[Статья] Фильтры на рынке Форекс

[!!NIKA!!]

Фильтры на рынке Форекс

Процесс торговли

В предыдущих статьях мы обсуждали, какой тип среды (тренд, коррекцию и волатильность) трейдеры ищут для торговли, и какие возможности (высоковероятностные торговые сигналы, минимальные риски и т.д.) они считают интересными в данной среде.

Когда рынок удовлетворяет условиям, которые ищет трейдер, то это потенциальный торговый сигнал, который теперь нуждается в проверке с использованием фильтров. При отсутствии фильтров, которые могут заблокировать потенциальный вход в рынок, торговля будет неоправданно рискованной, а наличие подходящей рыночной среды еще не достаточно, чтобы открывать сделку.

Только если появится явный сигнал на вход согласно торговой стратегии, и он будет подтверждён фильтрами, можно будет открывать торговую сделку. Вот краткий обзор данного процесса:

1) Тренд, коррекция или флет – какое текущее состояние рынка и соответствует ли оно вашей торговой системе?
Если да, перейдите к шагу 2. Если нет, перейдите к новой валютной паре.
2) Фильтры – валютная пара прошла фильтры. Если да, перейдите к шагу 3. Если нет, перейдите к новой валютной паре.
3) Торговый сигнал – вы получили торговый сигнал на валютной паре.
Если да, перейдите к шагу 4. Если нет, перейдите к новой валютной паре.
4) Способ входа в рынок (отложенный ордер, вход по рынку) – вы решили, каким образом будете открывать данную сделку.
Вход осуществляется только после ответа да на четвертый пункт.

Что такое фильтры?

Фильтры – это элементы или компоненты (на графике/ вне его), которые всегда рассматриваются трейдерами перед входом в рынок. Какие это компоненты, будет зависеть только от самого трейдера, хотя в следующей части статьи будут представлены конкретные примеры. Говоря в целом, в торговле в качестве фильтров мы используем новости (вне графика), нерабочие дни в банках (вне графика), технический анализ (на графике) и соотношение риска к прибыли (мани менеджмент). Если фильтры препятствуют или предотвращают вход в сделку, то данный торговый сигнал пропускается, и трейдер может перейти к следующим парам и графикам. Если фильтры не препятствуют и не запрещают торговлю, то данный торговый сигнал становится подтвержденным ими и трейдер может рассмотреть открытие сделки.

Зачем используются фильтры?

Прежде всего, стоит понимать, что потенциальный сигнал на вход, не подразумевает фактическое открытие позиции, иначе бы трейдер проявлял чрезмерную торговлю. Большинство стратегий содержит множество факторов на вход, но не все эти факторы имеют равный вес и силу. Вот почему нужны фильтры.

Фильтры должны положительно влиять на торговлю либо путем сокращения количества убыточных сделок, либо за счет снижения риска в периоды высокой волатильности и нестабильности (например, при выходе новости о занятости вне сельскохозяйственного сектора). Таким образом, фильтры полезны для сокращения количества сделок, которые имеют меньше шансов на успех, нежели остальные торговые сигналы. В основном этот процесс заключается в отфильтровывании торговых сигналов (отсюда слово фильтры) и в разделении более прибыльных сделок от менее прибыльных.

В конце торгового периода фильтры должны оказывать положительный практический результат, также известный, как ежемесячная прибыль и убыток, в противном же случае фильтр устаревает и требует замены на более актуальную версию. Конечно, может случиться, что фильтр будет исключать некоторые прибыльные сделки; но в среднем он должен оказывать положительное влияние на получение прибыли.

Типы фильтров

Трейдеры могут использовать дискретные и не дискретные фильтры.

Дискретные фильтры – это когда трейдер анализирует график при помощи его обычных инструментов, индикаторов и делает выводы, соответствует ли сетап условиям торгового плана. Какие инструменты и индикаторы использовать, трейдер каждый раз решает по своему собственному усмотрению, а интерпретация инструментов и индикаторов от случая к случаю может отличаться.

Недискретные фильтры – это когда в отличие от вышесказанного, трейдер использует фиксированные уровни и стандартную интерпретацию, оцениваемую самим фильтром.

Примеры фильтров

Следует помнить, что трейдеры обычно пытаются отфильтровать сделки, которые имеют высокую вероятностью к убыткам. То есть, анализируя рынок, трейдеры акцентируются на самом важном аспекте – присутствует ли фактор, который может помешать положительному исходу потенциальной сделки.

Примеры негативных факторов:
1) Новости
2) Выходные дни у банков
3) Уровни поддержки и сопротивления
4) Уровни Фибоначчи
5) Значения осциллятора
6) Максимумы и минимумы на графике
7) Дивергенция
8) Трендовые линии
9) Трендовые каналы
10) Ценовое движение
11) Свечные паттерны (Прайс Экшен)
12) Минимумы и максимумы свечей
13) Корреляция валют
14) Время дня, недели и месяца
15) Характеристики валютной пары
16) И т.д.

Трейдеры обычно не используют всё из вышеупомянутого, однако этот список был составлен, как помощь в разработке своего торгового плана.

Когда не следует осуществлять торговлю?

Помимо использования примеров, приведенных в предыдущем абзаце, самое лучшее, что может сделать трейдер, это понять суть того, почему потенциальный торговый сигнал не прошел фильтры. Ответ на этот вопрос будет варьироваться в зависимости от вашего сигнала. Прежде всего, трейдер должен понимать слабые стороны своей стратегии. Кроме того, нужно осмыслить как свои собственные сильные и слабые стороны, так и выполнить то же самое и для своей стратегии. Понимая, когда именно уязвима торговая стратегии, трейдер может попытаться создать решения (фильтры), которые помогают улучшить эффективность его стратегии.

Какие фильтры на самом деле являются полезными, зависит от параметров стратегии:

• Трейдер, использующий трендовую стратегию, должен понимать, что его стратегия особенно уязвима, когда на 4-часовом графике присутствует дивергенция, и добавить ее в список своих фильтров.



• Если вы используете стратегию торговли во флете, то должны понимать, что такой метод особенно уязвим во время выхода важных новостных событий, которые могут толкнуть цену вверх или вниз и тем самым пробить ценовой диапазон.



• Метод, подразумевающий вход на разворотах, особенно уязвим, когда цена находится вблизи важного уровня Фибоначчи, который может выступать отправной точкой для продолжения тренда.
  

Последний, но не менее важный фактор состоит в том, что перед началом использования фильтра следует всегда проверять, какое он окажет воздействие и влияние на торговлю. Вы должны быть уверены в своей проверке.

Используете ли вы фильтры и почему? Какие фильтры для вас являются самыми выгодными? Поделитесь с нами своей информацией внизу в комментариях!

Крис Сворчик,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 30 мая, 2017 пользователем Pavel888