Поиск сообщества

Изначально данная статья была очередным моим длиннопостом в топике разработки универсального мартин бота. http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=374661 Однако админ счел этот материал общественно полезным, в связи с чем копия поста из топика разработки бота была оформлена как статья здесь. При этом в статье остались обращения/намеки к тем, кто активно работает в топике разработки мартин бота. Это не критично и восприятию полезной информации помешать не должно - просто не удивляйтесь и понимайте, почему так написано. :) Всем удачи! --------- Есть некоторые любопытные обстоятельства, связанный с раздаваемыми всеми ДЦ огромными бонусами на вносимый депо. Как бы там ни было, но это, какая никакая, а поддержка нам, идейным мартинологам! И, борясь с достаточно буйным в этом году рынком, кажется вполне разумным не отказываться от любой помощи ДЦ и, тем более, пусть теоретической возможности дополнительного заработка просто по ходу торгов. Как мы все знаем, абсолютное большинство простых "прямых" бонусов в 10%-100% от вносимого депо в большинстве ДЦ являются т.н. сгораемыми и не могут использоваться для покрытия просадки большей, чем внесенный депо плюс прибыль на счёте. Сгораемые бонусы в ДЦ обычно гордо называют классическими или маржинальными. :d Единственное дозволенное применение денег сгораемых бонусов - это использование их как денег залога, блокируемых при открытии ордеров. То есть это целевые деньги на то, чтобы вы могли открыть много огромных ордеров - и чтобы лично ваши деньги не ограничивали вас в открытии гигантских ордеров. Если же просадка превысит сумму денег, реально внесенных вами на счет, плюс заработанной и не снятой прибыли - то сгораемые бонусы в автомате мгновенно сервером ДЦ аннулируются и наступает stopout на сумму баланса счета плюс прибыль минус бонус (к тому времени уже мгновенно списанный ДЦ). Вот секунду назад бонус 100% был - а через секунду весь бонус исчез и тут же сразу stopout! Такое крайне неприятное свойство простых "прямых" сгораемых бонусов "исчезать на пике просадки" заставляет большинство трейдеров их опасаться и часто даже ими не пользоваться. Подозрения трейдеров на бонусы как подлянку от ДЦ вполне верные - это действительно крайне опасная замануха для неопытных трейдеров и почти лишь чисто теоретическая возможность дополнительного заработка! Но не использовать бонусы всё же глупо! :d Просто надо досконально изучить правила навязанной нам игры... ----- Кроме обычных сгораемых при большой просадке бонусов, некоторые ДЦ предоставляют ограниченные %% т.н. несгораемых бонусов - которые можно полноценно использовать и в просадке наравне с деньгами, внесенными нами на депозит и деньгами неснятой прибыли. Понятно, что несгораемые бонусы более понятные и надежные в торгах - так как де-факто это реальные деньги, занятые вам подозрительно добрым ДЦ на раскрутку ваших торгов. Пропить, как свои деньги, бонус нельзя - а крутить вовсю как свои можно. Но %% несгораемых бонусов обычно меньше, чем нам хотелось бы - да и условия их отработки часто зверские, замордуешься отбивать. Тем не менее, любой несгораемый бонус де-факто деньги - чужие, но доступные нам в торгах де-факто деньги. И это делает их чрезвычайно привлекательными - особенно на старте торгов в ситуации, когда: - не хватает своих денег или - жалко/страшно вносить весь депо своими деньгами и даже далеко не "дурные" деньги от ДЦ очень даже успокоят ваши нервы и жабу. Тем более что от любого бонуса можно в любую минуту отказаться/отписаться и дальше торговать лишь на своих деньгах. Но деньги от ДЦ, естественно, не бесплатные - обычно нельзя вывести даже прибыль, полученную на деньгах бонуса ДЦ, пока не отобьешь весь сам несгораемый бонус. И даже свою прибыль очень нежелательно выводить, пока не отобьешь бонус или откажешься от него. А отбить бонус очень непросто, особенно на центовом счёте... И, если бонус не отработаешь и от бонуса откажешься (что вполне возможно, особенно на центах), то и заработанную на бонусе часть прибыли никогда не получишь. Получишь только ту часть прибыли, что будет заработана на лично внесенных на счет своих деньгах... В общем, сгораемый бонус - это примерно как взять в бизнес партнера-инвестора на ~1/3 с условиями, что: - ничего не будешь должен, если бизнес разорится и все деньги будут потеряны по Stopout (так ли это - перепроверить в своём ДЦ!!) или - полностью вернешь партнеру его 1/3 денег, если срочно надумаешь закрыть бизнес в просадке/убытке или - вернешь партнеру его долю в бизнесе и его долю прибыли, если закроешь бизнес в плюсах, но раньше оговоренных оборотов или - ничего не будешь должен и даже получишь внесенные партнером в бизнес деньги и всю его прибыль, если бизнес выполнит оговоренные нормативы по оборотам. В общем, несгораемые бонусы неплохи, если у вас не хватает своих денег для торгов (или вам страшно вносить всю сумму) и вы согласны на партнера/ДЦ и на вашу долю от полной прибыли согласно/пропорционально вашей доли денег. Условия партнера слегка бандитские: если хотя бы выведете свою прибыль до прекращения бизнеса/бонуса - доля партнера/ДЦ в бизнесе/прибыли автоматом вырастет!!... Так что не то что внесенный вами депо, но и даже вашу личную прибыль выводить нельзя или крайне не желательно! Но если вас устраивает достаточно долго торговать без вывода депо и прибыли, то тогда вы сможете в торгах прирастить свои деньги до нужной вам суммы за счет своей доли прибыли, рискуя при этом меньшей суммой в момент начала и в ходе торгов. Ну, разбираться с несгораемыми бонусами я вам оставлю самим - там как бы более-менее понятно, хоть и наверчено нереально. А вместе давайте рассмотрим применение куда более сложных в ходе торгов вроде "простых" классических/сгораемых бонусов ДЦ до 100% на вносимый вами депозит. ----- На самом деле на агрессивных счетах популярных российских ДЦ от сгораемых бонусов пользы "в лоб" не очень много. Ну если не учитывать важный и приятный нюансик, что по ходу торгов бонус можно меланхолично отбить/заработать и даже потом пропить на радостях. Правда, на центовых счетах отбить бонус практически нереально - да и на долларовых счетах отбить бонус крайне сложно!... Но всё же даже сгораемые бонусы такая тема, что в неё стоит всмотреться повнимательней. А тема не простая - наши деньги и деньги бонуса работают на графике мт4 далеко не очевидно... Но все ответы на наши нынешние вопросы я заложил и высчитал еще 1.5 года назад в модели. :"> ;) Всё там давно, в модели... :) Возьмем очень симпатичную 3-х уровневую сеточку eurjpy со стартовым минимальным лотом, весьма немалой агрессивностью в лотах и реально весьма хорошей для этой пары закрываемостью. Сетка "нагруженная": весьма длинная - и нихреново высоколотная. Денег просит - но и денег дает. Краткое описание этой сетки: мужчина 187 см 98 кг - и весь вес мускулы. :) Сетка в теории весьма интересная - может сочетать очень высокую устойчивость с весьма пристойной доходностью. Плечо 1:500, залог и цена пипса текущие, комиссия 6%, stopout 20%. То есть достаточно недешевое ДЦ - не подарок. Смотрим последнее 15 колено - на открытии колена просадка 9583 (столбец Р), залог (всех 15 ордеров в сумме) 3228(W). расчетный минимальный депо 12811(Х), депо в модели 13000, денег достаточно для заступа цены на 22 пипса (АВ) далее 15 колена. Последнее выглядит маловато, но увеличение депо на 2000 до 15000 обеспечит покрытие заступа лишь до ~40 пипсов. Ну, в мультиторгах у других пар можно будет занять и больше - или чуть снизить лотность. То есть решаемо. Теперь смотрим внимательней на то, что упоминалось и в модели вычисляется - но вслух не анализировалось. Для открытия всех 15 колен на залог нужно 3228 в сумме или 25% депозита - что видно в модели в последней колонке AG. И эти деньги на залог, помимо денег на просадку, должны быть зарезервированы из любых средств - иначе ордера не откроются с аварийным сообщением no money. Именно поэтому минимальный депо и вычисляется как сумма денег на покрытие залогов плюс сумма денег на покрытие просадки. (Но, если быть точным, для открытия последнего 15-го колена нужна свободная маржа 3228-1803=1425 и это и есть та сумма "в плюсе", минимум которую по любому надо обеспечить на пике торгов.) Но самое интересное всё же то, что формально (по минимуму) на залоги (в данной сетке и для плеча 1:500) надо ~25% депо и что ~75% депо резервируется на прямое покрытие просадки всех ордеров сетки! В других сетках/парах и особенно для иных плечей на счёте будут иногда существенно иные, но где-то подобные цифры - но важно то, что: - на залог надо выделять вполне ощутимые деньги (25% депо?) и - без бонусов мы должны класть на счёт деньги и на покрытие просадки, и на покрытие залога. Иначе не откроются ордера. В реальности же всё ещё интересней - после открытия ордеров, большая часть суммы залога доступна для покрытия просадки из денег залога! Например, при stopout 20% на покрытие просадки доступно 80% от суммы залогов всех ордеров или 3228 * 0.8 = ~2582. И эти деньги залога обеспечивают покрытие заступа цены (просадки) дальше последнего ордера сетки на 21 пипс из 22-х (в примере). То есть из депо (в примере/модели, для плеча 1:500) на покрытие просадки ордеров может быть использовано: 13000 - (3228 залога * 20% stopout) = 13000 - 646 = 12354 или 12354 максимума просадки до stopout : 13000 депо * 100% = 95% депозита!! А при плече 1:1000 не только на залоги надо вдвое меньше - так еще и на покрытие просадки можно было бы использовать до 97.5% минимального расчетного депозита! :-o :) Цифры совершенно охренительные! ----- Из выясненного следует несколько выводов. Во-первых, предоставляемые ДЦ плюшки типа плеча от 1:500 и stopout 10%-20% действительно обеспечивают чрезвычайно эффективное использование вносимых нами на депо денег. Доступность от 95% депо на покрытие просадки означает, что деньгами депозита реально покрывается 99% максимально возможной длины сетки на внесенную сумму. И лишь всего несколько пипсов, около 1% длины сетки эквивалентны тем деньгам, которые блокируются в залоге и остаются нам недоступны - и на которых срабатывает stopout. Во-вторых, из этого же следует, что 10%-100% сгораемого бонуса на вносимый депозит в начале торгов сетки практически абсолютно бесполезны и, де-факто, в момент старта торгов просто понты. Сгораемый бонус может эффективно компенсировать/заместить только деньги stopout - как мы выяснили, в примере на плече 1:500, равным лишь 5% депозита, и обеспечить удлинение сетки (покрыть просадку) в пределах 1%. В этой крохотной части достаточно сгораемого бонуса лишь 5% - даже если вы взяли бонус 100%, в хорошем ДЦ "без подлянок" остальное бесполезно. В-третьих, исходя из вышесказанного, на льготных счетах с плечем от 1:500 и stopout 10%-20% надо самим вносить на депо деньгами 100% депо, которое вы вычислили в модели. Сгораемые бонусы в момент старта торгов настолько неэффективны, что де-факто бесполезны и все деньги, что вам нужны для торгов, в момент старта торгов надо обеспечить реальными деньгами самому. Я, "на всякий случай", кроме рабочего депо, дополнительно держу на счете прибыль за 1-3 месяца как резерв денег на просадку сверх расчетной или какие-то "нехорошести" со стороны ДЦ - даже если счет со всеми плюшками и даже если есть бонус до 100%. В-четвертых, бонус автоматически не увеличивается, если вы реинвестируете прибыль в увеличение лотности сетки. Если вы наработали достаточно прибыли, чтобы хотя бы удвоить лотность, то вам надо остановить торги, вывести прибыль и снова завести деньги на счет, при этом заказав соответствующий бонус для отработки его с нуля. При агрессивном реинвесте (как, например, в сетах Jocker) и стремительном росте баланса счета, чтобы поддерживать высокий %% бонусов к балансу счета, надо чрезвычайно часто останавливать торги и выводить/вводить прибыль, чтобы получить бонус и на вновь заработанные деньги. Это крайне неудобно и это прямо негативно влияет на зарабатывание денег. В-пятых, в большинстве случаев, если вы отказываетесь от бонуса по любой причине - отработанная часть бонуса тоже "сгорает" и вам не выплачивается. Поскольку бонусы, особенно на центовых счетах, иногда отработать бывает чрезвычайно долго/тяжело, отказы от бонусов и потеря уже отработанной части бонуса обычное дело. Но это надо точно выяснить в вашем ДЦ. В-шестых, вычислить необходимый бонус, да и прогнозировать использование и достаточность бонуса весьма сложно потому, что у примерно половины валютных пар необходимый для открытия ордеров залог плавает даже внутри дня (!!) и еще и прямо зависит от текущего курса валютной пары. Насколько помню, необходимый для открытия buy ордера в 1 лот залог в $ вычисляется так: XXXUSD залог = курс * 100000 : плечо (залог разный у всех пар этой группы) USDYYY залог = 100000 : плечо (залог одинаков у всех пар этой группы) XXXYYY бездолларовый кросс - залог = залогу XXXUSD И было бы полбеды, если бы у пар XXXUSD и XXXYYY размер залога отличался на немного - но он-то отличается так же, как и курсы этих мажоров и еще и непрерывно меняется вместе с курсом мажоров каждую минуту! Например, в воскресенье 10 сентября 2017 года торгов нет, последние курсы gbpusd 1.3193, nzdusd 0,7260 - а залоги ордера 1 лот для плеча 1:1000 соответственно равны $131.90 и $72.60. То есть залог gbpusd (и всех пар gbpxxx и gbpyyy) всего-то на 82% больше залога nzdusd (и всех пар nzdxxx и nzdyyy)!! И соотношение плавает! :( :) Формально это не относится к вопросу бонусов - но фактически это означает, что на один и тот же бонус по сумме вы можете безопасно открыть в 9/5 больше лотов ордеров пар с nzd, чем пар с gbp. И, что самое неприятное, действительно чрезвычайно трудно, почти невозможно заранее и в ходе мультиторгов вычислить достаточно ли того или иного бонуса для залога для сеток всех торгуемых пар - особенно если ДЦ надумает в несколько раз повысить маржинальные требования (снизить плечо счета) в ходе торгов в какой-то момент! ----- Но из этого совершенно не следует, что сгораемые бонусы не надо использовать вообще. Бонус есть бонус и любой бонус лучше брать и использовать по оптимуму. Ну, а на некоторых счетах даже сгораемые бонусы могут внести очень значимый вклад в обеспечение и ход торгов. Во-первых, пусть за очень много месяцев, а скорее даже лет, но вы теоретически можете отработать любой бонус. В торгах, особенно в мультиторгах, генерируется достаточная лотность, позволяющая отработать любой бонус - хотя времени на это может потребоваться очень много. Если сгораемый бонус является срочным, то есть с ограниченным временем отработки, то вы можете взять меньший, чем максимальный, бонус - с тем, чтобы в указанные сроки уверенно отработать бонус. Помнится, в каком-то ДЦ был лимит бонусов на клиента не больше $8000 - так и что?! Они что, нам лишние?! Долбим, пока не выгребем из ДЦ всё, что они дают/дарят на любых условиях! :) Это ж не вам круглосуточно пахать - бот работать будет... Во-вторых, как правило, до достижения лимита бонусы можно брать многократно - каждый раз, когда пополняете депозит. Ну и замечательно! Хотя отработать бонусы обычно чрезвычайно тяжело, на грани невозможного, но есть и теоретическая возможность повторного получения бонуса То есть отрабатываете бонус, останавливаете торги, выводите все деньги со счёта - и заново пополняете счёт нужной для торгов суммой, одновременно заказывая максимальный или оптимальный для вас бонус. И отрабатываете бонус снова. Пока у ДЦ деньги/бонусы для вас не кончатся. :d Но тогда можно посмотреть а какие еще с бонусами есть ДЦ... ;) В-третьих, отработка бонусов есть очень растянутый во времени процесс. И надо очень внимательно разбираться с условиями предоставления бонусов - потому что они все разные. Но, насколько знаю, в большинстве ДЦ контроль отработки бонусов полностью автоматизирован и вы всегда в личном кабинете можете глянуть какой % и сумма бонуса уже отработаны. Так вот, насколько знаю, отработанная часть бонуса в большинстве ДЦ имеет тот же статус реальных денег, что и деньги вашего депозита. И это означает, что какую часть бонуса вы отработали - на столько же де-факто пополнился ваш депозит полноценными деньгами, пригодными для покрытия просадки. То есть отработали 10% бонуса в 100%: ваш депо стал де-факто 110% от внесенного вами депо - и еще 90% бонуса к отработке. Это в каждом ДЦ надо выяснять, в разных ДЦ может быть по разному - но обычно, по мере отработки бонуса, ваш депо "прирастает" на отработанную часть бонуса деньгами, которые пригодны для покрытия просадки. Что очень-очень хорошо - пусть эти деньги будут подушкой безопасности ваших торгов до полной отработки или аннулирования бонуса! :) В-четвертых, реально райские условия типа плечо от 1:500 и stopout 10%-20% есть не везде. Чем круче ДЦ, тем часто меньше плечо и тем выше stopout в %%. И реально для торгов мартином тогда нужен намного больший депо. Если взять наш пример, то для плеча 1:200 нужен в 2.5 раза больший залог, чем для плеча 1:500 как у нас - то есть залог 8070 вместо 3228. Извините меня, нужно на ~5000 больше денег для торгов! Так вот это именно тот случай, когда даже сгораемый бонус в >35% может покрыть потребность в дополнительных средствах на залог - и при этом вам не надо будет увеличивать вносимый вами депозит с 13000 до 18000! Если вас устраивает покрываемая депозитом просадка и длина сетки в модели для плеча 1:500, то можно не увеличивать вносимый вами депо для торгов на счете с плечом 1:200 - а взять даже сгораемый бонус, покрывающий разницу в залогах на счетах с разными плечами. Если вам доступен сгораемый бонус в 100%, то (в примере) вы смогли бы торговать на том же самом вносимом депо 13000 даже на счете с плечом 1:100!! Чем хуже условия счета, чем ниже плечо и чем выше в %% stopout - тем выгоднее использовать даже сгораемый бонус как прямую замену вносимых вами на депо денег! В-пятых, даже сгорающие бонусы абсолютно незаменимы в ситуациях, когда ДЦ начинает манипулировать плечом счета, повышая маржинальные требования - то есть резко уменьшая плечо против запрошенного вами плеча при открытии счёта. Мы все знаем, что не так мало ДЦ достаточно часто в периоды ожидания особо важных новостей, высокой волатильности иногда в несколько раз снижают плечо - часто сообщая о повышении маржинальных требований в разы (!!) за несколько дней до ожидаемого события или вероятного всплеска волатильности. Намного хуже, когда ДЦ (чем грешит Альпари, например) просто играют плечом внутри дня, резко снижая его в периоды волатильности/новостей внутри дня, в конце и начале недели, а иногда и в период ролловера. И о таких изменениях плеча никто никому не сообщает не то, что заранее - а вообще! Только грамотно выписанные боты в состоянии эту ситуацию просечь... И существует не нулевая вероятность того, что у вас растянуты одна или более сеток по максимуму - а ДЦ вдруг, руководствуясь одному ему известными соображениями, в любой момент повышает маржинальные требования (снижает плечо) и хочет от нас сей момент всего-то в пару раз больше денег, чем нам реально надо для торгов с плечом как указано при открытии счёта. Ситуация эта чрезвычайно опасная - и вероятность её хоть и невысока, но не нулевая. И вот в такой маловероятной, но весьма опасной ситуации спасительным является максимально возможный сгораемый бонус!! l-) Если вы при внесении денег на счет не забыли заказать и бонус, то бонус мгновенно автоматом покроет возросшие маржинальные требования ДЦ, оставив внесенные вами деньги для покрытия вычисленной вами просадки ордеров согласно модели! И это позволит вам успешно продолжить торги на вашем депо даже в том случае, если ДЦ внезапно в несколько раз снизит плечо вашего счета. Причём при играх ДЦ с плечом даже простой сгораемый бонус выступает не только мгновенной автоматической страховкой жизни депозита. Наличие даже сгораемого бонуса, при корректно вычисленном депо в модели, позволяет вам торговать на минимально необходимых деньгах с максимально возможной рентабельностью!! Ведь если бы не было бонуса, то вы бы были вынуждены держать на счете намного больше своих денег для страховки от игр ДЦ с плечом - и тогда эффективность инвестирования (прибыль/депо, рентабельность) могла бы снизиться вплоть до 2-х раз!! Мы бы зарабатывали всего-то в пару раз меньше на вложенные нами деньги... Бонус же, в случаях обрезания плеча ДЦ, избавляет нас от необходимости вносить на счет вдвое больше своих денег - и действительно позволяет нам вплоть до вдвое эффективнее использовать деньги депо. В общем, в случаях, когда ДЦ "балуется" с плечом счёта, даже сгораемый бонус реально является ангелом хранителем депозита - и опосредствованно даже нашим кормильцем. :) l-) Но ни в коем случае не расслабляйтесь: если ДЦ балует с плечом счёта и у вас есть даже сгораемый бонус - всё равно деньги на просадку (только просадку!) всей сетки плюс заступ за последнее колено у вас всегда должны быть свои и настоящие, депо+прибыль!! Потому что ДЦ, пусть и изредка, но снижают плечо во много раз - и надо быть готовым к тому, что и весь бонус будет задействован, и все свои выделенные для торгов реальные деньги в торгах пусть ненадолго, но понадобятся!! ----- В общем, коллеги, бонусы ДЦ это ну очень не просто - и сложно, и долго. Особенно наиболее распространенные классические/сгораемые бонусы. Но мы ж с вами профи - мы доковыряемся!... :d И защитимся от происков ДЦ ихними же бонусами. И отожмём у ДЦ все деньги, которыми они по неосторожности пытаются нас заманить к себе. Это со стороны ДЦ крайне неосторожно! :d Нашли ДЦ, кому деньги показывать, да?! ;) Статья написана специально для форекс портала TradeLikeaPro.ru RoboForex_-_classic-deposit-promo-ru_-_20170909.pdf RoboForex_-_tradable-protection-ru-bz_-_20170909.pdf