Поиск сообщества

Том Данте – Ценовые паттерны для определения перевеса В основу данной статьи лег перевод одного из платных вебинаров Тома Данте. Он считает, что наибольшего успеха в торговле добиваются именно те трейдеры, которые умеют комбинировать долгосрочные и краткосрочные подходы. В этой статье будет подробно рассмотрен один из методов подобного комбинирования. Определяя перевес на дневных графиках, обусловленный формированием одного из трех паттернов (пин-бар, модель поглощения, SFP), Том переключается на часовые графики для поиска более точного входа. Это позволяет использовать короткие часовые стоп-лоссы и отдаленные дневные цели, благодаря чему можно добиться отличного соотношение риска к прибыли. Интересного чтения! [Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью *** Сегодняшний вебинар будет посвящен ценовым паттернам для определения перевеса. Мы разберемся с тем, как определить, в какую сторону может пойти рынок, и как это можно отторговать. На самом деле для этого вебинара у меня есть название получше! «To run or not to run» (как «быть или не быть», только «оставлять сделку в рынке или не оставлять»). Потому что, по сути, именно эту тему мы сегодня и обсудим! Когда стоит оставить сделку в рынке, чтобы дать прибыли вырасти? А когда лучше выйти из сделки как можно скорее? Чтобы принять это решение, для начала я смотрю, нет ли у меня какого-либо перевеса на дневном таймфрейме. Говорю по собственному опыту: лучшие трейдеры отлично умеют определять, когда им стоит закрыть свою сделку, а когда лучше оставить ее в рынке. Во времена моей работы в проп-фирме мои коллеги по большей части закрывали свои сделки очень быстро, регулярно выводя с рынков небольшие прибыли. Они могли работать так дни напролет… Но время от времени они открывали сделки, которые потом долго удерживали, давая прибыли расти и расти! Этим умением обладали только несколько лучших трейдеров. Но почти всех трейдеров можно отнести к одной из двух категорий… Либо они торгуют позиционно, долго удерживая свои сделки в попытке ухватить крупные движения, либо они торгуют краткосрочно, быстро входят – и быстро выходят! Успешно совмещать в своей торговле оба подхода – это очень сложно. Кроме того, многие из тех, кто выбирает себе только один подход, сталкиваются с определенными трудностями! Они либо удерживают свои сделки чересчур долго, из-за чего им в итоге приходится возвращать рынку часть своих профитов, либо закрывают их слишком быстро, упуская прибыль! Сегодня мы поговорим о том, как составить план действий на этот счет... Расскажу небольшую историю о том, как я начинал торговать… А начинал я с дневных баров! То есть на дневном таймфрейме. Дневные бары я торговал очень просто! Думаю, многие из вас знают этот подход, ведь сейчас существует просто бесчисленное множество сайтов, посвященных Price Action. Я находил на графике пин-бар… Это, кстати, график CAC 40, индекса французского рынка акций. Я находил пин-бар и входил, когда цена пробивала уровень его максимума, используя ордер Buy Stop, который я размещал чуть выше пин-бара. Стоп-лосс я ставил чуть ниже свечи, цели тоже выбирал на дневном графике. Вся моя торговля была ограничена дневным таймфреймом! Я пытался определить, куда рынок может пойти, и размещал там свой тейк-профит. Все на дневном таймфрейме! Торгуя так, я столкнулся с двумя проблемами… Первая и самая главная заключалась в том, что стопы часто оказывались слишком велики для моего маленького депозита. При торговле дневного пин-бара мой стоп-лосс нередко получался таким большим, что мне приходилось открываться совершенно крошечной позицией, чтобы соблюсти риски в 2-3%. Из-за этого прибыли не оказывали на мой депозит никакого ощутимого эффекта, даже когда цена достигала отдаленных дневных целей. А вторая проблема… Так как я искал на дневных графиках всего несколько определенных паттернов, рано или поздно я дошел до того, что начал отслеживать практически все доступные мне графики в отчаянной надежде найти бар, который я мог бы отторговать. Но все же в первую очередь меня беспокоил размер стопов. Что я начал делать? Спускаться на более низкий таймфрейм! Думаю, многим это знакомо – переход на H4, H1… После формирования дневного паттерна, например, подобного пин-бара, я переходил на часовые графики, чтобы найти вход. Это позволяло мне использовать более короткий стоп. Получается, я торговал долгосрочный сетап (дневной перевес), но делал это на часовом таймфрейме, используя при этом часовой, более короткий стоп! Благодаря этому я мог входить более крупной позицией, что давало мне возможность получать более-менее приличные прибыли, даже торгуя на небольшом депозите. Я начал практиковать этот подход и достиг в нем некоторого успеха. Но стал замечать одну вещь… Так как я начал проводить много времени, отслеживая часовые графики в поисках входов после формирования паттерна на дневных, я стал замечать сетапы, появляющиеся внутри дня! Пробой с ретестом уровней, ложный пробой диапазона… Это были сетапы без перевеса на дневных графиках, так что я не знал, куда цена может пойти в долгосроке. Но иногда эти сетапы выглядели просто идеально! Сначала я не хотел их торговать, ведь я не знал вероятного направления цены на старшем таймфрейме. Но я видел, что многие из них оказываются прибыльными! Так что я начал торговать и сетапы на часовых графиках без поддержки со стороны дневных паттернов. И тут я столкнулся с очередной проблемой! Как я тогда мыслил? «Вхожу в сделку на часовом таймфрейме, сопровождаю на дневном». Например, я видел пин-бар на дневных графиках, вход искал на часовых, но использовал дневные цели. С этим же образом мыслей я подошел к торговле на часовом таймфрейме без дневных паттернов! Из-за чего я постоянно пытался давать своим сделкам расти. Ведь раньше у меня это получалось весьма успешно! Но без перевеса на дневных графиках мои сделки на часовом таймфрейме обычно доходили до ближайшей проблемной зоны, а потом цена откатывала обратно! Но я все равно пытался давать своим прибылям расти… Что в случае этих часовых сделок работало не очень-то хорошо! Рано или поздно я смог сложить два и два, и до меня дошло, что самым логичным будет использовать на часовых графиках дневные цели, если дневной паттерн есть, и часовые цели, если дневного паттерна нет, и я понятия не имею, куда может пойти цена. В этом случае выходить надо было быстро, на ближайшей проблемной зоне, играть от уровня к уровню. И этот подход оказался действительно успешным! Но входы на часовых графиках без дневного перевеса – не тема нашей сегодняшней беседы! Мы обсудим это лишь кратко в конце вебинара. Нет, сегодня я хочу взглянуть на то, как определять перевес на дневных графиках! И как его торговать. Такие сделки очень выгодны! Сделки, с помощью которых я наращиваю свой депозит, зарабатываю на жизнь, мой хлеб с маслом – это те сделки, которые я открываю на часовом таймфрейме. Часто при этом я не обладаю перевесом на дневном… Но часовые сделки с перевесом на дневном таймфрейме – это сделки просто с великолепным соотношением риска к прибыли! Ведь в них мы используем дневные цели, но короткие часовые стопы. Так что сегодня мы научимся определять перевес на дневном таймфрейме. Для этого я использую три ценовых паттерна! И каждый из них может быть как бычьим, так и медвежьим. Сегодня я дам им определение и покажу вам примеры того, как я их торгую, и вы все поймете. Первый – это обычный пин-бар. Пин-бары – тема на самом деле любопытная! Мне часто приходится слышать – «надеюсь, вы научите меня чему-нибудь поновее, чем пин-бары!». Все знают о пин-барах, о «молотах». Но интересный факт: несмотря на то, что все о них знают, многие не умеют их правильно определять! Пожалуй, это немного выходит за рамки нашего сегодняшнего вебинара, но давайте поговорим об этом… Это – бычий пин-бар! Важно, чтобы нижняя тень бычьего пин-бара была длинной. Этим элементом многие пренебрегают! Обычно трейдерам не важен размер тени, для них главное, чтобы она выделялась на фоне локального движения цены. Но мы с вами должны искать свечи со сравнительно длинными тенями. Сравнительно – относительно окружающих свечей! Кроме того, противоположная тень должна быть маленькой или отсутствовать в принципе. Почему? Очевидно, длинная нижняя тень означает, что цена упала, но на рынке возник сильный спрос, цену подтолкнули обратно вверх, и в итоге свеча закрылась примерно на уровне своего открытия. Длинная нижняя тень, маленькое тело! Но верхняя тень должна быть крошечной, потому что отвергнутые высокие цены – это для нас плохой знак. Так что лучше, когда верхняя тень небольшая! Кроме того, для меня важно, чтобы цена закрытия пин-бара находилась в пределах предыдущей свечи. Я хочу видеть, что цена пробила минимум предыдущей свечи, но закрылась выше него. Так что пример на нашем графике – это идеальный бычий пин-бар! Хочу затронуть еще пару тем, касающихся пин-баров… Я раньше часто их торговал! Причем торговал по классике: отложенный ордер Buy Stop над свечой, стоп-лосс чуть ниже свечи. Но я обнаружил, что часто после пин-бара цена сначала резко уходит вверх, но после этого импульса возвращается для ретеста уровня максимума пин-бара – уровня нашего триггера, нашего входа. Как видно на графике (верхняя пунктирная линия), цена спустилась, чтобы протестировать эту зону, и только потом совершила сильное движение вверх. То есть получается так: первоначальное движение, потом откат, потом более масштабное движение. Интересно это тем, что такой характер движения цены создает огромную проблему для всех тех, кто переносит свои стопы в безубыток, ожидая крупного движения! Об этом я уже говорил не раз, и сейчас – подходящее время, чтобы повторить это снова… Очень часто трейдеры переносят свой стоп в безубыток после того, как цена совершила первый импульс вверх. Но почти всегда (насколько я могу судить по своему опыту) она возвращается обратно, выносит их стоп – и только потом устраивает ралли! Почему происходит этот феномен? Буду честен: в причинах я не уверен! Однако это случилось со мной столько раз, что паттерн стал для меня очевиден. Трейдеры обожают ныть, что их вынесло по безубытку… Вы должны быть в курсе этого явления! Потому что из него можно извлечь выгоду. Вы можете попробовать торговать и первоначальный импульс, и последующее движение, совершая повторный вход на том же уровне, когда цена откатывает вниз, чтобы вынести других трейдеров по безубытку! Как торгую пин-бары я? Ну, первый шаг – определение и отметка пин-бара на графике. Я обозначаю, что это – бар, который я хотел бы отторговать. Опять же, не буду вдаваться в подробности мест формирования этих баров, те, кто с ними знаком, и без того знают, что в целом пин-бары нужно искать на уровнях. Пин-бар неважен сам по себе! Важно, чтобы он сформировался в хорошей зоне поддержки и сопротивления. Ну, или что-то другое, что подтвердило бы силу сигнала! Например, на этом графике CAC цена формирует новый минимум (то есть наблюдался нисходящий тренд), но на MACD ясно видна дивергенция. Индикатор начинает формировать восходящие минимумы, в то время как цена формирует нисходящие... Более того, этот пин-бар соседствует с паттерном SFP. Обратите внимание на уровень, проведенный по свинг-лоу слева… Бар перед пин-баром – это SFP. Все намекает на то, что цена скоро пойдет вверх! Не обращайте внимания на то, что в пин-баре цена сформировала более низкий минимум, паттерн SFP силы от этого не лишился! Это происходит только тогда, когда какая-либо свеча после SFP закрывается ниже его минимума. Так что тут у нас есть и SFP, и пин-бар! Знаю, все это может выглядеть немного запутанно, но к концу вебинара вы во всем разберетесь! В общем, здесь у нас есть сразу две причины для входа в покупки – SFP и пин-бар! Да еще и отличная дивергенция MACD… Все указывает на то, что цена, вероятно, устроит ралли. Далее мы переходим на часовой график, чтобы найти точный вход. Но прежде нужно определиться с целями! Так как паттерн мы увидели на дневном графике, цели нам тоже нужны дневные. Обычно свой тейк-профит я размещаю на ближайшей зоне поддержки-сопротивления. В данном случае я выставлю уровень по двум минимумам цены слева, ведь после них начинались неплохие ралли. Да, цена его пробила, но все же это – логичная цель! Мы вполне можем ожидать, что цена дойдет до нее, прежде чем откатит обратно к уровню открытия сделки. Получается, цель мы ставим на 2943. Теперь нам нужно переключиться на часовой график, чтобы найти вход. Сейчас посмотрим, как рынок выглядел тогда на более низком таймфрейме… Пин-бар сформировался 23 сентября 2011, на графике он располагается справа… Далее нам нужно найти вход на H1. Есть два основных способа торговли бычьих пин-баров. Возможно, нам придется ненадолго вернуться к дневному графику… Во-первых, как многие знают, после формирования бычьего пин-бара часто цена на следующий день откатывает к минимуму свечи, которая ему предшествовала. На часовом графике минимум свечи до пин-бара будет располагаться вот здесь (нижняя красная пунктирная линия). Так что мы знаем, что после формирования пин-бара возможен откат цены к этому уровню. Но на этом графике мне хотелось бы отметить еще и хороший уровень поддержки-сопротивления, от которого я тоже мог бы войти в покупки. На мой взгляд, наилучший уровень находится вот здесь (верхняя красная пунктирная линия)… Отличные структурные максимумы справа, небольшое сопротивление слева, цена там пробила уровень, а потом произвела ретест… А раньше этот уровень был приличной поддержкой! Так что тут есть два варианта. Можно закупиться на минимуме дня, предшествующего пин-бару, ожидая, что именно там произойдет отскок. А можно подождать, пока цена пробьет уровень сверху, и купить на ретесте. Я постоянно торгую уровни! Уровни ложатся в основу практически всех моих сделок, исключений, можно сказать, нет. Так что лично я предпочел бы войти на хорошем уровне! А наш нижний уровень даже уровнем назвать нельзя! Да, мы знаем, что это – уровень свинг-лоу дня, предшествующего пин-бару. Но мне все же кажется, что это – не лучший уровень для входа в покупки... Я бы предпочел увидеть импульс, который пробил бы верхний уровень, и закупился бы на ретесте. Так что в данном случае я бы подождал, пока цена не уйдет вверх и не откатит обратно к 2813, а там бы вошел отложенным ордером. С целями, как мы помним, на 2943… Давайте добавим этот уровень на график. Он будет примерно здесь… На часовом графике этот уровень не производит впечатления, но мы знаем, что на дневном таймфрейме с ним все в порядке. Что мы видим дальше? Движение вверх. В данном случае цена действительно спустилась к нижнему уровню и красиво от него отскочила. Кстати, интересный момент для агрессивных трейдеров – перед этим она даже сформировала гэп! А гэпы, как известно, имеют свойство закрываться. Так что вход на нижнем уровне был бы не так уж плох! У нас был бы и гэп, и тот самый паттерн, характерный для бычьего пин-бара, когда цена после него откатывает к минимуму предыдущего дня. Но все же я слишком консервативен! Как по мне, все же лучше увидеть импульс вверх с откатом к уровню, потому что я по своей сути являюсь трейдером, который торгует уровни. Итак, пробой уровня состоялся… После этого я размещаю отложенный ордер на покупку по цене 2813. Стопы мы сегодня обсуждать не будем! Тему стоп-лоссов и трейлинг-стопа мы подробно рассмотрим на одном из последующих вебинаров. Сегодня мы обсуждаем только перевес на дневных графиках и входы в его направлении. Мы видим, как цена возвращается к нашему уровню, немного флетит, но потом летит прямо к цели. Именно так я и торгую подобные движения! Еще раз: сначала я нахожу перевес на дневных графиках, там же определяю цель, а потом совершаю вход на часовых графиках, опираясь на наилучший из доступных мне уровней. Цена пробила 2813, мы вошли лимитным ордером, дошли до цели. Вот так я и торгую бычьи пин-бары! И, кстати, интересный момент… Взгляните на всех тех, кто надеялся поймать крупное движение, перенеся свой стоп в безубыток! Их входы были на максимуме свечи пин-бара, примерно на 2816. Некоторые входят на 10 пунктов выше, – их входы располагались бы на 2826… Но это неважно. Взгляните, что случилось с рынком дальше! Цена откатила обратно к уровню их входа, провела там немного времени… И только после этого совершила крупное движение! Так что если вы торгуете пин-бары на дневных графиках, учитывайте, что нередко вполне реально ухватить сначала первоначальный импульс, а потом войти в рынок еще раз при ретесте ценой уровня входа! Таким образом, вы займете противоположную сторону сделки всех тех трейдеров, которые перенесли свои стопы в безубыток, потому что подумали, что цена пойдет далеко вверх. А так поступают многие! Я видел это не раз… Вот так я торгую бычьи пин-бары! Позвольте затронуть еще одну тему… Мы с вами всегда должны находиться в поиске паттернов, которые могли бы нам подсказать, куда цена может пойти дальше. Обратите внимание на то, как она вернулась обратно, чтобы протестировать уровень безубытка. Это – правое «плечо» паттерна «голова и плечи»! Левое «плечо», пин-бар – «голова», а потом – «правое плечо»… Хорошая зона для входа! Когда вы отследите достаточно пин-баров, поймете, что такое случается очень часто. Первоначальный импульс, потом возврат к пину, и только потом – сильное движение. Я не собирался показывать сегодня этот пример, но, думаю, все же стоит! Просто чтобы проиллюстрировать эту идею… Потому что я не раз видел, как трейдеры жалуются на это явление! Взгляните – недельный график EURCHF. Опять же, соотношение риска к прибыли тут ужасное, стоп получается просто огромным… Но посмотрите, что произошло! Трейдеры входят на уровне максимума пин-бара, импульс вверх, откат прямо к уровню безубытка, а далее – движение в тысячу пунктов! А трейдеры только и делают, что чешут в затылках… И продолжают использовать перенос стопа в безубыток! Я уже рассказывал, что однажды глава моей проп-фирмы буквально наорал на меня за то, что я перенес свой стоп в безубыток. Он сказал, что это – самое нелогичное, что только делают на рынках! Этот урок мне пришлось усвоить на собственных ошибках… Наверное, практика переноса стоп-лосса в безубыток принесла мне больше убытков (в плане потерь потенциальных прибылей), чем любая другая моя ошибка. Я обнаружил, что рынок не очень любит, когда в движении участвуют все желающие! Да, он пойдет, куда нужно, но никому не предоставит легкой возможности для заработка. Ладно, бычий пин-бар мы разобрали! Давайте теперь перевернем все с ног на голову и посмотрим на пример медвежьего пин-бара – полную противоположность бычьего! На графике мы наблюдаем пример медвежьего пин-бара по евродоллару. Что мы видим? Хорошее небольшое тело, которое находится в пределах предыдущей свечи, хорошую длинную тень, выбивающуюся за пределы ценового движения. И, опять же, весьма приличный уровень, на который в прошлом опирались максимумы и минимумы многих свечей. Прекрасный уровень! Есть тут и еще один интересный момент: этот пин-бар является также паттерном SFP, ведь тут наблюдается ложный пробой уровня предыдущего максимума (синий квадрат). Еще раз, это – дневной график! Сегодня мы сначала анализируем дневные графики и только потом переходим на часовые, чтобы найти вход. Итак, здесь мы имеем пин-бар, хороший уровень и SFP. Вероятно движение вниз! Первым делом определим цель на дневном графике. Многие относятся к этому спустя рукава! Подробно планируют свои входы, но после просто говорят – посмотрим, как далеко пойдет цена! Я так не поступаю. В проп-фирме профессиональные трейдеры научили меня, что выходить из сделки нужно на ближайшем уровне, и неважно, какой таймфрейм мы используем. Если цена этот уровень пробьет, – что ж, войдем снова на ретесте! По сути, таким образом мы разбиваем тренд на отдельные части. Ведь при восходящем тренде, как известно, цена пробивает уровень, формирует откат для ретеста, а потом рисует новый максимум, и так раз за разом. Так что, может, не стоит рисковать?.. Может, лучше выйти тут, на уровне поддержки (нижняя красная пунктирная линия)? Получить на нем прибыль! Если цена пробьет уровень, мы сможем снова войти в рынок на ретесте! Войдем в продажи точно там же, где до этого вышли, только на этот раз мы будем иметь подтверждение, что уровень пробит. Зачем идти на риски, включая трейлинг-стоп и просто надеясь, что уровень не удержится?.. Вы и глазом не успеете моргнуть, как вас выбьет! Кстати, заметили, что произошло после этого пина? Его минимум – 1.3361. Взгляните на этот бар (правая красная стрелка)! Сюрприз-сюрприз! Движение вниз – «надо перенести стоп-лосс в безубыток и дать прибыли вырасти… О нет, меня вынесло!». А следом рынок формирует новый минимум… Это происходит почти всегда, я не шучу! Пройдитесь по истории и посмотрите сами. Ну да ладно, как мы будем торговать наш пин-бар? Цель мы нашли – 1.3172, локальный минимум. Далее мы переходим на H1, чтобы найти вход. Вот так выглядел часовой график на момент того пин-бара. Можно различить потенциальную «голову и плечи»! Сейчас сделаем вот что… Вам знакомы все эти программы по изучению иностранных языков, когда в видео произносят какую-то фразу, а потом замолкают, давая вам полминуты на то, чтобы повторить ее? Сейчас мы устроим нечто подобное! Даю вам двадцать секунд на то, чтобы подумали, на каком уровне вы бы вошли в продажи после этого пин-бара. В чат писать не надо, просто представьте! Двадцать секунд, потом продолжим. Окей, вам стоило подумать об этом уровне поддержки (верхняя пунктирная линия)! Взгляните на все эти бары, которые на него опираются, да и бары слева тоже чувствовали его сопротивление… Цель мы поставили на минимумы вот этих баров (нижняя пунктирная линия), опираясь на дневные графики. И снова мы получаем сразу несколько условий для входа! Во-первых, у нас есть уровень поддержки, который, как известно, после пробоя превращается в уровень сопротивления. Этот уровень является еще и областью «шеи» паттерна «голова и плечи», который наверняка заметили многие трейдеры! Давайте промотаем вперед и посмотрим, что произошло дальше. Рынок опускается вниз, потом возвращается к уровню открытия сделки – и падает к нашей цели! Немного не доходит, правда, но в последующих вебинарах мы рассмотрим варианты подтягивания стопов, которые позволяют сохранить в подобных ситуациях большую часть прибыли. Видите, как это работает? Мы получаем паттерн на дневных графиках, переходим на часовой, чтобы найти точный вход… Рынок пробивает уровень, возвращается к нему, – тут мы и запрыгиваем с помощью отложенного ордера! При этом для входа нам не нужны никакие дополнительные подтверждения, подтверждение мы уже получили на дневных графиках – паттерн, указывающий, что вероятно снижение цены! Все, что нам остается, – только найти наилучший уровень для входа. Вот так я и торгую бычьи и медвежьи пин-бары! Конечно, потребуется время, чтобы научиться определять правильный вариант этого сетапа, но в качестве перевеса на дневных графиках он очень хорош, это точно! Следующий паттерн, который мы рассмотрим, – это модель поглощения. Уверен, сейчас многие из вас снова закатили глаза и подумали «я же о нем и так все знаю». Но еще раз – важен не сам паттерн, важно то, как мы его торгуем! Тут тоже есть пара интересных моментов… Опять же, очень важно учитывать контекст. Здесь мы имеем бычью модель поглощения… Мы ожидаем, что после нее рынок пойдет выше. Но этого недостаточно! Нам нужно определить цель, точку входа и то, как рынок, вероятно, будет двигаться дальше. На графике у нас отмечен просто фантастический уровень! 78.29 (нижняя пунктирная линия). Цена отскочила от него вниз несколько раз подряд, но потом все-таки пробила его нашей моделью поглощения. Закрытие произошло за уровнем, так что паттерна SFP не сформировалось. Мы понимаем, что рынок собирается идти к следующему уровню. Где он находится? Я считаю, что здесь (верхняя красная пунктирная линия). На него опираются максимумы многих баров! Цена, правда, этот уровень потом пробила, но это не проблема, можно закупиться на ретесте. Это – наша цель. Дальше нам нужно перейти на часовой график, чтобы определить точку входа… Думаю, вам и так уже видно, что мы бы смогли войти на 78.29, так как цена действительно откатила. Но неважно, видно это или нет, отличный уровень есть отличный уровень! Цена пробила его и закрепилась за ним. А значит, нужно входить в покупки на ретесте! Особенность таких моделей поглощения заключается в том, что цена почти всегда рисует после них откат. Раньше я торговал их по-обычному: размещал ордер Buy Stop над максимумом свечи, стоп-лосс под ее минимумом, в общем, просто торговал дневной график. Сейчас мы будем торговать иначе! Мы дождемся отката. То есть расположим отложенный ордер ниже рынка! Прежде чем мы переключимся на часовой график, хочу отметить пару моментов насчет этого конкретного типа баров. Многие определяют модель поглощения неправильно! Мое определение бычьей модели поглощение таково: минимум бара должен быть ниже минимума предыдущего. Именно минимум, это не обязательно должна быть цена открытия! Достаточно будет, если тень модели поглощения будет ниже, чем минимум предыдущего бара. Но цена закрытия обязательно должна быть выше максимума предыдущего бара. То есть недостаточно, чтобы минимум был ниже, а максимум – выше! Необходимо, чтобы минимум был ниже, но вот закрытие – выше максимума предыдущего бара! Часто спрашивают, играет ли роль то, где именно формируется этот бар. В идеале я бы предпочел, чтобы такая бычья модель поглощения сформировалась на нисходящем тренде, потому что этот сетап известен еще и под названием «ключевой разворот». Забавно, но этот тип баров торгуется еще со времен Ливермора! В общем, для меня было бы идеально, если бы этот бар сформировался на движении вниз. Тем не менее, это – очень мощный сетап, так что его можно торговать и тогда, когда он пробивает феноменально сильный уровень, так как после этого очень вероятен откат. Еще раз, важно, чтобы минимум этого бара был ниже минимума предыдущего, а цена закрытия – выше максимума предыдущего! Давайте теперь переключимся на часовой график. Не забываем, что входить мы собираемся примерно на 78.29… Вот часовой график. Красная стрелка – конец дня, когда сформировалась наша модель поглощения. Мы готовы входить на уровне отложенным ордером без подтверждения. Наша цель – 79.53, высоко над рынком… Как мы видим, далее цена спускается вниз, – болтается на уровне, – уходит прямо к цели. И снова тут нужно сказать пару вещей… Пытаюсь предвосхитить ваши вопросы! Возможно, кого-то напряжет вот этот уровень, проведенный по минимумам баров. Кто-то даже скажет, что это – FTA (First Trouble Area, ближайшая проблемная зона). Интересно, что после пробоя цена не раз наталкивалась на этот уровень! Но это – не проблема и не повод отказываться от сделки. Это – уровень всего лишь одного минимума на часовых графиках! Причем минимума, который сформировался практически в полночь, в азиатскую сессию. Сравните его с феноменально сильным уровнем, который формировался на протяжении многих недель! Подумайте, какой из этих уровней имеет больше шансов оказаться в итоге доминирующим? Что сильнее – уровень, который формировался неделями, или уровень одного-единственного свинг-лоу, сформировавшегося в азиатскую торговую сессию? Да, какая-то сила у него есть, но цена все-таки дошла до дневного уровня, а потом развернулась и достигла цели. Как видите, мы смогли получить дневной тейк-профит, торгуя на часовых графиках! Разумеется, все это – тщательно отобранные примеры! Но когда вы сами начнете торговать по этому подходу, вы заметите, что почти не получаете просадок по своим сделкам. Если идеально подобрать точку входа, используя уровни поддержки и сопротивления, ваши просадки по сделкам будут минимальны. И снова немного отклоняясь от темы… Многих эта сделка по доллар-иене напрягла! Потому что когда цена начала колебаться вокруг уровня, трейдеры начали сомневаться, что он выдержит, а цена устроит ралли… Действительно, рынок в течение четырех-пяти часов не демонстрировал направленного движения. И это во время весьма активной сессии! Но тут важно понимать, что именно мы торгуем. Кстати, как раз поэтому я не отслеживаю 50 рынков! Такой характер движения – это особенность пары доллар-иена! Этот инструмент очень часто «жует» уровни. По своему опыту могу сказать, что когда цена подходит к уровню, например на GBPUSD, то ты быстро понимаешь, прав ты был или нет! Фунт – волатильный рынок, так что это быстро становится очевидно! В то время как иена часто подходит к уровню, а потом… Встает на нем. Начинает ходить вокруг да около… В общем, не спешит! Среднее время удержания сделок на USDJPY у меня гораздо дольше, чем, скажем, на Кабеле! Поскольку я торгую сравнительно небольшое количество рынков, у меня собрана масса подобных заметок и статистики! Если бы я распылял внимание по десяткам инструментов, вероятно, я бы не знал таких вот небольших особенностей, отличающих доллар-иену от пшеницы, сои, кукурузы, евро, канадского доллара и так далее… Так что, конечно, это горизонтальное движение мы заметили! Но важнее то, что мы получили дневной перевес, поставили себе дневные цели и вошли на часовом таймфрейме с часовым стопом. Это дало нам сделку с небольшим стоп-лоссом и великолепным соотношением риска к прибыли. А теперь давайте взглянем на противоположную сделку... Бычью модель поглощения мы разобрали, теперь рассмотрим медвежью! Для этого я покажу вам график бунда. Кстати, интересный момент, постил об этом в твиттере пару недель назад… Мой винрейт по бунду недавно перевалил за 90%! Бунд на данный момент – мой лучший рынок. Наверное, потому что я провел немало времени, наблюдая за ним! Это – обычное явление, чем больше времени вы проводите с каким-то рынком или сетапом, тем лучше вы его торгуете! В нашей проп-фирме каждый трейдер должен был выбрать себе один рынок. Когда я поступил туда на работу, фирма еще не торговала форекс, так что мне пришлось выбирать между DAX, FTSE и бундом. У меня уже был небольшой опыт торговли бундом, так что я решил выбрать его. И провел наедине с ним семь месяцев! Благодаря этому мой винрейт по нему недавно превысил 90%! Я хорошо знаком с характером его ценовых движений, это – просто прекрасный рынок! Но давайте вернемся к перевесам на дневных графиках… Опять же, очевидно, что я выбрал отработавший пример, но это необходимо для того, чтобы проиллюстрировать работу метода. Само собой, отрабатывать он будет не всегда! Но вот вам пример медвежьей модели поглощения… Что здесь происходит? Цена движется в канале, потом пробивает его верхнюю границу, заходит за уровень максимума предыдущей свечи, но закрывается ниже ее минимума! Это – график бунда, немецких десятилетних облигаций с фиксированной доходностью, но это не важно, это мог бы быть и евродоллар. Просто это – хороший пример, так что не волнуйтесь и не паникуйте, если у вас вдруг нет возможности торговать бунд! И снова на графике появилось то, что я называю кросс-баром! Предыдущей свечой рынок заходит за локальный максимум, но закрывается ниже, формируя паттерн SFP! А следом за ним идет классический свечной паттерн, наш медвежий внешний бар. Кросс-бар – это мощный инструмент! Я его так называю, потому что он формируется из двух баров, стоящих, как штанги футбольных ворот (crossbar). Я его так называю, потому что он формируется из двух баров. Сначала SFP, который сам по себе – сигнал к снижению рынка, а на следующий день – еще один паттерн с перевесом! Иногда бывает и «два в одном», как в том примере, когда паттерн SFP одновременно был еще и пин-баром. Кросс-бары – настоящие монстры! Кроме того, хороший бонус – наличие горизонтального канала, в котором движется цена! Ведь очень вероятно, что за его границей будет находиться скопление отложенных ордеров тех трейдеров, которые торгуют на пробой. Да еще и стоп-лоссы тех, кто продает, заметив, например, формирование потенциальной «тройной вершины»… Вся эта ликвидность, все эти сработавшие ордера Buy Stop!.. Рынок очень резко спустился вниз, что и сформировало модель поглощения. Куда на этом графике можно поставить цель? На уровень свинг-лоу (нижняя пунктирная линия)! Прежде чем я опущусь на часовой таймфрейм, что случилось внизу?.. Сформировался еще один SFP, который на этот раз дает нам бычий перевес! И глядите-ка, что случилось после?.. Ладно, что было потом, – обсуждать не будем! Просто хотел еще раз обратить ваше внимание на то, как часто встречается этот паттерн. Просто прекрасный пример горизонтального канала! Ну да ладно… Мы увидели медвежью модель поглощения, давайте теперь опустимся на часовой таймфрейм, чтобы посмотреть, как бы мы вошли в сделку! Сразу отмечу нужный нам день… 21 сентября 2011! Перейдем на эту дату и посмотрим, что к чему… Я хорошо помню все эти сделки, потому что сам их открывал. Да, я использую для обучения удачные и тщательно отобранные примеры сетапов, но всех их я либо отторговал сам, либо видел, как их отторговали другие люди, использующие мой метод, когда случайно упускал сигнал! Итак, мы ожидаем, что цена пойдет вниз, до 135.14. Вот так рынок выглядел в тот день… Давайте еще разок! Не надо писать в чат, просто подумайте 10-15 секунд о том, на каком уровне вы бы вошли здесь в продажи… Надеюсь, вам удалось определить хороший уровень! Когда рынок устраивает ралли, я обожаю продавать на уровнях, которые раньше были уровнями поддержки! Причем очень сильными уровнями. Мне гораздо больше нравится продавать на бывших поддержках, чем на сопротивлениях! Вот он – наш уровень поддержки. Недавно на него оперлись два свинг-лоу. Не важно, по какому из них вы его проведете… Я провел по правому, на 138.28, так уровень выглядит немного красивее. На 138.28 мы и расположим наш отложенный ордер на продажу! Никакие дополнительные паттерны для подтверждения нам не нужны, потому что мы обладаем подтверждением на дневных графиках. Промотаем вправо… Наш ордер исполнился. И цена пошла прямо к нашей цели! Но здесь есть один интересный нюанс… На нашей стороне был не только уровень поддержки, превратившийся в уровень сопротивления. Взгляните – на графике появился гэп! На бунде гэпы закрываются весьма часто. Слева, правда, виден пример гэпа, на закрытие которого рынку потребовалось немало времени… Тем не менее, наличие гэпа – это дополнительное подтверждение. Вот так я и отторговал бы этот медвежий внешний бар! Итак, мы рассмотрели пример пин-бара (бычьего и медвежьего) и пример внешнего бара или модели поглощения (бычьей и медвежьей). Теперь давайте взглянем на пример пресловутого SFP, бара Swing Failure! Кроме того, я хотел бы показать вам другой метод входа в сделку, ведь пока мы рассмотрели только один – поиск перевеса на дневных графиках и последующий вход на часовом таймфрейме на ретесте уровня после его пробоя. С SFP мы уже знакомы! Знаю, многие из вас прибыльно по нему торгуют. В этом примере мы посмотрим, как можно использовать часовой SFP для входа в направлении дневного движения. Во-первых, давайте найдем свечу, дающую нам перевес… Вот она (правая красная стрелка). Почему? Взгляните на уровень свинг-лоу слева! Крупное движение вниз на дневном графике USDCAD… Кстати, это – рынок, на котором я впервые и заметил паттерн SFP! Цена пробивает этот уровень, но свеча закрывается над ним! Это – перевес, по которому можно немедленно входить в покупки. Где будет наша цель? Я бы поставил ее вот сюда (верхняя красная пунктирная линия). Уровень, проведенный по минимумам скопления свечей слева. Их было немало! Так что имеет смысл отнестись к этому уровню с осторожностью. Но использовать эту цель проблематично! Отчасти именно поэтому я и спускаюсь на часовые графики… Потому что на дневных отторговать этот паттерн было бы просто невозможно! То есть, конечно же, возможно, но в этом не было бы смысла, ведь до нашей цели рукой подать, а стоп-лосс получается просто огромным! Так что нам нужно спуститься на H1, чтобы найти там более точный вход. Если у нас это получится, мы не только сможем войти позицией приличного размера, мы получим еще и отличное соотношение риска к прибыли! А торговля позициями приличного размера с отличным соотношением риска к прибыли просто великолепно сказывается на доходности. Так что давайте спустимся на H1, чтобы попробовать там найти вход в покупки с целью на 0.9925. Вот так выглядел рынок в тот день на H1. Цель отмечена сверху. Первое, о чем вы можете подумать, увидев этот график, – так, нам нужен какой-то уровень для входа, но уровень здесь только один, вот здесь! Удастся ли нам войти на ретесте этого уровня после пробоя?.. Расстояние до цели не такое уж и большое! Всего 20 пунктов. Когда я увидел этот сетап, я подумал – жаль! USDCAD, наверняка, пойдет вверх, но мне не нравится идея входить рыночным ордером, а подходящего уровня ниже цены я не вижу… А открывать ордер на 0.9904 нет смысла, потому что до цели там рукой подать. Получается, в этой сделке я поучаствовать не смогу… Но! Всегда есть какое-то «но»… Когда уже думаешь, что ничего не поделать… Рынок формирует на часовом графике паттерн SFP! Не нужно быть ракетостроителем, чтобы понять, что в данной ситуации мы обладаем просто великолепным соотношением риска к прибыли. Такое соотношение я называю «депозитостроителем»! Одна эта сделка может здорово нарастить торговый счет. Взгляните только на величину стопа и то, как далеко находится наша цель! Возможно, кому-то из вас покажется, что это – не самый лучший образец паттерна SFP… Но на самом деле он довольно неплох! Ведь цена нарисовала достойное нисходящее движение, достойный откат – и еще одно достойное движение обратно вниз! И еще один важный момент – у нас есть перевес на дневных графиках, который указывает на высокую вероятность, что цена пойдет вверх до 0.9925! Так что после формирования SFP на часовом таймфрейме мы вполне можем позволить себе войти в покупки, используя стоп-лосс, рассчитанный по волатильности. Как вам известно, я торгую SFP, используя стоп-лосс величиной в ATR с периодом 24, который располагается под минимумом сигнальной свечи. Даже такой стоп окажется в данном случае сравнительно небольшим! Давайте посчитаем… ATR на том баре был 16 пунктов. 16 пунктов ниже минимума 0.9841… Стоп на 0.9825. Получается, риски в этой сделке составляли бы, грубо говоря, 25 пунктов с учетом спреда. А цель – 75 пунктов. Соотношение риска к прибыли 1:3, даже чуть-чуть лучше. Какое-то время рынок двигался горизонтально, но потом дневной бар набрал силу, и цену сдвинуло прямо к нашей цели. Где мы и закрылись бы с прибылью! На этих уровнях мы не играем. Да, цена может пойти и дальше! В этом случае мы, леди и джентльмены, просто подождем, пока она пробьет уровень, а потом разместим на нем отложенный ордер на покупку! Сделать это можно всегда. Но я долгое время упускал это из виду! Оставлял в рынке каждую сделку, пытался давать прибылям расти, подтягивая стоп… Но рынок часто откатывал и выбивал меня! Поэтому я считаю, что не стоит рисковать, когда цена подходит к сильному уровню. Лучше закрыть сделку на случай, если цена вдруг обрушится вниз. Мы фиксируем прибыль! А значит, в следующей сделке мы сможем повысить риски, ведь мы только что получили прирост к депозиту. Если цена пробивает уровень, – великолепно! Мы снова войдем по той же цене, по которой вышли! В этом плане нет никакой разницы, удерживали бы мы сделку, подтягивая стоп, или закрылись бы и снова открылись на том же уровне. Единственное отличие – во втором случае мы обладаем подтверждением, что уровень оказался пробит. Это же так просто! Но я очень долго упорствовал… Мне потребовалось немало времени, чтобы начать так торговать! Раньше я был просто одержим идеей давать своим прибылям расти. Это тормозило мой прогресс, ведь время от времени цена резко откатывает обратно даже после серьезных движений величиной в 200-300 пунктов! И приходится возвращать рынку неплохую часть прибыли… Так что на этих уровнях я больше не играю. Подведем итог. В этом примере по USDCAD у нас не было подходящего уровня, на котором мы могли войти лимитным ордером. Мы знали, что хотим встать в покупки, и нам повезло обнаружить другой вход! Эти два вида входов являются для меня основными! Я почти всегда вхожу либо отложенным ордером на каком-нибудь хорошем уровне поддержки и сопротивления, либо по рынку, используя SFP! Простой концепт, верно? Только два вида входов! Но не забывайте, что торговать нужно в сторону дневного перевеса. Сама по себе эта сделка, может, неплоха, но если добавить к ней дневной перевес, – она становится просто отличной! Так, это был бычий SFP. Настало время для последнего примера! Он будет на австралийском долларе. Как вы, наверное, могли догадаться, сейчас мы рассмотрим медвежий SFP. Еще один отличный пример. Прежде чем мы приступим, надо сказать, что этот SFP очень похож на модель поглощения! Но, думаю, это все-таки не она… Минимум предыдущей свечи был на 1.0728, а закрытие свечи паттерна SFP – на 1.0729. Разница всего в один пункт, но если говорить формально, моделью поглощения это не является! Не забываем, что для этого закрытие свечи должно быть ниже минимума предыдущей. Но это – точно SFP! Тут никаких сомнений. Цена формирует максимум, неплохо от него откатывает, возвращается обратно, пробивает, – но закрывается ниже! Очевидный SFP, очевидный сетап на продажу. В плане целей тут тоже не о чем размышлять – уровень ставим на локальный минимум цены. Цели почти всегда будут располагаться либо на локальном минимуме/максимуме цены, либо на очевидной зоне поддержки и сопротивления! Есть один важный момент… Кому-то из вас это наверняка известно, но если нет, – запоминайте! Если цена формирует горизонтальный канал, а потом рисует ложный пробой одной из его границ, то в подавляющем большинстве случаев она пойдет до его противоположной границы! Я называю это законом подлости, потому что многие трейдеры торгуют на пробой канала, выставляя отложенные ордера за его границей, а стопы ставят на противоположную сторону канала... И рынок этих трейдеров выносит! Так я и обнаружил эту закономерность: раз уж рынок активировал отложки трейдеров, – он наверняка постарается их скинуть! А для этого ему нужно дойти до противоположной границы канала. Она у нас располагается на уровне последнего свинг-лоу. На эту зону мы и нацелимся! Увидели паттерн SFP, – поняли, что цена, вероятно, пойдет вниз, – определили цель. Сетап и цели мы ищем на дневном таймфрейме! Но хороший вход на нем разглядеть непросто. Мы знаем, что нам стоит продавать по более высокой цене! Не нужно заниматься глупостями типа входа в сделку ниже нашего паттерна... Продавать нужно на ралли! В проп-фирме в меня это крепко-накрепко вбили… Не буду повторять вам слово в слово то, что мне тогда сказали, потому что это была ненормативная лексика, не хотелось бы так высказываться на вебинаре! Но если перефразировать… «Хватит f-ing продавать, когда рынок рисует эти чертовы красные свечи!». Если хотите войти в продажи, – продавайте на сильном движении вверх к хорошему уровню! Хватит продавать на обвалах! Поступая так, вы становитесь частью панически продающей толпы. Нужно вести себя расчетливо. Так что мы с вами войдем отложенным ордером выше рынка. И снова мы переключаемся на часовые графики! Вот так рынок выглядел в тот момент! Это – пример посложнее… Как думаете, где нам стоит разместить свой отложенный ордер на продажу? Напоминаю, для этого нам нужен хороший уровень, причем желательно, чтобы это был не просто уровень сопротивления, а уровень сопротивления, который раньше был уровнем поддержки! Да, уровни сопротивления хороши для продаж, но я все же придерживаюсь идеи о том, что после пробоя уровня поддержки цена часто возвращается к нему для ретеста, а потом падает. Так что мне хотелось бы найти на этом графике уровень, который раньше был уровнем поддержки! Что интересно, у нас тут есть отличный уровень сопротивления (нижняя пунктирная линия)! Просто отличный! Но бывший уровень поддержки находится вот здесь (верхняя пунктирная линия)… Взгляните на него. Этот уровень не производит впечатление сильного! Но – важный момент! – если у вас есть перевес на дневных графиках, ваш уровень на часовом таймфрейме вовсе не обязательно должен быть сильным. Не поймите меня неправильно, он должен быть сравнительно неплохим! Нам действительно нужен уровень поддержки, а не так, что «дневной перевес есть, так что войду, где попало». Свой отложенный ордер нужно размещать на месте будущего разворота рынка! Так что уровень нам нужен приличный, но ему не обязательно быть выдающимся. Скажем так… Если бы у меня не было перевеса на дневных графиках, я бы не стал торговать от этого уровня в продажи! Никаких шансов. Я делаю это только потому, что знаю, что у меня есть перевес! Ведь цена совершила ложный пробой верхней границы канала, а значит, очень вероятно, что она пойдет до нижней. Поэтому я хочу войти в продажи выше рынка! А в продажи я предпочитаю входить не просто на сопротивлении, а на бывшей поддержке. Именно поэтому я продал бы на 1.0800. Кроме того, тут есть еще и подтверждение со стороны Фибоначчи! Взгляните, 61%! Да еще и «круглый уровень»… Только никому не говорите, что я это сказал! Так что тут у нас есть сразу несколько подтверждений. Давайте посмотрим, что произошло дальше… Цена растет, ордер исполняется, цена немного спускается, снова поднимается – и обрушивается вниз! Конечно, мы использовали не самый лучший уровень. Но мы учли ситуацию на старшем таймфрейме. Надо сказать, сделка была непростой, цена наш уровень пробила! Какое-то время даже казалось, будто она не собирается спускаться. Правда, потом она все-таки упала… Но использование в торговле старшего таймфрейма очень хорошо сказывается на терпеливости! Не будь у меня дневного перевеса, мне бы пришлось понервничать! Все-таки цена вела себя на уровне достаточно странно. Хотя, не будь дневного перевеса, я бы, наверное, не вошел бы тут в продажи… Почему? Потому что меня бы напрягал бы наш нижний уровень! Но в данной ситуации он меня не особенно беспокоил. Хотя видите, как цена оттолкнулась от него и пошла вверх?.. Почему я не закрылся на нем с прибылью? Потому что у меня был дневной перевес! А значит, мне нужно держать сделку, пока цена не дойдет до моих дневных целей! Но скальпер мог бы продать на 1.0800, а потом перевернуться в сделке на 1.0785! И закрыться с прибылью, когда цена снова дошла до 1.0800. Этот график можно отторговать по-разному! Но как трейдер, который торгует дневные графики, я определил свой перевес, продал – и дождался, пока цена дойдет до моих дневных целей. Опять же, стоп-лоссы и трейлинг-стоп мы обсудим в другой раз! В одном из следующих вебинаров я покажу вам, как именно сопровождаю сделку на подобных движениях. Причем делать это мне удается весьма успешно! Я не хочу обсуждать эту тему сегодня потому, что она затрагивает сразу несколько других. Давайте подведем итог. На примере этих нескольких сделок мы рассмотрели подход, по которому мы определяем на дневных графиках один из трех ценовых паттернов (пин-бар, внешний бар, SFP), потом ставим дневные цели, переходим на H1, находим там точку входа и стоп-лосс. Стоп получается более коротким, чем на дневных графиках, а вход в направлении дневного перевеса – более точным. В итоге мы получаем сделку с отличным соотношением риска к прибыли. Я хотел бы еще кратко пройтись по концепту кросс-баров… Потому что тут, на австралийском долларе, нам чуть-чуть до него не хватило! Еще немного, и этот бар SFP оказался бы еще и внешним баром. Такой двойной сигнал обладает большой силой! Кросс-бары действительно стоят того, чтобы их отслеживать и торговать. Покажу вам свою недавнюю сделку по серебру… Интересный маленький бар (красная стрелка в правой части графика)! И хороший кросс-бар. Для начала давайте оценим контекст ситуации – где мы находимся?.. Наблюдается неплохой горизонтальный канал! Зона максимумов, зона минимумов… Волатильность падает, прорыв неминуем. Когда рынок пробил уровень внутри дня, я планировал входить в продажи. Я был настроен по-медвежьи! Я был уверен, что цена откатит, сделав ретест уровня, а потом обрушится вниз. Но рынок откатил не так, как я от него ожидал, – он выстрелил прямо за уровень! И вот я сижу, провожу свой вечерний анализ… Наличие паттернов на дневном графике я всегда определяю по вечерам! Часов в 9-10 вечера. Именно в это время я вырабатываю план действий на следующий день. И вот я вижу этот пин-бар… …Кевин спрашивает, можно ли определять все уровни вечером накануне и сразу выставлять отложенные ордера. Конечно! Именно так я наращивал депозит, пока работал на обычной работе. Чтобы торговать по этому методу, не нужно торчать за графиками дни напролет! В некоторых сделках, рассмотренных нами сегодня, конечно, пришлось бы отслеживать ситуацию внутри дня, например, сделку по USDCAD было невозможно предусмотреть заранее, ведь хорошего уровня там не было, а возможность для входа появилась только днем, когда на чаовом графике сформировался SFP. Но в большинстве случаев ты хорошо представляешь, что будешь делать на следующий день. Хороший пример – сделка по австралийскому доллару, которую мы разобрали последней. Мы увидели SFP, мы поняли, что входить нужно на уровне отложенным ордером. Определите вход, стоп и цель – и отправляйтесь на работу, в постель, куда угодно! Сделка отработает и без вас. Конечно, так получается не всегда, но все же в большинстве случаев это вполне реально! Я бы сказал, что 80% своих сделок мне удается полностью спланировать в 10 вечера. Планирование, размещение ордеров со стопами и целями… Это удобно делать по вечерам, потому что рынок в это время спокоен! Вы можете расслабиться, вам не нужно волноваться о каждом новом баре, выходе новостей каждые десять минут и так далее. Я завариваю себе чашку чая, сажусь за терминал и провожу спокойный анализ, определяя, где, как мне кажется, могут случиться развороты рынков. Конечно, одного этого недостаточно, приходится еще держать себя в руках на следующий день, не позволяя эмоциям вмешиваться в план! Но все это вполне реально. Хороший вопрос от Мэтта – как торговать бар, который является одновременно и бычьей моделью поглощения, и медвежьим SFP? Наверное, примера у вас под рукой нет?.. Я бы сказал, что это – нейтральный сетап, но сначала нужно считать контекст графика. Но, пожалуй, самый надежный вариант – просто не торговать! Этот пример по USDCAD мог бы попасть под ваше определение. Бычья модель поглощения – закройся она чуть ниже, стала бы еще и медвежьим SFP! При формировании такого бара я был бы настроен нейтрально и склонялся бы к тому, чтобы не входить в рынок. Тем не менее, это – уровень выдающийся! Так что позже на часовом графике вполне могла бы появиться торговая возможность. Но если один паттерн отменяет другой, – тогда и дневного перевеса не было бы… Хороший вопрос! Но давайте вернемся к серебру. Тут у нас есть пин-бар! Правда, пин-бар не из лучших. Не буду называть имен, но те, кто меня учил, назвали бы его «боковым» пин-баром или «пин-баром текущего движения». Да, так и есть! Однако мы видим, что с этим движением случилось дальше. Потому что вся эта толпа пыталась продавать на минимумах. Хороший горизонтальный канал! Не будь я таким дисциплинированным, я бы тоже продал на минимуме! Когда случился пробой вниз, я действительно был настроен по-бычьи. Низковолатильное нисходящее движение – так и не терпится продать! А потом цена еще и пробила нижнюю границу канала! Многих из тех, кто встал там в покупки, вынесло по стопам. Отложенные ордера на продажу оказались в рынке, да еще и импульс, который привлек продавцов… Не забываем, что все это – на фоне долгосрочного нисходящего тренда! Но тех, кто вошел в продажу, рынок из себя выжал. Так и сформировался этот пин-бар! Но это – еще и SFP! Цена пробила уровень последнего свинг-лоу, но закрылась сверху. Кросс-бар! Куда пойдет цена? Как мы уже знаем, – к другой границе канала. Потому что там, вероятно, будет находиться скопление стопов. Если после этого цена выйдет за границу канала, вероятно, она улетит вверх по параболе! Потому что стоит ей сделать это, – и все поймут, что ошиблись. Продавцы решат, что игра окончена, а покупатели захотят поучаствовать в восходящем движении. Но как бы мы отторговали наш SFP? Давайте переключимся на часовой таймфрейм и найдем вход! Вот так график выглядел на тот момент на H1. Итак, на D1 мы увидели пин-бар и SFP и теперь хотим войти в покупки. На каком уровне мы можем разместить ордер?.. Всегда стоит искать «перевернутые» уровни! То есть если мы хотим войти в покупки, то нам нужен уровень поддержки, который ранее был уровнем сопротивления! Но такого уровня у нас нет. Можно провести вот такой неплохой уровень, но он не был раньше уровнем сопротивления! Максимума одной свечи для меня недостаточно, я хочу, чтобы уровень был сильным! Что же мне делать?.. Есть несколько неплохих уровней выше рынка! Вот здесь сверху – хорошая череда максимумов… Замечаю я и еще один, средний. Посмотрим, сможет ли рынок дойти до него, до уровня 33.65! Промотаем вперед… Цена доходит до уровня, но начинает флетить. Однако это движение придало уровню силу! Как мы видим, он оказался неплохим уровнем сопротивления. А значит, будет здорово войти на его ретесте после пробоя! Ведь мы знаем, что цена пойдет вверх. Рынок пробивает уровень 33.65, возвращается к нему, сделка открыта, цена уходит вверх и достигает нашей цели на 34.53. Пара интересных моментов… Во-первых, кто-то может сказать: «Погоди-ка, Том! Ты говорил, что тебе нравится, когда слева от цены есть свободное пространство… Но при ретесте его было не так уж и много!». Но нет нужды привередничать, если у нас есть перевес на D1! Увидев дневной паттерн, я просто хочу войти в рынок! Конечно, для этого мне все-таки нужен хороший уровень. Но нет нужды дожидаться идеального скругленного ретеста с пятью подтверждениями и так далее… Если у меня есть сильный дневной перевес, все, что мне нужно, – это хороший уровень для отложенного ордера. Так что я вошел по 33.65 и довел сделку до 34.52. Обратите внимание на то, как цена повела себя наверху… Она откатила вниз и сделала ретест уровня, который мы отметили ранее! И только потом дошла до цели. Хочу, чтобы вы задумались об одном слове… Подробно об этом мы поговорим в одном из следующих вебинаров. «Пирамидинг». Если вы освоите пирамидинг, то сможете зарабатывать на этом рынке весьма приличные деньги. Кстати, тут я с помощью пирамидинга набрал самую большую позицию за всю историю своей торговли… Это для вас что-то вроде небольшого тизера напоследок! Мы знаем, что цена наверняка дойдет до 34.52. Мы вошли ниже, над нами прекрасный уровень, рынок пробивает его – и делает ретест… Почему бы не открыть еще одну позицию? Так мы сможем получить больше прибыли, когда цена дойдет до нашей цели! И еще одна мысль напоследок. Сегодня мы с вами изучили использование дневного перевеса… Но как я сказал в самом начале, дневной перевес у нас будет не всегда! Наверное, с использованием дневных паттернов я открываю только около 20% своих сделок. Это – мои бонусные трейды, в которых я отыгрываю у рынка обратно много стоп-лоссов! Но в большинстве случаев я быстро вошел – быстро вышел! Мои обычные сделки имеют соотношение риска к прибыли около 1 : 0,8-1. Давайте в завершение взглянем на примеры нескольких сделок, у которых дневного перевеса не было. Есть у меня парочка наготове… Одну, проведенную в пятницу, я выкладывал в твиттер, может, кто-то из вас ее видел. Часовой график евродоллара! Паттерн SFP. Цена пробила уровень свинг-хая, но закрылась под ним! Я написал, что вхожу в продажи, и получил немало сообщений о том, что ближайшая проблемная зона находится слишком близко, вот тут (нижняя пунктирная линия). Все недоумевали: «Что?.. Цель в 15 пунктов?..». Но давайте оценим контекст! Во-первых, время – пятница, два часа дня. Близится вечер пятницы – чего вы ожидаете, обвала рынка?.. Во-вторых, взгляните на дневные графики! Никакого перевеса! Да, у нас был пин-бар, но он лишился силы! Ведь цена пробила его минимум, активировала ордера на продажу, а потом ушла вверх, закрыв все эти ордера по стопам. Так что дневного перевеса у нас нет! Вчерашний пин-бар оказался нерабочим. Если мы пробиваем максимум медвежьего пин-бара, – это больше не пин-бар. А раз дневного перевеса нет, то выходить нужно на ближайшей проблемной зоне. Да, до нее всего 15 пунктов! Мы не будем ждать! Как я сказал в начале, наш главный вопрос – оставлять сделку в рынке или нет?.. Дневной перевес отсутствует, время – обед пятницы, мы лезем против сильного восходящего движения… Так что вошли-вышли! Причем в этой сделке у меня даже не было хорошего соотношения риска к прибыли, там, наверное, было что-то вроде 1 : 0,5-0,6. Однако вероятность отработки была очень высока! Я показываю вам этот пример потому, что многие трейдеры пытаются удерживать все свои сделки! «Евро наверняка обрушится». Да, может, и обрушится! Но для чего мы с вами здесь собрались?.. Для того, чтобы делать деньги? Или для того, чтобы рисковать, делая ставки на обвал? Если бы у нас был перевес на дневных графиках, – да, конечно, мы бы попробовали сделать на этом приличные деньги! Но провернуть этот маневр без перевеса… Для меня это просто слишком рискованно. А вот другой пример, на этот раз – снова график пресловутого бунда. Среди моих подписчиков в твиттере есть один трейдер, торгующий бунд. Профессионал, сделал кучу денег. Он тоже оценил эту сделку, написал, что вход просто отличный. Профессионалы отслеживают на рынках одно и то же! Взгляните на эту сделку, проведенную мной в пятницу. Уровень предыдущего локального максимума, пробой вверх, закрытие снизу. SFP! Да еще и огромный гэп, который имеет свойство закрываться. Отличная сделка на H1! Но есть ли у нас перевес на дневных графиках?.. Нет, его нет! Предыдущий день – просто зеленый бар! Не пин-бар, не модель поглощения, не SFP. А значит, нет причин долго удерживать сделку в ожидании обвала. Да, когда цена начинает падать, всегда возникает чувство – вот он, обвал!.. Но я обнаружил, что для меня это чувство обычно приносит одни проблемы. Поэтому я провел эту сделку быстро! Даже не стал дожидаться закрытия гэпа, вышел чуть ниже его середины. Очень простая сделка! Но входим и выходим мы быстро! Потому что дневного перевеса у нас нет. Давайте подведем итог всему, что мы сегодня обсудили… Вечером (но это зависит от вашего часового пояса) мы анализируем дневные графики. Всегда начинаем с D1. Там мы пытаемся найти перевес! Варианта три: пин-бар (бычий или медвежий), внешний бар или модель поглощения (бычья или медвежья) и SFP (бычий или медвежий). Советую пересмотреть это видео, чтобы запомнить все нюансы! Например, то, что после пин-бара цена часто возвращается к тому уровню, на котором все трейдеры обычно входят в сделку, а после внешнего бара цена часто рисует откат. Но сначала нам нужно определить, не появился ли на графике один из трех паттернов! Если появился, – мы определяем цель. После этого мы спускаемся на часовой таймфрейм. Там мы определяем вход и стоп. Вход будет либо отложенным ордером на уровне, либо рыночным после SFP. Если кто-то путался, – надеюсь, сейчас вы уже разобрались! Определяем на D1 паттерн и цель, затем переключаемся на H1, чтобы найти вход, а вход почти всегда будет либо на уровне, либо после SFP. Вторая часть уравнения – отсутствие паттерна на D1! Не смогли найти паттерн – что делать? Такое будет происходить постоянно, если вы, как и я, отслеживаете только 12-13 рынков. В 80% случаев будет оказываться, что на D1 паттерна не сформировалось. Не проблема! Сразу переходим на H1. Там будет и вход, и стоп-лосс, и (главное отличие) цель. Выходить нужно на FTA! На ближайшей проблемной зоне, на первом рисковом уровне. Выберите уровень, на котором вы почувствуете, что находиться в сделке – это уже риск. Выходите, фиксируйте прибыль, производите переоценку! Ладно, у нас есть еще минут десять, давайте займемся ответами на вопросы. Вопрос от Саймона: если я заметил, что на H4 сформировался какой-то паттерн, можно ли использовать его в качестве перевеса? Ну... Можно много что делать! И я сам много что делаю... Одна из целей моих вебинаров – это дать вам идеи, подсказки о том, что вы можете делать. Однако главная их цель – показать вам, как именно зарабатываю я сам. Так что моим ответом вам будет… Да, вы можете искать паттерны на H4 и использовать их для входов на H1. Думаю, это вполне возможно! Но есть ли у меня в этом опыт? Нет. Торгую ли я сам так? Нет. Я ограничиваюсь D1 и H1. Если на D1 ничего нет, – значит, остается только H1! На H4 я не заглядывал уже долгие годы. Да и на все другие таймфреймы тоже! Буквально годы. Хотя нет, вру, иногда я посматриваю на M5, но только посматриваю, торговых решений я на этом таймфрейме не принимаю. Но на H4 я не заглядывал годы… Если не считать тех случаев, когда я нажимал на эту кнопку по ошибке. Но это не значит, что вам нельзя на нем торговать! Хочу сказать вам еще кое-что, ребята… Наверное, опасно об этом говорить! Но недавно человеку, с которым я работал, одна проп-фирма предложила в управление весьма серьезный капитал. Причем он торгует по этому самому методу на M5! Окей? SFP, пробой с ретестом – все на M5! Все это фрактально! Работает на всех таймфреймах. Я не советую вам переходить на короткие таймфреймы, потому что сначала вам нужно набраться опыта, понять, как рынок ведет себя, как он двигается. А если вы с этим разберетесь, я считаю, что этого вам окажется достаточно, чтобы зарабатывать, и на M5 вам спускаться просто не придется. Конечно, вы можете, если хотите! Но сначала вам нужно наточить когти, набраться опыта в Price Action. А делать это лучше на старших таймфреймах! Потому что когда вы торгуете M5, вы просто получаете больше баров! На каждый час – 12 пятиминутных баров. Вы окажетесь вынуждены ориентироваться в более активном движении цены, вас чаще будут пугать незнакомые движения... Там столько всего происходит! Настоящее безумие. А опыта у вас нет! Но да, торговать так можно. Я рассказываю вам это потому, что меня постоянно спрашивают: а что ты думаешь о таймфрейме H4, Том? О недельном?.. M15?.. Я ничего не думаю! Кроме того, что все это работает. Найдите вариант для себя – и придерживайтесь его! Насколько я могу судить, если стратегия работает на одном таймфрейме, но не работает на другом, то это – нонсенс, а не стратегия. Хорошая стратегия должна быть фрактальна! Хорошая стратегия обязательно будет фрактальна! Это же просто ценовые паттерны. Единственная разница – на более низком таймфрейме вы будете использовать более короткие цели и стопы. И вам придется быстрее принимать решения, то есть для такой торговли нужно быть более агрессивным! Но торговать так можно! Правда, я не пробовал. Мне удалось за пять лет без сливов нарастить свой депозит так, что я могу весьма неплохо жить, просто торгуя D1 и H1. Причем, как я и сказал, большая часть моих сделок приходится именно на H1, но спускаться ниже у меня просто нет нужды! Я называю себя внутридневным свинг-трейдером. Я стараюсь удерживать свои сделки большую часть дня, но при этом ухватываю и более крупные движения рынка. Трейдеры, торгующие на пятиминутном таймфрейме, обычно закрывают сделки гораздо быстрее. Но все относительно! Относительно таймфрейма... Алан, и снова – тот же вопрос! Недельные графики – да! Если хотите, вы можете использовать недельные графики для определения перевеса и дневные – для входов. Просто на мой взгляд, недельные графики – это немного… Не хочу говорить «сумасшедший таймфрейм», просто для меня он слишком долгосрочный! Торговля на нем требует от трейдера слишком много терпения, слишком много сидения на руках! Сначала дождаться недельного паттерна, а потом – недельной цели… На это просто уходит слишком много времени! Хотя я считаю себя достаточно терпеливым трейдером, я все же недостаточно терпелив для того, чтобы торговать недельный график! Это мне не подходит. Но работает ли это? Да, верю, что работает! Алан, хороший вопрос! Внешний бар теряет силу, когда цена пробивает его минимум. К примеру, вот этот внешний бар лишился бы силы, если бы цена пробила его минимум! А медвежий внешний бар лишается силы, когда цена пробивает его максимум. SFP теряет силу только тогда, когда цена закрывается выше или ниже максимума или минимума ложного пробоя! К примеру… Это отличный вопрос, мне стоило рассказать об этом раньше! Вот пример по USDCAD. Обратите внимание, что на следующий день после SFP цена образовала более низкий минимум! Но это не отменяет паттерн. Его отменило бы только более низкое закрытие какого-то из последующих баров! В то время как для модели поглощения или пин-бара достаточно будет и того, чтобы цена просто зашла за них. Без закрытия! Однако после SFP цена очень часто формирует более низкий минимум или более высокий максимум и только потом разворачивается. Так что отмена SFP происходит только после закрытия свечи ниже или выше пробоя! Разумеется, речь идет о том таймфрейме, на котором вы торгуете SFP. Пятиминутные графики – закрытие пятиминутной свечи над максимумом или под минимумом – игра окончена! То же самое для часовых графиков. Закрытия дня роли не играет! Для нас важно именно закрытие баров того таймфрейма, на котором мы торгуем. Дневной график Кабеля?.. Давай глянем, Мэтт… Дневной медвежий SFP на Кабеле на этой неделе… А, вот ты о чем? Об этой свече? Да! Ну, как я и сказал, если бы этот бар SFP закрылся чуть выше, сформировав таким образом бычью модель поглощения, я был бы настроен нейтрально. Совершенно нейтрально! Лично я предпочитаю торговать очевидные сетапы, в которых все выстраивается именно так, как надо. Чем больше в сетапе сомнительных составляющих, тем больше я склоняюсь к тому, чтобы пропустить сделку! Я всегда предпочитаю, чтобы все идеально складывалось в мою пользу. Именно поэтому мне так нравятся кросс-бары, когда, например, получаешь медвежий пин-бар, который является к тому же еще и медвежьим SFP. Или бычий внешний бар, который является бычьим SFP. Наверное, кросс-бар – наиболее подходящее название для этого сетапа, ведь в нем присутствуют сразу два бара с перевесом. Это – очень мощный паттерн, за это я его и люблю! Кстати говоря, на этой неделе я уже писал о том, что за последние десять лет на Кабеле ни разу не случалось движения, в котором цена шла вверх 11 дней подряд! А 10 дней у нас уже есть… Если завтрашний бар тоже окажется зеленым, – это случится впервые за 10 лет! Значит ли это, что завтра вероятен откат? Не обязательно! Да, сегодняшний бар – бычья модель поглощения, после которой можно закупаться на откате… Но в торговле всегда присутствует определенный элемент дискреционности. Мне не хотелось бы закупаться на восходящем движении длиной в 11 дней, которого не случалось уже 10 лет… Думаю, это – хорошая иллюстрация того, что торгуем мы системно, но решения все равно принимаем дискреционно. Например, когда мы рассматривали график USDJPY, кто-то спросил, можно ли торговать внешний бар по тренду?.. Ведь это – разворотная модель! Да, разворотная! Но и такое бывает. Основная причина, почему я решил взять для примера тот график USDJPY, – это потрясающий уровень, на котором мы вошли отложенным ордером. Да, мы вошли по тренду после появления модели поглощения! Но уровень был просто великолепный, так что он стоил того, чтобы войти на нем на откате. А на Кабеле, как мне кажется, уровень не настолько сильный… Конечно, он неплохой, но точно не дотягивает до того, который был на USDJPY! Как мне кажется, он просто не настолько силен. Да еще и этот странный тренд, вышедший из-под контроля... Так что да, мы знаем, что тут есть вход на откате! Но все же в процессе принятия решений всегда присутствует дискреционная составляющая… …На моем графике нет воскресных свечей. Так что нет, я их не учитываю… Они ведь обычно длятся всего пару часов! Но нет, я их не отслеживаю… По SFP у нас был отдельный вебинар, Гарри. Вот пример на часовом графике евродоллара… Да, просто входим после закрытия свечи! Особенно если мы торгуем на H1. Если дневного перевеса у нас нет, но на H1 возникает SFP – все! Сразу входим с обычным стопом по ATR и целью на ближайшем часовом уровне. Но начинать все равно нужно с D1. Стоит посмотреть, нет ли там сетапа, если есть, переходим на H1 и стараемся найти подходящий уровень для отложенного ордера. Если сетап на D1 был медвежий, как правило, мы постараемся войти в продажи отложенным ордером над рынком! После ралли. А если сетап бычий, – отложенным ордером ниже рынка после отката. Закупаться на максимумах мы не будем! Вместо этого мы дождемся отката, выбрав на H1 наилучший уровень для входа. Можете использовать фибы для подтверждения. Как правило, хороший уровень на H1 можно найти почти всегда! Опять же, советую пересмотреть это видео пару раз, чтобы усвоить все нюансы! Но продавать стоит на тех уровнях, которые до этого были уровнями поддержки. А покупать – на бывших уровнях сопротивления! Нет перевеса на D1? Торговать все равно можно! Просто выходить мы будем быстрее, используя ближайшую проблемную зону на H1. Надеюсь, мне удалось немного прояснить эту тему! Ведь люди то и дело спрашивают – а где мне выходить?.. И постоянно удерживают свои сделки слишком долго… Еще пару слов насчет SFP. Недавно я провел вебинар, на котором в подробностях разобрал все нюансы этого паттерна! Но для тех, кто его не видел… Да, формально говоря, на графике у нас есть SFP! Но не очень хорошего качества. Потому что для приличного SFP нужно, чтобы цена действительно хорошо откатила, а потом устроила действительно резкое ралли. А как видно на этом дневном графике, откат продлился всего два дня! На мой взгляд, сетап так себе. Если взять этот же график… Вот этот паттерн гораздо лучше! Торговал я его тоже на часовом таймфрейме, но опускаться туда мы не будем. Цена формирует свинг-лоу, потом прекрасное движение в другую сторону… Хорошо, когда этот сетап формируется после резких глубоких движений! В этом примере все так и есть. А в том SFP, который справа… На мой взгляд, слишком уж быстро цена вернулась обратно! Только сравните его с SFP слева! Резкое и сильное движение вниз, резкий возврат… Крутая «V»! Отличная была бы сделка. А после того, как цена опустилась вниз, можно было бы войти еще раз уже на бычьем паттерне SFP! Еще один подобный пример можно увидеть в правой части графика… Такие бары встречаются достаточно часто! И торговать их очень приятно. Надеюсь, я смог прояснить для вас этот вопрос! Чтобы углубить ваши познания о том, как можно давать своим прибылям расти, в следующих вебинарах мы обсудим уровни. Детально поговорим о том, как их торговать! Думаю, многие этого очень ждали! Познакомлю вас с подробным планом, в котором расписано, когда входить, когда выходить. Это знание пригодится вам в любом случае, неважно, есть у вас перевес на дневных графиках или нет. Разберемся, на каких уровнях стоит размещать свои отложенные ордера и как именно это делать. Ладно, надеюсь, сегодняшний вебинар оказался для вас полезен! В ближайшее время увидимся с вами на бесплатных вебинарах, а через месяц, надеюсь, обсудим уровни! Если будут вопросы, – скидывайте на почту! Отвечаю я не быстро, но ответ вы получите. Теперь вы понимаете, что я имею в виду, когда публикую твит про какой-нибудь дневной перевес. С этим концептом я вас познакомил! Переведено специально для Tlap.com