Здравствуйте, коллеги трейдеры и инвесторы!
Начало июля – это время для обзора стратегий ПАММ-управляющих за прошедший квартал и прогнозов на будущий. Новая подборка содержит на 75% обновленный состав счетов сервисов пяти ведущих Форекс-брокеров: Alpari, Instaforex, RoboForex, AMarkets и ICE FX. В конце обзора, как обычно, опубликовано честное и большое интервью одного из управляющих нашего форума. И завершает дайджест разбор новых веяний на рынке криптовалют. Начнем!
Глобальное обновление рейтинга ПАММ-счетов связано с тем, что валютные рынки изменились и пришло время для поиска новых стратегий. Более подробно об этой теме можно узнать из видео Павла Власова на нашем сайте.
В прошедший квартал валютные пары продолжили торговаться с высокой аномальной волатильностью, увеличив доходность счетов, размер стоп-лоссов и убытков. Высокая амплитуда колебаний результатов счета всегда порождает страх как в душе управляющего активами, так и инвесторов. Справиться с экстремальными эмоциями и преодолеть тильт поможет тематический вебинар «За гранью страха».
Инвесторам, впервые читающим дайджест ПАММ-счетов, помогут определиться с выбором стратегия инвестирования в ПАММ-счета от Джека Сингера и практические советы по вложению и распределению средств из курса «Памм-инвестирование».
Приток/отток ПАММ-инвестиций в сервисах крупнейших брокеров
Резкое падение стоимости финансовых инструментов в конце I квартала 2020 года привело к росту волатильности курса доллара США по отношению к остальным валютам. Читатели первого ПАММ-обзора в этом году помнят, что большое число управляющих не сумели перестроить стратегии под более широкий диапазон внутридневных торгов.
Часто срабатывающие стоп-лоссы и набранные огромные позиции по сеточным стратегиям привели к потере значительной части капиталов инвесторов. В итоге за первые три месяца 2020 года капитализация ПАММ-сервисов обрушилась практически у всех брокеров. Бегство и разорение инвесторов снизило общее количество счетов до минимумов прошлых лет.
Укрепление доллара на валютном рынке длилось чуть больше месяца. Начиная с марта 2020 года, основные валюты взяли тренд на восстановление стоимости, значительно снизив волатильность торгов относительно февраля-марта.
Большинство стратегий управляющих принесли во II квартале значительную прибыль инвесторам благодаря стратегиям, основанным на поиске трендовых движений; ряд управляющих сумел показать за один месяц четырехзначную доходность.
Кривая капиталов счетов Альпари за прошедший квартал остановила падение, на конец июня инвесторы постепенно возвращают средства в сервис. Общая сумма средств в ПАММ-портфелях управляющих прибавила 6%. Напомним, что потери первого квартала составили 56% капитализации.
Количество активных счетов управляющих фактически не изменилось, прибавив за квартал только 4 новых портфеля от минимума. Экономический кризис «унес» 23% ПАММ-счетов, что можно считать неким положительным фактором инвестиционного естественного отбора.
Экономические катаклизмы случаются раз в 5-10 лет, выжившие стратегии управляющих представляют собой условно устойчивые к кризисам системы. Очень немногие управляющие могут показать такую длительную историю торгов.
Брокер Amarkets использовал кризис как возможность привлечь новых управляющих, во II квартале статистика фиксирует более чем двукратное увеличение ПАММ-счетов относительно апрельских минимумов.
Большой выбор стратегий для инвесторов обеспечил рост объемов капитала в ПАММ-сервисе на 21% за прошедший квартал.
ПАММ-капитализация брокера ICE FX показала наиболее высокую волатильность. По итогам второго квартала она выросла на 200% от пика падения фондовых рынков. В течение трех месяцев кривая капитала инвесторов показала настоящую «пилу» с амплитудой +/- 100%.
Вероятно, подобные взлеты обеспечены особенностью жестких настроек алгоритма просадок. В отличие от других сервисов, ICE FX позволяет инвесторам проводить собственные настройки риск-менеджмента и выходить по ним из счета.
ПАММ-счета Alpari
Alpari занимает первое место среди представленных в дайджесте ПАММ-сервисов брокеров по объему привлеченного капитала инвесторов и среднему размеру портфеля. По статистике, адекватная стратегия привлекает вложения инвесторов свыше 4,5 тысяч $.
Инвестиционный сервис Alpari имеет сложившихся и бессменных лидеров, торгующих в консервативном ключе. В последнее время на первые места рейтинга стали продвигаться хайп-управляющие со сверхдоходностью и высоким риском для депозита.
Обращайте на это внимание при выборе ПАММ-счетов, обязательно смотрите историю торгов у трейдеров, показывающих аномально высокие результаты, насколько они масштабированы во времени. Задача инвестора – собрать сбалансированный портфель, куда войдут как консервативные, так и высокодоходные торговые системы.
Альпари помогает начинающим инвесторам определиться с вложениями, выстраивая собственный рейтинг, присваивая счету место и указывая особенности, которые повлияли на выбор брокера. Старая система с количеством звезд по пятибалльной шкале сейчас заменена на знаки отличия в виде девяти символов.
Полный набор эмодзи брокера удалось собрать только лидеру рейтинга – управляющему paymaster на ПАММ-счете Moriarti, описанному в наших дайджестах множество раз. В нынешнем обзоре этого портфеля нет по причине вышеописанной ситуации, случившейся на рынке весной 2020 года.
Экономический кризис, вызвавший скачок волатильности валют, стал проверкой для всех стратегий трейдеров, в том числе и с относительно малым торговым периодом. Текущий дайджест собрал перспективные счета по прибыльности и ПАММ-счета управляющих форума Tlap, недавно попавшие в раздел «Бородатые ПАММы».
В последнем пункте обзора Альпари отобраны управляющие со стабильными показателями профита и оптимальным соотношением риск/доходность, прошедшие испытание кризисом весны 2020 года.
Перспективные новички обзора ПАММ-сервиса Альпари
На первом месте рейтинга разместился перспективный, но парадоксальный счет Trustoff-4. Он принадлежит управляющему paymaster, известному широкому кругу инвесторов успехами своего портфеля Moriarti.
Этот счет – «лицо» ПАММ-сервиса Альпари, лидер по количеству инвесторов и количеству инвестиций. Благодаря шести годам почти безупречной работы paymaster получил $2,6 млн, но серия Trustoff – это история трех сливов, подробности которых можно посмотреть в архиве брокера.
Нет точного ответа, почему управляющий сливает версии Trustoff. Некоторые высказывают предположения, что так он нарабатывает идеи для портфеля Moriarti. Как видно из графика кривой доходности счета (эквити), управляющий использует Мартингейл и допускает огромные просадки.
По Trustoff-4 убыток составил -71,07% за 1 год и 10 месяцев, но прибыль 653,9% частично оправдывает такой риск. Профит за год +203,5%, квартальная прибыль +16%.
Учитывая предыдущую статистику серии Trustoff, следование за счетом – это своеобразная лотерея, но стратегия попала в дайджест по причине «боевого крещения» кризисом 2020 года и уверений paymaster, что на этот раз найдены оптимальные параметры торговли сеткой.
Аналогичную тактику поиска алгоритмов на множестве ПАММ-счетов применяет управляющий Sunnich. В архиве брокера Альпари находится 120 портфелей с различной степенью доходности, среди которых есть немало слитых стратегий.
Самая устойчивая из них – Sunnich Fr2, показывающая относительно стабильный результат на протяжении 3 лет и 2 месяцев и высокую доходность + 6571,2% за весь период работы. Четырехзначный процент вывел счет на 5 место рейтинга Альпари.
Управляющий честно декларирует возможность 100%-ной просадки счета, но сумел удержаться в рамках максимальных потерь 49,50%. Неровности линии эквити на графике доходности объясняются ручной торговлей – трейдер практикует ночной скальпинг. Тактика позволила избежать негатива высокой волатильности дневных торгов и пережить кризис весны 2020 года.
Доходы инвесторов Sunnich Fr2: годовая прибыль +187,5%, квартальная доходность +48,9%.
Счет управляющего Dansan попал в тройку рекомендуемых к инвестированию в рассылке брокера Альпари. ПАММ-портфель Handly_usd представляет собой активные спекуляции золотом в ручном режиме, что объясняет высокую историческую доходность на малом отрезке времени: 1353,2% за 4 месяца. Драгоценный металл показал аномальный рост в 2020 году.
Несмотря на высокое место в рейтинге, стратегия может быть рискованной по причинам:
- Наличия слитого счета при торговле золотом год назад;
- Высокой вероятности Мартингейла;
- Скрытой автоматизации стратегии.
Кризис дал возможность управляющему Dansan закончить квартал с результатом +286,3% при максимальной просадке – 60,63%.
Портфель FX KNOW-HOW – это еще один пример высокоприбыльной стратегии, вышедшей из «серийника» слитых счетов. Управляющий «похоронил» в архиве 50 «инвестиционных проб», но результат текущего счета подкупает стабильностью роста эквити и результатом исторической доходности +8962,7% за 9 месяцев работы.
Текущий квартал принес инвесторам +20,3% при максимальной просадке за все время существования счета – 90,47%.
ПАММ-управляющие сервиса Alpari на форуме Tlap
Наш сайт предоставляет возможность активного обсуждения различных направлений форекс-тематики на форуме, где каждый желающий может задать вопросы, получить ответы, дать совет, выразить мнение и поделиться собственными идеями.
Тема ПАММ-счетов обсуждается в разделе «Инвестирование», где можно пообщаться с управляющими, выбрав понравившийся счет. Они ранжированы по возрасту – стратегии до трех и свыше трех месяцев считаются рискованными. Торгуемые больше года ПАММ-счета отправляются в раздел «Бородатые ПАММы».
Среди управляющих инвестициями не более трех лет выделяется стабильностью стратегия управляющего rushamg. Более подробно с Андреем можно познакомиться в его интервью, которое он дал в дайджесте за IV квартал 2019 года.
Стратегия Hedge_trading показала стабильную доходность +206% за 2 года и 4 месяца при максимальной просадке – 40,1%.
На момент написания статьи стратегия принесла инвесторам +52,5%, квартальная прибыль +17,1%.
MyEnlightenment – счет со схожей доходностью и стратегией управления (Мартингейл), но чуть дольше по времени управления. За три года управляющий Rever27 сумел показать положительный результат 207,4%. Он широко известен пользователям форума работами по роботам-сеточникам и созданием алгоритмов «контролируемого» Мартингейла.
За период кризиса весны 2020 года стратегия вышла на новые максимумы: инвесторы получили 24,7% годовых в долларах США, квартальный показатель +5,4%. Самая большая просадка счета – 50,4% за всю историю управления инвестициями.
ПАММ Toxic v.4 впервые в наших обзорах, его управляющий annton постоянно реинвестирует часть прибыли в капитал счета. Подробности стратегии можно узнать, задав вопросы в ветке на форуме Tlap.
Управляющий торгует с помощью робота, размещенного на VPS-сервере. В основе советника лежит стратегия, основанная на полосах Боллинджера и индикаторе RSI.
За 1 год и 8 месяцев агрессивной торговли ПАММ принес инвесторам +495,7% прибыли, показав максимальный убыток – 86,48%.
В настоящий момент управляющий показывает доходность 91,1% при квартальном результате +31,1%.
Скачок волатильности прервал рост доходности управляющего с ником на нашем форуме asd74. ПАММ-счет Tiger_M ушел в самую максимальную просадку за свою двухлетнюю историю – 42,18%.
Учитывая, что для многих счетов подобный убыток – норма, а также быстрое восстановление эквити после критического падения доходности, можно предположить, что счет находится на перспективных уровнях для долгосрочного инвестирования.
Управляющий asd74 использует скомбинированную по трем таймфреймам стратегию, дивергенции и ручную торговлю. По признакам консервативности риск-менеджмента счет попадал в рейтинг топ-20 брокера Альпари.
Несмотря на просадку, годовой доход инвесторов сохранил позитивное значение 0,2%, а квартал закрыт с прибылью 14,5%.
Управляющий честно раскрывает в интервью, опубликованном в этом обзоре, настоящие причины убытка на счете. Там же можно поближе познакомиться с откровенными взглядами asd74 на инвестирование, торговлю, узнать подробности его становления на рынке Форекс.
Рейтинг стабильных ПАММов брокера Alpari
Счета стабильных ПАММов отбирались по четырем основным факторам: трехлетняя история торгов, плавность линии эквити, относительно короткий период просадки, низкая волатильность плеча.
Если количество лет – достаточно спорный показатель, то плавность тренда доходности выступает фактором стабильности торгового результата. Низкая волатильность плеча призвана отсечь факты злоупотребления стратегией Мартингейл.
В этом разделе рассматриваются перспективные счета ПАММ-управляющих Альпари, до этого не участвовавших в наших обзорах.
Управляющий JagzFX почти три года торгует ПАММ-портфель Vesperium, работая на новостях и по стратегии ночной торговли. Обратите внимание на стабилизацию эквити с марта 2019 года и крайне малый период падения на кризисе 2020 года.
Сейчас кривая доходности обрела примерно такой же наклон вектора силы восходящего тренда, как и ровно год назад. Показатели счета консервативны: +138,3% за все время торгов, 61,9% годовой и 15,2% квартальной прибыли. Параметры просадки – 26,9% за всю историю счета.
При таких относительно низких убытках трейдер сумел нарастить плечо до 71 и выйти из просадки за 2 месяца, показывая интенсивность торговли 91% сессий (минимум одна сделка за день).
Следующий ПАММ-счет управляющего Hitronrav с «говорящим» названием Avtomatika интересен резким пятикратным увеличением доходности за первую половину 2020 года. На счете ведется робототорговля, причем алгоритм только выиграл от наступившего весной кризиса в результате скачка волатильности на валютных парах.
Показатели доходности распределились следующим образом: +2638,6% за три года торгов, +431% на годовом отрезке, +51,1% квартальный показатель.
Трейдер показал 67% максимальной просадки, которая объясняется использованием торгового плеча 1 к 150. Торговля роботом проводится не так агрессивно, 26% торговых дней прошли без сделок.
Управляющий Kuropatkin уже появлялся в наших обзорах, но счет Priceless RUR рассматривается впервые. Трейдер использует робота для ночной торговли, стратегия позволила торговать в период кризиса без аномальных потерь.
Результаты по прибыли распределились следующим образом: за два с половиной года инвесторы получили +897,3%, годовой доход составил +86,6%, квартальные показатели +9,1%.
Максимальная просадка 66% объясняется тем, что в свое время трейдер «злоупотреблял» плечом 1 к 500. В данный момент показатели риск-менеджмента держатся в районе 1 к 30 и ниже.
Счет управляющего Alfonsofont, имеющий вместо никнейма номер 359394, в текущий момент находится в фазе коррекции, идеальной для входа. Средний срок выхода из просадки составляет 17 дней, за это время можно рассчитывать на 100% доходности, если трейдер обновит максимумы.
ПАММ-счет 359394 торгуется на протяжении 4 лет и 3 месяцев с трехзначным показателем доходности 480%. Трейдеры, удерживающие позицию, в течение года получили +24%, квартал завершился практически в ноль +0,1%.
Управляющий Alfonsofont показал максимальную просадку 41% за все время торгов, используя максимальный размер плеча 1 к 61 в агрессивной торговле. Только 7% торговых дней за 4 года прошли без сделок.
Обзор ПАММ-счетов брокера Instaforex
Инвестиционный сервис Instaforex предлагает клиентам два вида инвестирования – доверительное управление ПАММ или возможность копирования сделок. Брокер всегда занимает второе место по популярности инвестирования, но большинство счетов управляющих открыто на сверхмалые суммы $10-50.
Текущий экономический кризис вынес на вершины много новых управляющих, счета которых отражены в этой подборке.
ПАММ-счет MPOBEDA сумел показать взлет доходности в последний месяц II квартала. Этот импульс стал результатом оптимизации стратегии после месяца флэта эквити в период активно растущих основных валют. Подобная оперативная подстройка под рынок делает счет интересной находкой для рейтинга, несмотря на малый период торгов.
Доход инвесторов распределился следующим образом – суммарная прибыль +351,76%, квартальная +40,92, максимальная просадка на графике – 35,45%.
Trader Karasev – один из самых популярных управляющих брокера Инстафорекс по вполне понятным причинам, достаточно взглянуть на линию эквити счета. Инвесторы вложили в ПАММ рекордное количество средств, несмотря на откровенный Мартингейл в его стратегии работы и достаточно высокую просадку – 80,18%.
Риск оправдан прибылью: за год она составила 323,62%, текущий квартал принес инвесторам +54,26%.
Brazilian SuperTrader – это еще один лидер трейдерских симпатий, судя по количеству привлеченных средств. Счет можно назвать умеренным из-за низкого уровня доходности +18% годовой и 5,81% квартальной прибыльности инвестиций, при максимальной просадке 18,14%.
ПАММ-счет Assistant Trade System – это авторская торговая система, управляющий торгует фунтом на протяжении года, полностью в автоматическом режиме. Первые инвесторы за это время получили прибыль +79,01% при максимальной просадке 57,42%. Квартал закрыт с результатом +27,46%.
Перспективные ПАММ-счета Forex4You
Брокер Forex4You предлагает инвестировать на платформе Share4You, копируя сигналы ведущих трейдеров со всего мира. В этом случае средства остаются на счете инвестора, который самостоятельно выбирает настройки мани-менеджмента и количество параллельно торгуемых стратегий.
Представленные ниже счета управляющих публикуются в обзоре впервые, практически у всех представленных стратегий есть признаки Мартингейла или роботов-сеточников. Многие инвесторы резко критикуют подобного вида серийные сделки. Но стратегии усреднения продолжают преобладать среди управляющих и, очевидно, справляются с высокой волатильностью в период кризиса.
Портфель управляющего Сергея Проскурина SV_PRO тому доказательство. Трейдер предупреждает инвесторов, чтобы они использовали центовый счет и свободные деньги из-за высокого риска стратегии, хотя по статистике максимальная просадка составила 15% при годовой прибыли 85,96%. Квартал закрыт SV_PRO в +26,13%.
ПАММ-счет Павла Чернышева Upavla RU содержит прямое предупреждение об использовании Мартингейла, совмещенного со стратегией VSA. За год инвесторы получили прибыль 199,06% и максимальную просадку 24,66%. Квартал закрыт Павлом с результатом 18,16%, кризис никак не отразился на кривой доходности.
Управляющий портфелем Eaforexthai-2019 предлагает консервативный Мартингейл, реализованный в роботе, идея которого описана на авторском канале. Несмотря на утверждение про консервативность, за год инвесторы заработали 63,36% прибыли, квартал +14,25%. Максимальная просадка тайского управляющего – 13,40%.
ПАММ-система above the average намекает на использование сетки одним своим названием, управляющий дополнительно указывает на открытие множества усредняющих ордеров и просит инвесторов правильно оценивать риски.
Последовавшие за стратегией получили 52,35% годовой и 15,46% квартальной прибыли при максимальном убытке 10,11%.
Наверняка многие читатели дайджеста осведомлены об основной опасности Мартингейла и сеток. У нас часто приводятся примеры и реальные истории массовых разорений счетов и мошеннического использования управляющими подобных систем.
Основная опасность кроется в неправильной оценке риска и выборе размера ордеров, эти факторы способны привести к масштабному увеличению убытка на сильных трендах против набранной позиции.
Подборка RAMM-счетов Roboforex
Инвестиционный сервис брокера Roboforex работает по системе RAMM – блокируя средства на счете трейдера в определяемом им размере для автоследования конкретной стратегии. Это позволяет инвестору собрать на одном счете портфель из торговых систем разных управляющих. Второй вариант работы – фиксированная оплата подписки в сервисе CopyFX для торговли по сигналам от выбранных пользователями трейдеров. Отбор сигналов можно провести по публикуемым результатам их торговли.
Свежий портфель TURTLETREND показал, насколько стратегия Черепах, придуманная полвека назад, может противостоять вызовам кризисов сегодняшних дней. Управляющий сумел принести инвесторам 57,3%, квартальная прибыль составила 1,85% при просадке 9,50%.
Счет Neonus впервые публикуется в нашем обзоре, несмотря на 4 года работы управляющего в инвест-сервисе Roboforex. Обратите внимание на линию эквити: только в феврале 2019 года трейдер начал демонстрировать устойчивый набор профита, что продолжается и по сей день.
За последний год инвесторы заработали на Neonus +44,41% годовых, квартальный профит +6,81%, максимальный убыток – 69,83%.
Edelveys – новичок обзора, в этом месяце стратегии исполняется ровно год, за который инвесторы закрыли прибыль 66% при максимальной просадке 38,54%. Квартальный результат тоже положителен +12,97%.
Закрывает подборку участник прошлого дайджеста RAMM-портфель Super 8. Квартальные инвестиции в этот счет были неудачны – 14,33%, но потенциал роста по-прежнему на высоком уровне, если судить по годовым результатам. Они находятся на отметке +162%. Максимальная зафиксированная историческая просадка счета – 49,77%.
Новые стратегии ПАММ-сервиса AMarkets
Брокер AMarkets имеет собственную систему рейтинга счетов управляющих, которая помогает новичкам определиться с выбором ПАММ-портфеля. Инвестиционный сервис настроен так, что инвестор не передает средства со своего счета управляющему, а программный модуль просто копирует его сделки.
В качестве дополнительной страховки брокер дает возможность трейдеру самостоятельно установить стоп-лосс на свой капитал, чтобы не слиться вместе с капиталом управляющего ПАММ-счетом.
Если инвестору недостаточно таких гарантий со стороны брокера, он может воспользоваться услугой копирования стратегии в разделе RAMM-счетов. Брокер AMarkets позволяет масштабировать прибыль от управления с помощью множителя, увеличивая позицию по сигналу до 10 раз.
На первое место дайджеста можно поставить ПАММ-счет с цифровым никнеймом 3000, впервые попавший в обзор, за умение сохранить рост доходности в I и II кварталах текущего года и быстро выйти из просадки.
Рост волатильности увеличил максимальный убыток по счету до 69,36%. Прибыль распределилась следующим образом: 62,17% годовой и 15,25% квартальной доходности.
Новичок дайджеста, счет управляющего PossumFx, находится в разделе RAMM-стратегий и доступен только для копирования. Инвесторы-последователи управляющего получили доходность 150,3% годовой и 3,69% квартальной прибыли, торговая система недавно вышла из просадки, максимальной за всю историю торгов – 54,21%.
В этом же сервисе копирования брокера AMarkets находится другой счет Sunnich NLight, которому исполнится год в этом месяце, поэтому он впервые попал в обзор. Копировщики получили +72,22% общей и 8,52% квартальной прибыли при максимальной просадке стратегии – 21,78%.
Любителям традиционного ПАММ-управления будет интересна стратегия NAGAN, за 10 месяцев заработавшая 488,44% при максимальной просадке 45,51%. Квартал закрыт управляющим 148,91%.
Обзор ПАММ-счетов брокера ICE FX
Брокер ICE FX предпринял множество шагов для защиты средств инвесторов и предоставления прозрачных условий функционирования ПАММ-сервиса. Трейдерам доступна не только статистика, но и наблюдение за счетом управляющего через независимый мониторинг myfxbook.
ПАММ-счета ICE FX работают по гибридной схеме MAMM- и LAMM- технологий. Инвесторы могут устанавливать собственные уровни мани-менеджмента, брокер приостанавливает торговлю управляющего, если нарушены условия оферты по просадке.
На первом месте новичок обзора – консервативный счет Infinity-2. По линии эквити легко заметить продолжительные участки торгов без сделок.
Несмотря на эту специфику, управляющему удавалось в течение 18 месяцев находить точки входа, приносящие импульсный доход, суммарно обогативший инвесторов за полтора года на 44, 47% при максимальной просадке 26,62%. Показатели годовой и квартальной прибыли +37,19 и 13,2%.
Второе место рейтинга сохранил ПАММ-счет трейдера NOX, несмотря на просадку счета в марте. Это обстоятельство не ухудшило показатель по максимальному убытку 26,31%. Результат текущего квартала вышел в плюс 1,75%, годовые доходы инвесторов +66,96%.
На третьем месте рейтинга расположился знакомый по прошлому обзору портфель Frame – это самый старейший ПАММ-счет у брокера ICE FX. Обратите внимание: в подборку дайджеста попал только основной счет Frame1. Управляющий ведет в общей сложности 6 портфелей, из которых два первых повторяют друг друга, остальные сливают депозит.
Прошедший кризис не отразился на максимальной просадке – ее уровень остался равен 25,49%. Квартальная прибыль составила скромные +2,17%, годовая доходность повысилась до 4,32%.
На последнем месте рейтинга ПАММ-счет, содержащий в себе название стратегии, по которой торгует управляющий – elrid / Bollindger. Счет достаточно молодой, торгуется 8 месяцев, за которые инвесторы получили трехзначную доходность 242,73% при максимальной просадке 39,29%. Квартал закрыт в 10,23% – трейдер сумел достаточно быстро справиться с просадкой и уже вышел в плюс.
Интервью с нашим форумчанином
Управляющий ПАММ-счетом Tiger_M знаком нашим форумчанам под ником asd74 с начала 2016 года. С 2018 года он стал периодически писать в разделе «Инвестирование», предоставив инвесторам возможность заработать, следуя авторской стратегии.
В 2020 году трейдер прошел первую «проверку боем»: стратегия была в убытке, но сохранила большую часть прибыли, показав за два года 66% доходности. Это достаточно весомое достижение, учитывая консервативное позиционирование системы Tiger.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Андрей, я на форуме Tlap.com под никнеймом asd74. Торгую c 2011 года – это время первой установки терминала Форекс. Мне 46 лет, я проживаю в Поволжье.
Как Вы познакомились с рынком Форекс?
Я впервые узнал о рынке Форекс в середине 2000-х годов. Вначале пытался самостоятельно изучать по книгам технический и свечной анализ, пока в 2011 не познакомился с компанией Робофорекс. Компания предлагала обучение с последующим трудоустройством. На самом деле это была скрытая реклама брокера с целью привлечения новых клиентов.
В компании Робофорекс я познакомился с торговым терминалом, узнал про технические индикаторы. В ходе учебы мною был открыт первый счет, опробованы несколько рекламируемых брокером стратегий. Благодаря обучению пришло понимание теории из книг, которые читал в середине 2000-х годов.
Почему Вы выбрали путь ПАММ-управляющего?
Есть несколько причин стать управляющим ПАММ-счета. Во-первых, публичная торговля дисциплинирует и заставляет торговать более качественно, хотя и приходится решать дополнительные задачи, которые не возникают при торговле на персональном счете. Во-вторых, ПАММ-управление дает дополнительный заработок.
Вы параллельно отслеживаете сигналы на трех таймфреймах по четырем десяткам инструментов, но торгуете ручную стратегию. Почему отказались автоматизировать этот процесс?
Я пока не отказался полностью от автоматизации своей торговли, а использую только некоторые помощники, которые подсказывают мне о возможном появлении входа в сделку.
Торговля на рынке Форекс показала мне, что в данном процессе много субъективных решений.
Анализируя рынок вручную, я выделяю более или менее перспективные инструменты для торговли в данный момент. Этот процесс выбора (какой инструмент подходит больше или меньше), на мой взгляд, плохо поддается автоматизации.
Кроме того, мой опыт показал, что в стратегию время от времени необходимо вносить изменения. Эти изменения являются результатом длительного и постоянного анализа процессов, которые протекают на рынке. Необходимо торговать руками и всё время анализировать увиденное, чтобы обеспечить эти наблюдения.
У Вас идет «независимая» торговля на разных таймфреймах без совмещения сигналов, Вы применяете один шаблон стратегии для всех сделок?
До весны этого года я торговал исключительно среднесрочные сделки. Определял торговую ситуацию на таймфрейме Н4, совершал входы по таймфрейму Н1. С конца марта этого года я стал пробовать торговать уже краткосрочные сделки – анализирую рынок на таймфрейме Н1, провожу вход по М15.
Добавление краткосрочных позиций потребовало внести изменения не только в мани-менеджмент. Я добавил новые фильтры для определения поведения рыночных инструментов, поскольку при снижении ТФ увеличивается зависимость ценовых движений от новостного фона.
Но благодаря краткосрочной торговле я скорректировал правила определения точки входа в сделку, введя понятие выгодной цены, которую определяю на еще более младших ТФ.
Последний месяц я пробую себя в долгосрочном удержании позиций, но пока чувствую себя не очень комфортно из-за длительного отсутствия финансового результата и больших диапазонов ценовых движений. Говоря коротко – при большом количестве краткосрочных входов я выдвигаю более строгие требования мани-менеджмента ко всем сделкам.
Расскажите историю создания торговой системы Тайгер.
У меня был опыт использования одного робота со стратегией усреднения позиций и Мартингейлом. При правильном риск-менеджменте и стабильной работе терминала алгоритм давал неплохие результаты. Мне стало интересно, как эта стратегия определяет момент усреднения позиций.
Одновременно с «разборкой» робота я изучал различные индикаторы и способы их применения в торговле. Мне попался на глаза один простой и бесплатный индикатор, но с особыми параметрами (называть его не буду, поскольку в нем вся суть моей ТС). К сожалению, к нему не прилагался никакой способ торговли, но он мне понравился внешне.
Наблюдая за усреднениями робота, я обратил внимание на определенную форму кривой индикатора на младших ТФ в этот момент. Так возникла моя гипотеза об определении ценового движения по виду индикатора.
На этом обнаруженные совпадения не закончились. Примерно в это же время я наблюдал в одной социальной группе за результатом торговли команды трейдеров. Они публиковали входы и результаты своих сделок как рекламу платной подписки на сигналы. Я успел проанализировать 11 входов в сделки той команды трейдеров, и получилось так, что 9 сделок я смог совершить примерно по тем же ценам в рамках своей гипотезы.
Подобный набор доказательств заставил меня создать стратегию, где существенную роль занимают дивергенции как понятие слабости рынка продолжать текущее движение. Далее я ввел теорию ритма рынка и фильтры, формализовавшие правила определения дивергенций.
Вы прошли испытание первой волной экономического кризиса, сумев восстановить доходность счета. Как он изменил Вашу систему мани-менеджмента?
Так называемая первая волна экономического кризиса никак не повлияла на мою систему мани-менеджмента. Потери, что я понес в марте 2020 года, не были связаны с экономической ситуацией в мире.
Кризис только усугубил созданную мной ситуацию, которая сложилась по причинам:
- Нарушения правил мани-менеджмента из-за сверх-объема позиций;
- Нарушения правил торговой системы – вход в позиции без сигнала.
Увеличение объема сделок не имело бы фатального значения при соблюдении правил ТС. В марте 2020 года я поймал свой первый тильт и теперь не понаслышке знаю, что это за эмоции.
Мой мани-менеджмент изменился только в плане новой для меня краткосрочной и долгосрочной торговли. В настоящий момент я пока не отбил все потери на своих ПАММ-счетах, но надеюсь это сделать до конца этого года.
ПАММ-счет на Альпари – это единственный Ваш инвестиционный проект?
У меня открыты ПАММ-счета в Апьпари и в Герчик и Ко.
Выбор Альпари обоснован известностью брокера, развитой системой ПАММ-инвестирования – большое количество управляющих и инвесторов с высоким объемом средств.
Выбор компании Герчик и Ко обоснован наличием системы контроля поступления инвестиций, более низкой конкуренцией в рейтинге ПАММ-счетов. Мне легче выбраться в топ-рейтинг брокера, я поднимался до 3-го места, что привело к притоку новых инвесторов.
Ваши советы инвесторам по оптимальным инвестициям в Ваш ПАММ?
Всем потенциальным инвесторам рекомендую сначала пообщаться с управляющим. Это позволит получить более выгодную оферту, если сумма инвестиции будет привлекательна и поступит в удобный для меня момент.
На ПАММ-счете в Альпари размер ордера меняется кратно $2000 USD. Мне легче планировать торговлю при поступлении инвестиций в момент закрытия всех сделок. Дополнительные плюсы для меня, как управляющего: кратность $2000 и момент согласования вывода средств, за что можно получить более выгодные предложения для сотрудничества.
Как правильно распределить инвестиции в ПАММ-сервисе, на Ваш взгляд?
На мой взгляд, информации, которая дается форекс-брокерами в рейтингах ПАММ-счетов, недостаточно для инвестиционного выбора. Мне лично хотелось бы увидеть реальные сделки и оценить качество торговли.
Это можно попытаться сделать через различные сервисы мониторинга счетов, но многие ПАММ-управляющие не дают доступ к такому мониторингу. Если в арсенале есть только рейтинг, то самый простой способ выбора управляющих – рассматривать тех, кто торгует более 2 лет.
До двух лет работает «правило автомобилистов»: больше всего аварий у водителя-новичка случается через 1 год вождения, когда он начинает излишне расслабляться на дороге.
Выбрав счета по продолжительности истории, надо смотреть на отсутствие частых глубоких просадок и положительный финансовый результат с низкой волатильностью (не должно быть так, что в этом месяце +20%, а в предыдущем -30%), который можно назвать ровным.
Чем больше таких управляющих удастся найти, тем лучше. Инвестор должен обязательно разделить свои инвестиции по нескольким счетам.
Ваш совет, как новичку не слить депозит?
Тут можно написать целую книгу. Если новичок ставит себе целью сделать трейдинг своим основным источником доходов, ему придется пройти несколько этапов развития, при которых он обязательно сольет несколько своих депозитов.
Это как научиться ходить. Надо много раз упасть и найти силу и волю подняться.
Трейдинг требует от тебя не только больших трудов, но и воспитания необходимых для работы качеств. К ним надо отнести в первую очередь честность и решительность. Трейдинг усилит эти качества, у кого они уже есть.
Кроме того, требуется изменить свое отношение к деньгам. Они должны перестать быть целью жизни или трейдинга, это просто инструмент, с которым ты работаешь.
Душевное спокойствие – самое важное условие работы трейдера. Нельзя торговать уставшим, выпившим или в расстроенных чувствах, поскольку торговля требует принятия взвешенных решений.
Трейдинг должен выглядеть как несложный процесс, требующий только строгого соблюдения заранее установленных правил.
Нельзя считать незаработанные деньги потерянными, также нельзя строить планов по прибыли. Сколько рынок даст, столько ты и возьмешь, если будешь много работать. Результат дается только с опытом, а с этим у новичков «все сложно». На трейдинг он должен отделить деньги от своего бюджета, а опыт получать вечерами, не имея возможности сопровождать сделку до ночи или до утра. Поэтому новичок даже за несколько лет может не получить нужного опыта. На него надо пожертвовать дополнительное время.
Как быстро эмоционально восстановиться после больших потерь?
К сожалению, быстро восстановиться после больших потерь невозможно. Все известные мне трейдеры, которым я доверяю, несли большие потери. Огромные убытки были получены по глупости или на так называемых «верняках».
Большие потери будут долго съедать тебя изнутри, ты будешь оценивать окружающие тебя дорогие предметы и понимать, что ты, к примеру, потерял такую-то машину или дом. Избавиться от тягостных мыслей можно, только если поставить себе конкретную цель, чтобы через некоторое время понять, что ты приближаешься к этой цели.
Ваша самая выгодная сделка на Форекс?
Я веду статистику нарастающим итогом по своим счетам, а также веду учет по неделям и месяцам. Иногда считаю, сколько заработал в текущий день, если вижу, что много. Много для меня – это около $1 тыс. в день, но это по нескольким счетам и нескольким закрытым сделкам. По разовым сделкам могу припомнить только продажу золота, которая принесла несколько сотен долларов, но там было сильное движение.
Как Вы относитесь к криптовалютам?
К сожалению, я пропустил момент, когда можно было заработать на них космические деньги. Сейчас для меня данные инструменты недоступны для торговли. С ними, как и с акциями, можно работать по моей торговой системе, но потребуется длительное время на разработку мани-менеджмента для данных инструментов, сильно отличающихся от валютных пар.
Новости криптовалют
Инвесторы, или как их называют на рынке криптовалют – холдеры, во втором квартале смогли отбить основные потери начала года. Начиная с мая, Bitcoin и большинство альткоинов ушли в боковик, который продолжается 2 месяца подряд.
На момент написания обзора котировки BTCUSD отрисовали разворотный сигнал «Двойная вершина», объемы торгов упали в 4 раза. Такая картина сильно противоречит ожиданиям инвесторов, рассчитывающих на двойной рост после халвинга – это процесс двойного снижения вознаграждения за добытый блок.
Исторически после халвинга начинался рост Bitcoin, компенсирующий «выпадающие» доходы майнеров. Так было 4 года и 8 лет назад – снижение вознаграждения запрограммировано на периодическое двойное деление.
Однако 2020 год изменил блокчейн-технологии и майнинг, появилось ASIC-оборудование, где одна машина работает с производительностью, сопоставимой со всей добычей Bitcoin в 2013 году. Появились другие виды блокчейна, а также изменились правила «экономической игры». Цифровые активы открыли эру децентрализованной экономики или DeFi-финансов.
DeFi – «новая кровь» рынка криптовалют
Платформы DeFi-финансов были упомянуты как потенциально интересная отрасль для инвестиций и стабильного заработка еще в прошлом обзоре. Сервисы представляют собой смарт-контракты, децентрализованно выдающие кредиты на средства привлеченных инвестиций.
Инвесторы получают фиксированный процент в криптовалюте или могут использовать доллары (в виде стейблкоинов), получая доходы по вкладам в несколько раз больше банковских процентов. Смарт-контракты и блокчейн делают такие инвестиции надежней любого банка, так как распределением дохода занимается алгоритм, исключающий возможность внешнего вмешательства.
Каждая DeFi-платформа имеет собственный «служебный» токен, работающий как комиссионное вознаграждение или промежуточная валюта для конвертации и т. д. Именно в этом сегменте сконцентрировались все квартальные спекуляции на рынке криптовалют.
За три прошедших месяца капитализация рынка DeFi-токенов выросла в три раза – до $7 млрд. Отдельные криптовалюты «выстрелили» на 1000%, например, токен Compound (COMP). Ее разработчики придумали новые правила экономической игры, раздавая собственную криптовалюту инвесторам за их активность.
Простая схема «Больше кредитов – больше бесплатных начислений токена» была «приправлена» возможностью в дальнейшем участвовать в управлении платформой путем голосования, а также получать часть дохода.
По сути, токен COMP имеет все признаки акций, количество которых определяет размер дивидендов и вес голоса. Инвесторы ринулись добиваться получения бесплатной раздачи, увеличив долю кредитов с $750 млн до $1,8 млрд только за один квартал.
Блокчейн Ethereum – черная дыра рынка криптовалют
Ethereum привлекает большое количество DeFi-проектов возможностью надежного выпуска токенов, ассоциированных с любыми активами. Кредитно-инвестиционные сервисы работают внутри платформ с помощью стейблкоинов, выпущенных вместо долларов США или других криптовалют. Они вносятся инвесторами и замораживаются в специальных кошельках до момента обратного обмена, который в теории может никогда не произойти.
В результате сейчас на блокчейне Ethereum «заморожено» больше $11 млрд долларов, которые лежат без движения на счетах оффшорных и американских банков. Если эта сумма никак не влияет на стабильность экономики США, то $180 млн в Bitcoin, «поглощенных» блокчейном Ethereum в виде разного вида стейблкоинов DeFi-платформ, может обрушить всю экономику цифровых валют, общая капитализация которых равна $270 млрд.
Подобный переток активов:
- Лишает майнеров BTC комиссионных доходов, так как все транзакции проходят на другом блокчейне;
- Создает параллельный рынок – стейблкоины торгуются как выше, так и ниже номинала;
- Вносит непредсказуемый фактор риска.
Надежность кода смарт-контракта, выпускающего стейблкоины, лежит на совести разработчиков. Ряд проектов уже стали приманкой для хакеров. В частности, Wrapped BTC, блокирующий 19 тысяч Bitcoin, пал жертвой манипуляций курсом.
Самая большая проблема, которая коснется всех смарт-контрактов Ethereum – грядущий переход сети на принципиально другой алгоритм работы. Инвесторы и разработчики должны будут перевести активы и приложения на новый формат.
Безусловно, такой масштаб изменений не пройдет без проблем и накладок, которые негативно отразятся на курсе рынка криптовалют.
Ситуация с обновлением Ethereum патовая: если оно не произойдет в ближайшее время, сеть начнет «зависать» из-за высокой загрузки различными стейблкоинами и активной работой DeFi-платформ. Как только начнется перенос смарт-контрактов, инвесторы будут распродавать активы, чтобы не потерять их в случае возникновения технических проблем.
Заключение
Прошедшие полгода изменили рынок Форекс. Приток трейдеров, по ожиданиям Bloomberg увеличит внутридневной оборот валютного рынка в 2020 году до $10 трлн, это почти в 2 раза больше объемов торгов в 2019 году (6,7 трлн дол) . Впервые с 2008 года основным валютам угрожает инфляция из-за аномального количества напечатанных денег. Большинство трейдеров никогда не сталкивались с влиянием подобного феномена, на курсах основных валют он исчез с начала 2000-х годов.
Рынок криптовалют будет все больше сращиваться с традиционным Форекс. Это позволит кодировать ПАММ-стратегии с помощью смарт-контрактов, предоставив инвесторам новые возможности по отчетности и прозрачности управления средствами. Ну или нет)
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
