Поиск сообщества

РУССКИЙ ЯЗЫК/Russian language. В наборе представлены очень интересные индикаторы от Эйвери Хоторна (Avery Horton). У нас на форуме есть перевод его интервью. Как ясно из названия - г-н Хоторн является автором/разработчиком многих индикаторов и модификаций уже всем известных классических индикаторов. Этот набор может дополнить и информационные индикаторы в том числе. Общий объём вложений - свыше 500 позиций, поэтому этот набор будет разбит на 10 частей. Все индикаторы НАБОРА идут с открытым кодом - что это означает - что все желающие могут увидеть исходный код, программисты могут понять, что и как работает. По некоторым индикаторам нет скриншотов и описания - я не могу гарантировать корректную компиляцию в билде 1403-1415 МТ4, однако так как индикаторы с открытым кодом - я их не стал убирать из набора - при большом интересе публики наши программисты их всегда смогут восстановить (в том числе и под новые билды MetaTrader 4). Если по выше/ниже означенным индикаторам нет скриншотов - значит они аналогичны и скрин только по одному (как правило - самому многофункциональному). Для лучшего понимания назначения и функционала все скриншоты делаются с настройками индикаторов. В редких случаях могут быть текстовые пояснения. В темообразующий пост прикреплена папка с мануалами/описанием некоторых индикаторов от автора (на английском языке). Успехов в работе! АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК/English language. The set contains very interesting indicators from Avery Horton. We have a translation of his interview on the forum. As the name implies, Mr. Horton is the author/developer of many indicators and modifications of well-known classical indicators. This set can also complement information indicators, including. The total amount of investments is over 500 positions, so this set will be divided into 10 parts. All indicators of the SET come with open source - which means that everyone can see the source code, programmers can understand what works and how. For some indicators, there are no screenshots and descriptions - I cannot guarantee correct compilation in build 1403-1415 MT4, however, since the indicators are open source - I did not remove them from the set - with great public interest, our programmers will always be able to restore them (including for new builds of MetaTrader 4). If there are no screenshots for the above/below indicated indicators, then they are similar and the screen is only one (as a rule, the most multifunctional). For a better understanding of the purpose and functionality, all screenshots are taken with the indicator settings. In rare cases, there may be text explanations. A folder with manuals/descriptions of some indicators from the author (in English) is attached to the topic-forming post. Good luck in your work! С уважением, Павел aka Pavel888. Все части набора в одной папке. МАНУАЛЫ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ Индикаторы от Эйвери Хоторна (мануалы) (eng).zip

За что его забанили на форумах по трейдингу? — Эйвери «The Rumpled One» Хоторн Эйвери Хоторн – трейдер, который не относится ни к лагерю технических аналитиков, ни к лагерю фундаменталистов. Его подход полностью основан на статистике! Можно сказать, что в целом он отдаленно напоминает стратегию «Лондонский взрыв». В этом интервью он опишет свои методы торговли и расскажет несколько оригинальных историй из своей жизни, в частности, историю его конфликта с директором одной из крупнейших торговых платформ TradeStation. Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста, видео с объяснением подхода *** — Окей, народ! Сегодня у нас в гостях The Rumpled One. Или, лучше сказать, Эйвери Хоторн! Также известный как The Rumpled One или TRO. Возможно, этот никнейм вам знаком! Об Эйвери я узнал от одного из своих слушателей. Он сказал, что я просто обязан провести с ним интервью! Так что добро пожаловать на шоу, Эйвери! Как у вас дела? — Да все неплохо! Спасибо, что пригласили, Кэм! — Эйвери живет недалеко от Портленда, штат Орегон! Вы, Эйвери, в некотором роде уникальный гость, ведь вы торгуете сами по себе, не представляя интересы какой-либо фирмы. Вы – независимый трейдер! А я всегда очень рад получить пару инсайдов от трейдеров, не связанных ни с каким бизнесом. Расскажите, с чего началась ваша торговля? Как вы угодили в это дело? — Ну, еще в колледже я начал работать на Control Data Corporation. Образование я получил по специальности «компьютерные науки»! У сотрудников компании была возможность покупать ее акции на льготных условиях. Так что я каждый месяц брал все свободные деньги и покупал на них акции! После я устроился на работу в сеть отелей Guest Quarters. Офис располагался в Вашингтоне, кажется, на M Street, если я правильно помню… Там же была одна брокерская фирма! То ли на втором, то ли на третьем этаже. Я проходил мимо нее каждый день, и рано или поздно начал заглядывать внутрь. Дело было в самом начале восьмидесятых, задолго до появления интернета! Мы садились с одной девушкой-брокером за стол и изучали графики компаний, входящих в индекс «Вэлью Лайн». Она брала линейку и начинала проводить трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления… Вот так и выглядело начало моего трейдинга! — Получается, все началось с того, что вы просто заглянули в брокерскую фирму и завели там пару знакомств (смеется)? — Ну да! Но я уже тогда понял, что сорок лет работы в компании и выход на пенсию с прощальным подарком от фирмы в виде золотых часов – это не для меня. Так что я держал свои глаза открытыми и искал возможности для того, чтобы избежать этой участи! — Итак, вы начали с того, что завели знакомства в брокерской фирме… Что было дальше? — Дальше было еще больше знакомств! В какой-то момент я пользовался услугами сразу шести брокеров. Дело в том, что я тогда занимался инвестированием в IPO, а заполучить акции новых компаний в те времена было не так уж просто! Я обзванивал знакомых брокеров, у одного покупал 25 акций, у другого – 50… Занимался этим какое-то время! Именно тогда я усвоил важный урок: во всем нужно разбираться самостоятельно, нельзя просто следовать за толпой. Потому что толпа обычно сама не знает, куда идет… — Получается, вы начинали с фондового рынка… Вообще, на мой взгляд, инвестирование в IPO сильно отличается от трейдинга! Как вы перешли от него к торговле? — Ну… Для ответа на этот вопрос нам придется перемотать время до двухтысячного года! Именно тогда я впервые услышал о дейтрейдинге. Один мой друг рассказал мне, что раньше делал неплохие деньги, торгуя акции Cisco внутри дня. Я тоже решил заняться дейтрейдингом! И открыл для себя мир индикаторов, от которых сейчас отказался практически полностью… Но, надо сказать, не все индикаторы одинаковы! Я написал, наверное, около тысячи индикаторов, а то и больше… Для самых разных платформ: TradeStation, eSignal, а потом и MT4. — Окей, и как у вас шли дела в дейтрейдинге? — Они то шли, то нет! Знаю, вы любите задавать вопрос о том, за сколько лет человеку удалось выйти в прибыльность. Пожалуй, мне потребовалось около четырех! На форуме StockFetcher в ветке «NEVER LOSE AGAIN!!» все еще можно найти мои посты. Я рассказывал там о торговле акциями, которых называл «дойными коровами»… Сначала я занялся изучением всех этих разных индикаторов. Должен признать, я был тем еще простаком! Все пытался найти какую-то волшебную комбинацию параметров для MACD или RSI… Сейчас, оглядываясь назад, это кажется мне просто смешным! Совершеннейшая нелепица… Но именно тогда ко мне пришла идея моего подхода Buy Zone! Я в шутку называю его методом деревенского парня. Дело в том, что в трейдинге обычно учат, что нельзя торговать в момент открытия рынка! Но я привык действовать всему вопреки. Так что когда я услышал совет не торговать открытие рынка, то подумал – а почему бы мне, собственно, не попробовать? Все начинается с открытия! После открытия рынок идет либо вверх, либо вниз. Так что если войти рядом с ценой открытия, то есть неплохие шансы сделать деньги! Так и родился мой подход Buy Zone. Я провел анализ частотного распределения и нашел акции, которые, пройдя от открытия вверх 10-20 центов, в большинстве случаев проходили еще 50 центов или даже больше! Остальное было легко (смеется). Я просто сидел и ждал, когда цена войдет в Buy Zone, потом открывал сделку, а как только цена проходила десять центов или чуть больше – выходил из рынка. Если торговать позицией в тысячу акций, движение в 10 центов равнялось сотне баксов прибыли… Это было просто. Позже я написал то, что в TradeStation сейчас называется роботом. Я тогда называл это «авто-Эйвери»! Когда цена заходила в Buy Zone, он открывал сделку за меня. А потом я запрограммировал «авто-Эйвери портфолио-менеджера», своеобразный автоматический выключатель, который закрывал все сделки, когда становилось слишком жарко или слишком холодно. — Вы начали зарабатывать именно благодаря Buy Zone? Или еще раньше? — Нет, именно благодаря Buy Zone я начал делать реальные деньги. Знаете, каждый раз, когда я прислушивался к другому трейдеру, каждый раз, когда я отводил взгляд от мяча – я терял деньги! Было очень тяжело усвоить этот урок, прекратить хвататься за каждый новый блестящий предмет и справиться со страхом упустить выгоду… Все мы этому подвержены! Так что нужно всегда держать свою защиту наготове. — Да, определенно! А что насчет вашего метода Buy Zone? Он все еще работает? Вы используете его до сих пор? — Да! Он работает, это – факт. У меня есть друг, профессор из Европы по имени Эрболл. Он в свое время рассказал мне об одной теореме… Если говорить простыми словами, она заключается в том, что невозможно вместить двенадцатидюймовую линейку в шестидюймовый ящик! Линейка обязательно будет торчать либо с одной стороны, либо с другой, либо с обеих. То же самое и с ценой: она идет либо вверх, либо вниз! Когда я слышу, как кто-то говорит, что цена движется горизонтально… Я вас умоляю! Это – просто какой-то нонсенс. Движение – это изменение! Просто по определению! Да, бывает, рынок удерживается на какой-то цене, но он не двигается вбок! Он двигается в диапазоне! Это – все-таки движение. Так что… Скажем, цена на евро раньше проходила за день примерно 100 пунктов. Можно расположить входы на покупку и на продажу выше и ниже цены открытия на 10 пунктов. В сумме получается 20 пунктов! И в эти 20 вам никак не уместить 100! Цена обязательно пробьется либо вверх, либо вниз. Это – основа моего подхода. Помню, как смеялся, когда слушал ваш выпуск, приуроченный к концу 2019 года. В нем вы сказали, что хотите взять еще один обучающий курс, а значит, придется раскошелиться... Я в свое время прошел курс от Wysetrade. Потом запросил возврат средств! Они возвращают деньги тем, кто остался недоволен их услугами. На таких курсах вам выдают папку толщиной в два-три дюйма, набитую всякой информацией! Вы целый день проводите за уроками, и к вечеру голова у вас начинает идти кругом, и вы оказываетесь просто не в состоянии во всем этом разобраться! Но вам кажется, что у этих ребят есть все ответы, ведь они такие умные, и если вы не можете в чем-то разобраться, то это только ваша вина… Но, насколько я могу судить, такие курсы – это просто мусор. Сам я курсов не провожу! Если бы мне нужно было провести курс, я нарисовал бы на графике две линии, дал бы вам распечатку в пару листов и сказал «ну все, приступайте к торговле». Вы решили бы, что я пытаюсь вас обмануть, и потребовали бы возврат средств. Так уж устроены люди! Хотя мой подход действительно работает… — А когда вы разрабатывали этот метод, вы еще работали на обычной работе?.. — Нет! Нет, не работал. На тот момент я уже порвал с корпоративной культурой. Дело было в середине восьмидесятых, крупные компании тогда вовсю поглощали мелкие… Мне еще не было тридцати, когда я достиг в одной фирме поста вице-президента. Но эту компанию поглотила другая, более крупная, а поскольку я был, так сказать, офицером… Офицеры в таких случаях оказывались на улице! Новые владельцы предпочитают иметь на высоких постах своих собственных людей. — Да уж… Но вам удалось получить достаточно средств, чтобы сосредоточиться на трейдинге?.. — Нет, я занялся другими вещами, а к трейдингу вернулся только годы спустя! Я многим обязан книге Вениты Ван Каспел «The New Money Dynamics». Благодаря ей я столько узнал о деньгах! И о том, что они из себя представляют на самом деле. Во-первых, деньги – это средство накопления. А во-вторых, деньги – это средство обмена! Большинство людей этого не понимают. Это направило меня на путь благосостояния. — Но вы перешли от акций к другим рынкам? Вы упомянули MT4, значит, сейчас вы торгуете валютами? Может, чем-нибудь еще? — Нет, только валютами! Случилось вот что. Я тогда жил в Тусоне! А в Скотсдейле у меня был друг по имени Боб. Когда он увидел мой подход, то сказал, что я мог бы сколотить на форекс целое состояние, ведь это – крупнейший в мире рынок! Я приехал к нему в гости, мы внесли в мой код пару правок, чтобы он работал на форекс. С тех пор я на акции не оглядывался! Тем более, с TradeStation меня выперли (смеется), так что у меня больше не было возможности использовать их платформу. — Как же это произошло (смеется)? — Ну… Я обладаю своеобразной репутацией! Я вырос в юго-восточной части Вашингтона. Район был такой, что если кто-то тебя толкал, надо было толкать в ответ, да посильнее! А если тебя кто-то бил, надо было отправить этого человека в нокаут! Так что в свое время мне довелось принять участие во многих форумных войнах. Позже я понял: ввязываясь во все это, я играл по их правилам. Больше я этого не делаю! Я играю по своим правилам. Если кто-то говорит мне «ты должен это доказать», я отвечаю – нет, не должен! Не нравится мой пост – просто промотай его! Вся эта глупость, кибербуллинг… Да просто проматывайте – и все! В общем, случилось вот что. Меня забанили на форуме! Хотя моя тема «NEVER LOSE AGAIN!!» была одной из самых популярных. Мы обсуждали в ней индикатор тренда моей собственной разработки, в котором использовался RadarScreen от TradeStation. Тогда этот инструмент еще не был популярен, но я увидел в нем потенциал! Ведь он давал возможность использовать одновременно разные таймфреймы... Самой популярной темой тогда была тема Большого Ника! У нее было 50 000 просмотров. Но спустя год после открытия моей темы я обогнал Большого Ника в два-три раза! И еще один нюанс – я раздавал свой код бесплатно! Неловко хвалить самого себя, но мой код был лучше всех прочих, доступных на форуме на тот момент. Ведь я обладал опытом не только в трейдинге, но и в программировании! А там, бывало, публиковался такой код… Иначе как мусором это не назовешь! Для меня это было просто оскорбительно. Так что я переписывал индикаторы и выкладывал их бесплатно! Правда, в своих публикациях я приводил свои контактные данные и добавлял, что если у кого-то есть желание поощрить мой труд – никаких проблем, я не против, но я не беру на себя никаких обязательств! Причем я всегда публиковал исходный код, чтобы любой желающий мог вывести мои индикаторы на новый уровень. Так что если кто-то считал, что может улучшить мой код, я предоставлял для этого все возможности. Ведь именно так и прогрессирует общество и цивилизация! Когда-то колеса были квадратными, но каждое новое поколение вносило свой вклад и немного обтачивало их, совершенствуя форму. Некоторые начали меня осуждать! И я не сдерживался в ответ. В итоге меня забанили! Тогда я решил связаться с президентом TradeStation. И он мне перезвонил! Как вы думаете, когда президент корпорации оставляет вам для связи свой телефон, что это за номер? Это номер приемной, верно? Так вот, он оставил мне личный номер своего сотового! Мы поговорили с ним в пятницу, а в понедельник администраторы все-таки решили забанить меня окончательно. Я написал на другом ресурсе, что если кто-то хочет, чтобы меня вернули на форум, пусть звонят президенту TradeStation. Его телефон просто разрывался от звонков! В общем, меня забанили навечно. — Вы опубликовали на каком-то форуме личный телефонный номер президента TradeStation (смеется)? — Да, но он не сказал мне, что это – его личный номер! А потом меня выперли и с eSignal, потому что мой код оказался лучше, чем их! А они просили за него 800 долларов в месяц или около того. А я (смеется)… А я раздавал свой код бесплатно. Так что они сказали – нет, мы такого не потерпим! — Еще один повод перейти на валютные рынки! — Ага… Занявшись форекс, я начал пользоваться услугами брокера, который в то время назывался EFX Group... Он предоставлял своим клиентам стакан цен. А я привык пользоваться стаканом еще с тех времен, когда торговал акциями. На форуме ForexFactory в одной из тем обсуждался вопрос спредов, и я написал, что фиксированных спредов на форекс не бывает и торговать нужно у настоящих брокеров! В итоге меня забанили и на ForexFactory, так как подумали, что я рекламирую своего брокера, хотя я просто пытался донести до людей правду о форекс, разоблачив воровство всех этих спред-беттинговых жуликов с их фиксированными спредами… Причем вскоре после того, как меня забанили, EFX стал одним из спонсоров ForexFactory! Но обратно меня так и не пустили (смеется)! — Да, в наше время никому нельзя верить… — Я-то считал, что интернет – это средство для бесплатного обмена информацией! Но люди так следят за границами своих территорий… Просто безумие какое-то! Например, меня забанили еще и на форуме Forex TSD, потому что я вносил правки в чужой код… Я писал – я же делаю код лучше! Приношу пользу! Я же не прошу за это деньги! Но нет, несколько пользователей на меня обозлились, объединились и добились моего бана. Вообще, у меня богатая история банов… Например, меня забанили на форуме выживальщиков за то, что я утверждал, что винтовки калибра .22 лучше, чем винтовки калибра .308. Глупость царит повсюду! — Вы сейчас общаетесь на каких-либо форумах? — Только на одном, kreslik.com, его создатель Михал Креслик – мой друг, так что я могу свободно публиковать свои посты, не волнуясь о… Ну, о глупости. — Ясно! Давайте вернемся к истории вашей торговли. Вам удалось достичь прибыльности, открыв Buy Zone. И, очевидно, со временем вы улучшили свой подход... Что из себя представляет сейчас ваш метод? И как вы к нему пришли? — Мой подход Buy Zone обладает винрейтом примерно в 66%. По сути, это – просто горизонтальные линии… Суть вот в чем! Рынок может идти либо вверх, либо вниз. И либо от цены открытия, либо к ней! Не знаю, сколько времени я провел за графиками, наверное, тысячи часов… Однажды, глядя на дневной график GBPUSD, я обратил внимание на огромный размер хвостов свечей! Все смотрел и смотрел на них… Я подумал – в этом что-то есть! Так что я рассчитал распределение вероятностей и обнаружил, что цена в большинстве случаев покидает зону между максимумом предыдущего дня минус двадцать пунктов и минимумом предыдущего дня плюс двадцать пунктов! Так что торговля разворотов в этих зонах в долгосрочной перспективе должна быть прибыльной! Этот подход я назвал Rat Zone. Это – отсылка к эксперименту с лабиринтом, в котором крысы обыграли студентов Йельского университета. Крысы на каждой развилке всегда поворачивали влево! В итоге они добирались до сыра в 60% случаев. А студенты Йельского университета пытались разобраться в паттернах лабиринта, но в итоге добирались до сыра только в 52% случаев. Эксперимент был устроен так, чтобы поворот налево обладал небольшим преимуществом, и крысы это поняли. Так я и придумал подход, в котором ты всегда торгуешь только в одном направлении! Многие считают, что в трейдинге наш выбор ограничен только двумя вариантами: либо продажами, либо покупками. Но на самом деле их три! Продажи, покупки и пас. Вы можете пасовать! Вы не должны открывать сделку! Вы можете ждать столько, сколько потребуется, затаившись, как гепард или леопард, поджидающий слабое животное… Эти звери ведь тратят на рывок кучу энергии, разгоняясь до 60-70 миль в час! Они способны сделать это всего лишь один-два раза, и все, их силы иссякнут. Так что они действуют только наверняка! Так же и в трейдинге. По большей части трейдинг – это просто ожидание. — Мне очень понравилась ваша аналогия с крысами, просто великолепно! Вы говорите, студенты принимали решение на каждой развилке, а крысы просто всегда поворачивали налево? — Да, студенты пытались разобраться, какой поворот приведет их к сыру. Прямо как в трейдинге! Конечно, если вы всегда будете торговать только в одном направлении, то будете часто получать убытки. Но зато вы не пропустите крупное движение, когда оно случится! — Да, круто! Но, я так понимаю, этим история вашего трейдинга не ограничивается? Сформулирую свой вопрос так: было ли что-то после Rat Zone? — Да, далее мы переходим к Wick Zone! Я провел еще один статистический анализ. И обнаружил, что когда цена входит в зону тени предыдущей дневной свечи, она покидает ее в 70-80% случаев! Пробивая либо верхнюю, либо нижнюю границу зоны. Она не остается в пределах тени! Как только вы увидите это на графике своими глазами – это станет для вас очевидным! Так что можно просто сидеть и ждать, пока цена не войдет в зону тени предыдущей дневной свечи, и торговать момент выхода. Ничего сложного! Вообще, в большинстве моих методов я просто заключаю цену в коробку и жду, когда она ее покинет. А все из-за диапазона! Цена всегда движется в определенном диапазоне! Она не будет вечно пребывать в зоне шириной 10 пунктов. Просто не будет! Может, ей удастся продержаться там час, два, три, четыре… Но рано или поздно она выйдет. — У вас большой опыт в программировании. Пробовали ли вы автоматизировать свой подход? Хотя бы частично? — Да, я занимался этим, пока жил в Тусане. Я использовал две линии интернета и пять компьютеров: один для коммуникации, другой для программирования, а три оставшихся – для трейдинга… Я отслеживал терминалы сразу трех брокеров, определял запаздывания и в итоге получал преимущество за счет входов по наилучшим ценам. Но сейчас я живу за городом, интернет у меня мобильный, так что я немного не в том состоянии, чтобы заниматься быстрым трейдингом… Слишком уж высока вероятность неожиданных лагов. Когда на кону позиция крупного размера, не хочется получать ни малейших задержек! — Да, конечно… Окей, круто! Думаю, вы дали нам немало информации для размышлений. Еще один вопрос: какие входы вы используете? По рынку? Стоп-ордера? Лимитные? — В основном я вхожу просто по рынку, когда цена пересекает мою линию. В MT4 не так много возможностей, как в других платформах, так что я использую обычные рыночные ордера, ну, за исключением тех случаев, когда картина совершенно очевидна, и я знаю, что точно войду, стоит цене дойти до определенной отметки. В этом случае я могу использовать отложенные ордера. Но обычно мне все-таки приходится сидеть за компьютером и входить по рынку... Конечно, было бы здорово торговать отложками! Но в MT4 их нельзя ставить слишком близко к цене. Такова уж природа этого зверя! Приходится работать с тем, что имеем. — Окей, давайте обсудим вашу текущую торговлю! Сколько сделок вы открываете в день? В неделю?.. Начнем с этого! — В день я открываю от нуля до пяти-десяти сделок! Все зависит от того, где сейчас находится цена. На данный момент я торгую в основном только пару USDJPY. Исключение я делаю только тогда, когда замечаю на какой-то паре прямо-таки очевидную возможность! Я всегда всем советую сосредоточиться на чем-то одном, сократить количество переменных! У меня только один метод – горизонтальные линии. Цена пересекает линию, и я вхожу. И только один инструмент – USDJPY! Если я отвлекусь от USDJPY на GBPUSD и пропущу сделку – я же сам себя накажу! Многие боятся упустить выгоду и потому отслеживают множество рынков… Я тоже поглядываю на другие пары, но использую для этого специальный дашборд. Иногда я переключаюсь на GBPUSD, но если цена на иену заходит в мою зону, я получаю алерт и сразу возвращаюсь к ее графику, чтобы открыть сделку. — Круто, а что насчет таймфрейма? Какой таймфрейм вы в основном используете? — Окей, дело вот в чем, Кэм! Когда кто-то говорит, что торгует график цены – это меня просто с ума сводит! Вы не торгуете графиками! Это вам не бейсбольные карточки. Вы торгуете цену! А цена одна и та же на всех таймфреймах. Когда кто-то говорит «я опускаюсь на пятиминутный график и так далее», я просто с ума схожу. Да плевать! Если хотите, вы можете торговать даже с месячного графика, ведь цены открытия дня и предыдущего максимума и минимума везде одинаковые! Разные таймфреймы – это просто разная степень сжатия данных! И существует только один истинный график – тиковый! Все остальное – это разные степени сжатия данных, ничего больше. Так что когда кто-то говорит, что график M1 или M5 – это шум… Серьезно? Вот что я вам скажу! Часовой график, на котором вы торгуете – разве не сделан он из тех же тиков, что и графики M1 и M5? Если они – это шум, как можно получить из кучи шума не-шум? Если мыслить логически, это просто какой-то идиотизм! Подобные реплики сводят меня с ума… — Окей, так какой график… Вы… Используете (смеется)?.. Простите! — Какие графики я отслеживаю? Я отслеживаю их все! Все зависит от ситуации. Я отслеживаю дневные графики, часовые… Кстати, у меня есть одно практическое правило: я никогда не торгую против цвета свечи на H1. Если свеча зеленая, то есть бычья, то я торгую только покупки! Если красная, то есть медвежья – только продажи! Практическое правило для всех слушателей: не лезьте против цвета часовой свечи. Точка! — Круто! Речь идет о незакрытой свече? Или о предыдущей? — Нет-нет, о текущей! Ведь мы торгуем не историю, мы торгуем то, что происходит на рынке в данный момент! Предыдущая может быть и такого же цвета, и другого… Но если цена идет вверх – она идет вверх! На USDJPY, когда я открыл сегодня график, цена была на .50. Час спустя – уже на .70! А сейчас она уже прошла «двойное дно» и на момент моей последней проверки была уже на .2! Если цена идет вверх, зачем мне пытаться продавать? Это же просто безумие! Как и разговоры о трендах… Я люблю говорить: нет такой вещи, как тренд. Тренд существует только в умах трейдеров. Трейдер с получасового графика говорит, что тренд восходящий, трейдер с недельного – что тренд нисходящий. И они оба правы! А значит, тренда не существует! Это – просто концепт, а я стараюсь отделять концепты от реальности. Например, многие любят обсуждать уровни поддержки и сопротивления… Да, в прошлом я сам создавал индикаторы для определения этих уровней! Но больше я их не использую и даже не обсуждаю. Есть уровень максимума, уровень минимума, уровень открытия. И плевать, какой график вы откроете, эти горизонтальные линии останутся на тех же отметках. Они неизменны! А остальные инструменты при переключении таймфрейма сдвигаются… Особенно все эти закорючки: скользящие средние, осцилляторы и другой мусор… Меняешь таймфрейм – меняется и результат. Слишком уж много переменных! В трейдинге нужно стремиться к простоте. Цена идет вверх – вниз – вверх – вниз. А больше ничего и не нужно! Если цена идет вверх на минутном графике, то она идет вверх и на месячном! И на всех промежуточных таймфреймах тоже. Бывает ли такое, чтобы цена выросла на месячном графике, но опустилась на минутном? Нет. Цена всегда двигается одинаково вне зависимости от того, график какого таймфрейма у вас сейчас открыт (смеется)! Я смеюсь, потому что этот вопрос прямо-таки сводит меня с ума! — Вы упомянули, что ваш индикатор Buy Zone обладает винрейтом в 66%. А что насчет Wick Zone и Rat Zone? Какой у них в среднем винрейт? — Ну, этот показатель – не совсем винрейт, это – частота, с которой цена покидала какую-либо зону. Если цена входит в зону «хвоста» свечи, она покидает ее в 77% случаев, это – статистика. В некоторые дни этого не происходит! Например, если мы получаем свечу типа «доджи», у которой каждый хвост размером в 30-40 пунктов… Да, существует неплохой шанс, что цена закроется в пределах этих хвостов. Но в большинстве случаев этого все же не происходит! Как я и сказал, частота этого события составляет около 70%. А есть еще недельный гэп. Тут статистика уже приближается к 90%! Открытие рынка в понедельник часто происходит не там, где он закрылся вечером пятницы. Появляется пробел! И цена закрывает его в 80-90% случаев! Можно сказать, легкие деньги. Единственная проблема – у некоторых брокеров спред на открытии слишком широк, так что идея теряет смысл... Но все же можно регулярно проверять наличие гэпов и размер спреда. Те гэпы, которые не закрываются в понедельник, обычно закрываются к концу недели. Сегодня среда, гэп закрылся к концу дня. А на прошлой неделе было два-три гэпа, которые пока так и не закрылись… Но так уж устроен рынок! — Получается, вы не ограничиваете себя USDJPY, когда торгуете гэпы? — Конечно! Возможности надо искать повсюду. Когда я вижу, что какая-то пара сформировала гэп в 50-100 пунктов… У меня усиливается слюноотделение! Потому что я понимаю, что это будет отличная сделка. — Используете ли вы свои индикаторы для определения точек входа, когда торгуете гэпы? — Нет, я вхожу сразу, ожидая закрытия гэпа. Подход такой же, как в торговле к пивотам. Мои индикаторы показывают точки пивотов, используя вчерашние данные, но они показывает и так называемые будущие пивоты… Когда около двух часов рынок закрывается и снова открывается, я смотрю, далеко ли находится пивот. Разные дистанции – разная вероятность того, что цена его достигнет. Я часто торгую движение к пивоту. Иногда мне удается получить на этом всего пять пунктов, иногда – десять или больше. — Окей, круто! А что насчет фиксированного соотношения риска к прибыли? — Я его не использую. Потому что, ну, видите ли… В трейдинге мало что находится в нашей власти. Например, мы не можем знать, представится ли нам возможность зафиксировать прибыль или нет. Именно это я и отслеживаю, используя свои статистические инструменты! Дает ли мне рынок возможность получить прибыль? Каковы мои шансы в данный конкретный момент? 70%? 80%, 90%, 60%?.. Имеет ли смысл открывать сделку? Риск я определяю в зависимости от того, сколько я готов потерять в каждой конкретной сделке. Скажем, я решаю, что мой предел – сто долларов. Определив место для стопа, я подберу размер позиции так, чтобы убыток не превышал этого значения. Если стоп далеко, то размер позиции будет маленьким, если стоп близко – размер позиции будет крупным, но риск при этом всегда будет оставаться неизменным. — А что насчет выходов? — Для выходов у меня есть так называемый плейбук! Вы смотрите американский футбол?.. — Нет, не смотрю, но знаю, как там все устроено! — Может, вы видели, что во время матча тренеры часто держат в руках большие ламинированные листы! Иногда с пометками голубым, зеленым, желтым, розовым цветом… Это – плейбук! Дело вот в чем… Активная торговая сессия – не самое подходящее время для размышлений. Это – время для исполнения сделок! Время реагировать на происходящее… Так что нужно знать, что делать, если ваша сделка выходит в прибыль на пять пунктов. Ваш плейбук может предписывать вам, например, перенести свой стоп на уровень безубытка. Так и нужно поступить! А что, если цена идет быстро?.. Например, вы запрыгиваете в рынок, и он всего за минуту пролетает двадцать пунктов? Время снова посоветоваться с плейбуком! Может, стоит закрыть часть позиции, может, стоит подтянуть свой стоп, может, стоит выйти из рынка полностью, потому что после такого резкого движения высока вероятность того, что цена так же резко откатит обратно! Рынки дают вам бонус – хватайте его! Но обычно трейдеры начинают испытывать страх упустить выгоду… Они думают: «Ого, рынок так быстро прошел двадцать пунктов, может, ему хватит импульса и на пятьдесят?». И их прибыль из двадцати пунктов превращается в пятнадцать, в десять… И в итоге трейдер возвращает свою прибыль рынку. Для этого и нужен плейбук! В нем должны быть расписаны выходы для всех возможных сценариев: медленный рынок, быстрый рынок, нормальный рынок… Все это надо рассчитать и расписать. А открыв сделку, нужно действовать по плейбуку! Так вы будете понимать, что делаете. В трейдинге не бывает фиксированных вознаграждений. — Как выглядит ваш типичный торговый день? — Знал, что вы это спросите (смеется)! Прежде чем приступить к торговле, я смотрю два видео. Одно называется «Zen mind beginner's mind», оно длится примерно 3-4 минуты. С его помощью я вхожу в правильное состояние сознания. Там есть сцена, в которой лист плывет вниз по реке… Я всегда говорю себе – будь листом! Двигайся вместе с рынком. После этого я слушаю видео про Эвана Лонгорию, ­­­бейсбольного игрока. Там говорится о том, что самое важное – это правильный образ мыслей! Этот человек пришел из ниоткуда, но стал настоящей звездой бейсбола. У меня даже есть небольшая карточка, на которой написано «придерживайся подхода». У меня есть план. Все, что нужно – следовать ему! Не думать о нем! Не вносить в него правки, пока ты в игре… Этим нужно заниматься в соответствующее время. Поддерживайте распорядок! Каким бы он ни был. Войдите в игру, сосредоточьтесь, следите за графиком. Ни на что не отвлекайтесь, пока торгуете! Например, на твиттер… И не беспокойтесь о результатах! Откройте сделку, поставьте стоп-лосс. Вы либо проиграете, либо выиграете! Вы не в силах повлиять на исход сделки. Как только вы входите в рынок, причина, по которой вы это сделали, теряет смысл. Цена либо пойдет в вашу сторону, либо против вас. И вы ничего не сможете с этим сделать! Многие совершают эту ошибку. Думают, что могут как-то повлиять на исход сделки... Но это не в ваших силах! Единственное, что вы можете – поставить стоп-лосс и, если представится возможность, зафиксировать прибыль. Другой важный принцип – будьте там, где вы должны быть, и именно тогда, когда должны. Еще раз, я полностью сосредоточен всего на одной паре! Чтобы не пропустить движение, когда оно случится. Если я на что-то отвлекусь и упущу его… Это будет означать, что я не был там, где должен. А еще очень важно избавиться от негативных мыслей. Отбросьте сомнения и неуверенность! Вы проделали всю необходимую работу, все исследования. Сейчас вам нужно просто следовать своему плану. Делайте то, что должны, и тогда, когда должны. Цена дошла до линии – кликните мышью и откройте сделку! Не думайте об этом, просто делайте это! В этом плане нужно вести себя подобно дрессированной обезьянке. Обезьянка видит, что цена дошла до линии, обезьянка дергает за рычаг, обезьянка, может, получит банан, а может быть, и нет (смеется). — Обезьянка видит – обезьянка делает! — Да! И все! Но нет, люди предпочитают поступать иначе… Многие становятся жертвами маркетинга. Приходит какой-нибудь парень с индикатором, обещает им прибыль в 500 пунктов, и у них загораются глаза… Они расстаются с деньгами, заработанными тяжелым трудом. Но эти индикаторы не работают! — Что вы можете посоветовать начинающим трейдерам, которые продолжают работать на обычной работе? — Рынок форекс открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Постарайтесь найти час или два в день, которые вы могли бы полностью посвятить торговле. — Может, что-то еще?.. Торговать – проще сказать, чем сделать! На чем им стоит сосредоточиться в первую очередь, чтобы достигнуть прибыльности? И не угодить по пути в многочисленные ловушки? — Сначала нужно подобрать для себя подходящий метод. Если у вас нет возможности присутствовать у компьютера во время открытия рынка… Любого – азиатского, лондонского, США… Тогда у вас не получится торговать движение цены от открытия, ведь к тому времени, как вы сядете за компьютер, она уже уйдет далеко прочь. Так что можете выбрать метод, в котором торгуется возврат цены обратно к открытию. Либо же можете «разместить ставки», как я это называю! Определите максимум и минимум предыдущего дня. Поставьте на них отложенные ордера, если цена дойдет до них – вы получите свою сделку! Сразу определите стоп и тейк-профит. Возможно, вы взглянете на максимумы двух предыдущих свечей и по распределению частот вероятностей поймете, что у вас есть шанс сделать как минимум пять пунктов в четырех случаях из пяти. Можно торговать и так, если у вас нет возможности проводить за компьютером много времени! Используйте какой-нибудь метод, предоставляющий входы на уровнях, которые определяются заранее. — Как вы считаете, что отличает вас от трейдеров, которые пока не смогли добиться успеха? — Мой опыт. В колледже я изучал логику, статистику и компьютерные науки. Так что на трейдинг я смотрю с точки зрения статистики! А большинство трейдеров относятся либо к фундаментальному, либо к техническому лагерю. Попадают в ловушку индикаторов, начинают отслеживать ленты Боллинджера… Мне это знакомо! Должен признать, какое-то время я тоже верил в этот нонсенс! Но если взглянуть на рынки с позиции логики… Цена движется либо вверх, либо вниз. Каждый день она проходит от открытия определенное расстояние. Снова напоминаю вам об аналогии с двенадцатидюймовой линейкой в шестидюймовом ящике! Нарисуйте вокруг цены открытия коробку в шесть дюймов! Цена обязательно дойдет либо до верхней границы, либо до нижней, либо до обеих. На вашей стороне статистика! Каков минимальный диапазон пары? 20-30 пунктов! У некоторых больше. Выберите для торговли ту пару, которая лучше всего подходит для вашего метода. Или наоборот, выберите метод, который лучше всего подходит для вашей пары! Представьте, что вы сжимаете в руке молоток, а на столе перед вами лежит шуруп, болт и гвоздь. Что вы выберете? Гвоздь, верно? Проблема большинства трейдеров в том, что стоит им взять в свои руки молоток, и все начинает казаться им гвоздями! Но нет, движения разных пар отличаются… Так что выберите какой-либо метод, а потом определите пару, на которой он работает лучше всего. Когда я торговал на фондовой бирже, то использовал «дойных коров» – акции, которые обычно проходили от открытия как минимум восемьдесят центов. В свое «стадо» я набирал только такие акции! Потому что мне нужно было достаточно сильное движение, чтобы я мог легко ухватить как минимум 10 центов, входя на расстоянии в 10 центов от цены открытия. Это справедливо и для форекс. Дневная Buy Zone у меня стоит на расстоянии примерно в 8-10 пунктов в обе стороны от цены открытия. А недельная – в 5-10 пунктов. Если цена поднимается от открытия на 50 пунктов, а потом возвращается обратно, и положительная неделя превращается в отрицательную – можно заработать немало пунктов! — Здорово! — И все это – статистика! Многие путают статистику с вероятностью. Вероятность – это когда мы говорим о будущем! А еще вероятности являются неизменными, ну, кроме тех случаев, когда мы, например, тянем из колоды карты. С каждой картой вероятности будут меняться, но это можно рассчитать. А в рулетке, например, вероятности всегда остаются неизменными. Но в трейдинге вероятностей не существует! Их нет! Все, что у нас есть – это исторические данные, статистика, которая говорит нам, что у какой-то конкретной пары за последние сто дней диапазон был вот таким. И что за последние сто дней цена столько-то раз доходила до зоны от двадцати до тридцати пунктов, столько-то раз – до зоны от тридцати до сорока пунктов… Вы легко во всем разберетесь, когда я покажу вам графики. Видя всю эту статистику, понимаешь, что тут и думать не о чем! — Да, после интервью мы снимем небольшое видео для нашего YouTube-канала! Прежде чем мы перейдем к завершающей части, хочу задать вам еще один стандартный вопрос… Как вы считаете, что именно на графиках стоит отслеживать в первую очередь? — Цены открытия, максимума и минимума. Если вы об этом спрашиваете… — Да, именно об этом я и спрашиваю! Я был готов к тому, что вы не посоветуете нам ленты Боллинджера (смеется)! — Да! Сегодняшняя цена открытия, максимум и минимум вчерашнего дня. Цена пойдет от открытия и пройдет либо верхнюю отметку, либо нижнюю, либо обе, либо ни одну из них! Это – все варианты. — А если цена дойдет до вчерашнего максимума или минимума… Как входить? Спрашиваю потому, что, кажется, около года назад я уже пытался создать такой советник… — Просто входишь на этой цене. Скажем ради примера, что максимум вчерашнего дня на паре GBPUSD находится на отметке 1.3. А сегодня рынок открылся на 1.2975. Можно либо торговать Buy Zone, войдя в покупки на 1.2985, либо подождать и посмотреть, удастся ли цене пройти вчерашний максимум. Тут все зависит от того, какой подход вы используете! — Ладно, давайте перейдем к очереди коротких вопросов! А потом запишем видео, чтобы наши слушатели смогли составить более ясное представление о вашей торговле. Сколько времени вам потребовалось на то, чтобы превратиться из новичка в прибыльного трейдера? — Ну, если речь о дейтрейдинге… Наверное, 4-5 лет! Но мне пришлось потратить немало времени, чтобы осознать, что все эти закорючки на графике типа RSI и лент Боллинджера работают только в мечтах трейдеров. — Можете поделиться с нами какой-нибудь особой техникой, связанной с трейдерским мышлением? — С мышлением?.. Не слушайте рекламщиков! Все это чепуха. Вообще, знаете, если вы лишены обычного здравого смысла, то и торговать вам не стоит! Есть вещи, в которых просто нет смысла. Загонять цену в какую-то сложную формулу, которая будет выплевывать вам всякие числа, которые вы даже не в состоянии понять… В общем, если вы не уверены, как правильно пишется «Stochastic», то не стоит его использовать (смеется)! Просто не стоит. — Ваш любимый сетап для входа в рынок? — Пересечение ценой горизонтальной линии. — Какую стратегию вы используете для выходов и сопровождения открытых сделок? — Как я упомянул ранее, для выходов я использую так называемый плейбук. В нем подробно расписано «если цена делает Х, я делаю это». В частности, мой образ действий будет отличаться при выходе в прибыль величиной в 5 пунктов и в 6 пунктов. По сути, мой плейбук – это заранее просчитанная дорожная карта, на которой размечен каждый этап ценового движения. Можете использовать шаг в 5 пунктов, в 10… Но решите заранее, как именно вы будете сопровождать свою сделку. — Можете посоветовать какую-нибудь книгу или ресурс по трейдингу? — Вам не нужны книги по трейдингу! Вам нужны книги по психологии, с помощью которых вы сможете разобраться в работе ума. К примеру: «Как мы принимаем решения», «Animals in Translation», «Одураченные случайностью», «Принцип ставок» и «The New Money Dynamics». Поняв, как работает ум, вы перестанете бояться упустить прибыль. Дело в том, что некоторые люди на генетическом уровне устроены так, что их привлекает все новое… — На совершенствование какого навыка вы посоветовали бы всем трейдерам потратить следующий месяц? И как лучше всего подойти к этому обучению? — Запритесь в своей комнате, останьтесь наедине со своей торговой платформой, и пусть вас ничего не отвлекает. Научитесь сосредотачиваться. И не лезьте не в свое дело! Что я под этим подразумеваю? Вы торгуете своим портфолио. Это – ваше «дело». Не беспокойтесь о том, что делает какой-то другой трейдер, сколько он зарабатывает, какой подход и какие инструменты использует… Нет, выберите свой метод, сосредоточьтесь на нем, освойте его. Знаете, как говорил Брюс Ли: «Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз». — Да, хорошая цитата! Какого брокера и какую торговую платформу вы предпочитаете? — Никакого (смеются)! У каждого брокера есть свои плюсы и минусы. И минусы обычно такие, что они просто сводят с ума... Так что у меня нет любимого брокера. Я использую MT4, потому что, как я и сказал, с TradeStation меня выкинули. Я выбрал MT4, так как к тому моменту я уже увлекся форексом. — Ваша худшая сделка? — «Худшая сделка»… Можно трактовать этот термин по-разному! Но первая, которая приходит на ум… Однажды я совершил ошибку и прислушался к одному трейдеру. У него был свой чат-рум, в котором он рекомендовал для покупки разные акции. Не помню названия компании, но я закупился по его совету тысячей акций. Привык к такому размеру позиций! А потом я смотрю – почему цена не двигается?.. В смысле – приостановка торгов?.. Я до того момента никогда о таком не слышал! Когда торговля этими акциями возобновилась, я был в минусе на пять тысяч долларов. И цена продолжала падать! В итоге убыток составил, кажется, тысяч восемь. Одна из худших моих сделок! Но есть и другие худшие сделки... Помню, однажды был во Флориде, я тогда отправился повидаться с людьми из TradeStation. Там проводилось мероприятие для инвесторов, как там оно называется… — Конференция? — Собрание акционеров! У меня была одна акция TradeStation, так что мне пришло на ум посетить его. Я им не понравился! Но речь не об этом. Знаете, бывает, ты открываешь свою торговую платформу, а она обновляется? — Да! — Не помню точно, что именно я тогда торговал, USDJPY или что-то другое, но у меня была открыта позиция на двести минилотов. Я нажал BUY, потом SELL… Хотел сделать пару пунктов, положить в карман пару сотен долларов! Что ж, как оказалось, после автоматического обновления тип ордера сменился с лимитного на рыночный, так что когда я нажал на SELL, то получил проскальзывание, которое превратило пару сотен прибыли в убыток величиной 60-70 долларов. Я прямо-таки дымился от ярости! С тех пор я всегда перепроверяю все параметры сделки, прежде чем нажимать на кнопку! — Да, это важно! Не могли бы вы дать нашим слушателям какой-нибудь совет напоследок? — Наверное, ответ тот же, что и на вопрос о совершенствовании навыка... Наденьте шоры! Ограничьте себя от всякого нонсенса. Ведь трейдинг на самом деле так прост! Вы ждете входа. Вы входите. Вы ждете выхода. Вы выходите. Все! Если вы используете стоп-лосс – ваши убытки ограничены. Ведь может случиться какая-нибудь непредвиденная ситуация! Например, отключение света. Так что использование стоп-лосса – это необходимость! Но главное: ни на что не отвлекайтесь. Каждое письмо с предложением купить какой-нибудь курс или индикатор отправляйте прямиком в корзину, потому что большинство таких предложений – на самом деле мусор! Вот почему многие меня не любят (смеется). Но все же есть люди, которые пишут: «У меня ушло три года, но я наконец-то разобрался! Я прошел кучу курсов и семинаров, но у меня ничего не получалось, пока я не встретил вас! Спасибо за то, что день за днем вбивали мне в голову одни и те же идеи!». Я постоянно говорю в своих видео, что нужно использовать стопы! Когда я торговал только по методу Buy Zone, стоп-лосс не казался чем-то необходимым, ведь сама логика этого подхода заключалась в том, что если цена из зоны покупки входит в зону продажи, то этим она говорит, что сделка на покупку не отработала, нужно закрывать ее и, возможно, даже открываться в противоположную сторону. Но в Rat Zone и Wick Zone это было уже не столь очевидно… — Круто! Не буду просить вас дать пример своего сетапа, давайте запишем вместо этого видео! Народ, его можно будет найти на YouTube-канале или по ссылке в описании к выпуску подкаста! Прежде чем мы закончим, скажите, как с вами лучше всего связаться? — У меня есть YouTube-канал, TheRumpledOne. Еще у меня есть группа на Facebook «Never lose again». Если хотите, можете связаться со мной напрямую, воспользовавшись почтой TheRumpledOne@Gmail.com. Еще у меня есть аккаунт в твиттере и свой сайт, TheRumpledOne.com, но я выкладываю туда только ссылки на свои видео. — И последний вопрос! Почему вы решили назваться The Rumpled One (Помятый)? — У меня был друг Дэнни. Он уже умер… Но при жизни он гладил всю свою одежду, включая майки! А я свои майки никогда не гладил. Он все время говорил мне – какой же ты помятый! Так я и стал Помятым, The Rumpled One. — Здорово (смеется)! Ни за что бы не догадался! Эйвери, большое спасибо за все, чем вы с нами сегодня поделились! Народ, все ссылки и видео можно будет найти в описании к выпуску, просто введите в строке поиска на TradingNut.com «Avery» или «Rumpled». До скорой связи! Желаю всем своим слушателям счастья и успеха в трейдинге! Переведено специально для Tlap.com