Поиск сообщества

"Кто владеет информацией, тот владеет миром". Фраза, сказанная Натаном Ротшильдом в начале XIX-го века, а затем подхваченная Уинстоном Черчиллем, красноречиво описывает путь, ведущий к успеху при торговле на бирже. В этом нет ничего удивительного, т.к. родилось знаменитое изречение именно после успешных действий Ротшильда на Лондонской бирже, принесших ему кругленькую сумму денег. Как справедливо можно заметить, мало лишь владеть информацией, нужно уметь правильно ее использовать, без чего информация сама по себе ничего не стоит. Умение быстро обрабатывать информацию и применять ее в правильном русле дает преимущество над теми, кто получил эти же данные раньше, но еще не успел их использовать по назначению. Поэтому нам, "простым смертным", зачастую не имеющим доступ к эксклюзивной информации, приходится искать свое счастье именно в направлении интерпретации общедоступных сведений. И если обработка фундаментальных данных пока остается уделом самого трейдера, то обзавестись помощником в обработке технической информации вполне возможно. Теперь же предлагается пойти другим путем: анализировать ситуации различных таймфреймов одного и того же финансового инструмента. Наиболее очевидный критерий, по которому можно проводить анализ, это направление тренда. Другое дело, что определять это направление можно различными методами. Одним из наиболее удобных, а главное наглядных, способов определения направления тренда является канал линейной регрессии, который представляет любую кривую в виде аппроксимирующей прямой. У прямой, естественно, существует какой-либо наклон, направление которого и будет выражать текущее направление тренда. Если же произвести построение канала линейной регрессии одновременно на нескольких таймфреймах, то в пределах одного графика можно получить комплексную информацию о текущем положении дел. Важной особенностью показанного на рис. 1 подхода к определению тренда является то, что все каналы построены на основании одинакового количества баров - 100. В итоге мы получили сведения о направлении трех трендов: тренд за последнюю неделю (100 часов - чуть больше, чем 4 суток, почти неделя), тренд за последние двое суток (100 свечей на М30 = 50 часов = больше двух суток), тренд за последние сутки (100 свечей М15 = 25 часов = чуть больше одних суток). Как видно недельный и двухсуточный тренды направлены в одну сторону, а суточный тренд указывает на обратную тенденцию. Здесь лишь два варианта: суточный тренд являет собой коррекцию двух глобальных трендов, либо сигнализирует о начале нового движения. Если принять к рассмотрению первый вариант, то это хороший сигнал для открытия длинной позиции. Причем риск в данном случае невелик - нижние границы каналов старших таймфреймов, которые удобно принять в качестве ориентиров для установки стоп-приказа, находятся очень близко. Если принимать в качестве рабочей гипотезы второй вариант (начало нисходящего движения), то сиюминутно открывать сделку не стоит, т.к. лучше дождаться момента, когда цена выйдет за нижние границы каналов обоих старших таймфреймов. По сути это означает установку ордера Sell Stop чуть ниже нижней синей линии. Правда, риск в этом случае будет намного выше, т.к. уровень стоп-приказа в данной ситуации необходимо размещать за верхней красной линией, что в пересчете на пункты составит величину более 200. Из двух выдвинутых гипотез более ...........Подробно: _http://www.forextrade.ee/ru/mqlabs/28.07.2011-mqlabs-chto-tam-na-drugom-taymfreyme Код индикатора полностью готов, что позволяет запустить путем прикрепления индикатора к графику валютной пары. ThreeRegressionLines.zip

Данное руководство по полосам Боллинджера знакомит вас со стратегией торговли на сжатии полос. Джон Боллинджер разработал торговый индикатор «полосы Боллинджера», и сжатие полос можно использовать как способ получения прибыли от рынков, которые вот-вот вырвутся из зоны консолидации. В этой инновационной тактике используются не только полосы Боллинджера, но и связанный с ними количественный показатель, называемый Bollinger Band Width. Для получения более полного представления о стратегии сжатия полос Боллинджера в этом руководстве мы рассмотрим два подхода: 1. Стратегия торговли с использованием Bollinger Band Width и 2. Комбинированная стратегия торговли Джона Картера с использованием полос Боллинджера + канал Кельтнера. Обзор полос Боллиджера Во-первых, давайте кратко рассмотрим, что собой представляет индикатор «полосы Боллинджера». Полосы Боллинджера формируют канал волатильности. Это канал, который расширяется и сужается в зависимости от волатильности рынка. Мерой волатильности в данном индикаторе является стандартное отклонение. Параметры по умолчанию: • Тип скользящей средней – простая скользящая средняя (SMA); • Период ретроспективного анализа 20; • Коэффициент стандартного отклонения 2. Основываясь на указанных выше значениях по умолчанию, полосы Боллинджера образуют канал с тремя скользящими средними: • SMA с периодом 20, смещенная вверх на два стандартных отклонения (верхняя полоса); • SMA с периодом 20 без смещения (средняя полоса); • SMA с периодом 20, смещенная вниз на два стандартных отклонения (нижняя полоса). График ниже показывает примененные полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера Обратите внимание, что рынок редко выходит далеко за пределы полос Боллинджера. Эта важнейшая характеристика полезна для анализа ценового движения. В этой статье вы можете получить подробную информацию о том, как торговать в канале. Первый метод: стратегия торговли с использованием Bollinger Band Width Что такое Bollinger Band Width? Bollinger Band Width (Ширина полос Боллинджера) является количественной мерой. Bollinger Band Width = (верхняя полоса - нижняя полоса) / средняя полоса. На что указывает Bollinger Band Width? • Уменьшение ширины Bollinger Band Width указывает на уменьшение волатильности. • Увеличение ширины Bollinger Band Width указывает на увеличение волатильности. Стратегия торговли на сжатии полос Боллиджера основана на нахождении низких значений Bollinger Band Width для определения периодов низкой волатильности. Мы готовимся к пробою полос Боллинджера при выходе цены из области консолидации. Если вы не можете найти на своей платформе для построения графиков индикатор «Bollinger Band Width», используйте вместо него стандартный индикатор Полосы Боллинджера. Несмотря на то, что они отображают разные значения, они прекрасно подходят для относительного сравнения. Bollinger Band Width Правила торговли по стратегии сжатия полос Боллинджера Правила открытия длинной позиции: 1. Подождите, пока Bollinger Band Width с периодом 20 не достигнет самого низкого значения за последние 120 периодов*. 2. Открывайте длинную позицию, когда свеча закроется выше верхней полосы Боллинджера с периодом 20. Правила открытия короткой позиции: 1. Подождите, пока Bollinger Band Width с периодом 20 не достигнет самого низкого значения за последние 120 периодов*. 2. Открывайте короткую позицию, когда свеча закроется ниже нижней полосы Боллинджера с периодом 20. *Джон Боллинджер указал в своей книге шесть месяцев. Здесь мы используем значение 120 периодов на дневных графиках. Примеры сделок Для показа самого низкого значения Bollinger Band Width за последние 120 периодов приведенные ниже графики включают канал Дончиана, примененный к значениям Bollinger Band Width. На графиках отображена только нижняя линия канала Дончиана. Пример сделки №1 Дневной график акций компании Ameren Corp (NYSE). Пример прибыльной сделки с использованием сжатия полос Боллинджера 1. Формирование медвежьего бара; 2. Но рынок вместо падения показал боковое движение; 3. Ширина Bollinger Band Width упала до нового минимума (сжатие); 4. Пробойный бар. 1. Верхняя полоса Боллинджера выступила в виде линии жесткого сопротивления. Сначала сформировался бар сильного медвежьего тренда. Далее следующий бар попытался подняться выше, но в итоге превратился в медвежий разворотный бар. 2. Несмотря на такую «медвежью» ценовую формацию, рынок сильно не упал. Вместо этого он вошел в торговый диапазон. Это дало намек на то, что быки удерживают рынок. 3. Здесь нижняя панель показывает, что ширина Bollinger Band Width упала до 120-дневного минимума. Это сигнализировало о сжатии полос Боллинджера. 4. 18 октября 2006 года рынок закрылся выше верхней полосы Боллинджера и дал сигнал на покупку. (Обратите внимание, что у бара, предшествующего этому сигнальному бару, было срезанное дно, что указывает на очень сильную бычью тенденцию.) В течение следующих шести баров рынок продолжал расти, завершившись прибыльной сделкой на колебаниях. Пример сделки №2 На представленном ниже графике показан ложный пробой полос Боллинджера, за которым следует истинный пробой. Два сетапа сжатия полос Боллинджера? 1. Ширина Bollinger Band Width подошла очень близко к своему 120-периодному минимуму, но не достигла нового минимума – сигнал, близкий к ложному; 2. После снижения волатильности произошел медвежий пробой, но он оказался ложным; 3. Отличный сигнал сжатия полос Боллинджера; 4. Сигнальный медвежий бар. 1. Ширина Bollinger Band Width колебалась выше 120-периодного минимума. Хотя это не был технический сигнал сжатия полос Боллинджера, тем не менее, вы можете интерпретировать его как сокращение волатильности. 2. Вслед за сжатием последовал медвежий пробой. Однако рынок сразу же отклонил его. 3. Второе снижение волатильности явилось четким сигналом сжатия полос Боллинджера: ширина Bollinger Band Width продемонстрировала новые минимумы. 4. Этот бар медвежьего тренда закрылся ниже полос Боллинджера и дал сигнал на продажу. Данный пример подчеркивает важнейший принцип торговли на пробоях: чем дольше период консолидации, тем больше вероятность того, что вы обнаружите успешный пробой. Пример сделки № 3. Убыточная сделка Дневной график акций компании Bristol Myers Squibb Co. (BMY), котирующихся на NYSE. Пример несработавшего сжатия полос Боллинджера 1. Ширина Bollinger Band Width упала до нового минимума (сжатие); 2. Пробойный бар – открытие короткой позиции; 3. Вскоре после входа рынок развернулся и пошел вверх. 1. В этом месте ширина Bollinger Band Width упала до 120-дневного минимума, что сигнализирует о сжатии полос Боллинджера. Мы приготовились к пробою в любом направлении. 2. 8 июня 2007 года дневной бар закрылся ниже нижней полосы Боллинджера, дав сигнал на продажу. 3. Однако рынок не пошел дальше. Он немного упал ниже нашей точки входа, а затем развернулся и пошел вверх. Давайте не будем вдаваться в углубленный анализ и просто взглянем на торговый диапазон перед пробоем (обведенная область). Что вы видите? Больше зеленых свечей, чем красных. Это был признак того, что несмотря на боковую активность, преобладает давление покупателей. Вдобавок ко всему, до сжатия полос Боллинджера был восходящий тренд. Контртрендовые пробои, такие как в этом примере, имеют меньшую вероятность успеха. Второй метод: комбинированная стратегия торговли с использованием полос Боллинджера + канал Кельтнера В книге «Освоение торговли» Джон Картер в доступной форме изложил еще один метод определения сжатия волатильности (также известный как TTM Squeeze или сжатие Картера). Его торговый подход комбинирует в себе канал Кельтнера и полосы Боллинджера. Если вы уже знакомы с каналом Кельтнера, вы можете предпочесть эту технику. В версии Джона Боллинджера данная торговая стратегия основывалась на сравнении ширины Bollinger Band Width с ее историческими значениями. Следовательно, сжатие полос Боллинджера имеет место, если рынок демонстрирует низкую волатильность по сравнению с его недавней историей. Джон Картер придерживается другого подхода. Как вы увидите из правил, приведенных ниже, эта альтернатива использует различие между двумя видами конвертов волатильности. Критерии для сжатия полос Боллинджера (с каналом Кельтнера) Приведенные ниже правила адаптированы из концепций Джона Картера, взятых из его книги «Освоение торговли». Оригинальное объяснение упомянуто в самой книге. • Полосы Боллинджера: период 20, 2 стандартных отклонения. • Канал Кельтнера: период 20, 1,5 ATR. Вы можете поэкспериментировать с настройками волатильности (стандартным отклонением и ATR). Но для корректных сравнений вы должны поддерживать согласованность периода ретроспективного анализа для обоих конвертов. Сжатие определяется, когда полосы Боллинджера полностью находятся в пределах канала Кельтнера. Примеры сделок Пример №1. Идентификация сжатия с помощью канала Кельтнера В приведенных ниже примерах полосы Боллинджера обозначены оранжевым цветом, а канал Кельтнера – синим. Пример сжатия полос Боллинджера и канала Кельтнера 1. Полосы Боллинджера стали у́же канала Кельтнера – сигнал сжатия. 2. Медвежий пробой. 3. Еще одно сжатие: полосы Боллинджера полностью находятся в пределах канала Кельтнера. 4. Бычий пробой. 5. Обратите внимание на то, как канал Кельтнера обычно остается в пределах полос Боллинджера, особенно на трендовом рынке. 1. По мере того, как рынок двигался в боковом направлении, полосы Боллинджера сужались. Когда полосы Боллинджера полностью вошли в канал Кельтнера, это подтвердило сигнал сжатия. 2. Этот бар был первым медвежьим пробойным баром после сжатия. Однако это движение не было доведено до логического конца и снова вошло в диапазон. С точки зрения ценового движения вы можете интерпретировать этот приостановленный медвежий импульс как признак того, что быки по-прежнему контролируют ситуацию. 3. Здесь мы видим еще один сигнал сжатия. 4. Этот бар бычьего тренда подтвердил пробой после сжатия. Это был превосходный сетап, учитывая бычий контекст, упомянутый в пункте 2. 5. Чтобы лучше понять этот подход, понаблюдайте за тем, как полосы Боллинджера взаимодействуют с каналом Кельтнера. В большинстве случаев, особенно на трендовых рынках, канал Кельтнера у́же, чем полосы Боллинджера. Пример №2. Сравнение двух подходов к сжатию полос Боллинджера Изучая торговые стратегии, конструктивно сравнивать похожие. На представленном ниже графике показаны 2 торговые стратегии: как с использованием ширины Bollinger Band Width, так и с использованием канала Кельтнера. Сжатие полос Боллинджера по сравнению с каналом Кельтнера 1. Подход с использованием канала Кельтнера дает больше сигналов сжатия. 2. Когда оба подхода дают сигнал сжатия, этот сигнал заслуживает бо́льшего внимания. 3. Но даже без подтверждения ширины Bollinger Band Width вы можете получить надежные сетапы в направлении тренда. 1. С помощью упомянутых в этом руководстве сетапов подход с использованием канала Кельтнера дает больше сигналов сжатия. 2. Этот сигнал сжатия получил подтверждение от обоих индикаторов. Такие признаки предшествуют сильным пробоям. 3. Однако даже без подтверждения ширины Bollinger Band Width вы можете найти отличные сделки на пробое, если обратите внимание на ценовое движение. В этом случае пробой после сжатия также был продолжением медвежьего тренда. Обзор стратегии торговли на сжатии полос Боллинджера Сетап сжатия полос Боллинджера использует разумную торговую концепцию – циклы волатильности. Идея, лежащая в его основе, заключается в том, что после периода высокой волатильности следует период низкой волатильности. Периоды низкой волатильности болезненны для торговли из-за ложных пробоев. Сжатие демонстрирует периоды с рекордно низкой волатильностью, когда безопаснее искать пробои. Данная тактика удобна для торговли на опционах, поскольку она определяет точное положение резких ценовых движений после периодов низкой волатильности. Однако такие игры на пробоях склонны к неудачам (Джон Боллинджер в своей книге назвал их «ложными пробоями»). Следовательно, поиск тонких подсказок ценового движения в торговом диапазоне, приводящих к пробою, является бесценным. Конечно, торговля в направлении предыдущего установившегося тренда также увеличивает ваши шансы на успех. В книге «Боллинджер о полосах Боллинджера» Джон Боллинджер также объяснил, как избежать ложных пробоев с помощью анализа объема. Альтернативным подходом к выявлению сжатия является стратегия с использованием канала Кельтнера в дополнение к полосам Боллинджера. Важной особенностью этой тактики является то, что вам не нужно создавать отдельную панель на вашем графике. Следовательно, помимо выявления сжатий она также позволяет анализировать поведение цены с помощью конвертов волатильности. Бонус: ресурсы для обнаружения сжатия полос Боллинджера Сканеры и индикаторы полос Боллинджера: • SwingTradeBot Bollinger Squeeze Scan – сканер, разработанный трейдером Майком для трейдеров, торгующих на колебаниях; • Индикатор Squeeze Momentum – для пользователей TradingView (подход, использующий канал Кельтнера); • Bollinger Band Squeeze Highlighter and Exploration – код AFL для пользователей платформы Amibroker (канал Кельтнера); • TradeStation TTM Squeeze – подход Картера (платное приложение); • Thinkorswim TTM_Squeeze – подход Картера; • NinjaTrader Bollinger Band Squeeze – для платформ NT7 и NT8. Существуют различные способы и сетапы, которые можно применить для поиска сжатий полос Боллинджера. Следовательно, сканеры и индикаторы могут быть совершенно разными. Для бо́льшего контроля над получаемыми сигналами вам нужно написать свой собственный код или комбинировать его с другими индикаторами, как это сделал я в приведенных выше примерах. Тестирование на исторических данных пробойной стратегии торговли на сжатии полос Боллинджера • Тестирование торговых стратегий с использованием полос Боллинджера [PDF] – результаты тестирования на исторических данных и код от Дж. Б. Марвуда для четырех стратегий с использованием полос Боллинджера, включая сжатие полос. • Популярность в сравнении с прибыльностью на примере полос Боллинджера [PDF] – академический подход к тестированию сжатия полос Боллинджера на исторических данных, демонстрирующий уменьшение его прогнозирующей способности. Предупреждение для всех, кто намеревается торговать механически с помощью данного индикатора. ==> НАБОР ИНДИКАТОРОВ БОЛЛИНДЖЕРА для MetaTrader 4 Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Название Индикатора: VolPa_MA Сайт продажи: tradelikeapro.ru Описание: МА которая учитывает объем, форму, цвет, вкус и возраст свечи и доп функция отклонения альтернативу АТР для построения канала. Доп. Инфо: Внизу. Здравствуйте Дамы и Господа Трейдеры. В пространстве трейдинга существует огромное множество индикаторов и прочих магических формул, которые позволяют взглянуть на цену под разными углами. Многие были написаны Гуру торговли, другие рядовыми трейдерами, некоторые были перенесены из технических дисциплин и реализованы для решения совсем задач. Ай, не люблю болтологию... :)] Да и писать серьезно не очень люблю :d В общем, вот индюк, реализован как МА, строится на следующих постулатах: - цена это соглашение продавцов и покупателей о стоимости актива; - если одна из сторон более уверенна и выставит больше объема чем другая то произойдет сдвиг цены (тик); - на форексе нет реальных объемов и мы видим только тиковые (если нам их еще и правильно показывают); - форма бара определяется изменением убежденности покупателей и продавцов; - не все тики одинаково хороши; - свежие цены важнее чем старые; - ну хватит и 6 предыдущих. Если смешать в разных пропорциях цены, приправить объемом и аккуратно инвертируя, помешивать формулой экспоненциальной зависимости от времени. Выдержать все это при температуре средней уверенности быков, до почти полной готовности, а потом охладить в уверенности покупателей, то можно случайно изготовить индикатор. На выходе получаем аццкий коктель, что все шаманы в округе задохнутся от зависти, что не они это замешали, вне зависимости от того знают они об этом индикаторе или нет. Параметры: Ну как использовать его в качества МАшки понятно. Если установить 2 копии индюка одинаковыми параметрами один по хаям с синей таблеткой, а второй по лоям с красной таблеткой получим альтернативу ББ. Остальные методы использование отдаю на растерзание Вашей фантазии. На Scrin1: Cиняя VolPa_MA 21-5, Желтая SMA 21, Красная ЕМА 21. На Scrin2: Cиняя VolPa_MA 14-10, Желтая SMA 14, Красная ЕМА 14. Как видно в виду особенностей, индикатор соперничает с EMA, он будет отставать на быстрых трендах, но быстрее приближаться к флетам. На Scrin3: Cиняя и красная 2 VolPa_MA 14-3, Желтым - BB 14, все индикаторы с отклонением 2. Поздно уже поэтому 1 скрин с бб оставлю. Канал из VolPa_MA чуть быстрее реагирует и не создает этих странных шишек. ну и огибающая способность не особо страдает. Общая рекомендация. Чем VPMDevEX и VPMLowEX больше тем меньше огибающая способность но и меньше перерисовывается индикатор на 0 баре. Оптимальным компромиссом будет сделать VPMLowEX меньше, а VPMDevEX больше. Возможно что то такое уже когда нибудь было написано, но я не вкурсе. Индикатор в свободном плаванье, поддержка теоретически возможна, но не гарантирована. Исходный код тоже может появиться когда-нибудь. Спасибо за внимание! Всем Профитов!!!Scrin1.png Scrin2.png Scrin3.png VolPa_MA.ex4

Название Индикатора: Mean Reversion Сайт продажи: http://tradelikeapro.ru/ Описание: см. статью в блоге Скачать: см. вложения Обзор индикатора Mean Reversion Mean+Reversion.rar

Интересный индюк с уровнями Фибоначчи, в коде использованы 8 буферов (по количеству линий), то есть можно использовать в сове. Прилагаю 2 скрина: сам индюк в сочетании с индюками CPI v1.5, Keltner_Channel и скрипта Price_Action :) tradechannel.zip

Индикатор ценового канала SHI_Channel Индикатор SHI_Channel строит ценовой канал на основании трех экстремумов: Две максимальные точки одна минимальная при восходящем тренде или через две минимальные точки и один максимум для нисходящего тренда. Ценовой канал представляет собой две параллельные линии, проведенные через найденные экстремумы. И между ними посередине среднюю пунктирную линию. Настройка индикатора SHI_Channel содержит только один параметр: Size – размер (количество баров) для построения канала. По умолчанию стоит 0 – индикатор SHI_Channel автоматически строит канал для текущего ТФ. Пример ценового канала SHI_Channel на 10 барах (Size=10): Пример ценового канала SHI_Channel на 20 барах (Size=20): Пример автоматического построения канала (Size=0): SHI_Channel.mq4

Индикатор TrendCanal предназначен для отображения дневных трендовых каналов построенных по принципу Куртиса Фейса "Путь черепах". - начало тренда отслеживается по пробою 20 дневного уровня; - окончание тренда - возврат к противоположному уровню 10-ти дней; НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРА: TRENDCANAL — включение отображения трендовых каналов; TRENDCANALFILL — закрашивание канала; BIGTRENDCANAL — включение отрисовки больших трендовых каналов, начало которого берётся у предыдущего тренда; Пример использования: TrendCanal.ex4

Кое что нашел....связанное с каналом. еси кому интересно посмотрите и отпишите :) Super_Forex_Launcher_2d091.zip