[Статья] Преимущества краткосрочных таймфреймов

[!!NIKA!!]

Почему именно краткосрочный таймфрейм?
Время – деньги также и на финансовых рынках

Альваро Экеверри является внутридневным трейдером, торгующим на фьючерсах, фьючерсных опционах и валютных опционах. Его подход к рынкам основан на частой торговле без задействования компьютерных программ и скальпинга. В настоящее время он управляет своим собственным портфелем и обучает трейдеров внутридневной торговле на краткосрочных таймфреймах.

«В долгосрочной перспективе мы все умрем» (Дж. М. Кейнс). Разве это не является главной причиной, почему для торговли следует выбирать краткосрочный таймфрейм? Для профессионального трейдера одна из самых важных вещей, правильно выбрать таймфрейм, который бы предоставлял лучшие возможности и преимущества для того, чтобы получать стабильную прибыль. В этой статье мы рассмотрим сетапы на различных таймфреймах.

Выбор таймфрейма

Хорошая торговля основана на стабильной прибыли в течение длительного периода времени. Поэтому мы должны выбрать для себя таймфрейм, который позволит нам достичь своей цели и предоставит больше возможностей для входа в рынок, как в отношении количества, так и качества.

«Один из самых убедительных аргументов в пользу торговли на краткосрочных таймфреймах – это изобилие точек входа в рынок».

Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный временной период

«Временной период» может быть разным. Он зависит от значения контекста, например микро или макро, коммерческая деятельность или банковская сфера, далее это точка зрения инвестора либо спекулянта.

Для широкой аудитории и в более широкой перспективе краткосрочный временной период включает в себя всё, что происходит с сегодняшнего дня до одного года, среднесрочный - от одного до десяти лет, а долгосрочный – всё, что происходит от десяти лет и более. Так же имеется термин «очень долгосрочный период», который, как правило, употребляется при работе с моделями экономического роста, которые разрабатываются в течение столетий.

Для инвесторов и спекулянтов на финансовых рынках и конкретно для тех, кто принимает свои решения на основе технического анализа, периоды определяются таймфреймами, на которых торгуются различные инструменты. Вопрос выбора тайфрейма зависит от терпимости к риску отдельно каждого трейдера.

Инвестор и спекулянт

Будучи трейдерами (инвесторами или спекулянтами), мы можем быть аналитическими, методическими, интуитивными и агрессивными личностями.

Средне- и долгосрочные таймфреймы, как правило, являются более «стабильными», содержат меньшее количество «шума» и являются более безопасными для инвестиций с высокой вероятностью успеха. Для получения прибыли от вложенных инвестиций требуется большее количество времени, но в случае получения потерь, у трейдера будет больше маржи, чтобы вернуться к положительной статистике, в то время как краткосрочный таймфрейм связан с нестабильностью, высокой волатильностью и высокой неопределенностью.

Если трейдер готов к риску и ищет быстрой прибыли, он будет основывать свою торговлю на техническом анализе графиков на «малых» таймфреймах – от минутных (даже тиковых графиков) до дневных графиков – и будет торговать на краткосрочных таймфремах, мысля как спекулянт. Анализ таких трейдеров будет основываться на выходе определенных новостей.

Если бы они торговали более консервативно, сохраняя низкие риски и находясь в поиске более стабильной прибыли, их анализ основывался бы как на технических, так и на фундаментальных аспектах, они бы больше торговали на средне- и долгосрочных таймфреймах – дневных и выше, мысля больше с точки зрения долгосрочного трейдера или инвестора.

Инвестор, спекулянт и игрок

Инвестор: принимает риск, присущий данным инвестициям, пытается свести его к минимуму, учитывает факторы, которые могут негативно повлиять на результаты.

Спекулянт: знает о крупных рисках, которые неизбежны, и принимает их, учитывает факторы, которые, скорее всего, будут негативно влиять на результаты; находясь в равных обстоятельствах, он принимает более серьезный риск, чем инвестор.

Игрок: не владеет информацией об инвестиционных рисках, так же как и не может их предвидеть, берет на себя риски, которые не следует принимать, полностью подвергается случайности.

Кратко-, средне- и долгосрочные таймфреймы графиков:

Краткосрочные: М1, М5, М15, М30, Н1, Н4, дневной.
Среднесрочный: дневной, недельный, месячный.
Долгосрочный: месячный, квартальный, полугодовой, годовой.

Прежде чем начать торговать, выберите необходимый вам таймфрейм

Тщательное исполнение торговой стратегии на краткосрочном таймфрейме будет увеличивать вашу прибыль. При торговле мы можем увидеть различия в производительности между графиками одной торговой недели на различных таймфреймах.

Под производительностью мы будем рассматривать, способность собирать прибыль на заданном таймфрейме, исходя из среднего количества пунктов. Эффективность в достижении потенциально более высоких результатов в прямой зависимости от качества торговой системы и от ее исполнения в торговле на более волатильных краткосрочных таймфреймах.

В любом случае основополагающим фактором всегда является производительность и время, затраченное на положительный результат. Мы рассмотрим небольшой пример, как большее количество движений приносят большую сумму пунктов на более меньших таймфреймах. Производительность, очевидно, находится в зависимости от выбранных таймфреймов в рамках одних обстоятельств.

Несколько возможностей для входа в рынок

Один из самых убедительных аргументов в пользу торговли на краткосрочных таймфреймах (от M1 до D1 графиков) – это изобилие имеющихся на нем точек входа. Точки входа на краткосрочных графиках появляются чаще, чем на долгосрочных. Именно эта частота и дает нам больше возможностей активно торговать на любом инструменте.

Благодаря простому обзору количества и качества точек входа на этих таймфреймах, трейдеры могут повысить свою эффективность. Следует отметить, что, как и в любом другом бизнесе, цифры важны только тогда, когда они сочетаются с качеством.

В торговле возможности должны быть в изобилии и должны быть качественными, под качеством, в этом конкретном случае, подразумевается наличие непрерывных серий успешных сделок с существенным количеством пунктов в каждой из них. В противном случае, эти так называемые возможности, скорее всего, становятся своего рода недостатком.

Оптимизация краткосрочного потенциала

В качестве примера рассмотрим одну из наиболее активно торгуемых на рынке валютных пар EUR/USD. В течение трех недель апреля 2014 года пара EUR/USD демонстрировала умеренную активность. В течение недели, с понедельника 21-го числа по пятницу 25-ое число, ее движение от минимума до максимума составило менее 70 пунктов. Даже в этом случае рентабельность торговли для этой валютной пары можно было бы повысить в зависимости от таймфрейма, на котором бы вы торговали.

На дневном графике (рис. 1) можно увидеть, что движение составило приблизительно 70 пунктов (69, если точно), и было только одно непрерывное бычье движение на протяжении четырех дней подряд, давшее около 63 пунктов.

Для наглядного примера под потенциально прибыльным движением мы будет рассматривать любое непрерывное движение, а именно движение, содержащее более одной последовательной свечи в одном направлении, в котором цена делает или более высокие максимумы и минимумы (бычий тренд), или более низкие максимумы и минимумы (медвежий тренд). Общее количество пунктов будет измеряться от минимума и максимума цены. Не следует измерять от уровней пивот.

Для оценки движения цены учитывается такой параметр, как возможный спред по данному инструменту, движение более пяти пунктов даст нам возможность получить прибыль или, по меньшей мере, закрыть позицию в точке безубыточности, если изначально прибыльная позиция начнет превращаться в убыточную.

Рисунок 1. Движение цены на дневном графике EUR/USD

Дневной график показывает, что в течение торговой недели с понедельника (21 апреля 2014 года) по пятницу (25 апреля) цена двигалась в пределах диапазона 69 пунктов от минимума к максимуму. Как видно в данном примере, за этот период на непрерывном потенциально прибыльном ценовом движении с рынка было взято 63 пункта.

Рисунок 2. Движение цены на 4-часовом графике EUR/USD

На этой же неделе, рассмотренной нами на дневном графике, 4-часовой таймфрейм дал нам восемь потенциально прибыльных ценовых движений, содержащих в общей сложности 256 пунктов. Обратите внимание, что мы работаем только на непрерывных последовательных движениях в одном направлении.

Более короткие таймфреймы

Если же теперь рассмотреть проанализированные графики D1 и Н4 (рис. 2), мы увидим, что при тех же параметрах на H4 имело место восемь непрерывных потенциальных движений (как бычьих, так и медвежьих), которые в общей сложности дали нам около 256 пунктов.

Наконец, сопоставив эти таймфреймы с H1 графиком (рис. 3), можно было бы увидеть в общей сложности 24 последовательных ценовых движения, четыре из которых были меньше пяти пунктов, а 20 потенциально прибыльны для торговли.

Потенциально прибыльные движения были оценены количественно и качественно. Излишне говорить, что конфронтация между различными таймфреймами является гораздо более впечатляющей, если учитывать не только возможности, но и сигналы, поступающие от каждого из них.

В результате, потенциальная доходность также увеличивается, принимая во внимание, что каждый сигнал для входа в зависимости от торговой системы дает не только возможность для открытия новых позиций, но также и для их масштабирования. В этом смысле накопление пунктов почти не поддается количественному исчислению.

Краткое сопоставление этих трех таймфреймов в торговой платформе позволило нам сделать вывод, что краткосрочные небольшие графики дают нам прибыль даже от менее значимых ценовых движений. Шансы на повышение положительных результатов нашей торговли на краткосрочных таймфреймах возникают гораздо чаще, чем на средне- и долгосрочных.

Подытоживая вышесказанное: чем меньше таймфрейм, тем больше возможностей возникает для размещения как трендовых, так и контр-трендовых позиций.

Рисунок 3. Движение цены на 1-часовом графике EUR/USD

Поскольку 1-часовой график наименьший из всех трех, которые были проанализированы нами, мы видим на нем множество потенциальных для прибыльной торговли ценовых движений. По сравнению с более высокими таймфреймами данный таймфрейм очевидно предоставляет бо́льшие возможности для входа в рынок.

Мы не можем оценить рентабельность без учета расходов. Каждый из наших входов имеет свою индивидуальную стоимость, поэтому, чем больше позиций, тем больше затрат. Кроме того, каждая позиция на более коротком таймфрейме имеет меньшую рентабельность по чистой прибыли, чем типичная средне- или долгосрочная позиция, если анализировать «по одной сделке».

Но, несмотря на это, более короткий таймфрейм в целом более выгоден, при торговле на краткосрочных графиках мы можем разместить буквально сотни позиций, в то время как, скажем, на недельном, возможно, будет отрыта одна единственная позиция. Чем больше возможностей у вас имеется для торговли по своей прибыльной системе, тем больше денег она вам принесет.

Время – деньги и на финансовых рынках, и мы должны максимально использовать его, поскольку оно ограничено для каждого человека, тем более что мы должны помнить, что «...в долгосрочной перспективе все мы умрем».

Таблица 1. Ценовые движения и количество пунктов на каждом из таймфреймов

В течение одного и того же интервала времени дневной график дал нам шанс поймать одно бычье движение в 63 пункта, 4-часовой график предоставил нам восемь потенциально прибыльных движений, охватывающих в общей сложности 256 пунктов, а 1-часовой график предоставил нам возможность поймать 20 потенциально прибыльных движений и взять с рынка 373 пункта. Чем меньший таймфрейм мы выбираем, тем больше у нас шансов войти в рынок.

Альваро Экеверри
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 30 мая, 2017 пользователем Pavel888

[vvv]

На D почти красивый PPR(если бы закрытие 3 бара было бы выше хая среднего бара, но сейчас такой PPR работает нормально), +если бы уровень был, + подтверждение пинбаром бычьим после, и так виден сигнал. Ниже шум, шпильки
Статья интересна своим взглядом

[Демид]

А как это использовать в реальном времени?
Вот появился бар вниз. Закрылся бар.
А вот второй появился, тоже вниз. Тоже закрылся.
Открываем отложенный.
И тут, например, бар открылся и пошел вверх. И закрылся выше.
Ордер не сработал.

[Fam]

Альваро Экеверри - капитан-очевидность, задним числом мы все герои. На самом деле, все эти пипсы в равной степени можно отнести и к убыткам ))