Величины просадок и рекомендации.
Просадка от 80 % до 90 % — выход из такой просадки великая случайность, так как оказываясь в такой просадке вы рассчитываете на увеличение депозита в 5-10 раз. Чистая математика, у вас осталось 10-20% от искомого счёта, и чтобы довести его до начального значения, по сути вам нужно поднять депозит в 5-10 раз.
Просадка от 60 % до 80 % — при такой просадке человек рассчитывает на закрытие по прибыли от эквити 150 %. Вот представьте, если какая-то торговая система (ТС) реально допускает такую просадку и закладываются риски по депозиту равные просадке, например, то желая получить 60 % прибыли от депозита, трейдер берет риск оказаться в ситуации, когда ему необходимо будет сделать 150 % (чтобы отыграть просадку в 60 % нужно увеличить счет в 1,5 раза), только чтобы остаться при своих. Какова вероятность в таком исходе? Правильно матожидание выигрыша катастрофически низкое и вероятность увеличения высокая. ТС с такими безумными параметрами риска создают при большой уверенности в надежности исторической просадки ТС и что хуже нее уж точно не будет. Также следует учитывать, что про новых инвесторов при такой исторической просадке можно забыть. Ни один здравомыслящий инвестор не подпишется на такой счёт, где была показана такая просадка.
Просадка 50 % — это классика для ручной торговли. После этой просадки очень часто трейдер начинает задумываться об ошибках. Ведь теперь надо удвоить депозит, чтобы вернутся к первоначальной сумме на счете. При просадке более 50 % если нет тестов на исторических периодах со статистикой, то трейдер ловит тильт и по сути начинает играть на ВСЁ. Это называется пойти ВА-БАНК. Матожидание выигрыша также существенно отрицательное.
Просадка от 30% до 50 % — это основная масса трейдеров не любящих/не умеющих фиксировать убытки. Если актив/портфель упал на 40 %, чтобы выйти в 0 необходимо, чтобы он вырос на 66,7 %. На этой просадке часто трейдер не в состоянии фиксировать убытки и решает ждать, пока не выйдет в «0». В трейдинге есть даже название таких трейдеров - «ждуны», а названия советников – «пересиживатели».
Просадка от 20 % до 30 % — просадка, которую можно закладывать для агрессивной ТС. При просадке в 20 % — необходимо будет заработать 25 % прибыли. В долгосрочной перспективе норма в виде 20-25 % просадки часто играет злую шутку, но если есть возможность пополнения депозита, то использовать можно. Если есть наработанная статистика за 6-10лет, то данный вид просадки не представляет особой проблемы, ведь без риска невозможно получить хорошую прибыль.
Просадка от 10 % до 20 % — это уже игра с нормальной вероятностью. Прибыльность при такой торговле звёзд с неба не хватает и оценочно годовая прибыль будет лежать в пределах 40-50%, но и нервов тратится значительно меньше.
Просадка до 10 % привилегия хедж-фондов с консервативными принципами торговли.
Рекомендации, если нет чётко наработанной статистики.
Если просадка более 50 % — разумно остановится и не торговать. Если это алгоритм, то выбросить его или пересмотреть риск. Ручная торговля? Такая просадка - яркий признак тильта. Для новых инвесторов счёт становится неинтересным, поэтому проще переоткрыть.
Если просадка от 30 % до 50 % — пополняйте счет и уменьшайте риск.
Что-то пошло не так Вы получили просадку, и чтобы вернутся к прежней сумме Вам необходимо от 40 % до 100 % увеличить текущий депозит. В любом случае, если убыток достиг такой величины — вы ошиблись с риском. Поэтому увеличивать риск, чтобы побыстрее восстановить депозит — это плохая стратегия. Пополнение депозита — что позволит не играть в игру по ловли + 50 %, а уменьшение риска как мера по недопущению в дальнейшем такой просадки.
Все что до 30 % просадки — восстановление не будет чудом, рабочая просадка, плюс к такой просадке инвесторы лояльно относятся.
drfer присоединился к сообществу
slavik1995 присоединился к сообществу
kdevma присоединился к сообществу
.thumb.jpg.0628a81e0ab537efbe2e04369fdb3da0.jpg)
