PS&Vol

[alex32926]

Название советника: PS&Vol
Год выпуска:2020
Версия: 1.0
Сайт продажи:

Валютные пары: любые
Таймфрейм: H1
Время торговли:24/5
Описание:

Cоветник   работает по индикатору My_ZZ_PS__V07,  http://tlap.com/forum/indikatory/7/my-zz-indikator-urovney-podderzhkisoprotivleniya/21228/. 

Ордера открывает на отбой от уровня при достижении парой определенного уровня среднедневной волатильности (СДВ).

Значение СДВ можно взять на сайте Investing.com.

В 21.05.2020 в 18:45, alex32926 сказал:

Индикатор уровней поддержки/сопротивления построен с использованием модифицированного зигзага.

Спойлер

Предназначен для торговли от уровней.

Параметры:

 Points - минимальное расстояние между экстремумами в пунктах, например среднедневная волатильность пары.

 PeriodOpros - период времени (мин) перерасчета индикатора. В тестере = Period().

 Count - сколько последних вершин/впадин анализировать для поиска ближайших к цене уровней п/с.

 Otladka - если равна true линии строятся на графике.

My_ZZ_PS_V07.ex4 20 \u043a\u0411 · 24 загрузки

 

 

 

 

Параметры советника требующие оптимизации:

Kvol - коэффициент, СДВ* Kvol - уровень текущей волатильности при которой советник начинает реагировать на уровни П/С. При Kvol=0, отключается фильтр по волатильности

KTP - коэффициент, TP=СДВ*KTP.

KSL - коэффициент, SL=СДВ*KSL. При KSL=0, работаем без SL. При не удачном входе начинаем работать по алгоритму усреднения.

KPr - коэффициент, шаг сетки усреднения = СДВ*KPr, используется при KSL=0.

MaxTime - max время удержания 1 ордера (час), после попытка закрыть в 0. Хорошо работает, если после отбоя от уровня начинается затяжной флэт.

count_0. - если число ордеров в сетке больше count_0, сетка переводится в безубыток,

Ордер на отбой открывается если предыдущий бар пробил тенью уровень, а закрылся ниже/выше уровня. Алгоритм построен на открытии бара ( за исключением перевода в БУ), поэтому оптимизацию можно проводить в режиме по открытию бара.

Другие параметры:

ширина зоны уровня - Часто цена не доходит до уровня несколько пипсов и разворачивается, этот параметр расширяет уровень.

max число уровней п/с - Этот параметр управляет индикатором.

Klp - определяет момент для перевода в БУ одиночного ордера. БУ = Klp*TP.

LW - БУ=Open+LW. При LW=0 режим перевода в БУ выключен

PS&Vol.ex4 My_ZZ_PS_V07.ex4 PS&Vol.tpl

Изменено 26 мая, 2020 пользователем alex32926
добавления,изменения

[Vassiliy]

Простенько, но как по мне, в этом что-то есть.

Даже март проходит проходит довольно спокойно.

Правда по тикам не тестится. Поэтому говорить что-то однозначно  - вопрос.

Скрин журнала в архиве. 

Спойлер

 

 

PS&Vol.rar

[Grail555]

В 24.05.2020 в 12:49, Vassiliy сказал:

Простенько, но как по мне, в этом что-то есть.

Даже март проходит проходит довольно спокойно.

Правда по тикам не тестится. Поэтому говорить что-то однозначно  - вопрос.

Скрин журнала в архиве. 

 

Спойлер

 

 

PS&Vol.rar 120 \u043a\u0411 · 0 загрузок

качество моделирования? не не слышал

тест за год, попробуйте лет 5 хотябы, у меня получилась кочерга

[Старик]

@alex32926 коллега, это ваша личная разработка?! 

Если да, то мы бы её перенесли из подфорума всяких ботов из инета в подфорум авторских работ наших хороших людей! 

[alex32926]

3 часа назад, Старик сказал:

@alex32926 коллега, это ваша личная разработка?! 

Если да, то мы бы её перенесли из подфорума всяких ботов из инета в подфорум авторских работ наших хороших людей! 

Да, это мое.

[ostapbender]

4 часа назад, Старик сказал:

Если да, то мы бы её перенесли из подфорума всяких ботов из инета в подфорум авторских работ наших хороших людей! 

Стоит перенести. Мы сейчас похожий разрабатываем, но без сеток.

[alex32926]

10 часов назад, ostapbender сказал:

Стоит перенести. Мы сейчас похожий разрабатываем, но без сеток.

Установите KSL > 0, KPR=1  и работайте без сеток.

Изменено 25 мая, 2020 пользователем alex32926
добавления,изменения

[alex32926]

 

Например, без сетки за 5 месяцев 2020г. увеличили депо в 4 раза

 

Strategy Tester Report

PS&Vol

Alpari-Demo (Build 1260)

 

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2020.01.02 06:00 - 2020.05.20 23:59 (2020.01.01 - 2020.05.21)
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		LotN=0.1; Magic=0; Slippage=30; SDvolot=800; Kvol=0.3; KTP=0.1; KSL=0.7; KProsadka=1; MaxTime=19; count_0=2; a1="*********** Мани менеджмент **************"; Lotmm=0.05; Depomm=1000; a8="*********** Параметры ZIGZAG для построения уровней **************"; count=7; Delta=15; sTextBU=" ==== НАСТРОЙКИ ПЕРЕВОДА В БУ ( ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ОРДЕРА)===="; Klp=0.5; LevelWLoss=0; kLots=0; otladka=false;
Баров в истории	3393	Смоделировано тиков	5783	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	100.00			Спред	Текущий (13)
Чистая прибыль	439.65	Общая прибыль	834.85	Общий убыток	-395.20
Прибыльность	2.11	Матожидание выигрыша	3.82
Абсолютная просадка	25.32	Максимальная просадка	81.61 (17.39%)	Относительная просадка	42.22% (59.75)
Всего сделок	115	Короткие позиции (% выигравших)	50 (96.00%)	Длинные позиции (% выигравших)	65 (92.31%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	108 (93.91%)	Убыточные сделки (% от всех)	7 (6.09%)
Самая большая		прибыльная сделка	8.00	убыточная сделка	-57.59
Средняя		прибыльная сделка	7.73	убыточная сделка	-56.46
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	28 (221.80)	непрерывных проигрышей (убыток)	1 (-57.59)
Макс.		непрерывная прибыль (число выигрышей)	221.80 (28)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-57.59 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	14	непрерывный проигрыш	1

 

Изменено 25 мая, 2020 пользователем alex32926

[ostapbender]

13 часов назад, alex32926 сказал:

Например, без сетки за 5 месяцев 2020г. увеличили депо в 4 раза

Дайте сет с диапазонами, чтоб без сетки, на опт закину.

[alex32926]

14 часов назад, ostapbender сказал:

Дайте сет с диапазонами, чтоб без сетки, на опт закину.

Оптимизация без сетки проходит, если KSL не равен нулю. При этом параметры Kpr, Count_0 относятся к сетке и поэтому неизменны.

Я проводил оптимизацию следующим образом

Kvol = 0 - 1 шаг 0,1

Ktp = 0.1 - 1 шаг 0,1

Ksl = 0.1 - 1 шаг 0,1

max число уровней п/с =2  - 7 шаг 1

Выбирал лучший результат с учетом просадки.

Если результата подходящего нет, то пытался оптимизировать с сеткой, для этого дополнительно к перечисленным

Ksl = 0

Kpr = 0.1 - 1 шаг 0,1

count_0 =2 - 5  шаг 1

Если какой нибудь из параметров находился на границе, а результат был приемлемым, то расширял диапазон.

Всех кого заинтересовала эта тема, приглашаю принять участие в оптимизации перечисленных параметров  как с сеткой так и без раздельно, для различных валютных пар. При выборе варианта не жадничайте просадка  тоже имеет большое значение. Приемлемым будем считать результат удвоения депозита за год. Больше - лучше, но смотреть просадку. Конечно с сеткой прибыль на порядки выше, но просадка и не нулевая вероятность слива на безоткатном тренде при пробое уровня.

Если получится достойная таблица, сделаю мультивалютный вариант совы. При оптимизации не забывайте устанавливать реальную среднедневную волотильность для пары за 4 недели (Investing.com). В мультивалютном варианте это будет делать сова.

Тестируем и выкладываем результат - прибыль, просадка, и значения коэффициентов.

Нужно только определиться с диаппазоном оптимизации. Предлагаю тест на котировках 2019г. Форвард -2020г.

Да, прежде чем оптимизировать, может есть предложения по улучшению алгоритма совы.

У меня ,например, есть идея добавить установку SL и TP на соседние уровни, сейчас мы рассчитываем эти параметры в зависимости от волотильности. Ваше мнение ???

 

 

Изменено 26 мая, 2020 пользователем alex32926
добавления,изменения

[ostapbender]

7 минут назад, alex32926 сказал:

Нужно только определиться с диаппазоном оптимизации. Предлагаю тест на котировках 2019г. Бэктест -2020г.

2019 низковолатильный, он не подходит для опта.

Чтоб не было подгона, нужно делать как мы с командой -

Опт 2015. Для пар с GBP опт 2016, для пар с CHF опт с мая-апреля 2015. Потом прогон 2017-2019. Если сет идет  с такой же просадкой+-20%, бэк тест 2014 , можно и с 2012. Если результаты подтверждаются-делается финальный прогон. Но в действительности так гладко почти никогда не получается. Поэтому отбираются  до 15 вариантов сетов, которые  с 1-2- стопами проходят форвард тесты. Потом начинается анализировать-где стопы,на каких сетках- в селл или в бай. Таким образом отбираются сеты, у которые без стопов проходят или в селл или в бай. Потом их объединяешь. Анализ количества сделок, чем выше в первых коленях, тем надежнее. После каждого прогона анализ Анализатором-какие сетки сколько дают прибыли, какое колено открылось дополнительно или нет, есть ли пересиживание. Желательно, чтоб макс просадка была до форвард теста. Фактор восстановления среднегодовой выше 1. Просадки до 400 максимально до 1000.
 После всех этих операций прогон сета с разных дат. Ну и финальные прогоны на увеличение лотности.
Чем больший период проходит тест, тем выше надежность, раз он многие участки рынка пережил.
Выбираются сеты не с критичными настройками, а средними.

Или как вариант для пробойников опт на 2-3 года, например 2014-2016, и потом бэквард и форвард тестирование. Опт и тест в TDS2 без проскальзывания.

И сет для опта с диапазонами лучше вам подготовить. Пусть сразу это будет широкие диапазоны, но потом можно сузить для более точного нахождения.

 

[Vassiliy]

С моей точки зрения, для начала оптимизация, нужно разобраться с алгоритмом сова. Т.к. открытого кода нет, приходится "понимать" работу по визуализации.

Не могу разобраться с установками ТП.

Вопрос к ТС: - опишите подробнее алгоритм установки и модификации ТП.

 

Спойлер

 

PS&Vol_AUDJPY_проба1.set

Изменено 26 мая, 2020 пользователем Vassiliy

[ostapbender]

13 минут назад, Vassiliy сказал:

С моей точки зрения, для начала оптимизация, нужно разобраться с алгоритмом сова.

Я тоже так считаю. Но если разработчик просит помочь с оптом, то он как лучше всех разбирающихся и должен сделать сет для опта.

Другое дело, если нужно находить ошибки.

[Vassiliy]

21 минуту назад, ostapbender сказал:

Я тоже так считаю. Но если разработчик просит помочь с оптом, то он как лучше всех разбирающихся и должен сделать сет для опта.

Другое дело, если нужно находить ошибки.

Согласен, но для опта и доработки, я считаю нужно разобраться, что реализовано на сегодняшний день.

Я по такому алгоритму торгую "ручками" уже несколько лет. Для автоматизации не хватало алгоритма определения уровней. Я рисую вручную. 

Поэтому меня этот сов очень "задел". Еще пару сетов, для общей картины, хотя и понимаю, это пока подгонка под историю. 

Тестирую на Tickstory.

PS&Vol_проба1.rar

Изменено 26 мая, 2020 пользователем Vassiliy

[alex32926]

На сегодня все очень просто, после того как был сделан индикатор. Он всю кровь выпил. Но еще маленько не доделан. Нужно объединить рядом расположенные линии П/С это ведь одна зона, не знаю как выбирать величину объединения. 

Алгоритм работы совы;

После того как индикатор разбил всю зону на участки расстояние между экстремумами не менее волотильности он выдает ближайшие к цене уровни П/С из общего кол-ва уровней равного заданному параметром "max число уровней п/с".

При пробитии тенью свечи уровня сопротивления и закрытии ниже уровня открывается sell и запоминаем что уровень отработан, больше от этого уровня ордеров не будет до перестройки уровня. Аналогично с поддержкой.

ТП= СДВ*KTP.  SL= СДВ*KSL.  Если в параметрах задан KSL=0, то работает совсем другой алгоритм без SL, с усреднением если не угадали с отбоем. Здесь подбираются еще два параметра шаг сетки=СДВ*Kpr и count_0 - число ордеров в сетке при котором не до прибыли, лишь бы закрыться в 0. Этот вариант запасной мне сетки не нравятся.

Тестировать я не умею, вам виднее как это делать.

Сеты оптимизации 

 

PS&Vol_opt_SL.set PS&Lol_opt_setka.set

Изменено 26 мая, 2020 пользователем alex32926

[Старик]

@alex32926 Просьба добавить в 1-й пост пусть краткое описание всех параметров бота, а не только оптимизируемых.

 

Чтобы не гонять людей по ссылкам, я добавил в ваш первый пост в этом топике ваше же кратчайшее описание параметров вашего индикатора из другого топика - но необходимо и формальное описание всех параметров бота.

[alex32926]

3 часа назад, Старик сказал:

@alex32926 Просьба добавить в 1-й пост пусть краткое описание всех параметров бота, а не только оптимизируемых.

 

Чтобы не гонять людей по ссылкам, я добавил в ваш первый пост в этом топике ваше же кратчайшее описание параметров вашего индикатора из другого топика - но необходимо и формальное описание всех параметров бота.

Спасибо!

Все параметры в индикатор передаются из бота, так что в данном случае индикатор как-бы сам в себе.

[Vassiliy]

В 23.05.2020 в 19:44, alex32926 сказал:

Значение СДВ можно взять на сайте Investing.com

Если в советнике использовать значение СДВ, предлагаю добавить расчет значения на текущем рынке, а не использовать статическое значение.

Это поможет увидеть эффективность работы советника в текущих условиях.

В ручном режиме использую индикатор  ATR_SPREAD_TIME.  

 

 

Спойлер

 

ATR_SPREAD_TIME.mq4

Изменено 27 мая, 2020 пользователем Vassiliy

[alex32926]

1 час назад, Vassiliy сказал:

Если в советнике использовать значение СДВ, предлагаю добавить расчет значения на текущем рынке, а не использовать статическое значение.

Это поможет увидеть эффективность работы советника в текущих условиях.

В ручном режиме использую индикатор  ATR_SPREAD_TIME.  

 

 

  Показать контент

 

ATR_SPREAD_TIME.mq4 27 \u043a\u0411 · 0 загрузок

В Мультивалютном советнике так и будет. Только не индикатор а прямое вычисление по дневным барам. Если это сделать в данной сове через часовые бары, то будет очередной тормоз на опте.

[Vassiliy]

44 минуты назад, alex32926 сказал:

Только не индикатор а прямое вычисление по дневным барам

Я именно об этом, а индикатор как пример.

 

44 минуты назад, alex32926 сказал:

Если это сделать в данной сове через часовые бары, то будет очередной тормоз на опте.

А почему нельзя это сделать через дневные бары, именно для опта. 

Когда сравниваю просадку по дням для разных пар, получается за полтора года. пару дней большая просадка совпадает по разным парам, соответственно в мультиторгах - это кратное увеличение нагрузки на депозит.  А  СДВ, "привязанный" к определенному периоду, возможно, изменит ситуацию.  

Изменено 27 мая, 2020 пользователем Vassiliy

[alex32926]

16 минут назад, Vassiliy сказал:

Я именно об этом, а индикатор как пример.

 

А почему нельзя это сделать через дневные бары, именно для опта. 

Когда сравниваю просадку по дням для разных пар, получается за полтора года. пару дней большая просадка совпадает по разным парам, соответственно в мультиторгах - это кратное увеличение нагрузки на депозит.  А  СДВ, "привязанный" к определенному периоду, возможно, изменит ситуацию.  

Тестер работает только с одной парой на одном ТФ

[NewTonII]

alex32926

Погонял советник в тестере, посмотрите можно с этого выжать

PS&Vol optimization H4.ods PS&Vol optimization m15-h1.ods

[alex32926]

13 часов назад, NewTonII сказал:

alex32926

Погонял советник в тестере, посмотрите можно с этого выжать

PS&Vol optimization H4.ods 250 \u043a\u0411 · 4 загрузки PS&Vol optimization m15-h1.ods 625 \u043a\u0411 · 4 загрузки

Это что такое. Что значит Н4, м15? Рабочий ТФ у нас Н1. На каком интервале тестирование ? Set файлы оптимизации в 15 топике.  Отдельно оптимизировать сетку,

[NewTonII]

оптимизация 2017-2019 в основном h1, по оптимизируемым параметрам из вашего сета для оптимизации без сетки тест с 2015-сегодня без слива не проходит, может быть вы посмотрите на результаты чтобы что бы еще, так сказать, оптимизировать

[alex32926]

7 часов назад, NewTonII сказал:

оптимизация 2017-2019 в основном h1, по оптимизируемым параметрам из вашего сета для оптимизации без сетки тест с 2015-сегодня без слива не проходит, может быть вы посмотрите на результаты чтобы что бы еще, так сказать, оптимизировать

Что значит в основном Н1? Скажите конкретно по какой паре за какой период проведена оптимизация по предложенному сету оптимизации.