[Статья] Использование скользящих средних для определения силы тренда

[!!NIKA!!]

Использование скользящих средних для определения рыночного тренда и его силы

Я считаю, что существуют три ключевых компонента, определяющих успешную торговлю и инвестирование на финансовых рынках. В данной статье я остановлюсь на одном из этих трех важных компонентов, которые должны определять торговлю и инвестирование в соответствии с преобладающим трендом.

Сложно сказать, какой из этих ключевых компонентов стоит на первом месте, но уверяю вас, что, не овладев каждым из них в совершенстве, вы не сможете добиться успеха.

Первым крупным компонентом успешной торговли и инвестирования является контроль своих эмоций. Большинство людей, попадая в полосу потерь, быстро теряют доверие к рынкам или проявляют сверхактивность. Это очень обширная тема, требующая написания отдельной статьи только для того, чтобы достаточно корректно ее отобразить. В этой статье я бы хотел подчеркнуть, что действительно важно знать, для того чтобы бороться со своими эмоциями. Вы должны преодолеть свои страхи – в основном это опасения неудачи, страх потерять и страх упустить, – поскольку они будут препятствовать вашим положительным действиям в трейдинге и приводить к самосаботажу. Вам также необходимо по-новому выстроить свои убеждения о том, что это возможно, также ваше физическое и эмоциональное состояние должно постоянно пребывать на высоком уровне (в хорошем смысле).

Вторая составляющая успешной торговли – это управление капиталом. Большинство людей не знают, как управлять величиной своих отдельных позиций и количеством своих позиций. Вы должны четко определить, какой процент от капитала вы будете вкладывать и какой риск вы готовы понести в каждой сделке, и уже затем следует соблюдать жесткую дисциплину, следуя своим собственным правилам.

Третий важный компонент – это торговать и инвестировать в соответствие с преобладающим на рынке трендом. Хотя это и очевидно, но, тем не менее, многие люди очень часто торгуют против основного тренда по двум основным причинам: они либо не могут правильно определить преобладающий тренд, либо они сознательно пытаются поймать переломные моменты. Первая причина может привести к тому, что трейдер будет держать открытую длинную позицию во время сильного нисходящего тренда. Обычно это происходит, когда трейдер открывает позицию в надежде на коррекцию, а когда становится очевидной ошибка его собственного анализа, трейдер надеется закрыть свою позицию в безубытке. Также всем нам известны трейдеры, которые торгуют на коррекциях, то есть ловят точки разворота.

Существует множество стратегий, которые определяют эти точки разворота. Обычно, когда вы правильно поймали такой момент и вошли в рынок в самом верху или в самом низу, вы можете получить довольно неплохую прибыль. Но проблема заключается в том, что вы не можете быть уверенными в принятии такого решения – как правило, это только догадки. В результате вы можете получить прибыль только в одном случае из десяти.

Я лично знаю весьма успешных форекс трейдеров, торгующих на коррекциях основного движения, которые даже при таком соотношении прибыли и потерь в результате правильно определяют точку разворота и ловят большое движение. Тем не менее, торговать таким образом очень трудно с психологической точки зрения, поскольку в течение нескольких месяцев подряд вы можете нести потери, а лишь затем, в течение нескольких недель, вы сможете правильно определить точку входа и взять прибыль, после чего вы снова будете пребывать в полосе проигрышей. Таким образом, лучший способ торговать или инвестировать свои средства – это всегда следовать в соответствии с преобладающей тенденцией. Именно такой подход используют большинство известных успешных трейдеров. И в этой статье я предоставлю метод, который я разработал на протяжении многих лет и который позволит вам всегда открывать позиции в правильном направлении, в соответствии с тенденцией, имеющейся на рынке.

Лучший способ торговать или инвестировать – это всегда следовать в направлении преобладающего тренда

Определение преобладающего тренда

Как правильно определить преобладающую тенденцию на рынке? Для этой цели вы можете использовать самые различные методы в зависимости от вашего подхода к рынку. Если вы торгуете на основании технического анализа, то можно ориентироваться по графику цены, его цикличности, сигналам, исходящим от волн Эллиотта и многих других технических индикаторов, а также ключевых уровней графика. Большинство трейдеров и инвесторов, которые используют технический подход к финансовым рынкам, применяют все это в комплексе. Обычно вы можете правильно определить рыночные тенденции, используя только набор скользящих средних. И самое лучшее в этом то, что это не только простой, но и очень точный метод. В разработанном мной подходе я определяю тренд по расположению графика цены относительно одной скользящей, затем определяю силу тренда, сравнивая цену с другой скользящей средней.

Прежде всего, нам следует определить наиболее важные скользящие средние на основе таймфреймов, которые мы выбрали для торговли. В зависимости от таймфрейма и валютной пары, на которых вы торгуете, вы можете обнаружить, что движение цены происходит несколько иначе по сравнению с движением ключевой скользящей средней. Исходя из своей личной практики, я обнаружил, что лучше всего работает скользящая средняя с периодом 100. Это означает, что, если я торгую на часовом графике, я буду ориентироваться на скользящую среднюю с периодом 100 часов, если же я торгую на дневном графике, я буду ориентироваться скользящую среднюю с периодом 100 дней, и так далее. Опять же, если вы торгуете на ином таймфрейме и ином временном промежутке, вы будете ориентироваться на соответствующую скользящую среднюю.

Суть заключается в том, чтобы определить, где находится цена по отношению к этой скользящей средней с периодом 100, и, самое главное, определить направление этой скользящей средней. Если скользящая средняя имеет тенденцию восходящего движения, это означает, что текущая тенденция на рынке является бычьей, и чем выше цена от скользящей средней с периодом 100, тем сильнее тенденция. Если же скользящая средняя имеет тенденцию нисходящего движения, то движение цены также имеет нисходящий тренд. И, естественно, если скользящая средняя имеет тенденцию бокового движения, то и график цены также отображает флет. Теперь вы видите насколько это просто, а все дело в том, что простые вещи, как правило, работают лучше всего.

Определение силы тренда

После того как вы определили направление тренда, важно определить и его силу. Для этого я использую еще одну скользящую среднюю, которая намного быстрее скользящей средней с периодом 100. Я предпочитаю использовать скользящую среднюю с периодом 21. Так, например, если в восходящем тренде (когда цена валютной пары находится выше восходящей скользящей с периодом 100) цена также будет находиться выше восходящей скользящей средней с периодом 21, это говорит о сильном восходящем тренде. Противоположная картина будет говорить о сильном нисходящем тренде.

Тренд считается слабым, когда скользящая средняя с периодом 21 движется в боковом или в противоположном направлении по отношению к скользящей средней с периодом 100. Например, если цена валютной пары находится выше скользящей средней с периодом 100 дней, движущейся в восходящем направлении, а скользящая средняя с периодом 21 день движется либо в боковом, либо в нисходящем направлении, то восходящий тренд считается слабым.

Основываясь на выше сказанном, можно говорить о наличии 5 категорий рыночного тренда:

• Сильный восходящий тренд
• Слабый восходящий тренд
• Боковое движение рынка
• Слабый нисходящий тренд
• Сильном нисходящем тренд.


Примеры

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров для дальнейшего уточнения этой методологии:

ГРАФИК № 1: Недельный график валютной пары USD/JPY (по состоянию на 14 сентября 2013 года). Источник: MetaTrader

График № 1 говорит нам о многом. Во-первых, можно видеть, когда происходят основные разворотные моменты. Они не расположены непосредственно у максимумов или минимумов, а располагаются несколько с опозданием, когда скользящая средняя с периодом 100 недель (синяя линия) выравнивается, а затем меняет свое направление. В 2007 году восходящий тренд сменился на нисходящий, а осенью 2012 года нисходящий тренд сменился на восходящий. Обратите внимание на то, что рынок в течение нескольких месяцев находился в боковом движении (что мы называем консолидацией), пока, наконец, к концу 2012 года он не пробил линию сопротивления, после чего начался восходящий тренд. Цена пробила уровень сопротивления только после того, когда движение скользящей средней с периодом 100 недель стало восходящим!

Что касается силы тренда: Я не отметил эти моменты на графике, но их можно легко увидеть – это периоды, когда цена находится не только ниже скользящей средней с периодом 100 недель, но и ниже скользящей средней с периодом 21 неделя (красная линия). Затем, когда тренд сменился на восходящий, до июня 2013 года, пока цена впервые не опустилась ниже скользящей средней с периодом 21 неделя, был сильный восходящий тренд. Однако заметьте, что тенденция движения скользящей средней с периодом 21 неделя после пробития по-прежнему остается восходящей, что означает, что нынешняя консолидация, начавшаяся в мае 2013 года, вероятнее всего, разрешится очередным пробоем уровня сопротивления с последующим сильным восходящим трендом. И самое лучшее, что только может вам предоставить технический анализ, – это ключевые уровни, по которым вы можете определить моменты разворота или продолжения тренда. Движение до минимума, образовавшегося в начале августа, характеризовалось на недельном графике как слабый восходящий тренд, хотя оно и являлось продолжением более длительной консолидации изначально с небольшим уклоном вниз.

Сделки, имеющие высокую вероятность

Что еще мы можем узнать из графика № 1? Как можно заметить, я обозначил сигналы на продажу, исходящие от индикатора Стохастик осциллятор на недельном таймфрейме. Теперь вы можете использовать такой же подход на любом удобном для вас индикаторе. Почему я отметил только сигналы к продаже?

Во-первых, позвольте мне объяснить то, что я следую общему правилу. Это исходит от моего желания найти такие точки входа в рынок, которые имеют высокую вероятность осуществить торговлю, шансы на успех у которой значительно выше, чем у каких-либо других. Во время нисходящего тренда в момент завершения коррекции торговля, которая имеет высокую вероятность осуществиться с прибылью, – это открытие коротких позиций. Но вопрос заключается в том, когда именно следует открывать короткую позицию в момент такой коррекции. Один из способов – это смотреть на другие индикаторы, которым вы будете следовать, и торговать на основе сигналов, исходящих от них. Но когда преобладающий тренд нисходящий, вы учитываете только сигналы к продаже. Возвращаясь к приведенному выше графику, можно увидеть, что все сигналы на продажу, исходящие от Стохастика на недельном таймфрейме, предвещали хорошее нисходящее движение. Я не отмечал на этом индикаторе сигналы на покупки, поскольку во время нисходящего тренда я просто их игнорирую. Если вы обратите внимание на сигналы к покупке, то увидите, что некоторые из них были успешными, а другие – нет. Таким образом, значительно повысить эффективность конкретного технического индикатора можно только следуя сигналам, исходящим в соответствии с общим направлением движения рынка.

Теперь, видя боковое движение рынка на конкретном периоде времени, вы можете пробовать торговать, используя сигналы, исходящие от конкретного индикатора, как к продаже, так и к покупке. Тем не менее, если принять во внимание направление тренда, имеющегося на более высоких таймфреймах, вы, опять-таки, можете решить проигнорировать сигналы, которые идут в разрез с основным трендом. Таким образом, это позволит вам увеличить свои шансы на успех, и, что самое лучшее, вы будете открывать меньшее количество позиций!

Давайте рассмотрим другой пример, приведенный на графике 2, на этот раз с фондового рынка и на меньшем таймфрейме.

ГРАФИК № 2: Часовой график цены Nasdaq 100 (по состоянию на 9 ноября 2012 года). Источник: MetaTrader

В общем, прослеживаются те же концепции, только уже применяемые в данном случае на часовом графике. Каково направление основного тренда на часовом графике? – Нисходящее. Почему? Потому что почти все время цена находится ниже нисходящей скользящей средней с периодом 100 часов (синяя линия) и все это время она находится ниже нисходящей скользящей средней с периодом 200 часов (зеленая линия). И обе эти скользящие средние с большим временным периодом имеют нисходящее направление. Если посмотреть на график в тот момент, также можно определить, что текущий нисходящий тренд является сильным, потому что цены находятся ниже нисходящей скользящей средней с периодом 21 час. Таким образом, в данный момент следует торговать, открывая короткие позиции (кстати, всем нам известно, что Nasdaq 100 продолжил свое падение и далее, в течение еще нескольких дней и 15 ноября достиг значительного минимума, почти на 100 пунктов ниже последней цены на представленном выше графике). И для полноты картины я обозначил сигналы на продажу от индикатора Стохастика на часовом таймфрейме, которые обеспечивают высокую вероятность открытия позиции в направлении основного тренда.

Вывод

Большинство людей пытаются торговать как в направлении тренда, так и против тренда. Конечно, в зависимости от того, насколько успешен ваш анализ и насколько хорошо вы управляете величиной своих позиций и своими эмоциями, вы всегда можете торговать в обоих направлениях. Тем не менее, шансы заработать прибыль будут больше в том случае, если вы торгуете в направлении преобладающего тренда. И, как правило, лучше всего открывать позицию (длинную или короткую) на откатах цены. Такие сделки могут принести вам наибольшую прибыль, и если вы достаточно терпеливы, то такие возможности обнаружить сделки с высокой вероятностью имеются всегда. Проблема в том, что иногда для нас слишком сложно находиться в ожидании в стороне и ничего не делать в течение нескольких дней или несколько недель, или несколько месяцев (в зависимости от таймфрейма, на котором вы работаете). Использование простого метода двух скользящих средних может направить вас почти всегда в «правильное» направление выбора своего решения. Просто задайте себе следующие три вопроса:

• Где находится цена по отношению к МА с периодом 100?
• Каково основное направление движения МА с периодом 100?
• Для определения силы движения задайте себе вопрос: где находится цена по отношению к быстрой скользящей средней (например, к скользящей средней с периодом 21) и каково направление ее движения?

Александр Николов,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 30 мая, 2017 пользователем Pavel888