Фильтр 5 свечей – простой способ улучшить ваши входы

Доброго времени суток, уважаемые Forex трейдеры! Вы часто спрашиваете поделиться фильтрами для различных индикаторов и ТС. И сегодня я хотел бы рассказать об одном очень простом, но эффективном методе, который поможет отсеять часть ложных входов в вашей торговой системе. Речь пойдет о фильтре “пяти свечей” и применить его можно почти к любой форекс стратегии.

Итак, что же это за фильтр?

Дело в том, что у рынка есть память. И сигнал, который появился только что, имеет намного большую силу, чем сигнал, который был где-то там давно.

Почему? Потому что постоянно что-то происходит, поступает новая информация, появляется много новых технических сигналов по различным индикаторам. Выходят какие-то новости, сменяются торговые сессии, торговые дни.

И то, что было определённое количество свечей назад, становится уже малосущественным. И это примерное количество свечей равно пяти.

Давайте рассмотрим пример:

Допустим вы определили для себя, что на графике текущий тренд вниз и стоит продавать, когда будет происходить коррекция:

Она происходит и появляется пинбар:

Вы решаете войти на нём в сделку. Итак, вы вошли по этому пинбару на продажу. Что происходит далее? Мы ждём примерно 5 свечей:

И видим, что по прошествии 5 свечей ничего не произошло. Рынок почти не сдвинулся. Свечки совсем маленькие. Каких-то существенных вливаний в рынок или движений не было.

Так как ничего не происходит в течении 5 свечей, то мы считаем, что рынок этот сигнал или забыл, или проигнорировал, или решил, что он малозначимый. Возможно были какие-то другие сигналы, либо в данный момент не хватило “топлива” для движения вниз.

Мы считаем, что рынок этот сигнал забыл и через 5 свечей выходим из сделки:

В данном примере, как вы можете видеть далее, это спасло бы от стоп лосса. И возможно, мы бы вышли с копеечной прибылью, ничего не потеряв.

На самом деле фильтр очень логичен. Если мы вошли в сделку по сигналу нашей торговой системы и в течении 5 свечей ничего не происходит, то мы просто выходим без потерь.

Главное, не путать это с моментом, когда рынок идёт против вас в другую сторону. Скажем, вы вошли где-то тут в продажи:

И рынок пошёл против вас. Здесь правило пяти свечей не сработает.

Оно основано на том, что рынок практически не двигается с места. То есть он игнорирует наш сигнал. Кончено же, не всегда это верно. Может произойти движение в сторону нашего сигнала и после 5 свечей. Естественно, такое случается и с этим ничего не поделаешь. Иногда бывает, что рынок забыл про нас, но какие-то другие факторы воздействуют на него. Но в целом, правило пяти свечей помогает отсеять часть убыточных сделок. Поэтому я рекомендую вам применять его в торговле.

Итак, вы входите по сигналу вашей стратегии. И если в течение пяти свечей рынок стоит на месте, то лучше выйти из позиции с имеющейся прибылью или убытком:

Как правило это помогает воздержаться от большого убытка.

На каких таймфреймах можно применять это правило?

Его можно применять на всех таймфреймах, начиная от М15 и выше. На М1 и М5 не стоит, потому что на них какой-либо логики в свечных формациях нет. Поэтому можно применять это правило на М15 и выше. Рассмотрим ещё один пример.

На этот раз по стратегии закрытия ГЭПов на таймфрейме Н4 (то есть одна свеча составляет 4 часа).

Итак, рынок открылся в понедельник с ГЭПом:

Мы решаем сыграть на стратегии, которая называется «закрытие ГЭПа».

Как мы знаем в 70% случаев ГЭПы закрываются. То есть, если ГЭП был вниз, как в данном случае, то цена пойдёт вверх, до цены закрытия пятницы:

Допустим, вы вошли где-то здесь на покупки в ожидании того, что ГЭП закроется:

И после сигнальной свечи, отсчитывая 5 свечей мы видим, что рынок стоит на месте. Ничего не происходит и движения находятся в пределах 10 пунктов. Для Н4 это очень мало:

И вы из сделки выходите, так как в рынке нет никакой силы. Он игнорирует ГЭП и никакого смысла держать сделку нет.

И как мы видим значительно позже ГЭП так и не был закрыт, и цена упала ещё ниже:

В результате вы бы получили стоп лосс и убыток. Поэтому правило 5 свечей вас в данном случае уберегло.

Ещё раз повторяю, что мы выходим из сделки не тогда, когда цена идёт против нас, а когда рынок в течение 5 свечей стоит на месте. То есть когда рынок “мёртвый”, горизонтальный и в нём нету никаких сильных и заметных движений.

Если просматривать график в прошлом, то можно заметить, что таких моментов не так уж и много. Поэтому не думайте, что правило 5 свечей – это что-то волшебное. Оно работает при определённых условиях, – когда на графике присутствует горизонтальное движение. Рассмотрим ещё один пример.

У нас образовался паттерн поглощения, и, допустим, вы купили на закрытии свечи:

Что мы наблюдаем дальше? Мы наблюдаем горизонтальный рынок, но здесь стоит учитывать, что было открытие рынка в понедельник и можно рассмотреть, что цена ходила в диапазоне 25 пунктов. И хоть рынок сильно не сдвинулся в течение 5 свечей, но “суета” была:

С такими моментами стоит быть осторожными. Мы ищем именно горизонтальный рынок в течение 5 свечей после сигнала, на котором мало чего происходит.

Если бы в данном примере не было этой свечи:

То тогда мы могли бы судить о горизонтальном рынке. Но она всё испортила.

Поэтому следим, чтобы рынок был горизонтальным и отсутствовали такие движения. Потому что рынок может оставаться на месте, притом, что каждая свеча будет диапазоном пунктов 50. И они будут прыгать зигзагом. Такое нам не подходит.

И последний пример. Допустим, что ваша индикаторная система показала, что нужно продавать:

Вы вошли в продажу и ждёте 5 свечей:

Рынок стоит на месте, и мы соответственно выходим из сделки. В данном случае это спасло бы от стоп-лосса.

Думаю, теперь вам понятен смысл правила 5 свечей. Всё очень просто. Если после сигнала вашей стратегии рынок стоит на месте в течении 5 свечей, рынок горизонтальный, сигнал никак не отрабатывается, то скорее всего импульс был забыт, либо проигнорирован и ,как правило, лучше в этот момент выйти из сделки с небольшим убытком или прибылью.

Это в целом улучшит статистику вашей стратегии. Но естественно стоит всё протестировать именно с вашей стратегией. Как оно будет работать именно для вас. На этом всё. Спасибо за прочтение статьи.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru