Поиск сообщества

Использование полос Боллинджера для более качественного технического анализа Используйте новые способы применения индикатора ленты Боллинджера для получения большей отдачи от торговли. Технический анализ подобен увеличительному стеклу. Но если вы думаете, что это обычная метафора, то подумайте об этом ещё раз. Я твёрдо убеждён, что мы должны использовать технический анализ не для увеличения рыночной информации, а для того, чтобы сфокусировать её в одной мизерной точке – подобно тому, как разведчик использует увеличительное стекло, чтобы сфокусировать солнечный свет и разжечь огонь. Как скажет вам любой опытный аналитик, тысячи индикаторов утверждают, что они именно это и делают, но все добавления технических инструментов в процессе поиска пресловутого святого Грааля – не что иное, как ловушка, жертвами которой стали многие, особенно в начале своей торговой карьеры. Однако некоторые индикаторы выдержали достаточно длительное испытание временем и стали стандартами, например, скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и, конечно же, ленты Боллинджера. Краткое введение в ленты Боллинджера По словам самого Джона Боллинджера, цель создания его индикатора заключалась в том, чтобы ответить на вопрос, являются ли акции дешёвыми или дорогими по сравнению с их недавней историей. Они делают это, вычисляя фиксированное количество стандартных отклонений от простой скользящей средней, построенной по ценам закрытия. Для тех, кто незнаком с данным индикатором, позвольте мне проиллюстрировать рассматриваемую концепцию. Представьте себе реку, которая испытывает приливы и отливы в процессе течения по огромной территории. Двигаясь вдоль берегов этой реки, вы заметите, что когда река течёт спокойно, берега довольно маленькие и хорошо очерченные; но когда она течёт быстрее, берега становится труднее определить, поскольку вода движется более беспорядочно. Тем не менее, по мере того как вы удаляетесь от берега, становится всё более маловероятным, что вода дойдёт до вас. Если, конечно, не произойдет нечто необычное, что может привести к этому. В этой метафоре река является средним значением цены, а её берега – стандартными отклонениями: когда средняя цена находится в периоде бокового движения, полосы сужаются, отражая низкую волатильность; когда же её течение ускоряется, полосы расширяются и адаптируются к высокой волатильности. Кроме того, полосы представляют собой относительно безопасное расстояние от её основного русла – это означает, что цена, как правило, вряд ли сильно отклонится от текущего среднего значения. Следовательно, когда цена касается верхней полосы, это сигнализирует о том, что цены являются высокими по отношению к средней цене, а когда она касается нижней полосы, это сигнализирует об обратном. Однако в отличие от реальной реки поток цены останавливается в правом углу экрана, и невозможно сказать, куда пойдёт цена в течение следующего торгового периода (часа, дня и т. д.). Мы можем знать, например, только то, движется ли она в пределах границ набора отклонений от её среднего значения или за их пределами, и в этом случае у нас больше шансов строить какие-либо предположения о её будущем направлении. Если «река цены» сильно ударится о внешний край своего берега, мы можем сделать вывод, что она либо двинется назад, поскольку не смогла пойти своим курсом, либо создаст достаточное давление, чтобы пробить берег и продолжить движение в этом направлении. Именно по этой причине люди всегда ошибочно – и зачастую бесприбыльно – предполагают, что закрытие цены за пределами любой из полос обычно указывает на разворот или откат. Полосы Боллинджера говорят нам, достигла ли цена области, требующей внимания, прямо сейчас или уже сделала это в прошлом. Она также делает это динамически, в зависимости от того, насколько волатильным было недавнее ценовое движение. Всё это даёт нам возможность принять гораздо более обоснованное решение, но не предсказывает будущее. Как показывает опыт, к полосам Боллинджера следует относиться как к надёжным областям поддержки и сопротивления, а затем следует ждать, чтобы посмотреть, как цена отреагирует на них. Как видно на графике на рисунке 1, традиционные полосы Боллинджера представляют собой среднее значение цены, дополненное определённым числом стандартных отклонений – двумя по умолчанию – от этого среднего значения. Средним значением по умолчанию является простая скользящая средняя (SMA) с периодом 20. Хотя это и не очевидно для большинства, само понятие стандартного отклонения является крайне действенным. Имея это в виду, я утверждаю, что мы далеки от изучения всех возможных вариантов их использования в техническом анализе. Рисунок 1. Дневной график цены S&P 500 с нанесёнными на него полосами Боллинджера. Обратите внимание, как цена склонна оставаться в своих границах. Полосы расширяются и сужаются по мере того, как цена становится более или менее волатильной. Полосы Боллинджера на индикаторах Что произойдёт, если мы применим полосы Боллинджера к другим данным, кроме цены? В конце концов, технический анализ действительно широко использует средние значения – простые, экспоненциальные, линейно-взвешенные, взвешенные по объёму и т. д. – и все они могут поддерживать стандартные отклонения. Более того, сами индикаторы часто отображают какое-то среднее значение либо для сглаживания своих результатов, либо для сравнения с текущими значениями. Это побудило меня прибегнуть к новому способу использования полос Боллинджера: я применяю полосы Боллинджера к другим индикаторам, а не к цене. Учитывая то, как полосы Боллинджера превосходно показывают области, где активность достигла исторически экстремальных уровней, применение полос к индикаторам помогает определить области, где активность достигла исторически экстремальных уровней, определяемых динамически. Это относится как к ограниченным индикаторам (например, RSI), так и к неограниченным (которые не имеют фиксированных уровней), как в случае с индикатором схождение/расхождение скользящих средних (MACD). В этом смысле вся желательная информация, предоставляемая полосами Боллинджера относительно цены, также применима к данным других индикаторов, используя их волатильность и импульс в качестве параметров для обнаружения необычной активности. Давайте возьмём, к примеру, индекс относительной силы (RSI), который растёт или падает в зависимости от количества и размера прибылей и убытков по любому данному инструменту за определённый период и который по умолчанию равен 14. Восходящая активность является результатом роста цены, поскольку она закрывается выше, чем в прошлые периоды, и то же самое относится к падающим рынкам, когда индикатор движется вниз. Значения выше 70 указывают на перекупленность рынка, а ниже 30 – на его перепроданность. Однако он может достичь этих уровней только относительно периода ретроспективного анализа, который должен оставаться коротким, чтобы генерировать достаточное количество сигналов. Если RSI какое-то время двигался медленно, а затем совершил резкое движение вверх, он, вероятно, не достигнет традиционного уровня перекупленности. Однако при использовании полос он, вероятно, превысит стандартное отклонение от своего долгосрочного среднего значения, поскольку из-за отсутствия волатильности полосы будут сужаться. Преимущество здесь заключается в демонстрации того, что это действительно заслуживает внимания и в противном случае осталось бы незамеченным, потому что встроенные уровни не адаптируются к прошлому поведению так же хорошо, как это делают полосы. В любом случае, по мере того как вы удаляетесь от берега, становится всё более маловероятным, что вода дойдёт до вас. Рисунок 2. График цены S&P 500 с полосами Боллинджера, применёнными к индикатору индекс относительной силы (RSI). Применение полос к индикаторам помогает определить области, в которых активность достигла исторически экстремальных уровней, определяемых динамически. Индикатор RSI и полосы Боллинджера, применённые к RSI, показаны под графиком цены. Уровни, используемые по умолчанию для традиционного RSI (30 и 70), не адаптируются к прошлому поведению значения RSI, как это делают полосы Боллинджера. Тот же принцип применяется и к таким индикаторам, как индекс денежного потока (MFI), который выполняет аналогичный расчёт, но придаёт больший вес объёму торгов, а также к любому индикатору, который отображает одно значение, независимо от его ограниченной или неограниченной природы. Конечно, здесь требуется некоторая интерпретация: в сочетании с индикатором скорость изменения (ROC) полосы Боллинджера могут показывать, когда гэп или движение были необычно сильными; при использовании вместе с балансовым объёмом (OBV) полосы Боллинджера показывают, когда объём, поступающий на рынок или выходящий из него, достиг экстремальной точки. Полосы могут служить дополнением к среднему истинному диапазону (ATR), чтобы отфильтровать рынки, которые не демонстрируют необычно высокой активности, или выявить рынки с необычно низкой волатильностью, которые со временем становятся очень волатильными. Эта комбинация также позволяет лучше устанавливать целевые значения для ордеров стоп-лосс/тейк-профит на основе значения ATR: когда цена приближается к нижней полосе, аналитик может использовать в качестве ориентира среднюю или верхнюю полосу, ожидая возможного повышения волатильности. В качестве альтернативы, когда цена приближается к верхней полосе, аналитик может использовать две другие полосы для размещения более узких стопов, поскольку ожидает возможного снижения волатильности. Вся желательная информация, предоставляемая полосами Боллинджера в отношении цены, также применима к данным других индикаторов. Настройка полос Боллинджера Для целей этой статьи я использовал платформу MetaTrader 5 от компании-разработчика “MetaQuotes” с потоком данных, предоставленным компанией “IC Markets”. Не могу ничего сказать в отношении каких-либо других платформ, но для настройки полос Боллинджера в любом из упомянутых здесь индикаторов на платформе MetaTrader 5 всё очень просто: достаточно лишь перетащить их в окно нужного индикатора. Для этого нажмите Ctrl + N → Индикаторы → Примеры → BB (полосы Боллинджера). Эта опция позволяет настроить ширину, цвет и стиль каждой линии. Не забудьте перейти на вкладку параметров и выбрать «Данные первого индикатора» (см. рис. 3). Помимо личных предпочтений, период скользящей средней и количество используемых стандартных отклонений зависят от периода, используемого в самом индикаторе. Чем выше период скользящей средней относительно настроек индикатора, тем меньше сигналов она будет генерировать, но тем надёжнее будут эти сигналы; двух стандартных отклонений обычно бывает достаточно. Как показывает практика, для вашего среднего значения вы можете использовать коэффициент, примерно в 4-4,5 раза превышающий значение индикатора. Чтобы оценить, насколько чувствительны будут полосы в сравнении, вы можете отобразить их вместе со встроенными уровнями (для ограниченных индикаторов). В своей торговле я начинаю с числа Фибоначчи и умножаю его на золотое сечение (фи: 1,618), возведённое в третью степень (4,235), что, как уже упоминалось, примерно в 4-4,5 раза превышает значение индикатора. Исходя из этих соображений, мои RSI и ATR используют простую скользящую среднюю с периодами 13 и 55, а MFI использует простую скользящую среднюю с периодами 21 и 89. Для каждого из них я использую два стандартных отклонения. Эти значения могут служить ориентиром для любого другого упомянутого здесь индикатора, такого как OBV или ROC. Рисунок 3. Настройка полос Боллинджера. Для настройки полос Боллинджера на основе данных других индикаторов на платформе MetaTrader 5 перетащите полосы Боллинджера в окно нужного индикатора, как показано здесь. Как использовать полосы Боллинджера В своей торговле для определения соответствующих уровней я использую MFI и RSI с предложенными выше настройками. Когда один из них или оба эти индикатора выйдут за пределы полос Боллинджера, подождите, пока они не вернутся назад, и зафиксируйте самую высокую/самую низкую цену за этот период, которая будет формировать уровень поддержки или сопротивления. От этой точки отобразите на графике ещё одну линию на расстоянии, равном 1,5-2-кратному среднему значению ATR (настройки указаны выше). Результирующая область – это допустимый предел погрешности нашего уровня поддержки или сопротивления, определяемый по степени волатильности рынка. Уровни стоп-лосс следует устанавливать чуть ниже, и если цена выйдет за его пределы, дождитесь формирования нового уровня. Когда дело доходит до определения точки входа, я буду стараться войти как можно ближе к уровню поддержки/сопротивления или, в идеале, ближе к допустимому пределу погрешности для установки более жёстких стоп-лоссов. Это может произойти вскоре после формирования уровня или во время повторного тестирования данной области. Если этого не произойдёт, цена не должна находиться на расстоянии более одного среднего значения ATR от линии поддержки или сопротивления, чтобы общий риск не превышал примерно трёхкратного среднего значения ATR. Такая тактика хорошо работает от часового таймфрейма и до дневного. Размещение уровня тейк-профит будет зависеть от того, как долго вы планируете удерживать позицию, но рекомендуется, чтобы соотношение цели к риску составляло по меньшей мере 1,5:1 или выше. Чтобы оценить возможность достижения ценой этого минимально возможного уровня прибыли, просто найдите предыдущий подтверждённый уровень поддержки или сопротивления на вашем текущем или более высоком таймфрейме. Всегда помните, что вы должны торговать в направлении основного тренда, чтобы вероятности чаще были на вашей стороне. И последнее предостережение: уровни, которые я обсудил в этой статье, ставят целью проинформировать вас не о том, куда рынки могут пойти дальше, а, скорее, о том, чего они обычно не делают. Падение рынка к уровню поддержки не означает, что он поднимется вверх – это больше означает, что вероятность дальнейшего его падения невелика. Однако, принимая во внимание эту информацию наряду со знанием основополагающих принципов (например, состояния экономики/сектора/компании и т. д.), мы можем принимать некоторые правильные решения и значительно улучшить качество нашего анализа. Применение полос к индикаторам помогает определить области, в которых активность достигла исторически экстремальных уровней, определяемых динамически. Другими словами, именно так мы находим новое применение индикатора полосы Боллинджера и самого понятия стандартных отклонений в техническом анализе. Андре Сальмерон является техническим трейдером и аналитиком из Бразилии. На протяжении многих лет он посвятил себя разработке новых идей и концепций технического анализа. Он стремится создать системы, объединяющие цены, объём, волатильность и фундаментальный анализ, доступные как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. Андре Сальмерон,Переведено специально для Tlap.com

Данное руководство по полосам Боллинджера знакомит вас со стратегией торговли на сжатии полос. Джон Боллинджер разработал торговый индикатор «полосы Боллинджера», и сжатие полос можно использовать как способ получения прибыли от рынков, которые вот-вот вырвутся из зоны консолидации. В этой инновационной тактике используются не только полосы Боллинджера, но и связанный с ними количественный показатель, называемый Bollinger Band Width. Для получения более полного представления о стратегии сжатия полос Боллинджера в этом руководстве мы рассмотрим два подхода: 1. Стратегия торговли с использованием Bollinger Band Width и 2. Комбинированная стратегия торговли Джона Картера с использованием полос Боллинджера + канал Кельтнера. Обзор полос Боллиджера Во-первых, давайте кратко рассмотрим, что собой представляет индикатор «полосы Боллинджера». Полосы Боллинджера формируют канал волатильности. Это канал, который расширяется и сужается в зависимости от волатильности рынка. Мерой волатильности в данном индикаторе является стандартное отклонение. Параметры по умолчанию: • Тип скользящей средней – простая скользящая средняя (SMA); • Период ретроспективного анализа 20; • Коэффициент стандартного отклонения 2. Основываясь на указанных выше значениях по умолчанию, полосы Боллинджера образуют канал с тремя скользящими средними: • SMA с периодом 20, смещенная вверх на два стандартных отклонения (верхняя полоса); • SMA с периодом 20 без смещения (средняя полоса); • SMA с периодом 20, смещенная вниз на два стандартных отклонения (нижняя полоса). График ниже показывает примененные полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера Обратите внимание, что рынок редко выходит далеко за пределы полос Боллинджера. Эта важнейшая характеристика полезна для анализа ценового движения. В этой статье вы можете получить подробную информацию о том, как торговать в канале. Первый метод: стратегия торговли с использованием Bollinger Band Width Что такое Bollinger Band Width? Bollinger Band Width (Ширина полос Боллинджера) является количественной мерой. Bollinger Band Width = (верхняя полоса - нижняя полоса) / средняя полоса. На что указывает Bollinger Band Width? • Уменьшение ширины Bollinger Band Width указывает на уменьшение волатильности. • Увеличение ширины Bollinger Band Width указывает на увеличение волатильности. Стратегия торговли на сжатии полос Боллиджера основана на нахождении низких значений Bollinger Band Width для определения периодов низкой волатильности. Мы готовимся к пробою полос Боллинджера при выходе цены из области консолидации. Если вы не можете найти на своей платформе для построения графиков индикатор «Bollinger Band Width», используйте вместо него стандартный индикатор Полосы Боллинджера. Несмотря на то, что они отображают разные значения, они прекрасно подходят для относительного сравнения. Bollinger Band Width Правила торговли по стратегии сжатия полос Боллинджера Правила открытия длинной позиции: 1. Подождите, пока Bollinger Band Width с периодом 20 не достигнет самого низкого значения за последние 120 периодов*. 2. Открывайте длинную позицию, когда свеча закроется выше верхней полосы Боллинджера с периодом 20. Правила открытия короткой позиции: 1. Подождите, пока Bollinger Band Width с периодом 20 не достигнет самого низкого значения за последние 120 периодов*. 2. Открывайте короткую позицию, когда свеча закроется ниже нижней полосы Боллинджера с периодом 20. *Джон Боллинджер указал в своей книге шесть месяцев. Здесь мы используем значение 120 периодов на дневных графиках. Примеры сделок Для показа самого низкого значения Bollinger Band Width за последние 120 периодов приведенные ниже графики включают канал Дончиана, примененный к значениям Bollinger Band Width. На графиках отображена только нижняя линия канала Дончиана. Пример сделки №1 Дневной график акций компании Ameren Corp (NYSE). Пример прибыльной сделки с использованием сжатия полос Боллинджера 1. Формирование медвежьего бара; 2. Но рынок вместо падения показал боковое движение; 3. Ширина Bollinger Band Width упала до нового минимума (сжатие); 4. Пробойный бар. 1. Верхняя полоса Боллинджера выступила в виде линии жесткого сопротивления. Сначала сформировался бар сильного медвежьего тренда. Далее следующий бар попытался подняться выше, но в итоге превратился в медвежий разворотный бар. 2. Несмотря на такую «медвежью» ценовую формацию, рынок сильно не упал. Вместо этого он вошел в торговый диапазон. Это дало намек на то, что быки удерживают рынок. 3. Здесь нижняя панель показывает, что ширина Bollinger Band Width упала до 120-дневного минимума. Это сигнализировало о сжатии полос Боллинджера. 4. 18 октября 2006 года рынок закрылся выше верхней полосы Боллинджера и дал сигнал на покупку. (Обратите внимание, что у бара, предшествующего этому сигнальному бару, было срезанное дно, что указывает на очень сильную бычью тенденцию.) В течение следующих шести баров рынок продолжал расти, завершившись прибыльной сделкой на колебаниях. Пример сделки №2 На представленном ниже графике показан ложный пробой полос Боллинджера, за которым следует истинный пробой. Два сетапа сжатия полос Боллинджера? 1. Ширина Bollinger Band Width подошла очень близко к своему 120-периодному минимуму, но не достигла нового минимума – сигнал, близкий к ложному; 2. После снижения волатильности произошел медвежий пробой, но он оказался ложным; 3. Отличный сигнал сжатия полос Боллинджера; 4. Сигнальный медвежий бар. 1. Ширина Bollinger Band Width колебалась выше 120-периодного минимума. Хотя это не был технический сигнал сжатия полос Боллинджера, тем не менее, вы можете интерпретировать его как сокращение волатильности. 2. Вслед за сжатием последовал медвежий пробой. Однако рынок сразу же отклонил его. 3. Второе снижение волатильности явилось четким сигналом сжатия полос Боллинджера: ширина Bollinger Band Width продемонстрировала новые минимумы. 4. Этот бар медвежьего тренда закрылся ниже полос Боллинджера и дал сигнал на продажу. Данный пример подчеркивает важнейший принцип торговли на пробоях: чем дольше период консолидации, тем больше вероятность того, что вы обнаружите успешный пробой. Пример сделки № 3. Убыточная сделка Дневной график акций компании Bristol Myers Squibb Co. (BMY), котирующихся на NYSE. Пример несработавшего сжатия полос Боллинджера 1. Ширина Bollinger Band Width упала до нового минимума (сжатие); 2. Пробойный бар – открытие короткой позиции; 3. Вскоре после входа рынок развернулся и пошел вверх. 1. В этом месте ширина Bollinger Band Width упала до 120-дневного минимума, что сигнализирует о сжатии полос Боллинджера. Мы приготовились к пробою в любом направлении. 2. 8 июня 2007 года дневной бар закрылся ниже нижней полосы Боллинджера, дав сигнал на продажу. 3. Однако рынок не пошел дальше. Он немного упал ниже нашей точки входа, а затем развернулся и пошел вверх. Давайте не будем вдаваться в углубленный анализ и просто взглянем на торговый диапазон перед пробоем (обведенная область). Что вы видите? Больше зеленых свечей, чем красных. Это был признак того, что несмотря на боковую активность, преобладает давление покупателей. Вдобавок ко всему, до сжатия полос Боллинджера был восходящий тренд. Контртрендовые пробои, такие как в этом примере, имеют меньшую вероятность успеха. Второй метод: комбинированная стратегия торговли с использованием полос Боллинджера + канал Кельтнера В книге «Освоение торговли» Джон Картер в доступной форме изложил еще один метод определения сжатия волатильности (также известный как TTM Squeeze или сжатие Картера). Его торговый подход комбинирует в себе канал Кельтнера и полосы Боллинджера. Если вы уже знакомы с каналом Кельтнера, вы можете предпочесть эту технику. В версии Джона Боллинджера данная торговая стратегия основывалась на сравнении ширины Bollinger Band Width с ее историческими значениями. Следовательно, сжатие полос Боллинджера имеет место, если рынок демонстрирует низкую волатильность по сравнению с его недавней историей. Джон Картер придерживается другого подхода. Как вы увидите из правил, приведенных ниже, эта альтернатива использует различие между двумя видами конвертов волатильности. Критерии для сжатия полос Боллинджера (с каналом Кельтнера) Приведенные ниже правила адаптированы из концепций Джона Картера, взятых из его книги «Освоение торговли». Оригинальное объяснение упомянуто в самой книге. • Полосы Боллинджера: период 20, 2 стандартных отклонения. • Канал Кельтнера: период 20, 1,5 ATR. Вы можете поэкспериментировать с настройками волатильности (стандартным отклонением и ATR). Но для корректных сравнений вы должны поддерживать согласованность периода ретроспективного анализа для обоих конвертов. Сжатие определяется, когда полосы Боллинджера полностью находятся в пределах канала Кельтнера. Примеры сделок Пример №1. Идентификация сжатия с помощью канала Кельтнера В приведенных ниже примерах полосы Боллинджера обозначены оранжевым цветом, а канал Кельтнера – синим. Пример сжатия полос Боллинджера и канала Кельтнера 1. Полосы Боллинджера стали у́же канала Кельтнера – сигнал сжатия. 2. Медвежий пробой. 3. Еще одно сжатие: полосы Боллинджера полностью находятся в пределах канала Кельтнера. 4. Бычий пробой. 5. Обратите внимание на то, как канал Кельтнера обычно остается в пределах полос Боллинджера, особенно на трендовом рынке. 1. По мере того, как рынок двигался в боковом направлении, полосы Боллинджера сужались. Когда полосы Боллинджера полностью вошли в канал Кельтнера, это подтвердило сигнал сжатия. 2. Этот бар был первым медвежьим пробойным баром после сжатия. Однако это движение не было доведено до логического конца и снова вошло в диапазон. С точки зрения ценового движения вы можете интерпретировать этот приостановленный медвежий импульс как признак того, что быки по-прежнему контролируют ситуацию. 3. Здесь мы видим еще один сигнал сжатия. 4. Этот бар бычьего тренда подтвердил пробой после сжатия. Это был превосходный сетап, учитывая бычий контекст, упомянутый в пункте 2. 5. Чтобы лучше понять этот подход, понаблюдайте за тем, как полосы Боллинджера взаимодействуют с каналом Кельтнера. В большинстве случаев, особенно на трендовых рынках, канал Кельтнера у́же, чем полосы Боллинджера. Пример №2. Сравнение двух подходов к сжатию полос Боллинджера Изучая торговые стратегии, конструктивно сравнивать похожие. На представленном ниже графике показаны 2 торговые стратегии: как с использованием ширины Bollinger Band Width, так и с использованием канала Кельтнера. Сжатие полос Боллинджера по сравнению с каналом Кельтнера 1. Подход с использованием канала Кельтнера дает больше сигналов сжатия. 2. Когда оба подхода дают сигнал сжатия, этот сигнал заслуживает бо́льшего внимания. 3. Но даже без подтверждения ширины Bollinger Band Width вы можете получить надежные сетапы в направлении тренда. 1. С помощью упомянутых в этом руководстве сетапов подход с использованием канала Кельтнера дает больше сигналов сжатия. 2. Этот сигнал сжатия получил подтверждение от обоих индикаторов. Такие признаки предшествуют сильным пробоям. 3. Однако даже без подтверждения ширины Bollinger Band Width вы можете найти отличные сделки на пробое, если обратите внимание на ценовое движение. В этом случае пробой после сжатия также был продолжением медвежьего тренда. Обзор стратегии торговли на сжатии полос Боллинджера Сетап сжатия полос Боллинджера использует разумную торговую концепцию – циклы волатильности. Идея, лежащая в его основе, заключается в том, что после периода высокой волатильности следует период низкой волатильности. Периоды низкой волатильности болезненны для торговли из-за ложных пробоев. Сжатие демонстрирует периоды с рекордно низкой волатильностью, когда безопаснее искать пробои. Данная тактика удобна для торговли на опционах, поскольку она определяет точное положение резких ценовых движений после периодов низкой волатильности. Однако такие игры на пробоях склонны к неудачам (Джон Боллинджер в своей книге назвал их «ложными пробоями»). Следовательно, поиск тонких подсказок ценового движения в торговом диапазоне, приводящих к пробою, является бесценным. Конечно, торговля в направлении предыдущего установившегося тренда также увеличивает ваши шансы на успех. В книге «Боллинджер о полосах Боллинджера» Джон Боллинджер также объяснил, как избежать ложных пробоев с помощью анализа объема. Альтернативным подходом к выявлению сжатия является стратегия с использованием канала Кельтнера в дополнение к полосам Боллинджера. Важной особенностью этой тактики является то, что вам не нужно создавать отдельную панель на вашем графике. Следовательно, помимо выявления сжатий она также позволяет анализировать поведение цены с помощью конвертов волатильности. Бонус: ресурсы для обнаружения сжатия полос Боллинджера Сканеры и индикаторы полос Боллинджера: • SwingTradeBot Bollinger Squeeze Scan – сканер, разработанный трейдером Майком для трейдеров, торгующих на колебаниях; • Индикатор Squeeze Momentum – для пользователей TradingView (подход, использующий канал Кельтнера); • Bollinger Band Squeeze Highlighter and Exploration – код AFL для пользователей платформы Amibroker (канал Кельтнера); • TradeStation TTM Squeeze – подход Картера (платное приложение); • Thinkorswim TTM_Squeeze – подход Картера; • NinjaTrader Bollinger Band Squeeze – для платформ NT7 и NT8. Существуют различные способы и сетапы, которые можно применить для поиска сжатий полос Боллинджера. Следовательно, сканеры и индикаторы могут быть совершенно разными. Для бо́льшего контроля над получаемыми сигналами вам нужно написать свой собственный код или комбинировать его с другими индикаторами, как это сделал я в приведенных выше примерах. Тестирование на исторических данных пробойной стратегии торговли на сжатии полос Боллинджера • Тестирование торговых стратегий с использованием полос Боллинджера [PDF] – результаты тестирования на исторических данных и код от Дж. Б. Марвуда для четырех стратегий с использованием полос Боллинджера, включая сжатие полос. • Популярность в сравнении с прибыльностью на примере полос Боллинджера [PDF] – академический подход к тестированию сжатия полос Боллинджера на исторических данных, демонстрирующий уменьшение его прогнозирующей способности. Предупреждение для всех, кто намеревается торговать механически с помощью данного индикатора. ==> НАБОР ИНДИКАТОРОВ БОЛЛИНДЖЕРА для MetaTrader 4 Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

[D1] Monthly Profit - Daily Trading using SMA "Пожалуйста, имейте в виду, что все сетапы не могут дать вам прибыль, и по некоторым из них могут быть стоплоссы, но если вы последовательны и дисциплинированны .. ваш ежемесячный баланс будет всегда прибыльным." "Please keep in mind that all setups may not give you profit and some may trigger stop loss but if you are consistent and disciplined.. your monthly balance will be always profitable for sure." Bk8. ОБНОВЛЕНО 22.11.2016: - Убраны лишние индикаторы из списка (шаблон не обновлялся); - Убраны лишние правила основанные на убранных индикаторах. Ключевой момент: Найти хороший сетап, чтоб до середины BB ходу было, на него ставим первый ТП, далее перевод в БУ и второй ТП где хотите. ОБНОВЛЕНО 01.12.2016: - Правила входа. - Стоп. Валютные пары: Любые инструменты. Таймфрейм: D1, Брокеры с шестью дневными свечами в неделю (а такие бывают) не подходят. Время торговли: Новые сделки открываются после закрытия дневной свечи. Первоисточник: От меня: Привет, я решил поделиться одной из торговых систем, по которой я торгую в настоящий момент. Думаю, что от этого у меня не убудет, а многие смогут взглянуть на форекс по новому, получить волну свежего воздуха и стабильный результат, вероятно начать торговать в плюс. Многие ребята из нашего канала на Зелло уже торгуют по этой системе в плюс, а это значит, что она работает. Подтверждает это и результат торговли у ребят с FF, где я и нашел данную систему. Огромное спасибо ее автору Bk8. Как я нашел систему: В очередной раз перелистывая FF в поисках системы для дневок я наткнулся на ветку, которая стартовала Jul 25, 2016, и в которой автор торговал на мобильном терминале, даже не имея его на компьютере. Он выкладывал скрины профитных сделок и выглядело это очень просто и непринужденно. При этом ветка получила огромную популярность, в ней ежедневно обсуждали новые входы и за день набирали более 10 страниц. Я решил попробовать.. Используемые индикаторы: 1. Боллинжер; 2. SMA 5,3; 3. SMA 5,0; 4. SMA 200,0; 5. Stoch. Правила системы: Здесь я дам свои правила, они немного модифицированы относительно оригинальных и показывают хороший результат. Кто хочет оригинал, может прочитать оригинал на FF, но изменения минимальны. Итак.. Основные правила входа: Вход: Лонг - Когда предыдущая D1 бычья свеча чисто пересекла SMA и не коснулась верхней границы BB. (Возможен разворот от нижней границы BB и от середины BB) Шорт - Когда предыдущая D1 медвежья свеча чисто пересекла SMA и не коснулась нижней границы BB. (Возможен разворот от верхней границы BB и от середины BB) Entry: Long - When previous D1 bull candle's body has clearly crossed SMA and did not touch BB upper band. Short - When previous D1 bear candle's body has clearly crossed SMA and did not touch BB lower band. SL: Выше/ниже на 15 пунктов (4 знака) от предыдущей (сигнальной) свечи, если свеча очень короткая, то можно поставить стоп за предыдущую свечу (2я назад). Stop Loss: high(+15 Pips)/low(-15 Pips) of previous candle, if candle is too short then you may move to T-2 candle. TP: 1. TP=SL; 2. Середина боллинжера; 3. Противоположный край боллинжера или уровень. 4. Ручной трал по краю предыдущего дня. Примечания: 1. Не входить, если сигнальная свеча очень длинная или дошла до болленжера и отскочила (есть риск разворота). 2. Не входить если цена флетует на дневке, слева на графике должно быть видно, что цене есть куда идти. 3. Не входить в сторону сильного уровня, если он близко. 4. Не входить в сторону SMA 200, если она близко, лучше от нее. 5. Переключаться на W1 и смотреть, как там выглядит график. 6. При наличии сигналов по коррелирующим парам (присутствие одной и той же валюты), входить по одной из них по лучшему сетапу. 7. Использовать PA + Уровни. Дополнительно от меня: Правил на первый взгляд много, но я постарался выписать все все тонкие моменты. Система в настоящий момент дает результаты только при включении головы (см. примечания). Часто из 5 сделок в моменте, одна дает стоп, одна топчится около нуля, а несколько идут в плюс. Мультивалютность в итоге дает хороший перевес в сторону плюса. Система не является граалем, но мы торгуем в маленький плюсик. По вечерам на канале Зелло собираемся и обсуждаем входы. Огромное спасибо тестер группе: night, Лодис, maximoom, Акмал, DenisK152, Appletownworld, Romiz. ))) Всем удачных торгов. Шаблон и индюки во вложении.D1_Monthly_Profit.zip

Название: Michela Russo's Zoo Collection - Shark Scalper Pro Год выпуска: 2020 Версия: 1.5 Сайт: tradingforex.pro/product/shark-scalper-pro/ Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCAD Таймфрейм: M5 Стратегия: Bollinger's Band Вакцина: Библиотека для маркета Shark Scalper Pro v1.50.ex4

Добро пожаловать в новую серию публикаций, в которой я делюсь результатами последних исследуемых мною рыночных тенденций. На этой неделе мы рассмотрим классический отбой цены от полос Боллинджера. Идея заключается в том, что после отбоя от верхней или нижней полосы Боллинджера наблюдается тенденция к движению цены назад к середине канала Боллинджера. Цена достигла верхней полосы Боллинджера Цена отскочила к средней линии Действительно ли имеется такая тенденция? Чтобы протестировать это, я запрограммировал советник и провел бэк-тестирование на 28 валютных парах в период с января 2009 года по май 2020 года. Настройка полос Боллинджера: · Период скользящей средней 20; · Стандартное отклонение 2. Критерии сетапа на продажу (обратное используется для сетапа на покупку): · Свеча сетапа является свечой, верхняя тень которой пересекает верхнюю полосу Боллинджера; · Свеча сетапа должна закрыться ниже верхней полосы Боллинджера; · Диапазон свечи, предшествующей свече сетапа, должен быть полностью ниже верхней полосы Боллинджера. Параметры сделки на продажу (обратное используется для сделок на покупку): · После закрытия свечи сетапа открывайте сделку на продажу; · Стоп-лосс устанавливайте на 1 пункт выше свечи сетапа; · Тейк-профит устанавливайте равным размеру стоп-лосса (соотношение риска к прибыли 1:1). *Примечание: данная торговая стратегия не является стратегией как таковой. Для тестирования тенденции возврата цены к средней линии после отбоя от полос Боллинджера я использую только самые основные (грубые) параметры. Настройки бэк-тестирования: · Период тестирования с 1 января 2009 года по 31 мая 2020 года; · Сделки не совершаются в течение 1 часа с момента открытия рынка; · Максимум 1 сделка на одной валютной паре в день; · Торговые издержки не учитываются. Результаты Представляю результаты бэк-тестирования (для просмотра увеличьте рисунок): Валютная пара EURUSD, часовой график Валютная пара EURUSD, 4-часовой график Валютная пара GBPUSD, часовой график Валютная пара GBPUSD, 4-часовой график Валютная пара AUDUSD, часовой график Валютная пара AUDUSD, 4-часовой график Валютная пара NZDUSD, часовой график Валютная пара NZDUSD, 4-часовой график Валютная пара USDJPY, часовой график Валютная пара USDJPY, 4-часовой график Валютная пара USDCAD, часовой график Валютная пара USDCAD, 4-часовой график Валютная пара USDCHF, часовой график Валютная пара USDCHF, 4-часовой график Валютная пара AUDCAD, часовой график Валютная пара AUDCAD, 4-часовой график Валютная пара AUDCHF, часовой график Валютная пара AUDCHF, 4-часовой график Валютная пара AUDJPY, часовой график Валютная пара AUDJPY, 4-часовой график Валютная пара AUDNZD, часовой график Валютная пара AUDNZD, 4-часовой график Валютная пара CADCHF, часовой график Валютная пара CADCHF, 4-часовой график Валютная пара CADJPY, часовой график Валютная пара CADJPY, 4-часовой график Валютная пара CHFJPY, часовой график Валютная пара CHFJPY, 4-часовой график Валютная пара EURAUD, часовой график Валютная пара EURAUD, 4-часовой график Валютная пара EURCAD, часовой график Валютная пара EURCAD, 4-часовой график Валютная пара EURCHF, часовой график Валютная пара EURCHF, 4-часовой график Валютная пара EURGBP, часовой график Валютная пара EURGBP, 4-часовой график Валютная пара EURJPY, часовой график Валютная пара EURJPY, 4-часовой график Валютная пара EURNZD, часовой график Валютная пара EURNZD, 4-часовой график Валютная пара GBPAUD, часовой график Валютная пара GBPAUD, 4-часовой график Валютная пара GBPCAD, часовой график Валютная пара GBPCAD, 4-часовой график Валютная пара GBPCHF, часовой график Валютная пара GBPCHF, 4-часовой график Валютная пара GBPJPY, часовой график Валютная пара GBPJPY, 4-часовой график Валютная пара GBPNZD, часовой график Валютная пара GBPNZD, 4-часовой график Валютная пара NZDCAD, часовой график Валютная пара NZDCAD, 4-часовой график Валютная пара NZDCHF, часовой график Валютная пара NZDCHF, 4-часовой график Валютная пара NZDJPY, часовой график Валютная пара NZDJPY, 4-часовой график *Примечание: результаты не учитывают торговых издержек, поэтому следует игнорировать суммы чистой прибыли/убытка. Данные результаты бэк-тестирования предназначены исключительно для оценки тенденции отбоя цены от полос Боллинджера (т. е. для расчета процента прибыльных позиций). Резюме проведенного бэк-тестирования: Средний процент прибыльных позиций составляет примерно 50% как на часовом, так и на 4-часовом графиках. Таким образом, результат очевиден: данная стратегия торговли на отбое цены от полос Боллинджера не заслуживает особого внимания. После «отбоя» от полос Боллинджера цены могут двигаться с одинаковой вероятностью как вверх, так и вниз. Для меня это довольно неожиданный результат, ибо я видел, как многие люди в течение многих лет основывают свои торговые стратегии на подобных «отбоях» цены от полос Боллинджера. Тем не менее, данные показывают, что вероятность получения прибыли в них не превышает вероятности результата простого подбрасывания монеты! ==> НАБОР ИНДИКАТОРОВ Bollinger Bands для MetaTrader 4 Кристофер Ли,Переведено специально для Tlap.com

Когда запад встречается с востоком Это типичный технический анализ. Предлагаю вашему вниманию простую стратегию для торговли, а также простую модель того, как ее протестировать с помощью комбинации этих двух популярных графических компонентов. Большинство трейдеров и технических аналитиков используют или по крайней мере слышали о полосах Боллинджера – методике ценовых конвертов. Эти полосы есть во всех торговых платформах, поскольку они представляют собой основную составляющую технического анализа с тех пор, как Джон Боллинджер в 1980-х годах впервые представил данную версию торговых полос. Пример полос Боллинджера показан на рисунке 1. На этом графике мы можем видеть, как цена колеблется вокруг простой скользящей средней (SMA) с периодом в N дней между двумя полосами. Верхняя полоса находится на расстоянии M, умноженном на стандартное отклонение за N дней, выше SMA, а нижняя полоса находится на расстоянии M, умноженном на стандартное отклонение за N дней, ниже SMA. Обычно N выбирается равным 20, а M равным 2,0. Другими словами, мы предполагаем, что цена ограничена этими двумя кривыми вокруг своей SMA с периодом 20 дней. Существуют разные стратегии торговли с использованием полос Боллинджера. Стандартный способ их применения известен как «сжатие полос Боллинджера». В рамках этой стратегии вы ждете, пока волатильность цены не станет низкой, и полосы не приблизятся друг к другу. Затем вы покупаете акции, когда цена поднимается выше верхней полосы – это указывает на то, что период низкой волатильности завершился. Также можно применять и самую простую торговую стратегию: входить в рынок, когда цена касается нижней полосы, и выходить из него, когда цена касается верхней. Но приносит ли на самом деле эта простая методика прибыль? Давайте протестируем ее и посмотрим на результаты. Тестирование торговой стратегии с использованием полос Боллинджера на исторических данных Обычно в ходе моего тестирования на исторических данных мне нравится анализировать акции из индекса Russell 3000, поскольку он содержит акции различных видов, не обязательно высоколиквидные, но также и те, которые могут быть более волатильными. Использование различных акций делает мои результаты тестирования на истории более реалистичными. Однако в целях данного теста я начну только с акций, входящих в индекс S&P 500. Причина в том, что при использовании этой простой стратегии полос Боллинджера количество сделок будет огромным, поэтому я должен каким-то образом ограничить его. В представленном здесь тестировании я проанализировал акции, цена которых была в пределах от 5 $ до 500 $. Объем торгов составил не менее 100 000 акций. Кроме того, я торговал только на бычьем рынке, который определял как период, когда SMA с периодом 100 дней пересекала снизу вверх SMA с периодом 400 дней (с использованием SPY ETF). Я покупал акции на общую сумму 1000 долларов за вход. Период тестирования – с 1 января 2000 года по 1 сентября 2018 года. При тестировании на исторических данных я искал случаи, когда минимум дня находился ниже нижней полосы, но цена закрытия была выше нее. Другими словами, цена «касалась» полосы. Я предполагал, что покупал акцию по цене открытия следующего дня. И закрывал позицию, когда цена пересекала верхнюю полосу. Я не использовал ни одного стоп-лосса, следовательно, не могу рекомендовать эту торговую стратегию как таковую. Цель состояла только в том, чтобы наблюдать, как ведет себя цена. Результаты представлены на рисунке 2. Возможно, эти результаты и не имеют смысла. Как и ожидалось, имело место очень большое количество точек входа (почти 27 000) – это означает, что вам пришлось бы открывать много позиций одновременно. Это невозможно и нецелесообразно. Но что я хочу подчеркнуть, так это большую максимальную просадку. Будут периоды, когда вам придется долго выжидать, пока вы снова не начнете зарабатывать. На самом деле я не удивлен этим. По своему опыту я знаю, что, когда вы полагаетесь только на индикаторы, огромные просадки являются очень распространенным явлением. Индикаторы могут быть полезны только в течение определенных периодов времени, в противном случае они приводят к убыткам. Не увлекайтесь ими излишне. РИСУНОК 1: ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА. Самая простая стратегия заключается в покупке, когда цена касается нижней полосы, и продаже, когда она касается верхней. РИСУНОК 2: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ Это анализ вашего торгового счета, если вы применяете простейшую стратегию торговли с использованием полос Боллинджера. Как видите, имеется выраженная максимальная просадка, хотя конечный доход является положительным. РИСУНОК 3: ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА, КОМБИНИРОВАННЫЕ С БЫЧЬИМ ПАТТЕРНОМ ПОГЛОЩЕНИЯ. На этот раз мы рассматриваем возможность входа только тогда, когда появляется этот свечной паттерн. РИСУНОК 4: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ КОМБИНИРОВАНИИ ПОЛОС БОЛЛИНДЖЕРА И БЫЧЬЕГО ПАТТЕРНА ПОГЛОЩЕНИЯ. Результаты намного более впечатляющие, чем раньше, поскольку максимальная просадка значительно уменьшилась. РИСУНОК 5: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. Здесь мы комбинируем полосы Боллинджера и бычий свечной паттерн. Мы сравниваем разное размещение стоп-лосса. РИСУНОК 6: ДАЛЬНЕЙШАЯ КОРРЕКТИРОВКА. На этот раз мы меняем значение M – один из входных параметров полос Боллинджера. Более высокое значение М означает, что мы входим по более низкой цене – это должно привести к уменьшению количества сделок и увеличению времени их удержания. РИСУНОК 7: ТОРГОВЛЯ НА АКЦИЯХ ИЗ ИНДЕКСА RUSSELL 3000. Результативность торговли на этих акциях хуже, чем на акциях из индекса S&P 500, но результаты всё же положительные. Полосы Боллинджера и бычий паттерн поглощения Что, если мы расширим эту простую методику полос Боллинджера, комбинируя ее со свечными паттернами? Здесь я ограничу свой анализ паттерном бычьего поглощения. Пример этого паттерна изображен на рисунке 3. Чтобы объяснить этот подход, я поделюсь с вами фрагментом кода, который я использую. Листинг этого кода показан на боковой панели под названием «Код для комбинирования полос Боллинджера со свечными паттернами». Код был написан с использованием NinjaTrader 7.0, но даже если вы не знакомы с этой синтаксической конструкцией, вы всё равно можете получить правильное представление и возможность использовать этот код для других приложений. Общая идея заключается во входе в рынок, когда цена закрытия «вчерашнего» дня (то есть в 0-й день) располагается выше максимума «позавчерашнего» дня (то есть 1-го дня). Затем 1-й день и 2-й день формируют бычий паттерн поглощения. Другими словами, мы входим в рынок, если паттерн подтверждается ценой закрытия свечи над ним. Также хотя бы один из минимумов 1-го или 2-го дня должен касаться нижней полосы. Я пока не использую стоп-лосс. Имейте в виду, что некоторые сделки не будут реалистичными. Например, вы не будете покупать, если нижняя полоса Боллинджера будет всего на несколько центов выше цены входа. К сожалению, автоматическая торговля имеет свои недостатки. С другой стороны, эта торговая стратегия еще не является окончательной, ибо мы пока просто проводим тест. Результаты тестирования на исторических данных представлены на рисунке 4. Количество сделок меньше, чем было раньше, что вполне объяснимо, даже несмотря на то, что имеется еще достаточно большое количество входов в рынок. Обратите внимание, что значительно уменьшилась максимальная просадка. Кроме того, увеличился коэффициент прибыли, количество прибыльных сделок и средних сделок, а также соотношение прибыли к убытку. И, наконец, сократилось количество дней, в течение которых вы удерживаете акции. Всё это говорит о том, что комбинация полос Боллинджера с бычьим паттерном поглощения должна предоставить вам больше преимуществ, и вы сможете создать многообещающую стратегию. Создание торговой стратегии То, что мы придумали на сегодняшний день, не является настоящей стратегией автоматической торговли, потому что мы еще должны установить стоп-лосс. Это именно то, к чему я перейду далее. Здесь я буду использовать относительно простую методику: стоп-лосс будет располагаться на цене закрытия вчерашнего дня минус коэффициент K, умноженный на 14-дневный средний истинный диапазон (ATR), где K = 2,0, 3,0 или 4,0. Конечно, есть и другие возможности: использовать недавний минимум и выставлять стоп-лосс на несколько центов ниже, наблюдать за недавними зонами поддержки и так далее. В моем тестировании на исторических данных я этого не делал. Я также введу своего рода отношение прибыли к риску (RR), которое я определяю как: RR = (UpperBand - TodaysHigh) / (TodaysHigh - StopLoss) где UpperBand – верхняя полоса Боллинджера, определенная в 0-й день, а TodaysHigh – максимум 0-го дня. Далее, согласно моим требованиям, RR должен быть > 1,0, иначе я не буду открывать позицию на покупку. Результаты представлены на рисунке 5, где я сравниваю влияние различных значений K. Как можно видеть, случай, когда K = 4, кажется наиболее привлекательным, поэтому я буду использовать его в дальнейшем тестировании. Некоторые читатели могут возразить, что результаты, представленные на рисунке 5, были лучше по причине более высокого коэффициента прибыли, процента прибыльных сделок и соотношения прибыльных позиций к убыточным. Однако имейте в виду, что эти результаты были получены без использования стоп-лосса, а этого вы не должны делать в своей торговле. Поэтому рисунок 6 показывает нам более реалистичные результаты. Я хотел бы вернуться к входным параметрам полос Боллинджера. Как вы помните, мы использовали N = 20 и M = 2,0. Когда вы тестируете индикатор, необходимо изменить его входные параметры, чтобы убедиться, что ваши предыдущие результаты не были получены по совпадению. В моем тестировании я использовал М = 1,8 или 2,2, сохранив K = 4,0. Если результаты бэктестирования сильно отличаются друг от друга – это означает, что моя стратегия является в корне неверной. Итак, давайте посмотрим на результаты, которые представлены на рисунке 6. Как и ожидалось, при M = 1,8 число сделок увеличилось до 1 242 (с 1 055 - см. последний столбец на рисунке 6), а также сократилось количество дней, в течение которых вы удерживаете акцию. Это потому, что расстояние между полосами теперь сократилось, поэтому мы чаще входим в рынок. При М = 2,2 мы наблюдаем обратное явление. Общая производительность по-прежнему остается приемлемой для обоих случаев; игра с входными параметрами не приводит к существенно отличающимся результатам – это подтверждает, что наша стратегия является достаточно сильной. Во всяком случае, мне нравится, когда М = 2,2, потому что в этом случае максимальная просадка была самой низкой, а соотношение прибыльных позиций к убыточным и коэффициент прибыли были самыми высокими. Этот же параметр я буду использовать и в моем последнем тестировании. Предыдущие результаты тестирования осуществлялись на акциях из индекса S&P 500. Как я упоминал ранее, в своем анализе всегда лучше учитывать «самые плохие» акции. Поэтому я применю эту же стратегию и к акциям из индекса Russell 3000. Результаты представлены на рисунке 7. Мы видим, что результаты не так хороши, как раньше: максимальная просадка увеличилась, мы заработали меньше и так далее. Тем не менее, эта стратегия по-прежнему приносит нам прибыль. Дальнейшие действия Многие торговые стратегии требуют сильных навыков программирования, если вы хотите выполнить, скажем, автоматическую торговлю со своими настройками или если вы хотите протестировать созданные вами стратегии. Это особенно верно, когда речь идет об использовании графических паттернов, построении трендовых линий и выполнении других задач, которые могут быть произвольными. Поэтому некоторые трейдеры были бы очень рады иметь несколько простых стратегий, которые могут принести трейдеру неплохой доход. В этой статье я показал вам одну такую простую стратегию и предоставил инструменты для ее реализации. Вы можете использовать эту стратегию, сочетая ее с дискреционной торговлей. Например, вы можете усовершенствовать свои входы в рынок, наблюдая за зонами сопротивления/поддержки и/или круглыми числами. Также обратите внимание на бычье направление, развивающееся в ценовом движении. И еще обратите внимание, что выход из рынка при пересечении ценой верхней полосы не всегда является лучшей идеей, поскольку цена может продолжить свое восходящее движение. Данная статья продемонстрировала и еще один куда более важный момент – при поиске торговых сигналов лучше комбинировать два совершенно разных метода. Не полагайтесь только на один индикатор, а ищите подтверждения. В этой статье мы объединили западный подход (полосы Боллинджера) с восточным (японскими свечами). Это значительно улучшило производительность данной стратегии. Павел Косински, кандидат наук, магистр инженерного дела, имеет звание профессора в области технологических процессов в Бергенском университете в Норвегии. Его исследовательские интересы включают математическое моделирование различных физических явлений, и он использует этот опыт для исследования финансовых рынков. ==> Набор Боллинджера для MetaTrader 4 Павел Косински, Переведено специально для Tlap.com

ТЭМ2-3323 by Pavel888, on Flickr РУССКИЙ ЯЗЫК/Russian language. НАБОР посвящается трендовому индикатору Bollinger Bands (полосы Боллинджера или ленты Боллинджера). Большинство индикаторов с открытым кодом (файл mql представлен), но для работы индикатора требуется только EX файл. Кроме индикаторов в папке МАНУАЛЫ предлагаются к ознакомлению некоторые текстовые материалы на русском и английском языках, в частности, книга о применении индикатора в работе от автора-разработчика. Подборка по индикатору очень основательная, не имеющая аналогов в сети! Успешного применения индикаторов в работе! АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК/English language. The SET is dedicated to the Bollinger Bands trend indicator. Most of the indicators are open source (mql file is provided), but only the EX file is required for the indicator to work. In addition to the indicators in the MANUALS folder, some text materials in Russian and English are offered for review, in particular, a book on the use of the indicator in work from the author-developer. The selection of the indicator is very thorough, having no analogues on the web! Good luck with your indicators! С уважением, Павел aka Pavel888. ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА СПИСОК И КОМПЛЕКТАЦИЯ ВСЕХ ИНДИКАТОРОВ ОПИСАНИЯ И СКРИНЫ ИНДИКАТОРОВ МАНУАЛЫ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ИСТОРИЯ ОБНОВЛЕНИЙ Bollinger_Bands_МАНУАЛЫ_ЧАСТЬ_01_2017.02.11.zip НАБОР_Bollinger_Bands_2017.02.11.zip

Crazy Nippel System v2.0 Название стратегии: Crazy Nippel System v2.0 Год выпуска: 2013 Валютные пары: универсальна Таймфрейм: D1, H4, M15, M5, M1. Время торговли: Европейская и американская сессии Описание: Стратегия использует сетку ордеров. Состоит из двух модулей – анализа и непосредственно торговли. Не подойдет для новичков, довольно сложна и демократична. Это даже скорее не стратегия, а торговый подход, состоящий из многих элементов. Тем не менее, как смогу постараюсь все это дело описать… Правила стратегии (буду рассказывать для пары EURUSD, как самой ходовой): 1. Выбираем понравившиеся пары (рекомендую основные мажоры, любые с небольшим спредом). Кроме того лично я не люблю пары с малой дневной волатильностью. Но при этом люблю золото, не смотря на большой спред. Так или иначе, CNS работает на любых парах. 2. Открываем дневные графики. 3. Наносим уровни и трендовые линии. Наносим МА (простое к цене закрытия) 150, 100, 50, 21. Наносим ВВ 200 с отклонением 2 и 3. Вы наверняка слышали, что машки используют как динамические уровни п/с. Нона самом деле сами по себе в этом ракурсе недостаточно точны. Поэтому мы будем использовать только для подтверждения и усиления уровня. То же и с боллинджерами. Проводим небольшой анализ по ПА - ищем паттерны. Параллельно проверяем уровни. Итак, у нас на графике уровень 1,3125, на котором сплелись МА100, МА150, ВВ200. Цена недавно отскочила от уровня. Принимаем все это к сведению и помним, что уровень у нас подтвержден МА. Кроме того смотрим на наличие фигур – треугольников, двойных вершин и прочих и не находим. 4. Наносим на график RSI к цене закрытия с периодом 7. В первую очередь ищем дивергенции и не находим. Обращаем внимание на перепроданность по RSI. 5. Переходим на Н4. Цена оттолкнулась от нашего уровня и потихоньку ползет наверх. RSI вышел из перепроданности. Как вы уже поняли, торговать мы хотим в направлении вверх. Снова обращаем внимание на RSI и находим дивергенцию, дополнительно подтверждающую наше решение: 6. Переключаемся на М15 Период для RSI меняем на 9. Кидаем на график зигзаг со стандартными настройками. Он нам нужен для анализа направления текущей тенденции по максимумам и минимумам. Основное направление у нас вверх, а сейчас цена делает откат. Фигур не видно. 7. Переключаем на М5. Видим, что откат идет полным ходом, RSI практически в перепродан, мы почти опустились до предыдущего минимума (смотри зигзаг). Снизу куча машек в пучке. 8. Переключаем на М1. Смотрим за движением цены. Ждем замедления тренда. Обращаем внимание на RSI. Покупаем: Ждем. В районе синего прямоугольника примерно мы будем брать прибыль. 9. И я не дождался и закрыл немного раньше :) : К сожалению, не попалось ни одной фигуры, поэтому я покажу их как-нибудь в другой раз, специально сняв скриншот со входом. Управление позициями. Итак, мы открываем позиции без стопа и тейк профита. Для взятия прибыли мы определяем примерную зону (я выделил ее синим треугольником на скриншоте). Если цена дошла до нашей зоны, мы взяли прибыль, закрыв ордер и начали искать новый вход. Если же цена продолжила движение против нас, мы открываем новые ордера после просадки на каждые 10-50 пунктов как только движение цены снова замедлится. Количество пунктов зависит от текущей волатильности и волатильности пары вообще. Например, для золота это будет 30-50 пунктов, для евродоллара 10-30. При наборе большого количества ступеней в сетке лучше всего выходить в некоторой прибыли, не дожидаясь движения к расчетной зоне взятия прибыли – раз цена ведет себя не так, как было запланировано, значит анализ был не совсем верным и лишние риски брать не стоит. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Манименеджмент Я беру базовый лот 0,01 на 200-300 единиц валюты. Также можно варьировать величину лота в зависимости от уверенности в занимаемой позиции, но старайтесь не переборщить! Нам еще могут пригодиться средства для доливок! Первую доливку я открываю стартовым лотом. Вторую и третью увеличенным в полтора раза, четвертую, пятую – лотом в два раза больше стартового. А большего количества доливок можно не делать. Так как это сетка, нужно хорошо понимать риски, так как при работе без стоп-лосса можно лишиться депозита. Я установил для себя планку текущей просадки, после которой закрываю все позиции. Вы можете установить ее на 30-40% от всего депозита. Если вдруг подобное произошло – выключаем терминал и оставляем торговлю до следующей недели, чтобы остыть и успокоиться. Таким образом Вы избежите желания отыграть у рынка убытки и не наделаете ошибок, сохранив тем самым большую часть депозита. Вообще, из практики работы по стратегии Crazy Nippel System v1.0 от 2009 года, таких моментов может быть от одного до 3 за пару лет. Но учитывая довольно высокую доходность, потерянные средства довольно быстро восстанавливаются. P.S.: Наверняка я забыл что то рассказать, так что буду дополнять пост по ходу появления вопросов. Также выложу скрины фигур, с которыми я работаю. Вот что я забыл! Когда цена находится у уровня - я считаю, что будет отскок и вхожу соответственно. Если цена пробивает уровень - я считаю, что это ложный пробой и доливаюсь. И в большинстве случаев я прав. Но если вдруг нет - цена практически всегда возвращается протестировать только что пробитый уровень. К этому моменту по сетке накопится профит из-за доливок. Понять выходить или подождать можно легко - При тесте цена либо улетит, образовав ложный пробой (тут уж понятно все), либо начнет болтаться у уровня во флете (можно немного подождать или выходить), либо пойдет снова вниз и тогда пробой был не ложным - нам надо побыстрей закрыться, пока в профите. Фигуры 1. Треугольник. На скриншоте ниже треугольник по Д1. Это не для входов, но зато мы знаем, чего ожидать от рынка. 2. Ведро Ниже паттерн ведро на М5. Работает чаще всего правильно. Шаблон В конце поста приложен шаблон для Д1. Естественно, без уровней и линий - это Вам придется сделать самим. Подойдет для Д1 и Н4, при работе с М15, М5 и М1 - не забудьте исправить период RSI на 9 или 11 (в зависимости от текущей волатильности). Пример анализа на 5 сентября: Краткий анализ на 9 сентября: Добавил индикаторы для определения дивергенций, которыми поделились в этой теме уважаемые форумчане. 1. Macd диверы - советник, в комплекте с индикатором macd 2. Divergence Petr - индикатор диверов на основе RSI, мне понравился. 3. T3_CCI_divergence - индикатор диверов на основе CCI, мне не очень, но дело вкуса. Видео-обзор стратегии В систему были внесены изменения: Crazy Nippel System v3.0 1. Вместо РСИ добавлен кастомный индикатор (делал специально для CNS) "RSI_vs_BB_vs_MA" Думаю, что там к чему разобраться будет нетрудно. 2. Убрал МА50, МА100 и МА200, оставил 21 и добавил 13 (для дневок) 3. Изменил расчет лотов для сетки. Теперь я строю сетку из лимитников сразу после открытия первого (инициирующего) ордера. После закрытия сетки все ордера удаляются. Как расчитывается сеть: 1. Сначала ищется самый волатильный день на истории 30-120 дней (чем глубже история, тем меньше просадка и меньше риски). 2. Кол-во пунктов этого самого волатильного дня - наш уровень стопа для сетки. 3. Берем 70-80% от этого стопа - это наша область для растягивания сетки. Оставшиеся 20-30% наша страховочная, буферная зона. 4. Делим нашу область на кол-во колен (я взял 12 пока, но буду экспериментировать) и получаем шаг сетки 5. Задаем коэффициент мартина. Я взял пока 1,2, но опять же буду экспериментировать. 6. Задаем Максимальный риск, у меня 30% на сетку. 7. Тогда несложно догадаться, что лоты вычисляются по формуле: Лот=МаксРиск*СвободнаяМаржа/(СУММА(МаксВолатильность*КоэффМартина^i - i*ШагСетки*КоэффМартина^i)) где i = МаксКолен-1. Перебирая параметр i в формуле от 0 до МаксКолен-1 мы получим самый первый, инициализирующий лот сетки (назовем его StartLot). Остальные лоты вычисляются по еще более простой формуле Lot(i+1)=StartLot * КоэффМартина^i. Вот такая несложная арифметика. Подобный расчет сетки не дает +100500% в день, а всего лишь жалкие 1-2%. Но и просадки при этом маленькие, а соответственно и вероятность слива счета значительно снизилась. Еще одно изменение: 1. Я ставлю фикс профит на 5-10 пунктов от безубытка сетки 2. Я использую короткий трал - 5 пунктов с шагом 0,5 пункта.CNS.rar MACD_диверы.rar Divergence_Petr.rar T3_CCI__divergence_v1.rar RSI_BB_MA_v2.mq4

Название стратегии: Rubber Band Год выпуска: 2017 Сайт продажи: нет Валютные пары: любые Таймфрейм: Н4 + H1 + М15 Время торговли: круглосуточно Описание: ниже Правила стратегии: ниже Скриншоты: ниже Если вы торгуете в течение длительного периода времени, вы, должно быть, уже заметили, что рынки В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ демонстрируют боковое движение. Консолидация занимает основную массу рыночного движения, и поэтому имеет смысл изучить стратегии, которые используют преимущества бокового/консолидирующего вида рыночных движений. Зачастую стратегии торговли на диапазонном рынке являются высоковероятностными, но они не предлагают хорошего соотношения риска к прибыли. Тем не менее, сегодня вы получите информацию о стратегии, которая имеет как высокую долю прибыльных позиций, так и возможность очень хорошего соотношения R:R для некоторых из них. Всю стратегию можно свести к нескольким шагам. Если внимательно прочитать правила, то вы будете способны практически сразу же приступить к осуществлению данной стратегии. Хотя, как обычно, я рекомендую тестировать новые стратегии на демо-счете, чтобы освоить их, прежде чем торговать на них в реальном рынке. Теперь давайте перейдем к этим шагам. Шаг 1: определение флетовых рынков на дневных или 4-х часовых графиках Флетовые рынки определить довольно просто. Мы ищем явное боковое движение, ограниченное уровнями нескольких вершин и оснований. Единственное, что следует помнить: боковой рынок должен иметь аналогичные по цене вершины и основания. Они не обязательно должны быть одинаковыми, чтобы рассматривать его как диапазонный, но, если данное движение вверх и вниз не имеет последовательности, с такого рынка будет очень сложно взять прибыль. В зеленом прямоугольнике представлен пример ситуации с более последовательными вершинами и основаниями – это увеличивает наши шансы на то, что рынок будет реагировать предсказуемо в ожидаемое время, то есть это как раз то, что мы ищем. В красном прямоугольнике представлен пример бокового рыночного движения, которое не находится в четко заданном диапазоне. Таким образом, хотя цена определенно ходит вверх и вниз, рынок менее чувствителен к четкой верхней или нижней границам диапазона, который мы можем использовать для размещения позиций. Суть в том, что как только вы освоите данную стратегию, вы также сможете использовать ее и на менее предсказуемых диапазонах, но я рекомендую начинать с более четко определенных диапазонов, пока вы не достигнете некоторого прогресса. Вот несколько примеров боковых рынков, движущихся в диапазоне: Во втором примере я использовал EMA с периодами 20 и 50, чтобы наглядно продемонстрировать, как скользящие средние также могут давать сигналы о том, что рынок движется в диапазоне, поскольку они быстро начинают выравниваться и переплетаться друг с другом. Это, естественно, запаздывающий индикатор, но для тех из вас, кто любит видеть сигналы подтверждения со стороны индикаторов, скользящие средние являются одним из самых простых способов подтверждения движения рынка в диапазоне. Как только вы определили флетовый рынок, можете переходить к следующему шагу. Шаг 2: выявление перенапряженности на вялом рынке На этом этапе мы ищем расширение бокового диапазона рынка. Чаще всего продолжительные крутые движения будут откатываться к разумным ценам, но это еще более справедливо, когда рынок находится в определенном диапазоне. Когда он начинает ускоряться и заходит в область перекупленности или перепроданности, мы с большой долей вероятности можем увидеть, что он «отскакивает», словно от резиновой ленты. Чтобы взять прибыль в разворотной стратегии Rubber Band, мы следим именно за самим моментом «захвата ленты», но прежде всего мы должны определить точку растяжения. Как обычно, для получения полной и точной рыночной картины я использую несколько таймфреймов: то есть если мы торгуем на 4-х часовом или дневном графике, то для поиска точки входа в границах диапазона мы будем переходить на часовой график. На часовом графике мы добавим полосы Боллинджера (со стандартными настройками) и RSI (со стандартными настройками). Полосы Боллинджера и RSI дают нам двойное подтверждение для поиска перенапряженных рыночных состояний. Полосы Боллинджера являются отличным для этого индикатором, потому что они сжимаются и позволяют быстро определить диапазон, который, в свою очередь, выявляет те моменты, когда цена выходит за пределы этого диапазона. Когда вы совместите выявленные диапазоны вытянутых полос Боллинджера, вы получите довольно хорошее представление о том, когда цена может сделать разворот. Но мы также будем использовать и RSI, чтобы убедиться, что цена явно перекуплена или перепродана. Вертикальные линии соответствуют местам, когда RSI находится выше 65 или ниже 35 уровня. **Обратите внимание: RSI НЕ генерирует сигналов для входа в рынок. Он просто помогает вам сохранять терпение и придерживаться дисциплины, поскольку, прежде чем перейти к следующему шагу, нам нужны подтверждения состояний перекупленности или перепроданности. Полосы Боллинджера и RSI – это то, что позволяет нам быть уверенными, что рынок зашел в перенапряженную зону и цена, возможно, готова отбиться в противоположном направлении. Теперь мы знаем, что рынок находится в зоне разворота Rubber Band, но у нас пока еще нет возможности открыть позицию. Именно в этом месте спотыкается БОЛЬШИНСТВО трейдеров. Они видят, что RSI пересекает уровень 65 или 70, и тотчас впадают в эйфорию, моментально открывая короткую позицию. Но проблема в том, что чаще всего, когда рынок пересекает уровень 65 или 70, он все еще находится в фазе импульса, и мы просто не знаем, как долго будет продолжаться этот импульс. Мы не знаем, насколько далеко собирается растянуться эта резиновая лента. Поэтому очень важно следовать дальнейшим шагам стратегии, в подтверждение, что у вас имеется комплексный план и что пока еще рано запрыгивать в рынок. Мы выжидаем, чтобы цена пробила верхнюю полосу Боллинджера, и одновременно желаем, чтобы RSI был выше 65 уровня. Как только оба условия будут выполнены (пробитие полосы Боллинджера и попадание RSI в зону перекупленности/перепроданности), мы можем перейти к шагу 3. Шаг 3: определение точки входа Чтобы найти высоковероятностную точку входа, мы ищем уникальную комбинацию, которую я использовал в течение длительного периода времени. Комбинацией является появление 15-ти минутной разворотной свечи (пин-бар, внутренняя свеча, свеча поглощения и т.д.) на целых числах. Целые числа имеют большое психологическое значение. Максимальное количество ордеров расположено вблизи уровней 50 или 100, например, на уровне 1,3050 или 1,3100. На этом коротком таймфрейме мы считаем любое число, оканчивающиеся целым значением на 0 (для 4-х значных чисел) или 00 (для целых чисел). Суть в том, что почти каждый раз, когда рынок показывает отклонение от целого числа, мы получаем НЕБОЛЬШОЕ колебание. Обычно они всего лишь в несколько пунктов, но, когда вы комбинируете их с правильными рыночными условиями, как мы это делаем в данной стратегии, ваши шансы поймать разворотное движение в 20, 30, 50 или даже 100 пунктов очень и очень высоки. Во многих случаях цена проходит немного выше уровней целых чисел, а затем быстро восстанавливается, обманывая трейдеров-любителей, открывших длинные позиции, которые попадают в ловушку и вынуждены закрываться, тем самым усугубляя падение цены. В других случаях ордера маркетмейкеров толкают цену прямо к целым числам или практически всего за несколько пунктов до них. В любом случае, если у вас есть специально подготовленный план торговать вокруг этих целых чисел, вы можете воспользоваться преимуществами этих сценариев. Как только мы видим, что 15-ти минутная свеча демонстрирует откат от целого числа, мы готовы открыть позицию. На данном примере можно увидеть реальный торговый пример появления шипов на рынке в направление к вершинам, пробитие полосы Боллинджера, пересечение индикатором RSI 65 уровня и появление 15-ти минутной разворотной свечи прямо на ценовом уровне 1,4340. Эти сигналы соответствуют нашим критериям, и мы можем двигаться вперед и открывать позицию. Шаг 4: открытие позиции и установка Stop Loss и Take Profit Открываем позицию сразу же после закрытия 15-ти минутной свечи (с целью повышения соотношения R:R профессиональные трейдеры могут перейти на 5-ти минутный график и ожидать разворота импульса на нем). Для этой конкретной стратегии правила установки Stop Loss и Take Profit очень просты. После открытия позиции мы можем поставить Stop Loss на несколько пунктов выше свечи входа или предыдущей свечи (в зависимости от того, какая из них имеет более высокий максимум), Take Profit же мы можем разместить на средней полосе Боллинджера. Расположение средней полосы Боллинджера будет меняться по мере движения рынка, однако наш целевой уровень должен оставаться на уровне средней полосы, которая была в момент свечи входа. Таким образом, полный торговый сетап будет выглядеть следующим образом: На рисунке зеленой линией обозначен уровень точки входа (момент закрытия свечи), синей линией – уровень Take Profit (точка на средней полосе Боллинджера, имевшей место в момент свечи входа) и красной линией – уровень Stop Loss (на несколько пунктов выше максимума пробивающей свечи). В этом случае свеча, на которой мы вошли, относительно длинная и содержит высокий пробивающий фитиль, поэтому наше соотношение риска к прибыли составляет приблизительно 1:1 (что также неплохо для торговой стратегии во флетовом рынке). Но, как вы в дальнейшем увидите, практикуя этот метод, многие свечи, на которых мы открываем позицию, более короткие, и соотношение R:R может в некоторых случаях составлять 2:1 или даже 3:1. К тому же, как только вы станете профессионалом в торговой стратегии Rubber Band, вы сможете перейти к открытию позиций на 5-ти минутном графике и идти впереди импульса. Зачастую после отката от целого числа цена начинает быстро падать, и 15-ти минутное ожидание, пока она закроется, может стоить вам достаточного количества пунктов. Таким образом, я хотел бы зайти в рынок в самом начале, как только я увидел, что произошел откат. В любом случае это отличная стратегия для флетовых рынков, и, я надеюсь, что вы воспользуетесь ею! Резюме: 1. Отслеживайте возникновение флетового рынка на дневных и 4-х часовых графиках; 2. Как только вы выбрали валютную пару, выберите часовой таймфрейм, наложите на него индикаторы полосы Боллинджера и RSI; 3. Подождите, пока цена не пробьет верхнюю полосу Боллинджера, а RSI не пересечет 65 уровень снизу вверх или 35 уровень сверху вниз; 4. Для определения точки входа перейдите на 15-ти минутный график; 5. На 15-ти минутном графике мы следим за исполнением двух важных условий - Появлением разворотной свечи и Открываем позицию вблизи уровня цены, равного целому числу; 6. Цель по прибыли размещаем в точке средней полосы Боллинджера. С помощью этих немногочисленных шагов можно получать прибыль на любых консолидирующих рынках, которые мы только видим. Обзор стратегии в блоге Дж. Кроуфорд Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбинация Раскрытие незаметного В необычных комбинациях полосы Боллинджера и RSI генерируют утонченные, но надежные сигналы. Для выявления торговых возможностей вашему вниманию предлагаются четыре способа их комбинации. Азиз Мустафа Когда быки и медведи участвуют в схватках, на рынке появляются очень хорошие торговые возможности. Серьезные трейдеры просчитали множество способов торговать на таких потенциально прибыльных сетапах, в том числе и такие способы, которые большинству среднестатистических спекулянтов просто не видно. Вы также можете использовать их, и в этой статье я объясню четыре разных способа комбинировать полосы Боллинджера (BB) и индекс относительной силы (RSI). Утонченные сигналы В необычной комбинации полосы Боллинджера и RSI генерируют утонченные, трудноуловимые, но надежные сигналы. Как правило, вы продаете, когда цена касается верхней полосы Боллинджера, а RSI находится выше уровня 70, и покупаете, когда цена касается нижней полосы Боллинджера, а RSI находится ниже уровня 30. Но есть и другие способы применения этих индикаторов. На слабом рынке быки сталкиваются с отчаянным сопротивлением со стороны медведей, и им становится трудно толкать цены вверх. Точно так же медведям нелегко атаковать быков и побеждать, когда последние оказывают сильное сопротивление. Хитрость заключается в том, чтобы искать слабые места быков, прежде чем открывать короткую позицию, или искать слабые места медведей, прежде чем открывать длинную позицию. Когда цена движется осторожно в перенапряженном рынке, может сформироваться такой сигнал. Когда вы определили сильный тренд, он может продолжиться или резко развернуться. Даже случайные паузы в тренде могут впоследствии привести к более нестабильным движениям. Никогда не знаешь, что произойдет. Иногда вы извлекаете свои ценные уроки из своих крупных ошибок. Разработанный мной торговый метод исходит из результатов моей многолетней борьбы на рынках и изучения прошлых ошибок. Стратегия Сейчас я представлю вам четыре комбинации полос Боллинджера и RSI. Для этой стратегии я предпочитаю использовать 4-х часовые графики. Цена касается нижней полосы BB, а RSI > уровня 30 = Покупаем Вы рассматриваете покупку, когда рынок выглядит перепроданным, но только если цена показывает признаки восходящего разворота (RSI движется вверх, выходя из области перепроданности). Цена касается верхний полосы BB, а RSI Вы рассматриваете продажу, когда рынок выглядит перекупленным, но только если цена показывает признаки нисходящего разворота (RSI движется вниз, выходя из области перекупленности). Цена касается нижней полосы BB, а RSI Вы рассматриваете покупку, когда рынок выглядит перепроданным, при наличии сигналов подтверждения от двух индикаторов (RSI движется вниз, в область перепроданности). Цена касается верхний полосы BB, а RSI > уровня 70 = Продаем Вы рассматриваете продажу, когда рынок кажется перекупленным, при наличии сигналов подтверждения от двух индикаторов (RSI движется вверх, в область перекупленности). С целью повышения надежности данного метода торговли и во избежание ложных сигналов вы не должны принимать ни один из вышеперечисленных сигналов, если они направлены противоположно направлению экспоненциальной скользящей средней с периодом 50 или против направления тренда. EMA 50 должна демонстрировать четкий тренд. Эти сигналы формируются очень часто, просто многие трейдеры не знают о них. Я рекомендую протестировать этот метод торговли в демо-режиме, чтобы вы могли сами убедиться, насколько полезной является эта торговая идея. Вам нужно развивать в себе решимость и выносливость, чтобы пройти этот путь до конца и стать победителем. Вы не можете контролировать рынки, но вы можете контролировать свою реакцию на них. Характеристики ТС Название стратегии: магическая комбинация BB и RSI; Вид стратегии: следование за трендом; Ориентированность: отлично подходит для трейдеров, работающих неполный рабочий день; Индикаторы: Период полос Боллинджера 20, период RSI 14, уровни 30 и 70; Таймфрейм: 4-х часовые графики. Сигналы на вход: • Покупаем, когда цена касается нижней полосы BB и RSI > уровня 30, если сигнал согласуется с направлением EMA с периодом 50; • Продаем, когда цена касается верхней полосы BB и RSI • Покупаем, когда цена касается нижней полосы BB и RSI • Продаем, когда цена касается верхней полосы BB и RSI > уровня 70, если сигнал согласуется с направлением EMA с периодом 50. Вид ордера: рыночный (мгновенное исполнение); Стоп лосс: 100 пунктов; Тейк профит: 200 пунктов; Безубыток: может использоваться после получения прибыли не менее 60 пунктов; Трейлинг стоп: в 50% случаев вы можете использовать трейлинг стоп после получения прибыли около 150 пунктов; Мани менеджмент: на каждые 2 000 (долларов или центов) используйте 0,01 лота; Максимальное время удержания открытой позиции: закрывайте любую позицию, длительность которой превышает две недели; Соотношение риска к прибыли: точность получения хорошей прибыли может достигать 40%. Примеры торговли: На представленных в этой статье графиках используются следующие обозначения: • Полосы Боллинджера отображаются пурпурным цветом; • RSI отображается синим цветом (уровни черным); • EMA 50 отображается черным цветом; • Красная вертикальная линия слева показывает место входа в рынок. Красная вертикальная линия справа показывает место выхода из рынка. На рисунке 1 вы видите пример того, когда вам не следовало бы открывать позицию. Валютная пара GBP/USD была во флэте и наблюдалась практически горизонтальная EMA 50. Вам следовало бы игнорировать такой рынок, независимо от количества сигналов, генерируемых в соответствии с вашими критериями входа. Вам также не следует торговать, когда сигнал будет противоположным направлению наклона EMA 50. Рисунок 1: Рынок во флэте. Перед нами наглядный пример того, когда не следует торговать. Валютная пара GBP/USD двигалась во флэте. Это демонстрируется относительно горизонтальной экспоненциальной скользящей средней с периодом 50. Такой рынок лучше игнорировать. Рисунок 2: Цена касается нижней полосы BB и RSI выше 30. Цена валютной пары GBP/CHF пересекла нижнюю полосу Боллинджера, а RSI (с периодом14) сразу же поднялся выше 30. Цена достигла цели по прибыли менее чем за несколько дней. Рисунок 3: Цена касается верхней полосы BB и RSI как раз ниже 70. Когда EMA 50 наклонена вниз, вы должны принимать к сведению только медвежьи сигналы. Здесь очевидно, что EMA 50 наклонена вниз, демонстрируя сильный нисходящий тренд. 17 декабря 2014 года была открыта короткая позиция и цель была достигнута менее чем за 24 часа. Еще одна короткая позиция была открыта 5 января 2015 года. Каждая из позиций была открыта, поскольку цена валютной пары EUR/NZD коснулась верхней полосы Боллинджера, а RSI был ниже 70, но никогда не был ниже 50 – всё это происходило в контексте нисходящего тренда. Рисунок 4: Цена касается нижней полосы BB и RSI ниже 30. На валютной паре EUR/AUD цена пронзила нижнюю полосу Боллинджера, а RSI (с периодом 14) в то время ненадолго опустился ниже 30. На следующей свече была открыта длинная позиция и цель по прибыли была реализована менее чем в течение 30 часов. Несмотря на то, что цена поднялась как минимум на 500 пунктов, тренд был восходящим, как видно по EMA 50. Хитрость заключается в том, чтобы искать слабые стороны у быков и открывать на них короткие позиции или определять слабые стороны у медведей и открывать на них длинные позиции. На рисунке 2 позиция по валютной паре GBP/CHF была открыта, когда цена пробила нижнюю полосу BB, а RSI (с периодом 14) сразу же пересек уровень 30. Цель по прибыли в этой позиции была достигнута спустя несколько дней, когда цена достигла верхней полосы BB, а RSI был ниже 70. Когда EMA 50 наклонена вниз, вы должны искать только медвежьи сигналы. На рисунке 3 вы можете видеть, что EMA 50 наклонена вниз, демонстрируя сильный нисходящий тренд. 17 декабря 2014 года я открыл короткую позицию, основываясь на сигнале на продажу по данной стратегии, и моя цель была достигнута менее чем за 24 часа. 5 января 2015 года я открыл еще одну короткую позицию, которую я закрыл на следующий же день. Каждая из торговых операций была принята по мере того, как цена валютной пары EUR/NZD коснулась верхний полосы BB, а RSI был ниже 70, но не ниже 50 – обе позиции были открыты в контексте нисходящего тренда. 14 января 2015 года появилась еще одна возможность открыть достойную позицию, которую вы можете наблюдать на графике. Идея этой стратегии проста и логична и она может приносить прибыль. Я с радостью принимаю сигналы на покупку, когда EMA 50 направлена вверх. На валютной паре EUR/AUD, представленной на рисунке 4, я заметил, что цена пронзила нижнюю полосу BB, а RSI (с периодом 14) на какое-то время спустился ниже уровня 30. Это похоже на тот случай, когда упрямым медведям преподносят горький урок. Я открыл длинную позицию на формировании следующей свечи и получил прибыль менее чем в течение 30 часов. Несмотря на то, что цена продолжила рост на 500 пунктов, я был доволен своей прибылью в 200 пунктов. Когда цена находится вблизи верхней полосы Боллинджера, а RSI идет выше 70, вы должны открывать короткую позицию в контексте нисходящего тренда (согласно направлению EMA 50). На рисунке 5 показан нисходящий тренд по валютной паре GBP/CAD. Я открыл короткую позицию, когда полосы Боллинджера и RSI соответствовали моему условию для входа в рынок. Через неделю моя цель была достигнута. Рисунок 5: Цена коснулась верхней полосы BB и RSI выше 70. Когда цена подошла близко к верхней полосе Боллинджера, а RSI превысил уровень 70, вы должны открывать короткую позицию, если цена находится в нисходящем тренде (как показывает EMA 50). На валютной паре GBP/CAD была открыта короткая позиция, когда полосы Боллинджера и RSI соответствовали условиям входа в рынок. Через неделю моя цель была достигнута. Нахождение незаметного Как видно из этих примеров, некоторые позиции были открыты несколько часов, в то время как другие закрылись через несколько дней. Практическая мудрость говорит, что я должен позволить силам спроса и предложения определить, что происходит с моей открытой позицией. Сигналы не придут, когда вы захотите. Вам нужно быть терпеливыми и ждать их, независимо от того, сколько времени для этого потребуется. Кроме того, эмоционально сложно позволить прибыли расти, но это необходимо сделать. Полностью следуйте своей стратегии, чтобы вы могли воспользоваться случайными и хаотичными движениями на рынке. Если вы хотите продолжать быть успешными на рынках, то для этого вам необходимо следовать вашему торговому плану. Делайте вещи правильно и вы обретете успех в своей торговле. Азиз Мустафа является профессиональным валютным трейдером, аналитиком группы компаний Instaforex, блоггером ADVFN, поставщиком сигналов для некоторых сайтов и независимым автором. Его статьи публикуются на веб-сайтах и в различных торговых журналах. ===> Набор индикаторов Bollinger Bands ===> Набор индикаторов RSI Азиз Мустафа, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Live like you want Год выпуска: Июль 2014 Валютные пары: Любые Таймфрейм: Любой от Н4 и выше Время торговли: Любое Описание: Неплохая долгосрочная стратегия преимущественно для таймфрейма Н4 и D1. Классическая трендовая система со входами на откатах. Простая, но очень действенная. Входы по системе довольно не частые и очень точные. Если по какой либо паре сигнала на вход нет уже три месяца - это нормально. Я постарался максимально защититься от получения стопа. Правила не так уж и сложны. Система не для разгона депозита, а для планомерного увеличения крупных депозитов на долгосрочной основе. Дает маленькие просадки (при риске 3% они не превышают 10% на истории с 2000 года по любой из пар), что также очень хорошо для долгосрочной торговли. Правила стратегии: Индикаторы: 1. Боллингер с периодом 100, отклонение 1 (ББ1) 2. Боллингер с периодом 100, отклонение 1,5 (ББ1,5) 3. Боллингер с периодом 100, отклонение 2 (ББ2) 4. Стохастик k=13, d=7, замедление 3 (Стох) Вход в покупки: 1. Боллингер растет 10 свечей подряд. 2. Стох пересек сигнальную линию снизу вверх, при этом обе линии находятся ниже 40. 3. Цены хай и лоу сигнальной свечи и свечи до нее (первая и вторая относительно только что открывшейся) находятся между средней линией боллингера и верхней линией ББ1, не касаясь их. При этом расстояние от хая сигнальной свечи до верхней линии ББ1 составляет не менее 60 пунктов. Это важно! 4. Высота сигнальной свечи не должна быть визуально большой. 5. При этом хай сигнальной свечи должен быть выше хая предыдущей, и лоу тоже выше ИЛИ (внимание!) сигнальная свеча должна закрыться в верхней половине своего диапазона. Одно из двух условий должно быть выполнено! Вход в продажи: 1. Боллингер падает 10 свечей подряд. 2. Стох пересек сигнальную линию сверху вниз, при этом обе линии находятся выше 60. 3. Цены хай и лоу сигнальной свечи и свечи до нее (первая и вторая относительно только что открывшейся) находятся между средней линией боллингера и нижней линией ББ1, не касаясь их. При этом расстояние от лоя сигнальной свечи до нижней линии ББ1 составляет не менее 60 пунктов. Это важно! 4. Высота сигнальной свечи не должна быть визуально большой. 5. При этом хай сигнальной свечи должен быть ниже хая предыдущей, и лоу тоже ниже ИЛИ (внимание!) сигнальная свеча должна закрыться в нижней половине своего диапазона. Одно из двух условий должно быть выполнено! Итак, с сигналом определились. Теперь сам вход, выход и сопровождение сделки. Входим одновременно 4 ордерами с одинаковым лотом. Стоп лосс устанавливаем на локальный экстремум (самый нижний лой ближайших 10-15 свечей) с отступом примерно 10 пунктов. Если стоп получился более 200 пунктов, лучше сделку пропустить. 1. Первый ордер закрываем при достижении ценой (на текущей свече, не дожидаясь закрытия) ББ1, тут же переводим остальные три сделки в безубыток (рекомендую +6-8 пунктов из-за накопления свопов). Кроме того, рекомендую сделать эту процедуру ранее, не доходя 20-25 пунктов до ББ1 (цена бывает еле-еле задевает ББ1, после чего разворачивается). 2. Второй ордер закрываем при достижении ценой (на текущей свече, не дожидаясь закрытия) ББ1,5. Тут же подтягиваем стопы оставшихся двух ордеров на уровень ББ1. Заранее делать это уже не надо (наши позиции уже в безубытке). Кроме того, после закрытия второго ордера тралим оставшиеся два по теням предыдущих 5-6 свечей. 3. Третий ордер закрываем при достижении ценой (на текущей свече, не дожидаясь закрытия) ББ2. 4. Четвертый ордер продолжаем тралить по теням 5-6 свечей, пока нас не выбьет по стопу. Манименеджмент и мультивалютность. Рисковать рекомендую не более 5% депозита в одной сделке. Также если на других парах возникают сигналы, берем в общей сложности не более двух сигналов, рискуя при этом не более 10% от депозита. Те сделки, что уже переведены нами в безубыток - не в счет! Если у вас уже по 10 парам открыты позиции и все они уже переведены в безубыток, считаем, что у нас открыто ноль сделок. Шаблон прилагаю Результаты тестирования на истории H4 лот фикс 0,1: Результаты тестирования на истории H4 риск 5% на сделку: Live_like_you_want.rar

Название стратегии: Дальнобой Год выпуска: Июнь 2014 года Валютные пары: универсальна Таймфрейм: D1 Время торговли: На открытии новой дневной свечки Описание: Стратегия для людей, у которых нет возможности круглые сутки лупиться в график. Основана частично на методе торговли Price Action. Используемые индикаторы: Все индикаторы применяются к цене закрытия. - Bollinger Bands с периодом 21 и отклонением 1 и 2. - Bollinger Bands с периодом 60 и отклонением 0,2. - Bollinger Bands с периодом 100 и отклонением 0,2. - Bollinger Bands с периодом 200 и отклонением 0,2. Правила стратегии: Открытие позиции 1. Определяем тренд по наклону ББ21. 2. Ловим моменты отката от тренда и отскока от границ ББ21 обратно в сторону тренда. Для идентификации точки входа рекомендую воспользоваться паттернами ПА. 3. Работаем на пробой длинных ББ (60, 100 и 200). Пробой возникает только тогда, когда цена пробила, например, верхнюю границу ББ60 и закрылась над ней. Тренд можно не учитывать в этом случае. Обратите внимание, если нам на пути сделки мешается другая ББ, мы не входим! Пример: Где заштриховано - никаких входов в покупки!!! ББ21 не в счет, только ББ60, 100 и 200. Если цена пробила ББ и ушла довольно далеко (100 пунктов, например) - лучше воздержаться от входа. В идеале после пробоя увидеть пинбар в сторону пробоя или просто доджи хотя бы. Ведение позиции. Первоначальный стоп - три варианта. 1. На локальном экстремуме. Как правило очень большой выходит, но и зацепляется очень редко. 2. На хае/лое пробившей свечи - оптимальный вариант. 3. У противоположной границы пробитого ББ. Стопы получаются маленькими, но случайные движения могут их задеть нечаянно. 4. При входе на отскок по правилам паттернов ПА или просто по лоям/хаям сигнальных свечей. Тейк профит Вообще не нужен - зачем ограничивать себя в профите? Надо ловить все, что даст рынок. Трейлинг стоп Ведем позицию трейлинг стопом по теням длинных свечей. Учитываем длинные свечи, которые обновляют максимумы/минимумы, паттерны ПА, угрожающие разворотом. Надо быть осторожным, но не слишком, чтобы не выйти раньше времени. Дополнение небольшое Входы со стопом больше 100-140 пунктов крайне нежелательны. ММ я использовал очень завышенный для этой тс - 0,01 лот на каждые 100 баксов. Но по хорошему не стоит более 5% на одну сделку риск закладывать.

Название стратегии: Renko Simple System Год выпуска: 2013.10.02 Валютные пары: EURUSD, GBP/USD, AUD/USD Таймфрейм: Не имеет значения. Время торговли: Круглосуточно Описание: Торговая стратегия на основе графиков ренко. (кирпич = 10) Стратегия "Renko Simple System" предназначена для торговли по евродоллару на графиках ренко. Система использует 2 индикатора. Торговал по ней месяц. Скоро выложу результаты. Правила стратегии: Покупаем когда график выше зеленой линии и CCI выше нуля, продаем когда график ниже зеленой линии и CCI ниже нуля и обязательно поставьте уровни 50 и -50 они нужны для выхода из сделок. На графике улучшенная версия полос Боллинджера с периодом 60, ссылка ниже. Стоп лосс 25 старых пунктов, единственное обязательное правило, остальное на ваше усмотрение, выход по CCI, можно после появления первой свечи против вашей сделки. Если есть вопросы, задавайте.172_GRFLeadingEdge.mq4