[Советник] [Мартингейл] VelociRaptor Grid

[fx2015]

не нужно ничего придумывать, все и так работает нормально, сов больше чем за год один раз слил, в остальных вариантах он спокойно проходит все движения. Все что нужно это добавить лок и его разруливатель. Ну раз в год встанете в лок, ну закроет он его за месяц и дальше будет спокойно еще год торговать..

Парни (разработчики) выходите на "светлую" сторону :d давайте допилим лок и все будут хэппи :-C

[Ховик]

Если мартышка усредняшка не прет против ветра, а через n количество колен встает на его сторону!!! Если учесть 20 колен, то можно раз 5-6 встать в сторону возникающих движений!

А алгоритм какой?

Художник с меня плохой, но кому надо тот поймет идею. При определенном типе флета все равно сольет, но тут хотя бы в тренд встаем.

Безымянный.png

[СергейСергей1975]

не нужно ничего придумывать, все и так работает нормально, сов больше чем за год один раз слил, в остальных вариантах он спокойно проходит все движения. Все что нужно это добавить лок и его разруливатель. Ну раз в год встанете в лок, ну закроет он его за месяц и дальше будет спокойно еще год торговать..

К сожалению, уровень прибыли весьма низок для подобного уровня риска. Если бы какой-нибудь лимонад сливал раз в год, давая при этом 20-40% в месяц, к этому можно было бы относиться абсолютно спокойно. Здесь же соотношение риск/рост депо несколько иное.

Про лок полностью согласен. Надо допиливать бот.

[dermitay]

так как я отношусь к тому разряду прогеров, кто пишет мартышки, вопрос у меня возник точно такой же:

какой вменяемый алгоритм можно написать для разруливания сеток?
при построении допордеров, что делать с текущей минусовой сеткой? продолжать ее строить дальше? забить на нее?
окей, а что делать с такой ситуацией, когда открлыся допордер - лок, и цена херакс и развернулась к точке закрытия всей минусовой сетки, что делать при этом с ордером-локом?
ведь он в охренительном минусе получится, если открывать полноценный 100% лок.

единственный более-менее адекватный режим открывания ордеров при "разруливании" на моей памяти один единсвтенный - смотреть на перекупленность/проданность RSI на малых тф, и открывать ордера только в точках выхода из экстремумов(после появления сигнала основной рабочей ТС).

я понимаю что на бумажке все кажется вполне себе рабочим, но если бы большинство здесь писало бы код, и видело бы что происходит с основной зарабатывающей ТС в долгосроке при внедрении таких вот фильтров - многие бы сидели бы так же как и я до сих пор, чесали бы репу и не знали что делать в таких вот безоткатах.

в защиту Велосипеда я хочу напомнить про вот этот мониторинг, живущий с начала конкурса "Быстрые Пипсы часть 1", на данный момент на нем торговля ведется только по пяти парам(если я правильно все разглядел).

https://www.myfxbook.com/members/ReVeR27/velocigrid-312-maxrisk/1478384

Изменено 13 июля, 2016 пользователем dermitay

[Ent]

С локом всё намного сложнее. В абсолютно автоматическом режиме вырулить очень тяжело.
С локом та же история, что и с обычной сеткой, те же усреднения, мартин, можно строить по тренду, но опять таки никто не знает - когда тренд закончится и не пойдут опять усреднения, опять таки можно не мартинить, но тогда всё будет очень и очень долго закрываться.

Еще можно пытаться раскрыть лок, получая прибыль от ордеров и выставлять отложки на то расстояние, которое соответствует полученной прибыли для подстраховки, надеясь что всё таки отложку не зацепит, цена уйдет в нужно направлении и закрыться в бу. Но опять здесь есть минус, лок может расширяться. При этом повторюсь, такая система требует крайне повышенного внимания, если что-то пойдет не так ибо депо обычно уже и так загружено процентов на 50, следовательно раскрывая лок и по каким-то причинам не выставленный обратный страховочный ордер может просто привести к сливу всего депо.

Часто при рулении приходиться подлочивать уже те ордера, которые стоят для разрула сетки, т.е. лок в локе получается. И это крайность, но и без этого никуда.

Я уже не говорю про то, что по идее это все нужно делать отталкиваясь от каких-то знаний и опыта, хотя бы простейших паттернов, уровней - хоть как-то повышать обоснованность входов.

В общем в отрицательный полный лок лучше не попадать, времени там вагон нужно, да и нервов тоже не слабо.
То есть изначально писать бота, который будет работать по принципу - я вырулю лок - это плохая идея, имхо.

[Мерлин]

Обычно сетки строятся по фиксированному шагу между ордерами.
Ордера могут быть с одним и тем же лотом или с умножением последующих на коэффициент (бустер), тобишь мартингейл.
Более хитрые сетки первые лоты делают минимальными, и птихоньку увеличивают расстояние между новыми ордерами в сетке.
Крутые сетки позволяют настраивать увеличение лота, шаг и тейк-профит для каждого колена мартина.
Коммерческие мартины обычно мультивалютные, на практике всё равно льют))

Ещё есть мартины, использующие время как точку открытия, например, каждую новую свечку.

Ещё есть с индикаторами... но индикаторы рано или поздно ошибаются)

[HighLander]

Есть рецепт! Делюсь бесплатно >:d
1) Используй "правильные" пары!
2) Расчитывай, что минимум 1000пп безотката будут прямо завтра.
3) Используй минимальный, очень маленький лот!
4) Помни, что жадность порождает бедность
5) ..профит!

Всё просто :d

[Kozubus]

... Все что нужно это добавить лок и его разруливатель....

Всего-то :)

[Arius777]

Такой вопрос: если вы - прекрасный трейдер, который разруливает локи без проблем, зачем вам мартышка? Почему самому не торговать с такими прекрасными навыками? живучесть мартина зависит от риска на сделку и величины шага. Повышаем живучесть - увеличиваем шаг сетки, уменьшая риск на первую сделку и - уменьшаем ежедневную, еженедельную и месячную прибыль. Уменьшаем шаг (упаси еще увеличить мультипликатор :d) - живучесть уменьшилась, зато прибыль прет. Для себя нужно просто решить - торговать камикадзе-мартином, либо живучей мартышкой, но с малым процентом прибыли. Лок это так... последний глоток воздуха перед тем как утонуть. Мартин - для настоящих мужиков!! \M/

[andd7272]

Есть рецепт! Делюсь бесплатно >:d
1) Используй "правильные" пары!

позвольте назвать эти, так называемые, правильные пары?

[Serzhik]

Для себя нужно просто решить - торговать камикадзе-мартином, либо живучей мартышкой, но с малым процентом прибыли. Лок это так... последний глоток воздуха перед тем как утонуть. Мартин - для настоящих мужиков!! \M/

Живучая мартышка когда то всё равно умрёт и не факт что успеет удвоить депо, а мартышка, способная пережить любой рынок и все его сюрпризы, будет давать процент вряд ли выше банковского.
Поэтому имхо нужен мартин-бот способный выжимать из рынка всё что он может, но его задача заработать больше чем слить.
Но в любом случае матожидание мартина равно нулю, нулю если никак не анализировать рынок... и если хотя бы один раз из трёх принять правильное решение, что бы хоть как то спасти депозит, ноль уже превратится в плюс.

[isnull]

У нас такой менталитет. Как случается ж.па, так все эксперты. Если все такие эксперты, то кто ж попадает в ж.пу? Видимо, только я :)

[Arius777]

:d

У нас такой менталитет. Как случается ж.па, так все эксперты. Если все такие эксперты, то кто ж попадает в ж.пу? Видимо, только я :)

Так я оттуда и вещаю :)

[fx2015]

какой вменяемый алгоритм можно написать для разруливания сеток?

Йоу мэн:)

Так есть жеш версия 2.11 или как там она называется 2.10... Пусть она и разруливает лок. Нормальный алго парни намутили.

Смысл такой: Задаем в таблице риски, у меня стоял аж 40% - при таких рисках сов молотил 25% в месяц. Далее ставим этот порог в 25%. Если на парах или на паре в нашем случае *.*/JPY образовалась просадка в 25% ставим лок на эту или эти пары и не трогаем их целый месяц пока не закроем лок. Остальные пары у нас свободны и дальше торгуют. Допустим сов за сутки добавил +1%, соответственно закрыли на эту сумму часть ордеров лока, т.е. суммарный лок стал 24% и так далее..

Такую херь как фундаментальный анализ закодить невозможно, все что у нас есть в арсенале - это тех анализ, поэтому будут косяки типа как это было с залетом по йенке. Бернанке - сукин сын, опять нагадил :)) со своим куе2, точнее там уже имеем “вертолетные деньги”.

[HighLander]

Есть рецепт! Делюсь бесплатно >:d
1) Используй "правильные" пары!

позвольте назвать эти, так называемые, правильные пары?

Позволяю! Называйте :)) :d

P.s "так называемые"? Ну ну.. Возможно, вам кажется, что все пары одинаковые..

---

Добавлено: 13-07-2016 16:07:13

---

Смысл такой: Задаем в таблице риски, у меня стоял аж 40% - при таких рисках сов молотил 25% в месяц. Далее ставим этот порог в 25%. Если на парах или на паре в нашем случае *.*/JPY образовалась просадка в 25% ставим лок на эту или эти пары и не трогаем их целый месяц пока не закроем лок. Остальные пары у нас свободны и дальше торгуют. Допустим сов за сутки добавил +1%, соответственно закрыли на эту сумму часть ордеров лока, т.е. суммарный лок стал 24% и так далее..

Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%? Изменено 13 июля, 2016 пользователем HighLander

[mike55997086]

какой вменяемый алгоритм можно написать для разруливания сеток?

Йоу мэн:)

Так есть жеш версия 2.11 или как там она называется 2.10... Пусть она и разруливает лок. Нормальный алго парни намутили.

Смысл такой: Задаем в таблице риски, у меня стоял аж 40% - при таких рисках сов молотил 25% в месяц. Далее ставим этот порог в 25%. Если на парах или на паре в нашем случае *.*/JPY образовалась просадка в 25% ставим лок на эту или эти пары и не трогаем их целый месяц пока не закроем лок. Остальные пары у нас свободны и дальше торгуют. Допустим сов за сутки добавил +1%, соответственно закрыли на эту сумму часть ордеров лока, т.е. суммарный лок стал 24% и так далее..

Такую херь как фундаментальный анализ закодить невозможно, все что у нас есть в арсенале - это тех анализ, поэтому будут косяки типа как это было с залетом по йенке. Бернанке - сукин сын, опять нагадил :)) со своим куе2, точнее там уже имеем “вертолетные деньги”.

спасибо, интересная мысль! не когда лок с этой стороны не рассматривал!

[fx2015]

Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%?

По факту убыток не фиксим, кривая баланса всегда прямая.

[Archikzn]

Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%?

По факту убыток не фиксим, кривая баланса всегда прямая.

И что это нам дает кроме красивого графика с соплей? И качерга также не избежна, ведь свободная маржа гораздо меньше и если другая пара выкинет пусть и не большой но безоткат - то на новые ордера уже и не хватит, а там и стопаут недалеко.

[fx2015]

Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%?

По факту убыток не фиксим, кривая баланса всегда прямая.

И что это нам дает кроме красивого графика с соплей? И качерга также не избежна, ведь свободная маржа гораздо меньше и если другая пара выкинет пусть и не большой но безоткат - то на новые ордера уже и не хватит, а там и стопаут недалеко.

У меня при рисках 40% максимальная просадка была 52%, т.е. с локом 25% максимум будет 77% - это в самом плохом варианте да и то один раз в год. Сов нужен для того чтобы поставить и забыть, для всего остального есть ручная торговля.

[Archikzn]

Спойлер

Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%?

По факту убыток не фиксим, кривая баланса всегда прямая.

И что это нам дает кроме красивого графика с соплей? И качерга также не избежна, ведь свободная маржа гораздо меньше и если другая пара выкинет пусть и не большой но безоткат - то на новые ордера уже и не хватит, а там и стопаут недалеко.

У меня при рисках 40% максимальная просадка была 52%, т.е. с локом 25% максимум будет 77% - это в самом плохом варианте да и то один раз в год. Сов нужен для того чтобы поставить и забыть, для всего остального есть ручная торговля.

У меня с риском 30% если бы не залокировал - то слил бы точно. У кого то с риском 20% было то ли 72 то ли 78% просадки. Так что при 40% просадка в 52% - не верю. [-(

[Serzhik]

Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%?

По факту убыток не фиксим, кривая баланса всегда прямая.

И что это нам дает кроме красивого графика с соплей? И качерга также не избежна, ведь свободная маржа гораздо меньше и если другая пара выкинет пусть и не большой но безоткат - то на новые ордера уже и не хватит, а там и стопаут недалеко.

У меня при рисках 40% максимальная просадка была 52%, т.е. с локом 25% максимум будет 77% - это в самом плохом варианте да и то один раз в год. Сов нужен для того чтобы поставить и забыть, для всего остального есть ручная торговля.

Забавный парень...
Я в свое время почему ушел от этого бота? Потому что он сливался на риске 90%, сливался не раз в год, а на много быстрее, значит расчетные риски в нем не оправданы изначально, хотя поначалу все было по расчету. Но рынок сказал - риски тут выше доходности.

[dermitay]

Сов нужен для того чтобы поставить и забыть, для всего остального есть ручная торговля.

воистину акбар.
по мне так выход все-таки есть.

1. резать убыток при достижении определенного кол-ва пипсов в минус от самого первого колена(обзовем это переменной "А"), далее открывать огромной лотности ордер(если мы в адеквате и юзаем 0,1% - 1% на ордер, то десятикратным объемом ордер будет составлять всего лишь 5-10% от всего депо, обзовем это переменной "Б") в ту же сторону, закрываем по достижении профита, равного пофиксенному убытку -> переход к классике, кривая баланса не будет идеальной.

- нюанс №1: если не резать убытки, то проход к БУ всей кучи ордеров будет увеличен как минимум раза в 2-3-4 раз, чем при зафиксенном минусе, и далеко не факт что локовый ордер вырулит.
- нюанс №2: считать все-таки стоит именно от самого первого колена, как показали тесты, процент просадки, фактический минус в баксах только мешают основному зарабатывающему алгоритму.


2. остается оптить всего два параметра - это переменные "А" и "Б" начиная с истории с января 2008го года и по текущий момент.

3. как показали опять же мои тесты, моей тмаЕАшки, обрезать нахер все лотЭкспы до классических 1.4, абсолютно все ордера умножать только на этот коэффициент и умножать только относительно первого ордера.
это удивительно - просадка просела многократно и ... прибыльность алгоритма не упала ни на йоту.

Rever27 и CNT я искренне надеюсь что вы прочитаете вышеуказанные пункты. наши совы очень похожи, тестируя одни и те же пары одновременно я даже видел очень много раз как наши входы практически совпадают(уже не раз думал что алгоритмы наши совпадают если ковырнуть всю логику более детально, с подробным(более глубоким, "нулевым") разбором математических моделей), но с двумя особенностями - у меня больше фильтров, и нет лотЭкспоненты в коде(чистые множители лота в зависисмости только от первого ордера), поэтому многие первые точки входа у нас совпадают а вот дальнейшем вся сетка менее нагружена с наименьшим количеством колен(лотность всей сетки + количество колен).

ну и самое интересное, все текущие движухи ничего нового из себя не представляют. говоря конкретно по фунтауди - брексит показался детской песенкой по сравнению с всплесками осени 2008 и январем-февралем 2009. Изменено 13 июля, 2016 пользователем dermitay

[fx2015]

Забавный парень...
Я в свое время почему ушел от этого бота? Потому что он сливался на риске 90%, сливался не раз в год, а на много быстрее, значит расчетные риски в нем не оправданы изначально, хотя поначалу все было по расчету. Но рынок сказал - риски тут выше доходности.

На риске 90% ? В следующий раз лучше переведи эти деньги в детский дом, толку будет больше.


Разговор не о чем, появиться Rever27 или CNT пусть озвучат дальнейшие шаги по советнику, если будет лок и разруливатель, я готов поставить на реал, нет ну закрыли тему и на этом все. Хотя признаюсь, что мне этот сов нравился и ребята - разработчики толковые.

[Serzhik]

Забавный парень...
Я в свое время почему ушел от этого бота? Потому что он сливался на риске 90%, сливался не раз в год, а на много быстрее, значит расчетные риски в нем не оправданы изначально, хотя поначалу все было по расчету. Но рынок сказал - риски тут выше доходности.

На риске 90% ? В следующий раз лучше переведи эти деньги в детский дом, толку будет больше.

Да не парься, это были демоденьги, а они бы и детскому дому толку не принесли, но зато позволяют делать важные выводы и результаты.
Бот вполне пригоден для дальнейшего использования, но вот думаю что идеи локирования мы вряд ли дождемся, хотя это уже совсем другая история... платная или бесплатная...

[andd7272]

Сегодня утром приказал долго жить Low Risk от платной версии 3.14 велика, похоже здесь лок использовался напоследок:
https://www.myfxbook.com/members/ReVeR27/velocigrid-312-alpari/1491710