Поиск сообщества

Не так давно я услышал, как профессиональный трейдер дал определение торговому принципу «установить и забыть»: «Это всё равно, что сесть в машину, нажать педаль газа и ожидать, что во время поездки из точки А в точку Б не произойдет ничего катастрофического, – полнейшая глупость». По большому счету я должен с ним согласиться. Касательно принципа «установить и забыть» среди трейдеров имеет место масса заблуждений, и это, вероятно, стоит им денег. Эту статью я начну с того, что расскажу об ошибочности такого мышления, а также с того, как работает наше мышление, когда мы занимаемся трейдингом. Затем я приведу ВСЕГО ЛИШЬ ДВА СЦЕНАРИЯ, когда вам следует применять принцип «установить и забыть» в торговле на валютном рынке. Для начала дам информацию о развивающихся рынках и о том, как это связано с принципом торговли «установить и забыть». Завершу я свою статью рассказом о том, как вы ограничиваете свою прибыль, и как избежать ограничения своего роста в профессиональном плане. Ирония и заблуждение принципа торговли «установить и забыть» Ирония (и заблуждение), скрывающиеся за этим унифицированным подходом, состоят в том, что он предполагает, что вы достаточно ответственны, чтобы открыть позицию и установить в ней уровни стоп лосс и тейк профит, НО вы явно недостаточно зрелы, умны или ответственны, чтобы управлять сделкой. Смешно. По правде говоря, наш мозг не настроен на всю механику трейдинга, а наше естественное предубеждение в отношении большинства окружающих вещей отрицательно, особенно в отношении угроз. Иными словами, мы более склонны закрывать сделку, когда она идет против нас (угроза), нежели предпринимать нечто конструктивное, когда цена идет в нашу сторону (прибыль). И я уверен, что в реальном рынке вы испытывали то же самое. Сценарий У вас открытая позиция, цена импульсным движением идет в вашу сторону, вы получаете прибыль... И вдруг... появляется первая крупная свеча против вас. Вы сразу же думаете, что движение завершилось, и закрываете сделку, чтобы зафиксировать прибыль. Случалось ли с вами подобное? Если да, то ваш мозг, как и рептильный мозг, работает против вас. Изменения и рост происходят посредством повторного задействования вашего мозга Чтобы быть успешным в трейдинге (и во всем остальном), вы должны заново задействовать свой мозг и изменить свои привычки. Лучше всего это делать посредством повторения, целенаправленной осознанности и обучения новым навыкам. Мы можем либо игнорировать наши отрицательные предубеждения (отсутствие роста), либо можем научиться твердо идти через них напролом (рост). Простой стандартный универсальный подход к получению прибыли (или управлению торговлей) – это не ответ. Он калечит наш рост и предполагает, что вы никогда не справитесь с трудностями. Это всё равно, что сказать, что вы никогда не должны пить пиво (или вино), потому что никогда не сможете контролировать себя. Или что вы никогда не должны получать водительские права, потому что никогда не будете достаточно ответственны, чтобы ездить по дорогам общего пользования. Это смешно. В действительности же, принцип торговли «установить и забыть» – это просто ОДИН из методов управления торговлей. И его (на самом деле) следует применять ТОЛЬКО в двух случаях: Случай № 1. У вас есть только один или два часа в день, и у вас нет реального способа управлять своими сделками. Возможно, вы работаете полный рабочий день, у вас есть дети, вы действительно очень заняты, у вас очень плотный график. В этом случае вы, вероятно, лучше всего примените принцип торговли «установить и забыть» как метод фиксации прибыли, используя дневные и четырехчасовые стратегии ценового движения, но это несет в себе большое предположение. Предположение В приведенном выше сценарии предполагается, что вы а) не обучены чтению контекста ценового движения, или б) ваша сделка после вашего входа, вероятнее всего, закроется на уровне стоп лосс или тейк профит в то время, пока вы будете заняты. Следовательно, если вы не умеете читать контекст ценового движения в режиме реального времени, или ваша сделка должна будет закрыться в то время, пока вы будете заняты другой деятельностью, значит, вы являетесь достойным кандидатом на применение торговой стратегии «установил и забыл». Если же ваша сделка будет открыта в течение нескольких дней, то это может быть не самым лучшим методом, потому что по мере своего движения цена может показывать признаки того, что она может пойти и дальше. Именно такими сделками вы должны воспользоваться, как только определите их, аналогично тому, как действительно хороший игрок в покер запасается хорошими картами. Как только вы научитесь читать контекст ценового движения в режиме реального времени, вы также сможете перемещать свой стоп и уменьшать свой риск по мере исполнения своей сделки. Практически каждый профессиональный трейдер уменьшает свой риск по мере исполнения своих сделок. Очень немногие будут рассматривать применение стратегии «установить и забыть» в качестве сценария «идти напролом». И второй сценарий. Случай № 2. Если вы исчерпали все другие методы управления вашими сделками (установили тейк профит и выполнили корректировку вашего стопа), а также если это ЕДИНСТВЕННЫЙ базовый метод, который показал прибыльность, то вам остается только использовать метод «установил и забыл». Таким образом, если вы являетесь трейдером, который не относится к двум вышеуказанным категориям, вам следует изучить другие варианты и разработать план для определения того, какой метод вы используете. Рынки эволюционируют с течением времени Суть в том, что рынки с течением времени эволюционируют. Это может происходить в течение дня, ежедневно или в течение нескольких дней или недель. Те, кто способен обучаться и адаптироваться к таким изменениям в режиме реального времени, будут держать руку на пульсе и максимально использовать все возможности. Именно так действуют институциональные трейдеры. Они вносят корректировки в свои позиции согласно происходящим на рынке изменениям, аналогично тому, как игрок в покер становится более агрессивным (или консервативным), основываясь на действиях окружающих его игроков и количестве их фишек. Просто поймите, что если вы не будете изучать другие варианты управления своими сделками и не научитесь преодолевать свои слабости, ваш рост будет ограничен, и это будет отражаться на вашей прибыли. Лимитирование своей прибыли Возможно, это к вам не относится. В таком случае просто представьте себе следующий сценарий: Первая неделя мая 2013 года. Вы только что открыли короткую позицию по валютной паре AUDUSD на пробой сверху вниз ключевого уровня поддержки в районе 1,0225. Стоп лосс установили чуть выше EMA с периодом в 20 дней, то есть на -100 пунктов, а ваша цель по прибыли в стратегии «установить и забыть» составляет +200 пунктов, или +2R. Примерно через день стало известно, что Джордж Сорос продал более 1 млрд. AUD. Принимая во внимание историю Сороса и то, что он не просто входит в рынок и выходит из него в течение дня (наряду с очевидным фактом, что другие профессиональные трейдеры, вероятно, будут открывать такие же сделки), есть вероятность, что цена этой валютной пары сильно пойдет вниз. Тем не менее, вы всего пару дней спустя говорите: «Нет, я работаю только по принципу «установил и забыл», игнорирую все окружающие обстоятельства и не могу ответственно управлять своими сделками, поэтому я ставлю лимит в отношении своей прибыли». Примерно через день вы получили свои +2R прибыли, радуясь тому, что вы чертовски хороший трейдер. Вот так выглядит ваш график. Отлично, не правда ли? А спустя время вы видите следующую картину... Имейте в виду, что подобная ситуация происходит в малом масштабе почти каждый день, иногда даже несколько раз в неделю. Поэтому, когда вы подумаете об использовании торговой стратегии «установил и забыл», всегда помните, что есть и другие варианты, и ее следует использовать только в очень специфических случаях. Также знайте, что если вы решите использовать этот торговый метод в то время, когда у вас есть другие варианты, вы: а) ограничиваете свою прибыль и, что более важно, б) ограничиваете свой рост и развитие себя как трейдера. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com

Хотите увеличить свою прибыльность? Попробуйте применить этот мощный подход Если вы хотите находить высоковероятностные сделки и пропускать низковероятностные, вам нужно развить в себе ключевой навык. Звучит интригующе? Тогда продолжайте читать. Итак, что же это за навык, спросите вы? Я говорю о торговле в контексте ценового движения. Хорошие торговые решения основываются на контексте Прежде всего давайте дадим определение слову «контекст». Контекст можно определить как понимание и подход к ситуации на основании факторов среды и окружения. В ценовом движении «контекст» – это способ описания общей среды и способ использования его вместе с потоком ордеров для торговли базовыми активами. В нашем курсе усовершенствования торговли по ценовому движению есть 3 фильтра, которые способствуют пониманию контекста ценового движения. В рамках этой статьи мы обсудим тему импульсных и корректирующих движений. Импульсные и корректирующие движения Я уже сделал много видео и написал много статей об импульсных и корректирующих движениях. Краткое резюме по ним: Импульсные движения = большие бары + большинство баров одного цвета + цены закрытия баров находятся вблизи максимумов/минимумов Корректирующие движения = меньшие по размеру бары + бары разных цветов + цены закрытия баров находятся вблизи середины баров. Пример импульсного движения: Пример корректирующего движения: В целом, импульсные и корректирующие движения многое говорят о контексте ценового движения, о характере основного потока ордеров по данному инструменту. Во время импульсных движений поток ордеров является относительно «несбалансированным»: он доминирует в сторону покупки или продажи, что вызывает сильные направленные движения. Во время корректирующих движений поток ордеров относительно «сбалансирован»: между покупателями и продавцами нет явного победителя, поэтому рынок в основном движется во флэте. Использование импульсных и корректирующих движений для определения контекста ценового движения Теперь, когда мы понимаем основы импульсных и корректирующих движений, мы можем использовать их для обнаружения контекста ценового движения на рынке. Как правило, за импульсным движением (в большинстве случаев) следует корректирующее движение. Если импульсное движение связано с трендом, то следующим после корректирующего движения чаще будет импульсное движение в том же направлении. Ниже представлены два ярких примера: Пример 1: Импульсные и корректирующие движения Пример 2: Импульсные и корректирующие движения Чему нас учат импульсные и корректирующие движения в контексте ценового движения? Они дают нам базовое ощущение того, что является доминирующим потоком ордеров. Если вы видите на рынке потенциальный тренд наряду с хорошей серией импульсных и корректирующих движений, то вы можете быть уверены, что общий контекст ценового движения является бычьим, и поэтому вам следует чаще покупать, чем продавать. В этом случае вместо того, чтобы ждать появления пин-бара, ложного пробоя или другого свечного паттерна, состоящего из 1-2 баров, подтверждающих сигнал ценового движения, следует посмотреть на импульсные и корректирующие движения, поскольку они часто предлагают вам массу торговых возможностей. Для определения того, является ли рынок бычьим, вам не нужен свечной паттерн, состоящий из 1-2 баров, – просто определите общий «контекст» и по возможности торгуйте в рамках импульсной и корректирующей структур. Суть в том, что многие из этих свечных паттернов, состоящих из 1-2 баров (пин-бары, паттерны ложных пробоев, внутренние бары и т. д.), формируются не так часто. И если наметился сильный тренд, почему же вы ожидаете появления паттерна, который может никогда не появиться, если общий поток ордеров и так уже бычий? Торгуйте в направлении этого тренда и заработайте на этом немного денег. Просто убедитесь, что контекст ценового движения настроен в вашу пользу. Отличный способ определить это – убедиться, что вы можете прочитать импульсные и корректирующие движения. Наиболее благоприятная ситуация – когда вы торгуете в направлении импульсных движений (а не против них), потому что вы торгуете с доминирующим потоком ордеров на рынке. Это также означает, что вы можете зарабатывать деньги быстрее, потому что импульсные движения продвигаются дальше и резче, чем корректирующие. Надеемся, что теперь вы видите, как контекст ценового движения, в частности, обнаружение импульсных и корректирующих движений, может помочь вам находить лучшие торговые сетапы. Имейте в виду, торговля в контексте ценового движения – это навык, который работает на любом инструменте, таймфрейме и в любой среде. Если вы изучаете стратегию ценового движения или подход, который работает только на определенных таймфреймах, то такая стратегия является ограниченной, и она на самом деле не дает понимания ценового движения и его контекста. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com

Не каждый может часами сидеть за компьютером и торговать. На самом деле, у многих из вас есть постоянная работа, семейная жизнь, которая занимает всё ваше время, но тем не менее, вы хотите иметь возможность торговать на рынке. Я получаю много писем от людей, у которых весь график расписан, и есть только пара часов для торговли после работы. Вы не можете активно управлять своими позициями в течение дня из-за занятости на своей основной работе и ищете оптимальный способ торговли. Если это резонирует с вами и вашей ситуацией, я рекомендую вам торговать на более высоких таймфреймах, таких как H4 или на дневных графиках. Почему? Как правило, чем меньше таймфрейм, тем более детальный анализ вы должны выполнить, и тем больше переменных вам нужно предусмотреть. К тому же низкие временные интервалы требуют большего внимания, так как цена там движется быстрее. Больше деталей + больше переменных = большее количество времени, требующегося для принятия торговых решений, и необходимость более частого мониторинга графиков. Таким образом, это складывается в неблагоприятный сценарий, если ваше время очень ограничено. Более быстрое движение цены также требует от вас принятия большего количества важных решений за долю времени, которую вы имеете в своем распоряжении, когда торгуете на низком таймфрейме, таком как 5-минутный или часовой график, что значительно увеличивает когнитивную нагрузку на трейдера. Какую когнитивную нагрузку, спросите вы? Когнитивная нагрузка включает общее количество умственных усилий, используемых в рабочей памяти, аналогично рабочей памяти компьютера; она относится к тому, сколько информации человек может потреблять/обрабатывать в течение определенного периода времени. Бо́льшая когнитивная нагрузка означает, что вы гораздо быстрее будете расходовать энергию, что, в свою очередь, может повлиять на принятие решений. Амбициозных трейдеров обычно привлекает торговля на более низких таймфреймах, потому что они предпринимают больше «действий». Но поскольку они недостаточно опытны, они зачастую не в состоянии справиться с возросшей когнитивной нагрузкой, что порождает очень плохие торговые решения. Таким образом, торговля на более высоких таймфреймах лучше подходит для начинающих трейдеров и для тех, кто ограничен во времени, потому что а) навыки трейдеров-новичков еще не полностью автоматизированы, и б) более высокие таймфреймы требуют меньше времени/внимания. В качестве уточнения, под более высокими таймфреймами я подразумеваю: Месячные, недельные, дневные и 4-часовые графики валютной пары EUR/USD Общее руководство в отношении более высоких таймфреймов: 1) Если вы смотрите на ценовое движение в течение нескольких лет и хотите удерживать сделки в течение года или более, вам нужно торговать на месячном графике; 2) Если вы смотрите на поведение цены всего за несколько лет и хотите удерживать позицию в течение нескольких месяцев или, возможно, около года, вам нужно торговать на недельном графике; 3) Если вы хотите торговать на «колебаниях» и хотите удерживать свои позиции в течение пары дней, максимум несколько месяцев (возможно, квартал), вам нужно торговать на дневном графике; 4) Если вы хотите торговать на «колебаниях» и хотите удерживать свои позиции в течение пары дней, максимум несколько недель (возможно, месяц), вам нужно торговать на 4-часовом графике. ПРИМЕЧАНИЕ: это общие рекомендации, они не являются строгими правилами. Теперь давайте рассмотрим, как вы торгуете на ценовом движении на более высоких таймфреймах? Если ваш основной таймфрейм для торговли является, например, 4-часовым, то, скорее всего, вы «торгуете на колебаниях». По сути, вы пытаетесь уловить небольшие «колебания» на рынке. Многие трейдеры (возможно, подобные вам) хотят торговать на более высоких таймфреймах и задаются вопросом, какие дневные стратегии торговли на валютном рынке можно использовать. На нашем сайте вы можете найти массу стратегий, но я бы рекомендовал использовать разворотный сетап отката после пробоя. Эта стратегия лучше всего работает при торговле в направлении тренда. Ниже приведены 3 основных шага для торговли на сетапе отката после пробоя: 1) Определите общий контекст ценового движения и тренд на дневном таймфрейме; 2) Отобразите ключевой уровень поддержки (для медвежьих трендов) и уровень сопротивления (для бычьих трендов), который проводится как минимум через две точки; 3) Дождитесь пробоя данного уровня и отката цены к нему. Если вы определили эти 3 вещи на графике, то вы, вероятно, нашли хороший откат после пробоя. Несомненно, вы можете использовать сетап отката и на 4-часовом графике (или на любом другом, на котором вы обычно торгуете). Предлагаю вам несколько дополнительных советов, которые вы можете использовать при торговле на 4-часовых графиках: · Для обзора «более широкого» контекста рынка используйте дневной график. При возникновении сомнений попробуйте торговать только на нем. · Не ожидайте, что рынок пойдет сразу же в направлении вашей цели. ПРИМЕЧАНИЕ. Для этого может потребоваться несколько откатов. В конце концов, имея достаточные навыки чтения контекста ценового движения, вы узнаете, когда эти откаты являются частью тренда, а когда они ведут к развороту. · Отметьте уровни поддержки и сопротивления на дневном и 4-часовом графиках. Ниже приведен пример того, как применять уровни поддержки и сопротивления: В заключение Для тех из вас, у кого очень плотно расписан ежедневный график по причине полной занятости работой, семьей и общими обязательствами, когда вы не можете сидеть и торговать часами, есть способ торговать на рынках без ущерба для ночного времени для отдыха. В этих случаях я рекомендую торговать на более высоких таймфреймах, что позволит вам быть вовлеченным в рынок и зарабатывать деньги без необходимости постоянно сидеть и отслеживать графики в течение всего дня. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com

Какую тему в рамках торговли на валютном рынке мы обсудим в сегодняшней статье? - Давайте поговорим о стратегии торговли пробоев; - Разберем некоторые последовательные паттерны пробоя на валютном рынке; - Рассмотрим, когда я использую эти паттерны, и как избежать ложных пробоев. Приходилось ли вам когда-либо слышать утверждение, что «большинство пробоев не срабатывают» и «вам следует избегать торговли пробоев»? Позвольте мне развеять это, представив в качестве доказательства Приложение А. Пожалуйста!… Приложение А – победитель Чемпионата на Кубок мира по фьючерсам 2017 года Стефано Серафини, который продемонстрировал впечатляющую доходность + 217% (см. ниже): Какова была основная торговая стратегия Стефано Серафини, благодаря которой он получил столь впечатляющую прибыль? Внутридневная торговля на пробоях! Поэтому будьте так добры, в следующий раз, когда вы услышите, что какой-то фальшивый гуру трейдинга скажет вам, что «большинство пробоев не срабатывают» и «вам следует избегать торговли на пробоях», дайте ему, пожалуйста, ссылку на этот пост. В сегодняшней статье я поделюсь с вами двумя паттернами для торговли пробоев на валютном рынке, которые повысят вашу точность и прибыльность. Я также собираюсь поделиться с вами тем, как вы можете использовать их, чтобы избежать ложных пробоев и срабатывания стопов. Давайте начнем. Стратегии торговли на пробоях Несмотря на наличие огромного количества стратегий торговли на пробоях на валютном рынке, все сделки такого рода можно классифицировать как: 1. Сетап пробоя с использованием импульсного движения; 2. Сетап отката после пробоя уровня. В сегодняшней статье о торговле пробоев мы сосредоточимся на второй стратегии (торговле на откате после пробоя уровня) – трейдерам гораздо легче обучиться этой стратегии, поскольку ее исполнение требует меньшего количества навыков. Откат после пробоя уровня Прежде чем вы сможете применить сетап отката после пробоя уровня, вам нужно будет определить некоторые из последовательных паттернов пробоя, которые проявляются в ценовом движении. Изучив их, вы сможете определить сетапы A+, которые повысят точность и прибыльность вашей торговли. Для определения сетапа отката после пробоя A+ можно использовать много признаков, но есть две вещи, с которыми вы можете работать, и которыми я поделюсь с вами сейчас. Паттерн пробоя № 1: Поиск ключевого уровня поддержки или сопротивления, проведенного минимум через две точки Почему две точки? Рынок может достичь ключевого уровня поддержки или сопротивления один раз – это указывает на некоторый потенциальный поток ордеров и институциональных игроков, желающих пробить этот уровень. Второе же касание ценой этого уровня будет указывать на бо́льшую вероятность того, что за этим уровнем находится большее количество ордеров. Чем больше у вас покупателей/продавцов на этом уровне, тем больше шансов на успех у сделки на пробой. Почему? Одной из причин является срабатывание стопов у тех трейдеров, которые открыли позиции на отбой цены от уровня поддержки или сопротивления, прогнозируя разворот; их выход из рынка высвобождает часть потока ордеров, направленных против пробоя, что также стимулирует продолжение ценового движения в направлении пробоя. Вдобавок к этому умные трейдеры после срабатывания стопов в своих позициях против пробоя будут открывать позиции в направлении пробоя, что обеспечит дополнительный импульс вашей сделке на пробой. Следовательно, важно определить уровень, который имеет минимум два касания (чем больше, тем лучше), чтобы увеличить вероятность формирования сетапа на пробой. Паттерн пробоя № 2: ослабление реакций (или откатов) от этого уровня поддержки/сопротивления Почему менее выраженный последующий откат от ключевого уровня поддержки или сопротивления помогает вам исполнять сделки на пробой? Допустим, что рынок находится в бычьем тренде и подходит к уровню сопротивления, на котором, вероятно, медведи разместили свои предложения. Быки достигают уровня сопротивления в первый раз, и рынок отступает, скажем, на 50 пунктов. Далее, когда цена достигает этого уровня сопротивления второй раз, и рынок отступает, скажем, на 25 пунктов, это указывает на более слабую реакцию медведей на данном уровне. Более слабый откат от медведей = меньший поток ордеров и меньшая сила на их стороне. Поскольку их сторона продолжает ослабевать, это а) дает быкам больше уверенности в вероятном наступлении пробоя и б) сообщает о том, что их сторона проигрывает сражение. Взгляните на наш предыдущий график и обратите внимание, как реакции/откаты от уровня сопротивления ослабевали во второй раз: Эти более слабые реакции сообщали о том, что медведи были менее способны отбивать нападение, в то время как быки действовали упорно в своем стремлении осуществить пробой. Ниже приведен еще один хороший пример двух касаний и более слабой реакции на уровень сопротивления на валютной паре USDJPY, что привело к пробою с последующим ценовым движением на +125 пунктов: Иными словами, для определения высоковероятностного пробоя ищите ослабевающие с каждым разом реакции от ключевого уровня поддержки или сопротивления. Важный совет: еще один паттерн, который вы можете применить в ценовом движении – это поиск сетапов пробоя, которые формируются в направлении тренда после контртрендового движения. Теперь, когда я показал вам два основных компонента стратегии торговли пробоев, давайте поговорим о том, как вы можете использовать откат после пробоя уровня. Сетап отката после пробоя уровня Предположим, что вы обнаружили ситуацию, когда у вас есть минимум два касания ценой ключевого уровня поддержки или сопротивления, а также более слабые последующие откаты от уровня. Давайте поговорим о том, как вы можете войти в рынок с помощью сетапа отката после пробоя уровня, и как я торгую такой сетап. Как только свеча закроется за пределами ключевого уровня поддержки или сопротивления, я поставлю лимитный ордер на этом уровне поддержки/сопротивления для торговли в направлении пробоя. ПРИМЕЧАНИЕ. Я не жду сигнала подтверждения ценового движения на этом уровне. Если вы правильно прочитали контекст ценового движения и нашли законный пробой, то любой сигнал подтверждения даст вам только более слабый вход и тем самым снизит вашу прибыльность. Если вы научитесь правильно читать Прайс Экшен, то для входа в рынок вам не понадобится никакого подтверждающего сигнала для него, потому что там и так уже будет основной поток ордеров от крупных игроков. В торговле по сетапу отката после пробоя уровня, после того как я определил пробой, я размещаю свой ордер на длинную/короткую позицию на откате к уровню. Если поток ордеров на этом уровне является обоснованным, то на нем будут находиться крупные игроки, желающие открыть на этом уровне длинную/короткую позицию без необходимости видеть какой-либо пин-бар, внутренний бар или бар с длинной тенью. Предлагаю вашему вниманию это видео, в котором я выполняю сделку на откате после пробоя уровня в реальном времени на валютной паре NZDUSD с целью по прибыли +100 пунктов и со стоп лоссом всего в 29 пунктов: https://youtu.be/g5tL0Q2aqmI Обратите внимание: уровень поддержки в районе цены 6625 имел две точки касания, при этом каждый отскок становился всё слабее. Как только рынок пробил уровень, я разместил ордер на короткую позицию. Цена валютной пары дошла до моего уровня и медленно снижалась – это принесло мне прибыль более 100 пунктов. Если бы вы ждали какого-либо подтверждающего сигнала пин-бара на ценовом движении, то а) вы вошли бы в рынок по худшей цене и б) получили бы меньшую прибыль. Вы можете увидеть еще один пример с использованием стратегии пирамидальной торговли, где я вхожу на сетапе отката после пробоя уровня в обеих сделках, добавляясь к открытой позиции на откате в направлении тренда для получения дополнительной прибыли: https://youtu.be/TkXqTLtkF9w После просмотра этих двух видео, надеюсь, эти примеры помогут вам понять, как торговать сетап отката после пробоя уровня. Как избежать ложных пробоев? Можно много говорить о том, как избежать ложных пробоев при торговле отката после пробоя уровня, к тому же многие пробойные паттерны часто не срабатывают. Что говорит нам технический анализ: И что происходит в реальности... Проще говоря, лучшее, что вы можете сделать, это: а) научиться читать контекст ценового движения и б) в максимально возможной степени торговать в направлении тренда. Научившись читать контекст ценового движения, вы будете лучше понимать ключевые уровни поддержки и сопротивления, вокруг которых сосредоточено большое количество ордеров. Вы также сможете лучше находить трендовые среды, которые гораздо более благоприятны для сетапов отката после пробоя уровня, потому что в этом случае большое количество потока ордеров направлено в вашу пользу, что поддерживает вашу торговлю. В заключение Напомню, что торговля паттернов пробоя на валютном рынке может быть очень прибыльной торговой стратегией, когда вы научитесь определять сетап пробоя А+. Есть два вида пробоев: а) сетап пробоя с использованием импульсного движения и б) сетап отката после пробоя уровня. Есть также ключевые паттерны пробоя, которые вы можете заметить в ценовом движении – они помогут вам найти сделки с более высокой вероятностью пробоя. Вначале попробуйте торговать сетапы отката после пробоя уровня, поскольку они требуют меньшего количества навыков и помогут вам укрепить вашу уверенность в торговле пробоев с течением времени. И наконец, при торговле сетапов отката после пробоя уровня НЕ ждите сигналов подтверждения ценового движения, поскольку они дадут вам худшую точку входа и снизят вашу прибыльность. Теперь ваша очередь Что вы узнали из этой статьи? Помогла ли она вам разобраться в торговле пробоев на инструментах валютного рынка (или любого другого рынка)? Считаете ли вы ее полезной, и придает ли она вам некоторую уверенность в торговле пробоев? Торгуете ли вы пробои или испытываете сложности при использовании этой стратегии? Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com

На этой неделе я общался в скайпе с моим прибыльным учеником (в этой статье в целях конфиденциальности условно будем называть его «Джо»). Недавно я выделил одного прибыльного ученика (Сэма), который получил +11% прибыли за 2 месяца исключительно с помощью правильного управления рисками (см. изображение ниже): Если посмотреть на приведенный выше график производительности и прироста капитала, то можно увидеть, что Сэм длительное время находился на уровне безубыточности, пока мы не созвонились с ним в скайпе, не проанализировали его производительность и не дали конкретные рекомендации по улучшению его торговли. Два месяца спустя в его торговле совершился прорыв, он продемонстрировал отличные результаты, и это были его самые прибыльные месяцы торговли на сегодняшний день. Знакомьтесь, Джо Блэк – прибыльный трейдер Джо, о котором мы говорили ранее, также является моим прибыльным учеником: с середины сентября до конца года он продемонстрировал прекрасные результаты, получив +22% прибыли за 4 месяца, даже имея 10%-ую просадку! Вот скриншот его графика прироста капитала за этот период. Прежде чем мы перейдем к анализу его производительности, я бы хотел указать на его статистику и на основные моменты: Общее соотношение прибыли к убытку: + 22,25% (показано выше на графике прироста капитала) Среднее значение +R в сделке: +3,23 (изображение ниже) Общее количество сделок: 149 (изображение ниже) ПРИМЕЧАНИЕ: 149 сделок за 4 мес. = 37 сделок в месяц – попробуйте осуществить такое количество сделок и получить обратную связь. Точность (в %): 33,6% (изображение ниже) Фактор прибыли: 1,63 (изображение ниже) Риск полного слива: НОЛЬ (изображение ниже) Эффективность использования инструментов: использовалось всего 5 инструментов, благодаря которым была получена прибыль в размере +2-5%, и только 1 инструмент дал прибыль 2% в дневном исчислении (изображение ниже). Управление рисками: риск на сделку составлял 0,5% (что показало в данном случае отличную дисциплину) Совокупный доход: +44R! Подводя итоги торговой производительности Джо Если изучить приведенную выше статистику, то можно уверенно сказать, что Джо торговал замечательно, и у него был фантастический квартал в конце года. Фактически, его прибыль в размере +22% за этот период времени превысила бы годовую прибыль большинства хедж-фондов, – честь и хвала Джо. А далее... просадка Несмотря на то, что Джо в прошлом году превзошел по прибыли большинство хедж-фондов, текущий год начался совсем иначе. С 17 января его капитал потерпел убытки примерно на 11% (см. ниже). В это время некоторые вещи в жизни Джо изменились и оказали негативное влияние на его торговое мышление и производительность, однако это была не единственная причина. И Джо решил обратиться ко мне с просьбой провести анализ по скайпу еще одного периода торговли и дать оценку его производительности, так мы погрузились в цифры. Теперь скажите мне, что не так с приведенной ниже статистикой: Общее соотношение прибыли к убытку: -11,45% Точность: 13,9% Среднее значение +R в сделке: 0,99R Фактор прибыли: 0,16 Как видно, все статистические данные снизились, но какие из них претерпели более выраженное падение? Показательным является снижение точности, но гораздо большему ущербу подверглось среднее значение +R в сделке: оно упало с +3,23 до 0,99! Это огромная разница. Независимо от этого точность всегда меняется, когда дело доходит до производительности. Точность в % у трейдеров обычно колеблется в пределах определенного диапазона. Она никогда не остается фиксированной из года в год. Таким образом, если в течение текущего года ваша точность составляет 54%, то шансы на то, что вы достигнете этой же точности в 54% в следующем году, невелики, – не стоит делать ставку на это! Когда я увидел, что у Джо снизилось среднее значение +R в сделке, я сразу же начал задаваться вопросом «почему»? Если точность понизится (а такое случается), очевидно, это скажется и на вашей общей производительности. Но почему у Джо снизилось среднее значение +R в сделке? Почему вдруг трейдер стал получать меньше прибыли в сделке по сравнению со своими последними 149 сделками? Для этого есть масса причин, но давайте назовем несколько: 1) вы ставите меньший тейк-профит, чем раньше; 2) вы не чувствуете себя уверенно и, следовательно, пытаетесь закрыть любую сделку хоть с какой-то прибылью и не даете ей возможности самостоятельно отработать себя. Я мог бы честно перечислить множество причин, но наиболее показательной была вкладка «Сводка» (которая анализирует производительность по каждому инструменту) (см. ниже): Во-первых, его самым убыточным инструментом была валютная пара NZDCAD, на которую приходилось 40% его общих потерь! Важно отметить, что в предыдущие 4 месяца Джо даже не торговал NZDCAD. Т.е. он включил в свой торговый план новый торговый инструмент. После дальнейших расспросов я обнаружил еще одну «причину», почему его производительность так заметно снизилась. Джо разработал тактику торговли на CAD. Он чувствовал, что CAD в ближайшее время окрепнет, поэтому постоянно открывал только медвежьи позиции по любой валютной паре XXXCAD, включая NZDCAD. Несмотря на убыток в каждой своей сделке по валютной паре NZDCAD (а всего их было 10), графики ценового движения непрерывно демонстрировали флэт или небольшой рост, а он придерживался своей тактики и постоянно шортил. Очевидно, что это отрицательно сказалось на его производительности (сохранять свое предубеждение независимо от того, что сообщают графики, крайне редко работает). Повышение/понижение точности входов не должно оказывать влияния на +R Понижение точности не должно склонять вас к постановке гораздо меньших целей по прибыли. Ваш общий +R в сделке должен оставаться стабильным независимо от того, хорошо вы работаете или нет. Если ваше среднее значение прибыли в сделке постоянно равно +2R, то ни прибыль, ни убыток не должны каким-либо образом влиять на него. В данной ситуации у Джо было и много других погрешностей в параметрах, которые мы с ним разобрали в нашей беседе по скайпу, но очевидными были две вещи: 1) Джо внес несколько серьезных изменений в стратегию своей торговли, и 2) Джо определенно нуждался в этом звонке мне по скайпу. Вот почему я не могу переоценить важности наличия торгового наставника. И дело не только в том, чтобы просто иметь торгового наставника, но в том, чтобы этот человек смог посмотреть на ваши индивидуальные результаты и помочь вам увидеть то, что вы упускаете из виду, и в результате чего вы не получаете максимальной прибыли от своих навыков и торговли на ценовом движении. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com

Поток ордеров – тактики и правила · Крис Капрэ Крис Капрэ – бывший тренер по йоге с образованием в области нейробиологии, а на данный момент – трейдер с восемнадцатилетним стажем, торгующий по Price Action с помощью метода, который он разработал самостоятельно. В интервью для подкаста "Desire To Trade" он рассказал, как использует в своей торговле поток ордеров, а также коснулся тем обучения, работы мозга, мышления и облака Ишимоку. Приятного чтения! Ссылки: оригинал, YouTube. *** — Добро пожаловать, народ! Кажется, эфир работает! Я на связи из Лондона, Крис Капрэ – из США! Добро пожаловать, Крис, как у тебя сегодня дела? — Неплохо, а у тебя? — Очень хорошо, очень хорошо! Круто! У тебя там, наверное, погода получше, чем здесь, в Лондоне! Но что есть, то есть! — Ха, мне кажется, это общее правило, что в Калифорнии погода обычно лучше, чем в Лондоне! — Пожалуй, что да! — Если бы мы смогли как-то это отторговать – это был бы простой способ стать мультимиллионером! — (Смеется) полностью согласен! Так, давай уделим немного времени тому, чтобы поприветствовать тех, кто подключается к трансляции! Чат у нас включен, так что пишите, если есть, что сказать! Мы всегда рады вашим комментариям! Крис, пожалуйста, представься, введи зрителей в курс дела! Кто ты такой, чем занимаешься, каким обладаешь опытом в трейдинге? — Конечно! Меня зовут Крис Капрэ, я – основатель сайта 2ndSkiesForex.com! И еще одного предприятия трейдинговой направленности, которое будет анонсировано и увидит свет уже очень скоро! Я торгую 18 лет. Причем предшествующий трейдингу опыт у меня, вероятно, для трейдера весьма нестандартный. В колледже я изучал нейробиологию, а торговлей занялся, когда работал тренером по йоге. Я начал с акций и взаимных инвестиционных фондов, но мне не нравился тот факт, что моя торговля ограничена по времени. Что привело меня на рынок форекс, который я торгую уже почти два десятилетия! Мне довелось поработать форекс-брокером на Уолл-стрит, если нужны конкретные имена – я был сотрудником FXCM. В то же время меня завлекали к себе на работу несколько хедж-фондов, и вскоре я перешел в один из них, торгуя там исключительно форекс. Проработав там год, я решил, что это, конечно, отличный опыт, и было интересно взглянуть на мир институциональной торговли изнутри, но все-таки мне хочется торговать самостоятельно и ни от кого не зависеть. Так я и основал 2ndSkiesForex! Причем это было, можно сказать, случайностью. В хедж-фонде, в котором я торговал, была своя внутренняя обучающая программа. Мы набирали сторонних трейдеров и тренировали их. После того, как я покинул хедж-фонд, многие из них захотели продолжить наше с ними сотрудничество и обучение. Они спросили меня, а нельзя ли и дальше проводить что-то подобное? Еженедельные уроки, вебинары, на которых я давал бы торговые рекомендации, рассказывал о том, какие рынки сейчас торгую, о своих позициях – в общем, все, как это было в хедж-фонде. Я решил не бросать эту работу – так и возник 2ndSkiesForex! Я не планировал создавать обучающий сайт, но так и вышло. Сайт существует с 2007 года, и мы вывели в профитность немало трейдеров. Мой первый ученик, мой студент номер один в этом году просто в ударе! Нам удалось продемонстрировать, что в отличие от многих других… Как бы сказать? В отличие от многих других людей, которые давно этим занимаются, мы смогли продемонстрировать, что на самом деле зарабатываем деньги. Мы продемонстрировали как наши собственные результаты, так и результаты наших учеников. Думаю, в этом плане мы выделяемся на общем фоне. Опыт и образование у меня в некотором роде уникальные – я уже двадцать лет изучаю нейробиологию, а буддизм и медитацию практикую уже восемнадцать лет. Медитирую ежедневно! Я исполнил обет уединения длиною в год, как и несколько более коротких, в этом году, например, длиною в месяц. Так что таким вот опытом я обладаю! Как и опытом институциональной торговли. Комбинации всего этого я и учу – в этом заключается мой подход к рынкам и к трейдингу! Надеюсь, мне удалось помочь нашим зрителям составить представление о том, что такое 2ndSkies и кто такой Крис Капрэ. — Да, думаю, среди трейдеров немного людей с образованием в области нейробиологии! Что любопытно! Но применение ее в трейдинге мы обсудим чуть позже. К нам присоединяется все больше зрителей, Элехандро, Скотт, Шэрон – добро пожаловать и спасибо! Если во время эфира вам захочется о чем-то спросить – пишем в чат! Комментировать, задавать вопросы и получать на них ответы – это возможность извлечь из интервью максимум знаний! Начнем с моих вопросов, но если захотите что-то добавить – пишите! Крис, я хотел бы узнать побольше о твоем стиле трейдинга. Как ты торгуешь, какие таймфреймы отслеживаешь? Несомненно, эта тема будет интересна нашим зрителям, так что почему бы не начать с нее? — Конечно! Позвольте показать вам мой экран… Надеюсь, вы не против, что я тут пью чай, иногда буду прерываться, чтобы сделать глоток. Вот так… Первый экран… Ребята, видите графики? — Давай проверю, видно ли… Да! Идеально! — Окей! Мой трейдинг является комбинацией двух подходов, двух стилей. Первый – это чистый Price Action с акцентом на понимании контекста. Этот метод помогает разобраться, как ведет себя поток ордеров, стоящий за рынком. Вскоре объясню, почему! А второй метод, которому я учу – трейдинг с помощью облака Ишимоку. Два отдельных метода, два разных подхода. Но на самом деле они куда ближе, чем кажется, и научившись каждому в отдельности, можно эффективно объединить их в один. К Price Action я подхожу весьма прямолинейно. Многие спрашивают – что лучше, технический анализ или фундаментальный? Выход есть! Пока вы не выходите за пределы вопроса «что лучше?», пока вы спорите на эту тему – этому спору не будет конца! Люди могут бесконечно спорить, что лучше, а что хуже. В таких ситуациях я всегда стараюсь искать такой выход, с помощью которого можно было бы разрешить спор, не ввязываясь в него. Так что, если подумать… Движущая сила Price Action – это поток ордеров. Простое определение для потока ордеров – это открытие, активация новых ордеров в рынке. Подумайте – фундаментальные трейдеры торгуют, опираясь на какую-либо информацию – макроэкономическую, микроэкономическую, какие-то наводки относительно акций или отдельных компаний. Видов информации, на основе которой можно принять решение, очень много. Но эта информация рано или поздно должна превратиться в реальный ордер – лонг, шорт, хедж, опцион, не важно! Информация становится ордером. Технический трейдер торгует, опираясь на индикаторы, паттерны, графики, Price Action, линии Фибоначчи, инструменты Ганна, что угодно! Существует множество видов технического анализа. Но не важно, какой метод вы используете, он все равно на определенном этапе станет ордером, активированным в рынке. Среди банковских трейдеров распространены подходы, в которых объединяются оба вида анализа плюс анализ потока ордеров. У них есть доступ к потоку ордеров, который идет через рынок. Но, опять же, конечный результат этого подхода – опять ордера! Так что не важно, что вы торгуете – поток ордеров, сентимент, технику, фундамент – информация превратится в ордера на рынке. Конкретно рынок форекс не является прозрачным, так как он децентрализован. Так что информация по потоку ордеров нам не доступна. Однако она связывается с нами посредством Price Action. Так что мой подход таков… Мы – трейдеры, торгующие направление. Мы хотим находиться в рынке тогда, когда он движется направленно, причем в нужную нам сторону. Для этого нам надо понимать, что на рынке происходит с точки зрения потока ордеров. А поскольку самое ближайшее следствие потока ордеров – это Price Action, то моя цель – понять его, а вместе с ним и поток ордеров, за ним стоящий. Для этого я использую контекстуальные модели. У нас есть несколько моделей, которые позволяют нам разобраться в контексте потока ордеров. И причина, почему я выбрал именно этот подход, в том, что… Когда гуглишь Price Action, получаешь информацию по пин-барам, внутренним барам, моделям поглощения, паттернам «1-2-3»… Они, конечно, несут в себе ценную информацию, но ведь в итоге получается, что информация о том, по-бычьи или по-медвежьи настроен рынок и где находятся входы и выходы крупных институциональных игроков уже присутствует в рынке, присутствует в самом контексте Price Action. Так что все можно представить в виде некоего общего гештальта… Или контекстуального образа происходящего в рынке. Эта информация о потоке ордеров уже присутствует в рынке еще до того, как формируются пин-бары или модели поглощения. Люди торгуют пин-бары от ключевых уровней, веря, что пин-бар сообщает им информацию о ценовом движении, но разве на рынке уже не присутствует поток ордеров, который и сформировал этот пин-бар? Он был там еще раньше. Скажем, у нас есть бычий пин-бар. Давайте возьмем вот этот, сейчас увеличу экран… В какой-то момент продаж медведи налетели на пачку ордеров, которые скучковались где-то в области хвоста пин-бара. Нижний его конец – это крайнее значение, на котором быки сказали: «Окей, дальше рынок скорее всего не пойдет, можно войти крупными ордерами». И оттолкнули цену вверх! Именно поток ордеров сформировал этот пин-бар. Так что с этой точки зрения торговля пин-баров уже не кажется отличной идеей, ведь о том, куда, скорее всего, пойдет цена, мы можем узнать от потока ордеров. Конечно, только с определенной долей вероятности! Так что моя работа, как учителя и трейдера – сформировать способ считывать все это с графиков! Делаем мы это посредством нескольких моделей. Таков наш фреймворк торговли по Price Action в целом. Чувствую, у зрителей немало вопросов! Я не смотрел в Google Hangouts, но если вопросы есть – смело спрашивайте! Просто сейчас у меня включен график. — Да, один вопрос точно есть! Люди интересуются, как можно научиться читать поток ордеров. Потому что все это звучит немного абстрактно! Принцип понятен – не понятно, как это делается на практике. С помощью отслеживания графиков? Какое количество свечей нужно принимать во внимание? Есть ли для этого какое-то эмпирическое правило? — Отличный вопрос. На самом деле, я провел немало времени, буквально медитируя на него! Как понять через Price Action, что происходит на рынках с точки зрения потока ордеров? И вот, что мне пришло в голову… Не у меня первого возникла идея систематизировать все это, но насколько мне известно, мне первому это удалось. Часто можно услышать об импульсных и коррекционных движениях. Термины эти берут свое начало в Волновой Теории Эллиотта. Но если вы обратитесь к ней с вопросом о том, как определить коррекционное движение через Price Action – ответ вы получите весьма размытый. Мне показалось, что взгляд на рынок через призму импульсных и коррекционных движений – хороший способ понять, что происходит с потоком ордеров. Вот только теория Эллиотта не очень-то хороша в плане четких формулировок… Так что я спросил себя – окей, что есть импульсное движение? Импульсное движение – это движение, в котором присутствует сильный дисбаланс потока ордеров. Для направленного движения вверх должно быть больше покупателей, чем продавцов. И объемы у покупателей должны быть выше… Чтобы создать направленное движение, это необходимо. Чем дольше, дальше, резче рынок движется в определенном направлении – тем сильнее нарушено равновесие в пользу одной из сторон рынка. Давайте-ка я удалю тут лишние линии и выделю два движения, чтобы показать вам, как можно увидеть поток ордеров в рынке. Чтобы сделать ваше абстрактное понимание более контекстуальным. Окей, давайте увеличим два этих движения... Думаю, мы можем согласиться, что это были два весьма сильных, направленных движения. Чтобы их сформировать, покупатели должны были доминировать над продавцами. Мы уже начинаем понемногу понимать, что происходит с рынком с точки зрения потока ордеров… Покупатели контролируют продавцов. Основываясь на многих тысячах часов изучения графиков, пытаясь дать определение, что для меня есть импульсное движение, я пришел к трем характеристикам. Первая характеристика импульсного движения – большинство свечей имеют один цвет. Медвежий или бычий. То есть большинство свечей закрываются в одном направлении! Что прекрасно видно на первом движении. Сколько там контртрендовых свечей? Шесть?.. И это дневные графики! Тут свечей двадцать или чуть больше. Подумайте – примерно за двадцать дней случилось только шесть медвежьих. Причем размер этих свечей был сравнительно невелик – за исключением пары из них. Поток ордеров влияет на размеры свечей. Чем больше размер, тем сильнее дисбаланс в потоке ордеров в этой свече. Маленькие свечи – индикатор слабой направленности рынка и слабого дисбаланса. Большие свечи – индикатор сильной направленности и сильного дисбаланса. Мы все глубже погружаемся в понимание потока ордеров! Цвет свечей – одна характеристика, размер свечей – вторая. Когда подавляющая часть свечей, 60% или больше, являются бычьими или медвежьими – значит, дисбаланс на определенном временном отрезке весьма существенный! Вторая характеристика для определения импульсного движения, систематизации этого понятия – это размер свечей. Большие свечи – индикатор сильного дисбаланса, сильной направленности. Так что импульсное движение по умолчанию не должно иметь в себе большинство маленьких свечей. Свечи должны быть большими! Это сигнализирует о сильной направленности потока ордеров. Третья характеристика, необходимая для систематизации импульсного движения – закрытия свечей. Не важно, какие у нас свечи, какой таймфрейм… Возьмем сейчас для примера дневной. Если в рынке образуется большая свеча, которая начинает с маленького значения, а потом резко растет… Давайте найдем какую-нибудь на графике. Вот, вот эти две большие свечи – отличный пример! Рынок открылся, практически не опустился вниз, а потом на нем появилось сильное давление в покупки. Такое может произойти только при сильном дисбалансе в потоке ордеров. Но взгляните на закрытие! Прямо у максимума. В конце дня быки не натолкнулись на давление на продажу, не так ли? Потому что если бы натолкнулись – там, на уровне максимума были бы припаркованы продавцы, которые сказали бы: «Нет, цена, высоковато ты забралась за один день, мы тебя немного опустим!». В таком случае у свечи была бы гораздо более длинная тень сверху! Но тени почти нет. Когда мы видим, что в движении есть много свечей с маленькими тенями – это тоже дает нам понять о наличии сильного дисбаланса в потоке ордеров. Эти три характеристики позволяют систематизировать представление об импульсных движениях. Чего раньше не сделал никто! Я просмотрел всю доступную мне литературу, даже использовал Wayback Machine для поиска удаленных статей в интернете – и не нашел, чтобы кто-то систематизировал импульсные движения подобным образом! У меня ушло на это сотни часов медитаций над графиками в размышлениях, как можно дать определение в систематичном виде. Ну, а с коррекционным движением теперь все просто – просто возьмите характеристики импульсного движения и переверните все с ног на голову. Вместо больших свечей – маленькие. Вместо большинства одноцветных – смесь обоих цветов. Вместо многих закрытий на максимуме для бычьего движения или на минимуме для медвежьего – много закрытий посередине. Что подразумевает двухсторонний рынок – и двухсторонний поток ордеров. Я могу показать вам немало импульсных и коррекционных движений, давайте возьмем вот это и вот это… Окей, что мы тут видим? Смесь из голубых и белых свечей, из бычьих и медвежьих. Мы наблюдаем маленькие свечи вместо больших. Мы наблюдаем много свечей с тенями на обоих сторонах движения. О чем нам это говорит с точки зрения потока ордеров? Слабый дисбаланс, слабая направленность… Если вы торгуете в покупки на одном из таких движений, и оно вдруг становится коррекционным – что это будет значить для вашего трейда? В отношении времени это означает, что цена дольше будет идти до вашего тейк-профита или стоп-лосса, и вам нужно запастись терпением. Коррекционные движения по умолчанию требуют большего терпения. А импульсные движения – меньшего! Эта модель понимания потока ордеров и импульсных и коррекционных движений таит в себе много информации. Подумайте, насколько эта информация может быть ценна для вашего трейдинга! Если начнете размышлять на эту тему – вам придет немало идей о том, как можно использовать это в торговле. К примеру, я продаю… Предположим, мне удалось войти в продажи на самом пике перед вторым отмеченным движением. Цена летит вниз, я в плюсе, но тут рынок вдруг входит в коррекцию. Мы получаем структуру потока ордеров, с которой можно работать! Это предоставляет мне возможности для трейлинга моего стопа, как и возможность понять – окей, возможно, я пытался торговать импульсное движение. А находиться в рынке, вошедшем в коррекционное движение мне не очень хочется, так что… Если я торгую импульсы, мне не стоит находиться в рынке, где импульса нет. Это – очень ценная информация! Или, может, я верю, что дальше цена пойдет еще ниже, но мне стоит подтянуть свой стоп-лосс. Теперь я могу сделать это, опираясь на структуру! Ведь мы получили информацию о структуре и о потоке ордеров – мы знаем, где вошли медведи и сказали «не, на этом откате вы далеко не заберетесь». Так что стоп-лосс стоит расположить выше этой структуры. Таким образом мы получаем информацию о том, что происходит с потоком ордеров – баланс, дисбаланс, направленность – базируясь только на одной этой модели понимания Price Action. Это понятно? — Да! А стоит ли определять уровни поддержки и сопротивления, торгуя по этой модели? Рисовал бы ты линии на графике? Или смотрел бы только на поток ордеров? — Отличный вопрос. Нет, не стоит рассматривать поток ордеров и торговать импульсные и коррекционные движения в изоляции. Они – всего лишь одна составляющая того, что мы называем «три столпа контекста Price Action». Поддержки и сопротивления – второй кусочек этого пазла. Если взглянуть на них с точки зрения потока ордеров… Давайте-ка откроем график евродоллара, дневной таймфрейм, и поговорим о ключевых уровнях поддержки и сопротивления. Ну, для начала – мы как раз подошли сейчас к одному из них! Над ним наблюдается большая коррекционная структура. Какое-то время там был уровень поддержки, но цена его пробила и подошла к следующему. Но если взглянуть на все с точки зрения потока ордеров… Давайте рассмотрим движения, предшествующие коррекционной структуре. С июня до сентября, за три месяца рынок взобрался примерно с 1.11 до 1.20. Для евродоллара это довольно агрессивное движение! Да и для всех мажорных пар с волатильностью уровня евродоллара или меньше. Так что с точки зрения потока ордеров и направленности наблюдается сильный дисбаланс. Но потом мы наткнулись на наш уровень сопротивления примерно на 1.20, 1.2075… Давайте-ка увеличим… Что случилось, когда мы подошли к нему? Произошла попытка разворота. В потоке ордеров доминировали быки, но потом цена начала разворачиваться, откатывать. Какой сценарий мог вызвать это развитие событий? Это может быть комбинация фиксирования профитов и решения долгосрочных игроков о том, что рынок в данной точке переоценен. Может, какое-либо скопление фундаментальных или технических причин… Но это не важно, важно то, что за двухнедельный период рынок предпринял две попытки пробить уровень и закрыться за ним, но потерпел неудачу. Притом, что до этого на движении с середины июня до самого сентября цена, за исключением одного небольшого отката, вообще не испытывала проблем с пробитием уровней сопротивления. Но тут вдруг проблемы начались! Появились контртрендовые движения, причем каждое – больше прошлого, цена пробивала уровни предыдущих лоу. С точки зрения потока ордеров это означает, что на этих уровнях оставалось все меньше энергичных покупателей. Долгосрочные игроки, возможно, зафиксировали прибыль и вышли из рынка, ожидая более глубокого отката, чтобы снова войти в покупки. А еще это означает, что в рынке присутствовало значительное количество покупателей, которые говорили «не-а, в данном месте в данное время евродоллар не должен становиться дороже». Уровни поддержки и сопротивления очень важны, так как они дают нам информацию о зонах, в которых институциональные деньги говорят инструменту «слушай, не стоит тебе в данный момент еще больше дорожать». Этот уровень держался долгие месяцы – почти полгода! Для этого требуется сильный поток ордеров. Стоит научиться понимать уровни поддержки и сопротивления с этой точки зрения. В нашем курсе им посвящено немало уроков – как их понимать, как выбирать лучшие уровни, как их торговать, какие уровни можно назвать «чистыми», а какие не особо, что тоже помогает нам составить мнение о потоке ордеров и о том, где стоит расположить наши входы. Так что второй столп понимания контекста Price Action – это уровни поддержки и сопротивления. И стоит изучить их глубоко! Мои 5-10 минут объяснений в этом интервью не дадут вам серьезного представления о происходящем. Требуется время, требуется практика, множество сделок, открытых на этих уровнях. Нужно находить их в реальном рынке, разбираться, какие лучше других… На все это потребуется немало времени. Но разобравшись с этим, вы начнете чувствовать себя гораздо более информированным о Price Action и потоке ордеров. Так что да – хороший вопрос! — Мне кажется, что у трейдеров может возникнуть такая сложность… Да и у меня тоже! Поток ордеров дает много информации, много данных, которые можно интерпретировать и использовать в трейдинге. Но как не запутаться в этом большом объеме информации? — Практика и время! Если взять пример… Не знаю насчет тебя, но я себя профессиональным гольфистом не считаю! Так что если бы мне пришлось подвергнуть свою игру анализу, который проводит Тайгер Вудс – я бы точно во всем запутался! Все эти техники замаха, движений… Долгое время я бы чувствовал себя переполненным информацией! До тех пор, пока мне не удалось бы интегрировать ее в свое тело и в свой мозг на подсознательном уровне. Наше тело, наш мозг работают так… Чтобы усвоить новый навык и не путаться в изобилии новой информации, нужно повторять один и тот же процесс раз за разом, раз за разом. С помощью этого процесса повторений, с помощью намерения, сосредоточения, изучения и осознанности в отношении текущего момента мозг интегрирует в себя эту информацию на очень глубоком уровне. Наш мозг обладает нейропластичностью, которая позволяет нам усваивать новые привычки. Нейропластичность позволяет клеткам мозга изменяться. Самый фундаментальный ее принцип – нейроны, которые загораются одновременно, начинают выстраивать между собой связи. Так что если я регулярно изучаю график за графиком, работая над основными столпами Price Action и потока ордеров, то со временем мои нейронные цепи становятся настолько сильными, что мне уже больше не приходится продумывать все в деталях. Мозг переносит все на подсознательный уровень, на котором когнитивному мышлению не приходится подвергать анализу эти данные – это происходит автоматически. Какой бы навык вы не начали изучать, вначале вы всегда будете путаться. Освоение любого сложного навыка сопряжено с ощущением переполненности новой информацией! Потому что в мозге на подсознательном уровне еще не закрепилось достаточно данных, чтобы вы могли делать все автоматически. Так что ему приходится зажигать новые нейронные цепи, создавать новые сети, новые механизмы мышления. Потому и возникает ощущение «переполненности» – у вашего мозга пока просто отсутствуют нейронные цепи, необходимые для того, чтобы делать все на автомате. Но с помощью практики и повторений со временем все начинает происходить гладко, автоматически. Мозгу становится просто! Так и нужно подходить к этому процессу. При обучении трейдингу нужен настрой… Да и при обучении чему угодно! Может, вы успели заметить, у меня тут за спиной стоит пианино, я недавно начал учиться играть. Поверьте – я переполнен информацией! Но я могу взять свой опыт обучения трейдингу и экстраполировать его на обучение медитации или какому-либо виду спорта. Осознать, что это – процесс, что от меня требуется терпение, и что совершать ошибки – это нормально! Нужно просто сосредоточиться на технике этого процесса, и рано или поздно я его освою. Таково решение этой проблемы! Вам просто нужен правильный мысленный настрой, нужно сосредоточиться на идее, что вам придется повторить действие множество раз, чтобы мозг сделал его частью своей структуры. Мне не приходится каждый раз разбираться, что происходит с потоком ордеров – это происходит уже на автомате. Я провел за графиками 60 000 часов (может, оговорка? Это по восемь часов в сутки каждый день без выходных на протяжении более двадцати лет), тренируясь так, чтобы подвергать свой мозг большому количеству паттернов Price Action. Так я смог ускорить свой процесс обучения. Вот ответ на твой вопрос! — А как лучше всего изучать графики? Многие слышали, что невозможно повысить свои навыки, не набрав определенного количества часов экранного времени. Нужно ли сосредотачиваться на чем-то конкретном? Или просто отслеживать паттерн за паттерном? Нужно ли открывать сделки для большей вовлеченности в рынок? В общем, каков наилучший способ? — Я так понимаю, ты спрашиваешь о наилучшем способе развития навыка торговли по Price Action. Чтобы трейдер мог взглянуть на график и понять, что происходит, где входить, где выходить, в каком направлении стоит торговать с вероятностной точки зрения… Мой подход, подход 2ndSkies достаточно прямолинеен. Сначала симуляция, потом демо, потом реал. Если вы захотите научиться пилотировать самолет – вас не посадят сразу же в настоящий. Сначала вам придется походить на уроки, усвоить необходимые концепты. Потом, как вы немного наберетесь опыта, вас посадят в симулятор, в котором имитируются многие механики реального самолета. Это будет первым тестом вашего концептуального знания в полностью безопасной среде – реалистичной, но не реальной. Мы начинаем с симулятора! В котором мы практикуем навыки Price Action индивидуально. После этого уже можно попробовать объединить их воедино. Тут, как и в замахе в гольфе, есть множество аспектов… Игрок может работать над заносом клюшки, над позицией ног, над движением бедер, над прокручиванием плеча и так далее. Все это – индивидуальные механики, которые он оттачивает в отдельности. Но потом он объединяет их. Таким и должен быть ваш подход! Начинайте на симуляторе, потом переходите на демо, а потом уже на реальный депозит. Делайте каждый следующий шаг только после того, как вы добились прогресса на предыдущем – структурированно и осознанно. Вы должны почувствовать, что справились с ним! Таков наш подход. — Хороший ответ! Шэрон спрашивает о твоем графике доллара-мексиканского песо – там была сильная бычья свеча, а вслед за ней сильная медвежья. Показывает ли это перелом в потоке ордеров? — Отличный вопрос! В целом, я не смотрю на отдельные свечи, я пытаюсь уловить общий гештальт, общую картину, которую рынок пытается мне передать. Свой вероятностный фреймворк я выстраиваю на том, что мне говорит поток ордеров в общем. Ведь если говорить о реалиях трейдинга – мы работаем только с вероятностями, с вероятностными фреймворками. Сценарий развития событий нужно определять с вероятностной точки зрения. Каков он – бычий или медвежий? Долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный? Ответ на вопрос Шэрон – отличный, кстати, вопрос – постарайтесь не сосредотачиваться на отдельных свечах, анализируйте их совокупность, причем достаточную большую! Это даст вам представление об общей картине, лежащей в основе рынка. Как правило, она включает в себя несколько разных движений. Анализ одной импульсной волны не даст хорошего понимания происходящего. Если я выделю вот это движение и увеличу график так, что всего остального не будет видно… Ну, в этом временном отрезке я неплохо представляю, что происходит. Но сверх этого информации у меня нет! Так что моя рекомендация – контекст лучше начинать определять на более высоком таймфрейме, это даст вам идею о лежащем в основе рынка потоке ордеров и его направлении. А там уже решайте, как вам больше нравится торговать. На старшем таймфрейме? Где против вас могут случаться большие движения, хоть в целом поток ордеров и будет на вашей стороне? Будете удерживать сделки в течение дней, недель, месяцев? Или вам больше по душе среднесрочная или краткосрочная свинг-торговля, в которой нужно отслеживать Price Action нескольких последних месяцев. Но это, конечно, очень примерно! Конкретных цифр дать невозможно. Выстраивать свое понимание ситуации в этом случае, пожалуй, стоит на часовых, четырехчасовых, дневных графиках – с такими таймфреймами вам придется иметь дело! Краткосрочным трейдерам придется опуститься еще ниже, но контекст старших таймфреймов им тоже следует учитывать, потому что рано или поздно цена может дойти до уровня-монстра, о котором вы не будете подозревать, если будете следить только за контекстом низкого таймфрейма. Так что не важно, какую часть спектра вы выберите – низкий таймфрейм, высокий или средний – общий фреймворк работы с Price Action будет такой. Нужно учитывать контекст многих таймфреймов. Это – навык, который выстраивается примерно в середине обучения торговли по Price Action и потоку ордеров. Когда вы освоитесь достаточно, чтобы сравнительно легко читать импульсные и коррекционные движения, понимать, в каком типе тренда находитесь, где располагаются ключевые урони и зоны поддержки-сопротивления, на которых ясен поток институциональных ордеров… Разобравшись со всем этим, объединив все воедино, выстроив неплохую вероятностную модель – вот тогда уже стоит начать работать над своим пониманием того, что происходит в долгосрочной и краткосрочной перспективе. И как они соотносятся между собой. Это я называю средним или промежуточным уровнем навыка торговли по Price Action. — Круто, понятно! А можно ли переборщить с количеством учитываемых таймфреймов? Анализируя, брать во внимание чересчур длинный временной отрезок? — Да, конечно. В любом деле можно переборщить или сделать недостаточно… Проблема в том, что нет какого-то фиксированного метода, общепринятого количественного подхода к Price Action. Может, в будущем, когда разовьется искусственный интеллект и все такое, нам удастся все это систематизировать. Но пока что я подхожу к этому делу с помощью весьма общего фреймворка. При торговле контекста старшего таймфрейма можно удерживать свои сделки в течение недель, может, месяцев, чтобы ухватить крупные свинги рынка. В этом случае, вероятно, стоит учитывать график за последний год. Если ваша торговля находится между краткосрочной и среднесрочной, пожалуй, нужно брать во внимание несколько последних месяцев – может, до шести. Ну, а в краткосрочном подходе следует учитывать, пожалуй, то, что происходило в течение одного последнего месяца. Но при этом надо уделять внимание и основным уровням поддержки и сопротивления на более старших таймфреймах. Их можно один раз разметить, а потом не возвращаться к ним несколько месяцев или даже год, пока цена не дойдет до них! Так что тут большая часть анализа будет приходиться на низкие таймфреймы. По части временных отрезков можно обрисовать только грубые рамки. Нет единственно верного способа конкретизировать, систематизировать этот подход на сто процентов, так что приходится работать по общему фреймворку, ухватывать общую идею… Не бывает такого, что длина коррекционной структуры всегда будет равняться 22 свечам, так что на это значение и стоит ориентироваться – нет, коррекционные структуры могут быть разных размеров. Первая сравнительно короткая – всего 15 свечей. А вторая – почти в три раза больше! Так что фиксированных временных интервалов в Price Action нет. Нужно понимать, что мы используем приблизительные значения, оцениваем общую структуру и наибольшее движение – и это дает представление, какой временной отрезок следует учитывать. Но вопрос отличный! — Интересно! Есть еще пара неплохих вопросов! Первый – от Алехандро. Как учитывать в своем анализе Price Action новости, фундаментальные данные и сентимент? Принимаете ли вы их во внимание? Или ограничиваетесь чистым Price Action? — Отличный вопрос! Любопытно, нет ли среди наших зрителей моих учеников! Потому что для тех, кто слушает нас в первый раз, это просто отличные вопросы! — Вполне возможно, да! — Пробрались и на это интервью (смеется)! Так, вопрос по сентименту и новостям… Сентимент – идея, по-моему, грубая, иллюзорная… Данные по сентименту вполне могут отражаться в Price Action. Думаю, если я захотел бы копнуть эту тему глубже, я бы взялся за данные по открытым позициям. Насчет новостей – обрисую свою позицию вкратце… Если я занимаюсь среднесрочной или долгосрочной свинговой торговлей, планирую удерживать сделки от недель до месяцев – я понимаю, что через определенные новостные события моим позициям пройти придется. Иначе никак. Данные NFP, как правило, выходят каждую первую пятницу месяца. Так что я в курсе этого события, в курсе того, как оно может повлиять на мои трейды. Я планирую свою торговлю так, чтобы не открывать новых сделок перед выходом крупных новостей. Но если сделка уже открыта – в большинстве случаев я просто оставлю ее в рынке. Нужны особые обстоятельства, чтобы я сказал – окей, во время выхода этого события я находиться в рынке не хочу, нужно закрыть сделки заранее! Если я торгую в краткосрок или среднесрок, к новостям я более чувствителен. При такой торговле стоп-лоссы намного короче, так что даже одна новость может превратить незафиксированную прибыль в убыток. Вы можете быть в 20 пунктах от своей цели, а новостное событие развернет цену и выбьет вас из рынка за несколько минут! Помню, когда я торговал NFP в свои ранние дни трейдинга, рынок мог пройти сотню пунктов за несколько минут, иногда – всего за несколько тиков! Со временем волатильность на NFP изменилась, но краткосрочным трейдерам все же стоит пореже открываться перед новостями. Торговать лучше либо заблаговременно до их выхода, либо значительно позже. Ведь если у меня стоп в 10 пунктов и цель в 25, первый же тик на новостях может меня выбить! Причем цена может проскользить гораздо дальше вашего стоп-лосса. Это – риск, который нельзя измерить. А я не люблю торговать с рисками, которые не поддаются измерениям. Так что мой совет таков… Если вы – краткосрочный дейтрейдер, то держитесь от новостей подальше, в идеале – выходите из рынка за несколько часов до них. А если вы торгуете в среднесрок или долгосрок – просто будьте в курсе, какие из запланированных на этот месяц событий могут оказать влияние на вашу торговлю. И учитывайте, как далеко от них вы находитесь. Когда они выходят, завтра? Или через несколько недель? Таков мой подход к новостям в общем. Очень хорошие вопросы! — Есть еще кое-что, что я нахожу довольно интересным, думаю, тут и психологический аспект затрагивается! Вопрос о целях на месяц. Ставишь ли ты себе такие цели? И прекращаешь ли торговлю до конца месяца, достигнув их? — Нет, я не ставлю себе цели в отношении того, что я не могу контролировать! Потому что это приведет к разочарованиям! Ведь это все равно что сдать себя на милость игральному кубику. Результативность месяца всегда зависит от рынка. Случаются месяцы с малым количеством торговых возможностей для моего конкретного стиля трейдинга. Само собой, что от этого месяца я не буду ожидать больших профитов. Но случаются и другие, когда я в ударе! В абсолютном ударе, делаю по 10, 20% за месяц! Но запланировать это невозможно. Я не знаю, как рынок отреагирует на определенные новости. Могут случиться и крупные геополитические события, над которыми у меня власти нет… Может произойти что-то такое, из-за чего я захочу поскорее выйти из рынка. А может произойти что-то, что я давно ждал и теперь готов загрузиться на полную! Так что целей по профитам на месяц у меня нет. Мои цели, скорее, касаются следования моему торговому плану. Потому что это я могу контролировать на сто процентов! — И как ты это отслеживаешь? — В плане соблюдения моих правил я стремлюсь к показателю в 95-98% идеальных сделок. Чтобы в 98% случаев открытия позиции у меня был практически идеальный риск-менеджмент. Если я торгую, рискуя фиксированным процентом от депозита, например, 1% в каждой сделке – значит, я буду стремиться к тому, чтобы 98% моих сделок открывались с риском в 1%. Переменные своего торгового плана – это то, что вы можете контролировать. Вот к каким целям я стремлюсь! Ведь если я могу что-то точно измерить, значит, я на 100% за это ответственен. Это позволяет мне ставить реалистичные цели. А вот если я ставлю цели в отношении того, что я контролировать не могу… Например, чтобы из следующих 13 дней 12 оказались прибыльными – тут меня точно ждет разочарование! Да и измеряя эту переменную, я не смогу определить, хорошо я торговал или нет. Вот что я думаю насчет целей на месяц… Это – некорректный подход, который приведет к разочарованиям. Если вы будете ставить себе цели в отношении того, что вы можете контролировать, это позволит вам ясно понять, что вы делаете хорошо, а над чем нам стоит поработать. Понятно? — Да! Но с другой стороны бывает, что трейдер получает отличную прибыль, а потом теряет ее на плохих сделках. Так что, думаю, прекращать торговать до конца месяца, достигнув определенной отметки в профите – это неплохая идея. Разумно? — Да, мы называем это «параметры риска». Это – часть профиля риска. Мы преподаем, что нужно ставить совершенно четкие ограничения на риски всех видов. Риск на сделку, риск на месяц – столько всего разного! Два самых недооцененных аспекта трейдинга – это риск-менеджмент (или профиль риска) и мышление, торговая психология. Если бы мы могли выпустить в интернет программу, которая собрала бы все статьи по трейдингу, все посты и видео и отсортировала бы их… Мне кажется, 70-80%, может, даже больше будет посвящено графикам, паттернам, индикаторам, системам. Из оставшихся 20% большая часть – 12-15% – будет касаться мышления, и около 5% – риск-менеджмента. Сильный дисбаланс! Если бы больше людей работали над риск-менеджментом и психологией, было бы больше прибыльных трейдеров, не правда ли? Но на деле все иначе! Трейдеры недооценивают важность профиля рисков и торгового мышления. Чтобы добиться успеха в каком-либо деле, я часто использую такой подход – переворачиваю с ног на голову проценты того, на что тратят свои силы большинство. Если у большинства трейдеров из 10 просмотренных видео по торговле 8 посвящены графикам, 1 – мышлению и 1 – риск-менеджменту, я бы попробовал перевернуть все с ног на голову. Ведь нельзя сказать, что большинство – люди высокодоходные или умелые. Особенно когда речь заходит о трейдинге! Процент успеха там весьма мал. — Да, хорошая мысль! И применить ее можно практически ко всему. К любой теме, к любому навыку. — Ко всему! Да! Надеюсь, я смог ответить на твой вопрос. — Да, конечно! Шэрон согласна с тобой, она пишет: «Мышление – это все!». Также она интересуется, ты используешь только Price Action и уровни поддержки и сопротивления? Или и индикаторы тоже? — Да нет, не могу сказать, что использую индикаторы, когда торгую по Price Action. Время от времени могу накидывать EMA20, но в целом чувствую, что мои навыки Price Action развиты уже достаточно, чтобы… Кстати, извиняюсь за шум, я тут поставил греться воду, чтобы заварить новый чайник! В целом, индикаторы при торговле по Price Action я не использую. Но я еще торгую и по облаку Ишимоку – это индикатор! Так что да, я таким занимаюсь! — Круто! Давай обсудим основы торговли по облаку Ишимоку? Никогда по нему не торговал, даже не видел! Сильно ли этот подход отличается от Price Action? И каковы его основы? — Да! Давайте найдем график. Откроем славную пару с иеной… Ну, для начала надо сказать, что облако Ишимоку – это чисто индикаторный инструмент. Придется смириться с большим количеством линий. На что может потребоваться время! Особенно если вы, как и я, до этого долгое время торговали по чистому Price Action. Но смирившись с этим, вы начнете понимать, что облако Ишимоку – один из способов восприятия Price Action. Разобравшись с ним, вы поймете, что его цель – передать вам информацию о балансе или дисбалансе на рынке. То есть передать поток ордеров! Делает оно это с помощью того, что мы называем пятью линиями и тремя столпами. Три столпа, основа всего, на чем строится Ишимоку – это временная теория Ишимоку, волновая теория Ишимоку и ценовая теория Ишимоку. А пять линий – это те линии, которые вы можете наблюдать на экране! Фиолетовая, зеленая, красная и две синие. В их основе лежат совершенно разные формулы. Если пройтись по ним очень кратко… Зеленая – это линия Tenkan. Относиться к ней стоит, как к мере лежащего в основе рынка импульса. Если рынок медвежий и располагается под этой линией – значит, дисбаланс весьма силен! Если цена осциллирует вокруг нее – дисбаланса на рынке нет. Как и импульса! Красная линия передает общий тренд. Если цена постоянно находится ниже нее – тренд вполне очевиден. Не стоит лезть в рынок, пока цена не пересечет красную линию, не изменит свое отношение к ней. Синяя штука – это то, чем облако Ишимоку и прославилось. Это и есть «облако» или «Kumo». Может, вы заметили, что цену оно опережает. Это – способ спрогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления, основываясь на предыдущих движениях цены и волатильности рынка. С его помощью мы можем составить представление о будущих вероятных движениях. Последняя из линий (фиолетовая) – Chinkou Span. Грубо говоря, это линия, составленная из цен закрытия, отодвинутая на 26 свечей назад. Почему 26 – это тема для более глубокой беседы об Ишимоку! Но в целом это – способ определить превалирующую направленность рынка, базируясь на отношении Chinkou (фиолетовая линия) к Tenkan (зеленая), Kijun (красная), движению цены и Kumo. Так можно определить, что в определенный момент времени имеет большую вероятность – разворот от определенного аспекта облака Ишимоку или его пробой. Вот такое вот облако Ишимоку! — А сколько есть способов торговли по нему? Или способ только один, основной? — Нет, способов много! Облако Ишимоку – это японский метод. Основные работы по этой теме принадлежат перу его создателя, там четыре тома, тысячи страниц! До нас никто не переводил его на английский. Следующим, если можно так выразиться, «факелоносцем» теории Ишимоку, следующим светочем был Хидэнобу Сасаки. Он написал на эту тему книгу, которую мы тоже перевели на английский. Оба они подходили к торговле скорее средне- и долгосрочно. В краткосроке этот метод используется редко. Но если вы торгуете среднесрочно и долгосрочно – этот подход чертовски хорош! Он создан для того, чтобы ловить крупные свинги или трендовые движения. И перемены свингов с бычьих на медвежьи! Во флете он не очень эффективен – но не в этом его цель! Его создателей в первую очередь интересовал дисбаланс. Они хотели научиться определять его появление на рынке, ведь именно в этот момент можно сделать больше всего денег. Видите большое нисходящее движение на графике? Индикатор Ишимоку был создан, чтобы ухватить от него 80%! Такой индикатор они пытались создать. — Интересно! Наверняка, многие слушатели захотят познакомиться с этой темой поближе. — Да, давайте как-нибудь проведем вебинар, полностью посвященный облаку Ишимоку! Я только «за»! — Да, если вас эта тема заинтересовала – пишите в комментарии! Посмотрим, сколько будет запросов! Крис, расскажешь еще немножко о том, что входит в твой курс по Price Action? — Цель курса по Price Action – научить вас важнейшей составляющей трейдинга. Умению читать контекст Price Action в среде потока ордеров и торговать по нему! Это навык того же порядка, как и бросок в кольцо и работа ног в баскетболе… Знаете, профессиональные баскетбольные игроки никогда не прекращают работать над своими навыками! Хоть некоторые навыки и считаются базовыми, нет предела тому, как сильно вы можете их развить! Стеф Карри, например, преуспел во многих аспектах игры, но два у него развиты особенно сильно. Первый – это броски «deep ball», трехочковые у него просто феноменальны, он – великолепный шутер! Но вот его навыки ведения мяча – это что-то невероятное. Если бы его добавили в видеоигру, его навык ведения равнялся бы 99 или 100, максимальный показатель на планете! Но если вы посмотрите его разминку – он не прекращает тренировать самые базовые навыки! Практиковать которые он начал с того самого момента, как стал играть в баскетбол! То же самое - ведение мяча! Вот только на более продвинутом уровне. Он развивает этот навык все дальше и дальше… Торговля по Price Action – один из таких навыков. Нет предела тому, как глубоко вы сможете его постичь. И при этом он является одним из основополагающих. Ему мы и учим в курсе по Price Action! Но не ему одному, конечно. Также мы учим, как вычислить свой профиль риска, риск-менеджмент, ожидаемый риск разорения. Как максимизировать профитность, управляя своим профилем риска. Также мы учим основам формирования образа мышления успешного трейдера. Туда включен и мой опыт из медитации и нейробиологии. Психологии трейдинга у нас в курсе отведен целый раздел. Я старался создать этот курс настолько сбалансированным, насколько это возможно. Если бы можно было пройти только один курс – именно этот я бы порекомендовал, потому что он включает в себя все навыки, которые профессиональные трейдеры оттачивают всю жизнь. Вот каков мой курс по Price Action! — Круто! Я в комментариях видел пару твоих учеников! Здорово! Еще один вопрос! Даго спрашивает о каких-нибудь техниках управления просадками и эквити. Делаешь ли ты что-нибудь, что отличается от подхода большинства? И как вообще подходить к этим темам? — Отличный вопрос! Но на него нет универсального ответа, потому что у каждого своя финансовая ситуация. Твоя отличается от моей: у нас разные платежки, разные средства, разные мнения насчет того, сколько нам нужно заработать, чтобы покрыть наши основные потребности. Учитывая это, как бы я сформировал свое отношение к просадкам?.. Некоторые люди действительно нуждаются в ежемесячном доходе! Они от него зависимы! У них нет амортизации в виде сбережений или каких-то активов… Возможно, трейдинг – их основной источник дохода. Если у них нет других инвестиций, бизнесов или источников дохода, кроме трейдинга – им нужно снимать прибыль ежемесячно! Или ежеквартально. Но если есть амортизация, можно выводить средства раз в год. Так что отношение к просадкам сильно зависит от состоятельности трейдера. Но если трейдинг – их основной источник доходов и единственный способ оплачивать счета, то им нужно часто выводить средства. У некоторых же достаточно амортизации, чтобы производить выводы раз в три месяца, раз в полгода, раз в год. Или даже не выводить вовсе, если у них есть бизнес или источник доходов, которого достаточно для удовлетворения их потребностей. А трейдинг для них – это, возможно, просто дополнительное занятие. Например, у них есть обычная работа, которая покрывает расходы, а трейдинг для них – дополнительный источник дохода. В этом случае уже есть варианты! Один из них – торговать до тех пор, пока депозит не вырастет настолько, чтобы прибыли с него были сопоставимы с текущей зарплатой. Но общего подхода тут нет, все нужно подгонять под индивидуальную финансовую ситуацию! Таков мой подход в целом, распространяется он и на моих учеников. Кто-то из них только начинает свой трейдинг, а для кого-то он – единственное занятие. Так что подход у нас индивидуальный. Какая у вас ситуация, работа, финансы? Такая, такая и такая. Хорошо, в этом случае делать вам стоит вот это, это и это! Такой подход я рекомендую, вот так вам справляться с просадками, вот так выстраивать депозит, продолжая выводить средства… Цель у трейдинга вполне ясная. Нужно стремиться к тому, чтобы торговать также, как вы торгуете и сейчас, но большим количеством лотов! Потому что так вы сможете зарабатывать больше денег, открывая меньше сделок. Такова ваша цель! Со временем нарастить размеры позиций. Не нужно ничего менять в своей стратегии или в частоте сделок, просто со временем вы будете зарабатывать в каждой сделке все больше и больше! Сначала вы будете открываться микролотами, потом минилотами, потом стандартными, потом десятком лотов, а если получится, то со временем и сотней лотов! Такова наша цель – со временем увеличивать торговые объемы, чтобы зарабатывать больше, не меняя стиль торговли. Понятно, почему так? — Да, хороший совет! Как тебя найти, как с тобой связаться? — Очень просто – 2ndSkiesForex.com! Это мой сайт. Если у вас появятся вопросы, там есть форма для связи. Сайт существует уже около 11 лет, там накопилась масса бесплатной информации – статьи, видео! Мы постоянно обсуждаем там трейдинг, мышление, риск-менеджмент. Если хотите побольше узнать о нас – рекомендую начать со страницы «start here». Прочтите там все публикации, так вы сможете составить представление о нас и о нашем подходе к трейдингу. Читайте наши статьи и комментарии насчет рыночных ситуаций, чтобы понять, на что мы обращаем внимание в первую очередь! Ну, а далее… Если кто-то серьезно настроен насчет своего трейдинга, хочет вывести на новый уровень свои стратегии, свое понимание рынка, свои навыки и мышление – для этого у нас есть платный тренинг! Начните с того, что доступно бесплатно, убедитесь, что поняли, с чем имеете дело. Важно, чтобы подход вам нравился, казался разумным. Если вы со всем разберетесь и поймете, что действительно хотите со мной работать, что мой метод кажется вам логичным, что я доходчиво доношу информацию, резонирую с вашим мнением о рынке – тогда уже стоит задуматься о переходе на новый уровень, о платном обучении. Потому что оно позволит нам с вами работать продуктивнее. 2ndSkiesForex.com! Есть у нас аккаунт и в твиттере, мы пишем довольно часто – чаще, чем на других платформах. Зацените меня и там! — После интервью я добавлю к видео ссылку на сайт и на твиттер, чтобы зрителям было проще тебя найти. Прикреплю в описании внизу! Круто! Хочешь сказать что-нибудь напоследок? Дать совет, чем-нибудь поделиться? — Да… Может, кому-то это покажется шокирующим, но и я, и вы, и каждый трейдер были очень похожи друг на друга, когда только пришли в это дело. Никто из нас не обладал нужными знаниями и навыками, чтобы сразу начать зарабатывать. Не так работает трейдинг! На самом деле, за два десятка лет изучения нейробиологии я узнал, что устройство нашего мозга просто не подходит для того, чтобы зарабатывать трейдингом! Чтобы добиться в нем успеха, нам все время приходится подниматься в гору, плыть против течения, бороться с тем, как работает наш мозг. Многие механизмы вашего мозга работают против вас! Если хотите зарабатывать трейдингом – вам нужно «перепрошить» свой мозг, свои привычки. Иначе никак! Вам придется изменить то, как вы думаете, как вы торгуете, как себя ведете. Если бы все было как надо, вы сразу же начали бы зарабатывать. А если вы не зарабатываете сейчас – значит, «прошивка» у вас неправильная. Мой подход к трейдингу, к обучению любым новым навыкам, к жизни в целом заключается в том, чтобы сначала определить, какой инструмент для меня является самым важным. И для меня это – мой мозг и мое мышление. В трейдинге это для меня самые важные инструменты! Будь я атлетом – большую роль играло бы мое тело. Но в трейдинге это не так. Так что самый важный из инструментов, что я использую в трейдинге – мой мозг и мое мышление. Когда я осознал это, я сказал: окей, с помощью этого инструмента я и буду «рубить» это «дерево». Мне нужно наточить этот инструмент так остро, как только возможно! Нужно завести правильный «топор»… Ведь если мне нужно срубить одно из тех гигантских калифорнийских секвой – маленький ручной топорик тут не подойдет! Мне нужен большой топор или бензопила. Что-то, что будет прорезать насквозь! Получается, во-первых, мне нужен правильный инструмент, во-вторых, нужно его наточить. Так и следует подходить к трейдингу! Определять нужный инструмент и оттачивать его. Сделав это, спилить дерево становится не так уж сложно. Ведь этим мы и занимаемся – пытаемся прогрызться через нечто толстое, плотное, неподходящее для нашего мозга с эволюционной точки зрения… И ведь люди знают это! Все уже об этом слышали. Слышали о «склонности к подтверждению своей точки зрения», об «эффекте недавности», о «FOMO» (fear of missing out, боязнь что-либо упустить, например, удачную сделку). Все эти термины – что это? Это – когнитивные искажения, слабые места нашей человеческой природы. Наш мозг устроен таким образом, что нам тяжело думать о среднесрочных и долгосрочных вознаграждениях. Куда легче нам сосредотачиваться на краткосрочных удовольствиях! Потому эти искажения и вмешиваются в наш процесс принятия решений, в наше мышление на ежедневной основе! Они здесь, они всегда рядом! Нужно «перепрошить» свой мозг, избавиться от них. Иначе нам без конца придется подниматься в гору и плыть против течения. Думаю, когда люди не просто понимают это, а по-настоящему осознают, то меняется весь их подход к трейдингу. Они начинают думать – как это исправить? Что мне нужно делать? Правильной становится вся модель, весь фреймворк работы со всем, что касается трейдинга. Как тренироваться, как учиться, как торговать в реальном времени, открывая сделки по 10 или 50 стандартных лотов, как делать это в соответствии с риск-менеджментом, как подходить к навыкам, к мышлению... Как только люди совершают этот сдвиг – изменения в их торговле становятся видны невооруженным взглядом. Весь их трейдинг сильно изменяется, становится лучше, чем когда-либо раньше. Они не просто сеют – они сеют, поливают, удобряют и следят за освещенностью! Потому что так они могут вырастить собственное дерево. Высокое, большое дерево, которое простоит очень долго. Это они и пытаются сделать! Но к этому делу нужно подходить, как к реальной практике, реальной дисциплине. К дисциплине – не в смысле дисциплинированности… Нужно довести себя до состояния, в котором краткосрочные нужды, желания, эмоции, сомнения и фрустрация становятся на второе место. На второе место после самого важного – после процесса, техник, навыков, ставших привычками на подсознательном уровне, после выстраивания правильного мышления. Когда это выйдет на первое место, тогда все сомнения и беспокойства насчет того, как вам удастся заработать, как вы сможете жить с депозита на пять тысяч долларов и все такое… Все они уйдут, когда вы поменяете местами свои приоритеты. А после этого начнет происходить настоящая магия! В этот момент люди начинают чувствовать, что действительно смогут сделать это. Что все получится. Через этот опыт прошел я, через него прошли мои ученики. Мне не довелось встретить ни одного человека, у которого плохие привычки стояли бы на первом месте, а хорошие – на втором, и это пошло бы ему на пользу в долгосроке. Нужно поменять местами приоритеты! Это может произойти посредством сильной боли, больших потерь. Иногда человек получает настолько невыносимый опыт, что чувствует, что больше так не может, что нужно по-другому... Так я и попал в буддизм! Потому что я чувствовал себя несчастным неудачником в самых разных аспектах своей жизни (смеется). Рано или поздно мне пришлось сказать себе – не знаю, что за изменения мне нужно сделать, но я их сделаю! Начну хоть с чего-то – и, если повезет, это приведет меня к лучшим решениям. Я медленно учусь, так что мне пришлось пережить немало болезненных опытов! 18 лет назад я был бездомным, жил в машине, и за душой у меня было меньше четырех долларов. Я спал в авто, останавливаясь на ночь в парках или на гигантских парковках. Вот где я был 18 лет назад! Моя боль дошла до такой точки, что я решил – все, хватит, делать по-моему больше не будем! Надо делать по-другому, найти какой-то другой способ, который мне пока неизвестен. Но это всего лишь я! Я медленно учусь… Я толстолобый. Более продвинутым людям нет необходимости проходить через такую боль. Они могут потерпеть несколько небольших убытков, и им не придется сливать депозит в 25 000 долларов за 15 минут, как я когда-то. И 50 000 за месяц… Им не придется проходить через такие ошибки и такую боль, они быстрее поймут, что их подход не работает, а потом найдут правильный и сосредоточат на нем свою энергию. Вот такое вот мое напутствие! Постарайтесь найти рабочий инструмент, заточите его, прекратите плыть против течения и карабкаться на эту гору. Избавьтесь от препятствий – и путь станет прямым! — Круто! Крис, спасибо большое, что присоединился ко мне сегодня! Очень ценные советы! Спасибо всем, кто нас смотрел! Если понравилось – ставьте лайк! Вижу, Шэрон твоя история сильно впечатлила. Оставляйте комментарии, мы обязательно на них ответим! Крис, еще раз спасибо, ценю это! Увидимся позже, ребята! — Да, давай как-нибудь повторим! Пораньше, чем через несколько лет! Можно делать это регулярно, потому что мне это здорово понравилось! Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

В этой статье я немного изменю свою тактику и расскажу об анализе управления убыточной сделкой, которую я открыл на валютном рынке, чтобы дать вам представление о ценовом движении, управлении открытой позицией и о том, какой урок я вынес из этой сделки. В своем еженедельном обзоре по торговле я рассмотрел валютную пару USD/JPY, которая только что пробила уровень сопротивления диапазона и «значимую цифру» 125, предлагая бычье ценовое движение. Я больше торгую по направлению тренда, нежели против тренда, и в этой валютной паре я определенно имел бычье настроение, поэтому искал возможность открытия длинной позиции. Ниже представлен часовой график этой валютной пары непосредственно перед пробоем. Начиная с левой нижней части графика можно увидеть очевидный восходящий тренд, который в конечном итоге сменился фазой коррекции (синий прямоугольник), или периодом баланса в потоке ордеров. Фазы коррекции на вершине бычьего движения и тренда обычно сигнализируют о продолжении данного тренда, поэтому я ожидал пробоя. Именно это и продемонстрировала цена валютной пары, также сформировав внутридневную фазу коррекции на максимумах (см. часовой график ниже). После этого пробоя я искал возможность открыть длинную позицию на откате. Точка входа в мою позицию на покупку находилась в зоне поддержки в районе 125,10-124,75. Я поставил лимитный ордер по цене 124,81, стоп лосс установил 30 пунктов, а тейк профит на 126,60, т.е. моя потенциальная прибыль должна была составить +6R. Если моя идея окажется верной, я должен получить минимальный откат цены к последним максимумам пробоя. Я рассуждал следующим образом: 1) В основе контекста ценового движения лежит бычий тренд, импульсный пробой и волатильный тренд; 2) Фаза коррекции привела к пробою, следовательно, на рынке присутствует сильный бычий тренд; 3) Область балансировки была четко определена сильным трендом; 4) Я буду искать возможности открытия позиции на покупку на откате к вершине области баланса/структуре коррекции. Если всё вышеперечисленное является верным, и быки контролируют ситуацию, то они должны поддержать пробой и будут стремиться защищать любые откаты, а также, возможно, будут добавляться к своим позициям. Возвращение цены назад в структуру коррекции будет признаком слабости с их стороны, поэтому я не буду открывать длинную позицию, если будет пробита верхняя часть этой зоны. Это опровергнет мою идею и определит размещение моего уровня стоп лосс. Как вы уже поняли, данная сделка оказалась убыточной (см. график ниже). Тем не менее, я не стал ждать, пока цена дойдет до моего уровня стоп лосс, и закрыл свою позицию раньше, на половине пути до моего первоначального уровня стоп лосс. Почему я поступил таким образом? Я управлял своей позицией в режиме реального времени. Если бы я просто использовал торговое правило «установить и забыть», это привело бы к полному -1R. Вместо этого я зафиксировал -0,5R. На первый взгляд сохранение 0,5R может показаться не таким уж и важным делом, но в рамках более 100+ убыточных сделок я смог бы сохранить +50R к итоговой сумме на моем счете! Я считаю, что раннее закрытие каждой сделки, которой я управляю лично, будет правильным решением. Слышали ли вы когда-нибудь старую пословицу от профессиональных трейдеров: «Позвольте своей прибыли расти и быстро сокращайте свои убытки»? Похоже ли это на то, что они используют принцип «установить и забыть» для управления своими сделками? Я так не думаю, и вам тоже не следует так думать. Несмотря на это, когда я активно вмешиваюсь в свои открытые сделки, я не считаю, что каждый раз это правильное решение. Полагаю, что в целом у меня будет положительное ожидание в управлении своими убытками (и прибылью). Я ожидаю, что мои сделки, в которых у меня есть возможность установить стоп лосс и тейк профит и забыть о них, не будут настолько же прибыльными или не принесут мне бо́льшую прибыль, чем если бы я управлял своими сделками вручную. Прежде чем я перейду к следующему моменту, давайте вернемся к моей сделке, чтобы я мог показать вам, о чем я думал, и почему я закрыл ее раньше времени. Ниже представлен 15-ти минутный график непосредственно перед моим входом, на котором также показана моя точка входа и мой стоп лосс. Теперь посмотрите на 5-ти минутный график ниже, и вы увидите более детальную информацию о том, как цена реагировала на зону поддержки. Вы можете видеть 3 точки касания и отскок цены от уровня 125 (синие стрелки), показывающие, откуда поступали предложения на покупку. Однако вы заметите и нечто большее (см. график ниже). Каждая последующая реакция (отскок) цены от уровня становится слабее. Это говорит о том, что медведи одолевают быков и вытесняют их с рынка. Более быстрые игроки осознают это и выходят из игры до того, как будет пробит уровень. Я говорил о важности углов наклона ценового движения и о том, как цена реагирует на уровень по углу ее наклона к этому уровню. Это указывает на лежащий в основе данного ценового движения поток ордеров, означающий силу (или слабость) спроса/предложений на рынке и вблизи уровня. Мои естественные инстинкты говорили мне, что я должен был просто выйти до того, как сделка завершится самостоятельно. Я чувствовал себя в ней, словно не в своей тарелке, поэтому определенно не спешил реагировать. Вскоре после открытия моей сделки произошла небольшая консолидация (средняя правая часть на графике выше), которая также демонстрировала слабость. Как только произошел пробой, я закрыл позицию. Если бы я следовал своим инстинктам, я либо а) никогда не открыл этой сделки, либо б) закрыл ее досрочно. Это был неудачный день, и это проявилось в управлении моей сделкой. Вынесение урока из каждой сделки Несмотря на это, я кое-чему научился, и моя философия в трейдинге звучит так: либо я получаю прибыль и делаю из этого выводы, либо я получаю убыток и делаю из этого выводы, либо я вообще не делаю никаких выводов. Первые два являются поучительными для меня, потому что я каждый раз обучаюсь чему-то, что с течением времени приводит к бо́льшему преимуществу и получению прибыли. Последнее – это, по моему мнению, реальный провал (и потеря), поскольку всегда есть чему учиться (или ценовому движению, или моему торговому исполнению и мышлению). И из всего вышесказанного можно сделать еще один главный вывод. Почему принцип «установить и забыть» не является идеальным. Не чешите всех под одну гребенку Принцип «установить и забыть» является одним из способов «управления торговлей на валютном рынке». Вообще существует множество вариантов управления торговлей, и все они находятся в рамках скользящей шкалы между пассивностью и активностью. Если я отношусь к категории трейдеров, торгующих по принципу «установил и забыл», ставлю перед собой обычную цель +2R, а затем вижу, что рынок, скорее всего, отработает до +6, +8 или + 10R, то почему я просто должен «забыть» об этом? Почему бы мне каждый раз максимально не увеличивать свое преимущество? Неужели профессиональный игрок в покер просто говорит себе: «Я хочу заработать только х денег в этой карточной комбинации, и этого достаточно»? Нет, конечно же, – они хотят получить максимальную прибыль от каждой карточной комбинации. Именно поэтому принцип «установил и забыл» в качестве панацеи в тактике управления торговлей на валютном рынке – это удел новичка. Да, в некоторых случаях в рамках управления торговлей я рекомендую применять принцип «установить и забыть», но только в крайне ограниченных обстоятельствах. Но я не рекомендую применять его в качестве постоянного и долгосрочного метода. В противном случае вы будете ограничивать свою прибыль в то время, когда могли бы получить гораздо больше, и будете нести полные убытки, когда могли бы избежать их. Да, управление торговлей в режиме реального времени требует больших навыков, психологической уверенности и силы духа, – и это не просто «установить и забыть». Но это не значит, что мы должны избегать таких навыков, рискованных действий или проблем. Зачем ограничивать рост и производительность? Ни один элитный исполнитель не делает этого. Что я действительно рекомендую, так это начать со стратегии управления торговлей на валютном рынке. Но как только вы приобретаете навыки чтения контекста ценового движения в режиме реального времени, настает момент для перехода к методам управления торговлей, которые позволят вам использовать преимущества долгосрочных трендов. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com

Чтобы зарабатывать деньги в трейдинге на валютном (или любом другом) рынке, вам понадобится знание некоторой статистики для повышения эффективности вашей торговли. Когда дело доходит до улучшения вашей торговой эффективности, то в 9 случаях из 10 вы должны опираться на данные, а не на мнения. Я обучил тысячи трейдеров, и зачастую разница между получением прибыли и убытка сводилась к одному пункту статистических данных, максимум к 2-3 из них. В сегодняшней статье я поделюсь с вами 6-ю статистическими данными, которые должен знать каждый трейдер валютного рынка (и все трейдеры в целом). Итак, начнем... Статистические данные № 1: лучше иметь положительное соотношение риска к прибыли В одном очень увлекательном исследовании брокером FXCM был проведен анализ трейдеров с отрицательным соотношением риска к прибыли (ниже 1:1) по сравнению с трейдерами с положительным соотношением риска к прибыли (1:1 или выше). Для тех из вас, кто не знает, что означает соотношение риска к прибыли (риск/прибыль), отмечу, что оно измеряет риск, связанный с вашей сделкой, в сравнении с вашей потенциальной прибылью в ней. Приведу несколько примеров: 1) Если в своей следующей сделке я рискую 1 000 $, а тейк профит ставлю равным 1 000 $, то в этом случае мое соотношение риска к прибыли равно 1:1; 2) Если в своей следующей сделке я рискую 1 000 $, а тейк профит ставлю < 1 000 $, то в этом случае мое соотношение риска к прибыли является отрицательным, то есть я рискую большей суммой, чем пытаюсь заработать; 3) И наоборот, если я рискую 1 000 $, а тейк профит ставлю равным 2 000 $, то в этом случае мое соотношение риска к прибыли является положительным и составляет 1:2. Возвращаясь к исследованию, проведенному брокером FXCM: они обнаружили, что торговые стратегии с отрицательным соотношением риска к прибыли (т.е. < 1:1) имели шанс на прибыльную торговлю всего 17%. В то время как у торговой стратегии, имеющей соотношение риска к прибыли 1:1 или выше, шанс на прибыльную торговлю составлял 53% (см. рисунок ниже). И с другой стороны: если ваша торговая стратегия имеет отрицательные соотношение риска к прибыли, то ваш шанс потерять деньги составляет 300% по сравнению с трейдером, который использует равное или положительное соотношение риска к прибыли. Итак, когда речь идет об установлении целевых показателей прибыли и построении торговой стратегии, вы должны понимать две важные вещи: 1. Всегда старайтесь, чтобы ваше минимальное соотношение риска к прибыли составляло 1:1 в каждой сделке; 2. НЕ жертвуйте своим соотношением риска к прибыли (и не устанавливайте его отрицательным) только для того, чтобы повысить % точности. Статистические данные № 2: риск разорения Первоначально разработанный для игр и казино риск разорения (RoR) является одним из самых важных статистических данных в трейдинге, которые вам нужно знать. Проще говоря, RoR математически скажет вам, находитесь вы на пути к зарабатыванию денег или на пути к потере своего торгового счета. Статистика риска разорения в основном учитывает ваш общий коэффициент выплат (или среднее значение +R в сделке), ваш % точности и ваш % риска в сделке. В рамках достаточного количества сделок (100 и более) вы можете определить свой риск разорения и узнать, исходя из вашей текущей торговой стратегии, будете ли вы зарабатывать деньги или же сольете свой торговый счет. Ниже приведена таблица, показывающая статистику риска разорения с использованием 1% риска в сделке, оценку различных коэффициентов выплат и % точности. Если вы попадаете в поле красного цвета, значит, у вас есть 100% вероятность слить свой счет. Если вы попадаете в поле зеленого цвета, вы будете зарабатывать деньги в трейдинге. Число внутри ячеек указывает на % вероятности того, что вы сольете свой торговый счет. Если ваш RoR равен 0, это означает, что ваши шансы слить свой счет равны 0%. Следовательно, если вы хотите зарабатывать деньги в трейдинге, вам нужно знать свой риск разорения. ПРИМЕЧАНИЕ: У нас есть БЕСПЛАТНЫЙ калькулятор риска разорения, который вы можете использовать, перейдя по ссылке. Статистические данные № 3: долговечность торговой стратегии Долговечность вашей торговой стратегии имеет решающее значение. Рынки всегда находятся в движении, а это также означает, что ваш процент точности, и, следовательно, ваша продуктивность всегда будут в движении. Большинство прибыльных торговых стратегий работают в диапазоне. Поэтому, если точность вашей торговой стратегии в среднем составляет 60%, то по причине наличия прибыльных и убыточных полос точность вашей торговой стратегии может колебаться (~ от 50% до 70%). Таким образом, важно иметь стратегию, которая может иметь низкие показатели эффективности, но при этом иметь достаточный запас погрешности для торговли на реальные деньги. Сейчас, когда вы проверяете риск разорения по таблице сверху, замечаете ли вы какие-либо закономерности, когда речь идет о прибыльности? Если двигаться вправо по верхней/горизонтальной оси, увеличивая коэффициент выплат (или среднее значение +R в сделке), то можно заметить, что шансы на то, что вы сольете свой торговый счет, уменьшаются, а шансы на то, что вы можете зарабатывать деньги в трейдинге, повышаются. Иными словами: При более низких коэффициентах выплат у вас больше шансов потерять деньги и значительно меньше шансов заработать деньги в трейдинге. Из этого следует очевидное соотношение: Чем больше ваш коэффициент выплат, тем больше у вас шансов заработать в трейдинге, и, следовательно, тем меньше шансов потерять деньги. Короче говоря, попробуйте построить торговую стратегию с коэффициентом выплат больше, чем 1:1. Вам будет намного проще справляться с просадками, и вы будете быстрее восстанавливаться после них. И это, соответственно, повышает долговечность вашей торговой стратегии. Статистические данные № 4: большинство начинающих трейдеров являются плохими учениками Наши курсы по трейдингу посещают более 10 000 студентов, – это дало нам возможность собрать массу всевозможных статистических данных о наших студентах, особенно когда речь идет об эффективности торговли и о том, как они обучаются. Мы решили провести внутреннее исследование о том, как обучаются наши студенты, и как они усваивают информацию, полученную на наших курсах онлайн-трейдинга. В результате мы обнаружили десятки интересных статистических данных. Одно из катастрофических заключений, на которое мы обратили свое внимание, было то, что большинство начинающих трейдеров плохо учатся и имеют плохие привычки к обучению. Почему я говорю об этом? Когда студенты покупают один из наших онлайн-курсов по трейдингу, первое, что они получают, – это приветственное письмо. В этом электронном приветственном письме мы недвусмысленно просим их сначала посмотреть приветственное видео, поскольку оно содержит ключевую информацию о том, как работает наш курс, какие модели обучения, на наш взгляд, являются лучшими, и как целесообразнее использовать наши методы торговли. Сколько студентов на самом деле смотрят приветственное видео? < 20%. А сколько студентов на самом деле надлежащим образом посещают наши занятия? 27%. Исходя из этого, я думаю, мы можем сделать вывод, что большинство начинающих/испытывающих сложности трейдеров являются плохими учениками. А теперь задайте себе один вопрос: читаете ли вы обычно главы книги не по порядку? Стараетесь ли вы перескакивать ступени получения поясов, и пропускаете ли вы отработку каких-либо навыков при обучении боевому искусству или игре на музыкальном инструменте? Нет? Почему же вы тогда позволяете себе пропускать занятия, когда дело касается обучения навыкам в трейдинге? Есть масса всевозможных причин, но вывод должен быть ясным: не жертвуйте процессом обучения, позволяя своему нетерпению брать над собой верх. Это уменьшает ваши шансы зарабатывать деньги в трейдинге. Статистические данные № 5: правильное управление рисками Участники моего курса по ценовому движению получают бесплатную консультацию по Skype, во время которой я анализирую их торговые результаты по ряду сделок и помогаю им найти способы заработать больше денег в трейдинге. Во многих случаях после 1-2 консультаций студент становится прибыльным. Недавно в своем аккаунте в твиттере я поделился подобным примером переписки с моим студентом, который за 5 месяцев заработал +11% прибыли. Я проанализировал 1000 торговых счетов моих студентов на предмет того, сколько из них используют последовательное управление рисками по нашему первому запросу? < 30%! Что я подразумеваю под «последовательным управлением рисками»? Применение в качестве риска одного и того же % от вашего текущего остатка на торговом счете в сделке. Иначе говоря: если вы не рискуете одним и тем же % от вашего текущего остатка на торговом счете в сделке, то вы вынуждены рисковать большим количеством своих денег (и, следовательно, увеличиваете свои потери), в то же время уменьшая возможность зарабатывать большее количество денег (то есть, получая меньше прибыли). Это полный мазохизм. Если вы наверняка хотите слить свой счет, постоянно меняйте процент риска в сделке и просто делайте, что хотите. Но если вы хотите обойти стороной эту преодолимую боль и страдания, то вы должны иметь последовательную систему управления рисками и фиксированный % риска в сделке. Статистические данные № 6: как потерпеть полную неудачу в трейдинге За последние 12 лет мне удалось просмотреть тысячи счетов моих студентов, их статистику и эффективность торговли. Я научил многих студентов зарабатывать деньги в трейдинге и стать неизменно прибыльными трейдерами. Сколько моих студентов смогли заработать в трейдинге без надлежащего управления риском и капиталом? НОЛЬ! Это не требует никаких объяснений. Следовательно, если вы хотите потерпеть полный провал в трейдинге, просто рискуйте тем, чем вы хотите, не принимая во внимание какие-либо данные, математику или статистику в поддержку вашего решения. В заключение Если вы хотите зарабатывать деньги в трейдинге, вам нужно знать свою статистику и понимать, какие данные сообщают о вашей торговой эффективности. Есть много способов получить полные данные и статистику о вашей торговой эффективности. Вы можете использовать два бесплатных сервиса: myfxbook и fxblue. Я бы посоветовал подключить ваш аккаунт к одной из этих служб и просмотреть свои результаты, чтобы узнать, как обстоят ваши дела. Это частично поможет вам в создании дорожной карты того, как стать прибыльным трейдером. Помимо получения статистики, скорее всего, вам понадобится опытный трейдер и наставник в трейдинге, который поможет оценить вашу торговую эффективность и дать вам качественную обратную связь о том, как улучшить вашу торговлю. Всё это в комплексе с обратной связью и рекомендациями поможет вам исправить торговые ошибки и стать прибыльным трейдером. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com

Мне часто задают вопросы: - Какие стратегии торговли на валютном рынке можно использовать? - Можете ли вы порекомендовать какие-либо правила для внутридневной торговли на валютном рынке? - Должен ли я иметь какие-то особые навыки для внутридневной торговли на валютном рынке? Личное сообщение от меня: Я никогда не относился к категории трейдеров, которые могут торговать только на высоких или только на низких таймфреймах. Технически я бы мог, но в этом случае мне бы пришлось зависеть от того, где я живу в мире и в каком часовом поясе я нахожусь. Но когда дело доходит до зарабатывания денег в трейдинге, вы должны делать наиболее естественные для вашего мышления и работы вещи. 15 лет назад, когда я работал брокером на валютном рынке, я понял, что мой мозг предпочитает активную деятельность. Мои умственные способности одинаково хорошо проявляют себя как в краткосрочной, так и в долгосрочной торговле. Я также чувствую, что в обоих случаях мои навыки дают мне больше возможностей заработать деньги на рынке. Всё, что я могу вам посоветовать, – это найти те вещи, которые являются наиболее естественными для вашего повседневного мышления, способностей и навыков. Некоторые из вас найдут себя только во внутридневной торговле. Многие другие – в торговле на колебаниях или в позиционной торговле на более высоких таймфреймах. Небольшая же доля трейдеров сможет совмещать одно с другим. Данная статья предназначена для тех, кого привлекает внутридневная торговля или кто заинтересован в изучении навыков и преимуществ внутридневной торговли. Преимущества внутридневной торговли Здоровый способ взглянуть на внутридневную торговлю – это изучить параллельную профессию и навыки игроков в онлайн-покер. В трейдинге и онлайн-покере имеются наборы навыков, которые невероятно схожи (управление рисками, контроль ваших эмоций, расчет вероятностей и т. д.). Следовательно, если у вас есть хорошие навыки заработка денег в качестве трейдера, то у вас, скорее всего, есть и солидный набор навыков, необходимых для заработка денег в онлайн-покере (и наоборот). Я провел много ночей со своими друзьями по трейдингу, играя с ними в покер в казино и на различных частных столах. 75% времени мы зарабатываем деньги. В последний раз, когда я в казино заходил в зал для игры в покер с моим другом по трейдингу, я удвоил свой бай-ин, и во многом этот успех был связан с моими навыками прибыльного трейдера. Когда вы смотрите на игроков в онлайн-покер, вы почти никогда не увидите, чтобы они играли в покер только за одним столом. Более 80% из них играют за несколькими столами одновременно, а некоторые из них, насколько я знаю, принимают участие в 16 столах одновременно по несколько часов подряд. Теперь вы должны спросить себя: почему игроки в онлайн-покер предпочитают играть за несколькими столами, а не только за одним? Ответ прост: МАТЕМАТИКА! Если я хороший игрок в покер и у меня есть преимущество в игре за одним столом, то, если я смогу повторить свое преимущество на нескольких столах, я смогу заработать больше денег. То же самое касается внутридневной торговли. Если у вас есть прибыльная торговая стратегия и определенный набор навыков, то чем больше вы совершаете сделок, тем больше денег вы зарабатываете, поскольку ваше преимущество отрабатывает себя Х раз за день. Большее количество сделок (технически) = больше возможностей заработать деньги. Это одно из преимуществ внутридневной торговли по сравнению с торговлей на колебаниях. Еще одно важное преимущество внутридневной торговли состоит в том, что вы быстрее получаете большую отдачу. Чем больше сделок вы совершаете по какой-либо конкретной стратегии, тем быстрее вы изучаете открытие и закрытие позиций по этой стратегии, например, в каких ситуациях она работает лучше всего, а в каких хуже. Кроме того, подвергая себя воздействию гораздо большего количества свечей, контексту ценового движения и структурам, вы создаете более обширный набор данных для осмысления, запоминания и работы с ним. Я мог бы перечислить и целый ряд других преимуществ (например, отсутствие риска переноса позиции через ночь), но, полагаю, сейчас вы уже понимаете, почему внутридневная торговля имеет некоторые серьезные преимущества. А пока давайте рассмотрим несколько советов, тактик и стратегий для внутридневной торговли. Совет для внутридневной торговли № 1: не торгуйте против импульса! Первая базовая модель, которую я использую для торговли контекстом ценового движения на любом таймфрейме, особенно на внутридневном, – это импульсное и корректирующее ценовое движение. Теперь, когда вы знаете, что такое импульсное движение на валютном рынке, я бы хотел, чтобы вы провели эксперимент: Посмотрите на все ваши убыточные позиции, особенно на те, в которых после открытия позиция почти сразу уходила в минус и в конечном итоге закрывалась в убыток. Взгляните на ценовое движение на графиках непосредственно перед вашим входом в рынок и на то, как после этого двигалась цена, и посчитайте, сколько раз вы торговали против импульсных движений. Смею предположить, что в большинстве этих убыточных сделок вы торговали против импульса. Если вы обнаружите, что так и есть, то внутри дня вам следует как можно больше торговать в направлении импульсных движений. Совет для внутридневной торговли № 2: всегда торгуйте с минимальным риском по отношению к вознаграждению В одной из моих последних статей я рассказал о 6 статистических данных о трейдинге, которые вы должны знать, если хотите зарабатывать в этой сфере. Одними из них был результат исследования, проведенного брокером FXCM, в котором замечено, что трейдеры, у которых соотношение риска к прибыли составляло 1:1, имели на 300% больше шансов на получение прибыли по сравнению с трейдерами, которые использовали отрицательное соотношение риска к прибыли. Эта статистика применяется ко всем таймфреймам и категориям трейдеров (внутридневным и свинг-трейдерам). Поскольку вы более активны во внутридневной торговле, вы чаще применяете свои преимущества на валютном рынке. Вы должны быть очень внимательны и всегда должны убеждаться в том, что математика работает в вашу пользу, поскольку вы торгуете более быстрыми темпами и, соответственно, чаще подвергаете риску свой капитал. Следовательно, во внутридневной торговле используйте соотношение риска к прибыли не ниже 1:1. Совет для внутридневной торговли № 3: ограничьте количество инструментов, которыми вы торгуете В условиях жестких временных ограничений внутридневной торговли каждый ваш расчет, анализ и решение должны выполняться быстрее. Такая более высокая скорость обработки информации в вашем мозге также обременяет вашу рабочую память и, как следствие, увеличивает вашу когнитивную нагрузку. Чтобы уменьшить эту нагрузку на ваш мозг, я бы посоветовал использовать во внутридневной торговле буквально несколько инструментов (валютных пар) или даже одну. Если вы торгуете только на валютном рынке, я бы предложил использовать одну основную пару, одну второстепенную и одну экзотическую с целью внести в вашу торговлю некую остроту. В идеале вам следует выбирать такие валютные пары, которые наиболее соответствуют вашему региону и времени суток. Если вы находитесь в Великобритании, Европе или Северной Америке, вам бы подошли доллары США и европейские валюты. Для Азиатского региона, Австралии и Новой Зеландии я бы предложил как минимум 2 валюты из вашего региона (JPY, AUD, NZD, CNY, SGD, KRW) и одну валютную пару с долларом США. Для внутридневной торговли на фондовом рынке я бы порекомендовал вам один или два индекса из вашего региона и, например, одну стабильно волатильную акцию из вашего региона. Можете выбрать их на ETF (торгуемом индексном фонде). Для внутридневной торговли на товарном рынке рекомендую выбрать такие природные ресурсы, как нефть марки WTI или природный газ, один из драгоценных металлов, такой как золото/серебро, и один сельскохозяйственный продукт. Количество инструментов не является фиксированным. Хорошее эмпирическое правило: торгуйте только таким количеством инструментов, с которым вы можете умственно справиться. Если это слишком напрягает ваш мозг, значит, вы, вероятно, используете для торговли слишком большое количество инструментов. Совет для внутридневной торговли № 4: имейте профиль максимального риска Я предполагаю, что многие из испытывающих сложности трейдеров уже поняли, как легко можно впасть в азарт и забыть о риск-менеджменте, особенно когда вы начинаете получать прибыль после серии убыточных позиций. Чтобы выдержать эти рамки и не начать торговать чрезмерно, я рекомендую вам, как внутридневному трейдеру, иметь профиль максимального риска. Профиль максимального риска – это своего рода линия на песке; если ваши убытки в течение дня, недели или месяца пересекут эту линию, вы прекратите торговать и выполните перегруппировку. Если бы вы могли иметь только один профиль максимального риска, то это был бы максимальный риск в месяц. Если же вы готовы иметь два из них (по моему мнению, самый минимум), то это будет максимальный риск в месяц и максимальный риск в сделке. Более надежный профиль риска будет содержать максимальный риск в месяц/в день/в сделке. Я всегда рекомендую рисковать фиксированным % в сделке и обычно не рекомендую более 1% в сделке (а поначалу < 1% в сделке). В день я бы рекомендовал не более 4-5R; следовательно, ваш максимальный риск в день составляет 4-5%. В месяц максимальный риск на уровне 9,9%. Почему 9,9%? Потому что статистика показывает, что на каждую двузначную просадку, которую вы имеете в месяц, ваши шансы на восстановление вашего депозита просто до уровня безубыточности снижаются в геометрической прогрессии. Наличие профиля максимального риска защитит вас в долгосрочной перспективе и сохранит вас в игре в сложной ситуации, предоставив вам возможность прийти в норму и достичь прибыльности. Совет для внутридневной торговли №5: планируйте ее заранее Как внутридневной трейдер, вы часто используете много кратковременной памяти и возможности префронтальной коры мозга обрабатывать полученную информацию в отношении всех решений, расчетов и анализа, которые вы должны моментально делать в режиме реального времени. Это может увеличивать когнитивную нагрузку и, следовательно, вызывать чрезмерное напряжение вашего мозга, оставляя всё меньшее количество клеток, не задействованных в данном процессе, для принятия важных торговых решений в режиме реального времени. По этой причине я рекомендую вам заранее планировать следующие две вещи: 1. Заранее планируйте свои сделки. Это включает в себя предварительный анализ контекста ценового движения, а также заблаговременное определение ключевых уровней поддержки и сопротивления и видов торговых сетапов, которые вы хотите использовать. Конечно, мы всегда должны быть гибкими, открывая новые сделки при их появлении, но всегда нужно по возможности всё планировать заранее для того, чтобы, когда пришло время открыть позицию, вы уже были готовы и могли просто нажать на курок. 2. Заранее планируйте сценарии «если-то». Прилагаю некоторые примеры сценариев «если-то», к которым вы можете подготовиться: - направление вашего тренда меняется на противоположное; - сработал ваш стоп лосс, и рынок показывает разворотный сетап; - рынок пробивает ключевой уровень, который, по вашему мнению, должен был удерживаться. Заранее планируя это, вы избегаете возможности идти на поводу у рынка, сохраняя при этом гибкость, поэтому вы можете воспользоваться преимуществами и не переживать о том, что рынок внезапно изменит направление, когда вы меньше всего этого ожидаете. Совет для внутридневной торговли № 6: хорошая стратегия должна быть простой, - ежедневно ставьте цель по прибыли в 15-20 пунктов Во внутридневной торговле важно, чтобы вы ставили перед собой цели по прибыли, которые можно легко достичь в течение дневной сессии или, в идеале, в течение 24 часов. Иными словами, вы должны ставить такие цели по прибыли, которые будете достигать последовательно каждый день. Таким образом, независимо от того, на каких инструментах вы торгуете, будь то валюты, акции, индексы или что бы то ни было, среднесуточное движение и волатильность этого инструмента должны позволять вам легко находить сделки, которые достигнут этих целей. Простой способ сделать это – вывести индикатор ATR на дневной график вашего инструмента и установить его период на значение 5. Он рассчитает средний дневной диапазон за 5-ти дневный период. В приведенном ниже примере для валютной пары EURUSD индикатор ATR с периодом 5 на дневном графике дает нам в среднем 50 пунктов (максимум 69 пунктов и минимум 30 пунктов за этот год). Это означает, что если вы хотите в течение дня торговать валютной парой EURUSD, вы можете просто ставить цель по прибыли 15-20 пунктов в день, что должно быть относительно легко для достижения. Очевидно, что для этого вам понадобится стратегия, которая поможет вам фиксировать эти 15-20 пунктов в день, и на нашем сайте мы предлагаем трейдерам множество подобных стратегий. Как видно из практики, это относительно выполнимая цель, которую можно достигать каждый день, когда у вас есть правильные навыки торговли на ценовом движении. В заключение Я могу много говорить о внутридневной торговле на валютном или любом другом рынке. Но ключевые моменты, которые нужно помнить, состоят в следующем: 1) Что касается увеличения вашего дохода, внутридневная торговля имеет некоторые основные преимущества перед торговлей на колебаниях. 2) Внутридневная торговля также имеет некоторые специфические сложности, с которыми не сталкиваются трейдеры, торгующие на дневных графиках, поскольку они не ограничиваются временными рамками. 3) Торгуйте внутри дня только тогда, когда этот вид торговли подходит вам лично, и вы чувствуете себя в нем естественно. 4) По возможности не торгуйте против импульсных движений и старайтесь заранее планировать как можно больше своих дальнейших действий. 5) Создайте надлежащий профиль риска, который защитит вас в случае, когда вы исполняете далеко не лучшие сделки. 6) Стремитесь к разумным целям, которых можно легко достичь в течение дня. Если вы научитесь делать всё вышеперечисленное, будете выполнять надлежащую подготовку и иметь правильное мышление, то сможете обнаружить, что внутридневная торговля – это очень прибыльное занятие. Сделки внутри дня были одними из лучших моих сделок в трейдинге: для достижения цели в них мне требовалось буквально несколько часов. Вы будете испытывать приятное и плодотворное ощущение, когда будете закрывать в день по нескольку прибыльных сделок за несколько часов, а затем покидать рынок и наслаждаться оставшейся частью дня. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com

Ключевые тезисы: · Ложные пробои предлагают отличные сетапы для торговли · В стратегии ложного пробоя вы можете использовать сигналы пин-баров и модели поглощения · Ищите сетапы ложного пробоя во время торговли в направлении тренда 1 часть. Пытались ли вы когда-нибудь войти в рынок по сетапу ложного пробоя, после чего цена сразу же разворачивалась и шла против вас? Полагаю, подобное случалось с вами неоднократно (и даже происходит в настоящее время). В связи с уменьшением рыночной волатильности в течение последних нескольких лет ложные пробои могут и будут происходить постоянно. Ключевым фактором к тому, чтобы избежать срабатывания стопов и для получения прибыли по сетапам ложных пробоев, является понимание контекста ценового движения, который зачастую предшествует им. Тему ложных пробоев я разделил на две части. В первой части я дам определение ложному пробою. Далее перейду к обсуждению общего сетапа ложного пробоя, основная суть которого заключается в торговле по направлению тренда. Затем я перейду к рассмотрению основной стратегии ложного пробоя и в заключение подведу итоги. Что такое ложный пробой? Я склонен считать ложным пробоем один из следующих двух сценариев: 1. Пробой выше/ниже уровня предыдущей свечи, которая не может закрыться выше/ниже уровня этой свечи; 2. Пробой выше/ниже ключевого уровня, быстрый разворот от этого уровня и быстрое движение против тренда. Ниже приведен пример первого вида с пин-баром + ложным пробоем уровня: На приведенном выше графике стрелка в левом верхнем углу показывает бычье движение, наталкивающееся на уровень сопротивления. Затем цена валютной пары откатывает и делает вторую попытку пробить этот ключевой уровень. Но в правом верхнем углу можно увидеть, как образуется пин-бар + ложный пробой. С точки зрения потока ордеров Глядя на это с точки зрения потока ордеров, «быки» контролировали данную рыночную ситуацию, поднимая цену до уровня, и могли пробить его. Либо с их стороны произошла огромная фиксация прибыли, либо они столкнулись с крупными продавцами, находящимися рядом с уровнем. Несмотря на это, продавцы превзошли покупателей и оттолкнули пару ниже ключевого уровня сопротивления. После второй попытки восстановить уровень продавцы, осознав, что они контролируют ситуацию, продали еще больше, импульсивно оттолкнув цену валютной пары. Заманивание трейдеров в ловушку В большинстве ложных пробоев часть трейдеров, которые открывают длинные позиции, «попадают в ловушку», когда цена валютной пары стремится к падению или наоборот. У этих пойманных в ловушку трейдеров, как только их сделки станут убыточными, скорее всего, сработают стопы, что будет способствовать дальнейшему движению против тренда. Более опытные трейдеры, когда поймут, что оказались в ловушке, будут закрывать свои позиции вручную, в то время как у менее опытных трейдеров цена, вероятно, собьет их стопы. Ценовое движение может давать некоторые подсказки, говорящие о том, что вы оказались в ловушке, но это уже тема другой статьи. Торговля ложного пробоя в направлении тренда Это не должно удивлять: один из лучших сетапов ложных пробоев возникает при торговле в направлении тренда. Это потому, что основной поток ордеров очень дисбалансирован, то есть преобладает бычья или медвежья сторона. Когда ложный пробой формирует движение против тренда, он обычно наталкивается на покупателей или продавцов, которые с радостью входят в рынок на откате, получая лучшую цену. Их общая сила на рынке затрудняет поддержку ложных пробоев против тренда. Вот почему ложные пробои предоставляют такие большие возможности для торговли. Ниже приведен классический пример торговли ложного пробоя в направлении тренда: На приведенном выше графике в верхнем левом углу мы видим сильное импульсное движение на продажу. В конечном итоге оно приводит к отскоку, который достигает ключевого уровня сопротивления (отмечен двумя красными стрелками). После формирования нового минимума (нижняя красная линия) цена валютной пары отбивается и повторно возвращается к уровню сопротивления, тестируя медведей. Теперь обратите внимание, как пара пробивает этот уровень снизу вверх очень большим синим баром, закрывшимся на максимумах. Задайтесь вопросом: если быки действительно контролировали ситуацию, почему же они не показали никаких последующих результатов? Следующие две свечи доджи не продемонстрировали реальной силы и продолжения покупок, – это должно было стать еще одним предупредительным сигналом для быков. Медведи же, искавшие возможность торговать по тренду, должны были выжидать ложный пробой и закрытия свечи ниже этого уровня, – именно этот сигнал они получили на 3-й свече. Точка входа, стоп лосс и тейк профит Имея такой четко определенный тренд и уровень сопротивления, можно использовать два основных метода входа в рынок: 1. Продавать на пробое ключевого уровня сверху вниз, 2. Дожидаться отката к ключевому уровню. Более агрессивные трейдеры, которые уверены в своих навыках определения ценового движения, могут продавать на пробое ключевого уровня сверху вниз. Это может дать лучшую цену для входа (а может и не дать), но у вас может не оказаться второго шанса для входа, если продавцы массово вошли в рынок на ложном пробое. Более консервативные трейдеры могут дождаться отката к ключевому уровню. Если ложный пробой оказался в силе и подтвердил уровень, то сделка должна удерживаться и не переходить в отрицательную сторону. Я обычно рекомендую размещать стоп лосс на несколько пунктов выше максимума (или ниже минимума) ложного пробоя в зависимости от волатильности и ликвидности инструмента. Первой целью по прибыли должен быть второй уровень диапазона консолидации. Если вы хотите установить несколько целей, то вы должны искать следующий ключевой уровень поддержки или сопротивления. Резюме Я рассказал о ценовом движении и потоке ордеров, которые создают ложный пробой, и почему он может быть мощной торговой возможностью. Я обсудил два вида ложных пробоев, и как он вообще определяется. И, наконец, я осветил вопрос, почему следует торговать на сетапах ложного пробоя в направлении тренда, показывая методы входа в рынок и размещение уровней стоп лосс и тейк профит. Когда вы научитесь читать ценовое движение в режиме реального времени, вы станете легче определять ложные пробои. По мере того, как вы привыкнете их идентифицировать, вы научитесь избегать распространенных ловушек и будете получать от них бо́льшую прибыль, поскольку они предлагают бо́льшие возможности. 2 часть. В этой части я расскажу, как вы можете торговать на ложных пробоях, используя пин-бары и бары поглощения, а также методы входа в рынок и правила размещения уровней стоп лосс и тейк профит. Ниже приведен еще один пример ложного пробоя: На представленном выше графике виден четкий нисходящий тренд, начиная от буквы A в верхнем левом углу графика. Продажа находит поддержку на уровне в точке B, который в конечном итоге становится уровнем сопротивления в точке C. Далее в точке E возникает классический сетап ложного пробоя, соответствующий описанным нами критериям в предыдущей статье. Цена валютной пары пробивает ключевой уровень снизу вверх (движение против тренда), затем теряет силу и снова падает, пробивая этот уровень сверху вниз, и предлагает отличный сетап ложного пробоя. Эта продажа ведет к точке F и дает прекрасную возможность получить прибыль в сделке, являясь отличным примером ложного пробоя. Теперь давайте обсудим, как торговать по сетапу ложного пробоя с помощью пин-бара. Сетап «пин-бар + ложный пробой» Другой вид сетапа ложного пробоя – это использование разворотного паттерна пин-бар. Во многих отношениях пин-бар сам по себе может быть своего рода сигналом «ложного пробоя». Это верно, если тело пин-бара располагается внутри предыдущего бара. Пробой выше/ниже уровня предыдущего бара, а затем его закрытие внутри диапазона этого бара является видом ложного пробоя. Рассмотрим, как можно использовать это для стратегии торговли на ложном пробое в комплексе с пин-баром. Пример пин-бара в комбинации с ложным пробоем На приведенном выше графике мы видим, что в точке А (вверху слева) наблюдается бычье движение к динамическому уровню сопротивления (ЕМА с периодом 20). Продажа от уровня сопротивления к точке B занимает всего 3 бара, – это означает, что она была в 2,5 раза быстрее, чем давление покупателей в точке A. С точки зрения потока ордеров продавцы сильнее, так как им потребовалось меньше времени, чтобы сместить цену на то же расстояние. После пробития уровня поддержки сверху вниз в точке B цена валютной пары отбивается от уровня в точке D’ в направлении точки C (тот же уровень поддержки, что и в точке A), таким образом, уровень поддержки стал уровнем сопротивления. Теперь обратите внимание, как в точке C цена ненадолго пробила уровень выше точки A. Если бы покупатели действительно контролировали ситуацию, они бы продолжали толкать цену вверх. Но пин-бар сформировал ложный пробой выше максимумов синего бара (предыдущего бара). Этот пробой уровня с последующим возвратом дал сигнал вероятного ложного пробоя и вызвал дальнейшее падение цены. Цена валютной пары упала от точки C к точке D, в очередной раз подтверждая сетап «пин-бар + ложный пробой». ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, как уровень поддержки в точке D’ стал уровнем сопротивления в точке D. Это отличный пример торговли в направлении тренда. Точка входа, стоп лосс и тейк профит Если пин-бар действительно представляет собой ложный пробой, то движение в направлении тренда должно продолжиться. Предполагая, что я правильно прочитал контекст ценового движения, я хотел бы войти в рынок с помощью одного из двух методов: 1. В момент пробоя на несколько пунктов ниже/выше ключевого уровня 2. На откате к ключевому уровню Теперь, предполагая, что пин-бар является максимумом/минимумом в ценовом движении, я поставлю свой стоп чуть выше/ниже пин-бара. Что касается уровня тейк-профит, - если есть предыдущий уровень, который вызвал отскок цены, или от которого началось сильное снижение/повышение цены, которое привело к возникновению пин-бара, то свою цель я буду ставить на нем. Этот уровень можно использовать в качестве единственной цели или в качестве первой цели по прибыли (в случае, если цена продолжит свое движение). Торговля по сетапу «модель поглощения + ложный пробой» Фактически сетап «модель поглощения + ложный пробой» мало чем отличается от сетапа «пин-бар + ложный пробой». И я по-прежнему настроен на торговлю по этому сетапу в направлении тренда в поисках ложного пробоя с последующим баром поглощения. Пример модели поглощения в комбинации с ложным пробоем На представленном выше графике можно видеть сильные ордера sellstop в точке A. Это формирует сжатие ценового движения, которое приводит к пробою и дальнейшим продажам. Цена валютной пары откатывается к точке B (уровень сопротивления в точке B являлся уровнем поддержки в точке A) и формирует ложный пробой. После этого сразу же формируется модель поглощения. Теперь задайте себе вопрос: если быки действительно контролировали рынок, почему же тогда цена сразу развернулась, дойдя до уровня точки A? Это должно быть ключевым фактором в наблюдении за ложным пробоем. Можно заметить, как сразу же после модели поглощения сформировался пин-бар. Это неудачная попытка подъема цены, показывающая, что покупатели пытались продвинуться выше, но их попытки не увенчались успехом. В результате цена резко пошла вниз с момента открытия следующего бара до точки C, а затем к точке E, что привело к получению хорошей прибыли. ПРИМЕЧАНИЕ. Взгляните на движение от точки C к точке D. Это корректирующий откат после импульсного движения. Корректирующий откат произошел к динамическому уровню сопротивления (ЕМА с периодом 20), после чего возобновились сильные продажи. Это был отличный откат и хороший пример того, как проявляются импульсные и корректирующие движения. Точка входа, стоп лосс и тейк профит Методы входа в рынок, а также размещение уровней стоп лосс и тейк профит осуществляются по тем же правилам, как и в сетапе «пин-бар + ложный пробой». Единственным отличием будет то, что цена закрытия модели поглощения будет ниже/выше ключевого уровня. Если это произойдет, я постараюсь войти на откате цены к бару поглощения, что будет гораздо более оптимальной точкой входа в рынок. Резюме В сегодняшней статье о стратегии торговли на ложных пробоях я рассказал о том, как ложные пробои являются прекрасными сетапами для торговли в направлении тренда. Далее я рассмотрел еще несколько примеров торговли по ложным пробоям, продемонстрировав, как вы можете торговать их в комбинации с пин-барами и моделью поглощения. Я показал методы входа и размещения уровней стоп лосс и тейк профит, а также объяснил ценовое движение и поток ордеров, лежащих в основе этих замечательных сетапов. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com