Здравствуйте, коллеги форекс-инвесторы!
Всем нам пришлось пережить непростой 2020 год, полный тревог за близких, работу и бизнес в условиях развития пандемии и мирового финансового кризиса.
Инвестиции в ПАММ-счета как раз и созданы для таких моментов, они должны работать на создание финансовой подушки, что дает возможность компенсировать потерю основных источников дохода.
В нашем дайджесте – обзоры ПАММ-счетов ведущих брокеров Forex, интервью с профессиональным трейдером (и нашим форумчанином), а также интересные новости с рынка криптовалют, развитие которого идет стремительными темпами.
Далеко не каждый из нас способен найти или разработать стратегию торговли на рынке Форекс. Это долгий путь, альтернативой которому могут стать инвестиционные сервисы брокеров. Пользуясь статистикой, можно выбрать ПАММ-управляющего или систему для копирования сигналов.
Дайджест ПАММ-счетов делает эту работу за вас, акцентируя внимание на перспективных системах инвест-сервисов крупнейших брокеров: Alpari, Roboforex, Forex4You, Amarkets и InstaForex. В каждом обзоре публикуется интервью, раскрывающее личности трейдеров-управляющих, которых «не видно» за цифрами статистики.
В этой статье подробностями своей работы на ПАММ-счете с нами поделился наш форумчанин Arius777, владелец ПАММ-счета AriusKisEngine, открытого у брокера Альпари. Управляющий честно и подробно ответил на вопросы, раскрыв свой путь на рынке Форекс.
В конце обзора, как обычно, уделено внимание криптовалютам. Прошедший квартал стал триумфом роста Bitcoin. В статье раскрыты моменты, которые этому предшествовали, названы причины декабрьского взлета цифровых валют, подчеркнуты важные события, произошедшие за последние три месяца.
Инвестиции и счета в ПАММ-сервисах крупнейших брокеров
Последний квартал 2020 года продолжил полугодовой тренд на ослабление доллара против основных валют. Падающий курс индекса DXY (USDX) наглядно иллюстрирует скорость обесценивания американской валюты в корзине основных пар.
Многие из управляющих ПАММ-сервисов сумели извлечь выгоду из стабильного роста валют для своих стратегий, что привело к притоку инвестиций, а также к появлению новых стратегий.
Рассматриваемый в обзоре отчетный IV квартал показывает рост инвестиций в ПАММ-брокеров. В большей степени этому способствовала быстрая стабилизация финансовых и товарных рынков во второй половине 2020 года, вернувшая аппетит к риску. Возможно, пандемия увеличила количество новичков в поисках дополнительного заработка – альтернативы банковским вкладам.
Капитализация ПАММ-счетов брокера Альпари показала рост на 13%, увеличившись с $12,8 млн до $14,7 млн за отчетный период. Статус крупнейшего обладателя средств инвесторов принадлежит счету Moriarti, многократно описанному в наших обзорах.
Число новых счетов увеличилось на 3,6%. Это означает отсутствие потерь в рядах управляющих, прошедших естественный отбор при затяжном падении количества портфелей, который начался в октябре 2018 года.
Инвестиционный сервис брокера AMarkets показал за отчетный квартал отток 87% инвестиций. Вероятно, это связано с реорганизацией ПАММ и переходом на RAMM-счета. Большинству управляющих пришлось нарабатывать статистику «с нуля» в видоизмененном сервисе, что снизило количество вариантов стратегий для инвесторов.
Несмотря на отток капитала, количество инвест-счетов продолжает стабильно расти. AMarkets привлекает управляющих бонусными программами и акциями. Это может привести к восстановлению инвестиций уже в следующем году.
Брокер Roboforex с ноября этого года отказался от RAMM-сервиса, что привело к аннулированию статистики по инвестициям. Инвесторы по-прежнему могут пользоваться платформой CopyFX, подписываясь и копируя сигналы трейдеров.
Судя по статистике счетов, показавшей двукратный рост в IV квартале, после закрытия RAMM управляющие массово перешли в копи-сервис. Первое место в CopyFX по количеству инвестиций принадлежит трейдеру MYWAY, привлекшему $1,95 млн средств инвесторов.
Обзор стабильных ПАММ-счетов брокера Альпари
В дайджесте за прошлый квартал был сделан упор на доходные ПАММ-счета перспективных и уже зарекомендовавших себя опытных управляющих. Новый обзор предлагает инвесторам обратить внимание на сбалансированные стратегии по просадке и потенциалу прибыли.
В начале года лучше доверить управление инвестициями трейдерам, применяющим стратегии с умеренным риском. Впереди длинные праздники, к тому же консервативное размещение средств оправдано политической и фундаментальной неопределенностью первых месяцев года.
Остаются вопросы по практической реализации выхода Великобритании из Евросоюза, эффективности созданных вакцин против новых штаммов Covid-19, итогов первых 100 дней нового президента США Джо Байдена. Прибавьте к этому неопределенность цифр годовых и квартальных отчетов крупнейших компаний, а также инфляционное давление раздутых балансов Центробанков.
Исходя из баланса прибыли и потенциальных потерь, достаточно привлекательным выглядит ПАММ-счет CHIP, которым управляет трейдер со звучным никнеймом «phartovy».
Два года управления показывают, что трейдеру повезло пережить кризис 2020 с малыми потерями. Максимальная просадка по счету составила 20,77%. Вложения инвесторов окупились на 221,7%, прошедший год принес им 56,9% стабильного прироста, последний квартал закрывается с +8%.
К минусам phartovy можно отнести использование стратегии мартингейл и активного усреднения, наличие в архиве 14 неудачных попыток запуска стратегий. К плюсам – использование в стратегии CHIP стоп-лоссов, успешная торговля еще на двух действующих счетах.
Управляющий ExeLine попал в рейтинг стабильных ПАММ-счетов благодаря успешной торговле на 4 портфелях с одинаковым названием, но разным цифровым обозначением. Версия Dream 1.1 самая консервативная в этом семействе, что отразилось на прибыли +151,5% за 3 года и 9 месяцев.
Результаты остальных портфелей и линий их эквити указывают на разнообразие применяемых ExeLine стратегий. Выбранный для обзора ПАММ имеет максимальную просадку 29.32% при годовой прибыли 44% и ее квартальном значении +8,7%.
ПАММ-счет LowRiskTrading открыт в конце 2019 года, его владельцу с ником «AlgotraderS» удалось показать стабильный профит на протяжении большей части года, закрытого с доходностью 206,6%. Проблемы начались после крупного вливания инвестора в начале октября. Очевидно, управляющий не сумел правильно отрегулировать мани-менеджмент робота, и счет ушел в максимальную просадку 38,51%.
Несмотря на временные неурядицы, AlgotraderS продемонстрировал за последний квартал +6,9% и вывел ПАММ на новые рекорды прибыли.
В новом обзоре еще раз хотелось бы обратить внимание на счет управляющего SunfLower, торгующего на протяжении 4,5 лет консервативную стратегию на ПАММе Sunflower Seeds. Трейдер утверждает, что система работает гораздо дольше (8 лет).
С момента прошлой публикации уровень максимальной просадки не изменился и по-прежнему составляет 28,04%. Инвесторы получили за квартальный период 2,9% дохода, годовой показатель вырос до уровня +57,3%.
Управляющий DrSheldon предпринял попытку воплотить идеи Ларри Уильямса по торговле в определенные дни недели. ПАММ-счет Happy Monday ориентирован на краткосрочные сделки в начале недели, такая тактика принесла инвесторам за полтора года прибыль в 109%.
Стратегия имеет низкую максимальную просадку 32,18%. К минусам счета можно отнести длительные периоды без сделок. Текущий квартал DrSheldon закрывает +8,8%, год +65%.
Более интересную линии эквити управляющий DrSheldon показал на графике ПАММ-портфеля Bazinga USD. Подобный плавный прирост прибыли безошибочно показывает работу советника-мартингейла, но трейдеру удается на протяжении 1 года и 8 месяцев удерживать максимальную просадку на уровне 37,05%.
Общегодовой доход счета +31,0%, квартал закрыт в 6,8%. Единственная проблема ПАММ-счета – отсутствие инвесторов, так что инвестируйте с осторожностью, используя ПАММ Bazinga USD как один из вариантов вложений.
Завершает рейтинг стабильных ПАММ-ов позиционируемый управляющим Apiga портфель для корпоративных инвестиций. На протяжении 4 лет и 9 месяцев ПАММ ApigaMadness сумел удержать максимальную просадку на относительно низком уровне 17,02%.
Как известно, обратная сторона консервативного управления – низкая доходность, которая составила по итогам года +2,9%. Квартал закрыт в минус 1,6%. Возможно, скромные результаты торгов стали причиной того, что счет обходят стороной те самые искомые управляющим Apiga корпоративные инвесторы.
ПАММ-счета Альпари для оптимальных инвестиций
При выборе ПАММ-счета большинство трейдеров обращают в первую очередь внимание на прибыль. Поэтому в обзорах дайджеста присутствует постоянное напоминание о необходимости учета комплекса показателей:
- Стабильности результата по профиту на всем протяжении стратегии (плавности линии эквити);
- Автоматизации торговли;
- Отсутствия или наличия риска мартингейла и т. д.
Запрос от клиентов ПАММ-сервиса на высокодоходные счета заставил Альпари изменить алгоритмы расчетов рейтинга. Этот раздел – подборка счетов с высоким уровнем прибыли и приемлемым риском.
На первое место оптимум-рейтинга можно поставить «открытие» прошлого квартала – ПАММ-счет First INVEST-N, демонстрирующий высокую прибыль при относительно терпимой максимальной просадке.
За прошедшие три месяца управляющий с необычным никнеймом «Страховка» сумел удержаться в параметрах максимальных потерь 64%. При этом инвесторы получили за IV квартал 44,5%, доход 2020 года составил 330%.
К плюсам стратегии можно отнести диверсификацию, сделки проводятся с участием нескольких валют, к минусам – импульсный характер торгов, трейдер выставляет крупные лоты на краткосрочный период, большую часть времени находясь в режиме ожидания.
На втором месте рейтинга размещен счет-первогодок Chance invest, привлекающий внимание высоким уровнем инвестиций $62270 при капитале управляющего MajorNY в $1000. Достаточно сложно объяснить подобное внимание инвесторов. Безусловно, счет показал за год высокую доходность 657,1%, но максимальный убыток был также достаточно большой – 60,1%.
Последний квартал года MajorNY закрывает с доходностью +47,3% и не собирается начинать торговлю раньше 5 января 2021 года. На счете работает советник, рисующий привлекательную картинку по эквити, что может указывать на работу сеточника или мартингейла. Косвенно это предположение подтверждает тактика торговли на отбое от линий Боллинджера. Этот индикатор часто используется в стратегиях усреднения.
Счет управляющего bakos попал в список перспективных в дайджесте I квартала этого года, несмотря на то, что ПАММ-портфелю Suc 1.0 тогда исполнился всего лишь год, а максимальная просадка составляла колоссальные 95,25%.
Внимание привлекла рекордная доходность, и трейдер bakos не подвел своих инвесторов, заработав за прошедший год +451%. Квартал закрыт с прибылью 46,3%.
Управляющий перешел сейчас к интервальной оферте. ПАММ Suc 1.0 будет открыт для инвестиций только до конца января.
Счет управляющего Efficient Trading – еще один пример заработка на уровне хайпа. ПАММ-портфель Ultimate Goal побывал на грани краха, достигнув максимального уровня просадки 84,83% за 3 года и 4 месяца работы. При этом управляющему удалось показать четырехзначную доходность +1633,6%.
Вероятно, на счете работает советник-мартингейл, чем объясняется плавность эквити и высокие потери. Прошедший год закрыт трейдером с результатом 164,2%, квартал показал скромные +10%.
ПАММ-счета пользователей форума Tlap, открытые в Альпари
В данном разделе представлены ПАММ-счета наших форумчан. Инвесторы могут получить обратную связь с этими управляющими, пишущими в 4-х разделах подфорума «Инвестирование». Самый популярный из них «Бородатые ПАММы» содержит счета, проработавшие от одного года и более.
В наступившем новом году хотелось бы сделать акценты на пяти счетах наших форумчан. Первый из них принадлежит управляющему, известному на tlap под никнеймом Arius777. Он дал в этом обзоре честное и познавательное интервью с описанием стратегии и собственного пути на рынке Форекс.
ПАММ-счет форумчанина AriusKisEngine принес инвесторам 352,7% прибыли за 4 года и 4 месяца при максимальной просадке 54,58%. Завершившийся годовой промежуток был самым успешным за всю историю счета, на что указывает прибыль в 171,3%. Предновогодний квартал закрыт трейдером с плюсом 43,1%.
На втором месте разместился многообещающий ПАММ-счет LoginPeace Trend, демонстрирующий низкие риски в виде максимальной просадки 14,35% при годовой прибыли 68,85%, квартальной +4,2%. Особенно сильно должна подкупать инвесторов плавность эквити графика.
Управляющий, форумчанин с ником Fringler описывает свою стратегию как ручную торговлю. Советник используется только для расчета лотности, мартингейл и сетка не используются на счете. Единственный недостаток стратегии – время, трейдер торгует этот портфель чуть больше года.
На третьем месте еще один новичок в разделе форума «Бородатые ПАММы» – инвестиционный портфель AFRODITA 190211. Он принадлежит форумчанину с ником Vitron, довольно подробно комментирующему в ветке на форуме результативность своей стратегии. В частности, на нашем форуме можно узнать, что после максимальной просадки 41,39% управляющий начал тестировать нового робота, который будет готов к работе в следующем году.
Этот год Vitron заканчивает с профитом 24,5%, предновогодний квартал закрыт +28,1%.
Завершает рейтинг ПАММ-счет форумчанина SantaFe. На счете Iron Trading работает советник с фиксированным стопом и тейк-профитом, который принес инвесторам годовой доход 70,9% при максимальной просадке 35,81%. Квартальная доходность составила 22,6%.
Рейтинг инвест-счетов брокера Instaforex
Брокер Instaforex предлагает инвесторам возможность совмещать инвестирование и копирование сигналов. Статистика ПАММа может отражать подробный отчет по сделкам и инвестоперациям управляющего, доступно несколько вариантов автоследования за выбранными счетами трейдеров.
Одна из особенностей сервиса – наличие множества оферт с минимальным порогом инвестирования от $1. Новички могут получить практический опыт копирования сигналов и ПАММ-инвестиций со сравнительно низкими затратами.
На первое место рейтинга стоит поставить торговую систему Claster Yota (70799266), привлекающую внимание плавностью роста эквити и доходностью +107,49% за полтора года управления при максимальной просадке счета 51,8%.
Управляющий принес инвесторам в этом году +99,43%, последние три месяца следования за стратегией позволили закрыться в +27,96%.
Трейдер утверждает, что использует кластерный анализ валютного рынка для определения тренда на дисбалансе спроса и предложения, но по факту на счете работает мартингейл. Будьте внимательны к размерам лотов, если выберете вариант копирования сигналов с этого счета.
Управляющий параллельно торгует еще один портфель Claster Sigma (70799269), который представляет собой клон вышеописанного счета Yota, но более успешен по показателям прибыли и просадки. При максимальном минусе 42,68% трейдер за полтора года заработал инвесторам +191,19%.
Годовая прибыль клона составила 84,1%, квартальный результат +32,12. Системы похожи всем, кроме количества торгуемых инструментов. В портфеле Sigma их значительно меньше, что только на пользу показателю профитности.
Мартингейл-системы по-прежнему одни из самых распространенных стратегий среди управляющих ПАММ-счетами. Если контролируется риск-менеджмент, то советники способны торговать прибыльно на длительном отрезке.
Управляющий TRADER SS (70762766) утверждает, что тестировал систему длительное время и сумел избежать варианта критических просадок. В реальности его портфель на промежутке 1 года и 7 месяцев показал максимальный убыток 55,70% при общей доходности +153,40%.
Годовая прибыль инвесторов составила 54,15%, квартальный результат +29,46%. Трейдер торгует 8 инструментов, это основные валютные пары и три их кросса.
Счет Cliff2020 (80830837) можно назвать открытием этого года: управляющий за 9 месяцев набрал трехзначную доходность +463,28% при максимальной просадке 43,63%. Этот профит заработан исключительно на спекуляциях товарными фьючерсами и CFD на акции без участия в портфеле валют.
Среди систем, подходящих для долгосрочного партнерства, стоит в очередной раз отметить портфель CARI UNTUNG TERUS (10428878), отмеченный в прошлом обзоре. За прошедшие с этого момента три месяца управляющий заработал инвесторам +18,92%.
По итогам года прибыль оказалась на отметке +70,03%. Если решили следовать за этим счетом, то стоит учесть размер максимальной просадки – 51,99%.
Копи-стратегии управляющих брокера Forex4You
Брокер Forex4You в 2019 году полностью отказался от ПАММ-сервиса, оставив платформу социального трейдинга Share4you. Особенности отчетности подобных сервисов не позволяют достаточно адекватно оценить возможные потери от автоследования за сигналами трейдеров. Часто там попадается тактика мартингейл, требующая от подписчиков достаточного запаса депозита для открытия большого числа колен сетки.
Начинающие инвесторы часто случайно выбирают «сеточник», ориентируюсь на прирост прибыли эквити.
Обратите внимание на первый в рейтинге счет ROBOTT: трейдер на протяжении 5 лет и 9 месяцев показывает фактически линейное увеличение дохода по инвестициям на четырехзначное число процентов +1451. При этом на счете был момент максимальной просадки 63%.
Долгосрочная работа мартингейл-счета – единственная надежда на то, что трейдер не сольет все в один момент.
В текущем году трейдер заработал инвесторам +34,72%, что указывает на разумную консервативность стратегии. Квартал закрыт +5,54%. Управляющий активно работает по инструментам EURUSD, AUDUSD, USDCAD.
На втором месте рейтинга тоже разместился долгосрочный мартингейл с названием проекта Progressive, работающий на протяжении почти 5 лет по очень консервативной системе. Оцените сами – максимальная просадка счета не выходила за пределы 12%, что в свою очередь отразилось на прибыли. За все время счет принес инвесторам 120%.
Текущий год управляющий завершает на отметках прибыли +27,28%, квартал закрыт с плюсом 5,88%. Трейдер торгует в основном кросс AUDJPY и основные валюты USDJPY, EURUSD.
На третьем месте еще один мартингейл от Phoenixx, работающего в сервисе Forex4You на протяжении двух с половиной лет. Трейдер сумел не превысить максимальную просадку 50%, что указывает на правдивость его слов про ограничение убытка сеточника на этом уровне.
К сожалению, прибыль не так адекватна рискам стратегии. За все время инвесторы получили 160%, годовой профит составил 54,46%, квартал закрыт с плюсом 5,88%.
Копи-счет DonSn показывает более адекватное соотношение прибыли и максимальных потерь. Самая большая просадка по счету – 44% при двухгодичной доходности в 247%. Как можно видеть на картинке эквити, почти весь профит стратегии получен за текущий год +212,81%. Квартал закрыт в 27,73%.
DonSn вряд ли использует мартингейл, но его советник часто пересиживал раньше просадки. Стоит присмотреться к его работе в январе – как робот справится с трендом на укрепление доллара.
Рейтинг Copy-счетов брокера Roboforex
В этом квартале у брокера Roboforex остался только сервис CopyFX, ранее компания поддерживала RAMM-счета. Инвестор может выбрать два варианта оплаты за копирование сигналов, выплачивая комиссию за каждую прибыльную сделку или по итогу всех сделок. Минимальный порог инвестиций установлен брокером от уровня $10.
На первое место рейтинга можно поставить стратегию трейдера BLACKMOONRISING, сотрудничающего с сервисом CopyFX на протяжении трех лет. За это время инвесторы заработали на копировании 211,89% при максимальной просадке 52,79%.
В рейтинг счет попал благодаря единичному эпизоду слива. Управляющему удавалось удерживать на остальной истории позиции в рамках просадки 5%. При таких низких рисках текущий год закрыт с плюсом 65,57%, квартал +8,15%.
На втором месте рейтинга разместился известный читателям прошлого обзора счет с низким риском TRADETODAY. За год и два месяца трейдеры, копирующие сигналы этой стратегии, смогли заработать 267,02% прибыли при относительно малом риске максимальной просадки 22,40%.
Текущий год управляющий закрывает с результатом +211,87%, квартал принес инвесторам прибыль в 7,47%.
Третье место рейтинга заняла хайповая система QROBOT. Визуально по графику эквити видны длительные периоды стабильного роста прибыли, когда робот попадает в тренд. Трейдеру стоило бы доработать перевороты, чтобы не было таких убыточных провалов, но соотношение риска и заработанных средств позволяет попробовать начать копирование этой системы.
При максимальном убытке 46,19% система принесла копировщикам +579,14% за этот год. Квартал закрыт с результатом +37,39%.
Замыкает рейтинг система IRONWOLF, которая подойдет для консервативных инвесторов. На протяжении двух лет трейдер вел достаточно консервативную торговлю с рисками максимальной просадки 13,22%, но значительно нарастил с октября прибыльность стратегии, закрыв год с результатом +28,08%, а квартал +31,98% при относительной просадке в 5%.
RAMM-сервис брокера Amarkets
В этом году брокер Amarkets открыл у себя сервис RAMM-счетов. Основная особенность инвестирования такого типа – сохранность выделенных в управление средств на счете трейдера. Управляющий получает свое вознаграждение в виде оговоренной комиссии от прибыли скопированных сделок.
Брокер Amarkets компенсирует часть затрат, возникающих у инвесторов и управляющих при работе с RAMM-сервисом (комиссии, пополнение, вывод и т. д.). Единственная проблема запущенной платформы – малое количество счетов с большим историческим промежутком торговой статистики из-за ее недавнего запуска.
Среди «старожилов» стоит отметить счет управляющего 3000, торгующего на RAMM-сервисе 2 года с общим результатом +603%. За все это время трейдер допустил максимальную просадку 58,11%.
Текущий год закрыт управляющим с результатом +121,39%, квартал +23,8%.
На втором месте рейтинга – стратегия Sunnich NLight, работающая в течение полутора лет. Трейдер принес инвесторам +167% общего профита при максимальной просадке 58,11%.
Годовая доходность копирования составила 123,28%, квартал принес инвесторам 35% прибыли.
Перспективную доходность показывает счет Clip, судя по стабильности и плавности эквити. RAMM-инвесторы получили благодаря таланту трейдера +188% при максимальной просадке 8,64%. Текущий квартал закрыт управляющим с доходностью 93,32%.
Счет METROFANCAP показывает схожую с предыдущим управляющим максимальную низкую просадку 8,74%, но общая доходность тоже ниже. За 6 месяцев управления +71%. Квартал закрыт трейдером с плюсом 26,91%.
Интервью с нашим форумчанином Arius777, управляющим ПАММ-счетом AriusKisEngine
Трейдер Arius777 – старожил нашего форума, начавший посещать его с первых своих шагов на рынке Форекс. На протяжении трех с половиной лет он ведет отчетность по своему ПАММ-счету AriusKisEngine, открытому в Альпари 4 года и 4 месяца тому назад.
— Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста!
— Здравствуйте! Меня зовут Константин.
— Константин, на вашем ПАММ-счете работает сразу несколько советников собственного написания. Как быстро Вы освоили навыки программирования на MQL?
— Я начал активно начал изучать рынок Форекс и торговать лет 5-6 назад. Поначалу был упор на ручной подход к торговле. В начале обучения у меня к советникам был слабый интерес. Тогда казалось, что сложно самому написать скрипт, а использовать чужую торговую логику я бы не смог.
Как можно использовать что-то, не понимая, как оно устроено? Да, есть описание советника и список входных параметров, но трейдер должен понимать алгоритм входа в сделку, ее сопровождения и закрытия. Для меня это как использовать электрический чайник, не понимая, почему в нем вода греется.
Все решил случай. В то время я работал в одной большой иностранной компании. Однажды пришлось заехать в офис поздно вечером, там я обнаружил одного из коллег за графиками валютных пар, параллельно печатавшего что-то в MQL-редакторе. Осуждать я его не стал, но поинтересовался, как он научился программированию. Он меня заверил, что это совсем не сложно.
Я скачал видеокурс с сайта tlap.com, периодически посещаемого мной к тому времени. Буквально через три месяца был готов мой первый советник на mql4, а через полгода я уже написал советник, который до сих пор торгует на моем ПАММ-счете.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех создателей tlap.com и форумчан! Около 80% всего, что я знаю о рынке Форекс, я почерпнул именно оттуда. Всегда стараюсь делиться своими наработками на форуме – в этом я вижу выражение моей благодарности этому ресурсу (в особенности Павлу pavlus777 и Сергею XBMS) за полученную в эти годы информацию.
— Ваша быстрота освоения темы Форекс и основ программирования советников впечатляет, в этом деле помогло полученное образование?
— Возможно, в логическом или статистическом подходе к рынку я должен сказать спасибо своему инженерному образованию.
К математике я отношусь нейтрально, но к физике – очень даже с любовью. Желание понимать суть вещей, а главное, решать сложные и интересные задачи только подогревает интерес к рынкам.
— Константин, как пришла идея управлять инвестициями на ПАММ-счетах?
— Так получилось, что Альпари был одним из первых моих брокеров с начала этапа осознанной торговли. Там же я столкнулся впервые с такой формой доверительного управления.
Управлять ПАММ-счетом – отличный метод увеличения своей эффективности на рынке. Я никогда не желал, чтобы объем инвестиций был больше моих собственных вложений в счет.
Идея такова: я сам стараюсь заработать и приумножить капитал, но если кто-то хочет присоединиться ко мне – буду только рад. Поэтому нигде, кроме форума tlap, я не упоминаю о своем ПАММ-счете. Из родных и друзей также практически никто о нем не знает.
— Что означает Ваш девиз-комментарий к счету «no doubt»?
— Самое интересное в истории с названием и девизом – я заложил в них … ничего! Или уже не помню, что я хотел передать инвесторам.
Нужно было придумать какое-то название и девиз – я придумал. Уж простите, что без интригующих и захватывающих историй.
На самом деле ПАММ AriusKisEngine создавался как один из пробных. Поначалу на нем образовалась просадка почти в 40%. Я решил, что если хочу развиваться в трейдинге, то должен вывести данный счет из просадки и продолжать торговать именно на нем.
— Вы описали стратегию ПАММа как работу 5 советников, торгующих одновременно, но с разной тактикой: скальпинг, импульсная торговля и долгосрок. Расскажите о них подробней и как Вы рассчитываете мани-менеджмент для такой торговли?
— Пять советников было в начале торговли на ПАММ-счете. Скальпирующий создавался наподобие стратегии Wall Street. Я знал, какие индикаторы в нем используются, и написал советника на их основе, подобрав нужные параметры с помощью оптимизации.
Импульсный советник отслеживал резкие ускорения цены и по определенному алгоритму входил чуть позже в рынок.
Третий советник – мартингейл-сеточник Jupiter_M, открытый код которого я выложил и на форуме MQL, и на форуме tlap. Еще один скрипт я написал на основе системы Ва-банк, и был еще какой-то ночной простенький советник, уже и не помню, какой именно.
Мани-менеджмент был таков – я рассчитывал, сколько потеряю денег, если по всем советникам будет подряд по три убыточных сделки. Поэтому каждую сделку ограничивал в 0,5% риска от размера капитала. Сейчас я, конечно, понимаю, что и 0,5% – слишком много.
Такая диверсификация как раз и имеет большой минус – неудачные периоды советников могут совпасть, и счет уйдет в «подпол»; при малом депозите иногда нельзя достичь нужного малого риска на сделку. Плюс все пять советников нужно корректировать, анализировать их работу, перепроверять, оптимизировать и так далее – для этого нужно очень много времени, если все делать одному.
Более красивый график показывал Jupiter_M. Именно его я и решил использовать, оставив диверсификацию лишь по валютным парам. На нем же я придерживаюсь подхода: определенное количество лотов на количество денег (например, 0,01 лота на 600$ депозита) – такой расчет лота мне нравится больше всего.
— Один из советников использует мартингейл, это «больная тема» для многих инвесторов. Почему им не стоит бояться применения этого вида трейдинга на Вашем счете?
— Бояться нужно любого советника, в особенности основанного на системе мартингейл с усреднением. Да и рынка Форекс нужно бояться.
Необходимо всегда понимать риски и принимать тот факт, что деньги на Форекс могут пропасть, закончиться или вам их не дадут вывести (не забываем – все брокеры с ПАММ-услугами зарегистрированы в оффшорных зонах). К сожалению, большинство инвесторов серьезно все эти риски не воспринимают. Мое мнение – нужно всегда быть психологически готовым к потере больших сумм денег на этом рынке.
Для меня всегда было загадкой – почему все счета с мартингейлом так прискорбно заканчивают торги? Резкая «кочерга» вниз и масса недовольных инвесторов.
Я решил ограничить потери и ввел в советника стоп-лосс по величине потерь. При достижении 20% просадки на валютной паре вся сетка ордеров принудительно закрывается (при увеличении количества инвесторов я уменьшаю величину максимальной просадки вплоть до 10%). После такой просадки – 4-7 дней перерыва по данной паре.
Главная цель – подобрать такие параметры советника, чтобы он полученную просадку быстро восстанавливал. На длинном горизонте времени должен быть профит. Этой логики я придерживаюсь до сих пор.
Если посмотреть на график моего ПАММ-счета, то можно увидеть его пилообразный характер – постепенные подъемы и резкие падения. Каждое такое падение является по факту маленькой «кочергой», которая, однако, приводит не к ликвидации счета, а к просадке в 10-20%. Пару раз за историю ПАММа было два таких падения подряд, но счет выстоял.
— Вы управляете инвестициями на ПАММ-счете AriusKisEngine более 4 лет. В 2020 году результативность Вашей стратегии выросла в 5 раз. С чем это связано?
— Тут несколько факторов. Главный из них – случайность. Прошлый 2019 год был очень плохим – рынок был достаточно вялый, часто с затяжными трендами, что не очень хорошо для сеточников. А в 2020 с приходом коронавируса волатильность резко возросла, и это оказалось отличным подспорьем для роста графика доходности. Просто в 2020 году рынок находился в удачной для моего советника фазе, вот и все.
Дополнительным фактором стала покупка мной в начале года достаточно мощного компьютера – я теперь могу тестировать код намного быстрее, чем делал это раньше. И теперь я более оперативно могу поменять валютную пару для торговли или входные параметры советника.
— Почему выбрали Альпари? Есть ли Ваши счета в других компаниях, личные сайты или блоги в Интернете?
— Выбор пал на Альпари, так как я уже работал с этим брокером, плюс на тот момент его ПАММ-площадка имела наибольшее на рынке подобных счетов количество инвесторов. У других брокеров я тоже зарегистрирован, но на данный момент нигде больше не торгую. Никаких блогов, соц. сетей с рекламой счета я не веду – это убивает очень много времени, а эффект, как я считаю, не стоит того (тем более, большинство таких блогов лишь пытаются «навариться» на новичках). Пытался на форуме tlap писать дневник, но и его забросил.
— Какой совет управляющий может дать инвестору?
— Как говорила одна известная личность – учиться, учиться и еще раз учиться. Самое главное – четко понимать, куда инвестируешь средства и как в целом работает тот или иной способ получить прибыль.
Все знают, что нужно инвестировать на просадках, выводить прибыль на пиках, на деле же происходит все наоборот – инвесторы на пиках доливаются, а выводят деньги на просадках, получая итоговый минус на балансе.
Система должна быть не только у управляющего, но и у инвестора. Прибыли не бывает без усилий, бесплатный сыр только в мышеловке. Таково мое мнение насчет инвестирования, в частности, в рынок Форекс.
— Как познакомились с рынком Форекс?
— Сейчас все удивятся, но я поблагодарю компанию ТелеТрейд. В начале 2000-х годов, будучи студентом, я наткнулся на объявление в газете «Из рук в руки» о дополнительном заработке. Сходил на пять бесплатных семинаров, даже немного заплатил за дальнейшие практические занятия.
Слава небесам, у меня не хватило денег на углубленное изучение и на открытие счета, так как я был достаточно бедным студентом и вместо этого пошел подрабатывать на стройку. Но для человека, который никогда не сталкивался с валютными рынками, да и в целом был довольно далеким от экономики, та информация, что я получил, была довольно познавательной и интересной. У меня нет ни одного знакомого человека, кто связан с экономикой или рынками, мне просто неоткуда было брать информацию.
Вторая встреча с Форексом произошла позже. Я, можно сказать, наступил на грабли. Поверил Анфисе Чеховой и Леониду Ярмольнику и открыл счет в MMCIS (один из крупнейших скамов на рынке Форекс).
Вы скажете – ну ты и олух, это же был очевидный развод. Мне сейчас это тоже очевидно, но на тот момент я просто полез в Форекс, нисколечко его не изучив. После дальнейших событий с этой компанией для себя решил, что нужно разбираться в торговле самому, причем основательно. Поэтому через некоторое время я был уже постоянным посетителем tlap, перепробовал кучу торговых стратегий и в итоге пришел к алгоритмической торговле.
— Пытались работать на других рынках?
— С прошлого года я стал активно изучать фондовый и срочный рынок. Во-первых, мне нравится то, что эти рынки у нас более-менее регулируются, многие брокеры предоставляют доступ к фондовой бирже через МТ5 – не нужно изучать другие языки программирования. Со всеми брокерами официальные договоры, налоги автоматически списываются – меньше головной боли.
Прошел обучение и получил сертификат участника рынка ценных бумаг серии 1.0 для получения статуса квалифицированного инвестора. В связи с этим Форекс отошел немного на второй план. Но в 2021 году планирую вернуться ко всем своим недописанным советникам для Форекс и быть более активным участником на форуме tlap.
— Где и как Вы обучались трейдингу?
— Я считаю, что любое время, потраченное на изучение чего-то, не может быть потерянным. В основном изучал все сам.
Как уже упоминал – основной источник был сайт tlap. Еще парочка сайтов была, вся информация через Интернет. Прочитал с десяток-два книг о Форексе и трейдинге. Остальное – практика. Очень редко я пользовался чужими наработками или советниками. Поэтому можно сказать, что стратегию сеточного мартингейла я открыл для себя сам.
Сначала появилась идея усреднения. У меня было даже два советника какое-то время, чтобы открывать сетки на покупку и на продажу. Потом я подумал – а почему я не объединю их в одно? Глупо звучит, но все так и было.
Я еще подумал – ну не один же я до такого додумался, начал проверять в Интернете, пользуется ли кто таким методом, и был ошарашен. Узнал, что увеличение объема на просадках называется мартингейлом, мартышкой, сеточником-усреднителем и пр…
Исходя из такого опыта, еще раз доказал себе, что все в мире уже придумано, нет никаких граалей или супер-прибыльных систем на основе новейших индикаторов и прочее. Придумал что-то новенькое – не спеши, поищи в архиве советников на форумах, 100% твоя идея была уже проработана. Но это не должно ни в коем случае останавливать.
Очень много информации я почерпнул с форума forexfactory, к сожалению, там все на английском (но лично я и английский свой подтянул за время чтения). Это сообщество является одним из самых крупных по торговле на валютном и других рынках. Целый год изучал тему стратегии, которая основывается на соотношениях Фибоначчи, гармонической торговле и подходе Ланса Беггса (его статьи с удовольствием читаю). Думаю, что в следующем году обязательно воплощу идею в код.
— Трейдинг – это Ваше основное занятие?
— У меня есть работа по бессрочному контракту (как у большинства в нашей стране), являющаяся основным источником заработка. Но, тем не менее, успеваю заниматься в свободное время и рынками.
Последние полгода к Форексу практически не притрагиваюсь, кроме мониторинга советника на ПАММ-счете и корректировки его параметров. Переключился временно на срочный и фондовый рынки.
— Сколько времени у Вас уходит на Форекс?
— В день я трачу около 2 часов либо на чтение форумов, просмотр каких-либо видео по теме рынков, либо программирую на mql4 и mql5. Последнее время больше работаю с МТ5, что бы там ни говорили, а возможностей он дает больше, чем МТ4, как по самому языку, так и по тестированию советников. Пару раз в день поглядываю на VPS-сервер.
Это больше психологический фактор. В любом случае, в работу советников я не вмешиваюсь.
— Как Вы относитесь к криптовалюте?
— Нейтрально. Все, что находится в стадии хайпа, я стараюсь обходить стороной, будь то криптовалюта или акции Tesla. Возможности рынков огромны, у меня просто нет времени успевать везде. Возможно, доберусь и до торговли криптовалютой.
— Чтобы Вы хотели пожелать инвесторам в наступившем новом году?
— Терпения, оптимизма. Наверное, не болеть всем тем, кто не в бункере. Вполне возможно, что весь 2021 год мы будем жить при тех же условиях, что и основную часть 2020 года, но на то он и новый год, чтобы рождались новые надежды и мечты.
Новости рынка криптовалют
На момент подготовки дайджеста стоимость Bitcoin находится около уровня $33 000. Основная криптовалюта снова появилась во всех финансовых новостях после 16 декабря, когда ее курс превысил значение $20 000.
Предыдущий исторический максимум был установлен Bitcoin в декабре 2017 года. Практически никто из аналитиков не ждал обновления этой отметки в 2020 году, но криптовалюта продолжает расти «без перерывов и выходных».
В отличие от рождественского ралли 2017 года, сейчас Bitcoin толкают наверх деньги институциональных инвесторов. Корпорации открыто вложили в рынок $16 млрд через фонд Grayscale. Впервые на рынке появились прямые миллиардные инвестиции в Bitcoin со стороны отдельных компаний.
Яркий пример – производитель программного обеспечения Microstrategy, купившая BTC на $475 млн собственных средств. Информация об этом сделала компанию мировой знаменитостью. Позже Microstrategy вложила в Bitcoin $650 млн заемных средств, полученных от открытой продажи долговых облигаций. Эти инвестиции прошли на максимумах (в тот момент) рынка при курсе $21 000.
Аналитики Bloomberg объясняют такую тягу к криптовалютам FOMO-фобией институциональных инвесторов. Скрытые коммерческие инвестиции в Bitcoin оцениваются экспертами еще в $25 млрд. Трейдеры считают расширение присутствия институциональных инвесторов гарантией, что криптозима не повторится (криптозимой называли период 2018 года, когда рынок криптовалют не мог восстановиться на протяжении года после падения на 80%).
Майнинг-бум и тысячи процентов роста курса акций майнеров Bitcoin
Рост курса Bitcoin привел к ажиотажному спросу на оборудование для майнинга. Цены на него растут, поставщики принимают заказы только по предоплате на условиях поставки через полгода. Нельзя сказать, что бизнес по добыче криптовалюты был прибыльным, это легко отследить по отчетам публичных компаний.
Акции майнеров открыто торгуются на канадской, британской и американской фондовых биржах, что обязывает их выпускать квартальные финансовые отчеты, где не видно прибыли даже в III квартале 2020 года. Однако взлет курса их акций на четырехзначные цифры позволил привлечь дополнительное финансирование инвесторов с условием целевых трат на новое оборудование.
Сейчас Bitcoin добывается только с помощью криптографических вычислений на специально созданных ASIC-чипах, дефицит которых заставляет компании самостоятельно разрабатывать технологии и налаживать производство. Никто не рассчитывал, что у них получится соперничать с IT-корпорациями, но японцам удалось создать 7-нм процессор за короткий срок при относительно минимальных инвестициях. На подходе разработка 5-нм от китайской Bitmain, в которую пока мало кто верит.
Криптосчета PayPal
Система денежных переводов PayPal открыла для граждан США возможность переводов и расчетов в криптовалютах, которая в дальнейшем станет доступной для всех клиентов. На первом этапе речь идет о замкнутой сети, откуда нельзя вывести или ввести Bitcoin и три поддерживаемых альткоина, но это все равно знаковое событие для отрасли.
Во-первых, любой желающий сможет получит простой первый опыт работы с криптовалютой. Не надо вникать в секретные ключи, seed-фразы, выбирать кошелек и биржу, где можно приобрести цифровую валюту. Все, что надо сделать – это открыть крипто счет в PayPal, который есть у 350 млн пользователей этой системы.
Все переводы обеспечены реальной криптовалютой, закупка которой положительно влияет на биржевой курс. В дальнейшем PayPal может также легко и просто познакомить своих пользователей со стейкингом, фермерством, инвестированием в неделимые токены и прочими скрытыми особенностями рынка цифровых валют.
«Смерть» Bitcoin Cash
Криптовалюта Bitcoin Cash – это форк Bitcoin, появившийся в 2016 году благодаря разработчику Амори Сечету. Он возглавил протест ряда майнеров, выступающих за увеличение вместимости блока, которая определяет, какое количество транзакций будет передано за 10 минут.
Остальные переводы ожидают своей очереди в так называемом мемпуле. При сильной загрузке сети транзакция может затянуться на часы, все зависит от майнеров, которые при включении транзакции в блок обращают внимание на размер комиссии. Ее самостоятельно устанавливает отправитель.
Амори Сечет в 2016 году выпустил программу-клиент, поддерживающую двойное увеличение блоков на Bitcoin, и блокчейн разделился на две цепи. Новая криптовалюта получила название Bitcoin Cash и развивалась своим путем, пока на определенном этапе Сечет не уверовал в свою незаменимость для проекта. Он решил обобрать майнеров в ходе очередного обновления программного обеспечения, установив обязательные отчисления в фонд развития сети.
Миллиардер Роджер Вер, владелец сайта и пула майнеров Bitcoin.com, предложил не платить, а продолжить развитие Bitcoin Cash без Амори Сечета. Так получилось, что 95% майнеров перешли на новую цепь Bitcoin Cash. Версия Амори Сечета существовала какое-то время, но потеряла смысл для рынка криптовалют из-за несущественной поддержки этой цепи майнерами.
Запуск депозитного контракта Ethereum 2.0
В прошлом дайджесте упоминалось, насколько важным для рынка криптовалют будет запуск депозитного контракта Ethereum 2.0. Он открывает нулевую фазу перехода блокчейна второй по величине криптовалюты на технологию шардинга, способную навсегда изменить вид знакомой нам сейчас системы финансов.
Ethereum 2.0 сравняет скорость переводов криптовалют с денежными переводами фиатных валют. Ограниченная вместимость блоков – это единственная причина, по которой остановилось развитие в этом году отрасли DeFi (децентрализованных финансов). Принцип открытого кода финансовых платформ снимает необходимость доверия своих средств посредникам – банкам или финкомпаниям.
Благодаря DeFi в 2020 году пользователи получили возможность размещать средства под проценты, в несколько раз превышающие банковские вклады, и получать кредиты. Появилось уникальное направление «фермерства», беззалоговых флэш-кредитов, возможность участия в выпуске цифровых видов доллара с параллельным заработком инвестиционных процентов.
Новая версия Ethereum 2.0 работает на консенсусе PoS, где блоки с транзакциями будут подтверждать валидаторы, разместившие залог в криптовалюте ETH. С запуском депозитного контракта с 1 декабря на их замороженные инвестиции начисляется вознаграждение с примерной доходностью 20% годовых, не считая прибыли или убытка от изменения курса. Залог может быть изъят в случае попытки майнера совершить злонамеренные действия, что делает атаки на блокчейн финансово дорогим и бессмысленным предприятием.
Депозитный контракт должен был набрать минимальную сумму 524 288 ETH до 1 декабря, чтобы запустить нулевую фазу. Сейчас его баланс равен 2 млн ETH, и средства продолжают прибывать; чем их больше, тем выше безопасность PoS-версии блокчейна. В целом, такой интенсивный интерес инвесторов к проекту стал одним из драйверов роста рынка криптовалют в декабре.
Комиссия по ценным бумагам США готовится запретить Ripple
Комиссия по ценным бумагам США (SEC), в обязанности которой входит регулирование рынка криптовалют, обвинила двух руководителей Ripple в незаконном распространении токенов XRP. По версии SEC, целевая продажа этой криптовалюты институциональным инвесторам на $1,3 млрд нарушала закон об обороте ценных бумаг.
Ее организаторы, сначала руководивший Ripple Крис Ларсен, а позже занявший этот пост Брэд Гарлингхаус, могли распространять XRP под гарантии дальнейшего роста курса. SEC имеет доказательства найма маркет-мейкеров для манипуляций стоимостью криптовалюты и выплат комиссионных биржам за листинг токена.
Капитализация Ripple просела на 18 млрд после выхода обвинений. SEC опубликовала их в момент роста рынка криптовалют к новым максимумам, XRP потеряла за день 50% стоимости. Наиболее ощутимые потери принес отказ ряда финкомпаний и бирж от распространения альткоина. В дальнейшем их список будет только расти, ведь торговля XRP в случае судебного выигрыша SEC потребует лицензии этого регулятора.
Заключение
Анализ доходности ПАММ-счетов показывает прямую зависимость профита от волатильности рынка Форекс. Она останется на высоких уровнях в первые три месяца нового года. Проблемой может стать возможный разворот валютного тренда после выхода годовых отчетов финансовых корпораций и итоговых макроэкономических индикаторов.
Инвесторам стоит также учесть, что проблемы прошлого года по развитию пандемии не решены до конца. Спекулянты заложили в курс финансовых активов начало вакцинации, рассчитывая на скорое улучшение показателей рынка труда, деловой активности и так далее. Возможно, реальность первых месяцев с ростом заболеваемости Covid-19 не оправдает эти ставки.
В наступившем квартале стоит быть осмотрительным в инвестициях и увеличить долю портфелей с консервативными стратегиями. Оставьте хайп на конец весны, не забывая о том, что инвестирование в ПАММ не освобождает инвестора от необходимости анализа и прогнозирования рынка.
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
