[Советники] Пять уровней диверсификации в торговле роботами

[Silentspec]

Пяти-уровневая диверсификация

Хочу рассказать, почему я на 100% уверен в том пути, который выбрал несколько лет назад.

Несколько лет назад у меня родилась идея создать корзину советников, в которую будут входить различные советники с разными принципами работы и рабочими таймфреймами.
Эта идея претерпела множество изменений и корректировок за это время, а все ради одной цели - диверсификации, которая позволит иметь максимально гладкую красивую растущую кривую доходности без серьезных провалов.

На данный момент концепция моей корзины советников - 5-и уровневая диверсификация. Ниже я постараюсь объяснить, что же это значит.
Итак, первый уровень диверсификации.

Про него я расскажу на примере конкретного советника, UNCS (Ultimate Night Channel Scalper). Создан он был задолго до того, как ребята с форума раскусили работу советника Asia от авторов WSFR, но
тем не менее, принцип работы очень схож. При нахождении цены на верхней границе некоего канала и при условии перекупленности некоего осциллятора происходит вход в продажу.
За характеристики некоего канала в моем советнике отвечает целая группа канальных индикаторов в количестве девяти штук. Естественно, у всех свои настройки, которые были отдельно оптимизированы на длительном периоде
с обязательным проведением форвард теста. По сути каждый канал генерирует свои сигналы, и если один из каналов дает неэффективные сигналы, качество остальных сигналов остается на хорошем уровне.

Второй уровень диверсификации.
Для получения необходимого сигнала на вход в позицию советнику мало сигнала от канальной группы - должно быть еще подтверждение от осцилляторной группы индикаторов, которая также состоит из восьми осцилляторов с различными настройками.
Таким образом сигналы индикаторов канальной группы и осцилляторной группы как бы скрещиваются междй собой случайным образом в каждом конкретном случае. И если вдруг настройки какого то одного индикатора стали неэффективными, у советника есть еще 64 комбинации, которые скорее всего эффективны.
В итоге на первом и втором уровнях мы имеем диверсификацию по 72 "инструментам".
К слову, выход из позиции строится по тому же принципу - около десятка индикаторов отслеживают возможность выхода, 6 различных варианта трейлинг-стопа и три различных варианта перевода в безубыток помогают снять риски с позиции и получить максимум прибыли из возможного.

Третий уровень диверсификации.
Тут диверсификация происходит на уровне торгуемых валютных пар. Как правило, для каждого советника их минимум 10. Если по какой-то паре случаются непредвиденные события, по остальным торговля идет по плану. Итого у нас уже получается 72*10=720 "инструментов".

Четвертый уровень диверсификации.
Этот уровень обеспечивают несколько советников с одной торговой идеей или принципом работы, если хотите. Есть группа ночных скальперов, состоящая из 4 на данный момент советников с разными принципами формирования сигнала. То есть внутри группы "ночников" количество "инструментов" уже равно 720*4=2880.

Пятый уровень диверсификации.
Здесь уже диверсификация происходит на уровне групп советников, разбитых по принципу работы. Всего таких групп четыре - дневные скальперы, ночные скальперы, среднесрочные советники, работающие на периоде Н1 и долгосрочники с периодом Н4-D1.
В каждой такой группе не менее 4 роботов, что дает в среднем 2880*4=11520 "инструментов". Соответственно, мне всего лишь нужно, чтобы в конкретный момент времени хотя бы 60% этих "инструментов" работали эффективно и я буду получать какую-то прибыль.
Какова вероятность, что более 5000 различных систем вдруг в одночасье перестанут работать? Маленькая. Поэтому я уверен в том, что я буду продолжать получать прибыль.
На данный момент не все так радужно, как я расписал, ведь объем работ колоссальный. Сейчас я заканчиваю работать только над первой группой советников - "ночники" и уже есть результаты по второй - дневные скальперы.
Со среднесрочными и долгосрочными ботами все намного проще - и принцип работы, и время на оптимизацию невелико. Поэтому их я оставил на сладкое.
А долгосрочников я делать умею, достаточно взглянуть на MilkyWay, который уже два года приносит пусть и небольшую, но стабильную прибыль.
Так что я на 100% уверен в своем подходе, в своей идее, в моем умении создания, оптимизации и эксплуатации автоматических торговых систем, а значит и в стабильном долгосрочном заработке на таком нестабильном и изменчивом финансовом рынке, как форекс. Я за это время написал множество ботов, как хороших, так и плохих. Терял деньги на плохих ботах, зарабатывал что-то на хороших, печалился и радовался, но никогда не сворачивал со своего пути и продолжал двигаться вперед. Возможно, меня еще ждет много километров дороги, я не знаю. Знаю точно только то, что каждый день буду делать все то же самое - искать новые идеи, писать новых ботов, тестировать их и добавлять в свою корзину.

Я ни в коем случае не навязываю свой подход в ботостроении и не пропагандирую алготорговлю.
Я просто хочу сказать, что если вы выбрали определенный путь, нужно идти по нему не сворачивая, пока вы не упретесь в явный тупик или не достигнете успеха.
Будьте уверены в своих силах, в своем умении (которое придет, пока вы будете двигаться по маршруту) и однажды вы заметите, что находитесь уже практически у цели.

С уважением, Дмитрий ака Silentspec
Специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 1 июня, 2017 пользователем Pavel888

[sent226]

как за этим за всем можно будет следить?
Сколько же нужно будет активных счетов?

[Silentspec]

один счет конечно:)
просто теремов пять - шесть штук.
сейчас корзина стоит на трех терминалах, на одном счете.

[eBaykal]

Это как с переоптимизацией. Если у бота много параметров, то достаточно легко подобрать такое их сочетание, что на истории бот будет хорошо зарабатывать.
Если на счете действует корзина из нескольких советников, то чем больше их, тем больше вероятность, что на рынке сложится такая ситуация, что один бот или даже не один войдут в просадку, которая посадит весь счет. Возрастают также и технические риски, что какой-нибудь бот сойдет с ума. Может это и можно сделать на какое то значительное время, чтобы успеть собрать инвесторов в памм и заработать на этом )

[Silentspec]

Как раз есть возможность проверить:)

[Гость]

Странно рассуждаете.

---

Взять хотя бы индикаторы, все индикаторы имеют схожие расчётные формулы и в целом их сигналы определяются в основном параметрами. График вверх - индикатор вверх, график вниз - индикатор вниз, ничего нового индикаторы не сообщают, лишь помогают в интерпретации движений.

Но это только половина беды. Что даёт вам куча индикаторов? Если брать сигнал по любому индикатору, то будет много сигналов, если же брать сигнал со всех индикаторов, то сигналов будет мало, но в любом случае будет определённая совокупная ТС с определённой результативностью, не более того.

Индикаторы, конечно, полезны, но набор кучи индикаторов с единой идеей торговли не имеет ничего общего с диверсификацией, в большинстве случаев они выдают сигналы на одних и тех же движениях.

Таким образом первый и второй уровень диверсификации не обоснованны. Это как вкладываться в нефтепереработку в разных частях страны, думая, что распределённость по территории даёт высокий уровень диверсификации.

Про разные индикаторы скажу отдельно. У вас написано, что количество вариантов сигналов (термин инструмент здесь не уместен) от 9 и 8 индикаторов равно 72. Вы что их все друг с другом скрещиваете? Каждый из одного типа с каждым из другого типа?

---

Далее, возьмём диверсификацию несколькими советниками внутри одного метода торговли, не ясно, чем это отличается от кучи индикаторов? Логика подсказывает, что ничем, а раз так, то четвёртый уровень диверсификации также не обоснован.

---

Так что остаётся только диверсификация по парам и типам торговли (тренд, ночной скальпинг, сюда же входят таймфреймы), это обоснованно. Изменено 5 августа, 2016 пользователем - Alexander -

[Silentspec]

Да, каждый с каждым. Дает. Настройки у всех разные, а это значит:
- меньше шанс пропустить сделку из-за того, что например рси не дотянул до 30.
- так как настройки у всех индикаторов разные и оптимизируются они отдельно, это дает некоторый иммунитет от ошибок при оптимизации, от переоптимизации.
По поводу разных советников из одной группы.
Канал + осциллятор и уровень + осциллятор - разная торговля. Плюс разное время работы.

[Гость]

Да, каждый с каждым. Дает. Настройки у всех разные, а это значит:
1. меньше шанс пропустить сделку из-за того, что например рси не дотянул до 30.
2. так как настройки у всех индикаторов разные и оптимизируются они отдельно, это дает некоторый иммунитет от ошибок при оптимизации, от переоптимизации.

Ну ладно.

1. Больше шанс открыть убыточную позицию. С чего вы взяли, что больше сигналов - значит выше матожидание? Аналогичного эффекта можно было добиться изменив параметры одного индикатора (сигнальные уровни RSI в вашем случае). Ведь не важно, сколько вы поставите индикаторов, - ничего не изменится, цена также будет периодически "недотягивать", странно, что вы этого не понимаете.

И каким образом всё это связано с диверсификацией? Никаким.

2. С чего вы взяли, что разные настройки схожих индикаторов означают разные сигналы? Оптимизировались индикаторы на одинаковых данных, то есть на одинаковых движениях, а значит и сигналы их будут совпадать.

По поводу разных советников из одной группы.
Канал + осциллятор и уровень + осциллятор - разная торговля. Плюс разное время работы.

То, что сигналы появляются с разницей в 1 свечу не значит, что это разная торговля. Уровни и каналы по своей сути мало отличаются, оба имеют цель - обозначение вероятных границ торговли, если таймфрейм и ширина сопоставимы, то сигналы будут совпадать в большинстве случаев.

---

Давайте я проще объясню свою мысль, диверсификация - снижение влияния отдельных факторов (в нашем случае - движений цены) на результат, а когда цена выдаст крутой зигзаг, ваши кучи индикаторов и схожих советников дружно сольют.

В отличие от этого разные таймфреймы, инструменты и методики торговли (именно методики) будут оставаться достаточно независимыми друг от друга. Изменено 5 августа, 2016 пользователем - Alexander -

[Silentspec]

1. По результатам тестов
2. Опять же, с результатов тестов.
По поводу диверсификации внутри советника - признаю, не совсем корректно.
Отличия между уровнями и каналами все же есть, снова говорю основываясь на результатах тестов. Но действительно, торговля бывает временами похожа. И все же не то.
Тем не менее, в своей потенциальной неправоте хочу убедиться сам лично. >:dПы. Сы. У меня нет доказательств моей правоты, так же как у вас - моей неправоты, только логические умозаключения.
Но у меня есть корзина сов, работающая по этому принципу. А посему, думаю, истину как всегда подскажет мудрое время.

Изменено 5 августа, 2016 пользователем Silentspec

[Гость]

Тем не менее, в своей потенциальной неправоте хочу убедиться сам лично. >:d

Проблема в том, что информация подаётся не в виде "я хочу убедиться в своей неправоте", а в виде "внимайте истине".

В смысле, я написал пост для тех, кто захочет прочитать статью.

Пы. Сы. У меня нет доказательств моей правоты, так же как у вас - моей неправоты, только логические умозаключения.
Но у меня есть корзина сов, работающая по этому принципу. А посему, думаю, истину как всегда подскажет мудрое время.

По вашему логика ничего не доказывает? Даже не знаю, что сказать на этот счёт... Логика - единственный вариант поиска истины.

По поводу корзины советников, если у вас торговля проводится на разных ТФ и инструментах, то результат всей корзины вам ни о чём не скажет, потребуется проанализировать результаты отдельных советников и групп схожих советников.

[genfed]

Silentspec, если бы Вы выложили результаты мониторинга торговой системы, то все возражения автоматически отпали бы.

[Старик]

Silentspec, ситуация просто безвыходная!

Ради автоматического отпадания вообще всех мыслимых возражений - срочно выложи результаты мониторинга!

Потому что результаты мониторингов наше всё!
Больше никто не осмелится возражать.


P.S. Аваторка порадовала! :d
Интересно, только у меня одного возникло желание немедленно забрать из ПАММа еще не вложенные в него деньги?!


P.P.S. Что вы все курите по четвергам?
Был завоз из Амстердама?!

[Kozubus]

Просто охренеть от такой диверсификации, несколько тысяч диверсий!
Позавидуют золотые медалисты разведшкол и участники диверсионно-подрывных групп.
Проделана огромная работа - настолько большая, что некогда даже было изучить теорию.
А теория портфельного инвестирования товарища Дж. Марковица, та самая из которой следует польза диверсификации, также говорит о том, что излишняя диверсификация более чем вредна и может угробить показатели портфеля . Практически уже об этом писали выше и интуитивно понятно. Тупое наращивание количества диверсий может не только увеличить шанс неудачи, но и стать фатальной : та самый график в виде зонтика. Прогуглите книжку Марковица на досуге .

Изменено 14 августа, 2016 пользователем Kozubus

[Nicodemus]

=d>Тоже работаю над подобным проектом, только советники не сам пишу, а оптимизирую на разных ТФ готовые без мартина. Silentspec, если не секрет, какую максимальную просадку по результатам тестов Вы закладываете на один «инструмент»? И сколько графиков у Вас открыто в одном тереме, чтобы он не подвисал?

[Kozubus]

Представляю себе советник с названием в духе формула "Форекс Диверсант".