Поиск сообщества

Лучшие индикаторы TradingView для внутридневной торговли Одна из лучших особенностей платформы TradingView заключается в том, что вы получаете доступ к множеству бесплатных индикаторов, разработанных платформой TradingView и её участниками. Но это является и одной из самых больших проблем использования данной платформы. Вы можете потратить много времени на поиск нужного индикатора среди всей этой массы, но так и не найти то, что ищете. Это может очень сильно расстроить. Данную ситуацию усложняет ещё и тот факт, что некоторые разработчики публикуют фантастические индикаторы, но дают им странные названия, поэтому их трудно найти. Итак, чтобы сэкономить вам время, я покажу полезные индикаторы платформы TradingView для внутридневных трейдеров рынка Форекс. Previous Day High Low Indicator (индикатор максимума/минимума предыдущего дня) Существует много индикаторов максимума/минимума предыдущего дня, но большинство из них сбивают с толку. Я хочу, чтобы на моём графике было минимальное количество информации, и этот индикатор соответствует данному требованию. Самое приятное то, что вы также можете отмечать недельные и месячные максимумы и минимумы на одном графике. В приведённом выше примере я отметил дневной максимум/минимум за последние 2 дня. Это самая полезная информация для моей внутридневной торговли. Обратите внимание, как цена соблюдает эти уровни. Чтобы установить этот индикатор, на платформе TradingView найдите DWM HL. Это один из тех случаев, когда разработчик присвоил индикатору странное имя, поэтому его трудно найти. Но теперь, когда вы знаете, как его найти, вы можете начать использовать этот удобный индикатор. Вот настройки этого индикатора. Forex Market Session Boxes (индикатор сессий валютного рынка) Если вы предпочитаете видеть максимумы/минимумы рыночных сессий и открывать/закрывать позиции в пределах сессий, то индикатор сессий валютного рынка как раз для вас. Он отмечает начало/конец каждой сессии и позволяет легко увидеть максимум/минимум каждой сессии. Дизайн по умолчанию, на мой взгляд, является не самым лучшим. Но если поменять пунктирные линии, убрать цвета и скрыть названия сессий, то в целом этот индикатор работает отлично. Вы можете показать или скрыть каждую из 3 основных сессий в зависимости от ваших предпочтений. Приятный штрих индикатора – возможность отправлять вам оповещения. Не забудьте вовремя подойти к компьютеру, чтобы начать торговать в любимой вами сессии. Эти уведомления также предупредят вас о ценовых пробоях. ▢ Оповещения о начале/конце сессии ▢ Оповещения о пробоях диапазона на открытии сессии ▢ Оповещение о том, что цена пересекает максимум/минимум сессии после закрытия сессии Market Session Times (время рыночных сессий) Это единственный индикатор, который я смог найти, точно показывающий перекрытие лондонской и нью-йоркской сессий на ценовом графике. Было несколько похожих индикаторов, но они либо раздражали меня, либо были неточными. Просмотр сессий на графике покажет вам, когда будет увеличиваться или уменьшаться объём. Для поиска этого индикатора найдите Forex Session Overlap (перекрытие сессий валютного рынка). Я использую этот индикатор, чтобы отмечать на графике лондонскую и нью-йоркскую сессии, но вы можете отмечать токийскую и австралийскую сессии. Есть также варианты маркировки рыночных сессий в период летнего времени. Visual Range Volume Profile (визуальный профиль объёма) Профиль объёма может быть отличным способом прогнозирования потенциальных точек поддержки и сопротивления. Он показывает уровни цен, которые имели наибольший объём, что очень полезно для понимания ключевых цен на графике. Есть несколько похожих индикаторов, но этот мне нравится больше всего. Этот индикатор является более простым в использовании, потому что показывает профиль объёма всех свечей в текущем представлении. Таким образом, чтобы увидеть профиль объёма конкретного ценового движения, просто прокрутите и увеличьте график. Чтобы установить этот индикатор, на платформе TradingView найдите VRVP. Его настройки тоже очень просты, и их всего несколько. Session Separators (разделители сессий) Важно точно знать, когда заканчивается торговый день на рынке Форекс. Иногда, имея несколько открытых позиций, вы можете забыть, что входите в межбанковский период. Последний индикатор, который должны применять внутридневные трейдеры валютного рынка – это встроенный разделитель периодов на платформе TradingView. Его нет в списке индикаторов, но вы можете найти его в настройках. Кликните по графику правой кнопкой мыши и в нижней части меню выберите Settings («Настройки»). Затем перейдите в раздел: Appearance («Внешний вид») > Session breaks («Разделители сессий»). Установите флажок и измените цвет, толщину и тип линии на нужные вам. Нажмите внизу кнопку ОК, и всё. Теперь вы легко увидите, когда заканчивается торговый день, и сможете избежать широких спредов и неликвидных рынков. Заключительные мысли Это лучшие индикаторы платформы TradingView, которые я нашёл для внутридневной торговли на рынке Форекс. Надеюсь, это сэкономит вам массу времени и позволит избежать разочарования. TradingView – моя любимая платформа для построения графиков и торговли. Более подробно о том, почему я перешёл на TradingView, вы можете узнать на моем сайте. Если вам понравился этот пост, поделитесь им с тем, кто, по вашему мнению, сочтёт его полезным. Есть ли ещё какие-либо индикаторы для внутридневной торговли на рынке Форекс, которые, по вашему мнению, должны быть в этом списке? Дайте нам знать. Удачной торговли! Переведено специально для Tlap.com Хью Кимура

Лучшее время для торговли на рынке Форекс Одним из ключевых факторов успеха в трейдинге является понимание того, когда нужно торговать или когда воздержаться от торговли. Одна только эта вещь может иметь огромное значение для результатов вашей торговли. Лучшее время для торговли на рынке Форексе будет зависеть от вашего стиля трейдинга, образа жизни и личных качеств. Трейдеры, которые ищут трендовые движения, как правило, должны торговать в периоды больших объёмов. Трейдеры, которые торгуют на возврате к среднему значению, должны торговать в периоды меньших объёмов. Давайте посмотрим на ситуации, характерные для рынка Форекс, и на то, как они могут повлиять на разных трейдеров. Я также покажу, как ваш образ жизни и индивидуальные особенности будут определять время дня, в которое вы должны торговать. Торговые сессии и стили торговли Первое, что вам нужно понять о лучшем времени для торговли – это время, когда рынки открыты по всему миру. Некоторые рынки имеют более высокий объём торгов – другие имеют более низкий объём торгов. Это связано с тем, что некоторые страны являются более крупными финансовыми центрами, и там осуществляется больше торговых операций. Как вы видите на графике выше, периоды наибольшего объёма приходятся на время торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Итак, если вы ищете большие движения, то вам следует торговать во время лондонской и нью-йоркской сессий. Если вы торгуете во время сиднейской и токийской сессий, то вам будет трудно зарабатывать деньги с помощью стратегии, которая для прибыльности требует больших рыночных движений. Однако, если вы торгуете по стратегии возврата к среднему или стратегии, которая опирается на низкую волатильность, то сиднейская и токийская сессии, как правило, являются лучшим временем для торговли. Торговля во время лондонской и нью-йоркской сессий порвёт вас на куски. Как ваш образ жизни влияет на то, когда вы должны торговать Затем рассмотрите все аспекты вашего текущего образа жизни. Многие советы в Интернете подскажут вам, как торговать во время лондонской и нью-йоркской сессий. …и эти советы, как правило, хорошие. Но что, если вы не можете торговать в это время? Что делать, если в это время вы обычно спите или занимаетесь другими важными делами? Например, я живу в тихоокеанском поясном времени в США. Это, вероятно, худший часовой пояс для торговли на рынке Форекс. Но я приспосабливаюсь к работе. В принципе, я мог бы сидеть допоздна, чтобы поймать открытие лондонской сессии и частично захватить нью-йоркскую сессию, или встать очень рано и торговать в течение всей нью-йоркской сессии. Но я не могу торговать на обеих сессиях полностью. Поскольку физиологически я сова, я решил допоздна не ложиться спать. Другим трейдерам, которые живут в таких часовых поясах, как Австралия, подобного выбора делать не нужно. Как лондонская, так и нью-йоркская сессии у них проходят в дневное время. Таким образом, узнайте, когда в вашем часовом поясе возникают идеальные рыночные условия. Вероятно, вы сможете торговать только в определённые часы, такие как открытие лондонской или закрытие нью-йоркской сессии. Также задайте себе вопрос, как текущие обязательства могут повлиять на вашу способность торговать. Должны ли вы работать в определённые периоды времени? Если вы будете работать и торговать одновременно, вы не получите результатов ни в том, ни в другом. Это будет несправедливо по отношению к вам или вашему работодателю, поэтому сосредоточьтесь на чём-то одном. Возможно, в это время вам нужно забрать своих детей. Как бы вам ни казалось это возможным, но торговать со смартфона действительно сложно. Поэтому вам нужно принять решение. Либо вы переезжаете в более благоприятный часовой пояс и меняете свой образ жизни, либо приспосабливаетесь к работе в текущих условиях. Если ваша торговая стратегия не соответствует вашему образу жизни, то вам потребуется гораздо больше времени, чтобы стать успешным. Как ваши индивидуальные особенности влияют на лучшее время для торговли Наконец, в определении того, какая торговая стратегия подходит именно вам и, следовательно, когда вы должны торговать, огромную роль играют ваши личностные качества. Более подробно о том, как определить свои личностные качества как трейдера, вы можете узнать здесь. Это самый важный фактор в определении периода дня, когда вы должны торговать. Время пиковой производительности Кем вы преимущественно являетесь: жаворонком или совой? ...или, может быть, вы больше активны во второй половине дня? Это важно учитывать. Вы должны стараться торговать в периоды максимальной производительности в часы своего бодрствования. Естественно, это не всегда возможно, но это улучшит ваши результаты. Торговля в состоянии усталости – это путь к катастрофе. Таким образом, даже если вы бодрствуете в определённое время, это ещё не значит, что сейчас подходящее время для торговли. Раньше я думал, что все люди максимально продуктивны в утреннее время. Как оказалось, это не так. У каждого из нас есть свой хронотип. Это означает, что разные люди лучше работают в разное время суток. Некоторые максимально продуктивны поздним вечером. Другие свежи в 06:00 утра. Чтобы узнать свой хронотип, пройдите тесты. Возможно, их результаты удивят вас. Таймфрейм вашего графика Ещё один важный вопрос, который вы должны себе задать: вам лучше подходит торговля на колебаниях или внутридневная торговля? …или позиционная торговля, или скальпинг? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратите внимание на то, что говорит Ларри Уильямс о внутридневной торговле и свинг-трейдинге. Торговля на краткосрочных таймфреймах... Как только я начал осваивать долгосрочные сделки, я смог сосредоточиться на торговле на колебаниях. Моя средняя продолжительность сделки сократилась с нескольких недель (или месяцев) до нескольких дней. Эта форма торговли предназначена для людей, которые активны, но, вероятно, имеют ещё одну работу или деятельность. Это был второй этап моего трейдерского образования. Внутридневная торговля Внутридневная торговля – мечта большинства людей, стремящихся стать трейдерами. Они представляют себя сидящими в пижаме перед экранами компьютеров и зарабатывающими деньги. Я буду первым, кто скажет вам, что эти сны превратятся в кошмары. Нет ничего более сложного, чем внутридневная торговля. Это самая физически и умственно сложная вещь на рынке. Тем не менее, именно с этого начинают большинство трейдеров! Спешат только дураки. Я могу показать вам, как стать внутридневным трейдером... Я наконец-то научился торговать внутри дня только в 1987 году, после того как проторговал на рынке уже 25 лет. Поэтому я согласен с этой поговоркой. Лучше начать с позиционного трейдинга или свинг-трейдинга, чем сразу же окунуться во внутридневной трейдинг. Это связано с тем, что внутридневная торговля требует интенсивной концентрации, а большинство людей не могут сидеть перед компьютером несколько часов подряд. Либо из-за недостатка внимания, либо по причине каких-то внешних обязательств. Кроме того, для некоторых трейдеров приливы дофамина, которые сопровождают внутридневную торговлю, могут вызвать привыкание. Это похоже на эффект, который могут оказывать на мозг наркотики. Однако, если вы очень увлечены внутридневной торговлей, вам следует сфокусироваться на ней. Но имейте в виду, что внутридневная торговля действительно идёт вразрез с тем, как устроено большинство наших мозгов, и кривая обучения в ней обычно более крутая. С другой стороны, торговля на колебаниях позволяет более гибко осуществлять планирование и легче выполнять бэктестирование, а также допускает бо́льшую погрешность. В торговле на колебаниях пять-десять пунктов не имеют такого большого значения, как во внутридневной торговле. Трендовая или контртрендовая торговля Некоторые трейдеры лучше исполняют трендовые сделки. У других лучше получается торговать против тренда. У вас может одинаково хорошо получаться и то, и другое. Но вы должны учитывать, какой вид сделки ищете при выборе времени для торговли. Трендовые сделки обычно выполняются в периоды больших объёмов. Если вы попытаетесь войти в рынок в период низкого объёма, то для генерации тренда может не быть достаточного импульса. Контртрендовые сделки обычно осуществляются в периоды меньших объёмов. В идеале вход должен выполняться непосредственно перед началом роста объёма. Так можно получить хорошую возможность для размещения разумного стоп-лосса и поймать импульс трендового рынка. Заключение Успешная торговля не является универсальной. Если кто-то говорит вам, что определённое время дня является лучшим временем для торговли, то обычно это лучшее время именно для него. Лучшего времени для торговли не существует. Лучшее время для торговли существует только для ВАС. К счастью, рынки Форекс открыты 24 часа в сутки и 5 дней в неделю. Это означает, что у вас есть масса возможностей разработать торговую стратегию и определить время дня для торговли, которое соответствует вам и вашему образу жизни. Чтобы это выяснить, вам потребуется провести некоторые эксперименты и испытания. Именно это может сделать вашу торговлю интересной. Не сдавайтесь! Продолжайте в том же духе и воспользуйтесь советами из этой статьи. Если вам нужна дополнительная помощь в выборе правильной торговой стратегии, прочитайте мою бесплатную книгу. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Как зарабатывать деньги на рынке Форекс: практические методы, применяемые успешными трейдерами. Иногда хорошая торговая идея может привести к быстрой и захватывающей прибыли, но профессиональные трейдеры знают, что для этого нужны терпение и дисциплина. Со второго квартала 2014 года по первый квартал 2015 года более половины сделок у трейдеров FXCM были прибыльными. И тем не менее, при всем этом среднестатистический трейдер валютного рынка терял деньги. Почему? По той причине, что человеческая психология противоречит передовым практическим методам стратегического управления. Команда исследователей FXCM внимательно изучила торговые тенденции трейдеров FXCM, используя огромное количество торговых данных, чтобы ответить на один вопрос: Что отличает успешных трейдеров от неудачливых? Из проведенного анализа мы извлекли некоторые из передовых практических методов, которым следуют успешные трейдеры. Содержание Уникальная особенность №1: Успешные трейдеры сокращают свои убытки и позволяют расти прибыли Исторически сложилось так, что трудно придерживаться этого простого изречения. Возьмите, к примеру, валютную пару EURUSD. Наши данные показывают, что сделки по паре EURUSD закрывались с прибылью в 61% случаев. При этом средняя убыточная сделка составляла 83 пункта, а средняя прибыльная сделка – всего 48 пунктов. Трейдеры потеряли на 70% больше своих средств в убыточных сделках, чем заработали в прибыльных. Помните, что прошлые результаты не являются показателями будущих результатов. Почему же имеет место такой дисбаланс? Это можно объяснить поведением людей по отношению к победе и поражению. Диаграмма 1. Процент прибыльных/убыточных сделок по валютной паре Процент прибыльных сделок Процент убыточных сделок Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г. Диаграмма 2. Средняя прибыль/убыток по прибыльным и убыточным сделкам по валютной паре Средняя прибыль в сделке Средний убыток в сделке Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г. Трейдеры теряют больше денег на убыточных сделках, чем зарабатывают на прибыльных сделках. Представьте себе пари с подбрасыванием монеты. У вас есть два варианта. Вариант А: если выпадает орел, вы выигрываете 1000 $, а если решка, вы ничего не выигрываете. Вариант Б: если выпадает орел или решка, вы выигрываете 450 $. Какой вариант вы бы выбрали? При большом количестве подбрасываний, скажем, 100 раз, имеет смысл выбрать вариант А. Если в половине случаев у вас выпадет решка, вы заработаете 50 000 $. Чем больше орлов вы получите, тем больше заработаете. В случае с вариантом Б вы можете заработать максимум 45 000 $. Психология человека предполагает, что большинство людей выбирают вариант Б, потому что люди прежде всего ищут приемлемые гарантии. А теперь давайте посмотрим на это пари с другой стороны. Вариант A: если выпадает орел, вы будете должны 1000 $, а если решка, вы ничего не будете должны. Вариант Б: независимо от того, выпадет ли орел или решка, вы будете должны 450 $. Опять же, психология предполагает, что большинство людей выбирают вариант А. Люди избегают риска, когда речь идет о потенциальной прибыли, но сознательно идут на риск, чтобы избежать гарантированного убытка. Мы получаем больше боли от получения убытка, чем удовольствия от получения прибыли. Риск против прибыли Как больше выигрывать на прибыльных сделках, чем терять на убыточных? Во время торговли следуйте простому правилу: ищите возможности получения бо́льшего количества вознаграждения, чем убытка, которым вы рискуете. Это называется соотношением риска к прибыли. Если вы рискуете потерять такое же количество пунктов, какое и надеетесь получить, то ваше соотношение риска к прибыли будет составлять 1:1 – это означает, что вы устанавливаете стоп-лосс и тейк-профит на одинаковом расстоянии от цены покупки или продажи. Если же вы берете на себя риск в 40 пунктов (стоп-лосс), а цель по прибыли ставите на 80 пунктов (тейк-профит), то ваше соотношение риска к прибыли будет составлять 1:2. Чем выше соотношение риска к прибыли вы выбираете, тем реже вам нужно будет правильно прогнозировать направление рынка, чтобы зарабатывать деньги. Однако вам следует использовать соотношение риска к прибыли как минимум 1:1: если вы окажетесь правы только в половине случаев, вы выйдете на уровень безубыточности. Соблюдайте свой план: устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит Когда у вас есть торговый план, в котором используется правильное соотношение риска к прибыли, следующей вашей задачей будет придерживаться этого плана. Рассмотрим пари на подбрасывание монеты. Трейдеры склонны удерживать убытки и рано фиксировать прибыль. Однако это не лучшая стратегия правильного управления рисками. Вместо этого трейдерам следует избавиться от эмоций в трейдинге. Хороший способ сделать это – внедрить в свою торговлю ордера стоп-лосс и тейк-профит. Это даст вам возможность с самого начала использовать правильное соотношение риска и прибыли (1:1 и выше) и придерживаться его. Установив ордера стоп-лосс и тейк-профит, не трогайте их! Действительно ли работает соотношение риска к прибыли 1:1 и выше? Наши данные предполагают, что это действительно так. Диаграмма 3. Прибыль и убыток в зависимости от соотношения риска к прибыли Положительное соотношение прибыли к риску Отрицательное соотношение прибыли к риску Среди трейдеров, которые использовали в своей торговле соотношение прибыли к риску 1:1 и выше, 53% получали прибыль, а среди тех, кто не устанавливал ордера стоп-лосс и тейк-профит, прибыль получали только 17%. Трейдеры, которые придерживались этого правила, имели в три раза больше шансов получить прибыль – существенная разница. Какую бы книгу по трейдингу вы ни открыли, все они содержат один и тот же совет: как можно раньше сокращайте убытки и позволяйте расти вашей прибыли. Когда ваша сделка идет против вас, закройте ее – лучше сразу понести небольшой убыток, чем позже он перерастет в крупный. Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г. План игры: используйте ордера стоп-лосс и тейк-профит и размещайте их так, чтобы соотношение прибыли к риску было 1:1 или выше. Когда вы размещаете сделку, устанавливайте ордер стоп-лосс. Независимо от вашей стратегии стремитесь, чтобы ваше соотношение прибыли к риску было как минимум 1:1. Фактическое расстояние, на котором вы размещаете свои стопы и цели по прибыли, зависит от рыночных условий, таких как волатильность, валютная пара и то, где вы видите зону поддержки и сопротивления. Рассчитайте размер своей позиции, а также места размещения ордеров стоп-лосс и тейк-профит с помощью индикатора управления рисками из приложений FXCM. Уникальная особенность №2: Успешные трейдеры эффективно используют кредитное плечо Многие трейдеры приходят на валютный рынок по причине широкой доступности кредитного плеча – возможности контролировать торговую позицию, сумма которой превышает ваш доступный капитал. Хотя использование высокого кредитного плеча может увеличить вашу прибыль, оно может столь же быстро увеличить ваши убытки. Плечо – обоюдоострый меч График 4. Процент прибыльных трейдеров в зависимости от среднего эффективного размера кредитного плеча Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г. Прибыльность существенно снижается по мере увеличения эффективного кредитного плеча: среди трейдеров, использующих среднее эффективное кредитное плечо 5:1 и ниже, 40% получали прибыль, в то время как среди трейдеров, использующих кредитное плечо 25:1 и выше, прибыль получали только 17%. Чрезмерно высокое кредитное плечо значительно уменьшает вероятность быть прибыльным трейдером. Том и Джерри открывают счета с торговым капиталом по 10 000 $ каждый и хотят торговать на валютной паре EURUSD (MMR 26 $ на 1 000 $). Оба используют соотношение риска и прибыли 1:2, стоп-лосс на уровне 100 пунктов и тейк-профит на уровне 200 пунктов. Однако они используют два разных коэффициента плеча. В конце торгового дня пара eurusd падает на 60 пунктов вниз: Какой трейдер с большей вероятностью отклонится от своего начального торгового плана? Когда сделка пошла против Тома, у него не было резерва для снижения, и используемая маржа быстро испарилась, приблизив его к маржин-коллу. У Джерри же приемлемое кредитное плечо (он также использует ордера стоп-лосс и тейк-профит) – это дает ему некоторое торговое пространство для свободного движения цены, чтобы она могла пойти в его пользу. В конечном итоге это же движение на рынке обошлось Тому в три раза дороже, чем Джерри. Чем выше кредитное плечо, тем больше ваш риск в каждой сделке, что с бо́льшей долей вероятности усиливает принятие вами иррациональных решений. Поиск эффективного плеча Для расчета плеча разделите размер позиции на сумму вашего капитала. Важно знать связь между кредитным плечом и собственным капиталом. Теперь вам нужно решить, какой риск вы готовы принять, и соответственно установить свой торговый капитал. Для расчета эффективного кредитного плеча используйте два исходных параметра: размер сделки и собственный капитал. Допустим, вы открываете торговый счет на сумму 10 000 $. Кредитное плечо 10:1 будет означать открытие позиций на сумму не более 100 000 $ за раз. График 5. Процент прибыльных трейдеров в зависимости от средней суммы торгового капитала Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г. Учитывая взаимосвязь между прибыльностью и кредитным плечом, вы можете увидеть четкую взаимосвязь между средней суммой торгового капитала и производительностью трейдера. На самом нижнем уровне только 21% трейдеров с капиталом в 1000 $ являются прибыльными. Трейдеры, торговый капитал которых превышал 10 000 $, имели более чем в два раза больше шансов на получение прибыли. Трейдеры с торговым капиталом менее 1000 $ использовали в среднем кредитное плечо 28:1, в то время как трейдеры с торговым капиталом более 10 000 $ использовали в среднем кредитное плечо 5:1. График 6. Среднее эффективное кредитное плечо в зависимости от средней суммы торгового капитала Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г. План игры: используйте эффективное плечо 10:1 или ниже. В любой момент времени рискуйте только 10% или меньшей суммой остатка средств на вашем счете. Добавьте денежную стоимость всего вашего присутствия на рынке (всех ваших сделок) и никогда не позволяйте, чтобы эта сумма превышала ваш капитал более чем в 10 раз. Для расчета кредитного плеча, применяемого в одной сделке, разделите размер сделки на баланс вашего торгового капитала. Уникальная особенность №3: Успешные трейдеры торгуют в правильное время суток Поскольку во всем мире рынки открываются и закрываются в разное время, какое влияние это оказывает на основные валютные пары? Наши данные о производительности трейдеров показывают, что трейдеры в среднем имеют более низкий процент прибыльных позиций в волатильные периоды рынка и при торговле на быстро движущихся рынках. И наоборот, когда среднее рыночное движение в пунктах является меньшим, трейдеры добиваются бо́льшего успеха, достигая более высокого процента прибыльных позиций. Лучшее время для торговли График 7. Прибыльность трейдеров по часам на основных валютных парах Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г. График 8. Прибыльность трейдера по часам дня при торговле на валютной паре GBPUSD Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г. Чтобы понять это увеличение вероятности, посмотрите, как изменяется движение в пунктах британского фунта в течение каждого часа. График 9. Среднее почасовое абсолютное изменение цены в пунктах валютной пары GBPUSD за период с 2005 по 2015 гг. Часы дня по нью-йоркскому времени Движение в пунктах Источник данных: данные о ценах валютной пары GBPUSD, полученные с серверов цен FXCM за период с 2005 по 2015 гг. Можно очень быстро увидеть, что движение цены в пунктах валютной пары GBPUSD значительно варьирует в зависимости от времени суток. В среднем фунт был в пять раз более волатильным в период с 04:00 до 05:00, чем с 23:00 до 00:00. Трейдеры обычно получают больше прибыли на менее активных рынках. Как вы можете воспользоваться этими данными? Один из способов – отобразить смоделированные чувствительные ко времени характеристики ценового движения валютной пары GBPUSD и торговать как простой диапазонный трейдер. Давайте протестируем это. С помощью стратегии торговли на RSI мы покупаем и продаем, когда цена валютной пары GBPUSD пересекает линии RSI. Под термином «сырой капитал» мы будем подразумевать капитал, который не фильтруется по времени суток. Под термином «отфильтрованный капитал» мы будем подразумевать капитал, который фильтруется в нерабочее время с 14:00 до 06:00 по нью-йоркскому времени. График 10. Гипотетическая производительность стратегии торговли с помощью RSI на валютной паре GBPUSD Сырой капитал Отфильтрованный капитал Источник данных: торговая стратегия с использованием Backtester. Данные 15-минутного графика валютной пары GBPUSD за период с 1 января 2014 г. по 30 марта 2015 г. Прошлые результаты не являются показателями будущих результатов, но если бы среднестатистический трейдер придерживался диапазонной торговли только в нерабочее время, он был бы намного более успешным в этот выбранный период. Как насчет других валютных пар? Конечно, не все валюты одинаковы. Японская йена имеет тенденцию к бо́льшей волатильности, чем ее европейские аналоги, во время азиатской торговой сессии, потому что в это время в Японии рабочий день. Применяя ту же гипотетическую стратегию с/без использования временного фильтра, можно увидеть, что валютная пара USDJPY играет не так хорошо, как пара GBPUSD. График 11. Гипотетическая производительность стратегии торговли с помощью RSI на валютной паре USDJPY Сырой капитал Отфильтрованный капитал Источник данных: торговая стратегия с использованием Backtester. Данные 15-минутного графика валютной пары USDJPY за период с 1 января 2014 г. по 30 марта 2015 г. Исторически сложилось так, что временны́е фильтры в нерабочее время, как мы видим, хорошо работали для европейских валютных пар, таких как GBPUSD и EURUSD. План игры: торгуйте на европейских валютных парах в нерабочее время, используя стратегию диапазонной торговли. Торгуйте на европейских валютных парах в нерабочее время, используя стратегию диапазонной торговли. Мы полагаем, что трейдеры в целом были бы более успешными, если бы использовали стратегию диапазонной торговли на европейских валютных парах в период между 14:00 и 06:00 по нью-йоркскому времени. Валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, вероятно, являются сложными для торговли в любое время дня, поскольку они, как правило, остаются довольно активными даже в нерабочее время для западных стран. Переведено специально для Tlap.com

Введение На форуме повсюду много разной ложной информации на тему сессий, от различных вбросов и сообщений, до таблиц с ложными данными. Кроме того, некоторые сайты неверно отображают торговые сессии в период с момента перехода США на летнее время до момента перехода Европы на летнее время, а также отображают окончание Европейской торговой сессии в 19:00 EET, хотя почти все рынки на Европейских биржах закрываются в 18:30 EET. Речь далее пойдёт о торговых сессиях и времени работы европейских и американских бирж. Сразу скажу, что информер на ForexFactory верно отображает начало сессий в период между переходом на летнее время и обратно в Европе и США, информер на ForexMarketHours, как и информер в блоге, неверно отображает Европейскую сессию в период разницы между США и Европой, остальные информеры (stocktime, investing) не проверял в данный период. В остальное время все информеры отображают сессии верно. Stocktime ориентирован на рынок акций, поэтому время для американских бирж на нём отличается от данных на других сайтах. Для верного отображения свечей с периодом больше H1 необходимо, чтобы время сервера определялось по часовому поясу EET, именно это время используется в ДЦ Альпари, Робофорекс, FX-Open. Ссылки на информеры торговых сессий TradeLikeaPro | Гаджет "Биржевые часы" от stocktime | ForexFactory | stocktime.ru | stocktime.ru (только часы с сессиями) | forexmarkethours.com | investing.com Европейские биржи Почему-то все считают, что биржа Франкфурта открывается на час раньше бирж Лондона, откуда пошло это заблуждение я не знаю. Также мне не понятно, почему большинство информеров отображают окончание Европейской торговой сессии в 19:00 EET, хотя почти все рынки на Европейских биржах закрываются в 18:30 EET. Все европейские биржи открываются одновременно в 08:00 по времени Лондона, или в 09:00 по времени CET. Ниже добавил список файлов с сайтов Европейских бирж с информацией о времени их работы, и ссылки на эти файлы. PDF с EURONEXT по деривативам и excel по всем рынкам (первый лист, 4-01), найти валютные фьючерсы не должно составить труда, сразу обратите внимание, что часы указаны в CET (GMT+1 / GMT+2). Открытие большинства рынков в 09:00 по CET, закрытие в 17:30 CET, что составляет 08:00-16:30 по Лондону, 10:00-18:30 по EET (Alpari, FX-Open, Roboforex), именно это и есть то, что называют Лондонской или Европейской торговой сессией. London Stock Exchange - во вложениях excel с торговыми сессиями, во всех сессиях Regular Trading начинается в 08:00 по Лондону. Сайт биржи Франкфурта на немецком, так что я не искал инфу там, но, судя по информации на различных сторонних сайтах (ссылка 1, ссылка2, ссылка3), эта биржа открывается в 09:00 по местному времени, местное время - CET, то есть - она открывается одновременно с Лондоном. Аналогично и с другими европейскими биржами. Европейская сессия длится с 10:00 до 18:30 EET, в 18:30 EET закрываются большинство рынков на европейских биржах. PDF с EURONEXT по деривативам | Excel с EURONEXT по всем рынкам | London Stock Exchange - excel с торговыми сессиями Американские биржи Время Американской сессии определяется Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE), открытие и закрытие NYSE определяется площадкой NYSE Bonds, часы работы которой 08:00—17:00 EST (GMT-5). Остальные крупные биржи США (CHX, NASDAQ), а так же остальные площадки NYSE (NYSE Arca, NYSE MKT) открываются в 09:30 EST и работают до 16:00 EST (в CHX есть ещё поздняя сессия, которая длится до 17:00 EST) Американская сессия длится с 15:00 до 24:00 EET, кроме периода между переходом на летнее время и обратно в Европе и в США. В это время Американская торговая сессия длится с 14:00 до 23:00 EET. Данные периоды длятся со второго воскресенья марта по последнее воскресенье марта и с последнего воскресенья октября по первое воскресенье ноября. NYSE - часы работы | NASDAQ - часы работы | CHX - часы работы