В инструментах технического анализа особое место занимают осцилляторы – индикаторы с изменением кривой в ограниченном диапазоне: от нуля до единицы или до 100. Они незаменимы для определения участков возможного разворота тренда – зон перекупленности и перепроданности.
В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с классическим осциллятором DeMarker.
Характеристики индикатора
Платформа: Любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: D1
Время торговли: круглосуточно
Авторские рекомендации настроек: период индикатора – 13 дней
Рекомендуемые брокеры: Alpari, InstaForex, TickMill
Осцилляторы часто включают в трендовые торговые системы в качестве фильтров, не позволяющих входить на вершинах роста или на дне падения. Некоторые трейдеры используют эти сигналы в мани менеджменте или контртрендовых сделках.
Большим минусом осцилляторов является долгое нахождение кривой в зонах перекупленности и перепроданности при сильном тренде. Трейдер теряет возможность объективной оценки текущего рыночного движения, постоянно ожидая разворота тенденции, что приводит к преждевременному выходу из позиции.
Томас ДеМарк стал первым техническим аналитиком, решившим эту проблему с помощью формулы авторского индикатора DeMarker (DeM).
Впервые осциллятор появился в его книге «Технический Анализ – новая наука рынка». Индикатор присутствует во всех стандартных пакетах технических инструментов торговых платформ Форекс.
Описание работы индикатора
Кривая индикатора указывает на текущее положение цены относительно предыдущих максимумов и минимумов в установленный трейдером период расчета индикатора. Томас Демарк брал для формулы только экстремумы, обновляющие предыдущий максимум или минимум. Остальные максимальные и минимальные ценовые значения, не выходящие за рамки предшествующей вершины или дна, приравнивались к нулю.
Полученный ряд числовой выборки сглаживался с помощью простых скользящих средних, расчет которых обеспечивал «быстрый» возврат кривой DeM из зон перекупленности/перепроданности в момент любого, даже короткого, промежутка флэта при сильном тренде.
Окончательно формула DeMarker выглядела как дробь средних значений максимумов дневных свечей MA (D1max), приведенных к знаменателю из суммы MA (D1 max) + MA (D1 min):
Как видно из формулы, дробь ограничивает изменение индикатора в пределах от 0 до 100. Томас ДеМарк особо выделил уровни 70 и 30 как зоны возможного завершения роста или падения тренда.
Применение индикатора в торговле
Классические сигналы индикатора совпадают с традиционными стратегиями применения осцилляторов. Трейдер получает возможность заранее приготовиться к развороту тренда при первом пересечении кривой DeMarker снизу вверх уровня 70:
- Ордер SELL открывается по цене открытия первой свечи, совпадающей со значением DeM менее 70;
- Ордер Buy открывается трейдером сразу после закрытия свечи при условии, что показания DeM превысили уровень 30.
Система предусматривает реверсивный подход, позиция удерживается до момента возникновения обратного сигнала. В случае шорта – это будет сигнал пересечения уровня 30, лонг можно закрыть на первых значениях DeM выше 70.
Стоп-лосс устанавливается на ближайших экстремумах за хвостом свечи, совпадающей с максимальным или минимальным значением DeMarker в зонах перекупленности/перепроданности.
Наиболее эффективными считаются контртрендовые сделки на дивергенциях – обнаруженных расхождениях валютных трендов с направлением кривой индикатора. На рисунке ниже показано, как кривая осциллятора постоянно растет после минимума в зоне перекупленности. В это же время курс EURUSD продолжает падение, устанавливая новые минимумы.
Как только кривая DeM поднимется выше 30, можно открывать Buy, разместив стоп-лосс на ближайшем минимуме индикатора.
Аналогичная стратегия используется при обнаружении дивергенции индикатора с курсовым ростом пары EURUSD. Ордер SELL открывается после нового максимума котировок, который выше предыдущего экстремума в момент падения линии DeM ниже уровня 70.
Как видно из рисунка, кривая DeMarker находилась в нисходящем тренде в зоне перекупленности более 10 сессий, в течение которых получилось два расхождения с графиком роста EURUSD, но сигнал на продажу появился только на двенадцатой свече.
Индикатор DeM редко применяется в одиночку, играя роль фильтра в трендовых торговых системах. На рисунке ниже показан затяжной тренд вверх, идентифицированный с помощью скользящих средних – EMA с периодом 50 и быстрой EMA с периодом 12 дней.
На рисунке видно, как дивергенции DeMarker безошибочно помогают определить сопротивление, разворот тренда и поддержку. После появления расхождений возникает зона флэта, где трейдеры, полагаясь на сигналы скользящих средних, теряют средства на ложных сигналах.
Вход на сочетании графических сигналов двойной вершины и дна с дивергенцией DeM решает проблему флэтовых потерь. Дополнительный плюс сочетания DeMarker и трендовых индикаторов – промежуточное фиксирование частичной прибыли в точках пересечения линий 70 и 30.
Установка и настройки
В торговой платформе Metatrader 4 индикатор DeMarker находится в разделе «Осцилляторы», опция «Индикаторы», меню «Вставка».
Вкладка «Входные параметры» окна настроек осциллятора предлагает трейдеру выбрать значение периода. По умолчанию установлена цифра 14, но Томас Демарк предлагал придерживаться значения 13 для графика D1.
Параметры на вкладке «Уровни» совпадают с видением автора: зону перекупленности определяет значение 70, актив считается перепроданным при уходе кривой индикатора ниже 30.
Заключение
Замена нулями локальных максимумов и минимумов, не способных обновить предыдущий экстремум, по-особенному отражается в расчете скользящей средней, делая линию DeM чувствительной к затяжным флэтам на вершине и дне рынка. Очень часто в этих зонах крупные игроки набирают позиции, чтобы развернуть тренд.
Среди осцилляторов дивергенции DeMarker дает самый эффективный сигнал. Именно таким образом Томас ДеМарк часто безошибочно определял смену глобальных тенденций, точность его прогнозов была неоднократно отмечена различными наградами. Авторские индикаторы признаны одними из лучших инструментов теханализа журналом Bloomberg Markets в 2012 году.
С уважением, Алексей Вергунов
Tlap.com
