Поиск сообщества

Реалии профессионального дейтрейдинга - Борис Шлоссберг Ссылка на оригинал — Добро пожаловать! Сегодня у нас в гостях Борис Шлоссберг из BKFX. Это не первое наше интервью, в прошлом мы обсудили немало интересных тем! Борис – отличный трейдер. Могу судить об этом по нашим предыдущим беседам и по тем видео с YouTube-канала The Trading Battle, в которых он участвовал. Борис, рад встрече! Добро пожаловать на подкаст! Как ваши дела? — Отлично, отлично! Очень рад возможности снова посетить ваш подкаст. Вы относитесь к числу тех немногих людей, которые правильно произносят мое имя. Должно быть, потому что вы франкоканадец. У меня все здорово! Текущие рынки принесли трейдерам немало страданий. Но мы неплохо провели время! Похоже, что любители подхода «покупай и держи» в обозримом будущем будут испытывать сложности – в ближайшие недели, месяцы, возможно, даже годы. Причем дело не только в том, что сейчас творится с экономикой. Сама рыночная среда стала совершенно иной. Нельзя просто покупать на откатах и надеяться, что это сработает… Такой подход не принесет плодов. Плоды принесет развитие навыков трейдинга. Этим мы и занимаемся – постоянно! И, думаю, оно того стоит. Последние два квартала, которые для многих были мучительными, у нас прошли просто отлично. А все благодаря постоянному развитию навыков трейдинга. — Что вы имеете в виду? «Развитие навыков трейдинга» звучит довольно масштабно! К этой теме можно отнести и психологию трейдинга, и массу других направлений… Что именно вы под этим подразумеваете? — Отличный вопрос. Но ответ на него будет гораздо проще, чем вы думаете! Я смог значительно улучшить свою торговлю, сделав всего три вещи. Первая – я сосредоточился на одном-единственном инструменте. Сейчас я торгую только индекс US30. Хотя иногда я открываю позиции по Nasdaq, но никогда не торгую два рынка одновременно. Это – первая вещь, которая помогла мне по-настоящему улучшить свою торговлю. Зачем торговать всего один инструмент? В самостоятельном трейдинге есть и свои плюсы, и свои минусы. Один из минусов – отсутствие информационного преимущества. Мы не знаем, кто сейчас покупает, кто продает. И мы уж точно не в состоянии устраивать фронт-ран новостям! А реагировать на новости – в большинстве случаев глупая ставка… Но в самостоятельной торговле есть и свои плюсы. Один из них – у нас есть возможность торговать маленькими позициями. Иначе говоря, какие бы сделки мы ни открывали, на цену они не повлияют. У нас есть возможность очень быстро входить в рынок и так же быстро выходить из него. В сосредоточенности на одном рынке есть своя ценность. Если что, я говорю о внутридневной торговле, потому что именно такой торговлей я занимаюсь. Паттерны внутри дня повторяются – раз за разом, раз за разом! Каждый день!.. Все, что нужно для прибыльной торговли внутри дня – это две сделки. Об этом – через секунду! Действительно, стоит вам разобраться с повторяющимися паттернами, и вы сможете торговать всего две сделки. Читать рынки станет гораздо проще! Вам не будут нужны ни объемы, ни какие-то вычурные индикаторы. Нужно понимать всего две сделки. А понять это можно только путем внимательного отслеживания рынка. В общем, это первое! Сосредоточенность на одном-единственном инструменте. Вторая вещь, которая помогла мне значительно улучшить свою торговлю – я полностью отказался от любых видов усреднения и мартингейла и перешел на сделки с соотношением прибыли к риску 1:1. Ограничился прибылями в 1R! Теперь меня интересует только одно: каждый день оказываться правым больше чем в 50% случаев. Обычно мой винрейт около 60%, но при торговле с соотношением 1:1 достаточно и меньшего преимущества. А третья вещь – использование алгоритмических инструментов. Я – их большой фанат! Регулярно рассказываю, насколько они полезны. Главная причина, почему я торгую с помощью алгоритмов – они помогают мне исполнять сделки и выставлять стопы и цели. Для прибыльной торговли вам нужно обладать преимуществом. Вам нужно верить в свое преимущество. И вам нужно должным образом исполнять свои сделки. Как я обнаружил, если ты делаешь это вручную… Всегда исполнять сделки должным образом просто не получается. Неидеальное исполнение может привести к нескольким убыткам подряд – и у тебя появится желание вмешаться в свою систему! В результате ты портишь свой процесс – сам, своими руками. Алгоритм открывает сделки строго по правилам – по тем правилам, которые вы для него написали. Это – огромное, огромное преимущество! Так что… Три вещи! Теперь я торгую только один продукт за раз. Отказался от мартингейла и усреднения и начал торговать сделки с соотношением прибыли к риску 1:1. И… Позволил алгоритмам делать мою работу. Это дало мне возможность значительно улучшить свои результаты. А еще – повысить стабильность кривой доходности. — Это интересно! Знаю, многим не нравятся сделки с соотношением 1:1. Они говорят, что нужно ставить более крупные цели и что прибыли всегда должны превышать риски… — Позвольте высказать на этот счет один недобрый комментарий. Говорящие, что соотношение прибыли к риску должно быть не меньше 2:1 или 3:1, сами не торгуют. Это не трейдеры, это YouTube-гуру. В реальности никто не будет давать вам двухдолларовые купюры за каждые 50 центов риска. Такие сделки случаются! Но их мало – может, одна на сотню. Самое важное – это не соотношение прибыли к убытку, а соотношение прибыльных сделок к убыточным. На реальных рынках с невероятно эффективными ценами и потоками капитала… Чрезвычайно сложно получать сделки с соотношением лучше 2:1 более чем в 25% случаев. Подсчитайте – итог такой торговли будет отрицательным. Большинство профессиональных трейдеров, с которыми я знаком… Они получают максимум 1,5:1. Причем такие сделки они получают не всегда, а где-то в 40% случаев… Наверное, на долю этой темы приходится больше всего фейков. «Я торгую с соотношением не меньше 2:1, а мой винрейт составляет 70%». Просто подумайте, что это означает! Что эти лжецы могут взять счет в 10 000 долларов – и за пару месяцев разогнать его до миллиона. А еще через пару месяцев – до ста миллионов. А еще через пару месяцев – до миллиарда. В истории торговли не было трейдеров, которые достигали бы винрейта в 70%, торгуя сделки с соотношением 2:1 – при условии более-менее высокочастотной торговли… Это возможно, если вы открываете пару сделок в год. Но это другое! Если вы проводите за год более 100 сделок, гарантирую, такой статистики вы не добьетесь. Это математически невозможно. Взгляните на обычные корпорации – они получают гораздо, гораздо более скромные прибыли. Какая-нибудь Procter & Gamble получает с каждого проданного тюбика пасты, может, по 5 центов. Преимущество в 5% (если вы торгуете с соотношением 1:1 и ваш винрейт равняется 55%) является чрезвычайно прибыльным! И чрезвычайно привлекательным. Причем эти параметры, можно сказать, лежат на границе возможного. Фирмы высокочастотной торговли обладают преимуществом в 1,2-1,3%. И там работают ребята, которые гораздо умнее большинства трейдеров… И статистики у них тоже больше. Когда кто-нибудь заявляет о том, что можно торговать с соотношением 2:1 и добиваться при этом винрейта 70%, меня это всегда напрягает. Потому что это ложь. У трейдеров моего рума есть возможность наблюдать за моей торговлей в прямом эфире, они видят все мои сделки. На самом деле, мониторинг счета на MT5 доступен публично, посмотрите сами. Выглядит он далеко не прекрасно! Добиться таких соотношений просто невозможно. Так что для меня это настоящий отличительный признак. Я сужу по нему, кто передо мной – человек, который зарабатывает на жизнь трейдингом, или человек, который зарабатывает на жизнь продажей курсов. Это – две разные категории людей. — Да, ожидания должны быть реалистичными. Многие ждут от своей торговли именно таких результатов! Когда такие люди находят прибыльную систему с винрейтом 40% или 51%, они думают, что этого недостаточно, и пытаются найти что-нибудь получше. — Спросите себя – лучше ли вы, чем Exxon? Лучше ли вы, чем Microsoft или Google? Или Amazon? Amazon зарабатывает примерно 5% с каждой покупки, которую вы у них делаете! И это – гигантские компании, доминирующие в своих отраслях! А мы с вами… Мы пытаемся работать на рынках с самой высокой конкуренцией в мире. Если трейдеру удается получить преимущество в 5%, он должен быть благодарен за это судьбе! И вы правы, неадекватные ожидания – это настоящая проблема. Люди думают, что сейчас найдут какую-нибудь систему – и за пару месяцев превратят десять тысяч долларов в сотню тысяч. Если кому-то это действительно удается… Надо понимать, что этот человек – азартный игрок, который просто поставил на кон свой депозит в 10 000. Подобный результат нельзя воспроизвести. Много ли вы знаете людей, которые, выиграв в чемпионате по трейдингу, потом продолжали прибыльно торговать – и успешно торговали до конца своей жизни? Таких людей почти нет. Все они полегли на рыночном поле боя. Я всего лишь пытаюсь выжить! И прожить всю жизнь, занимаясь торговлей. Для этого нужно обладать адекватными ожиданиями – и необходимыми навыками. Если вы поставите себе цель всю жизнь зарабатывать трейдингом, вы начнете относиться к торговле гораздо более реалистично. — Вы упомянули, что для прибыльной торговли достаточно совершать всего две сделки. Можете рассказать о них? Что вы ищете в рынке? — Да, отличный вопрос. И, опять же, в моем ответе не будет ничего сложного! Есть два основных вида ценовых движений. Все, что вам нужно – найти сетапы, которые помогут вам фильтровать рыночные ситуации и находить среди них такие, в которых какой-то из этих двух видов ценовых движений является наиболее вероятным. Эти два вида – продолжение движения цены и ее разворот. На самом деле, на них строятся все трейдинговые стратегии – в том числе волновые структуры Эллиотта, алгоритмы высокочастотной торговли и макроэкономические подходы… Их можно упростить до этих двух типов сделок. Что касается того, как я торгую… Здесь я должен поблагодарить Линду Рашке, мага рынка! Она несколько раз посещала мои трейдинговые фестивали. В последний раз я просто отдал ей сцену – и она выдала двухчасовой семинар уровня PhD на тему внутридневной торговли! Она ведь занимается ей уже лет сорок… На мой взгляд, самая интересная мысль, которой она тогда поделилась, заключается в том, что внутридневная торговля – это, по сути, теория аукциона в действии. Это как если бы вы отправились на Кристис или Сотбис и начали делать ставки на различные предметы искусства. Рынки – это всегда теория аукциона! И самыми важными уровнями всегда являются уровни максимума и минимума дня. Две наши стратегии – разворотная и пробойная – используют именно эти уровни. Не хочу вдаваться в философию, но я однажды задумался – почему уровни максимума и минимума дня так много значат для участников рынка? Особенно на индексах – рынке, на котором я специализируюсь. Дело в том, что мы, люди, всегда учитываем относительность. Мы всегда все сравниваем, причем с текущим стандартом, а не с каким-то абсолютным значением! Например, какое определение можно дать счастью? Счастье вполне можно считать абсолютным стандартом. Если вы здоровы, если у вас достаточно пищи, если у вас есть крыша над головой – это абсолютный стандарт счастья. Но никто не довольствуется лишь этим! Никто! Кто-то хочет пробежать марафон, кто-то хочет жить в самом большом особняке, кто-то хочет… Не знаю, больше игрушек! Ничто из этого не является важным для абсолютного стандарта счастья. Но мы стремимся не к нему, мы стремимся к относительному стандарту. Думаю, это наша особенность как вида! Мы всегда сравниваем себя с какой-то движущейся целью. Это поведение отражается и на рынках. Максимум и минимум дня становятся относительными барьерами, с которыми цена сражается на протяжении всего дня. На этих уровнях мы и ищем возможности. Вот чем мы, по сути, занимаемся. — Звучит логично, совершенно логично! Начет уровней максимума и минимума дня… Вы используете границы предыдущего дня? — Нет-нет, сегодняшнего! У нас есть специальный индикатор для TradingVIew, он был сделан на заказ. Этот индикатор постоянно обновляет на графике уровни максимума и минимума текущего дня. Рынок относителен, он динамичен, он все время двигается. Когда цена подходит к одному из двух уровней, мы смотрим, не сформировала ли она пробойный или разворотный паттерн. Если мы его видим, мы входим в рынок с помощью алгоритма. Например, цена приближается к минимуму дня… Если мы замечаем паттерн разворота, отвечающий конкретным правилам, мы включаем наш алгоритм – и он входит в рынок, если видит подходящие для этого условия. Все настолько просто! Этим мы и занимаемся – снова и снова… Я заметил, что вы часто затрагиваете в своих подкастах одну тему. Я тоже начал ее касаться на The Trading Battle. Сейчас многие хотят пройти испытания различных проп-фирм… Поэтому я подумал – можно ли применить нашу стратегию для решения этой задачи? Как оказалось, она прекрасно подходит для проп-торговли, потому что торговля по ней ведется с небольшими, строго ограниченными рисками – и с небольшими просадками. Дам пример… Предположим, у вас есть счет в 100 000 долларов. Типичное испытание – сделать 10% с просадкой не более 5%. Эта формула используется в большинстве проп-фирм. Я подобрал размер сделок по своим сетапам так, чтобы максимизировать вероятность прохождения испытания. Мы будем открывать по 10 сделок в день… Конечно, далеко не все будут прибыльными! Мы будем стремиться к прибыли 200 долларов в день. Это – 1% в неделю. 10 недель – цель достигнута! Возможно, кому-то это покажется скучным… Например, тем, кто хочет пройти испытание за один день. На здоровье – если хотите, попытайтесь пройти его за день! Но моя цель – практически полное отсутствие просадки. Предел просадки – 5%. На прошлой неделе я получил просадку 0,5%! И это – максимальная просадка! А в случае прохождения испытания она будет еще меньше, потому что риски там будут ниже. Добиться эффекта рычага на финансовых рынках можно двумя способами. Первый – классический. Мы берем 10 000 долларов – и одалживаем у брокера заемный капитал в 100 раз больше… Классическое кредитное плечо 1:100! Все им пользуются, ведь это позволяет открывать сделки гораздо большего размера, чем ты можешь себе позволить. Но, очевидно, пользоваться таким плечом следует очень осторожно, потому что если вы задействуете его по максимуму, даже крошечное движение рынка сможет полностью уничтожить ваш депозит. Dow проходит против вас 1%? Вы лишаетесь своего счета – всего за один день! Второй способ добиться эффекта рычага – его мы и используем – это высокий торговый оборот. Мы берем наш счет в 10 000 – и начинаем открывать на нем сделку за сделкой. 10 сделок – это 1 сделка с плечом 1:10. Хороший пример из реального мира – Zara, ритейлер «мгновенной моды». Этой компании удалось изменить индустрию, потому что она придумала обновлять весь свой ассортимент за очень короткий срок – недель за 5! Продала все за 5 недель – купила больше. Продала – снова купила. Этот бизнес развивался, не требуя больших затрат на огромные запасы товара и аренду больших складов. Он брал небольшую сумму – закупался на нее одеждой – продавал ее – снова закупался, но чуть больше… И так далее. Тот самый принцип, который в свое время был применен Zara, мы пытаемся использовать в трейдинге. Огромный плюс этого подхода – низкие просадки, потому что и кредитное плечо ты используешь небольшое. — Думаю, тем, кто хочет пройти испытание проп-фирмы, стоит учитывать, что нельзя торговать так вечно! Если вам удастся пройти испытание, после него стоит вернуться к нормальному стилю торговли. Не нужно пытаться все время делать такие прибыли… В долгосрочной перспективе это практически невозможно. — Верно, верно. Для многих это оказывается настоящим открытием. Пройдя испытание, трейдеры быстро теряют предоставленный им капитал! Потому что вероятность пройти испытание зависит скорее от удачи, чем от навыка. А если кому-то удается пройти его за день или неделю… Это уже стопроцентная удача. Сделать за неделю 10% прибыли можно только с огромным риском – и с огромной удачей. А удача не может длиться вечно! Поэтому многие из тех, кто справился с испытанием, лишаются своего проп-счета в течение первой же недели. Везти не может вечно! Мы же пытаемся освоить навык. Что, очевидно, гораздо надежнее. И в этом плане стремиться к маленьким позициям и высокому обороту совершенно логично. — Считаете ли вы, что у тех, кто занимается активным дейтрейдингом, больше шансов пройти испытание, чем у тех, кто практикует свинговую торговлю, в которой сделки открываются реже? — Да, считаю. Но стоит уточнить… Все, о чем я рассказываю, применимо только ко мне – и к людям, которые обладают идентичным характером. Так что я ни в коем случае не утверждаю, что всем нужно делать так, как делаю я, особенно если кому-то мой подход кажется некомфортным. Рынок можно торговать сотней разных способов. Есть немало людей, которые торгуют рынок совершенно не так, как я, и делают они это весьма неплохо. Самое важное, и я постоянно об этом рассказываю – нужно, чтобы ваша стратегия подходила вашему характеру! Мы с моей группой зовем себя Degenerate Traders [трейдеры-дегенераты], у нас даже есть свой логотип, под которым написан наш девиз – «Любой рынок, любое время». Мы подумали, что это шуточное прозвище хорошо нам подходит, учитывая, как мы торгуем. Мы любим движение цены! Я – человек, не обладающий выдающейся терпеливостью. Я люблю стимуляцию, люблю быстро входить в рынок и выходить из него. Конечно, у этого есть свои плюсы – размер выборки у меня более чем достаточный. Я могу провести за неделю сотню сделок! И получить хорошее представление о том, что сейчас работает, а что нет, и что мне нужно подправить в своем подходе. Так что я получаю массу обратной связи! Я люблю быструю обратную связь... А есть люди, у которых такой подход к трейдингу вызывает настоящее отвращение. Они проводят по одной сделке в неделю или даже в месяц… Но моя стратегия подойдет даже таким людям, потому что она обладает качествами масштабируемости и фрактальности. Концепт разворотов и пробоев работает и на старших таймфреймах – они ведь там тоже случаются! Но если бы мне пришлось следить за четырехчасовым графиком… Я бы умер от скуки. Я раньше торговал Форекс. Кэти, мой партнер, все время пытается заманить меня обратно, и иногда это у нее получается. Недавно я снова попробовал его поторговать! Открыл сделку по евро. И знаете, что… На индексах я обычно удерживаю сделку не больше 10 минут. 10 минут для меня – большой срок! Обычно я получаю какой-то результат всего за две-три минуты. В день я провожу по пять-десять сделок, нахожу оптимальную точку для входа, вхожу – и быстро выхожу… Мы пробовали применить свой подход на валютах, и он там работает. Но на евро на отработку сделки у меня ушло два часа! Я понял, что просто умру от скуки. Это все равно что просматривать запись автомобильной аварии в замедленном режиме! В общем, каждому стоит разобраться, что ему нравится, в том числе и в плане темпа торговли. И… Пожалуйста, не занимайтесь тем, чем занимаюсь я, если вам это не подходит. Скажем так! Если вам нравится рыбалка, моя стратегия не для вас. А вот если вы любите гонять на мотоциклах… Тогда, возможно, она вам подойдет. Такой вот у меня подход к разделению трейдеров [смеется]. — Вы говорите, что вы – человек сравнительно нетерпеливый, что любите открывать много сделок… Не тяжело ли вам ограничиваться во время торговли только одним инструментом? — Мне помогает обратная связь! Отличная штука. Пару недель назад я проводил трейдинговый фестиваль, и у меня в гостях была Дениз Шулл – тренер по трейдингу мирового уровня, одна из лучших! Она работает с управляющими из хедж-фондов. Если вы смотрели сериал «Миллиарды», интересный факт – образ Дениз Шулл лег в основу одного из главных персонажей, Уэнди, психиатра хедж-фонда! Так вот, она провела полезный семинар. Причем Дениз сама была трейдером! Она не из тех психиатров, которые учат тебя торговле, хотя сами торговать не умеют. Дениз оказала на меня огромное влияние… Она дала мне отличный совет, который, думаю, многие оценят. Для успешной торговли необходимы две вещи. Вам нужно торговать вашу стратегию. И вам нужно торговать самого себя. Ведите журнал не только своей торговли! Записывайте и то, как она вам дается. Люди вечно забывают, что в этой игре есть две переменные: ваш рыночный анализ и ваше исполнение сделок по этому анализу. А ваше исполнение почти всегда основывается на эмоциях. Но эмоции – это не баг, это фича! Это действительно так. Их нужно принять. Нет такой вещи как дисциплина! Эмоциональный контроль! И другой нонсенс, о котором все так любят рассказывать. Контролировать эмоции невозможно – ни психологически, ни физиологически. Но вы можете заняться изучением самого себя. Начать смотреть на себя со стороны! И разбираться: так, каждый день, когда происходит вот это событие, я реагирую на него вот так. Каждый раз, когда появляется вот этот сетап, я поддаюсь желанию открыть сделку, потому что он кажется мне хорошим, хотя даже не входит в список моих сетапов. Начните учитывать подобные вещи, записывайте их в журнал… И займитесь классификацией своего поведения, своих собственных паттернов, паттернов вашей личности… Они играют такую же важную роль, как рыночные паттерны. Рыночные паттерны сравнительно легко поддаются интерпретации! Но нужно понимать и свои собственные паттерны… И модифицировать их… Мы торгуем самих себя в той же степени, в какой торгуем рынок. Займитесь классификацией – и вы сможете сказать себе «это глупый сетап, неудивительно, что он не работает. Но вот этот… Вот этот работает, и мне его нужно использовать». Возьмем, например, FOMO, страх упустить выгоду. Для меня это было серьезной проблемой! Что мне помогло с ней справиться? У моего алгоритма есть выпадающее меню, в котором нужно выбрать стратегию входа. Я добавил туда стратегию «рынок». Каждый раз, когда я выбираю для входа не одну из своих проверенных стратегий, а стратегию «рынок», я понимаю – я веду себя неправильно. Я хочу войти в рынок, где нет моего сетапа! Так поступать нельзя. Я должен позволить алгоритмам делать свою работу. Простите, я увлекся, даже забыл, какой был вопрос… Просто хотел поделиться тем, насколько это важно – уметь торговать не только рынок, но и самого себя. Это помогло мне значительно улучшить свои результаты. Раньше я мог проводить за день 30 посредственных сделок. Теперь же я провожу 7-10 качественных. — Знаю, многие трейдеры прыгают от рынка к рынку. Они могут начать с форекс, потом услышать про крипту – и перепрыгнуть на нее, с нее на акции, а оттуда – на фьючерсы. Им кажется, что другие рынки лучше, чем те, которые они торгуют! Как этого можно избежать? — Честно говоря, я бы не стал этого избегать. Все это – часть вашего путешествия в мире трейдинга. Не стоит подавлять эти желания. Вы будете терять деньги! Вы будете прыгать с форекс на крипту, а с крипты на акции. Это нормально, все это – часть вашего пути. Вам нужно понять, что вам нравится. Вам нужно разобраться, какой рынок привлекает вас больше всего. Может случиться, что вы потеряете на каком-то рынке много денег, но он все равно будет казаться вам самым интересным. Позвольте себе исследовать! Главное – понимать, что успеха вы так не добьетесь. Зато получите ценный опыт. Может, вам понравится, как торгуются криптовалюты. Может – форекс, потому что он гораздо более отзывчив на долгосрочных графиках. Может, вы разбираетесь в макроэкономике, и вас привлечет кэрри-трейдинг. Это – торговая стратегия, в которой используются процентные ставки. Наверное, ее можно считать одной из наименее интенсивных. Но если вы имеете хорошее представление о том, куда могут пойти процентные ставки, с кэрри-трейдингом у вас все будет неплохо. Есть миллион разных подходов! Все зависит от вашего характера. Так что – смелее! Исследуйте их! Я не из тех, кто говорит «вы должны с самого начала заниматься только чем-то одним, иначе успеха вы не добьетесь». Скорее всего, это приведет вас к провалу. Вы просто не сможете сосредоточиться на чем-то одном, пока не потратите достаточно времени на что-то другое [смеется]. Так уж устроены люди! Нам приходится тратить время и деньги на исследования. Но это не страшно, если приносит вам радость. Если торговля приносит вам радость, если ваш интерес к ней не иссякает, то рано или поздно вы найдете для себя то единственное, что хорошо вам дается, и сможете на этом сосредоточиться. — А что насчет противоположного случая? Что, если трейдер нашел для себя подходящие рынки и стратегии? Как продолжать развиваться? Продолжать учиться, практиковаться, заниматься исследованиями? — Хороший вопрос. Рынки постоянно меняются! Как это ни иронично, единственная рыночная константа – это перемены. Взять, например, волатильность… Говорят, что волатильность склонна к возврату к среднему. Но пока этот возврат происходит, рынок словно мчится на американских горках. Одни его участники выигрывают, другие – проигрывают. Да, рано или поздно все возвращается в норму. Рано или поздно акции Tesla будут торговаться по 20 долларов за штуку, потому что именно столько они и должны стоить. Лучше не будем об этом, не хочу провоцировать фанатов Tesla! Но пока все придет в норму, вы можете 10 раз разориться… Если вы не понимаете волатильность. Думаю, это – такой параметр, к которому нужно постоянно подстраиваться. И к рыночному тону… Так что за рынками нужно пристально наблюдать – всегда. На акциях сейчас серьезная внутридневная волатильность. На самом деле, это характерно для медвежьих рынков. Но… Боже упаси, если начнется такое же затишье, какое наблюдалось в 2015 или 2016! Тогда мы не получали даже 1% в день. Сейчас цена может измениться на 1% всего за час! Для внутридневных трейдеров 1% в час – просто манна небесная! Но… То ли в 2014, то ли в 2015, то ли в 2016, уже не помню, волатильность была поразительно низкой. Цена не сдвигалась за день даже на 1% – и так 250 дней! Я был готов застрелиться! В таких условиях невозможно не только зарабатывать – невозможно даже следить за движением цены! В общем, наблюдайте за рынками. Это хороший способ продолжать развиваться. В том числе – и за теми, которые вы не торгуете! Вам удалось разработать какую-то хорошую методологию? Теперь нужно применять ее – на рынке, который лучше всего для нее подходит! Бывает, что таких рынков в данный момент просто нет. Тогда торговать нельзя. Но да! Если у вас есть какая-то хорошая стратегия, не ждите, что она будет работать на каком-то продукте вечно. Классический пример – фьючерсы на апельсиновый сок. Странный продукт! Но если вы смотрели фильм «Поменяться местами», он вам должен быть знаком. На нем долгие годы наблюдалась определенная тенденция. Была такая поговорка – продавай зимой, покупай летом. Потому что основным производителем апельсинового сока в Америке была Флорида, и производился он зимой. Летом его не производили, так что цены на апельсиновый сок улетали в небеса. Этот паттерн был, можно сказать, вечным. Продавай зимой – покупай летом! Но потом на рынке появился новый крупный производитель апельсинового сока – Бразилия! Бразилия находится в Южном полушарии. Когда у нас лето, у них зима! Они начали каждое лето наводнять рынок апельсиновым соком. Паттерн сменился на противоположный – продавай летом, покупай зимой. Вы могли сорок лет торговать старый паттерн – и это бы работало! Но в какой-то момент рынок выбил бы у вас почву из-под ног. Рынки постоянно меняются! Меняются их переменные – в том числе и те, о которых вы даже не догадываетесь. Важно всегда учитывать этот факт – и быть к нему готовым. Единственная константа – это перемены. — Но может ли серьезно измениться рынок вроде индекса US30? Ведь он основывается на акциях… Люди уже много лет торгуют на нем одни и те же паттерны. — Да, это так. Я просто предупреждаю! Сейчас наблюдается среда с высокой волатильностью, это нормально для первой фазы медвежьего рынка. Но будут и другие! Почитайте про то, как фондовый рынок выглядел в тридцатые годы прошлого века. Брокеры Нью-Йоркской фондовой биржи приносили с собой на работу шахматы! Они играли в шахматы, потому что торговля тогда практически не велась. Конечно, сейчас до такого не дойдет… Но суть в том, что все относительно. И все меняется! Мы должны быть готовы. В том числе и психологически! Если вам удается неплохо зарабатывать в текущей прекрасной среде, это еще ничего не значит… Взгляните на крипту – превосходный пример! Возможно ли сейчас зарабатывать деньги скальпингом на Bitcoin? Или даже на Eth? Волатильность крипты упала с 10% до 1% в день! Я даже не знаю ни одного человека, который сейчас торгует крипту. Идея в том, что благоприятные условия не длятся вечно. Их время ограничено. Поэтому нужно извлекать из них выгоду, пока это возможно! Не забывая о том, что вечеринка рано или поздно закончится. Они всегда заканчиваются… — Скажите, как с вами можно связаться? — Есть хорошая новость – мы наконец-то перешли в 21 век! Мы с Кэти все время шутим, что теперь наша основная работа – учить бумеров дискорду. Мы открыли свой первый Discord-канал! Это случилось буквально пару недель назад. И уже добились неплохих успехов! Мне нравится общественный аспект, свойственный Discord. Значительная часть наших материалов совершенно бесплатна. За одну только прошлую неделю к нам присоединилось 2000 человек! Так что ищите нас на Discord. Ссылку я регулярно выкладываю в свой твиттер – @FXFlow. А еще… Вы многое упустите, если не подпишетесь на моего партнера. У Кэти гораздо больше подписчиков, чем у меня. И говорит она гораздо более умные вещи! Подписывайтесь на нее в твиттере – @KathyLienFX! Она тоже постоянно выкладывает ссылки на наш Discord. Также вы можете посетить наш сайт BKForex.com, мы сейчас проводим его обновление – скоро на нем появится много ценных материалов! Но лучший вариант – это Discord. Смело отправляйте нам сообщения, заходите поздороваться, задавайте вопросы! Мы ведем там несколько форумов и публикуем бесплатные курсы. В общем, хорошо проводим время! Еще у нас есть жетоны Degenerative Traders, я называю их DEGEN. Делаете в нашем сообществе добрые дела – получаете жетоны! Канал в Discord – наш текущий крупный проект, на нем мы сейчас и сосредоточены. И, похоже, не зря – людям нравится! Также у меня есть трейдинг-рум, в котором я веду торговлю в прямом эфире. Буквально объявляю – сейчас будем торговать вот этот сетап, давайте выберем в алгоритме правильные настройки! Все по-настоящему, я торгую не историю, а правую часть графика! Все наши члены получают полный доступ к моему счету, они видят, как я торгую. Я искренне верю, что учить – и учиться – можно только путем активных действий. Когда я хочу чему-то научиться, меня не интересуют книжки толщиной в 200 страниц. Дайте мне тридцатисекундное YouTube-видео, в котором человек показывает, как заклеить шину или починить кофеварку! И мне сразу все становится ясно. Я думаю, что к обучению торговле нужно подходить так же. Если я начну рассказывать вам про импульсы, каналы, разные методологии и индикаторы… У вас начнут стекленеть глаза. Другое дело, если я покажу вам – происходит вот это! Вот что делает цена, вот что делают наши индикаторы, вот относительные изменения, вот почему я вхожу в покупки или продажи! Вот как я довожу сделку до прибыли – или до убытка! Как мне кажется, такой образовательный процесс обладает более высокой интеллектуальностью. Большинство подписчиков моего трейдинг-рума торгуют лучше меня, потому что они берут мои идеи – и превращают их в собственные. Так и нужно! Нужно делать подходы своими, нужно торговать так, как вам нравится. Дам один пример. Многие трейдеры моего рума любят использовать трейлинг-стопы. Они выжимают из сделок максимум! Закрывают часть сделки – а другую часть ведут вслед за рынком… Бывает, что я закрываю сделку с прибылью 40 пунктов, а они делают в ней 200. Я терпеть не могу трейлинг-стопы! Никогда их не использовал. Но мы добавили такую опцию в наш алгоритм, и многие ее используют, причем очень успешно. Смысл в том, чтобы брать чужие подходы – и превращать их в свои собственные. И… Я убежден, что обучение должно вестись в наглядной манере. Я не хочу раздавать людям свою стратегию со словами «нужно торговать вот так, я получил благодаря этому вот такие результаты». Я хочу показывать, как она работает в реальном времени. Это как учить вождению! Учиться гораздо проще, если вы видите, как это делает кто-то другой. Такова моя жизненная философия. — Да, логично! Все ссылки добавлю в описание к выпуску! Борис, спасибо, что уделили нам время! И спасибо за прекрасные советы! Мы затронули немало тем, уверен, нашим слушателям понравится это интервью. Если вдруг захотите снова встретиться, рассказать, как у вас дела, они наверняка будут рады! — С удовольствием! Этьен, наши интервью с каждым разом получаются все лучше и лучше, ценю это! Я каждую неделю слушаю ваш подкаст. Его стоит слушать всем, кто занимается трейдинговым бизнесом! Хочу поблагодарить вас от всего трейдерского сообщества. — Спасибо, Борис, ценю это! Народ, до встречи в следующем видео!

Трейдинг можно разбить на три части: анализ, сетапы и мани менеджмент. Мы тратим огромное количество времени на первые два компонента, но это лишь 2/3 процесса, который является наиболее важным для долгосрочного успеха. Анализ (будь то фундаментальный, или технический, или и тот, и другой), безусловно, имеет решающее значение для совершения хороших сделок, но в конечном итоге всё сводится к ограничению человеческого поведения. Каждая сделка – это неявное утверждение «ЕСЛИ-ТО», которое предполагает наличие некоторой причинно-следственной связи. В высокодинамичной среде, такой как рынок, где любой новый входной параметр в любое время может в корне изменить основополагающий тезис (просто спросите любого, кто когда-либо сталкивался с новостной бомбой или каким-либо крупным ордером, который развернул баланс спроса и предложения в противоположную сторону), огромной проблемой для всех торгующих является шум. Чем ниже таймфрейм, тем больше на нем присутствует шум. Вот почему внутридневная торговля является такой проблемой, и поэтому я считаю, что часовой таймфрейм – это самый мелкий целесообразный временно́й период для розничных трейдеров. Все мы, естественно, хотим торговать на более краткосрочных таймфреймах, потому что долгосрочные графики кажутся скучными, дают мало сигналов, и торгуя на них, нам приходится применять на практике самое страшное слово в трейдинге – ОЖИДАНИЕ. Проблема осложняется на первый взгляд разумным, но весьма обманчивым предположением, которое мы делаем: торговля на краткосрочных графиках требует более тесных стопов, поэтому мы можем использовать большее кредитное плечо. Внешне это имеет смысл. В конце концов, размер стопа всего лишь в 10 или 20 пунктов – ничто! Мы можем использовать кредитное плечо 10:1, однако по-прежнему теряем максимум 1-2% от текущего остатка на торговом счете. Но мы всегда забываем о наличии фактора шума. Неустойчивый внутридневной рынок может приводить к ложному пробою три, четыре, пять и даже десять раз подряд. Таким образом, большинство трейдеров теряют 10-20% от счета за день, даже устанавливая близкие стопы. Единственный способ пережить превратности внутридневного ценового движения – это рисковать только 10 базисными пунктами в сделке, но разве кто-то из нас делает это? Оставляя позади бесконечные дискуссии о внутридневной торговле, которые часто напоминают мне средневековые дебаты о том, сколько ангелов могут танцевать на кончике иглы, мы должны понять, что на самом деле в трейдинге важен мани менеджмент. Под ним я подразумеваю факторы риска/окупаемости каждой сделки. Общепринятое мнение всегда основывается на расчете соотношения риска к прибыли 1:2. Это хорошо звучит теоретически, когда вы можете утверждать, что вам нужно быть правым только 40% времени, чтобы заработать деньги, но на практике это невозможно. Частота прибыльных позиций 40% подразумевает частоту убыточных позиций 60% - и это в самом лучшем случае! Представьте, что у вас будет шесть убыточных сделок подряд, прежде чем вы получите прибыльную. А теперь представьте, что подобная ситуация у вас будет пять, десять, двадцать, пятьдесят раз в год. Психика человека просто не рассчитана на такое постоянное разочарование. По своему личному опыту работы с розничными трейдерами скажу вам, что большинство людей могут выдерживать три убыточные сделки подряд. После этого они либо начинают злиться, либо впадают в депрессию, но в обоих случаях они перестают придерживаться своего сетапа, даже если в итоге он окажется прибыльным. Единственный способ преодолеть эту проблему состоит в принятии мани менеджмента, который был бы логически и психологически устойчивым. И единственный способ, как это сделать, который мне известен, – это ставить две цели по прибыли. Вам нужна краткосрочная цель, которую цена будет достигать часто, и долгосрочная цель, которую цена будет достигать реже, но которая окупит ваши убытки, в случае если цена до нее дойдет. По определению, такой мани менеджмент требует 2-х точек входа и, следовательно, удваивает ваш риск в каждой сделке. Вот почему эта последняя часть является КЛЮЧЕВОЙ, которая заставляет данную структуру работать. Чтобы ваши сделки имели долгосрочное преимущество, суммарная прибыль вашей цели должна быть больше, чем ваш риск. Например, предположим, что вы торгуете со стопом в 50 пунктов, краткосрочной целью в 40 пунктов и долгосрочной целью в 100 пунктов. У этой сделки есть три исхода: 1) вы теряете 100 пунктов; 2) цена достигает вашей первой цели, и вы зарабатываете 40 пунктов, после чего перемещаете стоп лосс второй позиции на уровень безубыточности; 3) если цена доходит до обеих ваших целей, вы зарабатываете 140 пунктов. Обратите внимание, что в третьем сценарии ваша общая прибыль в 140 пунктов больше, чем ваш риск в 100 пунктов. Именно к этому вы и стремитесь. При наличии у вас сильного сетапа треть сделок принесет вам убыток в -100 пунктов. Треть сделок принесет вам прибыль в 40 пунктов, и еще треть сделок принесет вам прибыль в 140 пунктов и покроет все ваши убытки. Практически каждый расчет скажет вам, что масштабирование сделки не является логически оптимальной стратегией. Они абсолютно правы. И абсолютно неправы. Для достижения успеха на рынках вам нужен план, который был бы логически обоснованным и психологически оптимальным. Борис Шлоссберг, Переведено специально для Tlap.com

Борис Шлоссберг: Непрерывная разработка прибыльных торговых стратегий Борис Шлоссберг – форекс-трейдер с большим стажем. Вместе со своим партнером Кетти Лин они являются достаточно известными аналитиками, успевшими поработать со многими крупными представителями индустрии: FXCM, GFT, Pepperstone. В этом интервью он расскажет о скромности в трейдинге, о важности волатильности и умения адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям рынка, о преимуществах старших таймфреймов и автоматических торговых систем, об ограниченности человеческой силы воли и о своих «четырех мифах трейдинга». Ссылки: подкаст, YouTube *** — Борис Шлоссберг, добро пожаловать на подкаст! Как у вас сегодня дела? — Дела отлично! Каждый день – как поездка на американских горках, но сегодня – случай особый! Ведь буквально вчера произошел обвал USDJPY. Так что сейчас у меня один глаз смотрит на графики, другой – на вас! Ведь сильное движение может случиться в любую секунду. — Да! Нам на эту тему прислали немало вопросов, народ интересуется, что стряслось. Был бы рад обсудить это чуть позже! А для начала расскажите немного о своем прошлом, о себе, о своей деятельности. — Конечно! Меня зовут Борис Шлоссберг, я – основатель bkforex.com. Этому сайту уже больше десяти лет, он посвящен исследованиям рынка форекс и сигналам. Мы поддерживаем его вдвоем с моим партнером – Кетти Лин. Рынком форекс мы занимаемся уже лет двадцать! Мой путь на нем начался, когда меня пригласили на должность главного валютного аналитика в FXCM, а позже мы с Кетти перешли к GFT. Хотя, начинали мы вообще-то с dailyfx.com! Этот сайт и по сей день остается крупнейшим форекс-порталом в мире. А когда-то он представлял собой одну-единственную страничку и нас двоих, работающих по ночам! Я торгую на форекс дольше, чем готов признать. Даже самому уже не верится! Но до форекс – и это, кстати, любопытный момент! – я торговал практически все, кроме него. Акции, фьючерсы, немного – опционы… Но стоило мне попробовать форекс - и я перешел на него полностью. Кажется, будто торгую на нем уже целую вечность! Хоть иногда я и рассказываю на CNBC о рынке акций. Иронично, что сам я при этом на нем вообще не торгую! Это – мой грязный маленький секрет! Большой опыт макроэкономического анализа рынка форекс позволяет мне весьма неплохо определять денежные потоки, идущие через рынок акций. Несмотря на тот факт, что я их не особо-то торгую! Так что, как мне кажется, хорошее понимание валютного рынка полезно всем, кто занимается трейдингом и инвестированием. — Стаж у вас впечатляющий! Но хотелось бы узнать и о том, как вы пришли в это дело. С чего все началось? Расскажите свою историю с самого начала! — Ну, мой путь выдался довольно странным… Потому что начал я сразу на Уолл-стрит! Устроился на работу в Drexel Burnham Lambert. Не знаю средний возраст вашей аудитории, но, наверное, большинству слушателей эта фирма незнакома. Она занималась инвестированием в мусорные облигации. Там же работал и Майкл Милкен… В восьмидесятых эта фирма была очень серьезной! Так что мой путь начался буквально на 55 Broad Street. Хотя, сейчас это место уже не имеет ничего общего с трейдингом на Уолл-стрит… Но я угодил в самое пекло! Именно в Drexel Burnham Lambert мне довелось пережить падение рынка акций в 1987 году. Позже я покинул Уолл-стрит на достаточно приличное время, так как переключился на сферу высоких технологий. Это было интересно! Мне довелось принять участие в интернет-пузыре поздних девяностых. В 2001 он лопнул, и акции интернет-компаний обвалились. Я тогда торговал на своем личном депозите. Мне хотелось заниматься трейдингом, но я не мог найти для себя подходящую отрасль. Случайно я наткнулся на рекламу какой-то компании, о которой я раньше даже не слышал! Это было объявление о поиске работников. И по какому-то капризу судьбы я решил откликнуться! Хоть я и понятия не имел, кто эти ребята. Этой фирмой оказалась FXCM, которая, как вы знаете, стала потом крупнейшим в мире онлайн-брокером. Вот так я и влип в это дело! И влюбился в него! Ведь форекс имеет под собой макроэкономическую основу, комбинация экономики и политики играет в нем огромную роль. А я как раз имею экономическое образование и без ума от политики. Так что разобраться во всех основных денежных потоках форекс мне было достаточно просто. Хотя на то, чтобы понять, как их торговать, у меня ушло лет двадцать (смеется)! Одно дело – понимать форекс с макроэкономической точки зрения, совсем другое – эффективно торговать на нем на ежедневной основе! Через это приключение, конечно, приходится пройти всем без исключения. В общем, я влюбился в это дело, оно вызвало во мне настоящий восторг… С тех пор я им и занимаюсь! Уже, получается, лет пятнадцать?.. Ведь начал-то я торговать на форекс в 2004... Но каждый год – совершенно особенный, всегда происходит что-то новенькое! Процесс обучения в трейдинге не заканчивается никогда. Это дело нельзя отнести к разряду тех, в которых можно добиться мастерства, а потом просто заниматься им вечно. Это – не то же самое, что лечение зубов! С зубными каналами рынки не имеют ничего общего… Каждый день, каждый месяц, каждый год – особенный. А этот год будет совершенно особенным, какой класс активов ни возьми! Не думаю, что кому-то довелось наблюдать нечто подобное. Или что кто-то в состоянии нечто подобное представить! Особенно это чувствуется на фоне нескольких предыдущих лет. Так что нужно уметь постоянно адаптироваться, подстраиваться. Хоть трейдинг и является в некотором роде весьма простой практикой! Ведь существует только два вида трейдов. Я всегда говорю: есть миллион торговых стратегий, но видов трейдов только два! Трейды по тренду и разворотные трейды. Но разобраться, когда стоит торговать одно, а когда другое – это настоящее искусство. И не менее важно уметь определять амплитуду! Какого размера будет тренд? Какого размера будет разворот? Вот это – действительно сложно. Для этого нужно постоянно отслеживать рынки, накапливать опыт, обучаться. Так что хоть на поверхности и лежит простой образ, на практике оказывается, что нужно освоить множество нюансов. Но поэтому эта игра и так интересна! — Да… А как вам удалось их освоить? Например, то, какой величины будет движение?.. Потребовалась долгая самостоятельная работа? Или, может, вам кто-то помог, ускорил ваше обучение?.. — Тут трейдинг ничем не отличается от любой другой дисциплины! Везде есть талантливые люди. Взять, к примеру, плавание или бег, всегда найдется такой человек, который решит пробежать свой первый марафон – и побьет дистанцию за два с половиной часа! В то время как другим для достижения этого уровня понадобится двадцать лет тренировок. Так что отчасти успех в трейдинге обуславливается, конечно, вашими способностями. Но опыт – это огромная его составляющая! Даже если у вас выдающиеся способности, вам все равно придется столкнуться с такими испытаниями, в которых без постоянного накопления опыта вам будет не обойтись. И большую роль тут играет психология, самоконтроль и умение избегать повторения ошибок, в чем мы все повинны! Мое отношение к торговле, мои взгляды на методы трейдинга за последние несколько лет изменились на 180 градусов! Ведь я, по сути, был раньше контртрендовым трейдером. Всегда старался продавать на максимумах, покупать на минимумах. Очень токсичный подход! Но очень приятный психологически, ведь ты все время торгуешь против основного движения, так что как бы подразумевается, что ты умнее всех. Хоть часто и оказывается наоборот! Так что мне пришлось научиться скромности. И, думаю, это – самый главный урок, усвоенный мной из трейдинга! Нужно быть скромным. Принять скромность – это чрезвычайно сложно! По-настоящему принять, а не просто на словах. Недостаточно просто не считать себя самым умным, нужно каждый день искренне стремиться к обучению. Если вы в состоянии оставаться скромным – вы далеко впереди почти всех трейдеров! Думаю, мы от природы любим думать «о, я – самый умный, я знаю, что делать, у меня уже три прибыльные сделки подряд, я – царь горы!». А дальше, конечно, все идет наперекосяк... Думаю, что скромность помогает и справляться с неизбежными чередами убытков. Потому что, если вы скромны, то к рынкам вы будете подходить куда более реалистично. «Моя стратегия рассчитана на продолжение тренда, но сейчас флет. Я принимаю это, не спорю и не доказываю рынку, что он неправ». Так что… Существует множество прикладных навыков! Всем по силам освоить технический анализ, фундаментальный анализ, различные техники дейтрейдинга и аспекты сопровождения сделок. Но если вы хотите оставаться в игре вечно, то вам необходим правильный мысленный настрой. Это – ключевой фактор! Ведь если вы будете оставаться в этой игре вечно, то рано или поздно неизбежно добьетесь успеха. Но люди выгорают… Я видел это множество раз. Дела у трейдера могут идти отлично, но потом он выгорает. — Да, я тоже считаю, что скромность очень важна. Часто бывает, что люди слишком привязываются к своей сделке или к торговой системе, и это не позволяет им развиваться дальше! Мне в прошлом тоже пришлось столкнуться с этой проблемой. — Да, конечно. Но если вы подходите к торговле с позиции того, что существуют только два вида трейдов – трендовые и контртрендовые – то этой эмоциональной привязанности вы уже не испытываете. Вы просто говорите – очевидно, что стратегия приносит убытки из-за того, что находится в неподходящей среде! И нужно просто решить, стоит ли оставить систему работать или лучше прекратить по ней торговать, подождать, пока среда не изменится. Или, может, имеет смысл внести в стратегию правки… Неподходящая среда может быть обусловлена двумя факторами. Во-первых, тренд/флет. Если вы, например, торгуете по долгосрочной системе следования за трендом, а цена входит в горизонтальный канал – она вас просто уничтожит. Но разориться можно и другим способом! Не учтя амплитуду рынка. Скажем (просто для примера!), что вы торгуете по системе со стопами в сто пунктов и с целями в двести пунктов. И тут внезапно волатильность на рынке подскакивает, становится в три раза больше по сравнению с тем, на что рассчитана ваша торговая система! И вы получаете убыток. Подвела ли вас система? Нет. Вас подвело ваше умение определять изменение волатильности. Тип рынка и волатильность – это два основных компонента. Взять хотя бы то, что сейчас происходит на форекс! Я как раз недавно опубликовал на эту тему твит. На USDJPY волатильность была просто крошечная! Взгляните на декабрь – ATR 45 пунктов! Помню, пару недель назад выкладывал такой твит – USDJPY ходит не больше, чем на 10 пунктов за 10 часов! В декабре бывало такое, что ты ложишься спать, просыпаешься – и обнаруживаешь, что цена буквально та же самая. А вчера USDJPY упала на 500 пунктов! Неудивительно, что сейчас это у всех на слуху. Произошел сдвиг, и наименее волатильный инструмент вдруг стал наиболее волатильным… И такие примеры можно найти везде! И на акциях, и на чем угодно. Какие-то акции могут дремать, и системы будут делать на этом деньги. Но совершенно внезапно может произойти всплеск волатильности! Это – очень важный концепт. Его понимание поможет вам оказаться на правильной стороне сделки. Нужно учитывать не только тип рынка, но и то, какое влияние оказывает на него волатильность. И это, как вы понимаете, очень сложно! Ведь рынки штормит, условия постоянно меняются, и нужно уметь адаптироваться! «О, солнечная погода закончилась, начался тропический ливень – надо приспосабливаться». Это – ключ к выживанию. — А как вы считаете, в случае всплеска волатильности и появления резких движений лучше уходить в сторонку, пережидать? Или стоит разработать систему, которая подходит для таких рынков? — Пережидать не стоит, потому что не факт, что все скоро вдруг закончится и придет в норму. Разрушения могут быть кошмарны – ведь бывает и такое, что шторм бушует целыми месяцами! К примеру, вот эта вот волатильность, в которую мы сейчас угодили… Не могу сказать, что уверен на сто процентов, но у меня есть ощущение, что 2019 год будет совершенно особенным. Ведь все мы так привыкли к этой милой, спокойной волатильности! В течение последних десяти лет все, что нужно было делать трейдерам, торгующим акциями – это просто покупать на откатах. Поэтому-то последние десять лет любой инвестор, вкладывающийся в индексы показывал лучшую доходность, чем любой активный инвестор. Простите, что отвлекся на то, чтобы выразить свое негодование по поводу инвестирования в индексы… Но ведь это – ни что иное, как покупки на откатах при восходящем тренде! Всем этим людям в этом году рано или поздно придется внезапно обнаружить, что они за пять минут потеряли 50% своих денег! Как же так?! Что ж, добро пожаловать в реальный мир, друг! Именно так рынки и должны торговаться на самом деле. Та волатильность, которую мы наблюдаем… Дальше будет только хуже. Движения будут больше. Могу достаточно уверенно заявить, что в этом году мы увидим на индексе Dow Jones колебания в две-три тысячи пунктов. Для многих это будет настоящим кошмаром! Потому что люди совершенно к такому не привыкли, ведь до этого их кормили с ложечки маленькими кусочками, а тут вдруг гигантская волна захлестывает их с головой… По-моему, в этом и заключается преимущество трейдинга над инвестированием. Когда вы принимаете в рынках участие, все время мысленно находитесь с ними, то вас почти ничего не может удивить. Вы видели подобные движения, а значит, имеете представление о том, что нужно делать. Или хотя бы как на них реагировать с точки зрения психологии и исполнения сделок. Но если все, что вы умеете – это закупаться на откате и держать актив… Значит, вам придется несладко. Если взглянуть на историю рынка акций США, можно легко найти лет двадцать, в которые такой подход принес бы вам буквально нулевую прибыль. Да, конечно, последние лет десять было здорово! И многие выглядят такими умными... Но подождите, в этом году этих людей обдерут, как липку. Так что… К чему я клоню? От волатильности не спастись. Вам нужно принять ее, нужно научиться работать с ней, торговать. Само собой, существуют базовые концепты работы с волатильностью. Самое главное, конечно – используйте более маленькие позиции. Вы можете применять множество заумных формул, но суть одна: волатильность выросла в два раза? Поделите размер своих позиций пополам. А вместе с меньшими позициями стоит начать использовать и более крупные стопы, ведь сама суть волатильности в том, что движения будут больше, следовательно, нужно предоставить цене пространство для маневра, иначе вас просто будет постоянно выносить по стопу. И, возможно, стоит задуматься о том, чтобы удерживать свои позиции подольше. Другими словами - перейти на старший таймфрейм. Говорят, что старого пса новым трюкам не научишь. Я всю жизнь был дейтрейдером! Я обожаю пятиминутные графики, мне нравится, когда на ночь у меня не остается открытых позиций. Но я осознал, что дейтрейдинг больше не является средой, в которой люди соперничают между собой. Теперь это – среда, в которой люди соперничают со сверхмощными компьютерами, принимающими решения за долю секунды. С компьютерами куда более мощными, чем те, которые запускают межконтинентальные ядерные ракеты. Не пытайтесь соревноваться с роботом, потому что он всегда вас обыграет. Торговать на краткосрочных таймфреймах сейчас просто глупо. На днях в одной из своих статей я написал о том, что самый низкий таймфрейм, на который стоит смотреть ритейл-трейдерам – это H1. А если вы хотите добиться большего успеха, то H4 и D1. Эти таймфреймы куда более доходны. Хоть это и та-ак скучно! Хоть там и открываешь всего лишь одну сделку за три недели! Но чтобы не скучать, я комбинирую подходы. И когда я смотрю на свои счета… Те, на которых я торгую на дневном таймфрейме, приносят мне в пять раз больше прибыли. Хотя на часовом графике я и открываю на сто сделок больше, чем на дневном, с дневного я получаю в пять раз больше денег (смеется). Такова уж природа вещей! Чем выше таймфрейм – там больший предел погрешности вы можете себе позволить. И это – ключевой аспект! Вам нужно обладать достаточным пределом погрешности, тогда вы сможете добиться успеха. Другой фактор, конечно, заключается в том, что ритейл-трейдеры ужасно завышают риски. Это – страшный грех всех трейдеров, но форекс-трейдеров – в особенности! В США сейчас самое большое кредитное плечо – 50:1. Но в Европе, в Австралии можно найти и варианты 100:1, 400:1. Если вы гоните на Porsche по Бродвею со скоростью 100 миль в час, ваши шансы выбраться из этой заварушки невредимым стремятся к нулю. Вы врежетесь и разобьетесь. Может, вам удастся проскочить три перекрестка, четыре, десять, пятнадцать, и вы даже почувствуете себя лучшим в мире водителем. Но рано или поздно вы врежетесь. Именно так все обстоит и с рисками! Но это каждому суждено усвоить на своем горьком опыте. — Хороший пример, мне понравилось! Мне часто задают один вопрос… Немало людей интересовались им и вчера, после падения USDJPY. Народ спрашивает – можно ли как-то предотвратить убытки при подобных событиях? Как вы считаете, есть ли какой-либо способ предугадать такое движение? — Нет! Я могу сказать вам, как предотвратить убытки, но мой ответ никому не понравится. Поставьте чертов стоп-лосс! Потому что это – единственный способ ограничить убыток при сильном движении. Есть два основных вида трейдов, точно так же есть и два основных метода торговли... У вас могут быть маленькие цели, но большие стоп-лоссы. Это как у страховых компаний, они продают вам страховку стоимостью в миллион долларов всего за тысячу – но у них куда больше информации, чем у вас! Распределение рисков в человеческой жизни куда более предсказуемо, чем распределение рисков в жизни рынков. Как мы знаем, она выходит за пределы статистического анализа! Применение статистического анализа на рынке неизбежно приведет вас к убыткам. К примеру, вчерашнее падение USDJPY… В реальной жизни это событие относилось бы к категории «раз в 10 000 лет». А на рынках такое случается примерно каждые три года! Так что, если вы торгуете, исходя из предположения, что с вами такого никогда не случится… Вас, по определению, ждет шок. Вам просто необходимо иметь стоп-лосс на случай ЧП. Вопрос не в том, как избежать этого события – вопрос в том, как его пережить! Потому что избежать его все равно не получится. Да, еще один момент! Никто, буквально никто вчера не смог бы вас предупредить, что USDJPY упадет за полчаса на 500 пунктов. Даже с учетом той новости от Apple! Почему именно на этих новостях?.. Почему не на том безумном бреде, который Трамп высказал за полчаса до этого?.. Почему не на очередной новости из Китая?.. Просто хочу сказать, что невозможно предсказать, когда сложится эта идеальная комбинация из алгоритмов, новостей и низкой ликвидности, которая взорвет рынок. Но, тем не менее, случается это регулярно! Только на моей памяти это было четыре или пять раз. И это всего за 15 лет торговли на форекс! Так что предсказать это возможно, но вот знать наверняка – нет. «Предсказать» в том смысле, что мы точно знаем, что это произойдет в будущем, так что избежать этого не получится. Но вот когда это произойдет – этого мы знать не можем. Так что все, что мы в состоянии сделать – постараться защитить свой капитал. Вообще, мне вчера очень повезло! У меня был ужин с дочкой, так что я полностью пропустил все падение! Но мои алгоритмы отработали. И отработали они точно так, как надо – вышли из рынка! Причем движение они ухватить успели! Так что на этом падении мне даже удалось немного заработать. Я такой: «Вау! Это… Здорово» (смеется). И никакого стресса! Если бы в тот момент я был за экраном – гарантирую, что совершил бы тысячу ошибок. Потому что когда ты в пылу битвы, а пары проходят по сотне пунктов в минуту… Нельзя сказать, что ты твердо стоишь на ногах. И в долгосроке, думаю, зарабатывать так невозможно. Я торговал и на Брекзите, и на откреплении франка, и на другом обвале типа «flash crash». Со временем начинаешь понимать, как они похожи друг на друга. И что продать на максимуме и закупиться на минимуме просто невозможно. — Да, бывает, что оказываешься прав, бывает, что ошибаешься. — Да, тут очень помогают алгоритмы. Ведь обычная ошибка – это 50, 100, 250 пунктов убытка, не важно. С этим вполне можно справиться! Сесть, подумать, можно ли это как-то разрулить, оценить убытки. Но вот когда ты попадаешь в подобный шторм – это же как цунами! Вы не получаете даже шанса обдумать свою позицию! Получаете минус в сто пунктов, в триста, в пятьсот, все – вас вынесло из рынка, а вы даже подумать не успели! А вот когда за вас торгует алгоритм… Алгоритм не думает! Он говорит: о, я ошибся, все, выхожу. Ошибся – выхожу. И ведь действительно выходит! Он принимает решение за вас. И это – огромное, огромное преимущество! Недавно я наткнулся на одну очень интересную статью, посвященную психологическому исследованию на тему силы воли. Как оказалось, одно убеждение, принятое у нас в Америке, да и на западе в целом, в корне неверно… Мы считаем, что если у человека есть сила воли, дисциплина, то можно преодолеть все на свете! Главное сосредоточиться на одном деле, подойти к процессу с душой, и обязательно добьешься успеха. Нонсенс! На самом деле люди устроены иначе. Мы обладаем определенным лимитом на количество решенных задач. И если вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно принять тысячу решений за тридцать секунд (ну, или за тридцать минут) – вы свой лимит исчерпаете, и у вас ничего не останется. А значит, что все решения, которые вы примите после этого, будут очень плохими. Вы превысили свой лимит силы воли! Так что когда вы торгуете вручную, вы можете совершить, скажем, сотню идеальных сделок. Идеальных с точки зрения плана, дисциплины, любых параметров. Но если вы устали, поссорились с женой, простудились, в общем, если ваша сила воли ослабла, то вы можете совершить одну крошечную ошибку в своем мышлении, и эта ошибка перечеркнет все ваши предыдущие идеальные трейды. Другими словами, никто, никто не идеален в своей дисциплине на сто процентов! Вот для этого и нужны машины – для того, чтобы помогать вам сохранять свою силу воли! Дело не в том, чтобы избежать принятия решений, дело в том, чтобы не тратить на это слишком много времени. И это тоже – ключевой момент. Если вы в состоянии контролировать время для принятия решений, то вы будете лучше с этим справляться просто потому, что вам не придется перенапрягаться. Бывало ли у вас такое, что вы за день открывали 30-40 сделок? К вечеру вы уже чувствуете психическое истощение! А потом внезапно обнаруживаете, что закрыли день с безубытком или с небольшой прибылью. А если бы вы из всех своих сделок открыли только первые три – вы показали бы результат не хуже, а может, даже и лучше! Причина в том, что если вам приходится принимать слишком много решений, то неизбежно вы примите и плохие. Эта статья стала для меня впечатляющим открытием! И ведь логично! Пусть все глупые решения за вас принимает машина. По крайней мере, так вы сможете правильно принимать более серьезные, тактические решения, важные для разработки стратегии в целом. — Здорово, мне понравилось! Знаю, недавно вы произвели в своем трейдинге сдвиг в сторону алгоритмической торговли. Было бы интересно послушать, как это произошло, почему вы пришли к этому решению и как вы провели этот переход! — Ха, это был долгий процесс! Мы пишем алгоритмы уже достаточно давно. Вообще, отчасти моя работа в этом и заключается – я создаю стратегии для своих трейдеров, пытаюсь найти какие-то любопытные идеи. Забавный момент, люблю это повторять своему другу, Робби Букеру… Почти все трейдеры моего трейдинг-рума торгуют по моим стратегиям намного лучше, чем я сам! Под «значительно лучше» я подразумеваю в четыре, в пять, в шесть раз лучше, чем я! Чему я очень рад! Но когда я начал создавать эту библиотеку стратегий, я осознал, что вся эта затея… Знаете, на американском юге есть такое выражение – «lots of heat, little light» (жара много, а света нет). Это когда ты поглощен бурной деятельностью, а результаты при этом слабые. Я осознал, что дошел до точки, когда открываю по 30-40 сделок в день, но в итоге остаюсь с пятью пунктами прибыли. Я подумал, что это просто нелепо! Я загоняю себя, но не получаю желаемых результатов. Так что мы начали понемногу мигрировать в сторону алгоритмических торговых стратегий! И вместе с этим я начал отказываться от всей этой идеи торговли против тренда и склоняться больше к трендовой торговле. И вот в чем ирония! Мы начали разрабатывать всеобъемлющий алгоритм, торгующий по тренду. И работал он довольно неплохо! Прилично. Но, знаете, не бывает такого, чтобы какое-то дело заканчивалось точно так, как вы себе и представляли вначале. Я – горячий сторонник этой идеи! Другими словами, при разработке стратегии в итоге может получиться что-то, что даже отдаленно не будет похоже на то, что задумывалось на старте. Кстати, очень важно сохранять открытость новым идеям и не ограничивать путь развития стратегии! Ведь дорога креативности извилиста, это – не прямой отрезок от А до Б. Так вот, у нас была приличная стратегия торговли по тренду. Но я подумал, а почему бы не попробовать торговать по ней и развороты? Конечно, стратегия эта не была разворотной, но все же поиск разворотов в ней использовался – с их помощью определялось формирование нового тренда. Я задумался об этом из-за того, что на рынках тогда было очень много разворотных движений. Мой друг Джейми всегда говорит: даже самые крупные тренды начинаются с разворота! Так что на базе этой стратегии мы создали и контртрендовую. И вышло довольно-таки неплохо! А дальше я снова решил проявить креативность и сказал – а почему бы нам их не объединить? Тогда наш алгоритм смог бы торговать и продолжение тренда, и разворот. Конечно, на рынке бывает и промежуточное состояние, и тогда сразу открывается сделка и в покупку, и в продажу, и мы получаем небольшой залокированный убыток. Но главное, что он не растет! Скажем, стоп-лосс по обеим сделкам 100 пунктов, и каждая находится в залокированном убытке на 50. Но объединив два подхода, мы получили надежную систему, которая в состоянии следовать за любыми волнами рынка. Когда он находился в трендовом состоянии, трендовая составляющая алгоритма отрабатывает весьма неплохо, а разворотная впадает в спячку. А во флете все наоборот! Конечно, не утверждаю, что этот подход идеален. Нам пришлось потратить немало времени на его совершенствование. Да мы и сейчас его совершенствуем! Ищем наиболее подходящие валютные пары, таймфреймы и так далее. Это – процесс бесконечный! Но система получилась органичной, целостной. Сейчас она является нашей основной стратегией. Но вот что меня особенно впечатлило! Чем больше я позволял алгоритмам принимать решения за меня… Во-первых, как оказалось, самое сложное – это не вмешиваться! «Ох, цена всего в двух пунктах от тейк-профита, лучше закрыться!». Нет! Оставьте сделку в покое. Жертвуя своими профитами, вы жертвуете соотношением прибылей к убыткам, что скажется на доходности в долгосроке. Так что стоит оставить систему в покое и сосредоточить свое внимание на исследованиях, на определении, где она работает хорошо, а где плохо. Мне это очень помогло! Понемногу я перестал следить за графиками, ловить каждый пункт каждого движения. И это позволило мне взглянуть с высоты птичьего полета на то, что происходит на самом деле! Что на самом деле приводит к успеху или неудаче – на более крупном масштабе! А еще это помогло мне улучшить свои навыки менеджмента. Ведь когда ты занимаешься ручной торговлей – это как труд по найму! Все равно, что работать на заводе на конвейерной ленте, производить какой-то продукт. В то время, как алгоритмическая торговля больше похожа на работу менеджера или исполнительного директора – трудятся за вас компьютеры, а вы заняты оптимальным распределением ресурсов. Это – совсем другая точка зрения на трейдинг. Она позволяет взглянуть на все как бы издалека, что существенно снижает стресс! Ведь вам больше не приходится, например, тратить нервы на то, чтобы разочаровываться насчет упущенных сделок. Недавно по USDCAD случилось очень резкое движение, и я прямо за голову схватился – так жаль было его пропустить! А потом взглянул на свой алгоритм – а он успел его отторговать! А я даже и не заметил. Окей, здорово, дело сделано (смеется)! Спасибо, моя рабочая пчелка! А ведь раньше со мной такое постоянно случалось! Отхожу сделать себе чашку кофе, чтобы немного взбодриться, возвращаюсь – рынок уже сдвинулся на сотню пунктов. Какого черта? Я должен был принять участие в этом движении! Думаю, такое бывало со всеми, кто торгует внутри дня, не важно, какими активами. Но помощь автоматической торговой системы позволяет вам избегать многих проблем. Ведь сожаления по поводу упущенной прибыли – это ужасно, правда? В общем, вот на каком этапе мы сейчас находимся! Чувствую по поводу 2019 года большое воодушевление. Именно по этой причине! Думаю, мы перейдем на алгоритмическую торговлю почти полностью. Мне даже удалось переманить на свою сторону моего партнера, а она – хардкорный проп-трейдер! И теперь ее системы показывают результат лучше, чем когда-либо прежде! Что ее, конечно, очень радует. Так что теперь мы используем и ее системы. — Это круто! А что включает в себя работа трейдера, торгующего алгоритмами? Понятно, что значительная ее часть – это тестирование и оптимизация. Но чем еще алготрейдерам приходится заниматься на ежедневной основе? — На самом деле, я – не фанат оптимизаций и бэктестов! Я в них не верю. Как много вы знаете людей с прекрасными бэктестами?.. Я, наверное, встречал таких миллион! Если бы бэктестинг действительно работал, все мы были бы миллиардерами. Ведь есть просто миллиарды идеальных бэктестов систем, которые в итоге не принесли прибыли! Ведь на рынках мы торгуем не прошлое – мы торгуем будущее. Так что мой взгляд на это таков… Для начала мне нужен общий концепт системы. Не поймите меня неправильно, бэктесты я все-таки провожу! Но все, что я хочу от тестирования – это чтобы оно мне показало, что моя система – не полный провал! Что какой-то смысл в ней есть, и что небольшое преимущество она имеет. Перевес 60/40 – это лучшее, чего можно добиться. Если я вижу такое преимущество, я просто счастлив! — Это при соотношении прибыли к убыткам 1:1, верно? — Да, 1:1! Это, кстати, тоже большой миф… Все эти соотношения 2:1, 3:1… Рынки не занимаются бесплатной раздачей долларовых купюр! Есть простой тест. Возьмите любой отрезок графика на любой валютной паре. Представьте, что торгуете со стоп-лоссом в 5 пунктов и с тейк-профитом в 20. И посмотрите, сколько прибыльных сделок вы бы получили на этом графике. Думаю, окажется, что около нуля! А теперь попробуйте наоборот – тейк 5 пунктов, стоп 20! Соотношение, конечно, ужасное, ни в коем случае за него не агитирую, просто хочу показать, насколько все эти идеи нелепы! Возьмите это соотношение – и внезапно все сделки окажутся прибыльными. Конечно, рано или поздно будут и крупные убытки, которые лишат вас всего заработанного, но смысл в том, что в повседневной торговле соотношение 1:4 куда лучше, чем 4:1! Так что, как мне кажется, идеальный вариант – это сделки примерно с одинаковым тейк-профитом и стоп-лоссом с преимуществом в 60%. Сможете приблизиться к этим значениям – и наверняка окажетесь впереди почти что всех обычных трейдеров. Так вот, начинается мой процесс с того, что я пытаюсь создать систему, которая выглядела бы разумно. А потом я ставлю ее на реал. Я всегда провожу тесты на реале, потому что бэктесты лгут! Лгут о том, где цена была, лгут о качестве исполнения… Думаете, вчера на USDJPY вы смогли бы войти идеально на кончике свечи? Возможно, бэктесты показали бы вам, что смогли бы. Но в действительности вход произошел бы на расстоянии пунктов в 200. Так что бэктесты всегда лгут! Поэтому я обкатываю системы на реальных счетах, пусть и маленьких. Небольшая разведка боем! Благодаря этому можно извлечь куда больше полезной информации. Ведь нередко бывает, что когда вы ставите систему на реальные деньги, все ваши предположения разворачиваются на 180 градусов. На реале сразу начинаешь чувствовать безопасный диапазон волатильности, видеть, какие пары обладают наибольшей отзывчивостью вашей идее, а какие нет. И тут на самом деле и начинается реальная работа! Вся моя деятельность – это фронт-тестинг. Или лучше будет сказать – фронт-трейдинг! Не верю в слово «тестинг», я верю в трейдинг. Весь мой трейдинг основывается на опыте, полученном на рынках. Опираясь на реальный опыт, я совершенствую правила, наращиваю обороты, создаю что-то настоящее, реальное. Таков мой процесс! Так я это делаю. — Очень хороший процесс! А как долго у вас длится фаза фронт-трейдинга? — Ну, эмпирическое правило таково, что для внутридневных стратегий требуется совершить по крайней мере сто сделок, чтобы получить хотя бы представление о том, что ты вообще творишь. Не важно, в чем заключаются ваши предпосылки, если вы не открыли сотню сделок – приличной статистической выборки у вас нет. Так что на то, чтобы из стратегии вышла какая-то приличная идея, обычно сначала приходится понянчиться с ней пару месяцев. Не забывайте, смысл в том, что это – развивающийся организм! Я терпеть не могу три мифа: то, что тейк-профиты должны быть в несколько раз больше стоп-лоссов, то, что бэктестинг просто необходим, и третий: «поставь и забудь». «Если вы торгуете автоматическими системами – то вам нужно установить их, а потом забыть про них». Нонсенс! Нужно делать столько всего! Вы думаете, когда NASA отправляет зонд в космос, они просто настраивают его – а потом про него забывают? Нет, они постоянно его отслеживают, мониторят все изменения внешних условий. Ведь рынки, как и погода, меняются постоянно. В жизни нет ничего статичного. Вчера – это не завтра, завтра – это не сегодня. Так что нужно наблюдать и подстраиваться. Это – более высокий уровень менеджмента, но это все-таки менеджмент. Так что я не верю в то, что стратегии нужно отпускать в свободное плавание. Я отслеживаю их ежедневно! Конечно, это не значит, что я ежедневно вношу в них правки, нет. Но оценку я произвожу. Так что нужно сохранять вовлеченность в процесс и на более высоком уровне торговли. — Да, думаю, для трейдеров, привыкших торговать вручную, это большое искушение! Ведь стоит системе перестать работать, как они сразу хотят ее выключить. Как часто вы анализируете работу своих алгоритмов? Каждый месяц, каждый квартал?.. — Что обычно подразумевают под «система перестала работать»? Думаю, большинство ответят «она теряет деньги». Нет! «Не работает» и «теряет деньги» – это не одно и то же. Это – очень распространенная ошибка, свойственная многим новичкам. Нужно разобраться, что происходит. Может, система не работает, потому что сменился рыночный режим? Какая идея лежит в основе вашей стратегии? Как она должна «работать»?.. Часто имеет смысл определить в деталях, что значит «не работает». К примеру, мой алгоритм не очень хорошо торгует USDCHF, но прекрасно показывает себя на EURUSD. Почему? Потому что характер волатильности у этих пар разный, как и особенности ликвидности. Если алгоритм не работает на какой-то паре, это не значит, что он не работает вообще. Разобраться, где он работает – это ваша задача! Думаю, это – ключевой момент. Мой процесс заключается в том, что я стараюсь найти как можно больше хорошо работающих инструментов. Я занимаюсь этим постоянно! Бесконечные поиски... Вообще, на самом деле, такой подход очень полезен! Потому что так ты не выкидываешь системы одну за другой. Ребята из моего трейдинг-рума, куда более терпеливые и умные, чем я, постоянно рассказывают мне истории типа «я по вашей системе сделал вчера 2 000 пунктов!». Ого, да не может быть! Это открыло мне глаза. Дело не в стратегии – дело во мне! Это как «дело не в тебе, дело во мне» (смеется). Если у трейдера дела идут неважно, то в первую очередь ему стоит взглянуть не на свою стратегию, а на себя самого. Как правило, в этом действительно есть смысл. При таком подходе ты проявляешь куда большую честность в отношении всего происходящего. — Да, определенно! Хороший урок! А для тех, кто только начинает торговать – могли бы вы порекомендовать им сразу начинать с алгоритмической торговли? Или лучше сначала начать с ручной, а потом перейти на автоматическую? — Ну, я считаю, что если вы только начинаете… Особенно на форекс! То очень важно сначала усвоить основы. Вот в чем дело… Автоматическая торговля многих отпугивает, люди считают, что это очень сложно, что нужно обязательно уметь программировать. Но нет, в этом нет необходимости! Если вы умеете пользоваться приложениями на своем айфоне или андроид-девайсе, значит, вам по силам и торговать с помощью алгоритмов. Ведь их столько уже написано! Все, что нужно – разобраться, как их использовать. Это мало чем отличается от того, как все мы в свое время учились пользоваться Microsoft Windows. На самом деле, я выпустил немало обучающих курсов на эту тему – как установить автоматическую торговую систему, как ее использовать, что делает та или иная кнопка, как их нажимать, как настроить график, все такое. Для автоматической торговли вам просто необходимо разобраться в софте, стать «уверенным пользователем». Сделав это, вы по определению улучшите свой трейдинг, ведь тогда вы будете быстрее открывать сделки, соблюдая при этом правильный размер позиций, да и анализ будет проходить быстрее. Ведь все это будет делать машина – не вы! Разница такая же, как печатать на печатной машинке – и на компьютере! Попробовав компьютер, не понимаешь, какой смысл использовать машинку. Именно в такой ситуации мы себя и обнаружили! Так что я считаю, что ознакомиться с этим аспектом трейдинга стоит всем. И со временем перейти на него, развиться, как трейдер. Некоторые станут настолько уверены в этой области, что сами начнут программировать. Большинство же просто будут использовать чужие алгоритмы. Но даже в этом случае можно создать свою собственную, уникальную стратегию, опираясь на логику других людей! Ведь все поддается настройке, конфигурации. Многие алгоритмы совершенно уникальны. Эта сторона трейдинга очень воодушевляет! То, что вы можете брать чужие идеи и адаптировать их под себя – это огромное преимущество трейдинга. Адаптация под свой характер, под свой метод анализа, под свой таймфрейм. Это и есть путь к успеху! Ох (звук сирены на фоне)… Видите, я же говорил – сирены! Мы в Нью-Йорке, а значит, без сирен никуда (смеется). В моем руме наибольшего успеха добиваются как раз те трейдеры, которые берут чужие идеи – и адаптируют их под свой характер, свой стиль анализа рынков. И благодаря этому они достигают высоких показателей и в стабильности, и в прибыльности. На самом деле, не существует оригинальных идей! Наверное, эту мысль даже можно добавить в мой список мифов, пусть она будет четвертым. Как я и сказал, в трейдинге есть только две идеи – продолжение тренда либо разворот. Самые сложные высокочастотные алгоритмы, написанные трейдерами с докторскими степенями в какой-нибудь компании типа Citadel LLC… Все они торгуют по этим двум принципам, пусть и на очень мелких таймфреймах. Так что смысл в том, что нужно создать что-то, что идеально бы вам подходило, было бы уникальным – и полезным в торговле. Мы живем во время, когда все это доступно бесплатно! Все, что нужно – получить базовый фундамент знаний, чтобы начать всем этим пользоваться. И это весело! Разобравшись, вы получите в свое распоряжение настоящие суперсилы, которые были вам недоступны, пока вы торговали вручную. — Да, хочу спросить – как наши слушатели могут связаться с вами? — Это всегда можно сделать через твиттер, мой ник – @fxflow! Можете достучаться до меня и через мой сайт, bkforex.com. Но проще всего, конечно, через твиттер. — А в чем заключаются ваши цели на будущее? Как трейдера. — Ну… Первая цель – заполучить как можно больше алгоритмов. И создавать все больше и больше торговых стратегий! Диверсифицировать свой подход. Некоторые мифы на самом деле – правда! И одна из истин трейдинга – это диверсификация. Вы сможете получить куда более хорошие результаты, если будете торговать на разных таймфреймах – даже по одной стратегии! Это намного лучше, чем торговать по одной стратегии один таймфрейм. Это – очень, очень важно! Так что я пытаюсь накопить большой массив интересных, слабо коррелирующих идей. Чтобы использовать больше торговых стратегий! А что насчет моих целей в плане трейдинга… Они очень скромны! Я не пытаюсь удвоиться или утроиться за месяц. Это – нереалистичные цели. Моя цель – 15-20% в год. Что может прозвучать просто жалко – что за детский сад! Но если я получаю 15-20% в год, я счастлив. Если хотите заработать сотню процентов за год, будьте готовы потерять 50% за один день. И это – уже не миф! Это – одна из истин рынка, от которых никуда не деться. Даже если вам удастся закрыть год без просадки, рано или поздно вам придется усвоить эту истину на собственном горьком опыте. Если вы хотите сделать 100%, то когда-нибудь вы потеряете 50%. А мне не хотелось бы терять больше 10-15%, так что и доходность у меня очень скромная. Тут мы снова возвращаемся к теме скромности… Подумайте, что вы будете делать? Как структурировать свои взгляды? Нужно быть реалистами. Вот вам напоследок мое напутствие! Все хотят утроить свой депозит, верно? И при этом не потерять ни доллара. Окей, возможно, в какой-то год вам это удастся! Но могу гарантировать, что в следующем году вы потеряете половину своих денег за 1-2 дня. Такова природа этого бизнеса. Так что лично мне по душе менее волатильная кривая эквити. Таковы мои цели! — В дополнение к этому у меня есть вопрос, который я задаю всем своим гостям! Можете дать трейдерам какой-то совет? — Думаю, необходимо держать в уме три ключевые вещи. Торгуйте по чуть-чуть – в смысле размеров позиций. Торгуйте дольше – в смысле, на старших таймфреймах. Если хотите торговать на пятиминутных графиках, то торгуйте на часовых, если хотите торговать на часовых, то торгуйте на четырехчасовых. Всегда торгуйте на один таймфрейм старше, чем вам хотелось бы – минимум! Так вы будете иметь больший предел погрешности, а это – ключ к успеху! И, наконец, третье – экспериментируйте! Хотел бы я, чтобы существовал какой-то один мудрый совет, который подошел бы всем. Но вам придется самостоятельно найти, что подходит больше всего лично вам. Но сделать это вы сможете, только если не бросите это дело. Так что, наверное, мой последний совет – не бросайте. Даже если дела идут плохо, даже если вы слили депозит, два депозита, три депозита… Не бросайте. Эта идея в свое время поразила меня, словно вспышка молнии! Это становится очевидным, когда торгуешь уже достаточно долго. Большинство людей теряют всю спесь после трех убыточных сделок! А это чересчур быстро (смеются). — Полностью с вами согласен! Борис Шлоссберг, спасибо большое, что пришли сегодня! Было очень приятно. — Спасибо большое, рад был пообщаться! Переведено специально для TradeLikeaPro.ru