[W1] Торговая стратегия Spring

[SergeyK]

Всё хорошо, но 15 усредняющих ордеров в сетке, судя по результатам тестов, пугают. Придумал способ разруливания затяжных сделок с образованием сетки для разгрузки депо :

Условности: точка 0 - вход в рынок, точки 1,2,3,4 - усредняющие ордера, расстояние 50 пп. Лот 10 USD.

Точка 0 - вход в рынок SELL (10USD). Цена пошла в БАЙ
Точка 1 - открыли SELL (10) и БАЙ (10). Профит-50пп СЕЛЛ. Цена продолжила идти в БАЙ
Точка 2 - открыли СЕЛЛ (10) и БАЙ (20). Закрыли БАЙ (10) в точке 1. Профит -150пп СЕЛЛ + 50пп БАЙ. Цена дальше в БАЙ
Точка 3 - открыли СЕЛЛ (10) и БАЙ (30). Закрыли БАЙ (20) в точке 2. Профит -300пп СЕЛЛ + 50пп БАЙ +100пп БАЙ. Цена дальше в бай
Точка 4 - открыли СЕЛЛ (10) и БАЙ (40). Закрыли БАЙ (30) в точке 3. Профит -500пп СЕЛЛ + 50пп БАЙ + 100пп БАЙ +150пп БАЙ. Цена не дошла до точки 5 и развернулась, дойдя до точки 3

Точка 3 - закрыли СЕЛЛ (10) в точке 4 и БАЙ (40) в точке 4. Профит -250пп СЕЛЛ +100пп БАЙ. Если цена идёт дальше в СЕЛЛ, то в точке 2 профит -100пп СЕЛЛ +100пп БАЙ и закрываемся между точками 1 и 2. Если цена в точке 3 опять пошла в бай, то точку 3 рассматриваем как точку 0 и действуем как описано выше.

Тогда в разы уменьшится просадка и мы спокойно выдерживаем усреднения в 15 ордеров.

[makstreid]

Всё хорошо, но 15 усредняющих ордеров в сетке, судя по результатам тестов, пугают. Придумал способ разруливания затяжных сделок с образованием сетки для разгрузки депо :

Условности: точка 0 - вход в рынок, точки 1,2,3,4 - усредняющие ордера, расстояние 50 пп. Лот 10 USD.

Точка 0 - вход в рынок SELL (10USD). Цена пошла в БАЙ
Точка 1 - открыли SELL (10) и БАЙ (10). Профит-50пп СЕЛЛ. Цена продолжила идти в БАЙ
Точка 2 - открыли СЕЛЛ (10) и БАЙ (20). Закрыли БАЙ (10) в точке 1. Профит -150пп СЕЛЛ + 50пп БАЙ. Цена дальше в БАЙ
Точка 3 - открыли СЕЛЛ (10) и БАЙ (30). Закрыли БАЙ (20) в точке 2. Профит -300пп СЕЛЛ + 50пп БАЙ +100пп БАЙ. Цена дальше в бай
Точка 4 - открыли СЕЛЛ (10) и БАЙ (40). Закрыли БАЙ (30) в точке 3. Профит -500пп СЕЛЛ + 50пп БАЙ + 100пп БАЙ +150пп БАЙ. Цена не дошла до точки 5 и развернулась, дойдя до точки 3

Точка 3 - закрыли СЕЛЛ (10) в точке 4 и БАЙ (40) в точке 4. Профит -250пп СЕЛЛ +100пп БАЙ. Если цена идёт дальше в СЕЛЛ, то в точке 2 профит -100пп СЕЛЛ +100пп БАЙ и закрываемся между точками 1 и 2. Если цена в точке 3 опять пошла в бай, то точку 3 рассматриваем как точку 0 и действуем как описано выше.

Тогда в разы уменьшится просадка и мы спокойно выдерживаем усреднения в 15 ордеров.

Сможете интегрировать это в сову, в которой открыт код? желательно с возможностью настройки, чтобы провести оптимизацию.

Spring_V7_7.3.mq4

[Oleg_Spb]

Вот мои логи, я в них не шарю (((

Пишет что торговля запрещена настройками советника. Когда вешаешь на график проверяй галочки в настройках. Ну и смайл должен гореть что все ок.

[makstreid]

Пишет что торговля запрещена настройками советника. Когда вешаешь на график проверяй галочки в настройках. Ну и смайл должен гореть что все ок.

Было все включено. Проверял два раза)

---

Добавлено: 08-05-2017 11:00:34

---

2017-05-08_19-58-40.png

Изменено 8 мая, 2017 пользователем makstreid

[NickolaG]

Цитата: Oleg_Spb от Сегодня в 01:38:53 pm
Пишет что торговля запрещена настройками советника. Когда вешаешь на график проверяй галочки в настройках. Ну и смайл должен гореть что все ок.
Было все включено. Проверял два раза)
Добавлено: Сегодня в 02:00:34 pm

2017-05-08_19-58-40.png (84.88 кБ, 1907x979 - просмотрено 1 раз.)

В настройках советника, когда бросаете на график все галочки стоят как ниже.

Снимок.PNG

[Oleg_Spb]

Было все включено. Проверял два раза)

Тогда мистика =)

Всё хорошо, но 15 усредняющих ордеров в сетке, судя по результатам тестов, пугают

Явление редкое больше 10 ордеров, можно и руками разрулить иногда, так сказать поучаствовать в торговле )

В настройках советника

Если бы у него не стояли галки то морда бы не улыбалась же? Изменено 8 мая, 2017 пользователем Oleg_Spb

[Semenov]

Было все включено. Проверял два раза)

Тогда мистика =)

Если бы у него не стояли галки то морда бы не улыбалась же?

Никакой мистики. Мордочка улыбается на одном чарте, в лог пишутся ошибки про другой.

[usver73]

У меня вообще ни одно сделка не открылась Sprint 7_7.3 ( исправленная версия) . В чем проблема?

у меня c английским плохо, но по-моему у Вас запрещено советнику торговать...

[Fox1]

Есть резон добавить в стратегию фильтр, как описано в новой статье в блоге http://tradelikeapro.ru/indikator-atr/
Мне результат понравился)
Тест евройены без фильтра:



Тест с фильтром:



Сделок конечно меньше будет

[makstreid]

Есть резон добавить в стратегию фильтр, как описано в новой статье в блоге http://tradelikeapro.ru/indikator-atr/
Мне результат понравился)
Тест евройены без фильтра:

Хотелось бы протестировать. эту функцию) Пожалуйста добавьте в исходник советника)

[sniv]

Есть резон добавить в стратегию фильтр, как описано в новой статье в блоге http://tradelikeapro.ru/indikator-atr/
Мне результат понравился)
Тест евройены без фильтра:

Хотелось бы протестировать. эту функцию) Пожалуйста добавьте в исходник советника)

Вы бы хоть поясняли зачем, и что по вашему видению она будет делать в сове

[Oleg_Spb]

Не подскажете валютную пару, на которой данная стратегия будет безбожно лить, при авторской сетке?

Откровенно льющих нет, из опасных - йеновые, фунт с автралийцем и с канадцем. Попробуйте на них. Продвинутые сетки без проблем тестятся в [EA][Qj]-Setka, ссылку не раз давали. Но там достаточно много параметров, оптятся долго, но под три - пять пар можно собрать более оптимальные сетки.

Просто хочу попробовать изменить стратегию построения сетки

А почему бы и нет, раз есть идеи.

Вы бы хоть поясняли зачем, и что по вашему видению она будет делать в сове

Чтобы резать прибыль, видимо )
Частью ТС все равно останется мартин, все знают как с ним работать и что надо внимательно следить за ММ и депо. Мартин в первую очередь должен зарабатывать. Идея резать прибыль, но все равно иметь риск кочерги, ИМХО далеко не лучший вариант.


А оптимальный вариант улучшения, предложенный выше - опт сетки.

Изменено 10 мая, 2017 пользователем Oleg_Spb

[NickolaG]

Всем привет. Всех с Днем Победы. Парни, кто делал тесты по данной стратегии. Не подскажете валютную пару, на которой данная стратегия будет безбожно лить, при авторской сетке? Есть возможность попробовать другой вариант выставления сетей.

http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=357240
по данной ссылке в архиве лежат тесты по оригинальной стратегии и тесты с оптимизированными сетами. Выбирайте пары которые нравятся.

[makstreid]

Вы бы хоть поясняли зачем, и что по вашему видению она будет делать в сове

Фильтр. нужен для того чтобы увеличить качество входа. В статье описано для чего. Хотелось бы прикрутить и протестировать эту идею.

[UASpace]

А оптимальный вариант улучшения, предложенный выше - опт сетки.

По стратегии свеча если больше 200, то сетка 100, а профит 50. На мой взгляд, очень не плохой вариант, это пропорциональное увеличение сетки и профита, если свеча прошла больше 200 п. Например, свеча прошла 300, тогда сетку ставим 150, а профит 75 и т.д.. На многих парах, но не на всех, такой подход заметно увеличивает прибыль, при том незначительно увеличивая просадку.

[Alexei_m]

Николай, панель настроена на одну валюту для работы в тестере GBPJPY. Тестировать не желательно выше 30 минутного тайм-фрейма, т.к. индикатор работает на 30 минутах.

Панель_Старого_Олега_в._5.ex4

[Oleg_Spb]

По стратегии свеча если больше 200, то сетка 100, а профит 50. На мой взгляд, очень не плохой вариант, это пропорциональное увеличение сетки и профита, если свеча прошла больше 200 п. Например, свеча прошла 300, тогда сетку ставим 150, а профит 75 и т.д.. На многих парах, но не на всех, такой подход заметно увеличивает прибыль, при том незначительно увеличивая просадку.

Покажите цифрами насколько это "заметно увеличивают прибыль".
Вы оптимизированные сеты коллеги NickolaG смотрели? В большинстве из них шаг сетки меньше, а ТП больше, догадываться же почему это работает?
Если есть всё под рукой - сравните доходность его и вашего сета (подхода).

[Fox1]

Чтобы резать прибыль, видимо )

Вы для сравнения гляньте на профит по евройене в тестах у NickolaG и на том что выложил я.И сразу ясно где режется прибыль :))

---

Добавлено: 10-05-2017 11:02:05

---

http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=357240
по данной ссылке в архиве лежат тесты по оригинальной стратегии и тесты с оптимизированными сетами. Выбирайте пары которые нравятся.

Отличная работа, но я не совсем понял зачем делать тесты с таким мелкопизерным лотом? Доходность 6-10% за 14 лет! Любой банковский вклад покажется золотой жилой) Изменено 10 мая, 2017 пользователем pvba

[UASpace]

Вы оптимизированные сеты коллеги NickolaG смотрели?

Я не пользовался советником Spring V7_7.2 поэтому понятия не имею, какие настройки в нем есть.
Если я правильно понимаю, то в приведенных тестах используется фиксированный шаг сетки и фиксированный профит. Поправьте меня, если я ошибся.
Я же говорил о динамическом, пропорциональном расчете сетки и профита для каждой свечи, если она больше 200 п.
Результатов теста нет, т.к. советник работает только на таймфрейме графика, а в МТ4 максимум для теста, это D1.
При тесте на D1 такой подход давал положительный результат. Правда, подтвердить сетами не могу, т.к. не сохранял.
И, я же ни на чем не настаиваю, а предлагаю, как вариант, для обсуждения.

[NickolaG]

Вы для сравнения гляньте на профит по евройене в тестах у NickolaG и на том что выложил я.И сразу ясно где режется прибыль

Добрый день, вы каким советником тестируйте с фильтром ATR?

[Fox1]

Добрый день, вы каким советником тестируйте с фильтром ATR?

В программировании не силен-поэтому вручную. Там не только ATR, но и ADX. Настройки как в видео.
На ATR и ADX наложены конверты с периодом 240 и отклонением 10% и 30% соответственно, если память не изменяет. Показания любого индикатора выше верхней границы конвертов-запрет торговли.
Да и еще, индикаторы накладывал на дневки ;) Изменено 10 мая, 2017 пользователем pvba

[darkyan]

Цель стратегии забрать откат после большой недельной свечи, а сетка у нас вместо стопа , что бы не терять прибыль. А вот будет ли он сразу или через день или неделю ,тут никакие индикаторы не помогут ,вы просто будете терять прибыль, а от просадки я думаю это не спасет(спасает только ММ) .Говорю не просто так, торговал по классическому ВА-банку 3 года пробовал разные фильтры, НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ чтобы уберечься от стопа,потому что индикаторы не показывают будущее, по крайней мере будет откат 50 пунктов или 30, или не будет вообще, никакой индикатор вам не покажет. Единственный более менее фильтр который давал хоть какие-то результаты -это соотношение открытых позиций, когда например сделка в селл, а продавцов более 90% в такой ситуации частенько бывали стопы,НО не всегда).
Еще если пользоваться советником думаю надо чтобы шаг сетки увеличивался например после третьго колена ,как в Советнике илан Николаус, хотя это надо уже тестить.

Изменено 10 мая, 2017 пользователем darkyan

[NickolaG]

Николай, панель настроена на одну валюту для работы в тестере GBPJPY. Тестировать не желательно выше 30 минутного тайм-фрейма, т.к. индикатор работает на 30 минутах.

Прогнал с лотом 0.01 на 10000.
Постоянно вылетает ошибка
2017.05.10 20:32:53.559 2016.11.25 09:02 Панель Старого Олега в. 5 GBPJPY,M1: OrderModify error 1
2017.05.10 20:32:53.559 2016.11.25 09:02 Панель Старого Олега в. 5 GBPJPY,M1: Ошибка установи Тейк профита ордера продаж, символа GBPJPY
Очень большая просадка 11.5%
тест ниже.

---

Добавлено: 10-05-2017 14:10:45

---

Отличная работа, но я не совсем понял зачем делать тесты с таким мелкопизерным лотом? Доходность 6-10% за 14 лет! Любой банковский вклад покажется золотой жилой)

Спасибо за оценку.
Советники тестирую и оптимизирую всегда с постоянным лотом 0.01 или 0.1 (в зависимости минимального лота у брокера). При таком тесте потом легко подобрать ММ для своего депозита или депозит под минимальный лот.
Доходность 6-10% за 14 лет на 29 парах даст доход 300% минимум, а при правильном ММ думаю раз в 10 больше.
P.S. портфолио пришлось делать за 2 шага, потому что столько графиков за раз Анализер не берет. И некоторые тесты по парам были сделаны с 2003 года Виктором, но основная масса с 2010. Это видно по графику.

StrategyTester_lot_0.01.gif
StrategyTester_lot_0.01.htm
Portfolio_equityChart.jpg
portfolio.zip

Изменено 10 мая, 2017 пользователем NickolaG

[usver73]

Отличная работа, но я не совсем понял зачем делать тесты с таким мелкопизерным лотом? Доходность 6-10% за 14 лет! Любой банковский вклад покажется золотой жилой)

Если прогнать эти сеты с депо 100 000, то доходность будет ниже банковской :d
Обратите внимание на соотношение прибыль/просадка. Если взять сеты NickolaG с префиксом low_risk, и увеличить лот, то по ним доходность будет самая высокая(выше чем у high_risk).
Мне тоже сеты NickolaG и Виктора нравятся...
[quote=NickolaG]
P.S. портфолио пришлось делать за 2 шага, потому что столько графиков за раз Анализер не берет. И некоторые тесты по парам были сделаны с 2003 года Виктором, но основная масса с 2010. Это видно по графику.

А здесь у меня вопрос: какую ценную информацию можно почерпнуть из Аналайзера? Только крутой совокупный профит?
По-моему самое ценное, что хотелось бы получить- это совокупная просадка в моменте по всем парам, дабы определиться хоть примерно с требуемым депо. Но, к сожалению, для сеточников в этом смысле Аналайзер бесполезен :(

[erkon]

Где то еще было обсуждение идеи строить сетку в обратное направление тем же лотом, тем самым сдерживать убыток, пока цена не вернется обратно. допустим прошла 5 колен не в нашу строну, и открываются сделки тем же лотом в противоположную сторону, цена проходит еще какое то количество пунктов уже с открытой противоположной сделкой. но она уже в плюсе, открывается по ней БУ + пару пунктов... ИТД... По рисунку вроде понятно будет

Обязательно попадете в отрицательный лок.
Интересное обсуждение здесь было __https://forumargolab.net/threads/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0.501/

Одна из ключевых мыслей: разруливание лока- долгий процесс (от нескольких недель до нескольких месяцев) и имеет смысл, если за это же время основная стратегия не сможет отбить зафиксированный(ликорованный) убыток.

Ну, это смотря какой ширины лок. Незачем большие локи допускать. Лучше неск. маленьких, но узких.
Лок до 100-150 п. 5-зн. за день-два по ходу с остальным разруливается.