Этот пост – для самых зеленых новичков, которые еще не понимают, как можно зарабатывать на Форекс.
Вы наверняка уже узнали, что Forex – это международный валютный рынок с триллионными оборотами, посмотрели на непонятные графики с разноцветными кривыми, прочитали, что есть какие-то валютные пары… и поняли, что это все сложно)
Когда я только начинал и читал все эти «умные» статьи о заработке на Forex с фотографиями мужчин в костюмах, мне было непонятно от слова совсем. Даже было немного стыдно: почему я не могу во всем этом разобраться?
В этом материале я попробую передать самую СУТЬ заработка на валютах так, чтобы даже «я из прошлого» понял.
В сегодняшнем материале мы поговорим о торговле валютной парой EURGBP. Этот кросс примечателен тем, что не содержит доллара США, что уже может давать определенное преимущество в наше неспокойное и волатильное время на рынках. Также EURGBP стала особенно интересной после Брексита, открыв легкие возможности для прибыли.
Как торговать евро/фунт, на что обращать особое внимание, какие торговые стратегии применять – в нашем обзоре!
Как торговать EURGBP - Стратегии, нюансы, секреты трейдинга
Как театр начинается с вешалки, так торговля на рынке Форекс начинается с выбора инструментов. С большой долей вероятности можно утверждать, что самой популярной у трейдеров является пара EURUSD. Остальные места рейтинга занимают другие основные пары, но в каждой из них присутствует доллар.
Причинами такого выбора являются ликвидность, самые лучшие торговые условия у брокеров и даже техничность или прогнозируемость трендов по сравнению с другими инструментами. Ирония последнего заявления состоит в том, что любая пара, имеющая в составе тикер USD – это непредсказуемая бомба для стоповтрейдера.
Многие аналитики и брокеры предпочитают замалчивать тот факт, что вошедший в долларовую позицию трейдер уже в какой-то мере зависит от твиттера Дональда Трампа. Американский президент в 2018 и 2019 году доказал, что его сообщения могут приводить к непредвиденным колебаниям, которые способны даже разворачивать тренды. На нашем сайте есть статья, посвященная тому, как не всегда обдуманные слова американского лидера могут сказаться на курсе какой-либо валютной пары.
Уровень отложенных ордеров – общедоступная или продаваемая брокерами информация. Крупные игроки выставляют на рынок объем валюты, способный собрать стакан заявок, чтобы дойти до уровня скопления стоп-лоссов. Активация массы таких ордеров служит катализатором для манипулятивного тренда.
Охота за стоп-лоссами не поддается какому-либо прогнозу теханализа, как и стремление крупных банков закончить сессию с определенным курсом долларовых пар. Раньше такие предложения казались фантастикой, пока не было проведено расследование махинаций со ставкой LIBOR. Регуляторы обнаружили связанную с ней договорную торговлю на валютном рынке Forex. Те, кто не в теме, могут почитать подборку статей в газете Ведомости.
Как от этого защититься? Отказаться от торговли парами с приставкой USD. Во всех вышеприведенных случаях манипуляторы использовали EURUSD или другие ликвидные долларовые пары. Выбор очевиден – торгуйте «кроссами».
Кросс-валютные пары Форекс – в чем их преимущество?
На рынке Форекс существует 8 основных валют, признанных МВФ инструментами для хранения золотовалютного запаса. Это свободно конвертируемые нацвалюты стран с развитой и устойчивой экономикой.
Именно эта черта делает сочетания этих валют в парах (без доллара) устойчивыми к внешним новостям по первой экономике мира и даже к твит-вбросам президента США Дональда Трампа. Естественно, что подобные пары попадают в зависимость от внутренних новостей. В основном это стандартный набор экономических индикаторов, реакция на которые описана в любой книге или энциклопедии по фундаментальному анализу.
Кросс-пары в отличие от долларовых валютных инструментов:
Имеют более однозначную реакцию на внутренние показатели экономики;
Обладают ограниченным (на полдня) волатильным промежутком торговли;
Слабо реагируют на новости США, что позволяет безопасно переносить позиции «через ночь».
Экономика Еврозоны
Еврозона занимает второе место в мире по доле ВВП, импорту и экспорту товаров. Объединяющая 27 стран экономическая модель обладает развитым внутренним рынком, единой экономической, международной и валютной политикой.
Зона ЕС распространяется на 27 стран, 19 из них имеют общую валюту, но монетарная политика определяется наднациональным органом – Европейским Центробанком. Евро – это вторая по объему торгов на Форекс (после доллара США) мировая валюта.
Экономика Великобритании
Великобритания занимает 10 место в мировом экспорте и 11 место в мировом импорте товаров. Основной доход во внешней торговле приносят автомобили, на втором месте – изделия медицинского назначения, третья статья – нефть и золото.
В отличие от Еврозоны и множества других стран, монетарная политика Регулятора – Банка Англии (BoE) – согласовывается с правительством и парламентом Великобритании. Заседания по ставке проводит Комитет по кредитно-денежной политике, его члены не являются работниками Центробанка, который представлен там лишь главой BoE.
EURGBP – «соседский кросс» на рынке Форекс
Кросс-пара EURGBP занимает первое место среди кроссов по объемам сделок и восьмое место на рынке Форекс среди пар основных валют. ЕС и Великобритания связаны друг с другом территориально и политически, до 2020 года это был единый союз. В 2016 году на референдуме граждане Великобритании проголосовали за вариант Britain exit, подарив миру новое слово «Brexit».
На глобальном тренде, составленном по недельным свечам, который берет отсчет с момента появления валюты евро в 1999 году, видно, что год выхода из ЕС совпал с возобновлением роста EURGBP.
Данное наблюдение предполагает долгосрочную стратегию покупок; наибольшее значение профит-фактора таких сделок наблюдается в моменты кризиса. Пара EURGBP всегда реагирует на проблемы в мировой экономике одинаково – ростом евро, по той простой причине, что экономика Союза больше, чем экономика островной Великобритании.
На картинке выше видна еще одна особенность: экономические кризисы XXI века подняли курс пары до одинаковых уровней, что позволяет строить контртрендовые стратегии, а также промежуточно фиксировать прибыль.
Отследить начало кризисных экономических явлений до их реализации в котировках валют помогут индикаторы LEI, описанные в этой статье. Они успешно спрогнозировали все кризисы XX века на валютном рынке Форекс; показания индикаторов последний раз были проверены в январе 2020 года.
Политические кризисы не предскажешь индикаторами, самым известным из них стал выход Великобритании из Евросоюза в 2016 году. “Развод” длился в течение четырёх лет, только 31 января 2020 года королева Елизавета II официально подписала документ, восстанавливающий экономический суверенитет Туманного Альбиона.
На графике это событие было отмечено ростом, который остановился, не дойдя до уровня кризиса 2008 года. Укрепление евро закончилось еще летом 2019 года, как только появилась ясность в вопросе выхода из ЕС под руководством нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Политика отошла в сторону, и внимание опять перешло к паритету, где у фунта было преимущество в виде высокой ставки.
Коррекции глобального роста EURGBP
С 2010 по 2016 год на графике EURGBP наблюдается значительная зона коррекции, которая обусловлена последствиями глобального кризиса 2008 года. Как и многие развитые страны, ЕЦБ запустил программы количественного смягчения QE: выкуп гособлигаций и раздачу льготных кредитов через рынки РЕПО. Считается, что это привело к замедлению экономического роста, потребовавшего снижения ставок.
Банк Англии столкнулся с той же проблемой, но динамика уменьшения роста потребительских цен в Великобритании была на несколько процентов выше по сравнению с ЕС, как видно из сводной шестилетней статистики.
Тренд вниз EURGBP приобрел устойчивое направление на промежутке 2013-2016 годов. В это время к дисбалансу инфляций прибавилось снижение ставок со стороны ЕЦБ при удержании этого показателя на стабильном уровне Банком Англии.
Сейчас уровень ставок Еврозоны ушел в отрицательную область, Банк Англии снизил этот параметр фактически до нуля, что делает невозможным заработок на керри-трейде. На нашем сайте есть специальный функционал для этого расчета – «Калькулятор свопов».
Как видно из полученной таблицы, ведущие брокеры начислят при переносе позиций EURGBP через ночь:
По данным нашего сервиса волатильности валют можно наблюдать активную фазу торгов в европейскую сессию. Уникальным свойством EURGBP является снижение активности торгов на американской сессии, которое объясняется отсутствием в составе инструмента USD.
Дейтрейдер может позволить себе не сидеть в ожидании выхода протоколов ФРС и не увеличивать стоп-лосс перед публикацией NFP.
Как именно торговать и какие стратегии применять?
Пара EURGBP мало зависит от американских новостей, что выразилось в самом низком показателе ATR среди высоколиквидных инструментов. Это означает гораздо меньший процент «выбитых» стопов из-за неожиданных скачков волатильности.
Трейдеру будет удобно использовать классические трендовые стратегии с расположением и корректировкой размера стопов по индикатору ATR, позволяющему учесть растущий диапазон свечей внутри дня. Риск большого убытка снижается коротким периодом активной торговли, причины которого описаны выше.
Price Action, уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии и другие элементы классического теханализа тоже работают;
Ниже H1 из-за низкой волатильности нет смысла спускаться;
Несмотря на незначительные движения в целом, у этой валютной пары могут присутствовать неприятные шипы, стоит учитывать это при установке стопов.
Ночной скальпинг
Кросс-пара EURGBP из-за отсутствия сильной реакции на американскую сессию и относительно низкой волатильности имеет преимущества перед другими парами в стратегии «ночного скальпинга». Как уже было показано выше, пара малоактивна с 19-00 до 9-00 – этот промежуток в три раза больше, чем у традиционных для ночной торговли азиатских валют.
В отличие от «азиатов», у EURGBP нет проблем с новостями, связанными с Центробанком Японии или Народным банком Китая. Трейдер может «спокойно» определить границы флэта, чтобы продавать около сопротивления или покупать на поддержке.
Если трейдеру сложно торговать вручную – на нашем сайте есть статьи, описывающие роботов для ночного скальпинга как с вариантом Мартингейла, так и без усреднения позиции. В отдельной теме описана методика программирования собственного советника для ночной торговли.
Движение с 10:00 до 19:00
Как мы выяснили выше, самое активное время торговли EURGBP – с 10 до 19 по Москве. И если вы откроете часовой график этой пары, то увидите, что движение чаще всего однонаправленное. То есть, заняв верную сторону сделки, можно спокойно ее держать до вечера или поставить тейк-профит в 70 старых пунктов (среднедневная волатильность EURGBP на момент написания статьи).
К сожалению, не всегда первый импульс в 9~10 часов утра происходит в истинном направлении последующего движения, бывают дни с ложными пробоями ночного диапазона:
Частично отсеять подобные сигналы поможет более поздний вход, например, в 12 или 13 часов дня, когда ложный пробой уже произошел, и пара определилась с направлением дня.
В любом случае стратегия может быть интересной, стоит подумать в этом направлении.
Тренды на D1 после Brexit’a
Взгляните на дневной D1 график EURGBP.
Что вы видите? После Брексита пара дает очень четкие и понятные тренды. Зарабатывай – не хочу. Можно даже с помощью простой скользящей средней открывать неплохие сделки.
График буквально “как в учебниках”. Сколько продлится подобная “халява”, неизвестно. Возможно, пару лет, может, и дольше. Но пока столь легкая возможность для заработка есть, почему бы не обратить на нее внимание?
Заключение
Кросс-пары – это особые валюты, способные при внимательном изучении дать трейдеру ряд преимуществ перед другими инструментами. Такая ситуация возникает потому, что кроссы не интересны крупным игрокам, маркет-мейкеры отрабатывают на них техническую торговлю без мега-колебаний ликвидности и «охоты за стопами».
Перечисленные факторы позволяют трейдеру создать «нишевые стратегии», приносящие стабильный среднесрочный доход. В кризисные моменты кросс-пары способны стать альтернативным доллару инструментом для хеджирования доходов.
В целом, EURGBP – спокойная пара, подходящая для новичков и пока еще предоставляющая возможности для трендовой торговли на D1.
Сегодня речь пойдёт о “королевской” свече под названием пин-бар. Её видят все, она проста и понятна для определения. Но так ли эффективен этот паттерн? Вокруг этой темы ведутся многочисленные споры сторонников и противников данного метода.
Скажем сразу – отрабатывает далеко не каждый пин-бар. При этом пин-бары, используемые в контексте рыночного движения, являются мощнейшим инструментом. В этой статье мы разберём конкретные примеры торговли для таймфреймов D1-Н1.
Сегодня мы поговорим о простых способах улучшить работу советников. Без внесения изменений в код, смены настроек и оптимизации. То, что может сделать каждый, но на что мало кто обращает внимание. А также затронем тему – что делать, если робот перестал быть прибыльным.
Кстати говоря, часть способов вполне применима и к ручному трейдингу, поэтому, возможно, полезные моменты для себя извлекут и приверженцы классической торговли.
Прежде чем пускать торгующую чуть хуже, чем хотелось бы, стратегию «под нож тестера», предлагаем рассмотреть облегченные варианты улучшения результатов торгов.
Чтобы полноценно применить следующие советы, должен быть выполнен ряд условий:
Советник должен быть подключен к статистике сервиса myfxbook – как это сделать, можно узнать в этой статье на нашем сайте;
История торгов робота должна насчитывать минимум полгода.
В качестве примера, иллюстрирующего применение советов, взят робот Survivor авторства трейдеров, хорошо известных нашим постоянным форумчанам: archangel-sky, Ховик и Rever27.
Стратегия тестируется с 2017 года; как видно на рисунке выше, последний период трейдинга похож на флэт, что заставляет задуматься об оптимизации. Как это сделать, не меняя пресеты – узнаем из четырех простых советов, которые подойдут для любой стратегии, в том числе для ручного трейдинга.
1 – Удаляем лишние пары
Масштабируемость торгового алгоритма на другие валютные пары – это безусловный плюс, позволяющий диверсифицировать стратегию и уменьшить убытки. Так написано во многих теориях, но статистика – вещь упрямая. Чтобы ее посмотреть, обратимся к Advanced Statistics, нажав на вкладку «Summary» на странице мониторинга Myfxbook :
Советник торговал на четырех валютных парах, почти 3 года торгов дали достаточную историческую выборку для определения «кандидатов на вылет». Пара EURUSD принесла $1,18 при 722 сделках – идеально для брокера, но плохо для трейдера – его заработок едва покрыл спред. А USDCHF покидает список торгуемых инструментов по причине убыточности.
При анализе других инструментов, например, фондовых индексов, имеет смысл рассматривать отдельно результаты торговли в long и short. Рынок акций часто находится в затяжных растущих трендах, и стратегия может приносить больше убытков по коротким позициям. В этом случае задаем в настройках советника «Only Long».
2 – Оптимизация времени торговли
Трейдерам, знакомым с трудами Ларри Уильямса, известно про его многочисленные тесты результативности торговых стратегий в разные дни, недели и месяцы. Мониторинг myfxbook позволяет отследить сводную статистику по каждому рабочему дню недели во вкладке «Daily» раздела Advanced Statistics:
В рассматриваемом примере советник торгует положительно на протяжении всей недели, а если убыточный день обнаружится, то стоит определить его выходным днем. В примере ниже приведена ситуация, когда робота стоит запускать только один раз в неделю, во вторник:
Если советник активно торгует внутри дня, то стоит подвергнуть анализу почасовую диаграмму. В приведенном примере к нему нет особых претензий – статистика везде показывает процент прибыльных сделок выше 50:
Часто можно увидеть картину низкой эффективности сделок рано утром и поздно ночью, что связано с низкой ликвидностью торгов азиатской сессии. Ситуация показана на скриншоте ниже:
О том, как ограничить время работы советников на рынке Форекс, написана подробная статья на нашем сайте.
3 – Принцип невмешательства
При торговле внутри дня, иногда даже в среднесрочных стратегиях, трейдерам советуют избегать торговли в момент выхода важных фундаментальных новостей, и они отключают советников. Парадокс этой ситуации состоит в том, что на тестах так не поступают, и это уже указывает на спорность пользы подобных действий.
Советник не застрахован от рыночных форс-мажоров, которые происходят чаще и влияют сильнее, чем «неожиданный выход» данных или непредвиденное изменение ставки Центробанка. Достаточно вспомнить действия Нацбанка Швейцарии, закрытие банков Кипра, большую распродажу золота «по рыночной цене» Китая, референдумы Брексит, выборы Дональда Трампа и т.д.
Негативная реакция на фундаментальные новости кардинально не изменит картину убытка из-за заложенного расчета мани менеджмента, но позитив может принести сверхприбыль, если вместо тейк-профита стоит система следования за трендом. Лишать себя «отработки» новостей – значит, вмешиваться в правила торговой системы, результат которой учитывал профиты от новостей.
4 – Песочница
Если советник перестал быть прибыльным сразу после запуска или чуть позже, не спешите проводить оптимизацию, попробуйте снизить до минимума размер лота и переведите стратегию на «центовик» или демо-счет. Все дело в том, что правильная идея, лежащая в основе торговой системы, может быть подвержена сезонной периодичности получения прибылей и убытков.
В качестве примера можно привести стратегию «ночного скальпинга», почти идеально работающую во флэте низколиквидной азиатской сессии. Картинка ниже демонстрирует периодичность эквити советника подобного типа. Прибыльные участки чередуются с периодами убытка, но это не проблема тактики – так складывается активность сессии.
Поместив советник в своеобразную песочницу, продолжайте наблюдать за результативностью торгов. Как только стабильно растущая доходность установится на протяжении полугода – начинайте постепенно увеличивать размер лота или переведите систему на реальный счет.
Со временем можно будет установить среднестатистическую длительность профитного периода торговли и определиться с продолжительностью убыточного времени. Это поможет заранее планировать максимум и минимум инвестиционных вложений.
Многие идеи работают на рынке с определенной цикличностью – у тех же ночных скальперов несколько прибыльных лет сменяются несколькими убыточными годами, у пробойных стратегий, сеток и многих других классических тактик есть схожие периоды “застоя” и периоды прибыльности. Это как с фермерством: есть время сбора урожая, а есть время, когда нужно переждать зиму. Придет “весна” и можно будет снова вернуться к этой тактике.
Заключение
На нашем сайте опубликовано множество работающих идей и стратегий, концепция которых прошла проверку временем и будет надежно работать и дальше. Многие из них нельзя глобально улучшить с помощью оптимизации советника, смена параметров которого приведет к росту профита лишь на определенном, не обязательно длительном, участке торгов.
Трейдер не сможет с помощью тестов учесть волатильность, динамичную цикличность рынков, изменения монетарной политики Центробанков, состояние мировой экономики. Это можно сделать простым учетом изменений торговой активности внутри дня, внутри недели или отказом от валютных пар, у которых изменились фундаментальные условия.
Перечисленные в материале советы основаны на уже имеющейся торговой статистике, поэтому не потребуют тестирования, а также не затронут параметры торгового алгоритма вашего советника.
Представляем Вашему вниманию бесплатный пошаговый видеокурс “MQL5 – программирование для MT5”, в котором простым языком объясняется, как автоматизировать трейдинговые стратегии на рынке Форекс и быстро освоить программирование под терминал MetaTrader 5, не прибегая к изучению тонн литературы.
Не секрет, что многие трейдеры пытались найти или создать торгового советника, который мог бы приносить пассивный доход на финансовых рынках без участия трейдера, и избежать таким образом рутинной ручной работы. Это можно сделать без изучения сотен статей, запоминания множества сложнейших терминов и не покупая дорогостоящих курсов. С помощью данного курса вы научитесь создавать торговые роботы, индикаторы и скрипты под MT5.
Выход из сделки зачастую важнее входа. Все мы постоянно слышим о том, что торговать без стопов нельзя, но при этом взятию прибыли – ордеру Take Profit уделяется слишком мало внимания.
Пришло время исправить это недоразумение. В сегодняшнем материале речь пойдет о важности тейк профита, методах его расчета, можно торговать без тейков и… еще несколько критически важных нюансов.
Торговля по ключевым уровням является одним из основных принципов работы на финансовых рынках по Price Action. Существует два главных способа торговли по уровням: на пробой и на отскок. Торговлю на пробой мы уже рассматривали в отдельной статье, а сегодня подробно разберем второй вариант трейдинга. Как отличить верный сигнал на вход в рынок от ложного, как правильно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, и какие еще нюансы следует учитывать при таком стиле торговли?
Канал Кельтнера – это конверт из скользящих средних, образованных вокруг EMA и привязанных к волатильности инструмента. Этот индикатор очень похож на Bollinger Bands, который использует стандартное отклонение для изменения ширины канала. Вместо стандартного отклонения в Keltner Channel применяется индикатор Средний Истинный Диапазон, или ATR (Average True Range).
Канал Кельтнера – это трендовый индикатор, используемый для поиска разворотов при пробое его границ. И сегодня мы разберем особенности этого индикатора, а также посмотрим, как же его можно применять в торговле.
Сегодня мы поговорим о такой вещи, как Дневник трейдера. Это важный элемент успеха, который может стать критичным на вашем пути. Сегодня мы поговорим о том, зачем нужен дневник, о так называемой ошибке хиндсайта, о том, какие виды дневников бывают, какие из них лучше и что именно нужно писать в дневник.
Богатство форекс трейдеров зависит от того, как они управляют своими деньгами, а не от некой волшебной, таинственной граальнойсистемы. Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с грамотным риск-менеджментом способна создавать огромные богатства. Пока вы не используете технику риск-менеджмента, вы будете делать немного денег здесь, терять немного там, но никогда не выигрывать по-крупному. Когда заходит речь о риск-менеджменте, удивительно, сколь немногие хотят слышать об этом или изучать правильные методы.
Неопытные трейдеры думают, что есть волшебный подход к торговле, правильно информирующий о поведении рынка и позволяющий практически всегда совершать прибыльные сделки. Ничто не может быть так далеко от правды. Деньги делаются за счет преимущества в торговле, работы с этим преимуществом на регулярной основе и его сочетания с последовательным подходом к тому, какой частью ваших денег вы рискуете на каждую сделку. Сегодня мы поговорим обо всем разнообразии средств управления деньгами, которые известны и используются трейдерами по всему миру.
