Здравствуйте, коллеги инвесторы!
В новом дайджесте ПАММ-счетов появился модельный портфель, составленный по реальным инвестициям клиентов Alpari, вошедших в топ-100 рейтинга лучших финансовых результатов. Обзор раскроет тактику инвестирования крупного инвестора и покажет, насколько она отличается от канонов.
После обзора ПАММ-счетов ведущих брокеров читателей ждет очень интересное и откровенное интервью самого креативного управляющего нашего форума Alex$or. Рожденный в СССР инженер-программист посвятил большую часть своей жизни азиатским странам.
Традиционно в начале дайджеста – наш анализ инвестиций трейдеров и много-много ПАММ-счетов новых управляющих. В конце обзора читателей ждет ответ на вопрос, почему упали в цене криптовалюты, и основные события этой отрасли за прошедший квартал. Интересного чтения!
Квартальный обзор объемов инвестиций в ПАММ-счета ведущих форекс-брокеров
В начале второго квартала на рынке Форекс наметился разворот, который вылился в сильный и устойчивый тренд падения индекса доллара. Ослабление доллара продолжалось два месяца, но практически полностью было нивелировано в июне.
Трейдеры перешли к активным покупкам USD после того, как на заседании ФРС были заявлены планы роста ставки в 2023 году до уровня 0,6%. Ранее финансовый регулятор США рассчитывал сохранить мягкую монетарную политику до 2024 года.
На полугодовом графике обозначился широкий флэт, особо опасный для большинства ПАММ-стратегий, в основе которых лежат трендовые торговые системы, сетки и мартингейл.
Этот факт подтверждает статистика капиталов счетов Альпари. На представленном ниже графике видно, как инвесторы продолжали выводить или терять инвестиции, упавшие за первые полгода на 43%.
Число активных счетов инвесторов тоже продолжило снижаться, достигнув отметки шестилетней давности. Начиная с ноября 2020 года, отток инвесторов постоянно превышал приток новых клиентов.
Статистика AMarkets несколько отличается от цифр ПАММ-сервиса Альпари, на этом уже делался акцент в прошлых обзорах. Скачок уровня капитала (верхний график) тогда можно было объяснить переходом брокера на систему RAMM-счетов (до этого был ПАММ).
Однако прошедший квартал привел к резкому увеличению объема инвестиций. Судя по неизменившемуся количеству счетов, управляющим AMarkets удалось значительно увеличить прибыли инвесторов. Возможно, это связано с маркетинговой кампанией по привлечению успешных ПАММ-трейдеров, запущенной брокером в начале года.
CopyFX-сервис Roboforex, как и AMarkets, сохранил общее количество счетов трейдеров во II квартале на самом высоком историческом максимуме. Возможно, система, которая дает инвестору больше возможностей в управлении счетом, чем ПАММ, более интересна вкладчикам.
Roboforex удалось сохранить динамику постоянного роста счетов трейдеров-инвесторов. Однако в 2021 году на графике прослеживается потолок, который кривая не может преодолеть. Похожая ситуация была в 2020 году после экономического кризиса.
Результаты лидера ПАММ-индустрии Альпари опровергают предположения ряда аналитиков, сделанные в I квартале, о том, что отток вызван переходом инвесторов на рынок акций и криптовалют. Во втором квартале цифровые активы потеряли половину капитализации, но количество счетов и объемы ПАММ-инвестиций продолжили снижаться.
Возможно, инвестиции из ПАММ-счетов ушли в инструменты с фиксированной доходностью, которая будет расти темпами, опережающими спираль инфляции. Покупка облигаций с плавающей ставкой в начале инфляционного цикла может принести гарантированную и относительно высокую прибыль в долгосрочном периоде.
Модельный портфель с наиболее востребованными счетами ПАММ-сервиса Альпари
В этом обзоре внедрен новый подход к рейтингу ПАММ-управляющих сервиса Альпари.
Отбор топовых счетов «доверен» самым прибыльным инвесторам из топ-100 клиентов брокера. Именно ставка на нижеперечисленные ПАММы принесла клиентам Альпари самый ощутимый доход.
Хотелось бы предупредить, что это реальный рейтинг инвестиционных предпочтений, который содержит счета с высоким риском слива! Их наличие дает понимание, как в реальности пользователи ПАММ распределяют свои вложения и каких управляющих они выбирают.
В конце раздела будет подведена общая доходность составленного модельного портфеля, чтобы оценить оправданность выбранной стратегии. Взвешенный рейтинг счетов с учетом всех рисков отображен в следующем разделе.
Первом место в модельном портфеле Альпари занял счет Istanbulfx01usd, занимающий долю 35% всех топовых инвестиций. Выбор этого управляющего связан со ставкой на хайп, стратегия принесла 6851% прибыли за неполный квартал.
Счет трейдера istanbulfinance01 имеет высокий риск слива, что уже случалось с его портфелем, ориентированным на евро, где клиенты потеряли $14 тысяч. На сегодняшний день они решили доверить управляющему $81 тыс. собственных инвестиций.
Судя по просадке в 95%, «Черный лебедь» уже пролетал над счетами инвесторов, когда не сыграла ставка управляющего на ослабление доллара. Протоколы ФРС могут показать несостоятельность его торговой системы, если istanbulfinance01 сохранил свои взгляды на рынок.
Почему у трейдера с просадкой 95% такие высокие сборы? Обратите внимание на место счета в рейтинге Альпари.
Хайповые инвестиции уравновешены чуть меньшим процентом (22%) вложений в самый большой по размеру капитал – ПАММ-портфель Moriarti. Он занимает первую строчку рейтинга Альпари. Брокер активно продвигает управляющего портфелем paymaster в PR-акциях и маркетинговых кампаниях. Он также часто появлялся в наших обзорах.
ПАММ-портфель Moriarti отвечает всем критериям инвестиций, кроме просадки. Управляющий работает на протяжении 6 лет, эквити имеет четкий глобальный тренд роста и ряд сокрушительных провалов. Они обошлись инвесторам в 84,76% максимальных потерь, но это не должно удивлять, ведь paymaster пользуется стратегией мартингейл.
Доходность счета относительно скромная – за год +16,2%, но квартальный результат +30,2%.
ПАММ-портфель Trustoff-4 – еще одна самая распространенная инвестиция клиентов Альпари, занимающая 18% доходных счетов рейтинга топ-100. Внимание инвесторов объясняется тем, что счет принадлежит управляющему paymaster, который использует там видоизмененную стратегию мартингейл.
По итогам прошедшего квартала инвесторы финансово ощутили, чем опасно усреднение и увеличение плеча убыточных сделок, когда рынок Форекс уходит в широкий флэт.
Trustoff-4 ушел в просадку 96%, годовой результат принес несущественные потери -5,5%, квартал завершен в минус 59,5%.
Счет Anapa_TopTrader занимает схожую с Trustoff-4 долю инвестиций 22% и совпадает с ним по размеру максимальной просадки – 95%.
Управляющий AnapaTrader привлек $120 тыс. инвестиций благодаря резкому росту прибыли. На пике доходность счета превышала 10 000%.
Казалось бы, что могло пойти не так у трейдера с архивом из 137 слитых ПАММ-счетов? AnapaTrader управлял 138-м портфелем 3 месяца и 8 дней.
Замыкает новую рубрику модельного портфеля еще один хайп-счет Emma Gordon, занимающий долю 7% в портфелях топовых инвесторов. Управляющая VictoriaTheforex имеет 86 неудачных попыток ведения ПАММ-счета, но третье место рейтинга Альпари и доходность в 3712% за месяц работы привлекли почти $40 тысяч инвестиций.
Несмотря на малые сроки работы, первый «Черный Лебедь» уже пролетал над счетами инвесторов в виде 97,41% просадки.
Итоги квартальной работы модельного портфеля: ставка на хайп сработала благодаря «угаданной» инвестиции в счет Istanbulfx01usd, портфель принес доходность выше 1000% за квартал. При этом 55% вложенных средств были слиты. Фактически ПАММ-инвесторы разместили в хайпе 60% всех своих средств.
Рейтинг стабильных и перспективных счетов для ПАММ-инвестиций
Представленные ниже счета отобраны путем поиска ПАММ-портфеля управляющего по классическим канонам, перечисленным в отдельном курсе и дополнительной статье по анализу эквити.
На первое место рейтинга можно поставить перспективную стратегию F-INVEST-N, которая стабильно наращивает прибыль в течение года и одного квартала. На этом промежутке управляющему с «говорящим» ником Страховка удалось заработать инвесторам +588,9%, показав самый высокий убыток на уровне 58,08%.
Прибыль за текущий год оценивается статистикой в 322,8%, квартал принес инвесторам +16,0%. Стоит отдельно отметить, что это уже третий позитивный ПАММ-проект управляющего в сервисе Альпари. Самый первый счет First INVEST-N стабильно приносит прибыль инвесторам более двух лет.
На втором месте рейтинга разместилась стратегия Dream 1.1, проверенная четырьмя годами торговли, достаточно скромная по размеру общей прибыли 141,1%, оправданной минимальным риском инвесторов. Управляющий этим портфелем ExeLine не вышел за пределы 29,32% максимальных потерь.
ПАММ-счет заканчивает квартал с результатом +3,5%, за год инвесторы получили +17,5%.
ПАММ-портфель MARTY – еще один пример долгосрочного счета, торгуемого почти 2,5 года без использования мартингейла. Трейдеру PINGU удалось заработать инвесторам 123,2% при просадке 43,3%.
Годовой доход инвесторов составил 80,5%, квартал прошел в убытке 11,8%.
Замыкает рейтинг перспективный счет Der Stadt-57, отработавший 11 месяцев с доходностью 240,3%. При этом просадка составила 39,85%.
Управляющий Orlik не использует мартингейл и занимается планированием будущей доходности счета. Пока трейдеру удается быть выше линии плановой прибыли. Квартальные торги закончились с результатом +29,1%.
Пополнение счетов ПАММ-управляющих Альпари среди форумчан TLAP
На форуме TLAP для управляющих ПАММ-счетами отведен отдельный раздел «Инвестирование». Основное внимание стоит уделить подфоруму «Бородатые ПАММы», куда попадают портфели со сроком работы от одного года.
На первое место рейтинга стоит поставить ПАММ-счет V_o_s_t_o_k_1. Отдельно отметим активность управляющего Alex$or в продвижении своего портфеля на форуме TLAP и ветке Альпари. В этом дайджесте с ним можно познакомиться поближе в интервью, опубликованном в конце обзора ПАММ-счетов.
Счет работает под управлением робота с достаточно хорошими показателями прибыли: +114,9% годовых и 26,4% за квартал. Единственный большой минус портфеля – это просадка 82,39%, причины которой Alex$or раскрывает в своем интервью.
На втором месте рейтинга расположился счет Irrefutable, принадлежащий хорошо известному на форуме TLAP и инвесторам сервиса Альпари управляющему Rever27.
ПАММ работает под управлением робота, особенности которого описаны в ветке счета. Там же можно задать вопросы управляющему – разработчику стратегии Rever27.
Новая стратегия принесла инвесторам 109,27% годовых, квартал закрыт с прибылью 22,9%. Максимальные статистические убытки составили 40,88%.
Новые максимумы доходности ПАММ-счета Eagle_mvf подняли стратегию на третье место рейтинга. Управляющий портфелем представлен на нашем форуме под ником victor_mvf и ведет еще один портфель в подфоруме «Проверенные ПАММы».
Eagle_mvf показывает успешную торговлю, заработав инвесторам доходность 316% годовых. Квартал закрыт с приличным плюсом 53,6%. Повышенная доходность не обошлась без завышенного риска, трейдер допустил максимальные потери в 74,38%.
Замыкает рейтинг стратегия TIO CAPITAL, попадание которой в этот раздел дайджеста нарушает правила. ПАММ-счет нашего форумчанина с ником ostapbender торгуется 10 месяцев и еще не попал в рейтинг «Бородатые ПАММы».
Внимание к стратегии привлекла низкая максимальная просадка, зафиксированная статистикой на уровне 15,11%. При этом общая доходность портфеля достигла 55,4%. Квартал закрыт трейдером с прибылью для инвесторов 15,7%.
Рейтинговые ПАММ-счета InstaForex
InstaForex входит в пятерку ведущих брокеров, предоставляющих услуги инвестирования на рынке Форекс. Управляющие и клиенты сервиса могут использовать для привлечения инвестиций гибридные счета, сочетающие ПАММ и копирование сделок, или концентрироваться на одном из этих методов управления капиталом.
Система копирования ForexCopy более популярна среди инвесторов благодаря гибкости настроек. Например, трейдер может вручную отменить скопированную сделку, если считает ошибочным прогноз управляющего.
На первом месте рейтинга стоит разместить новичка нашего обзора – портфель Fx-Start-01, практикующий стратегии ПАММ и ForexCopy. Управляющий использует в торговле кластерный анализ для определения тренда с помощью дисбаланса спроса и предложения.
Стратегия торгуется на протяжении двух лет с прибылью 200,11%. По последним данным статистики, год принес инвесторам 49,64%, квартальный доход составил 6,59%. При этом максимальная просадка счета доходила до 55,70%.
На втором месте разместился сигнал того же инвестора, но с другим названием портфеля – Claster Sigma, который рассматривался в дайджесте инвестора за первый квартал. Системы торговли и продолжительность совпадают с первой стратегией Fx-Start-01, отличаясь только составом валютных пар. Главная особенность обоих портфелей – высокая доля (90%) валюты GBP.
По результативности ПАММ-счета тоже совпадают, в рассматриваемом портфеле чуть выше доходность за два года +237,05% и ниже общий убыток -43,20%. Годовая прибыль инвесторов составила 45,13%, квартальная +21,01%.
На третье место рейтинга попал новичок обзора – портфель AWAN NANO 1, работающий в сервисе Инстафорекс полтора года. За это время счет принес инвесторам 116,8% суммарного дохода при просадке 61,35%. Текущая годовая прибыль составила 98,62%, за последний квартал +25,52%.
Трейдер не раскрывает подробности стратегии, но судя по сделкам, на счете работает мартингейл, совмещенный с тактикой одновременной торговли большого числа валютных пар.
Портфель INTERBOT – еще один новичок дайджеста, работающий на протяжении полутора лет. Инвесторы получили за это время доход в 138,39%, рискуя максимально потерять 46%. Прибыль за этот год составила 97,02%. Пятую часть этого дохода принес текущий квартал +18,93%.
Замыкает рейтинг гибридный портфель (ПАММ+Copy) ATSS II, который до этого не появлялся в наших обзорах. Счет интересен на перспективу из-за плавного увеличения кривой доходности, но малого времени торгов – один год и три месяца. За все время счет увеличился на 140,32% при максимальном риске потерь 53,96%.
Год закрыт управляющим с результатом 82,27%, квартал +22,97%. На счете работает мартингейл, что угрожает трейдерам при копировании сливом депозита. Управляющий минимизирует эти риски, выложив таблицу расчета размера лотов.
Рейтинг инвест-счетов сервиса Share4you
Система инвестирования брокера Forex4you выделена в отдельную платформу, которая позиционируется в виде социального трейдинга – копирования сделок реальных трейдеров. Отдельное ПО позволило компании упростить пользовательский опыт новичков. Копирование достаточно просто подключить после выбора стратегий, исходя из статистики и рекомендаций брокера.
Share4you ранжирует счета для копирования по своему рейтингу на основе 30-дневной доходности. В нашем дайджесте представлен более взвешенный подход, описанный в перечисленных выше статьях сайта.
На первом месте рейтинга расположился трейдер KindBot, торгующий прибыльно на протяжении 2 лет и 7 месяцев. За это время копировщики заработали 1752% при максимальном убытке 53,73%. Прибыль текущего года составила 199,89%, за квартал инвесторы заработали 25,3%.
На втором месте разместился перспективный счет antoxaSYS, проработавший на Share4you девять месяцев. За это время копировщики получили приличный процент дохода +1242% при максимальном риске убытка 42,24%. Квартал принес прибыль в 59,09%.
Стоит отметить, что трейдер утверждает про отсутствие мартингейла и торговлю по тренду, при смене которого закрываются все предыдущие позиции.
Портфель N888P торгуется чуть больше 10 месяцев, за это время управляющая сумела принести инвесторам 347% прибыли. Она не скрывает, что работает роботом по стратегии мартингейла, но снижает риски слива благодаря использованию мультивалютной стратегии на 20 валютных парах.
Счет уже пережил просадку в 61,48%. Последний квартал закрыт с результатом +42,66%.
На четвертое место рейтинга можно поставить счет Gyrocopter, общение с управляющим доступно в Телеграм-канале, имеющем схожее название с ником портфеля.
Торговая стратегия работает на протяжении 10 месяцев с результатом +294%. За это время инвесторы максимально рисковали потерять 32,77% депозита. Квартальный доход копировщиков сделок составил 46,02%.
Лучшие стратегии инвест-сервиса брокера Roboforex
В этом году Roboforex занял первое место в рейтинге форекс-брокеров, составленном по итогам исследований компаний финансовыми экспертами МОФТ. В своих оценках они отметили инвестиционный сервис компании, претерпевший значительные изменения.
Брокер отказался от RAMM-счетов, выделив социальный трейдинг CopyFX в отдельную платформу. Она во многом похожа на решение Forex4you, особенно в части «усечения» фильтров поиска периодом торгов до полугода. В результате на платформе сложно найти счета-долгожители с устойчивым результатом торгов на протяжении нескольких лет.
Среди перспективных счетов с относительно небольшой по времени историей торговли на первое место стоит поместить copy-портфель ROBOLIFE, работающий на протяжении 13 месяцев.
За это время инвесторы в режиме автоследования получили +44,78% прибыли при максимально возможном убытке 21,97%. Квартал принес трейдерам доход +13,39%.
На втором месте счет с менее агрессивной торговлей ZAKAZONLINE2020, которая принесла инвесторам максимальные риски в виде просадки 13,79%. К сожалению, осторожный подход управляющего отразился на низком проценте прибыли +33,16% за 11 месяцев существования счета. Квартальная прибыль составила +5,9%.
На третьем месте счет EASY124 с более высокой прибылью, составившей +319,17% за 10 месяцев торговли при максимальном риске 54,11%. Последний квартал принес инвесторам-копировщикам прибыль 26,65%.
Управляющий попал в рейтинг дайджеста благодаря ведению сразу нескольких счетов, подавляющее большинство которых торгуются на протяжении года с положительной статистикой.
На предпоследнем месте расположился счет LOVEVICTORY с самой высокой прибылью в рейтинге. Трейдер заработал инвесторам +1645% ровно за год. При этом максимальные риски пока не вышли за пределы 56,06%. Квартальная прибыль составила +55,36%.
Замыкает рейтинг перспективных счетов сервиса Roboforex портфель для копирования Calm1, проработавший на протяжении одного года с общей доходностью 410,90%. Инвесторы «заплатили» за нее максимальным риском потери 48,68% вложенного депозита. Квартальный результат составил +13,56%.
Рейтинг RAMM-счетов брокера AMarkets
Инвестиционный сервис брокера AMarkets предлагает инвесторам копирование сделок успешных трейдеров на RAMM-платформе. Сервис позволяет размещать инвестиции, не обладая навыками выбора счетов и оценки стратегий. В этом случае клиенты могут воспользоваться системой рейтинга портфелей управляющих, представленной AMarkets.
В отличие от ПАММ-сервисов, клиенты могут устанавливать на RAMM-счетах уровень убытка по своему усмотрению, а также приостанавливать копирование сделок.
AMarkets начинал развивать инвестиционный сервис на ПАММ-платформе. Переход на новую версию обновил торговую историю управляющих, что привело к проблемам в составлении рейтинга.
Первое место в этом списке можно отдать портфелю NAGAN, который ранее встречался в наших дайджестах. С годовой историей торгов этот счет теперь можно считать долгожителем RAMM-сервиса.
Управляющий заработал инвесторам 1667,11% годовых при риске максимального убытка 13,41%. Квартал закрыт трейдером в плюс 31,66%.
На втором месте расположился счет Tradebook USD с полугодовой историей торговли, за период которой копировщики-инвесторы смогли заработать 186,55%, максимально рискуя потерять 12,45% депозита. Квартальный итог стратегии +92,62%.
На третье месте рейтинга попал портфель Arkad, тоже торговавший полгода. Управляющему удалось показать хорошие результаты по прибыли +104,97% и максимальной просадке, ушедшей в минус на 8,45%. Квартальный итог составил 32,61%.
Низкое место в рейтинге объясняется проблемами на старте стратегии и высокой волатильностью промежуточных результатов торгов.
Портфель REV Fx занимает последнее место в рейтинге, несмотря на относительно высокий торговый результат +175,70%. При этом максимальная просадка по счету составила 28,6%, а квартальный результат +11,09%. Низкое место в рейтинге объясняется нестабильностью эквити доходности счета.
Интервью с трейдером Alex$or
Трейдер под ником Alex$or известен форумчанам-инвесторам по ПАММ-счету V_o_s_t_o_k_1, привлекающему внимание не только результативностью, но и оригинальным оформлением торговой статистики.
— Здравствуйте, Alex$or, представьтесь, пожалуйста!
— Меня зовут Алексей, мне 48 лет. Я получил инженерное и юридическое – два высших образования.
Так случилось, что всю свою жизнь живу и работаю в азиатской части мира (Дальний Восток, Япония, Сингапур, Южная Корея, Тайланд). Владею языками: English, 日本語, Python, SQL, Matlab, Wealth-Lab, MQL4. Имею опыт основания и управления бизнесом в сфере международной логистики.
В настоящее время – наемный работник в крупной компании в сфере проектирования высокотехнологичной продукции и систем обработки информации. Также я самостоятельно управляю небольшими собственными и партнерскими инвестициями.
— Расскажите про свой опыт работы на рынке Форекс.
— Я познакомился с Форекс в 1997 году через финансовую компанию Forex Club. Прошел предварительное обучение. Затем были Акмос Трейд, Альфа-Форекс, FxPro, Альпари.
Вначале использовал только ручную торговлю, в целом повторив путь большинства трейдеров. Была перечитана масса литературы от различных гуру рынков в попытке создания собственной стратегии на основе общедоступных торговых систем, первые потери депозитов.
Самой важной из всех книг, имеющих отношение к Форекс, для меня стал учебник Сергея Ковалева «Учебник по программированию MQL4».
Начав осваивать MQL4, я постепенно переходил на путь алгоритмической торговли, написания, тестирования и применения советников. Изучал чужие разработки, коды, алгоритмы, создавал свои библиотеки.
Мне приятно было осознавать, что я приобретаю дополнительные навыки программирования, улучшаю таким образом свои когнитивные способности, а не только просматриваю графики, нажимая кнопки sell/buy.
Я занимаюсь не только валютными спекуляциями, но еще имею инвестиции в акции крупных компаний по принципу «купи и держи».
— Как пришло решение стать управляющим?
— Как только я почувствовал уверенность в применении своих торговых алгоритмов на обычном счете, я решил рассмотреть такой инструмент, как ПАММ, чтобы попытаться масштабировать доход.
Первые попытки регистрации ПАММ-счетов были связаны не с привлечением средств, а с изучением работы сервиса на практике.
Сейчас, накопив широкий опыт, я стараюсь привлечь онлайн-инвесторов. Уверенность мне придает тестирование и оптимизация собственного алгоритма торговли на длительном участке истории валютных пар.
— Почему Вы выбрали брокера Альпари?
— С Alpari я работаю примерно с 2012 года. У меня задействованы немалые средства в торговле. Поэтому при выборе брокера я оцениваю в первую очередь «риски брокера» и лишь затем рассматриваю условия торговли.
Репутация брокера Альпари, на мой взгляд, отличная. Длительная история работы, отсутствие проблем с платежами и выводом средств. Кроме того, Альпари имеет отличный ПАММ-сервис, широкую аудиторию, форум для привлечения инвесторов. Я работаю и с другими брокерами, но Альпари меня привлекает именно развитым ПАММ-сервисом.
— Название ПАММ-счета навевает ассоциации с полетом в космос первого космонавта, а какой смысл вкладывали Вы и почему?
— Все правильно. Я дитя СССР. Как и многие мальчишки того времени, мечтал стать космонавтом. Для меня первый космический аппарат – это технологическое воплощение безграничных возможностей человеческого разума, открывшего новую эру в истории человечества.
Мой ПАММ – воплощение космической идеи в виде алгоритмического советника, который преодолеет трение спредов и комиссий, оторвется от притяжения Margin Call и добьется успеха. Одним словом – я люблю космос, я люблю Восток, я хочу быть первым.
— В сообщениях на форуме Альпари вы описали работу советника, как сделки на откате от важных уровней. При их пробое открывается усреднение с помощью сетки ордеров. Можете раскрыть какие-то подробности его работы?
— Сделка открывается на отбой от горизонтальных уровней высшего таймфрейма. В случае пробоя горизонтальных уровней сделка усредняется в ожидании возврата цены к пробитому уровню. Усреднение происходит с помощью сетки ордеров.
Размеры сетки и объема сделок – динамические. Советник автоматически обновляет параметры открытия усредняющих сделок в зависимости от данных индикаторов (ATR, ROC, etc.). Количество дополнительных ордеров сетки может достигать двадцати по одной валютной паре.
Самый важный инструмент применения сеточного алгоритма торговли – это не усреднение, а фильтры, которые оптимизируются под конкретную пару и таймфрейм.
Это и фильтр по спреду, и по импульсу, и по волатильности, и по соотношению размера общего лота открытых позиций ко времени удержания позиций на рынке, и фильтр раннего закрытия сделок в последний торговый день недели за счет накопленной прибыли, и фильтр полного закрытия накопленного большого лота на маленьком откате (пусть даже в убыток), и так далее. Все это позволяет либо заработать, либо урезать убытки.
— Что случилось с советником в феврале этого года?
— После получения прибыли в январе 2021 я переоценил возможности советника, отключив некоторые фильтры, например, по количеству одновременно торгуемых однонаправленных валютных пар. Просадка вышла одновременно по 5 валютным парам (sell AUDJY, sell AUDCHF, sell GBPUSD, sell EURUSD, sell EURJPY).
Основную просадку дали первые три пары. Кроме перечисленных, дополнительно открывались и закрывались другие кроссы, что также усиливало нагрузку на депозит.
После этой просадки я уменьшил количество одновременно торгуемых инструментов. Сейчас советник работает, одновременно используя не более трех валютных пар. Возможно, доходность не будет превышать 7-8% в месяц, но я рассчитываю на снижение рисков в исторической перспективе.
— Почему Вы приняли решение запустить ПАММ-счет по золоту?
— Дам краткий ответ. Я поторопился с запуском ПАММ-счета по золоту. Хотя счет и был прибыльным, он уже закрыт, как нестабильный. Улучшать советника по торговле золотом у меня нет времени и желания на данный момент. Возможно, я займусь им в перспективе, но не в ближайшее время.
— В архивах Альпари находится 14 счетов, каждый из которых, судя по аннотациям, представляет разные стратегии и подход их реализации – ручной трейдинг/автомат. Вы очень разносторонний трейдер, такое множество алгоритмов редко встретишь среди ПАММ-управляющих на Форекс. В итоге какая стратегия победила и почему?
— Я думаю, что среди ПАММ-управляющих достаточное количество разносторонних и креативных алготрейдеров. Хотя попадаются фантазеры и явные мошенники, как и в любой деятельности.
Некоторые мои архивные счета были тестовыми для обкатки стратегий и не имели своей целью привлечь инвесторов. Также есть несколько архивных счетов с использованием чужих стратегий и, как оказалось впоследствии, с бездарным подходом к торговле. Знаете, как люди могут попасться на крючок различных мошенников, так и я в различные периоды своей деятельности попадал под влияние чужих идей.
Проявлял слабость, не протестировав идеи должным образом по причине сложности кодирования, отсутствия объективных правил, которые могли быть переложены в код MQL4 или Wealth-Lab.
Как пример, могу привести мой архивный ПАММ Fintechnology45. Это была чужая, горькая и дорогая «пилюля», в которую я поверил, попавшись на определенные психологические уловки. Сделал выводы и, надеюсь, подобного не повторится.
На мой взгляд, из всех подходов побеждает использование сеточной торговли, протестированной на длительной истории, и умеренный money management. Насчет оптимизации советника на истории я отвечу так. Если ваш советник при тестировании на истории за последние 10 лет не слился, то вероятность того, что он сольется на следующей неделе, пренебрежительно мала при условии отсутствия «черных лебедей».
— Как правильно инвестировать в Ваш ПАММ-счет?
— Первое – инвестировать равными долями за равные промежутки времени. Размеры долей и промежутков времени каждый инвестор может определить для себя самостоятельно, исходя из возможностей. И второе – ежемесячное снятие 50% от заработанной прибыли.
— В своем последнем сообщении на форуме Вы намекнули про новый проект, можете рассказать об этом подробней?
— Это не имеет отношения к Форекс. Стартап по разработке алгоритма обработки информации объекта с целью определения искусственности его происхождения. Простыми словами: это возможность распознавать, создан ли интересующий вас объект разумным образом или нет. Например, вы делаете видео или 3D-сканирование, и алгоритм определяет объект как искусственный предмет, созданный человеком, с вероятностью, например, 95%.
— Как Вы относитесь к криптовалютам?
— У меня нет конкретного подхода к криптовалютам как к спекулятивному инструменту. Я не торгую цифровыми валютами и не имею их в наличии.
Я не вижу в цифровых активах инвестиционной привлекательности. Криптовалюта – это удобное средство платежа, но, к сожалению, она пока еще не сильно распространена.
Я не тороплюсь с ее приобретением и не вижу личной нужды на текущий момент. Подожду, понаблюдаю.
Новости рынка криптовалют за прошедший квартал
Второй квартал 2021 года стал настоящим разочарованием для инвесторов, открывших для себя рынок криптовалют. Начиная с мая, Bitcoin потерял более 50% от максимумов, общая стоимость цифровых активов просела на 44%.
Основной причиной сильного падения криптовалют стал удар властей Китая по майнингу Bitcoin. Поднебесная была центром мирового майнинга BTC, добывая до 70% криптовалюты. Теперь там отключено 90% оборудования, что отразилось на падении хешрейта – общей вычислительной мощности, задействованной в криптографической верификации транзакций сети.
Блокчейн Bitcoin потерял 63% «надежности», в результате чего блоки с транзакциями добывались в два раза дольше, а в ночное время сеть несколько раз и вовсе прекращала работу на час или два. Вполне логично, что подобные проблемы привели к панике инвесторов, вложивших в BTC около $1 трлн.
Действия властей Китая – не единственная угроза майнингу, который можно переместить в другие страны.
Добыча Bitcoin требует 65,22 тераватт электроэнергии в год, что больше потребления электричества всей Чехией или Венесуэлой. Майнеры стремились получить ее по максимально дешевой цене, в основном на угольных электростанциях, работа которых идет вразрез с нынешней международной экологической повесткой.
Китайские майнеры не хотят больше подвергать угрозе свой бизнес, стремясь перенести шахты в развитые страны, чьи правительства не согласятся на рост выбросов. Если эта проблема не будет решена и хешрейт не начнет восстанавливаться, стоимость BTC «подстроится» под текущий размер вычислительных мощностей, упав ниже $20 тысяч.
Преследование биржи Binance – еще одна угроз для рынка криптовалют.
Компания занимает первое место по объему торгов, работая в 180 странах. Биржа имеет собственную криптовалюту Binance Coin, занимающую пятое место по размеру капитализации, и блокчейн Binance Smart Chain, превосходящий Ethereum по количеству транзакций.
За прошедший квартал Канада, Япония и Китай уличили Binance в незаконной работе с гражданами этих стран, что заставило площадку ввести более строгие фильтры, определяющие ip-адреса клиентов. Великобритания и вовсе лишила филиал компании лицензии.
После этого к «травле» Binance подключились Сингапур, Таиланд и Каймановы острова. Недавно переводы физлиц в адрес биржи стал ограничивать ряд крупных банков. Эта история еще получит свое продолжение в следующем квартале.
Среди других значимых новостей криптоиндустрии стоит отдельно отметить:
- Сальвадор признал Bitcoin второй национальной валютой;
Каждая торговая точка или банк обязаны принимать криптовалюту к оплате с 7 сентября. Граждане страны получат бесплатно BTC на $30, если пройдут верификацию в специальном мобильном приложении-кошельке. США и МВФ выступают резко против этой идеи Сальвадора.
- Майнеры одобрили Taproot – крупнейшее обновление сети Bitcoin за пять прошедших лет, которое состоится в августе-сентябре этого года;
Прошлое крупное обновление SegWit привело к раздвоению цепи на Bitcoin и Bitcoin Cash. Разработчики решили не повторять ошибок и провели голосование заранее. Хардфорк будет отменен, если не будет подтвержден реальными действиями майнеров.
- Биржа криптовалют Coinbase стала публичной компанией, выпустившей акции на NASDAQ, тикер акции – COIN.
Заключение
Модельный портфель ПАММ-счетов Альпари показывает, что инвесторы в основной массе делают ставку на хайп, выбирая управляющих по принципу высокой доходности и не обращая внимания на риски. Размер прибыли таких счетов обеспечен завышенным плечом, которое увеличивает риск слива счета.
Спрос инвесторов на хайп изменил рейтинг инвестиционных сервисов брокеров, сделавший упор на доходность, игнорируя проверку долгосрочной стабильности стратегий.
В целом, II квартал стал настоящей проверкой для устойчивости торговых систем из-за зигзага котировок индекса DXY(USDX). Падающий тренд первой части квартала сменился ростом доллара ко всем основным валютам, практически перекрыв предыдущее снижение USDX.
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
