Поиск сообщества

Совершенство - сила привычки. Новое начало. Всем большой привет, дорогие друзья трейдеры. Я официально решаю начать новый дневник. Весь мой торговый путь трейдера от новичка до профессионала вы можете посмотреть в другом дневнике, который называется Road to Million (кликабельно). Почему я начинаю ещё один дневник? Всё очень просто, я хочу сепарироваться от старого и с абсолютным профессионализмом подойти к новому. Довести свой трейдинг до совершенства. За пару лет самостоятельного трейдинга, появилась возможность и желание делиться своими мыслями, наработками и просто быть проводником для некоторых. Если я вдохновлю хоть одного человека, то это уже будет большое достижение. За это спасибо форуму, за то, что могу это делать здесь. В дополнение к этому анонсирую то, что я торгую только в крипте. Крипта является абсолютным будущим денег и трейдинга. Избегать критики и негатива не собираюсь, просто сохраняю абсолютный нейтралитет. Если кто-то захочет разыгрывать свои драмы в моём дневнике - улетите в бан за 1 пост. Это предупреждение. Что рассматриваешь? Помимо трейдинга рассматриваю инвестиции, иногда щиткоины и сбор инвестиционных криптопортфелей. Трейдинг, конечно в приоритете. Сейчас рассматриваю на торговлю, крипту, и фору. Крипта потому что: единственным и самым лучшим преимуществом крипты является абсолютная прозрачность и скорость исполнения сделок. Ах да, и комиссии тоже. Они тут 10 центов на тысячу долларов. Фора потому что: можно открыть ПАММ даже в рамках разгона и даже там собрать средства. Ибо эксперимент тратит время, за которое никто мне не заплатит. О трейдинге расскажешь? Обыкновенный, просто катимся вместе с рынком в его направлений и зарабатываем больше чем теряем. Тут законы не изменились. ТФ: 15m-1h-4h-1d. Вряд ли будет что то меньше 15 минутки и больше 1d. Персонально комфортно именно на этих таймфреймах. Зачем тебе выставлять всё это напоказ? Хочу делиться знаниями, практическими по большей части. Так как из голой теории вы здесь вряд ли что-то найдете существенное. Как говорил Эйнштейн, зачем помнить все факты если их можно посмотреть в книге. Если перевести в 2023: зачем все помнить, если гугл всегда под рукой? Так же буду слушать своих подписчиков, и если вы захотите увидеть определенные интересные вещи, то абсолютно честно поделюсь своим мнением. Если я чего-то не буду знать, то так и скажу что не знаю. Моя цель здесь просто делиться информацией, в которой я лично имею опыт. Если я к чему-то не прикасался, то это освещено тут и не будет. Расскажу свою историю ещё раз. В 2017 в августе я пришел на рынок Форекс. Всё это довольно быстро заинтересовало меня, да и вообще было стойкое внутреннее ощущение праздника, именно когда я был на рынке. Поэтому сейчас я являюсь фулл-тайм трейдером и обычно ничем кроме него и не занимаюсь. Далее мой путь пролегает через мой первый дневник, где я с перерывами от травм, нанесенных мне рынком пытался пробиться в трейдинг. Усваивая болезненные уроки один за одним я выкристаллизовал в себе правильный склад ума и подобрал легкую и приятную стратегию торговли. Разумеется от рынка к рынку она немного видоизменяется, но это не так критично. Дневник пишу в любое свободное время, когда есть хорошее настроение и пропадает интерес читать очередную книжку. Так что посты конечно будут, но может немного реже чем я ожидал. Вы уж извиняйте меня Какая у тебя стратегия? о, поверьте, она не изменилась. Сделки в направлении тренда, по зеркальным уровням. Всё очень очень очень просто. В прошлом дневнике куча таких простых сделок на отбой уровня и на зеркалки тоже. Очень было интересно перечитывать свой дневник и слегка подсмеиваться над своими ошибками, и приятно было смотреть на упорство, системность и веру в результат. Скажем так если бы я не делал те записи, то этого дневника бы тоже не было. Остальное позже, по мере пополнения. Пока что живу жизнь и торгую рынок. В перерыве почти не отрываюсь от книг или пеших прогулок. Рад что сейчас тепло и есть сезон прогуляться и понежиться под теплым солнышком.

Дорогие друзья! Открыл дневник, чтобы поделиться своими мыслями, мнением, с тем, с чем я столкнулся торгуя на валютном и крипто-рынках. Кратко о себе: торгую с 2012 года, долгое время торговал вручную, затем перешёл на алготрейдинг, потом занимался разработкой советников, в т.ч. и управляющих ПО, увязывающих множество разных советников в единую цепочку. Почему я не использую советники в торговле? Считаю, что их оптимизация – это путь определённых ловушек, поэтому предпочитаю работать с помощью старого проверенного способа под названием VSA с подключением новостного фона и экономических данных. На этот вопрос я отвечу в данной статье. Но начну издалека, с Квантов. Кванты – это те, кто полагаются на математические модели и численные методы в принятии решений при торговле. Идеи для советников и роботов, которые работают и руководствуются вышеуказанными методами, тоже можно обозначить, как разработанные Квантами. Вокруг этого построены многие хедж-фонды и вокруг этого вращается индустрия алгоритмических трейдеров. Основоположником данного движения можно назвать Эда Торпа, который обыграл казино Лас-Вегаса в карты, а потом создал свой инвестиционный фонд, работающий на данных методах и математических зависимостях. Расцветом данного метода можно смело назвать начало 80-х годов, когда стало понятно, что созданные алгоритмы могут конкурировать с ведущими экспертами в области фундамента. Но с течением времени стали открываться новые нюансы данного направления торговли. Экономист Юджин Фама считает, что рынки эффективные и соответственно рынок обыграть в долгую невозможно, потому что в рынке вся информация. Но этому противоречит история многих хедж-фондов, трейдеры которых зарабатывали деньги в течении длительного срока и оставались в прибыли. Почему так происходит? Ответ на данный вопрос есть у Насима Талеба, который считает, что данные трейдеры не умные, а просто удачливые. И когда рынок раз за разом дарит нам прибыль, трейдер начинает думать, что он умный и нашёл неэффективность, которую рынок отрабатывает и отдаёт прибыль трейдеру, который эту неэффективность выявил. Возьмём для примера меня. В 2021 году я с лёгкостью удвоил депозит пользуясь готовыми мониторингами Мерлина. Затем в 2022 году используя сетку Старика, в качестве индикатора, и созданным управляющим советником на основе исходников от Остапа Бендера, я увеличил тот изначально удвоенный депозит ещё в 1,7 раза, и я начинал думать, что я умный и вижу то, что не видят другие и я обыгрываю рынок. Корона на голове начинает расти. Но на самом деле это может быть всего лишь статистической случайностью и мне просто везет, но я не могу и не хочу это признать, т.к. эмоции переполняют меня. Но убрав в сторону эмоции начинаю понимать ловушку математических моделей, описывающих рынок. Опишу сам процесс погружения в ловушку с позиции моего понимания. Я взял статистику исторических данных за последние 5 лет, нашёл определённые паттерны, регрессию или другое, создал советника, погонял в тестере стратегий, нашел сет, который увеличивает мой депозит за 5 лет более, чем в 20 раз (да, это было в реальности) и считаю, что у меня есть «Грааль», позволяющий зарабатывать деньги на рынке круглосуточно, год за годом. Ставлю на реал и первый год всё отрабатывает замечательно, потом опп какой-то месяц закрывается в минус, потом через некоторое время второй, потом третий, потом появляется просадка в 40% на счету, и корона начинает сползать. Почему «Грааль» перестает работать? Да потому что законы финансов, законы фондового рынка, рынка фьючерсов, крипты и форекса не являются законами физики, где константы неизменны. Это физика скорости света и тяготения постоянна, а в экономике и финансах кто-то другой может изобрести похожий «Грааль», потом второй, потом третий и когда много «Граалей» одновременно торгуют на рынке, возможности на рынке исчезают. Там, где вы находили возможности, они пропадают. Также может поменяться кредитно-денежная политика, процентные ставки, часть островов уйдёт под воду или крупный инвестор изменил точку входа или поставил другой период скользящей средней и Ваш «Грааль», прооптченный с отличными историческими сетами, определёнными диапазонами, паттернами или точками входа начинает разваливается. Вначале время удержания позиции на рынке увеличивается, потом появляется лишние неучтённые колена, а если они ограничены, то просто счёт уходит в просадку на долгие месяцы. Классический пример катастрофы Квантов Long-Term Capital Management, когда фонд рухнул из-за недооценки рисков, он просто взял на себя больше рискованных позиций, чем смог вывезти, вследствие чего одна за другой позицией начали стопиться и мечты о высоких процентах разом рухнули, похоронив учёные степени двух докторов наук, которые были консультантами в этом фонде. Выученный урок истории гласит, что Квантовые фонды и созданные советники могут развалится потому, что они недооценивают случайности в том, насколько риски могут меняться. На истории мы можем увидеть максимальные диапазоны. Рынок форекс и фьючерсов нам говорил, что пара EURUSD не дойдёт до паритета, а нефть не может иметь отрицательную стоимость. Что в итоге? Пара упала ниже паритета, а стоимость нефти опустилась ниже нуля. Статистика нас учит тому, что есть колокол вероятностной оценки распределения рисков, нормальное распределение Гаусса, а оно существует для физических процессов, где константы постоянны. Там случайности работают как случайности, а на экономических рынках случайности имеют обратную усиливающуюся связь и нормальное распределение в статистике больше не работает. Поэтому алгоритмы, созданные только на математических моделях и численных методах рано или поздно проигрывают и получается, что в отрасли Квантов и советников бывают короли, которые в лучшем случае делают успешные деньги в течении нескольких лет (замечу, что это в лучшем случае, в реальности всё гораздо хуже) взлетают и пропадают, потому что риск, в конечном итоге, догоняет практически всех. Возвращаясь к начальному вопросу. Почему я не использую советники в торговле? Советники опираются на математические модели и численные методы в выставлении ордеров и позиций. На основании алгоритма посредством оптимизации выбирается сет, который выявляет закономерности исторических котировок, а на основании выявленных закономерностей определяется просадка счета, и выделяется необходимый баланс счёта для торговли. Мы заранее полагаем, что выявленные закономерности в прошлом будут происходить и в будущем, потому что физические и математические модели оперируют постоянными величинами. Возьмём на примере рост первых 1000 человек. Выявим диапазон и в дальнейшем предположим, что 1001 человек будет иметь рост, который войдёт в этот диапазон. Данная закономерность применима к физическим процессах, но не к экономическим рынкам. Чёрный понедельник 19 октября 1987 года показал, что 1001 человек будет иметь рост в 27 раз превышающий стандартное отклонение от среднего. И такие факты на экономических рынках случаются постоянно. Поэтому необходимо видеть картину рынка целиком, а не через призму математических моделей. Если статья понравилась ставьте лайки, буду дальше продолжать печатать.

Всем доброго времени суток!. Открыл свой дневник чтобы дисциплинировать свою торговлю и посмотреть ваши предложения по торговле. Позже создать лучшую наверно стратегию или систему). Название стратегии: IOP Trade За основу взято: кликабельно Я каждый божий день парсю ИОС, самое важные беру среднее значение и делаю рассчет в эксель. Нахожу лучшую валюта и начинаю открывать позиции. Мои рассчеты происходят так: Складываю открытые позиции по валютам и делю на количество. Например USD в ИОС есть 8 валют как EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD складываю все USD к друг другу и делю на 8, так как их 8. Выходит среднее значение по USD или можно сказать Индекс USD). Позже беру любую позицию в ИОС и снова делю на индекс и выходит значение сколько % седят на баксе) Правила стратегии Первым делом смотрим Первую графу там должен быть перекос более 61% - 39%. Второе смотрим вторую "Сила валюты" при Много денег - это значит там сидят много трейдеров и на покупку этой валюты не стоит рассматривать(больше 61%), Покупай - это значит эта валюта потенциально надо рассматривать на покупку(менее 39%). Третья для удобства я сделал графу "val,buy,sell" это поможет в быстром анализе, примеру можете сравнивать в общем тенденции сколько сядеть % трейдеров на этой валюте Четвертая Графа "Сигналы" если пишет "Продавай EUR" или "Покупай EUR" Правила стратегии для продаж: Первым делом смотрим Первую графу там должен быть перекос более 39% - 61% Например AUDNZD 72,7% - 27,3% Второе смотрим вторую "Сила валюты" в Много денег - AUD, Покупай - NZD Третья смотрим графу "val,buy,sell" должен быть перекос 61% на 39% Четвертая Графа "Сигналы" "Продавай AUD" или "Покупай NZD" Правила стратегии для покупок: Все зеркально Торговые инструменты: Не важно я использую MT4 Эксель (она будет под описанием) Ровные руки. Время торговли: Круглосуточно Мани менеджмент: Консервативное 0,1% от депозита на сделку Цели: TP не ставим, смотрим что получится в конце дня, мы должны помогать доходу расти) SL 100 пунктов (4х-знак) Депозит Для минимального консервативного лота 0.01 (в сумме у нас получится 20 ордеров по 0.01) депозит не менее 2000eur или баксов. Принципы все. Позже буду допиливать статью. Если будут вопросы пишите буду отвечать) Мониторинг : Индекс.xlsx

TIO CAPITAL JOURNAL Мои мысли, идеи, разработки.

Торговый метод: ручная дискреционная торговля price action. Моя цель — брать одно-два хороших свинговых движения в неделю в рамках часового графика. Входы в сделку ищу внутри дня, опираясь при этом на дневные графики. Мои основные принципы: - Один торговый подход, одна стратегия; - Определение преимущества на дневном графике. Поиск точек входа на часовом графике; - Нельзя торговать без предварительного плана; - Для каждой сделки должен быть установлен стоп-лосс; - Убытки фиксируются. Мартингейл, усреднения и замки не применяются; - Хорошая сделка после открытия идёт в нужном направлении практически сразу. Плохая сделка заставляет нервничать практически сразу; - Жертвовать краткосрочной выгодой ради долгосрочного результата.

Название стратегии: без названия Скриншот: приведены ниже Правила стратегии для покупок/продаж: пункты 1-3 ниже Торговые инструменты: любые Время торговли: любое Мани менеджмент: прибыль/риск > 2, макс убыток 2% на сделку Мониторинг: нет Цели: обмен опытом Чтобы не вариться в собственном соку планирую выкладывать в эту ветку перспективные на мой взгляд входы на истории или в реальном времени. Может быть кто ни будь сподобиться написать по этой методе советника. Суть методики заключается в том, чтобы вероятность положительного исхода сделки сделать как можно более высокой. Для этого: 1. Вход в направлении текущей тенденции на откате. Понятие тренда слишком глобальное для того, чтоб употреблять его на M30. Чертим по 2 экстремумам линию. Линия должна быть явно наклонной. Наклонена вниз, ждем третьего касания ценой линии. Один из моментов, склоняющих вероятность положительного исхода сделки у нас есть. Продолжаем определять стоит ли входить в продажу (линия наклонена вниз, тенденция нисходящая) или нет. Направление тенденции видно и на глаз без всяких линий. Здесь главное поймать откат восходящего/нисходящего движения. 2. Переходим с M30 или H1 на M5. Смотрим по макду, rsi или стохастику наличие дивергенции. Если дивер есть, отлично. Второй пункт, склоняющий вероятность в нашу пользу есть. Идем дальше. 3. В случае нисходящего движения ищем последний локальный максимум. В случае восходящего движения ищем последний локальный минимум. Цена, соответствующая этому максимуму/минимуму называется точкой перелома тренда. Допустим у нас нисходящее движение. При наличии дивера, ухода цены выше точки перелома, ставим лимитный ордер на цену перелома. Стоп лосс за последний минимум. Тейк профит по обстоятельствам. Если понятия не имеете, как поставить тейк профит, делайте его в полтора-два раза больше стоплосса. Таким образом, вероятность положительного исхода сделки состоит из трех пунктов, описанных выше. Два пункта определяются самой ценой, это нисходящее/восходящее движение, и подтверждение ценой намерения идти в предполагаемую сторону. Один пункт определяется по производной цены макду и прочим индюкам, по которым смотрим дивергенцию. Примеры входов (кликни по картинке, откроется в отдельном окне в полный размер):

Приветствую Вас на страничке своего дневника трейдера! Единственным объективным критерием для оценки компетентности трейдера является - ЕГО РЕЗУЛЬТАТ. Можно сколько угодно блистать своими экономическими знаниями, рассказывать о годах торговли, о количестве вычеркнутого из жизни времени перед графиками, дискутировать, спорить, доказывать эффективность своей работы на словах или опубликовать в книгу, однако сухую математику цифр обмануть не удастся... Именно исходя из такого подхода, демонстрирую один лишь РЕЗУЛЬТАТ! Моя стратегия основана на биржевых торгах по фьючерсу Евро (6E) на товарной бирже Чикаго (CME Group). Торговый инструмент - валютная пара EUR/USD. Время торговли: позиции открываются и закрываются во время европейской и американской сессии. Основная цель ведения дневника: демонстрация результата своей торговли, взаимодействие с начинающими трейдерами.

За уже почти четыре года на форуме родилось (и благополучно растворилось в дымке) множество мыслей о том, чего мне от форума, как сообщества, нужно - и что меня наоборот, раздражает. Написаны сотни тысяч строк кода, родились прекрасные и не очень идеи, реализованы десятки проектов, некоторые из которых теперь уже преданы забвению. И все это время я писал на форуме исключительно "по теме топика". Хочется топик без темы. А то у всех есть огородик со срачем и баней, а у меня - нет. Непорядок же? И в качестве затравки: Разработчик на этом форуме - вымирающий вид. Гляньте, сколько их публиковалось - и постепенно потеряли интерес. При этом разработчики нам всем очень нужны. У них есть то, чего у большинства участников нет: склад ума, обращающий абстрактные рисунки на графике в формально проверяемые гипотезы, готовые к бою за прибыль. А еще у них есть энтузиазм всем этим добром заниматься. На старте. Энтузиазм этот держится на двух вещах: показать, какую крутую штуку я сделал и получить что-то полезное взамен. На моем примере: я очень много сделал разных полезных штук, которыми активно делился первые пару лет на форуме. В какой-то момент, построив достойную моего собственного доверия экосистему библиотек, отвечающих за все и вся в алгоритмической торговле, я превратил задачу написания черновика алгоритма в получасовой забег, пока выпивается первая чашка кофе утром. Со временем все это стало кросс-платформенным, а все рутинные задачи были заменены скриптами. Перепроверить вот эту сотню сетов после внесения изменений в ключевые части кода? Не проблема, скрипт справится - останется глянуть в табличку сравнения, убедиться, что ничего не отъехало (спасибо, Егор!). И поначалу меня здорово грела поддержка участников: были единомышленники, которые радостно вцепились в непаханное поле тестирования и оптимизации, каждая публикация отливалась некоторым количеством результатов, сетов, тестов - все это помогало двигаться вперед. Эти времена прошли. Виной тому во многом токсичный персонаж, превративший эту коллаборацию в фабрику оболванивания доверчивых инвесторов и покупателей на маркете и попутно посеявший раздор и недоверие между всеми участниками. Что, к слову, было неизбежно: где сыро - там будет плесень. Теперь выложить результат своей разработки на форуме приносит четыре результата: - тратим время на документирование всего и вся - обучаем участников основам торговли - разбираемся, почему у кого-то получается так, а не иначе (а включили ли вы компьютер в розетку? Отлично, а скачали ли вы метатрейдер?) - если проект имеет хотя бы зачатки альфы - Остапы, Федоры, Динеши и прочие мошенники всех мастей завтра будут продавать его в каждом киоске Я бегло глянул в топики недавних разработок и не нашел ни одного результата опта или теста, кроме выложенных разработчиками. Весь остальной контент на форуме - это поделки-однодневки с маркета и других площадок и персонажи, которые с горящими глазами интенсивно двигают рукой в кармане, глядя на выложенные продаванами графики доходности этих "граалей" за последние два-три месяца, с энтузиазмом объясняя себе и окружающим, насколько невменяемо круты эти поделки, несмотря на то, что в тестере сливают, или не тестируются вовсе. Лично мне не хватает возможности поделиться плодами моего труда с людьми, которые готовы были бы поработать, чтобы оно приносило нам деньги. Вернее, не так... Мне не хватает такой возможности на форуме. Понятно, что все это решается группой в телеге. Может, стоило бы сделать модерируемый раздел - группу по интересам? Где можно было бы собрать людей, вносящих вклад, а не выносящих его? Просто мысль, без деталей реализации пока. Давайте, набрасывайте

Название стратегии: Осознанный трейдинг. Спекулятивная торговля Год выпуска: 2014 Сайт продажи: -------- Валютные пары: Универсальная Таймфрейм: Универсальная Время торговли: Круглосуточно Описание: Стратегия "Осознанный трейдинг. Спекулятивная торговля" предназначена для торговли на любом рынке, инструменте, тайм-фрейме. Система универсальная и позволяет торговать как импульсные, так и коррекционные ценовые движения. Правила стратегии: В любой сфере деятельности, для достижения положительного результата, деятельность должна быть осознанной. Трейдинг, как сфера деятельности, не исключение. Но и этого недостаточно. У участников рынка нет единого мнения о самом рынке, о процессах происходящих на нем, вследствие этого существует множество торговых подходов, систем, порой далёких от рынка. Вот и получается, то якобы система перестала работать и трейдер ищет, создаёт новую, то рынок поменялся, несмотря на то что рынок не может меняться, но система основана на чем-то таком, что скажем, при смене направления цены, система этого не учитывает. Возникают «секты». Например «секта свидетелей невозможности прибыльной торговли и невозможности прогнозирования дальнейших ценовых движений». В общем, все сводится к торговому подходу, рынок то – всегда прав!) Но рынок и торговля на нем это не вопрос веры, он здесь, на Земле, он создан людьми и участвуют в нем люди, не Высшие Силы, не инопланетяне и события на нем не случайны. Именно поэтому рынок, ценодинамика прогнозируема, поддается анализу и не относится к категории неизведанного и непознанного. Но пока для многих это не аргументы и «секта свидетелей рыночного шума, хаоса и случайности рынка» остаётся. Прийти к пониманию рынка и осознанному трейдингу можно - используя в том числе критическое мышление. Не нужно верить, не верить, нужно поставив под сомнение, прийти к тому, в чем сомнений, после, не будет. Начну с самого основного. За счёт чего движется, меняется цена? В том что биржа, рынок созданы человеком и имеют Земное происхождение, думаю сомнений нет, в историю создания биржи углубляться не буду, но это факт. Значит есть алгоритм функционирования биржи, какая-то определённая логика, которую заложил человек. Здесь тоже нет никаких секретов и у любой биржи есть описание того как она функционирует. Мало того, мы можем самостоятельно проверить. Возьмём любой участок ценового движения, любого торгового инструмента и посмотрим ордер лог - журнал совершенных сделок и заявок. Можно записать поток ордеров и биржевой стакан с заявками и детально рассмотреть в записи. Используя принцип причинно-следственных связей, примем изменение цены как следствие, а в потоке ордеров будем искать причины. Да, чтобы понять причину изменения цены, используя критическое мышление, мы должны каждый возможный вариант подвергнуть сомнению, будь-то фазы луны, осцилляторы, случайное блуждание и прочее. Но не будем тратить на это время, так как у нас есть официальная версия, а именно - к изменению цены приводят действия покупателей и продавцов между собой, вот её мы и будем проверять. Отдельно записывать поток ордеров я не буду, каждый может проверить на своём торговом инструменте, разных инструментах, разных биржах, чтобы не возникало мыслей, что описанный далее принцип происходит только на моем инструменте. Итак, в биржевом стакане видим лимитные заявки. Вверху, в основном относительно цены последней сделки - лимитные заявки (ордера) на продажу, внизу, в основном относительно последней цены сделки - лимитные заявки (ордера) на покупку. Цена с самой нижней лимитной заявкой на продажу это лучшая цена покупки для тех кто покупает по рынку, то есть рыночным ордером, цена с самой верхней лимитной заявкой на покупку это лучшая цена продажи для тех кто продаёт по рынку, то есть рыночным ордером. Есть последняя цена сделки, она и отображена на графике как текущая цена, так вот, если вы, я, либо кто-то другой решит купить по рынку, цена сместится на уровень цены, где находится лучшая цена покупки и если количество контрактов нашей покупки не превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки, то изменение цены остановится на этом уровне, если количество контрактов рыночной покупки превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки - цена сместится выше относительно предыдущей лучшей цены покупки и сама цена лучшей покупки сместится выше. Тот же принцип и для продажи по рынку, только с противоположным изменением цены. Таким образом мы видим подтверждение того, что цена меняется, если покупают рыночным ордером и продают рыночными, при чем контрагентами этих рыночных ордеров выступают лимитные. Казалось бы, для какой-то части трейдеров это не новость, однако, зная причины изменения цены, трейдеры строят свой анализ не на основании этой информации, а на основании каких-то математических индикаторов, новостей и прочего ненужного набора информации. Объяснение этому есть и звучит оно так, - «мы же должны знать причины покупок, а как следствие рост цены и причины продаж - следствие снижение цены, вот и применяем индикаторы, фигуры, новости и даже астрономию, применяем все что поможет понять почему участники покупают и продают и зная причину сами будем так же делать». И вроде бы правы, но мы решили мыслить критически, поэтому ставим под сомнение, а нужно ли нам понимать причины по которым покупают или продают? Во-первых, в действительности, причин для совершения сделок масса, от монетки, до гадалок, супер объемные индикаторы и фундаментальный анализ, но как это поможет нам? Допустим мы нашли причины и выяснили, что покупают если цена выше скользящей средней 200 , а продают если цена ниже её, вместо скользящей можно любой индикатор применить, любой вид анализа, новости, прочее. Но мы знаем, что цена будет двигаться направленно, только если количество рыночных ордеров больше чем количество лимитных. Скажем цена выше средней (подставляем любой граальный анализ) - будем покупать. Купили, но цена не идёт в нашу сторону, как же так? А дело в том, что у нас может не быть необходимого количества контрактов для разбора лимитных заявок на продажу, у того участника есть, а у нас нет, мало того, ещё и остальные участники не солидарны с нашей покупкой и желают продать, они то не знают о нашем граале и у нас по-прежнему может не быть достаточного средств для удержания этих продаж лимитными покупками. Казалось бы знаем причины, а результат не тот что хотелось. Во-вторых, даже если у нас достаточно средств для удержания необходимого уровня цен и для создания необходимого направленного движения, а какие гарантии что не существует более крупный капитал, который в качестве контрагента набирает против нас свою позицию? Нет таких гарантий и в основном именно так и будет, на каждого крупного найдётся ещё крупнее - кто в итоге возьмёт прибыль, в конце концов, конечный источник ликвидности только один. Исходя из этого делаем вывод - будем покупать выше средней (подставляем любой граальный анализ) , если есть крупный покупатель! Именно, но тогда нам не нужна средняя (подставляем любой граальный анализ). И не нужно задаваться вопросом, на чем растём, на чем падаем, ведь падаем всегда на превышении количества рыночных ордеров на продажу над количеством лимитных ордеров на покупку, а растём на превышении количества рыночных ордеров на покупку над количеством лимитных ордеров на продажу это константа, а причины превышения количества рыночных ордеров над лимитными, либо разнообразные и могут меняться, либо мы просто не в состоянии создать необходимые условия на основании этих причин. В итоге, ничего другого не остаётся, кроме как анализировать действия непосредственно самих участников рынка, тех кто создаёт движения, изменения цены, то есть действия покупателей и продавцов. Но как их анализировать, когда этих участников много, а порой действия себя одного сложно проанализировать, да и как мы внедримся в их мысли, чтобы понять их намерения, текущие действия, мы их даже не видим лично, а если ещё и роботы торгуют, то тут вообще не подобраться, там же алгоритмы, кто нам их раскроет? Во-первых, анализировать действия нужно не отдельного трейдера или каждого трейдера, это все-равно ничего не даст, нужно объединить и вывести всех участников в 2 группы. По сути, цена меняется, движется не за счет одного действия, а за счет коллективных действий объединённых одной целью. Одна группа - покупатели, вторая - продавцы. На рынке нет ничего другого, в этом мы разобрались ранее. А во-вторых, никуда внедряться не нужно. Всё люди одинаковы. Да, мы отличаемся определёнными параметрами, но функционирует наш организм одинаково, то же самое касается и нашей психики. Почему именно психика и именно её нужно анализировать? Потому что именно психические процессы, ее функции определяют наши действия, как текущие, так и будущие. Подробно описывать эти процессы не буду, займёт много текста, но самостоятельно можете ознакомится - мозг, психика. Конечно и здесь можно сказать - «да мы объединили в 2 группы - покупатели и продавцы, но и у этих двух групп участников много эмоций, которые будут склонять их к действиям». Да, это так, но весь спектр эмоций нам не нужен. Так же, нам не нужно учиться на психолога, чтобы во всем разобраться. Так как мы определились, что функции психики у нас одинаковы, то для понимания - какие эмоции будут у участников рынка, достаточно проанализировать свои. Что мы испытываем после открытия сделки? Да массу эмоций, эйфория, надежда и прочие, но открыв сделку у неё может быть только один из двух исходов - это либо заработать прибыль, либо потерять какую-то часть денег. То есть, исходя из этого, будет либо страх потерять, либо жажда получить прибыль - жадность. Страх и жадность - вот самые основные эмоции, которые может испытывать трейдер пока открыта сделка. При чем, по мере того где будет находиться цена, относительно цены открытия сделки, эти эмоции могут и будут меняться, страх на жадность, жадность – страхом. Эмоции тоже группируются в коллективные. Кстати, а как же торговые роботы, ведь у них нет эмоций, а то засилье роботов, о котором нам говорят участники «секты свидетелей этого засилья» , вообще может свести на нет возможность прогнозирования. Любой торговый робот создан человеком, в нем заложен определённый алгоритм, да, этот алгоритм частично избавляет трейдера от мешающих в торговле эмоций, но в сам алгоритм уже будут зашиты эмоции. Скажем, если робот переводит в безубыток - здесь доминирует страх потерь, трейдер боится потерять, поэтому он эти эмоции невольно забьет в алгоритм. Или скажем, размер тейка будет большим, либо в соотношении к риску, почему-то минимум 1 к 3 - это жадность. Описал лишь часть, понятно алгоритмов больше, но все они, в основном будут сводится к этим двум эмоциям. Есть исключение, но эти роботы, как и трейдеры, как раз и будут анализировать действия покупателей, продавцов и совершать сделки с учётом событий влияющих на изменение цены. Связываем в единую систему ту часть выводов, которые мы получили на данный момент. Цену приводят в движение только покупатели, продавцы, взаимодействуя друг с другом, соответственно для прогнозирования изменения цены необходим анализ их действий, конкретно анализ коллективных покупателей, которые приводят к росту цены и их контрагентов - коллективных продавцов лимитом, а также коллективных продавцов, которые приводя к снижению цены и их контрагентов - коллективных покупателей лимитом. Следующий этап - разобраться с тем, как страх и жадность помогут спрогнозировать действия покупателей, продавцов, а соответственно спрогнозировать изменение цены. Дело в том, что у любой сделки есть два этапа - открытие сделки и закрытие сделки. Если открытие приводит цену в движение, то и закрытие по рынку также приводит цену в движение, чтобы закрыть покупку - нужно продать, для закрытия продажи - нужно купить. Внеся деньги в рынок - деньги бесследно не исчезают, не испаряются и на открытии сделки все не заканчивается. В правой части графика всегда будут участники открывшие позиции, в дальнейшем, страх и жадность заставит их закрыть, тем самым спровоцирует изменение цены. Мало того, изменение цены при закрытии является триггером для тех кто будет открывать новые сделки. Вот такая цикличность. Именно в этом и будет заключаться основной смысл при анализе - где и как участники будут совершать действия исходя из эмоций, как будет меняться цена при совершении этих действий, что должно происходить при определённых событиях. Это все впереди, а пока обсудим такой момент. «Секте свидетелей лёгких торговых систем» может показаться, что подход очень сложный - психика, эмоции, покупатели, продавцы. Куда проще накинуть супер граальный индикатор, а если он ещё и по объёмам, айсберги там или показывает только объем «крупняка», а если ещё ко всему этому - «выше черточки - покупай, ниже черточки - продавай» , то собственно вот она - чудо система. В принципе это нормально, мозг любит лень и человек хочет с минимальными затратами энергии получить максимум благ. Но так не работает принцип, все - равно для получения благ необходимо на каком-то этапе затратить энергию. Даже в черточках есть какая-то идея, к которой пришли через определённую логику и чтобы было понимание принципа этих черточек, нужно в них разобраться. Тем более, разобравшись с принципом и подойдя к этому критически, мы уже на этапе знакомства с ним сможем определить имеет ли вообще какое-то отношение к принципам рынка и тем что происходит на нем. Тем самым минуем очередную «секту свидетелей чего там» . Поэтому любой подход должен быть максимально описан, в чем идея, на чем основан, не сухая техника. Ну и в принципе, оценивать систему с позиции - лёгкая система или сложная - не верно. Система в первую очередь должна давать понимание причин происходящего в каждой точке на рынке. Если с помощью системы можно объяснить только часть ценовых движений и/или для объяснения нужно менять условия системы, то здесь явно не система, а попытка подстроиться под результат - изменение цены. Далее, описывая систему, станет понятно, что систему не нужно подстраивать, якобы, под изменение рынка . Но согласитесь, сложно назвать механизм рабочим, если в нем рабочие только отдельные части и результат работы этого механизма - переменный, в лучшем случае. Если смысл в легкости, то легче ничего не делать. Кстати, а что если, казалось бы, обычный процесс описать детально, скажем, вождение автомобиля? Рассказать о том, что там 3 педали, а ног у человека 2, что нужно смотреть и вперёд и в зеркала заднего вида и по сторонам, оценивать движение других участников дорожного движения, поворачивать руль и переключать передачи, следить за скоростью. И это не полный список того что нужно для управления авто. Ну как, ни у кого не возникает вопросов, что это нереально сложно и нужно искать более простые способы? Можно конечно поискать простые способы, но это уже вряд-ли будет являться именно полноценным вождением. Нет никакого смысла от сложности или легкости системы, если система не даёт понимания причинно-следственных связей в любой точке и нет никакой сложности или легкости в принципе, если есть понимание - это обычное дело. Рынок определён в каждой точке, определён взаимодействиями покупателей, продавцов. Поскольку это факт, не нужно ограничивать себя, оправдываться «рыночным шумом», сложностью чего-либо в трейдинге и прочим. Первым делом разберу, как визуализировать покупателей, продавцов. Итак, начну с того, что нет никаких баров, свечей, тайм – фреймов. Все это форма, вид, в котором общепринято предоставлять информацию о ценодинамику. Для рынка их нет, мы же конечно видим все это воочию. Но нет никакого побарного анализа, свечного, правильного тайм-фрейма, на котором лучше анализировать по сравнению с другими. Есть последовательные покупки, последовательные продажи, которые формируют ценовые волны покупателей и продавцов. Объединяем эту последовательность действий в две группы и получаем следующее - последовательное движение цены вверх, до изменения в противоположную сторону - волна покупок, последовательное движение цены вниз, до изменения в противоположную сторону - волна продаж. Бар, свеча это часть этих волн, которая ограничена временем формирования или другими параметрами, соответственно никакую полную картину отдельный бар, свеча не даёт. Правильного ТФ тоже нет, есть масштаб - это участок событий, которые произошли по результатам действий участников рынка и которые в последствии нужно анализировать для прогноза последующих. Можно долгосрочный, формирующийся недели, месяцы, можно краткосрочный - внутридня, все зависит от желаний и комфорта. Масштабы для торговли есть разные, так как есть разные цели, возможности у участников рынка и тем самым они делятся на свои группы. Торгуют не тайм-фрейм, а цену, соответственно определяя цели и поддерживая их, формируются эти самые масштабы. А ТФ в чистом виде это всего лишь отрезок времени в течение которого цена совершала колебания - урезанная информация, либо скрытая из-за долгого времени формирования. Основная цель спекулятивной торговли - получение прибыли. Рынок замкнутая система. На рынке нет других денег, кроме денег самих участников, следовательно, для того что бы получить прибыль, другой участник должен получить убыток. Деньги перетекают от одних трейдеров к другим и так последовательно. В зависимости от того кто из участников теряет, в данный момент, будет зависеть весь дальнейший анализ. Визуализирую этот процесс. Создавая, скажем, движение вверх, покупатели тем самым создают видимый уровень покупателя. Если цена окажется ниже этого уровня, то покупатели потенциально теряют деньги. Убыток для них - это закрытие сделки ниже этого уровня, для первых покупателей, ниже уровня открытия сделки - в общем. Принять убыток можно двумя способами - закрыть сделку в убыточной зоне по рынку, при достижении неприемлемого уровня цен или выставить заранее стоп ордер. Не так важно, будут ли это стоповые ордера в чистом виде или закрытие по рынку, по факту для покупателя это будут рыночные продажи, так как закрытие покупки это продажа. Но чтобы закрыть возможный убыток, нужно иметь какой-то алгоритм. Основные варианты: 1. Принимать возможный убыток (стоп/закрытие) +/- 1 тик относительно видимого уровня. В основном так ставят стопы новички. Причины, что бы много не потерять. Какие эмоции? Страх. 2. Более опытные и битые рынком понимают, что это глупость, ибо есть ложный пробой, нужно исходить из волатильности, чтобы «случайным блужданием» цены не снесли стоп. Соответственно стоп/закрытие будет на каком-то удаленном расстоянии от уровня. 3. В процентах относительно уже созданного движения. По сути, какой бы алгоритм выставления стопов, закрытия убытка не был, за счёт коллективных действий, которые обусловлены коллективными эмоциями коллективных покупателей, продавцов, какой-то алгоритм будет преобладать, соответственно в какой-то области цен будут сконцентрированы рыночные ордера, при чем в определенной области они будет преобладать относительно других областей цены. За счёт высокой концентрации рыночных ордеров в определенной области, при достижении этой области цен, появляется достаточно большое увеличение объёма за короткий промежуток времени, из-за одномоментного исполнения рыночных ордеров. «Секта свидетелей крупного игрока» скажет - «это может быть открытие сделки крупным игроком». Да, может, поэтому нужно рассмотреть вероятность этого события. Опишу свой взгляд на это. Любой всплеск объёма, повышенный объём, предполагает 4 сценария. Покупатель и продавец открыли позицию, покупатель и продавец закрыли позицию, покупатель открыл, продавец закрыл и покупатель закрыл, продавец открыл. Теперь нужно отфильтровать и логически разобрать каждый. На крупных ТФ могут быть все сценарии, так как за счёт времени, объем накапливается, а следовательно понять что же там произошло на сам деле, сложно. Глядя на достаточно высокий объем, за короткий промежуток времени, можем предположить, что вряд-ли кто-то открывал сделку по рынку. Разбираем почему. В стакане видим, что размеры лимитных заявок, на каждом уровне цен, явно меньше чем значение этого объёма, то есть, если бы кто-то открывал сделку по рынку, явно понимал что из-за превышения ликвидности, его вход в рынок спровоцировал бы проскальзывание. Не думаю что участник, который может оперировать таким объёмом будет осознанно ухудшать свою сделку. Такой участник, скорее всего организован, умеет ждать и будет использовать возможности для более комфортного входа. Прихожу к выводу, что вероятность того что таким объёмом открывали сделку по рынку минимальна. Теперь рассмотрим вероятность закрытия сделки по рынку. Опять таки, вряд-ли с такими деньгами участник будет на столько не выдержанным и лупить закрытие по рынку, так как это, с учётом ликвидности, неминуемо приведёт к худшей цене закрытия сделки. Но это касается закрытия положительной сделки, а есть и отрицательные. Вот тут есть высокая вероятность этого. Потому что как ни учитывай ликвидность, а в случае с убыточной сделкой, повлиять на точку выхода уже не возможно, выходить нужно по тем ценам, какие есть. У нас остаётся вход лимиткой и закрытие лимиткой, не друг с другом, естественно. Да, вероятность того что с такими большими деньгами участник выдержан, умеет ждать, умеет определить лучшую цену для входа/выхода, увеличивается. Таким образом, из 4 остаётся 2, которые имеют большую вероятность. А именно, открытие сделки лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убытки) , закрытие лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убыток). Теперь становится проще. Подытожу, с большей вероятностью, определить кто совершил какие действия на повышенном объёме можно на меньшем ТФ, так как убыток принимают, будь-то стоп, будь-то по рынку, моментально, частями закрывать убыток большинство не будет. Логически разобрав возможности больших денег, прихожу к выводу, что в больших объёмах, с большей вероятностью, на одной стороне убыток, вероятней стопы, а контрагент - лимитный вход/выход. Конечно объем интерпретируется в зависимости от расположения и последовательности расположения объёма относительно волн покупателей, продавцов. Получается, если один участник теряет, то его контрагент зарабатывает. Если цена пошла вниз и при этом появился достаточно большой объем, то заработал продавец, а тот кто у него покупал, отдал деньги. Связываем в единую, последовательную систему всю информацию. В восходящей волне покупок, увеличение объёма относительно объёма волны продаж, указывает на то, что покупатель заработал деньги, а продавец потерял деньги, образуется импульс вверх. В нисходящей волне продаж, увеличение объёма, относительно объёма волны покупок указывает на то, что продавец заработал деньги, а покупатель потерял деньги, образуется импульс вниз. Что нам это даёт с практической стороны? Во-первых, одна часть приняла убыток, но есть те, кто не зафиксировал убыток, те кто пережидал, такая группа тоже есть, вспоминаем себя в таких ситуациях. Соответственно, если цена вернётся к области их концентрации, то в страхе того, что цена может продолжить движение против их позиций, они могут закрываться, а соответственно будут провоцировать движение цены дальше в сторону импульса, этим триггером воспользуются те, кто ждал и также присоединятся к этому движению, продолжая его в направлении импульса. Во-вторых, после того, как одни участники получили прибыль, другие убыток, те кто получили убыток, будут вновь пытаться заработать. Все пришли на рынок именно за этим. Люди боятся быть неправы, есть большая вероятность, что после импульса они продолжат совершать сделки против импульса. Ну и цена после импульса становится привлекательной с позиции дорого/дёшево. Всё это создаёт коррекционное движение против импульса. И если в этом коррекционном движении объем не увеличивается, значит эти участники не способны заработать, соответственно за счет этих участников их контрагент в дальнейшем заработает. Если пересиживающие не будут выходить или их не будет, то движения в сторону импульса не будет, будет глубокая коррекция, с целью отнять деньги у противоположной стороны. Если деньги не отнимают, значит после глубокой коррекции будут отнимать у тех, кто создавал эту коррекцию. Для «сект свидетелей трендов, флетов» - их нет. С позиции целей спекулятивной торговли, есть импульс - движение цены, в котором увеличивается объем, а увеличение указывает на то что одна сторона теряет, другая зарабатывает. И есть коррекция, которая бывает глубокой и неглубокой - движение цены в котором объем не увеличивается, соответственно эти участники не зарабатывают на этом движении, а являются теми, за счет кого будет зарабатывать контрагент. Можно сказать, тренд это последовательные импульсы в одном направлении, а флет затяжная коррекция или чередование противоположных импульсов, работа меньшего масштаба внутри основного. Но что нам даст тренд, флет в классическом смысле? Ничего. Поэтому и нет смысла в трендах и флетах. Рынок это коррекция - импульс, импульс - коррекция, в том определении, которое есть выше, которое соответствует смыслу спекулятивной торговли. Введу понятие усилие. Усилие (покупателя/продавца) - это доминирование одного из участников (покупателя или продавца). Выглядит это так, скажем группа покупателей покупали в каком-то диапазоне цен, но продавец оказался сильнее и цена сместилась ниже. За счёт того что цена стала дешевле, участники вновь купили. Если эти участники покупают таким образом, что цена уходит за диапазон предыдущих покупателей, это говорит о силе покупателя. То есть предыдущий покупатель не выходит, ведь если бы выходил в страхе, то в той области мы бы видели продажи, а раз их нет, значит покупатель, группа покупателей показывает силу. Это всего лишь сила, то есть контроль ситуации, усилие ещё не говорит о том что они отнимают деньги. Собираем в единую, последовательно систему. Находим два последних импульса. Два, чтобы найти место где начинаются и где заканчиваются последние действия покупателей/продавцов, ведь окончание - начало следующего. Последние действия нужны, так как вероятность, того что в этом диапазоне цен могут остаться участники, выше. Все другие диапазоны, где разворачивались баталии ранее, уже не актуальны, там нет участников, либо осталась та часть, которая принадлежит большему масштабу. Вся активность участников будет разворачиваться относительно последнего диапазона борьбы покупателей, продавцов. У нас появляется система координат - каркас - диапазон цен, включающий в себя волны покупателей, продавцов, находящиеся между двумя последними импульсами, имеющий экстремумы - минимум, максимум. Собираем все в единую последовательную систему. 1 - Итак, относительно последнего каркаса, после импульса, начинаем отслеживать усилие. Усилие приведёт к коррекции. Причины по которым участники буду создавать усилие - спекулятивное желание купить/продать дешевле/дороже, ведь после импульса, все что выше/ниже максимума/минимума каркаса это дорого/дёшево для участников. Появилось усилие, в области цен соответствующей позиции дорого/дёшево - можно открывать сделку. Рано или поздно усилие обязательно наступит, так как у одной стороны закончатся деньги для развития своего направления, а противоположная воспользуется этим, создав свое усилие. Нам остаётся только дождаться. Участники создавшие усилие и те кто к ним будет подключаться создают на начальном этапе коррекционное движение, с целью заработать на нем, отнять деньги у противоположной стороны. Если это произойдет - мы увидим противоположный импульс. Тогда возвращаемся к пункту (1) и продолжаем отслеживать усилие, но противоположной стороны. Если импульса нет происходит сценарий (2). 2 - Участники которые не приняли убыток, если такие есть, их открытые позиции остаются внутри каркаса. При коррекционном движении внутрь каркаса цена приближается к диапазону концентрации этих участников. Если у этих участников страх будет преобладать над жадностью - эти участники начнут закрывать свои позиции, эти действия приведут цену в движение против коррекции, в сторону импульса, остальные участники получат триггер для открытия сделок в направлении импульса. Мы получим сигнал в виде усилия и сможем осознанно закрыть предыдущую сделку и осознанно открыть противоположную. Если будет преобладать жадность, то мы увидим продолжение коррекционного движения и сохраняем сделку на основании пункта (1) . 3 - Внутри каркаса нет дешевых/дорогих цен, они есть за пределами экстремумов каркаса. То есть в случае если внутри каркаса нет триггера в лице тех участников, которые будут закрывать сделки, то триггер появится за экстремумом каркаса, в лице тех участников, которые будут иметь спекулятивное желание открыть сделку дорого/дёшево. За экстремумами концентрация этих участников увеличивается. Когда это происходит, мы вновь увидим усилие, но за экстремумом каркаса. Полностью не исключаем открытие позиций и внутри каркаса, но если и будет, то усилие нам об этом скажет. И если сценарий (2) не развился и перешёл в (3), то сделку из (1) сценария мы уже закрываем на основании (3) сценария и осознанно открываем противоположную, в сторону импульса. Те участники которые создавали коррекционное движение и не сумевшие заработать на этом, по причине силы, контролю противоположной стороны, в итоге будут терять, ибо не зарабатываешь ты - значит зарабатывают за счет тебя. Сделку по сценарию (2), либо (3) сопровождаем до появления нового импульса в сторону предыдущего и при появлении нового импульса переходим к сценарию (1). Если при глубокой коррекции и уходе цены за экстремум (если часть участников внутри каркаса не зафиксировала прибыль, есть и такие или из вновь вошедших внутри каркаса, но не повлиявших на динамику цены) , появляется импульс - переходим к пункту (1). И так циклично. Резюмирую, все что мы видим на графике это либо сценарий (1)-(1) - от импульса к импульсу, либо (1)-(2)-(1) - импульс - обычная коррекция - импульс, либо (1)-(3)-(1) - импульс - глубокая коррекция – импульс. Никаких других процессов, сценариев, исходя из спекулятивной точки зрения, а сейчас практически любой рынок спекулятивной, на рынке нет. 4 - Есть дополнительные, более затяжные манипуляции, скажем, после коррекции цена идёт в сторону импульса, но импульс не подтверждается, тогда это движение будет отнесено к коррекционному, со всеми вытекающими, но этот сценарий как разновидность одного из трех основных – импульс - коррекции (которые тоже можно и нужно срезать сделками) – импульс. Понимая в какой волне торгуем – торгуем не ожидания, а события, рынок, основываясь на понимании рыночных процессов через анализ коллективных действий участников, коллективных сделок. Завершение одного сценария это начало нового сценария. Завершение, закрытие сделки равно открытию следующей сделки. И помимо контроля рисков, можно осуществить контроль первостепенных параметров системы контроль выхода – входа, входа - выхода.Торговые же уровни определены концентрацией действий участников рынка, исходя из описанных выше сценариев. В это можно верить, можно не верить, но если открыть любой торговый инструмент и применить описанные сценарии, то никаких других сценариев мы не увидим, не увидим пробелов в виде непонимания причин, не увидим «рыночного шума» , при чем сценарии эти происходят последовательно, непрерывно. И то, что «секта свидетелей рабочих индикаторов и прочих свидетельств», напрямую не относящихся к анализу действий участников рынка, видит в какие-то моменты отработку своих индикаторов это случайное совпадение с одним из сценариев описанных выше. Именно потому, что напрямую сигнал « индикаторов и ко» не даёт представления об участниках, то основной упор в таких подходах делают на математике, статистике, соотношении риск/прибыль. И именно математика в виде соотношения риск/прибыль может вытягивать такие подходы и то с периодическими корректировками параметров, при изменении волатильности, ликвидности. Если бы «индикаторы и ко» давали преимущество и представление о происходящем на рынке - не было бы необходимости в соотношении риск/прибыль, так как они бы давали обратный сигнал, отработав который можно было бы совершить обратный вход - реверс предыдущей сделки. А если после входа в сделку, выход из неё перекладывается на соотношение риск/прибыль, то есть ожидание, при чем не ожидание сигнала, это говорит о том что система на самом деле не имеет условий ни для открытия сделки, ни для закрытия. Какие-то условия конечно есть, но принцип примерно такой – «возьму зонт, потому что пластиковые окна». Приведу пример, система даёт сигнал на покупку, трейдер купил. Чего ждёт трейдер? Если трейдер ждёт не обратного сигнала, а для покупки обратный сигнал - продажа, значит он не доверяет своему сигналу на продажу, а если так, то он не должен продавать в будущем. А если продал и для закрытия продажи не использует сигнал на покупку значит нет доверия к сигналу для покупки. А если доверяет, зачем ему соотношение, статистика? Покупка закрывается продажей, продажа - покупкой, есть условия и на продажу и на покупку в системе - торгуй систему. Получается пробелы в анализе закрывают математикой. Трейдер попросту перекладывает ответственность на то, что не является даже элементом процесса. Да, на дистанции математика может вытянуть, но, как минимум, придётся менять параметры при изменении волатильности. Но применяя методы анализа не соответствующие анализируемой сфере, анализ усложняется, качество ухудшается, появляется дискомфорт, дискомфорт приводит к негативным эмоциям, которые сказываются на результате и так далее. Сложно представить чтобы, скажем, для того чтобы перейти дорогу, пешеход будет собирать статистику трафика, просчитывать вероятность и риски и перекладывать всю ответственность на математику, а не воспользуется средствами информирования или не убедится воочию о появлении условий для перехода. А в трейдинге все это применяют, отсюда и появляются «секты свидетелей сложного рынка, не работающих систем, изменяющегося рынка» и прочих. Что касается масштабов, мы должны понимать, что у участников рынка разные цели, разный капитал, отсюда существуют разные масштабы, в которых находятся разные участники по времени удержания, накопления позиции, которые можно анализировать. Можно синтезировать несколько масштабов, можно анализировать внутридневные, более долгосрочные. Масштаб - выбор трейдера на основании своих предпочтений. А участники разных масштабов всегда присутствуют. Что касается крупных ТФ. Их тоже можно применять, но за счет накопления по времени, объем будет смешиваться. В итоге остаётся концепция крупных покупок/продаж. Применяется также успешно, но с определёнными логикой, сопутствующей данной концепции. А именно, основной упор будет направлен на усилие одной из сторон. Ну и чтобы полностью завершить описание подхода, системы, осталась тема тейк/стоп. Исходя из того что закрытие сделки это вход в противоположную сторону - тейк не фиксированный, защитный стоп тоже. Стоп нужно ставить за уровень предшествующий уровню входа, который находится выше/ниже того уровня относительно которого открыта сделка. Так мы избавляемся от возможных ложных пробоев и в случае, если пробой переходит в импульс, то у нас будет люфт для того что бы вовремя перевернуть я и не допустить полного убытка. Уровень стопа при этом не большой, не маленький, он соответствует текущей рыночной волатильности и даёт возможность избежать его исполнения при полной вовлеченности и отсутствия форс-мажорных ситуаций. Да, защитный стоп нужен и для такого подхода. Везде, где результат зависит не только от тебя, нужно иметь дополнительную защиту. Может сработать человеческий фактор, отвлечься, не успеть принять необходимое решение, редко, но ошибка участника рынка с объёмом позиции может привести к резкому смещению цены, в общем, на случай таких ситуаций нужно иметь защитный стоп ордер. В большинстве случаев трейдер должен реагировать на условия до срабатывания стопа.

Стратегия: торгую с 2007-го года. Ни у кого не учился, книжки почти не читаю, торгую по своему методу анализа. Не знаю как его описать одной строчкой)) Пару примеров моих рассуждений можно почитать тут и тут. Торговые инструменты: мажорные валюты, мажорные фондовые индексы, нефть, газ, металлы. Отдельные акции и крипту пока не торгую. Время торговли: 24/5 ММ/РМ: отсутствует. Мониторинг: публичные стратегии автоследования на подходе... ближе к концу лета. Цели: постижение Священного Грааля) #трейдинг #алготрейдинг #интуиция #обучение #научение #эмоции #Грааль

Торговые инструменты - AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD. Цели - сформировать привычку по составлению плана торговли на день.

[Дневник трейдера] BG Grid Название стратегии: BG Grid; Правила стратегии для покупок: С помощью пары индикаторов ищется возможное место разворота тренда на торгуемом таймфрейме. В случае неудачного входа есть костыль в виде сетки до десяти ордеров; Правила стратегии для продаж: С помощью пары индикаторов ищется возможное место разворота тренда на торгуемом таймфрейме. В случае неудачного входа есть костыль в виде сетки до десяти ордеров; Торговые инструменты: AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD, GBPCHF; Время торговли: Круглосуточно. Новости не учитываются; Мани менеджмент: 1000-2000$ (в зависимости от инструмента) на начальный лот сетки 0,01; Мониторинг: Цели: Цели дневника - продемонстрировать работу индикаторной сеточной стратегии. Целей по прибыли нет. Есть сухая статистика, которая отражена в мониторинге; Доп. инфо: Торговля ведётся на центовом счёте. Счёт открыт 07.02.2016г. Ежемесячная средневзвешенная прибыль при возрасте счёта почти в два года (на момент открытия данной темы) составляет 7,46%. Тема является продолжением темы http://tlap.com/forum/arkhiv-pamm-schetov-i-signalov/30/arkhiv-signaly-mql5-com-bg-grid/15625/ Сигнал на mql был закрыт по причине исключения центовых счетов из общего рейтинга. На момент этого события счёт был на 48-м месте рейтинга. Рекорд в этом рейтинге у меня был 3-е место ТОПа, на которое попал счёт с торговлей по стратегии "200 по встречной." И поскольку мой другой счёт уже побывал в ТОП-10 (был там несколько недель), были основания полагать, что и этот счёт когда-то доберётся до 1-й десятки. Но не сложилось. Ещё немного о стратегии: Стратегия контртрендовая. Автоматизирована на 100%. Оптимизация проводилась на отрезке с 2010-го по 2015-й. Сеты проходят любой участок форвард-тестирования с 2003-го года (у меня нет более ранних котировок) без слива. Единственное ручное вмешательство, которое я себе позволяю, - это ограничение торговли только по двум парам одновременно. Был период (первые 1,5 года) когда торговля одновременно на всех парах. И когда однажды счёт ушёл в просадку одновременно по четырём парам, это дало общую просадку в 36%. Что для меня чисто психологически много. И ещё один момент по торговле. В отличии от абсолютно всех сеток, которые я встречал, здесь нет постоянного торгового лота, либо постоянно увеличивающегося торгового лота. Лот при построении сетки может быть не только увеличен, но и уменьшен.

Торговый метод: Ручная торговля по снайперу ТФ: М1 Риск на сделку: 1-2% Мониторинг: В подписи Цель: Стабильная прибыль

Приветствую, коллеги! Давно собирался с дневником. Всё дела и нет времени, но, надо, надо! Буду тут делиться всякими интересными идеями/наработками по трейдингу и не только. В общем - обо всём - что сочту нужным, полезным, интересным. Сам материал не буду жёстко структурировать - это всё же не научная работа >:d [про себя] С 2012 года занялся форексом. Тогда мало знаний было про всё - источником информации была, в частности, справка ф1 с терминала мт4 - где читал заметки про технические индикаторы. Из книг - первое, что прочёл - Стив Нисон, и давай сразу же искать эти свечные паттерны на м5 при внутридневной торговле. Сейчас, уже почти 4 года минуло - а те знания использую до сих пор. В общем то - и на м1 это работает. Но тут нужен опыт и практика. Сделок 100 хотя бы. Полезные книжки. Через рутрекер попал на этот сайт, получал по почте ссылки на новые материалы - вообще ничего было непонятно))), на форуме потом зарегистрировался - в начале только для скачивания влождений, ну и вот остался тут \M/ Кроме форекса уже два десятка лет коллекционирую монеты - тематика СССР-Россия - как обычные для обращения, так и разного рода юбилейные и коллекционные; История была и есть моей страстью - что после школы закончил исторический факультет, ну и потом при университете аспирантуру по специальности - 070002 - Отечественная история. Правда, до защиты диссертации дело не дошло - форекс блин его) Да, приоритет- по 20 веку интерес, особо ВМВ, так же жанр биографий интересен. Фотография. Тут толчком ко всему послужило плотное общение со знакомым фотографом, кто уже не один десяток лет более этим делом, что помог в техническом плане выйти на качественный уровень съёмки как по теории фотографии (исо-выдержка-диафрагма), так и ценными советами по выбору фотоаппарата. Ну а потом - ко всем фотоаппаратам мыльницам - приобретение нормального системного аппарата со сменной оптикой - пара фикс объективов - и видя тут существенную разницу с мыльницей-китом 16-50 3.5-5.6 - уже не схожу с этого направления (мой любимый фикс 27мм). Стараюсь быть на самом пике прогресса и выбирать для себя самое лучшее, даже если какое-то время надо подождать и набрать денег на новую покупку. Считаю самым крутым системным фотоаппаратом FUJIFILM серии X))) Кино/музыка. Так же более 10 лет собираю CD-DVD диски, тоже немалая коллекция есть. Конечно под это дело обзаводился соответствующей аппаратурой. Когда то было время - был первый компакт диск (2001 год), а послушать его - нет аппаратуры таковой. Вот было горе :(( Ну в двух словах - прошёл путь от музыкального центра-мыльницы - до нормальной аппаратуры - проигрыватель BD, ресивер, 5.1 акустика и Full HD телевизор. Иногда, конечно, задумываешься - о замене всех компонентов на более крутые аппараты - так как прочёл и читаю горы аудио видео журналов и в курсе новинок/характеристик/функционала современной AV техники, однако по финансам там получается так, что нужно с пару миллионов - >:d В целом что могу сказать - в каждом из направлений в начале пути я имел друзей/знакомых - кто имел больше меня опыт, больше, чем у меня, коллекция дисков, там профессор в аспирантуре - научный руководитель боьше меня знал фактов и так далее. Сам же в начале пути мало что понимал и особо не разбирался. Был вагон примитивных вопросов. За какое-то время прошёл определённый путь, и при чём не просто бросил всё, остановился - нет - и дальше в этих направлениях иду, читаю книги и т.д., - то есть развитие не остановилось - и могу сказать - что где-то по каким то аспектам уже превзошёл своих друзей >:d Опять же - прочитайте 20-30 книжек по определённому предмету и вы будете очень удивлены тому, что знаете вы по сравнению со всеми остальными. Хотя, ленится народ читать очень сейчас))) [об индикаторных наборах] С 14 года занимаюсь на форуме наборами индикаторов. Не просто нашёл в сети индикатор и выложил его - а стараешься найти и собрать всё, касательно оного изделия. Прежде всего и для себя, для своей стратегии - так как все индикаторы в наборах я так или иначе использовал/использую в работе. Да и вообще много нового узнаёшь в процессе такой работы. Ну самый главный набор - это набор информационных индикаторов http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/info-nabor-informatsionnyh-indikatorov/7444 скоро уже два года будет теме, форумчанами по достоинству оценена полезность темы, на многих форумах есть таковой набор, упёртый с ТЛП :d позднее с набора выделилась тема уровневых индикаторов http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/levels-nabor-urovnevyh-indikatorov/8494 так же незаменимые помощники для трейдера. вторым по значимости, конечно, будет набор стохастиков (а для кого то может и первым) http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/stochastic-nabor-stohastikov-over-600-indicators/7218 очень неплохая штука, помощник трейдера, на любом таймфрейме, хоть м1, хоть д1. Много-много сделок с его помощью на м1 за пару лет я совершил >:d другие индикаторные наборы, что так же полезны RSI, он же КЫШ http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/rsi-nabor-relative-strength-index-over-700-indicators/7299 вса, объёмы))) http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/volumes-nabor-indikatorov-obyoma/7753 тма канал - незаменимая вещь для м1 и не только м1 http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/tma-nabor-triangular-moving-average/13013 боллингер бендс http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/bollinger-bands-nabor-bollindzhera/11554 набор машек :X http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/moving-average-nabor-mashek-over-600-indicators/7716 ишимоку - так же на м1 использовал http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/ichimoku-kinko-hyo-nabor-ishimoku-over-100-indicators/7577 макди в многочисленных модификациях http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/macd-nabor-makdi-over-500-indicators/7429 свечи хекен аши http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/heiken-ashi-nabor-svechey-heken-ashi/7606 пара вспомогательных и полезных тем, а именно набор скриптов - что очень нужны в работе http://tlap.com/forum/skripty/12/nabor-skriptov/13038 будет тема так же обновляться, есть новнки и тут, и набор кимовских советников http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-nabor-vspomogatelnyh-sovetnikov-ot-kima/11888 [немножко статей] немножко статей есть в арсенале. про основные настройки мартингейл советников http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/sovetniki-osnovnye-nastroyki-martingeyl-sovetnikov/11724 обобщил весь опыт по работе с мартышками уже за три года - интересно получилось в итоге. Опять же ценные и рабочие идеи - зачем от них отказываться? статья про откат терминала к предыдущим билдам - так же актуальна ввиду постоянных обновлений этого самого терминала. http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/statya-kak-otkatit-mt4-na-staryy-bild-neobhodimye-dlya-etogo-fayly/12074 про памм счета - поделился своими мыслями/идеями http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/statya-pochemu-mnogo-tem-pamm-schetov-okazyvayutsya-v-arhive/13235 отдельно - статейка про скальпинг на м1 http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/statya-obschie-printsipy-raboty-skalpera-m1/13492 где в общем и целом показал, как работают скальперы. Сложно переоценить важность и полезность того, что поделился идеями с народом - сам тоже не стою на месте и уже реализовываю новые и полезные идеи в м1 торговле на практике - идеи с мани менеджментом, если кратко. [торговля на м1 и д1] Про м1 и д1 торговлю. Уже ни для кого ни секрет, что я работаю продолжительное время на м1. Так сознательно более двух лет. Естественно - в начале пути было страшно и непонятно, тряслись руки от каждой сделки. Постепенно, с опытом ситуация менялась. То есть чем больше сделок, чем больше положительных сделок - появляется личная статистика торговли -и уже понятно - что можно выжать с минутного графика. Опять же - по мере наличия опыта - надо и глаз натренировать на поиск соответствующих торговых формаций на графике - они распечатаны и перед монитором лежат - растёт уверенность как в себе, так и в торговом подходе - да, это есть и это работает. При чём по каждой новой сделке не ясно - она будет прибыльной или нет - рынок всегда прав и случится может всё, что угодно - но имеется статистика по прошлой торговле - что 7-8 сделок из 10 профитные. Вот на этом и работаем. Каждый день, даже если нет торговли - скриншоты делаются. Итого с 14 года у меня большая подборка данных - и глядя на всё это в 2016 году могу сказать - да ничего на м1 и не поменялось по сути. Или вверх идём, или вниз :d Ну события в виде Брекзита - исключение - о чём много и заранее говорят. Да по сути можно и фунт торговать - может стопы с 10 до 15пп поднять. Остальное так и осталось. Уже с несколько месяцев так же имею небольшой депо и работаю на д1 тамфрейме. Кое где на форуме даже показывал картинку со статистикой >:dТак вот что хочу сказать про д1 - можно работать 50 минут в неделю и получать хорошие бабки :d Можно! Но для осознания всего этого опять же - нужно время (пол года) и опыт (сделок бы 30...). Просматривая некоторые дневники трейдеров, сделки других трейдеров - оценивая их со своей системы, со своей точки зрения - видно - что или сомнительная и неудачная позиция - что во многом иногда и отрабатывает - поза закрывается по стопу; а некоторые наши форумчане наоборот - своими сделками меня вдохновляют. Это как обмен яблоками -и в итоге у каждого по яблоку так и будет, а если меняться идеями, то у каждого будет по две идеи. Ну это как бы сказать - очень красивая позиция - красивая во всём. Я бы сказал - хорошая прибыльная сделка должна быть красивой. Одно из самых главных преимуществ графика д1 - это много свободного времени, что можно посвятить другим делам (любимому делу), на м1 вот такое невозможно - надо быть у монитора и регулярно наблюдать за графиком - ситуация меняется каждую минуту))) Хотел сравнительной таблицей м1 и д1 тут отметиться, но уже на потом это дело оставим тогда. Опять же, читайте внимательно Элдера, смотрите примеры сделок, в том числе и его сделок (кнрига трейдинг с доктором Элдером имеется ввиду). [заключение] Вот такое начало дневнику положено. Периодически буду выходить на связь Да, пост примечателен тем, что отправлен он в работу во время отпуска, из райцентра, где плохой, но есть интернет. А в деревне, где проводишь большую часть времени - никак с интернетом. Вот так. Как уже отметил, будут дополнения, новые материалы, идеи. \M/

Название стратегии: Main momentum Правила стратегии для открытия позиции: Соотношение risk/Reward не хуже 1/2,5 Правила стратегии для закрытия позиции: Соотношение risk/Reward не хуже 1/2,5 Торговые инструменты: EURUSD+USDCAD mt4 1й счет. GBPUSD+USDJPY mt5 2й счет Время торговли: понедельник - пятница (круглосуточно) Мани менеджмент: риск на одну позицию 1...5% от свободных средств на депозите Ближайшие цели: - примерно 1 раз в неделю выкладывать отчет о совершенных сделках - по совокупному доходу с 2х счетов достичь прибыли 20% и отметить количество пройденного времени (месяцев). - вести торговлю весь период с декабря 2023г. по декабрь 2024г и отметить уровень прибыли за этот год. Доп. инфо: Хочу поделиться процессом торговли на 2х своих реальных счетах (один в MT4, другой MT5). Торговля будет вестись в полуавтоматическом режиме при помощи робота, созданного пол года назад. Объемы открытия позиций я проверяю, по необходимости корректирую. На каждой валютной паре открытие позиции происходит примерно 1-2 раза в неделю, если для этого сложились необходимые условия. Открытые позиции могут удерживаться в течении одной недели, или в редких случаях будут удерживаться подольше. Немного обо мне: Примерно 5 лет назад начал знакомиться с методиками торговли на биржах. Очень привлекла торговля на форексе, поскольку ликвидность на основных мировых валютных парах огромная (по сравнению с другими инструментами). Благодаря большой ликвидности в обе стороны (покупка-продажа), у меня есть возможность выстраивать стабильные стратегии в любых условиях (роста или падения мировых экономик от всяких разных ситуаций происходящих на нашем земном шарике). Основной используемый метод определения целей по сделкам: Расчет цели по сделке основывается на недельном ART. Цена от стоп-лосса до тейк-профита условно равна недельному ATR. Как это примерно выглядит можно посмотреть на тесте АТР месяца в видео в спойлере.

Название стратегии: XTrader.Правила стратегии: дискреционная торговля, несмотря на технический бэкграунд.Торговые инструменты: индексы и валютные пары.Время торговли: с начала европейской сессии.Мани менеджмент: риск в сделке обычно менее 1%, все зависит от счета на котором торгую. Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/xtraderstats (счета в проп-фирмах не подключаю к мониторингу на MyFxBook)Цели: целей по прибыли нет, но есть цель плавно увеличивать обороты.Доп. информация: торгую несколько различных счетов в проп-фирмах. Открыл пару ПАММов, но это на будущее. Раньше занимался разработкой роботов, но потом несколько лет воздерживался от этого занятия. Сейчас пробую вернуться в это дело. В трейдинге уже 8 лет, но был один год перерыва. На данный момент живу только трейдингом. До этого работал веб-разработчиком.

Всем доброго времени суток , дорогие читатели моего дневника ! В трейдинге с сентября 2021 года , то есть уже 2.5 года . В первые несколько месяцев торговал крипту (спустя время понял, что не моё ) , далее перешёл на форекс , а в последствии уже на индексы , которые и торгую по сей день. Я торгую ICT Concept (Smart Money). Моя торговая стратегия называется Inversion FVG Entry Model (условное название) . Торговые инструменты - Nasdaq (в редких случаях S&P 500). Я не пользуюсь никакими индикаторами , вся стратегия сведена к использованию минимума торговых инструментов. Правила для входа в лонг/шорт идентичны - свип стопов ( Buyside / Sellside Liquidity ) , образование FVG , намеченный Take Profit ( Buyside/Sellside Liquidity , неперекрытый FVG). Время торговли - Ny Kill Zone (9:30 - 12:00 по NY) иногда NY Midnight Session (13:30 - 16:00 по NY). Risk Managment - 0.7 % - 1% риск на сделку ; 2 стопа - конец торгового дня . Некоторые планы на ближайшее время - пройти челлендж в проп-компании и постепенно увеличивать свой депозит насколько это будет возможно . Дневник буду обновлять регулярно (когда по кайфу) , в конце недели ( по субботам ) буду выгружать статистику или подключу мониторинг . Я знаю секрет успеха и продемонстрирую его вам своими торговыми результатами. Пример сделки по моей ТС - https://www.tradingview.com/x/riLJ9J25/

***

Давайте знакомиться! Меня зовут Алексей. И хотя я в возрасте, который обычно называют не самым молодым, я решил покорить новые вершины. Меня всегда увлекало программирование. Для меня это не просто работа, это настоящее искусство, способное изменить мир. И вот, в 2023 году, я поступил в магистратуру на специальность "Программная инженерия" с направлением "Искусственный интеллект". Моя мечта стала реальностью, и я стал в очередной раз студентом высшего учебного заведения. Многие спрашивают меня, почему искусственный интеллект? Чем он так привлекателен? Да ведь в этом и вся суть! ИИ – это не просто набор алгоритмов и программ. Это возможность создать что-то по-настоящему грандиозное. Искусственный интеллект способен помочь людям во многих областях жизни – от медицины и техники до искусства и творчества. Программирование – это мой способ внести свой вклад в развитие мира. И я верю, что искусственный интеллект станет новым этапом в эволюции человечества. Поэтому я готов посвятить свою жизнь изучению этой удивительной науки. Для меня это не просто специальность, это моя страсть. И я уверен, что в будущем моя работа поможет сделать мир лучше, удобнее и безопаснее. Я готов пройти через все трудности обучения, потому что знаю, что они стоят того. Ведь в конце пути меня ждет возможность внести свой вклад в развитие технологий, которые изменят мир к лучшему. Изучение новых знаний и их применение в реальной жизни - ключевой момент в процессе обучения. Наиболее эффективный способ усвоения информации и умения ее применять заключается в том, чтобы немедленно использовать знания в практических ситуациях. Это особенно важно в контексте изучения специализированных областей, таких как искусственный интеллект и торговля на Forex. Искусственный интеллект является одной из самых перспективных областей в современном мире. Технологии машинного обучения, анализа данных и разработки алгоритмов играют ключевую роль в различных отраслях, включая финансовый сектор. Применение знаний по искусственному интеллекту для анализа рынка Forex является прекрасным способом не только проверить свои знания, но и заработать на этом. Разработка алгоритмов, анализ данных и прогнозирование рыночных трендов - все это требует практического применения знаний. В моем случае, я применил свои знания в области искусственного интеллекта для создания алгоритмов торговли на Forex. Анализ данных, определение трендов и составление прогнозов - все это позволяет эффективно управлять финансами и зарабатывать на рынке валют. Применение знаний на практике также позволяет лучше понять и усвоить материал. При разработке и тестировании своих алгоритмов я получил ценный опыт, который не дает теория. Это позволило мне глубже понять принципы рынка Forex и повысить свои профессиональные навыки. В рамках тестирования я создал нейросеть, которая предсказывает направление движения цены валютной пары GBPUSD. На данный момент, я торгую на демо счете "Альфа Форекс" с плечом 40, чтобы протестировать предсказания нейросети. За 5 дней тестирования нейронная сеть показала отличные результаты, предсказав направление суточного движения точно. На момент написания этой статьи я заработал на демо счете 14 564 рубля, начав с 100 000 рублей. Хотя это только начало тестирования, полученные результаты обнадеживают. Сейчас я хочу делиться полученными данными прогнозирования на текущий день с другими трейдерами. Моя нейросеть предсказывает направление относительно значений начала дня, что может быть полезной информацией для тех, кто занимается торговлей на валютном рынке. Если Вам интересна эта информация, то оставляйте комментарии и ставьте лайки (положительные/отрицательные). Я буду выставлять прогноз каждый день и вести статистику, чтобы получить обратную связь и узнать, сколько вы заработали на этих данных. Буду рад поделиться своими знаниями и помочь другим трейдерам совершенствовать свои торговые стратегии. Следите за моими обновлениями и будем вместе зарабатывать на финансовых рынках! P.S. Прогноз на сегодня – цена упадет. __________________________________________________ My name is Aleksey. And although I am at an age that is usually called not the youngest, I decided to conquer new heights. I've always been fascinated by programming. For me, it's not just a job, it's a real art that can change the world. And so, in 2023, I entered the master's degree program in Software Engineering with the direction of Artificial Intelligence. My dream has become a reality, and I have once again become a student of a higher educational institution. Many people ask me, why artificial intelligence? What makes him so attractive? But that's the whole point! AI is not just a set of algorithms and programs. This is an opportunity to create something truly grandiose. Artificial intelligence is able to help people in many areas of life – from medicine and technology to art and creativity. Programming is my way of contributing to the development of the world. And I believe that artificial intelligence will become a new stage in the evolution of mankind. Therefore, I am ready to devote my life to the study of this amazing science. For me, it's not just a specialty, it's my passion. And I am sure that in the future my work will help make the world a better, more convenient and safer place. I am ready to go through all the difficulties of learning, because I know that they are worth it. After all, at the end of the journey, I have the opportunity to contribute to the development of technologies that will change the world for the better. Learning new knowledge and applying it in real life is a key moment in the learning process. The most effective way to assimilate information and the ability to apply it is to immediately use knowledge in practical situations. This is especially important in the context of studying specialized fields such as artificial intelligence and Forex trading. Artificial intelligence is one of the most promising areas in the modern world. Machine learning, data analysis and algorithm development technologies play a key role in various industries, including the financial sector. Applying artificial intelligence knowledge to analyze the Forex market is a great way not only to test your knowledge, but also to make money from it. The development of algorithms, data analysis and forecasting of market trends all require the practical application of knowledge. In my case, I applied my knowledge in the field of artificial intelligence to create Forex trading algorithms. Data analysis, trend identification and forecasting - all this allows you to effectively manage finances and earn money in the currency market. The application of knowledge in practice also allows you to better understand and assimilate the material. While developing and testing my algorithms, I gained valuable experience that theory does not provide. This allowed me to better understand the principles of the Forex market and improve my professional skills. As part of the testing, I created a neural network that predicts the direction of price movement of the GBPUSD currency pair. At the moment, I am trading on the Alpha Forex demo account with a leverage of 40 to test the predictions of the neural network. During 5 days of testing, the neural network showed excellent results, predicting the direction of daily movement accurately. At the time of writing this article, I have earned 14,564 rubles on a demo account, starting with 100,000 rubles. Although this is just the beginning of testing, the results are encouraging. Now I want to share the received forecasting data for the current day with other traders. My neural network predicts the direction relative to the values of the beginning of the day, which can be useful information for those who trade in the foreign exchange market. If you are interested in this information, then leave comments and put likes (positive/ negative). I will make a forecast every day and keep statistics to get feedback and find out how much you have earned from this data. I will be glad to share my knowledge and help other traders improve their trading strategies. Follow my updates and we will earn money together in the financial markets! P.S. The forecast for today is that the price will fall.

Всем привет! Буду показывать скальперские ситуации на крипторынке. В помощь - график, стакан и лента. Основная стратегия - торговля по тренду.

Сразу оговорюсь, пишу потому что скучно, осень наверное влияет. Так же, может быть, тут кому то будет интересно как торговать консервативно и получить в управление средства. В наше непростое время консервативной торговлей на небольшие средства фиг чего добьешся. Жахать не вариант, что делать? Искать инвесторскую ликвидность, проблема в том что инвесторам нужно 100500% на небольшие деньги. В 2018 году я начал формировать портфолио для того чтобы зайти в Дарвинекс и участвовать в их челлендже. Торговал с низкими рисками до конца 2019 года, к этому времени накопился трек рекорд и портфолио составило почти 4 года. Мне даже интересно было, как такой трек рекорд будет выглядеть в экостистеме Darwinex. Оказалось, он выглядел не очень и пришлось почти 8 месяцев в 2020 году доводить счет до нужной кондиции. Я несколько раз почти заходил в ТОП 75 (сейчас уже ТОП120) была грусть печаль. Торговля контртрендовая (в основном) с контролем рисков. Мой дарвин 3-й раз подряд берет ТОП 120.

Название стратегии: Price action Правила стратегии для открытия позиции: "Молот (Hummer)", "Повешенный (Hanging Man)" Правила стратегии для закрытия позиции: Достижение TP/SL Торговые инструменты: MAJOR Время торговли: 11:00-19:00 (GMT +3) Мани менеджмент: 1-2% от свободных средств на депозите Ближайшие цели: - Найти и проработать 1000 паттернов "Молот", "Повешенный" - Составить список активов которые показывают положительную динамику торговли "Молотами" и "Повешенными" - Продолжить изучение "Стив Ниссон - Японские свечи Доп. инфо: На сегодняшний день я тренируюсь на небольшом счете. + Практикую paper trading (я понимаю под этим тренировку на "бумаге" - графиках TradingView из недавнего прошлого). У меня были попытки войти в мир трейдинга когда мне было 18 лет. К сожалению тогда я намного менее осознанно подходил к жизни и к тому, чем стоит в ней заниматься. Прошло 10 лет, а внутренний голос периодически напоминает мне о том, что время придет и я начну работать на рынке. И вот кажется это время пришло. Не знаю как это иначе описать, но вернувшись за графики, мне никогда не было так очевиден ответ на вопрос "А что делать дальше?" Немного обо мне: я программист, фул-стак, пишу на JS/TS. Узнал про рынки в 2013. Получил маржин-колл в 2015. Тогда же рынки и покинул.

Название стратегии - не придумал Правила стратегии - вход после отката в сторону тренда Торговые инструменты - Dax(в основном), Dow Jones, S&P 500 Время торговли - Европейская и американская сессии Таймфрейм - М1 Мани менеджмент - не более 5% от депозита на сделку Счет реальный, стартовый депозит 400$ Цели - Провести минимум 100 сделок, воспитать в себе принципы "правильного" поведения во время торговли, вычитанные мной в книге Тома Хугаарда - Побеждает лучший лузер (очень рекомендую к прочтению). Доп. инфо - Немного о себе. В трейдинге как бы давно, но без постоянства. Начинал, потом бросал, с перерывами полгода-год. Перепробовал сотни стратегий, индикаторов и советников, но результатов не было. Ни одного депозита не слил, старался выходить сразу, как становилась понятна безуспешность подхода. Имеется физическая работа на огромном предприятии, поэтому время торговли ограничено. А если учесть, что торговать буду на м1... В общем будет непросто и не быстро. Дневник завожу сугубо для себя, надеюсь поможет мне победить свои недостатки. Главный из них страх перед потерями, что выливается в пропуске отличных сделок, а также ранний выход из них. И боюсь я почему-то не потери денег, с ними я уже смирился. Скорее боюсь разочароваться в очередной раз в себе и в торговле в целом. Почти все что знаю о торговле почерпнул с этого замечательного сайта и форума, за что вам всем огромнейшее спасибо. Итак, приступим. P.S. - брокер IC Markets, платформа cTrader.

Название стратегии: *SCOUT ELITE* |dnc| Правила стратегии для покупок и продаж: Главное наличие сетапа и опоры для него.Тренд,уровень,сигнал. При выполнении домашней работы учитываеися сезонность. Также не торгую в ту же сторону что и толпа(инфа по сантименту) , в идеале вставать против 70%. если 50 на 50 то смотрим пункт ТУС с пробитием локалки на h4.Всё просто Торговые инструменты: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD,XAUUSD,AUDJPY,USDMXN. Время торговли: с 22.00 до 01.00 Мани менеджмент: 1-2% на сделку(с доливом) Цели: Тейк будет выставляться на ближайшем уровне но не менее 1.5 от стопа+ATR Доп. инфо: Фанат Павлуса, Нила Фулера, Ланса Бегса. Буду рад всем .

Торговля на важных экономических новостях Описание: В данном дневнике публикуются мои сделки, которые я совершаю в момент выхода важных экономических новостей. Публикую заранее новость и время. Скриншот открытой сделки и скриншот результата. Брокер: AlfaForex Выделенный депозит на стратегию: 20000 рублей. Валюта депозита: Рубли Стратегия: Перед выходом новости открытие двух ордеров по рынку в buy и sell одинаковым лотом. Лот, ТП и СЛ рассчитываются индивидуально для каждого события.