Поиск сообщества

Мультитаймфреймный технический анализ Понимание рыночной структуры и получение прибыли от торговли в направлении трендов Издательство “LifeVest”, Сентенниал, штат Колорадо Предисловие Какова ваша страсть? Есть ли в вашей жизни нечто такое, о чём вы постоянно думаете, когда не занимаетесь этим? Страсть к чему-либо невозможно подделать, ей нельзя обучиться. Это одна из жизненных наград, которая вдохновляет каждого из нас жить полноценной жизнью. Для многих людей страстью к жизни является работа или спорт – мне же посчастливилось найти удовлетворение и в том, и в другом. Печально видеть, как кто-то не признаёт свою особую страсть, потому что я считаю, что каждый из нас должен иметь некое сильное увлечение, граничащее с «одержимостью». Разжигает ли в вас страсть фондовый рынок? Хотели ли вы когда-нибудь, чтобы выходные закончились побыстрее, чтобы совершить запланированную сделку? Мечтали ли вы когда-нибудь о рынке? Готов признать, что я мечтал. Речь идёт даже не о деньгах – для меня это больше психологический вызов и чувство удовлетворения от достижения успеха на рынке своими собственными усилиями. Я не верю, что кто-то действительно достиг вершин мастерства на рынке, но моменты гениальности и полосы удач, которые мы иногда достигаем, с лихвой компенсируют периоды посредственности, которые мы иногда испытываем. Никто не зарабатывает деньги на рынках всё время. Никто! Участники рынка, демонстрирующие стабильную производительность, относятся к категории тех людей, кто понимает рыночную структуру и уважает риск, который всегда присутствует на рынке. Те, кто работает из любви к игре, получают более глубокое удовлетворение от своей работы, чем те, кто работает исключительно ради богатства. Если вы неравнодушны к рынкам, эта книга станет бесценным источником информации о том, как достичь успеха на рынке. Я не претендую на то, что у меня есть ответы на все ваши вопросы. И, честно говоря, если вы действительно найдёте кого-то, кто делает такие заявления, то, вероятнее всего, этот человек просто лжёт. Эта книга зарождалась в моей голове в течение многих лет, и поначалу я несколько неохотно писал её, потому что я всё ещё учусь и оттачиваю свои методы. Кстати, есть вероятность, что некоторые из концепций, изложенных в этой книге, со временем устареют. Надеюсь, что нет, но всё возможно. Однако я дам вам одну гарантию. Эта книга не сделает вас успешными на фондовом рынке и не разожжёт в вас страсть. Если вы ищете простой способ разбогатеть на рынке, то закройте эту книгу прямо сейчас и купите другую у лжецов. Скорее всего, ваши надежды не оправдаются. Видите ли, вы можете обладать знаниями и усердно работать, но успех сводится к одному слову – дисциплине. Как и в любой цели, к которой стоит стремиться в жизни, для достижения успеха в трейдинге требуется напряжённая работа. Без дисциплины, позволяющей распознавать и контролировать эмоции, которые проникают в ваш процесс принятия решений, вся ваша тяжёлая работа, скорее всего, будет обречена на провал. Финансовые рынки – это аукционы, управляемые действиями участников, и чтобы по-настоящему понять рынки, вам нужно понять мотивацию их участников. Цель этой книги – помочь вам понять и распознать структуру рынка; это, в свою очередь, поможет вам определить торговое преимущество независимо от того, какой торговый таймфрейм вы считаете для себя наиболее комфортным. На протяжении всех глав вы увидите сильный акцент на понимании того, почему на рынке повторяются определённые технические паттерны. Сразу же примите к сведению, что недостаточно просто запомнить паттерны. Любой подход к анализу рынков поистине является настоящим искусством, и реализация торговой стратегии выводит это искусство на новый уровень. Эта книга поможет вам понять, как определять сделки с низким уровнем риска и высоким уровнем прибыли, а затем управлять ими с постоянным акцентом на управлении рисками. Всё это говорит о том, что если ваша страсть связана с постоянно меняющимися рынками и у вас есть дисциплина, чтобы оставаться с этой страстью, вы определённо заберёте какое-то количество драгоценных камней. Введение Бо́льшую часть своей взрослой жизни я изучал рынки, просматривая бесчисленное количество графиков в поисках идеального паттерна или индикатора. Я всегда буду открыт для достижения этого «совершенства» на рынках. В глубине души я убеждён, что совершенства, каким бы оно ни было, не существует. Для меня самым простым способом получения прибыли на рынках являлась последовательная торговля в направлении тренда. Тренды существуют на всех таймфреймах, но вы сами решаете, какой таймфрейм лучше всего подходит вашей личности. Методы анализа, описанные в этой книге, позволят вам анализировать и получать прибыль от трендов на всех таймфреймах. Первостепенная задача трейдера – это риск-менеджмент. Дилетанты подвергают себя высокому риску, что вызывает чувство неловкости у профессионалов. Дело в том, что когда-то они тоже были дилетантами. Они, вероятно, часто вспоминают свои ошибки, связанные с принятием высокого риска, которые они совершали в порыве жадности и которые в конечном итоге не принесли им ничего, кроме стресса и потери средств на банковском счёте. Поскольку жадность является типичной чертой случайного участника рынка, он либо игнорирует риски, либо не осознаёт их, пока не станет слишком поздно. Это ключевое осознание, с которым вам нужно справиться на ранней стадии своей карьеры в трейдинге. Будучи трейдером, который пытается рассчитать точное время для открытия сделки, ваша «работа» чётко определена: вы должны синхронизировать свои решения с ценовым движением. И чтобы делать это последовательно, вы должны уметь правильно интерпретировать «рыночные сообщения». Цель состоит в том, чтобы вовремя совершить сделку, чтобы ваш счёт был подвержен минимальной просадке и получил максимально возможную прибыль. Чтобы преуспеть в трейдинге, вам нужно быть в гармонии с рынками, а не навязывать им свой набор убеждений. Когда на рынке отсутствует чёткое направление, правильным действием будет сидеть в стороне и сохранять свой капитал до тех пор, пока на рынке не появятся возможности с низким уровнем риска. Говорят, что «знать, когда нужно быть в рынке, так же важно, как и знать, какую сделку нужно открывать». Повторяйте это себе снова и снова. Эта мантра должна резонировать с вами, когда вы принимаете свои торговые решения. Долгосрочное превосходство трейдера заключается в сохранении капитала во время рыночной неопределённости, с последующей готовностью к задействованию этого капитала, когда рынок предоставляет условия, благоприятствующие вашему подходу. Вам нужно иметь всего несколько торговых стратегий, чтобы достичь стабильной прибыли. Бо́льшее их количество будет только вносить путаницу. Хорошей новостью является то, что при наличии большого количества доступных для торговли активов и различных таймфреймов, с помощью которых можно реализовывать торговые стратегии, рынок дает даже самым привередливым стратегиям практически бесконечные возможности. Вы часто слышите о необходимости иметь «преимущество», чтобы преуспеть в трейдинге. После многих лет торговли я знаю, что моё специфическое преимущество заключается в моей способности чётко и объективно наблюдать за действиями рынка, а затем осуществлять сделки на основе того, что диктует рынок. Никогда не стоит навязывать рынку свои убеждения – вместо этого вы должны слушать рыночные сообщения и совершать сделки без эго. Цель этой книги – дать вам чёткое понимание динамики рынка, чтобы вы могли развить своё собственное рыночное преимущество на основе всестороннего понимания структуры рынка. Любая стратегия, основанная на глубоком понимании рыночных трендов, может обеспечить дисциплинированному трейдеру прибыль. Дисциплина с большой буквы. Если подумать о том, что можно и что нельзя напрямую контролировать на рынках, то суть быстро всплывает на поверхность. На вас мало что влияет, кроме ваших собственных действий. Отсюда следует, что самая важная черта, которой вы должны обладать – это дисциплина: Вы должны быть готовы взять на себя полную ответственность за все свои действия. Вы никогда не найдёте истинного удовлетворения в трейдинге, если ожидаете совершенства и оправдываетесь, когда оно неизбежно ускользает от вас. Не обладая гибкостью взглядов и не ожидая, что сделки не всегда будут работать в их пользу, жёстко мыслящие люди часто терпят неудачу на рынке. Это происходит потому, что они не могут принять тот факт, что именно они, а не рынок, ошибаются, когда позиция идёт против них. Бычий или медвежий настрой звучит хорошо в публичных высказываниях, но вы не можете позволить себе цепляться за свой прогноз, если ценовое движение говорит вам о противоположном. Успешные спекуляции требуют хорошей дозы цинизма. Вам нужен хорошо продуманный план, который предвосхищает все потенциальные сценарии, чтобы удержать вас от принятия импульсивных и эмоциональных решений в часы работы рынка. Вас постоянно бомбардируют новой информацией от коллег, телевидения, ценовых движений, веб-сайтов и т. д. Торговля акциями – это бизнес, и если вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал, у вас должен быть план, который вы будете безупречно исполнять. Когда дело доходит до исполнения сделки, вы должны иметь представление о том, что, по вашему мнению, произойдёт на рынке, но вы также должны быть готовы реагировать на всё, что «даёт» вам рынок, независимо от того, что, по вашему мнению, было наиболее вероятным исходом. Каждый день вы должны сосредоточиться на том, как вы можете стать лучшим трейдером, чтобы получить больше денег с рынка. Поможет ли вам зарабатывать деньги то, что вы будете тратить своё время на чтение финансовых периодических изданий, просмотр деловых каналов или прослушивание мнений других людей? Вряд ли. Будет лучше, если вы потратите своё время на то, чтобы выслушать единственную объективную рыночную информацию, а именно цену. Мой подход заключается в том, чтобы «прислушиваться к тому, что говорит рынок». Коллективные рассуждения, ожидания и надежды касательно движения той или иной акции точно отражены в цене, поэтому моё полное внимание привлекает только ценовое движение. Чтобы быть успешным, вам нужно понять, что мотивирует большинство участников – это поможет вам предвидеть их действия в нужное время, а затем инициировать свои собственные действия. Единственный способ эффективно измерить коллективные действия всех участников рынка – это технический анализ. На бычьих рынках мы слышим, что рынок взбирается на «стену беспокойства» – на медвежьих рынках он сползает вниз по «склону надежды». Технический анализ позволяет объективно применить к нашему анализу нейтральную точку зрения. Самое сложное в достижении успеха – это очень дисциплинированно проводить анализ, контролируя свои эмоции и не становясь жертвой рынка, которому на нас наплевать. Дисциплина является самой сложной частью торгового уравнения, потому что суровая правда заключается в том, что когда вы инвестируете в фондовый рынок капитал, вы также инвестируете в него и свои эмоции. Неконтролируемые эмоции часто становятся причиной принятия очень плохих решений. Возможно, самой большой характеристикой, которая разделяет профессионалов и дилетантов, является способность оставаться безразличным в своих рыночных решениях. Профессионал перед входом в сделку готовится ко всем возможным результатам и, как следствие, никогда не станет жертвой эмоциональных ловушек принятия решений, которые преследуют дилетанта. Как вы относитесь к рынку? Принимаете ли вы эмоциональные решения в ответ на фундаментальные или технические события? Надеюсь, что эта книга научит вас чётко видеть структуру рынка, чтобы вы могли прогнозировать рыночную активность и реализовывать свои сделки как профессионал. Как только вы научитесь правильно анализировать рынок, ваша задача будет состоять в обеспечении дисциплины для торговли в соответствии с вашим планом! Системные и дискреционные подходы. Во-первых, позвольте мне заявить, что нет неправильных подходов к рынку – есть только неправильные подходы для разных личностей. Технические трейдеры используют два широких подхода — системную и дискреционную торговлю. Системные трейдеры пытаются оценить рыночную активность количественно и сформулировать основанный на правилах подход, который исполняется с помощью компьютера. Задолго до того, как та или иная система будет использоваться на реальном торговом счёте, она тщательно тестируется, чтобы можно было гарантировать, что она является жизнеспособной и может генерировать прибыль в «любой» рыночной среде. Системные трейдеры считают, что исполнение сделок компьютером (программная торговля) может привести к получению более стабильной прибыли за счёт исключения эмоциональных реакций на рынок из процесса принятия решений. Самая большая критика системной торговли заключается в том, что многие из систем не допускают «неожиданных рыночных событий». Хорошо известно, что жесткое бэктестирование может оказаться недостаточным для приведения ранее надёжной системы в соответствие с рынком, так как на рынках неизбежно происходят кратковременные ценовые отклонения через различные промежутки времени. За годы торговли я узнал, что такие «неожиданные» вещи происходят на рынках довольно регулярно. С учётом этого существует множество торговых систем, и они могут предоставить хороший способ торговли тем, кто умеет программировать и может доверить торговлю на рынках своим компьютерам. Лично мне системный трейдинг не подходит. В торговле на рынке я предпочитаю некоторую свободу действий. Дискреционные трейдеры уверены в своей способности интерпретировать рыночные движения и тонко настраивают свои торговые методы в соответствии с ними. Я считаю, что индивидуальность рынков вносит тонкие изменения, которые может заметить только опытный трейдер, и это может привести к торговому преимуществу. Однако я использую компьютеры для скрининга бесконечных возможностей, ежедневно предоставляемых рынками, и когда я решаю, на каких акциях мне торговать, то ищу на графиках конкретные вещи (это тема последующих глав). Когда приходит время выбирать, на каких акциях и когда торговать, и в связи с этим принимать решения по управлению капиталом, то при реализации торгового плана допускается некая свобода действий. Уметь хорошо подбирать акции и быть успешным трейдером – это разные таланты, и они требуют разных навыков. Можно взять хорошего трейдера и дать ему плохой сетап, и он всё равно будет зарабатывать деньги благодаря своим торговым навыкам. И наоборот, можно взять неопытного трейдера и дать ему лучшие сетапы, и он всё равно будет терять на них деньги из-за плохо развитых торговых навыков. Технический и фундаментальный анализ. Поскольку эта книга посвящена техническому трейдингу, о фундаментальном анализе здесь будет упоминаться очень мало. Будучи трендовым трейдером, я твердо верю, что «новости и сюрпризы следуют в направлении тренда». Для достижения успеха в краткосрочной торговле на акциях традиционный фундаментальный анализ не нужен (а иногда и вредит прибыльным сделкам). Не поймите меня, пожалуйста, неправильно: я считаю, что фундаментальные данные являются важными, но они бесполезны при принятии краткосрочных торговых решений. Важно знать, когда может произойти фундаментальное событие, потому что оно часто становится катализатором ценового движения. Однако следует объективно анализировать реакцию на это событие, а не формировать мнение об этой компании. Рынку всё равно, что, по вашему мнению, должна делать та или иная акция. Опять же, цена включает всё. Полностью отбросить фундаментальный анализ – означает сказать, что мотивации для большого процента участников рынка не имеют значения. Технические аналитики часто изображаются именно с этим недальновидным мышлением. Я здесь не для того, чтобы защищать технический анализ. Я знаю, что он работает для меня, но только потому, что я использую его как основу для принятия решений, а не как жёсткую систему. Меня интересует всё, что может послужить катализатором для изменения цены, потому что понимание человеческой природы приводит к непредвзятому анализу, который в конечном итоге должен привести к бо́льшей прибыльности. Это в очередной раз подводит меня к психологии рынка. Эмоции являются врагом в трейдинге, и их нужно исключить из процесса принятия решений (или же научиться контролировать их). Естественно, это легче сказать, чем сделать! Изучение ценовых графиков сводится к определению того, где объединяются силы спроса и предложения и дают нам торговое преимущество. Чтобы оценить эту динамику, нам нужно понять мотивацию участников, мнения которых находятся под влиянием рынков, и тем самым заставить их изменить цену. Переведено специально для Tlap.com, Брайан Шеннон

Таймфрейм как известно дело персональное, и сильно влияющее на стиль торговли. Тема хорошо раскрыта тут: http://tradelikeapro.ru/kakoy-taymfreym-vyibrat/ Помимо указанных в статье рекомендации, захотелось спросить у пользователей форума, каков ваш рабочий таймфрейм? Для выбора доступно 2 варианта, на случай если у вас разные стили.

Название индикатора: ТФ_хреньж (название изменено) Год выпуска: 2023 Сайт продажи: неизвестно Валютные пары: любые Таймфрейм: любой Время торговли: круглосуточно Описание: Умеет менять автоматом тф на графике в зависимости от количества открытых ордеров, проценту просадки по депозиту, или по достижению заданного числа в валюте депозита. увидел, что Товарищ @nixxer может по настроению помочь в этой теме. Возможно ли снять ограничение по демо-периоду? TFChange_Prosadka (для tlap).ex4