[Советник] [Мартингейл] VelociRaptor Grid

[PLaGue.]

здравствуйте!
есть вопрос: на всех счетах есть ограничение по объему открываемой позиции в 100 лотов (( на ценовике соответственно это будет 1 полный лот). 30 марта на мониторинге медиум риск мы видели 11 колен которые благополучно закрылись последний ордер был 32, 87 лота ( при балансе 120 к$) соответственно при балансе на центовике 6000 $ или 600000 центов должен был открытся ордер с объемом 131 лот , что естественно не разрешил бы сделать брокер. Таким образом у нас при относительно небольшой просадке 8-10 % прекратилась бы постройка сетки? или сова открыла бы 2 ордера?

я этот вопрос не просто так задаю - имея на руках менее 10 к$ по совету авторов нужно открывать центовик , т.к. при установке совы на реал нецентовый реал с депо менее 10к будут очень сильно завышены риски и высок риск слива. Но в то же время если поставить сову на центовик с депо более 6000 $ ( 600000 ц) можно поиметь проблем . Поправьте меня если я ошибаюсь

gbpnzd1.jpg

[Rever27]

Таким образом у нас при относительно небольшой просадке 8-10 % прекратилась бы постройка сетки? или сова открыла бы 2 ордера?

Построение не прекратится, советником откроет ордер максимально разрешенным объемом, т.е. 100 лотом, вместо 131. В вашем случае это, естественно, не вариант. Проблема ордеров с лотом, больше, чем максимальный брокера существует, но реализовать открытие дополнительных ордеров сетки является не такой простой задачей, как это кажется с первого взгляда, хотя бы из-за связи нумерации всех ордеров корзины. На данный момент не советую пользователям открывать центовые счета выше 1к$, либо необходимо делить депозит, и раскидывать риски на несколько счетов.

Но в то же время если поставить сову на центовик с депо более 6000 $ ( 600000 ц) можно поиметь проблем . Поправьте меня если я ошибаюсь

Если вы торгуете крупным депозитом, рекомендую исключить пары, требующие бОльших денег, пока баланс не увеличится до необходимого для торговли по всем 13 парам. 6k$ при риске 20-25% хватит для торговли по 9 парам.

[Dimakya]

О, это уже проблема...
Как я понимаю у меня критичный баланс. Хочу поставить на Центовый счет $7000
При такой сумме (тем более, если будет рост суммы) вероятность превышения мин лота очень возрастает. (как часто примерно это может случаться ? )
Но и на НеЦентовый не поставишь - мало...
На сколько это серьезно ? Что-же лучше делать ?

Если это серьезная проблема, то есть вариант добавить еще 3000.
Но скажите правильно ли я понял, что на много лучше, и чуть ли не обязательно - при депозите больше чем 10000$ -
нужно открывать НЕцентовый счет, а не ложить на центовый 1000000 центов.. ?

---

Добавлено: 10-04-2016 22:21:17

---

На данный момент не советую пользователям открывать центовые счета выше 1к$, либо необходимо делить депозит, и раскидывать риски на несколько счетов.

Я вот только сегодня порекомендовал знакомому вашу систему, чтобы он туда сравнительно безопасно положил 1500$
На сколько получается опасно работать с такой суммой ?
Или перефразирую, что должно происходить на рынке (примерно сколько должно открыться колен в сетке), чтобы ограничение в 100 лотов начало представлять проблему для безопасности ? Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Dimakya

[jocker]

Но скажите правильно ли я понял, что на много лучше, чуть ли не обязательно - при депозите больше чем 10000$ - нужно открывать НЕцентовый счет, и не ложить на центовый 1000000 центов.. ?

ИМХО, Dimakya, при наличии 10К для торговли Вы просто можете открыть счет у нормального брокера с узкими спредами и адекватным исполнением и торговать у них. Те же австралийцы, например. Депонируете доллары с карточки/банк счета напрямую, и спокойно торгуете.

[Rever27]

Как я понимаю у меня критичный баланс. Хочу поставить на Центовый счет $7000
Если это серьезная проблема, то есть вариант добавить еще 3000.

Откройте стандартный счет по рекомендации выше (т.е. либо долейтесь, либо уберите несколько пар). Центовый счет нужен для небольших сумм, и условия на нем, естественно хуже. Не говоря уже о том, что любой центовый ордер никуда дальше кухонного стола не уйдет.

Или перефразирую, что должно происходить на рынке (примерно сколько должно открыться колен в сетке), чтобы ограничение в 100 лотов начало представлять проблему для безопасности ?

Я бы не сказал, что это прям такая серьезная проблема с максимальным лотом для центовых счетов, но знать о ней стоит всем пользователям.
Из-за высокого значения множителя по парам USDCAD(1.85) и AUDNZD(2.2) нормальное построение сетки будет идти до 11 и 9 колена соответственно при балансе выше 1000k$ на центовом счету, далее - с 100 лотом. При тестах значение максимального колена было ниже.

[Ховик]

Ситуация с USD/CAD начинает напрягать.... почти 400 пунктов протаранил без намека на откат... -8% уже... :(

[shrike74]

Ситуация с USD/CAD начинает напрягать.... почти 400 пунктов протаранил без намека на откат... -8% уже... :(

пореже в терминал заглядывай и напрягаться не будешь, при соблюдении мм можно вообще не напрягаться

[mike55997086]

по usd\cad интересная может быть ситуация, он пробил минимум от 2015г. и может очень сильно провалиться еще вниз.

[Serzhik]

по usd\cad интересная может быть ситуация, он пробил минимум от 2015г. и может очень сильно провалиться еще вниз.

Канадец как и рубль - зеркало нефти, если нефть не пролется то он продолжит свой рост.

[Padonak]

У меня канадец закрылся, правда в минус 1.7 цента. Можно считать безубыток, брокер F4Y.

[mike55997086]

У меня канадец закрылся, правда в минус 1.7 цента. Можно считать безубыток, брокер F4Y.

закрылся суммарно в +, влом считать сколько но точно в +. (Alpari)

[shrike74]

У меня канадец закрылся, правда в минус 1.7 цента. Можно считать безубыток, брокер F4Y.

закрылся суммарно в +, влом считать сколько но точно в +. (Alpari)

тоже в плюс, тоже альпы

[sbonch]

У меня канадец закрылся, правда в минус 1.7 цента. Можно считать безубыток, брокер F4Y.

Счет наверное NDD, комиссия в минус пошла.

[Padonak]

У меня канадец закрылся, правда в минус 1.7 цента. Можно считать безубыток, брокер F4Y.

Счет наверное NDD, комиссия в минус пошла.

Аналогично подумал, в терминал пока не залазил.

[Urytomsk]

Сетка buy по EUR/CAD висела в небольшом минусе 2-3% всю неделю. Минус небольшой, но каким то безнадежным казался... ибо евро под давлением, канадец наоборот в фаворе, так что дальше только в низ и вниз... Оно понятно, что мартин в итоге вытащит, откроет 23 колена, сходив в просадку процентов на 20 и потрепав нервы победоносно доложит "закрыл в безубыток!" Вопрос в другом... А вообще правильно так торговать?! Тут еще сборище по нефти в вск, мало ли чем там все закончится... Ну в общем я для себя посчитал, что неправильно, и когда был вечерний отскок закрыл руками в -0,5%. Может там лок лучше смотрелся, может переворот. Не стал в общем я морочиться. Казалось бы на этом все. Но нет, не проходит и 5 минут бот открывает ордер на встречу, т.е. sell уже и успешно за несколько минут берет свой тейк.
Так я вот собственно о чем. Когда в пнд бот открывал buy были соответствующие индикаторные условия. Рынок их проигнорировал и пошел в другую стороны. Бывает...) Но сейчас, в пт вечером бот опираясь, на свои индикаторы оказывается уже знает, что условия полностью изменились и указывают на sell. Только сетка болтающаяся мешает. А почему бы не предусмотреть в алгоритме бота, если он как заявлено индикаторный, а не тупой мартин, разумный выход из таких ситуаций. Например, такой. Сработал индикатор в другом направлении - выставляется лок на полный суммарный объем, а то и на двойной. А иначе, зачем боту сознательно уходить в еще большую просадку?!

---

Добавлено: 17-04-2016 12:38:17

---

Я, конечно, понимаю, что тогда это будет уже совсем другой Сов. Но на визуализацию сигнала индикатора хотелось бы рассчитывать.

EUR_CAD.png

Изменено 17 апреля, 2016 пользователем Urytomsk

[Serzhik]

Я, конечно, понимаю, что тогда это будет уже совсем другой Сов. Но на визуализацию сигнала индикатора хотелось бы рассчитывать.

Бот он на то бот что ничего не знает о Дохе и перспективах нефтяных валют, бот расчитан зарабатывать на мартине и если он будет закрывать любую сетку в минус при появлении противополжного сигнала это однозначно просадка и слив. С такими перспективами проще торговать вручную - покупай на слухах, продавай на фактах...

А визуализация она есть, ставьте на каждый графтик индткатор RSI, с параметрами указанными в сетах и наблюдайте (перекуплено или перепродано). Изменено 17 апреля, 2016 пользователем Serzhik

[mark_rod]

Сетка buy по EUR/CAD висела в небольшом минусе 2-3% всю неделю. Минус небольшой, но каким то безнадежным казался... ибо евро под давлением, канадец наоборот в фаворе, так что дальше только в низ и вниз... Оно понятно, что мартин в итоге вытащит, откроет 23 колена, сходив в просадку процентов на 20 и потрепав нервы победоносно доложит "закрыл в безубыток!" Вопрос в другом... А вообще правильно так торговать?! Тут еще сборище по нефти в вск, мало ли чем там все закончится... Ну в общем я для себя посчитал, что неправильно, и когда был вечерний отскок закрыл руками в -0,5%. Может там лок лучше смотрелся, может переворот. Не стал в общем я морочиться. Казалось бы на этом все. Но нет, не проходит и 5 минут бот открывает ордер на встречу, т.е. sell уже и успешно за несколько минут берет свой тейк.
Так я вот собственно о чем. Когда в пнд бот открывал buy были соответствующие индикаторные условия. Рынок их проигнорировал и пошел в другую стороны. Бывает...) Но сейчас, в пт вечером бот опираясь, на свои индикаторы оказывается уже знает, что условия полностью изменились и указывают на sell. Только сетка болтающаяся мешает. А почему бы не предусмотреть в алгоритме бота, если он как заявлено индикаторный, а не тупой мартин, разумный выход из таких ситуаций. Например, такой. Сработал индикатор в другом направлении - выставляется лок на полный суммарный объем, а то и на двойной. А иначе, зачем боту сознательно уходить в еще большую просадку?!

---

Добавлено: 17-04-2016 12:38:17

---

Я, конечно, понимаю, что тогда это будет уже совсем другой Сов. Но на визуализацию сигнала индикатора хотелось бы рассчитывать.

А я не переживал(надоело много думать) и правильно делал.... Эта пара на всех счетах закрылась в профит...

[mike55997086]

совершенно не открываются пары EUR|JPY (15), AUD|USD (h1)

[WeekendSniper]

Уважаемые разработчики, у вас в таблице есть очень важная колонка "просадки при 0.01". Скажите о какой именно просадке идет речь? Очень надеюсь что о Relative Drawdawn, то бишь Относительная, a.k.a. Просадка по Эквити. Если ДА, то научите, как её определить в тестере стратегий или другим методом на истории. Спасибо!

[Rever27]

Уважаемые разработчики, у вас в таблице есть очень важная колонка "просадки при 0.01". Скажите о какой именно просадке идет речь? Очень надеюсь что о Relative Drawdawn, то бишь Относительная, a.k.a. Просадка по Эквити. Если ДА, то научите, как её определить в тестере стратегий или другим методом на истории. Спасибо!

просадка при 0.01 - это бОльшее значение из Максимальной и Относительной просадок.

Спойлер

В большинстве случаев при тестах наших сетов оно было одинаково.
По поводу вопроса "как ее определить", я немного не понял. Все тесты изначально делались с фиксированным лотом 0.01, т.е. мы ориентировались за числовое, а не процентное значение по просадке.

[WeekendSniper]

Максимальная просадка - это разница между экстремумами по балансу, т.е. при завершенных сделках.
Относительная просадка - это разница между значениями по эквити, т.е. при открытых позициях.

Тестер стратегий показывает только Максимальную а для того чтобы знать сумму денег необходимую на счете для выдерживания определенного процента просадки нужно знать возможную Относительную просадку. Ее мы видим в мониторингах на живой работе. Я пытаюсь понять как ее определить на бэктестах. Надеялся что вы знаете как.

[Rever27]

Тестер стратегий показывает только Максимальную а для того чтобы знать сумму денег необходимую на счете для выдерживания определенного процента просадки нужно знать возможную Относительную просадку. Ее мы видим в мониторингах на живой работе. Я пытаюсь понять как ее определить на бэктестах. Надеялся что вы знаете как.

С чего бы? Тестер показывает 3 вида просадки: Абсолютную, Максимальную и Относительную

Спойлер

Относительная (relative) - как раз таки высчитывается по Эквити. Если я не ошибаюсь, то в MQL она называется "STAT_EQUITY_DD_RELATIVE - Просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)".
Т.е. после проведения любых тестов вы всегда имеете три вида просадки. Значение в нашей таблице равно максимальному из них.

[WeekendSniper]

Я первый раз вижу (на вашем скрине №2) что Relative больше чем Maximal в процентах. Может просто не заострял внимание. Как правило они равны что меня сильно и смутило. Если Вы правы то это хорошо.

[Rever27]

Выкладывал тут ранее свой индюк Email Alert. для определения уровня MarginCall, а также отправки почты при достижения определенного уровня просадки по эквити счета.
В нем был минус, связанный с отображение уровня "слива" только для той пары, на которой он установлен. Если же в просадке на счету находилось более одной пары, то показатели у него было некорректны.
Выделил время, доработал. Теперь отображается значение Margin Call, а также суммарный лот (с учетом противоположных сделок) как для пары, так и для всего счета.
Отдельной темы индюк не заслуживает, поэтому да будет место ему тут

индюк будет включен в набор инфо индикаторов в мае.
респект за работу \M/

Email_Alert_1.3.4.ex4

Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Pavel888

[WeekendSniper]

Красный текст на черном почти не читаем, но все равно спасибо!