Поиск сообщества

Как торговать на ценовых разворотах, выявляя крупных игроков с помощью всплесков объёма Тренды редко разворачиваются без участия крупных игроков. Заметив высокие бары объёма (всплески объёма), обратите внимание на ключевое ценовое движение, которое приводит к разворотам. Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, являетесь второстепенным игроком на рынке. Для мелких ритейл-трейдеров одним из способов добиться успеха на рынке будет наблюдение за спросом и предложением. И лучший способ сделать это – отслеживать действия крупных игроков. Кто считается крупным игроком на рынке? Банки? Хедж-фонды? Пенсионные фонды? Крупным игроком является любое физическое лицо, организация или группа трейдеров, торгующие большими объёмами. Неважно, кто они и как мы их называем. Следовательно, лучший способ отслеживать крупных игроков – это отслеживать объём. В этом руководстве мы сосредоточимся на конкретной характеристике объёма – всплесках объёма. Что такое всплески объёма? Это внезапный рост объёма до уровня, который не возник бы без участия на рынке крупных игроков. Здесь вы узнаете, как воспользоваться этой идеей для торговли на ценовых разворотах. Торговые развороты приносят пользу, так как начало нового тренда является одной из самых прибыльных идей на рынке и лучшим сценарием для трейдеров. Но торговля на разворотах также несёт в себе большой риск и имеет высокую вероятность неудачи. Следовательно, нам нужно сделать объём нашим союзником, одновременно контролируя риск. Подход к торговле на разворотах В этом разделе рассматривается торговый подход, а не точная стратегия. Этот подход является гибким, поэтому вы можете использовать его в торговом плане по своему усмотрению. Как интегрировать всплески объёма в свою разворотную торговую стратегию? Прежде чем рассматривать любой разворотный торговый сетап, обратите внимание на: Ценовые бары с всплесками объёма вблизи экстремальной точки тренда Подтверждение разворота Точку входа 1. Ценовые бары с всплесками объёма в экстремальных точках тренда Данное условие является фундаментом этого торгового метода, поскольку оно подтверждает, что на рынок вышли крупные игроки. Внимание: если на фоне всплесков объёма тренд продолжает без остановки идти дальше в том же направлении, забудьте о развороте. Как мы определяем такие всплески объёма? Вы можете просто проанализировать расположенную под ценовым графиком гистограмму объёма для определения аномальных уровней, которые явно выделяются. Лично я использую долгосрочную полосу Боллинджера, применяемую к объёму, которая помогает мне идентифицировать всплески объёма. Такой системный подход повышает фокусировку внимания и последовательность моих действий. Я создал на платформе TradingView простой индикатор, основанный на этой концепции, который помогает выделять всплески объёма. Вы можете использовать его для определения всплесков объёма. (Индикатор бесплатный.) На представленном ниже графике показан этот индикатор в действии, а всплески объёма выделены зелёным цветом. (Прайс Экшен на данном графике приблизительно соответствует примеру №1 в следующем разделе.) В одном из предыдущих уроков я обсуждал специфику этого метода. 2. Подтверждение ценового разворота После появления всплеска объёма следующим шагом будет поиск подтверждения. Не все всплески объёма приводят к ценовым разворотам. Следовательно, нам нужно дождаться подтверждения, повышающего вероятность разворота. По сути, вы хотите, чтобы рынок сделал убедительную попытку развернуться. Это может быть решительный пробой линии тренда или мощный толчок цены. 3. Точка входа Наконец, вам нужно определиться с точкой входа. Вы можете использовать ценовой паттерн или отскок цены от зоны поддержки или сопротивления (S/R). Выбранный паттерн входа также будет определять расположение вашего стопа. Своевременная точка входа поможет ограничить риск. Примеры сделок, основанных на поиске крупных игроков Давайте более подробно рассмотрим этот подход на трех примерах. По мере углубления своего анализа вы научитесь замечать критические сдвиги в спросе и предложении. В приведённых ниже примерах я использовал две концепции из моего обучающего курса по торговле на сигналах Прайс Экшен: паттерн «антикульминация» и зону консолидации. Если кратко, то вам нужно знать следующее: Зона консолидации – это паттерн, который я использую для выявления консолидации и прогнозирования потенциальных областей поддержки и сопротивления. (На графиках ниже зоны консолидации выделены фиолетовым цветом.) Паттерн «антикульминация» – это нестабильный ценовой толчок, который действует как разворотный паттерн. Даже если вы не знакомы с этими паттернами, не волнуйтесь – вы всё равно можете следовать приведённым ниже примерам. Пример №1. Последовательные всплески объёма сигнализируют о спросе В нашем первом примере дневной график акции компании Delta Air Lines (тикер DAL на NYSE). Он показывает, как всплески объёма сигнализировали о притоке покупателей на рынок. Последовательные всплески объёма сигнализируют о спросе. Последовательные всплески объёма. Агрессивные продавцы натолкнулись на шквал ордеров buy limit – крупные игроки покупают Этот мощный подъём с несколькими гэпами пробил медвежью линию тренда – важное подтверждение бычьего разворота  Медвежья реакция выглядит вялой и содержит области консолидации Этот отскок от второй зоны консолидации дал трейдерам, торгующим на развороте, хорошую возможность для открытия длинной позиции Объём снова вырос – подтверждение выхода на рынок крупных игроков В рамках нисходящего тренда цена демонстрировала новые минимумы на аномально высоких объёмах. В это время агрессивные продавцы натыкались на шквал ордеров buy limit. Эти ордера buy limit сформировали зону спроса, которая остановила медвежий тренд. Несмотря на отличный паттерн объёма, было преждевременным открывать разворотную сделку. Но этот восходящий толчок решительно пробил линию медвежьего тренда и стал прекрасным подтверждением бычьих намерений рынка. Мы ждали реакцию на мощный бычий напор. Но сравните попытку отбить цену вниз с более ранним бычьим давлением. Медвежья реакция была вялой. Таким образом, созрел контекст для открытия сделки на развороте. Теперь давайте посмотрим на точку входа. Зоны консолидации часто выступают в качестве зон поддержки и сопротивления. Следовательно, этот отскок от зоны консолидации был возможной точкой входа. Здесь мы заметили второй всплеск объёма. Если бы он произошёл на фоне того, как рынок продвигался к новому максимуму тренда, это заставило бы нас беспокоиться, поскольку это могло быть сигналом увеличения предложения. Но он произошёл во время отката цены вниз. Следовательно, этот всплеск объёма, скорее всего, отражает новый приток спроса со стороны крупных игроков. С этого момента покупатели перехватили инициативу и подпитали бычий тренд. Пример №2. Всплески объёма в пределах торгового диапазона Перед нами дневной график акции компании Ross Stores Inc. (тикер ROST на NYSE). На рынке наблюдается восходящий тренд, на основе которого мы построили бычью линию тренда. Поскольку этот пример показывает несколько всплесков объёма в пределах торгового диапазона, данный анализ является более сложным. Всплески объёма в пределах торгового диапазона Пики объёма, вызванные агрессивными рыночными ордерами на покупку, поглощали ордера sell limit Ещё один всплеск объёма, подтверждающий зону предложения Нет хорошего подтверждения медвежьего разворота, поскольку линия бычьего тренда удерживается Этот всплеск объёма сигнализировал о спросе Но рынок не вырос, а наоборот, застопорился Позднее, но надёжное подтверждение разворота тренда  Отскоки цены от зоны консолидации были хорошими точками входа  Возможные выходы На большом объёме сформировались бычьи бары с гэпом вверх. Вполне вероятно, что в этой области покупатели натолкнулись на целую серию ордеров sell limit – потенциальную зону предложения. Эта бычья свеча тоже сформировалась на всплеске объёма. Следует отметить, что за ней последовало падение цены, которое длилось две недели. Эта реакция подтвердила, что рынок столкнулся с избытком предложения. Однако направление тренда не изменилось, поскольку бычья линия тренда, как мы видим, удержалась. Этот всплеск объёма в торговом диапазоне создал возможность для возобновления спроса. Возвратилась ли поддержка к бычьей линии тренда? Удержалась ли она? Как видно, нет. Вместо того, чтобы вырасти, рынок дрейфовал в боковом направлении. (Увеличив график, вы увидите красную стрелку, обозначающую медвежий паттерн «антикульминация» – последнюю попытку быков.) Рынок, возможно, всё еще находится в пределах торгового диапазона (особенно с учетом всплеска объёма, указанного в пункте 4). Следовательно, было разумным подождать, пока рынок не подтвердит медвежий разворот. И этот нисходящий пробой торгового диапазона как раз был тем самым подтверждением, которое нам было нужно. Эти тестирования области консолидации были реальными триггерами для медвежьего разворота. Всплески объёма всегда полезны для синхронизации ваших выходов с целью фиксации прибыли. Это были два отличных примера. Пример №3. Разворот тренда с идеальным входом и подтверждением Ниже представлен дневной график акции компании Texas Instruments Incorporated (тикер TXN на NYSE). Здесь мы видим мини-паттерн «двойное дно», дающий чёткий бычий сигнал для входа. Разворот тренда с идеальным входом и подтверждением Многократные всплески объёма – сильный признак зоны спроса Несмотря на медвежий гэп, рынок дрейфовал в боковом тренде, подтверждая, что давление со стороны продавцов исчезло Восходящее движение пробило линию тренда – подтверждение разворота Бычий паттерн «антикульминация» на уровне поддержки со стороны зоны консолидации – отличное место для входа в рынок Сильный медвежий гэп на открытии столкнулся с сильным спросом Всплеск объёма, возможный выход Сформировались три перекрывающиеся свечи, каждая на невероятно большом объёме. Следовательно, рынок мог попасть в зону спроса. Несмотря на медвежий гэп, рынок не смог упасть значительно ниже последнего минимума тренда. Давление со стороны продавцов, по-видимому, уменьшилось. Этот импульс, состоящий из шести последовательных бычьих свечей, пробил медвежью линию тренда. Иными словами, он подтвердил разворот бычьего тренда. Этот бычий паттерн «антикульминация» нашёл поддержку на уровне зоны консолидации. Вместе с предыдущим минимумом колебаний он сформировал мини-паттерн «двойное дно». Соответственно, это был отличный триггер для длинной сделки на развороте. Ещё один всплеск объёма, но здесь рынок открылся гэпом вниз и закрылся на максимумах – мощный паттерн, демонстрирующий активность сильных и нетерпеливых покупателей. Опять же, высокие шипы объёма были сигналами для возможных выходов. Заключение Поиск всплесков объёма является одним из самых простых способов (но не единственным) для определения выхода на рынки крупных игроков. Опытные игроки знают, как минимизировать своё влияние на рынок. Они будут распределять и накапливать позиции дробно, меньшим объёмом. Чтобы определить их, ищите перекрывающиеся зоны консолидации или используйте профиль объёма рынка. И даже когда вы замечаете крупных игроков, это не гарантирует, что вы получите прибыль. Они дают отличную первую подсказку, но загадка спроса и предложения остаётся неразгаданной. Вам необходимо получить другую рыночную информацию, чтобы определить, стоит ли разворотная сделка риска. Этот подход пересекается с концепцией останавливающего объёма при анализе объёма и спреда свечей. Но в этой статье мы уделили меньше внимания конкретным барам и больше ориентировались на рыночный контекст. Важно, чтобы вы не думали о всплесках объёма как о торговых сигналах. Вместо этого используйте всплески объёма, чтобы сфокусировать свой анализ на потенциальных разворотных сетапах. Всплески объёма образуются нечасто, но это потрясающие паттерны, которым стоит уделить больше внимания. Если вы хотите быстро протестировать всплески объёма на ваших любимых рынках, используйте этот индикатор на TradingView. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Название стратегии: Торговый метод PVSRA Год выпуска: 2017 Сайт продажи: http://pvsrainternationalwithtraderathome.com/ Валютные пары: любые Таймфрейм: М15-H4 Время торговли: Лондонская сессия Описание: см. обзор стратегии в блоге Скачать: во вложениях Обзор торгового метода PVSRA PVSRA.rar

Рынок Форекс в самом широком смысле включает в себя несколько рынков: 1. Спотовый рынок 2. Форвардный рынок 3. Фьючерсный рынок Спотовая сделка происходит между двумя сторонами, которые поставляют определённое количество валюты на основе согласованного обменного курса не позднее чем через два дня после даты заключения сделки. Рынок считается спотовым, если соблюдается это главное условие – одновременность совершения сделки, возникновения права собственности покупателя на товар, а продавца – на денежные средства. Срочные рынки - противоположность спотовым Особенностью спотового рынка является спотовая цена. Цена спот (англ. spot price) - цена, по которой продается реальный товар, ценные бумаги или валюта в данное время и в данном месте на условиях немедленной поставки (от англ. spot — «на месте»; изначально — с уплатой наличными). Форвардный рынок - происходит между двумя сторонами, которые поставляют определённое количество валюты на основе согласованного обменного курса позднее чем через два дня после даты заключения сделки Фьючерсный рынок - специальный случай форвардной сделки, дата завершения которой наступает после завершения спотовой сделки. Термин FOREX в узком смысле (то есть то, что мы видим в метатрейдере) — это спотовый рынок, то есть на нем совершаются сделки (обмен валют) по текущей рыночной стоимости. Причем возможен и вариант реальной поставки валют (как правило, на 2-й рабочий день после совершения сделки), и вариант без нее (маржинальная торговля). Торговля валютой на спотовом рынке составляет 37% всей активности на рынке форекс. В отличие от опционов, фьючерсов, кредитно-депозитных операций и форвардов, при которых используются продолжительные временные периоды между началом и окончанием операции, спотовый рынок дает возможность осуществлять более быстрые операции. Опционы, фьючерсные и форвардные контракты обязательно привязывыются к ценам на спотовом рынке. Текущая спот-цена валюты является основным ориентиром для всех валютных операций. Несмотря на очевидную важность, объёмы на рынке форекс не так-то просто измерить. Цифры объёмов можно вычислить для фьючерсов и опционов на фьючерсы, так как и теми, и другими торгуют на централизованных площадках, а все сделки проходят через клиринговую палату. По иному обстоят дела со спотовыми, форвардными, и наличными опционными рынками - у них торговля децентрализована, и поэтому её масштабы почти невозможно оценить. Говоря простым языком, на спот-рынке Форекс пока что не изобрели инструмента, который собирал бы данные по объёму с каждого торгующего банка в какой-либо общий объём. Те объёмы, которые мы видим, это либо фьючерсные объёмы, либо объёмы какой-либо совокупности банков (но естественно не всей совокупности). Использованная литература:

Привет, меня зовут Олег. Я люблю читать графики, анализировать спрос и предложение на финансовых рынках. Я извлекаю всю необходимую информацию с графика, используя взаимодействие цены и объемов покупок / продаж. В этой теме я буду постить свое видение рынков. Спасибо, что зашли.

Название стратегии: Анализ объёмов, кластерного анализа, дельты, Год выпуска: 2012 Валютные пары: EUR,GBP, AUD, Cad, JPY, NZD Таймфрейм: любой Время торговли: любой Описание: Система является дополняющейся к вашей основной системе или самостоятельно собранная из представленных паттернов и дополненная к примеру ПрайсЭкшеном. Данные будем брать из Индикаторов МТ4(упрощенно и очень кратко) или из программы КластерДельта(рекомендуется). Цена в КластерДельте немного отличается от цены в МТ4, тк это Фьючерс на Валюту,а не Спот на неё. ClusterDelta(краткая инструкция запуска) 1.)Качаем: _http://clusterdelta.com/ClusterDelta.zip 2)Сохраняем,запускаем, выбираем инструмент(валюту): 3) Выбираем данные для отображения(1), время отображения профиля объемов(2),Таймфрейм(3),данные на графике(4),жмём Онлайн(5) и видим текущий Бар. Основные паттерны: Тут: _http://clusterdelta.com/patterns ClusterDelta_VolumeProfile.rar ClusterDelta_Delta.rar ClusterDelta_Volume.rar ClusterDelta_VolumeProfile.rar

Название стратегии: "В сторону пробоя 2.0" (Обновленные правила) Год выпуска: ноябрь 2017 Валютные пары: Любые Таймфрейм: D1-H1 Время торговли: С открытия торговой биржи во Франкфурте. Описание: Основная идея стратегии — это то, что цена, с большой долей вероятности, продолжит движение, после паттерна, указывающего на возобновления тренда на D1. Мы рассчитываем на то, что другие участники рынка, после вчерашних событий захотят открыть сделки в этом же направлении. Торговля видеться 3-4 часа в день, но не постоянно, а только во время выхода часовых свечей. Индикаторы: 1. Набор ЕМА для определения направления тренда и его силы. (EMA100;EMA21; EMA5-сдвиг2) 2. PVSRA Candles Set v1 3. MarketProfileDWM.v1.31rev nmc Правила стратегии: 1. Находим на графике паттерн на D1, после которого мы можем предполагать возобновления тренда на D1. а)Паттерн должен возникнуть после отката (цена ниже для покупок/выше для продаж ЕМА5-сдвиг2), б)Тренд должен быть активным (цена выше для покупок/ниже для продаж ЕМА21) в)Торгуем в сторону глобального тренда (цена должна быть выше для покупок/ниже для продаж ЕМА100) 2. Из получившегося списка валютных пар оставляем те, которые соответствуют следующим условиям: а) Цена находиться выше/ниже или на уровне актуальной линии РОС (или альтернативного уровня РОС) б) Уровень стоп-лоса меньше, чем расстояние до места перевода сделки в безубыток. 3. Ждем сигнала для входа в рынок в сторону пробитого ранее уровня: а) Наличие какого-нибудь свечного паттерна – пин-бар, поглощение, рельсы и т.д. б) Наличие паттерна на объемах – завершение покупок/продаж, разворот Стоп-лос ставим ниже/выше максимума/минимума сигнальной свечи. Тейк-профит ставим по соотношению к стоп-лосу 4/1. Факторы, улучшающие качество сигналов (расчет рисков): (базовый риск 2% на сделку) 1. Паттерн отскочил от пробитого уровня. (+1%) 2. Паттерн отскочил от уровня РОС (+1%) 3. Совокупность этих двух факторов (+3%) Скриншоты: Пример продажи: Пример покупки: Мониторинг счета: https://www.myfxbook.com/members/aspirinee1093/idob30/2415380 Мониторинг сделок онлайн: https://t.me/Frxsignals Скачать: _https://yadi.sk/d/ydxPQdBc3PkgdY IDOB2.0.rar

Профильная торговля: 2017: EURusd GBPuds XAUuds NZDuds AUDuds usdCAD usdJPY usdCHF: M30: круглосуточно: Правила стратегии: Хотел поделится с наблюдениями, и был бы рад услышать конструктивную критику. Система в стадии разработки. В чем же суть системы: после окончании торговой недели, с помощью профильного объема определяем уровни где были совершены наибольшее сделки, и на следующей недели работаем по этим уровням на отбой. При пробое уровня открываемся в обратную сторону. Кроме того есть множество нюансов, к которым я буду останавливаться по ходу дела. И так, в качестве профильного объема я использую объем в фьючерсных рынках. Торговые инструменты: EURusd GBPuds XAUuds NZDuds AUDuds usdCAD usdJPY usdCHF Соотношение стоп/профит 1:2 Стоп выше/ниже локального хай/лоу: примерно 25-30пуктов Пример для ясности: сделки по EURUSD, GBPUSD, USDJPY на этой неделе Для анализа я использую платформу ATAS, он очень удобный, и не очень дорогой Есть и бесплатные платформы вроде Ninja Trader, кстати тоже удобный P.S. русский мой не родной язык, сорри за орфографию Скриншоты: 1.png 2.png 3.png

«Там, где другие данные по объему недоступны, можно использовать тиковый объем» Том Вильямс [move]~***SYNTHVOL***~[/move] Название стратегии: «SYNTHVOL» Год выпуска: 2014 Сайт продажи: Система создана и собрана при участии друзей и местных форумчан. Валютные пары: Любые Таймфрейм: m15-Н1 Время торговли: Круглосуточно Описание: Находим уровни на основе пиково-тиковых объемов, с которыми и будем работать на отбой или пробой в этот и следующие дни, при соблюдении ряда условий. Торговля будет вестись чаще отложенными лимитными ордерами. Правила стратегии: Уровни которые нас будут интересовать для евро-американских пар должны быть образованы, в англо-1/2 американской сессии. Торговать же их мы можем круглосуточно. Дальше мы торгуем по уровням текущего или 2-5 предыдущих дней!!! Уровень должен быть образован на объеме в зоне 75 уровня индикатора MFI с 10 периодом, наложенного на гистограмму объемов. А дальше все просто: цена пробила уровень и закрепилась за ним, то лимитником входим на продолжение движения (см.видео Павла, там все подробно, доходчиво и правильно). А если отскочила, то работаем лимитным ордером на отбой. ТР - минимум 50% 10 дневного xADR 0.2renko, СЛ - 30-35 % 10 дневного xADR 0.2renko Эти параметры только на данном рынке идеальны для EURUSD & GBPUSD!!! Для остальных пар подбирайте самостоятельно ) Стратегия построена на классическом VSA отбое-пробое. И еще - НЕ ВСЕ УРОВНИ ИНДИКАТОРНЫЕ ОДИНАКОВО ХОРОШИ ... ДОВЕРЯЙТЕ СВОИМ ГЛАЗАМ, ОЦЕНИВАЙТЕ ОБЪЕМЫ С ПРЕДЫДУЩИМИ 3-4 дн. . Белый и черный шаблоны стратегии Synthvol: Видео-обзор стратегии SynthVol + OptionLevels Модификация системы для более качественного входа в рынок и последующего продвинутого сопровождения открытой позиции. OptionLevels показывают где стоит ждать сигнал, а SynthVol дает сам вход. Более подробно о применении методики торговли по SynthVol + OptionLevels на странице соавтора темы - DNAAngel http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m15-h1-vsa-synthvol-obemyplusoptsionnye-urovni/7335/?do=findComment&comment=171732 0.png 1.png 2.png 3.png Скачать_файлы_стратегии_SynthVol.rar