший процент за 10 подряд сделок? (у меня получился 100% результат:), если не считать те случаи, когда ТП менее 50 п.)Да, кстати, все это без стоп-лосса!

Только без фанатизма :)
А то начнёте жахать, по сливаете всё что есть.
Включаем голову, ММ и отрабатываем :)