Поиск сообщества

10 способов фиксации прибыли в сделке Фиксация прибыли в сделке является одной из самых игнорируемых тем среди трейдеров. Типичный цикл обучения проходит следующим образом. Трейдер считает, что имеет значение только правильный выбор точки входа. Трейдер истощает свой торговый капитал и понимает, что упустил из виду стоп-лоссы. Время сосредоточиться на стоп-лоссах. Трейдер испытывает разочарование, когда видит, что его открытая прибыль в сделке исчезает снова и снова. Только после этого он понимает, что у него есть план выхода из убыточных сделок, но нет плана выхода из прибыльных сделок. Без знания того, как фиксировать прибыль, трейдер никогда не станет прибыльным. Не игнорируйте этот крайне важный аспект торговли. Предлагаю вашему вниманию 10 техник фиксации открытой прибыли в сделках. Размещение целей по прибыли 1. Проекция цели по прибыли с помощью графического паттерна 2. Расширение Фибоначчи 3. Разворотные точки прошлых ценовых колебаний 4. Ценовой канал 5. Временна́я цель Скользящие стоп-лоссы 6. Parabolic SAR 7. Стоп на линии индикатора Chandelier 8. Новый торговый сигнал Продолжающееся Прайс Экшен 9. Сигнал разворота 10. Кульминационное движение Размещение целей по прибыли Самый распространённый способ зафиксировать прибыль – разместить лимитный ордер на уровне ценовой цели (ордер take profit) при входе в сделку. Как определить целевую цену? Для технического трейдера есть несколько надежных вариантов. 1. Проекция цели по прибыли с помощью графического паттерна Базовый метод проекции целевой цены основан на использовании классических графических паттернов. Это могут быть треугольники, прямоугольники, паттерн «голова и плечи» и многие другие. Если вы используете графические паттерны в своей торговле, почему бы не использовать их и для проецирования целей? Хотя каждый графический паттерн отображается по-разному, метод проецирования целевой цены работает одинаково. Он всегда начинается с определения высоты графического паттерна и проецирования её от точки пробоя вверх или вниз. В приведённом ниже примере показано, как спроецировать бычью цель по графическому паттерну прямоугольник. Чтобы спроецировать целевую цену, как в этом примере: Измерьте высоту прямоугольника, Отложите это расстояние от вершины прямоугольника вверх, и вы получите бычью цель. Точно так же можно рассчитать медвежью цель, если спроецировать высоту прямоугольника от его основания вниз. 2. Расширение Фибоначчи Для проецирования целевой цены трейдеры также используют золотое сечение. Золотое сечение тесно связано с последовательностью Фибоначчи, которая является распространённой торговой концепцией. Трейдеры, торгующие по этой концепции, для проецирования целей используют расширения Фибоначчи. С помощью программного обеспечения для построения графиков вы можете легко отметить потенциальные целевые уровни. Как показано выше, отображение расширений Фибоначчи представляет собой двухэтапный процесс: Определите значимое импульсное движение. В этом примере мы хотим найти бычью цель. Следовательно, мы выбрали бычье импульсное колебание. Проецируйте расширения с использованием коэффициентов Фибоначчи (0,382 и 0,618). Например, умножьте высоту импульсной волны на 0,382. Затем от максимума импульсного колебания нанесите на график расширения Фибоначчи. Выбор импульсной волны имеет решающее значение. Для достижения наилучших результатов выбирайте чёткий и значимый ценовой импульс. 3. Разворотные точки прошлых ценовых колебаний Также можно использовать разворотные точки рынка. Эти разворотные точки являются эффективными уровнями поддержки и сопротивления, особенно на ключевых вершинах и основаниях рынка. Следовательно, проецируя их в будущее, мы получаем надёжные ценовые цели. Как правило, мы ищем медвежьи цели, используя минимумы прошлых колебаний, и бычьи цели, используя максимумы прошлых колебаний. В этом примере показана короткая сделка. Используя прошлые минимумы ценовых колебаний, мы отметили несколько уровней сопротивления, представляющих собой потенциальные цели. Ближайший уровень сопротивления будет самой консервативной целью. Наблюдение за разворотными точками ценовых колебаний – это простой и надёжный способ найти уровень поддержки/сопротивления. 4. Проекция ценового канала Ценовой канал ограничен двумя параллельными линиями. Характер канала зависит от его наклона. Восходящий наклон линий – бычий канал Нисходящий наклон линий – медвежий канал Горизонтальные линии – торговый диапазон Более подробную информацию о торговле в каналах вы можете узнать в этой статье. На графике показан сетап для открытия длинных позиций по паттерну NR7. Мы спроецировали цель, используя ценовой канал. Нарисуйте восходящую линию тренда через два минимума колебаний. Проведите параллельную линию, начиная с самого последнего максимума (линию канала). План состоит в том, чтобы выйти из рынка, как только цена достигнет линии канала. По мере движения рынка линия канала поднимается. Следовательно, наша целевая цена будет динамичной, и нам нужно переносить ордер тейк-профит выше, чтобы не отставать от линии канала. Это резко контрастирует с тактикой, обсуждаемой ранее: там были статические цели, которые не нуждаются в корректировке. Кроме того, как показано ниже, метод канала будет естественным выбором для трейдеров, работающих в торговом диапазоне и стремящихся получить небольшую прибыль. 5. Временна́я цель Давайте посмотрим на цели в другом измерении. Например, во времени. Установка временны́х целей – это метод фиксации прибыли по истечении определённого периода времени. Этот метод актуален и, возможно, имеет решающее значение для трейдеров, торгующих опционы, и внутридневных трейдеров. Трейдеры, торгующие опционы (в том числе покупатели), должны управлять своими потенциальными прибылями и убытками с точки зрения времени. Как правило, потеря временной стоимости ускоряется по мере приближения даты истечения срока опционов. Следовательно, наличие временно́й цели полезно для решения проблемы временно́го распада. Большинство внутридневных трейдеров работают в рамках одной торговой сессии, чтобы получить внутридневную торговую маржу и избежать риска переноса позиции через ночь. Для них существует естественная временна́я цель – конец каждой торговой сессии. Для лучшего целевого ориентира комбинируйте временну́ю цель с ценовой целью. Применение скользящего ордера стоп-лосс Позвольте вашей прибыли расти. Уверен, что вы слышали этот афоризм и раньше. Если вы хотите придерживаться этого торгового совета, лучше всего использовать плавающий стоп-лосс. Плавающий стоп-лосс – это ордер стоп-лосс, который следует за рынком с некоторым опозданием. Он имеет двойную функцию: фиксирует прибыль и позволяет ей расти. Тем не менее, размещение плавающего ордера стоп-лосс требует усилий. Если мы поставим плавающий стоп-лосс слишком близко к цене, мы можем задушить свою сделку. Если разместим его слишком далеко от цены, мы рискуем вернуть в рынок бо́льшую часть нашей прибыли. Систематический подход к установке плавающих стопов использует один из следующих методов. 6. Parabolic SAR Дж. Уэллс Уайлдер изобрёл индикаторы ADX для отслеживания трендов и RSI для определения импульса. Неудивительно, что у него был некий хитрый план на случай срабатывания плавающих стопов. Давайте применим индикатор Уайлдера Parabolic Stop-and-Reverse (SAR). Судя по названию, Уайлдер намеревался использовать Parabolic SAR не только для плавающего стоп-лосса. Он также открывал противоположную торговую позицию после того, как срабатывали стопы. Тем не менее, в данной статье мы фокусируемся на использовании этого индикатора только в качестве инструмента плавающего стоп-лосса для фиксации нашей прибыли. Этот индикатор отображается ниже каждого ценового бара в восходящем тренде и выше каждого ценового бара в нисходящем тренде. Его основная концепция заключается в том, что время – это деньги. Следовательно, с течением времени Parabolic SAR ускоряется, подходя ближе к рыночной цене. В этом примере точкой входа был бычий пин-бар (доджи). Синие точки отображают индикатор Parabolic SAR, который обеспечивает естественный плавающий стоп-лосс для нашей долгосрочной сделки. Справа на графике мы видим, как синие точки не переносят длительного бокового движения и быстро догоняют цену, когда рынок находится во флете. Точный расчёт индикатора Parabolic SAR довольно сложный. Если вы хотите разобраться в его работе, лучшим источником информации будет книга Уайлдера «Новые концепции в технических торговых системах» (“New Concepts in Technical Trading System”). 7. Индикатор Chandelier Exit Идеальный плавающий стоп-лосс должен иметь достаточно места для небольших ценовых откатов. Таким образом, важно знать, насколько волатилен данный актив. Индикатор Chandelier Exit как раз оценивает рыночную волатильность, используя в качестве меры волатильности средний истинный диапазон (ATR). ATR – это ещё одна концепция Уайлдера. (Да, мы в долгу перед ним.) Если кратко, то индикатор ATR измеряет волатильность, используя средний диапазон каждого ценового бара с поправкой на гэпы. Если вас интересует его формула, то вот она: Chandelier Stop (длинная позиция) = наивысший максимум за указанный период - (коэффициент x ATR за данный период) Chandelier Stop (короткая позиция) = наинизший минимум за указанный период - (коэффициент x ATR за данный период) Необходимо ввести 2 входных параметра: период и коэффициент. Общепринятыми параметрами являются период 22 и коэффициент 3. Чтобы узнать, где разместить стоп-лосс, умножьте ATR (с периодом 22) на 3. Затем отнимите полученное значение от самого высокого максимума последних 22 баров, и вы получите бычью цель. В приведённом ниже примере показано применение плавающего стоп-лосса с помощью индикатора Chandelier Exit (синего цвета) после сигнала свечного паттерна «утренняя звезда». 8. Новый торговый сигнал Здесь основная идея состоит в том, чтобы перемещать стоп-лоссы чуть ниже новых торговых сетапов, которые формируются в направлении вашей сделки. Это дискреционная техника. Она может принимать различные формы в зависимости от сетапов. Просто запомните, что если сетап достаточно хорош для открытия новой сделки в том же направлении, это будет достаточным основанием для корректировки стоп-лосса. В приведённом ниже примере для перемещения стоп-лоссов используются пин-бары. Но вы можете использовать любой ценовой паттерн или сигнал индикатора. На представленном выше графике мы выделили пин-бары с помощью нашего индикатора Price Action Pattern Indicator. Продолжающееся Прайс Экшен В приведённых выше примерах мы размещали лимитный ордер на уровне ценовой цели (ордер take profit), а также фиксировали прибыль с помощью ордеров стоп-лосс. Теперь давайте посмотрим, как фиксировать прибыль с помощью рыночных ордеров. Это гибкий подход, позволяющий решить, нужно ли немедленно выйти, чтобы сохранить прибыль. 9. Сигнал разворота Это выход из рынка на основе здравого смысла. Входите в лонг на бычьем сигнале. Фиксируйте свою прибыль на медвежьем сигнале. Входите в шорт на медвежьем сигнале. Фиксируйте свою прибыль на бычьем сигнале. Это ловкая тактика. Однако в трендах такой метод может привести к преждевременным выходам и ограничить нашу прибыль. Это связано с тем, что тренд поддерживает себя, подавая ложные разворотные сигналы, тем самым заманивая в ловушку трейдеров и заставляя их открывать противоположные позиции. В приведённом ниже примере мы вошли в шорт на свече медвежьего поглощения. Затем паттерн бычьего поглощения побудил нас зафиксировать прибыль. 10. Кульминационное движение Кульминационное ценовое движение – это сигнал разворота, который особенно эффективен в качестве сигнала для фиксации прибыли. Обращайте внимание на: Расширение диапазона баров Прайс Экшен с нарастающей скоростью Экстремальный объём На этом графике показан пример выхода по рыночной цене после кульминационного движения. 1. На этом медвежьем разворотном баре мы вошли в шорт. 2. Цена упала по параболической кривой. 3. Одновременно увеличился объём. 4. Вышеуказанные признаки кульминационного движения побудили нас закрыть короткую позицию. После кульминации рынок двигается вяло (как показано выше) или резко разворачивается. 11. Прогнозирование целей на графике «крестики-нолики» (бонус) График «крестики-нолики» – это уникальный вид графика, который фокусируется только на чистом Прайс Экшен и отфильтровывает шум. Он содержит свой набор графических паттернов и уникальные методы проецирования целевой цены, включая подсчёты по горизонтали и вертикали. Поскольку графики «крестики-нолики» используют чистое Прайс Экшен, они могут предложить более надёжную ценовую цель. По крайней мере, это даёт нам второе мнение для определения целевой цены. Если вы хотите получить более детальную информацию, прочтите книгу Джереми дю Плесси о построении графиков «крестики-нолики». Идеальное закрытие сделки В этой статье мы представили десять способов фиксации прибыли в сделках. Какой из этих методов выбрать? Учитывайте следующие факторы: Торговый стиль (трендовая или диапазонная торговля) Позвольте вашему торговому стилю определить, что лучше применять: ордера тейк-профит или плавающие стопы. Если вы торгуете тренды и хотите позволить своей прибыли расти, используйте плавающие стоп-лоссы. (Как черепахи, которые при каждой возможности останавливаются и разворачиваются.) Если вы скальпируете с целью получения небольшой прибыли в пределах торгового диапазона, используйте ордера тейк-профит. Если рынок торгуется в диапазоне, значит, торговый диапазон ограничивает наш потенциал прибыли. Следовательно, применение плавающих стоп-лоссов для получения прибыли не является стандартной методикой. Торговый таймфрейм Ключевым фактором также является ваш торговый таймфрейм. Внутридневным трейдерам целесообразнее применять ордера тейк-профит. Диапазон каждой сессии ограничивает их потенциал прибыли, поэтому, сталкиваясь с такими ограничениями, нет смысла позволять прибыли расти, применяя трейлинг-стопы. В этом случае лучше применять ордера тейк-профит. Если вы можете удерживать позиции без ограничений по времени, то предпочтительнее будут плавающие стоп-лоссы. Ищите конфлюэнтность целей Трейдеры, которые применяют лимитные ордера в качестве целей по прибыли, могут находить лучшие ценовые цели, используя концепцию конфлюэнтности. Это означает, что если вы ставите цель, основываясь на расширениях Фибоначчи, цель, измеренную по графическому паттерну, и цель в точке разворота крупного ценового колебания, и все эти три цели находятся вблизи одного уровня, значит, вам улыбнулась удача. Идеальная цель? Проснитесь! Попытка найти идеальную точку выхода из рынка столь же опасна, как и попытка найти Святой Грааль идеального входа в рынок. Их просто-напросто не существует, и вы никогда не будете удовлетворены, гоняясь за ними. В конечном итоге вы только навредите своим торговым результатам. Независимо от того, какую точку выхода вы будете использовать, вы пожалеете об этом. Помните, что нам не нужно совершенство. Нам просто нужна прибыль. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс