Поиск сообщества

Усовершенствованный паттерн «трёхбаровый откат» Торговля на откатах очень популярна среди трейдеров, торгующих по сигналам Прайс Экшен. Однако, несмотря на простую концепцию торговли на откате, вы найдёте множество различных стратегий из-за множества способов определения трендов и откатов. В этой статье будет рассмотрен один из самых простых методов определения отката с использованием только Прайс Экшен: трёхбаровый откат. В августовском выпуске журнала «Фьючерсный и опционный трейдер» (“Futures & Options Trader”) за 2008 год Ли Лейбфарт предложил усовершенствовать паттерн «трёхбаровый откат». (Журнал “Futures & Options Trader” пришёл на смену журналу “Active Trader” в связи с тем, что последний прекратил свою деятельность.) В этой статье в качестве отправной точки мы используем его вариант трёхбарового отката. Правила торговли усовершенствованного паттерна «трёхбаровый откат» В этой стратегии для определения тренда Ли Лейбфарт использовал индикатор TRIX. TRIX – это впечатляющий индикатор, который выходит за рамки тройной сглаженной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и создает осцилляторный индикатор. Линия TRIX отображает скорость изменения (наклон) тройной сглаженной EMA и добавляет сигнальную линию для интерпретации её движения. Сигнальная линия в индикаторе TRIX представляет собой EMA. Параметры индикатора TRIX Индикатор TRIX имеет два параметра: период ретроспективного анализа и период сигнальной линии. Мы используем следующие настройки: Период ретроспективного анализа: 9 Период сигнальной линии: 3 Открытие длинной позиции Индикатор TRIX с периодом 9 находится выше сигнальной линии, что указывает на бычий тренд. Трёхбаровый откат демонстрирует движение вниз (три последовательно закрывшихся красных бара). Размещайте ордер buy stop чуть выше последнего бара паттерна «трёхбаровый откат». Открытие короткой позиции Индикатор TRIX с периодом 9 находится ниже сигнальной линии, что указывает на медвежий тренд. Трёхбаровый откат демонстрирует движение вверх (три последовательно закрывшихся зелёных бара). Размещайте ордер sell stop чуть ниже последнего бара паттерна «трёхбаровый откат». Если вы ищете инструмент для определения паттернов «трёхбаровый откат», см. ниже раздел «Дополнительные ресурсы». Примеры торговли паттерна «трёхбаровый откат» Давайте рассмотрим четыре примера. В первых двух примерах мы будем строго следовать приведённым выше правилам торговли. В третьем примере рассмотрим альтернативные входы с использованием ценовых паттернов. И, наконец, в последнем примере для открытия сделки мы воспользуемся сигналом дивергенции индикатора TRIX. На нижепредставленных графиках на нижней панели отображается индикатор TRIX, который содержит линию TRIX чёрного цвета и сигнальную линию красного цвета. Пример №1. Прибыльная сделка на бычьем паттерне Это дневной график акции Apple Inc. (тикер AAPL на NYSE). Чёрная линия TRIX поднялась над красной сигнальной линией и ознаменовала восходящий тренд. Вскоре после этого мы видим паттерн «трёхбаровый откат», который подтолкнул рынок вниз. Первым баром паттерна был доджи. Следующий бар имел более крупное тело, а последний был выраженным медвежьим трендовым баром. Каждый бар в откате был сильнее, чем предыдущий, что свидетельствует о кульминационном движении. Однако, несмотря на сильный толчок, рынок не достиг последнего минимума ценового колебания (пунктирная линия). Это бычий знак для трейдеров, учитывающих рыночный контекст. (Обратите внимание, что на протяжении всего отката индикатор TRIX оставался бычьим.) Исходя из наших правил торговли, мы должны совершить покупку на пробое максимума последнего бара паттерна. В данном случае нам повезло, и мы поймали первый откат нового бычьего тренда. Индикатор TRIX тоже неплохо отработал в отношении прибыли. Пример №2. Убыточная сделка на бычьем паттерне В этом примере показан дневной график биржевого фонда S&P (тикер SPY на NYSE). В своей статье Ли Лейбфарт протестировал эту стратегию на дневном графике фьючерсов S&P E-mini, и результаты оказались обнадёживающими. Но в данном примере мы обсудим менее идеальный сетап. Индикатор TRIX двигался над сигнальной линией, тем самым определяя бычий тренд. На графике сформировался медвежий трёхбаровый откат. Последний бар был внешним баром, и мы разместили ордер buy stop чуть выше него. Поскольку через два дня цена открылась гэпом вверх, рынок активировал наш ордер buy stop. После входа было несколько дней, когда цена открывалась гэпом вниз, а закрывалась выше. Если смотреть на все эти дни по отдельности, то они были бычьими. Однако через несколько дней рынок не проявил бычьего настроя. В итоге стало понятно, что рынок движется во флэте и тренд не возобновился. Извилистое Прайс Экшен после нашего входа могло побудить нас закрыть сделку преждевременно. К сожалению, это означает, что даже лучший результат для этой сделки был в районе безубыточности. Пример №3. Альтернативные входы В этом примере мы рассмотрим триггер для входа отдельно от паттерна «трёхбаровый откат». Хотя трёхбаровый откат по-прежнему является способом выявления отката, точный триггер для входа не обязательно должен зависеть от него. По мере формирования трёхбарового отката мы можем использовать любой разворотный паттерн в качестве триггера для входа в рынок. В данном примере представлен графике валютной пары EUR/USD. На нём показаны две сделки: одна на покупку и одна на продажу. Линия индикатора TRIX двигалась над сигнальной линией, подчёркивая бычий тренд. Этот трёхбаровый откат был очевиден, и мы разместили ордер buy stop выше максимума последнего бара (пунктирная линия). Когда паттерн «трёхбаровый откат» завершился, индикатор TRIX был очень близок к медвежьему, но этого не произошло. Следовательно, сетап всё еще был технически действительным, хотя более консервативный трейдер мог пропустить эту сделку. Этот бычий двухбаровый разворот предложил солидный альтернативный триггер с лучшей ценой входа. (Тем не менее, в этот момент индикатор TRIX уже был медвежьим, и было бы разумным пропустить данный сетап.) Давайте теперь посмотрим на вторую половину графика. Здесь линия индикатора TRIX находилась ниже сигнальной линии, что говорит о медвежьем тренде. Эта серия из трёх бычьих свечей сформировала паттерн «трёхбаровый откат». Стандартным входом был минимум последнего бара в паттерне (пунктирная линия). Для этого сетапа медвежий разворотный бар дал лучший вход. Очень часто после трёхбарового отката будут появляться возможности для входа с использованием ценовых паттернов. Для оценки вариантов рассмотрите следующие вторичные факторы: В рассмотренном выше входе в лонг (п. 3) на уровне минимума более раннего бычьего внешнего бара сформировался двухбаровый разворот, который был возможным уровнем поддержки. Следовательно, возможность для входа в лонг была действительно хорошей. В последнем примере во входе в шорт (п. 6) медвежий разворотный бар был частью зоны консолидации, и он выглядел не очень хорошо в качестве триггера для входа. (Обратите внимание на неблагоприятное Прайс Экшен: сначала рынок поднялся и протестировал уровень цены входа, после чего возобновил падение.) Пример №4. Сигнал дивергенции индикатора TRIX Как уже упоминалось ранее, индикатор TRIX – это осциллятор, который при определённых параметрах полезен для выявления краткосрочных трендов. Так как TRIX является осциллятором, неудивительно, что его сигналы иногда расходятся с Прайс Экшен. Следовательно, в этих случаях применяется стандартная интерпретация дивергенций. Ниже представлен дневной график акции Citigroup Inc. (тикер C на NYSE). В этом месте линия индикатора TRIX сверху вниз пересекла сигнальную линию и начала дрейфовать вниз. Однако рынок продолжал расти. Эта дивергенция между Прайс Экшен и индикатором TRIX подразумевала возможную слабость восходящего движения рынка. По мере того, как TRIX продолжал наклоняться вниз, на графике сформировался паттерн «трехбаровый откат». Однако «откат» был неправильным, поскольку его направление совпадало с ценовым трендом, а не против него. Тем не менее, он соответствовал нашим торговым правилам для короткого сетапа. Данный шорт быстро отработал и принёс нам хорошую прибыль. Как вы, наверное, уже поняли, этот сетап принципиально отличается от ранее рассмотренных. Первые три примера сосредоточены на откатах в краткосрочных трендах, а последний пример представляет собой разворотную сделку. Хотя во всех четырёх примерах применялись одни и те же правила торговли, условия Прайс Экшен были разными. Это важно, поскольку рыночный контекст в каждом случае тоже будет отличаться. Резюме по торговле усовершенствованного паттерна «трёхбаровый откат» Эта стратегия демонстрирует, как можно усовершенствовать базовый паттерн Прайс Экшен (трёхбаровый откат) с помощью вашей любимой тактики (в данном случае с помощью индикатора TRIX). В конце концов, наши самые эффективные торговые стратегии отражают нашу индивидуальность и взгляды на рынок. Использование индикатора TRIX для определения тренда лишь часть импровизации Ли Лейбфарта. Он также протестировал два набора правил для выхода из рынка, которые улучшили производительность данного паттерна. Один набор для краткосрочных сделок, а другой – для торговли в направлении тренда. Для получения более подробной информации прочтите его оригинальную статью или проведите собственное тестирование для дальнейшего изучения этого вопроса. Одно важное замечание: в этой стратегии мы открываем фейдинговые сделки на паттерне «трёхбаровый откат». Но всегда есть вероятность, что трёхбаровый откат набирает импульс для продолжения движения в направлении тренда, а не для разворота. Например, серия из трёх последовательных медвежьих баров может быть началом медвежьего тренда, а не откатом в рамках бычьего тренда. Этот результат противоречит нашему подходу. С этой точки зрения правило входа с помощью стоп-ордера помогает смягчить риск. Следовательно, полезно наблюдать за структурой рынка по отношению к паттерну «трёхбаровый откат». Например, пробил ли этот откат какой-либо значимый уровень поддержки или сопротивления? Если да, то данный сетап с бо́льшей вероятностью отработает. И, конечно, нам нужно проявлять особую осторожность, если более трёх последовательных баров закрываются в одном направлении. (По некоторым причинам «три» – знакомое трейдерам число. Трейдеры, торгующие на основе волновой теории Эллиотта, отсчитывают три импульсные волны. У нас также есть трёхбаровый разворотный паттерн и трёхбаровые свечные паттерны, такие как утренняя/вечерняя звезда. Я не приводил никаких объяснений, это лишь несколько несущественных замечаний о числе «три», чтобы доставить вам удовольствие от чтения.) Дополнительные ресурсы Я создал простой индикатор на TradingView, чтобы выделить последовательные бары по трём различным условиям. (Для его использования вам понадобится как минимум бесплатный аккаунт на TradingView.) Цена закрытия текущего бара по сравнению с ценой открытия текущего бара Цена закрытия текущего бара по сравнению с ценой закрытия предыдущего бара Максимум и минимум текущего бара по сравнению с максимумом и минимумом предыдущего бара В частности, условие для рассмотренного нами трёхбарового отката является первым условием. Вы можете использовать его для поиска паттернов «трёхбаровый откат» и дальнейшего их изучения. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Тип сервиса: RoboForex CopyFX Дата старта: апрель 2024 Ссылка: https://www.copyfx.com/ratings/rating-all/show/339046/tab/profit/period/week/ Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/TerraNova/chaos-trading-method-roboforex-copyfx/10886229 Описание: В торговле задействован мой личный “Грааль” на основе методов Билла Вильямса. Точка входа – на пробой импульсного фрактала. Со стопом. Тэйк примерно равен риску. Если цена не идет в новый импульс, то есть определенное условие для переворота позиции. При перевороте допускаю повышение риска. Инвестиционный период: одна неделя Целевая доходность: 10% Риск: 100% (пока что максимальная просадка была порядка 30%) Цена участия: 15% от вашей прибыли

Дата запуска: 19.08.2021г.Описание: Автоторговля усредняющим советником.Стоимость: комиссия 10%.Партнерская программа: вознаграждение 10%.Предполагаемая доходность: 10 - 20% в месяц.Предполагаемая просадка: до 50%.Рекомендуемый депозит: от 100$.Мониторинг: Ссылка: https://my.roboforex.com/register-copyfx/?trader=95130Сайт Copy FX: https://www.copyfx.com/ru/ratings/rating-all/show/95130

Тип сервиса: CopyFX Дата основания: май 2024 Ссылка: https://www.copyfx.com/ratings/rating-all/show/345780/tab/profit/period/all/ При подписке на мой сигнал имейте в виду следующее. 1. Целевая средняя доходность сигнала 100% - 170% в год. Но возможны отклонения как вверх, так и вниз. Ожидаемая просадка не более 50%. 2. Залог за копирование сигнала должно быть не менее 7000 долларов . Или 700 долларов на центовом счете, это 70 000 центов. 3. Кредитное плечо на вашем счете должно быть на уровне 1: 500 и более . Описание: Торговая система Copy Bank - копирует сделки крупных банков и фондов, через платный сервис. Управление капиталом идет через Искусственный Интеллект. Предполагаемая Доходность: 10-20% в месяц. Предполагаемая Просадка: не более 50% от депозита. Моё вознаграждение: 30% «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».

Тип сервиса: MQL5 Дата основания: декабрь 2022 Ссылка: https://www.mql5.com/ru/signals/1801673?source=Site+Profile+Seller При подписке на мой сигнал имейте в виду следующее. 1. Целевая средняя доходность сигнала 30% - 60% в год. Но возможны отклонения как вверх, так и вниз. Ожидаемая просадка не более 50%. 2. Залог за копирование сигнала должно быть не менее 1000 долларов . 3. Кредитное плечо на вашем счете должно быть на уровне 1: 500 и более . В противном случае сигнальный сервис mql5 будет копировать сигналы в меньшей пропорции и ваша прибыльность будет меньше, чем у моего сигнала. 4. По моему сигналу торговля ведется не постоянно. Если на рынке есть небольшая волатильность, то она не может быть в течение 5-10 торговых дней. Это нормально. 5. Когда мой сигнал торгуется, на счете одновременно открывается много мелких сделок. Это позволяет диверсифицировать торговые входы и выходы с рынка. 6. Для приема сигналов вам необходимо, чтобы ваш терминал MT4 работал круглосуточно и без выходных, или вам необходимо арендовать VPS-сервер. Не забывайте об этом, это очень важно! Годовые затраты, которые вы будете платить mql5, 30 долларов x 12 = 360 долларов Стоимость VPS 15 долларов x 12 = 180 долларов (это переменная стоимость, вы можете получить дешевле). общая стоимость в год = 540 долларов США Описание: Торговля на возврат цены к средним значениям после сильного отклонения. Идет распределение всей позиции входа. При сильном уходе цены задействуется мартингейл. Торговая система хорошо проверена и даёт большую надежность. Входы только за ключевыми уровнями. Динамичный тэйк профит. Предполагаемая Доходность: 3-5% в месяц. Предполагаемая Просадка: не более 50% от депозита. Моё вознаграждение: 30$ «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».

Тип сервиса: CopyFX Дата основания: февраль 2023 Ссылка: https://www.copyfx.com/ratings/rating-all/show/229935/tab/profit/period/all/ Условия участия: При подписке на мой сигнал имейте в виду следующее. 1. Целевая средняя доходность сигнала 30% - 70% в год. Но возможны отклонения как вверх, так и вниз. Ожидаемая просадка не более 50%. 2. Залог за копирование сигнала должно быть не менее 1000 долларов . 3. Кредитное плечо на вашем счете должно быть на уровне 1: 500 и более . 4. По моему сигналу торговля ведется не постоянно. Если на рынке есть небольшая волатильность, то она не может быть в течение 5-10 торговых дней. Это нормально. 5. Когда мой сигнал торгуется, на счете одновременно открывается много мелких сделок. Это позволяет диверсифицировать торговые входы и выходы с рынка. Описание: Торговля на возврат цены к средним значениям после сильного отклонения. Идет распределение всей позиции входа. При сильном уходе цены задействуется мартингейл. Счет идет как продолжение моего старого счета https://www.copyfx.com/ratings/rating-all/show/76541/tab/profit/period/all/ который был отключен из за сильных проскальзываний не в мою сторону. Торговая система хорошо проверена и даёт большую надежность. Входы только за ключевыми уровнями. Динамичный тэйк профит. Предполагаемая Доходность: 3-5% в месяц. Предполагаемая Просадка: не более 50% от депозита. Моё вознаграждение: 30% «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».

Тип сервиса: ПАММ Дата основания: 2024.04 Ссылка: https://my28.roboforex.org/ru/register-copyfx/?trader=342049 Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/Roman18/mt4-73017033/11110093 Описание: Работает мультивалютный советник, вход и выход из сделки происходит по сигналу осциллятора на дневном и недельном тренде. Иногда закрытие сделок по общему профиту торгуемых валютных пар. Система работает без мартингейла, у каждого ордера есть свой стоп лос Условия участия: 5% от прибыли Доп. инфо: средняя доходность 10% в месяц при торговом лоте 0.01 на каждые 600$, историческая просадка была 200$

Тип сервиса: сигналы Дата основания: 2024.04 Ссылка: https://www.mql5.com/ru/signals/2225510 Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/Roman18/mt4-73017033/11110093 Описание: Работает мультивалютный советник, вход и выход из сделки происходит по сигналу осциллятора на дневном и недельном тренде. Иногда закрытие сделок по общему профиту торгуемых валютных пар. Система работает без мартингейла, у каждого ордера есть свой стоп лос Условия участия: 30$ в месяц Доп. инфо: средняя доходность 10% в месяц при торговом лоте 0.01 на каждые 600$, историческая просадка была 200$

Тип сервиса: Сигналы Дата основания: 06.01.2019г. Ссылка: https://www.mql5.com/ru/signals/522868#!tab=tab_account Мониторинг: Описание: Контртрендовая автоматизированная стратегия. Сеточник с мартингейлом. Используется советник собственной разработки. Торговля на реальном счёте им ведётся с февраля 2016-го года http://www.myfxbook.com/members/Bag76/bg-grid/1510447 Но на сабжевом счёте другие настройки. Стоп-лоссы не используются. Условия участия: 30$ в месяц. Доп. инфо: Торговля ведётся на центовом счёте. Ожидаемая средняя прибыльность 3-4% в месяц. Минимальный депозит для копирования 2000 центов. Минимальный депозит для того, чтобы получать какую-то прибыль должен быть - 1500$. Поэтому, я не думаю, что кто-то из форумчан будет копировать сигнал. Цель данной темы, - показать возможность длительной работы торговой многопарной грид-системы при применении верного манимеджмента при условии правильно проведённой тестерной оптимизации. Тем не менее, сохраняется опасность слива счёта по вине брокера. Прецедент уже был. 3-го января 2019г. На другом счету. По претензии счёт был восстановлен, депозит с него переведён на этот. На будущее, в рождественские каникулы буду отключать советник.

На MyFxbook получила следующее уведомление При нажатии прохожу по ссылке _https://www.signalstart.com/. Сервис не бесплатный !!! СТОИМОСТЬ Нет никаких скрытых сборов или расходов. Плата за услугу Signal Start составляет всего лишь $25/ месяц за счет (Подписка на сигналы оплачивается отдельно на основе выбранных сигналов). Кроме того, если вы являетесь поставщиком сигналов, мы взимаем только 30% с вашего регистрационного сбора, в результате чего вы получаете полное, профессиональное и управляемое решение для обслуживания вашего сигнала. Ограниченное по времени предложение для подписчиков сигналов! Протестируйте нашу услугу в течение 1 недели только за $1 (вместо $25 в месяц)!Ограниченное по времени предложение для поставщиков сигналов! Оплачивайте только одноразовый взнос за открытие счета в размере $25 (вместо $25 в месяц)! И возникает вопрос - а кто-нибудь вообще пользовался этим сервисом копирования?. Я про него узнала только из сообщения СтОит ли овчинка выделки? Раньше, помимо CopyFx, у меня копировали сигналы еще через MQL5.com, но они перестали работать с центовыми счетами ((

https://www.mql5.com/ru/market/mt4/expert - покупатели/подписчики тут есть в нормальном количестве или три калеки без гроша за душой?

Тип сервиса: Сигналы MQL5 Дата основания: 19.11.2019 Ссылка: https://www.mql5.com/ru/signals/721635 Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/ReVeR27/newgeneric-v2-rannfx/3661992 Описание: На данном счете торгует полностью модифицированная версия проверенного временем советника Generic v12. Используется 9 валютных пар с риском, настроенным под каждую так, чтобы общий рост доходности был более плавный. Присутствуют фильтры валют, максимальной просадки и количества ордеров на рынке. Стоп Лосс и Тейк Профит используются всегда, но чаще срабатывает выход по фильтрам. Предполагаемая доходность: 5-12% в месяц. Риск на сделку: 2-4%. Просадка: не более 30% Условия участия: 30$ в месяц з.ы. Для более точного копирования сигнала рекомендуется использовать брокера RannFX от Дмитрия Ранеева.

Дата основания: 20.12.2018 Ссылка на Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/539949 Начальный капитал управляющего: 500$ Валюта счета: USD Условия участия: 30$ в месяц Предполагаемая Доходность: 2-10% в месяц. Предполагаемая Просадка: 50%. Описание: Торговля осуществляется посредством моего советника Night Hawk преимущественно в Азиатскую сессию. Динамическое построение сетки и возможностью закрытия сделок в небольшой минус дает этой системе сильное преимущество по сравнению с другими сеточниками. Присутствуют фильтры максимального спреда, однонаправленности валютных валютных пар, максимальной просадки, количества пар в рынке. Все сет файлы оптимизировались с помощью программы Tick Data Suite с использованием плавающего спреда и проскальзывания ордеров. Сигнал уже приобрел популярность на сайте MQL5. Мониторинг:

Дата основания: 20.12.2018 Ссылка на Сигнал: https://www.signalstart.com/analysis/night-hawk/54418 Начальный капитал управляющего: 500$ Валюта счета: USD Условия участия: 30$ в месяц Предполагаемая Доходность: 2-10% в месяц. Предполагаемая Просадка: 50%. Описание: Торговля осуществляется посредством моего советника Night Hawk преимущественно в Азиатскую сессию. Динамическое построение сетки и возможностью закрытия сделок в небольшой минус дает этой системе сильное преимущество по сравнению с другими сеточниками. Присутствуют фильтры максимального спреда, однонаправленности валютных валютных пар, максимальной просадки, количества пар в рынке. Все сет файлы оптимизировались с помощью программы Tick Data Suite с использованием плавающего спреда и проскальзывания ордеров. Мониторинг:

Тип сервиса: Сигналы MQL5 Дата основания: 19.11.2019 Ссылка: https://www.mql5.com/ru/signals/724170 Мониторинг: http://www.myfxbook.com/members/ReVeR27/newgeneric-v2-darwinex/3662006 Описание: Всё новое — это хорошо забытое старое! На данном счете торгует полностью модифицированная версия проверенного временем советника Generic v12. Используется 10 валютных пар с риском, настроенным под каждую так, чтобы общий рост доходности был более плавный. Присутствуют фильтры валют, максимальной просадки и количества ордеров на рынке. Также экспериментально в торговле участвует сторонний робот, который кроет убыток с помощью полученной ранее прибыли с других пар. Предполагаемая доходность: 3-7% в месяц. Просадка: не более 30% Условия участия: 30$ в месяц