Индикатор Bears/Bulls Power – это авторская разработка врача-психиатра Александра Элдера, лежащая в основе стратегии «Рентген рынка», описанной в книге «Trading for a Living». Став трейдером, Элдер сумел применить профессиональные медицинские навыки в рыночной торговле, сконцентрировавшись на поиске методов анализа «поведения толпы».
Осцилляторы Bears/Bulls Power являются стандартными в MetaTrader 4/5. В сегодняшнем материале мы подробно с ними ознакомимся. Для современных трейдеров эта разработка Элдера может быть интересна тем, что в торговле применяется один из сильнейших технических сигналов – дивергенция.
В своей книге, ставшей бестселлером в 90-х годах у трейдеров СНГ и не только, автор предложил простой и эффективный способ раздельного измерения силы быков и силы медведей. Элдер вычислял разницу среднего значения между максимумом и минимумом каждой свечи, отобразив ее в виде двух отдельных гистограмм в подвале графика.
Характеристики индикатора
Платформа: Любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: D1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, InstaForex, Forex4you
Описание работы индикатора
Индикаторы Bears и Bulls Power представлены в торговых платформах отдельно друг от друга, но применяются только совместно. Bulls – показывает силу быков (Покупателей), Bears – медведей (Продавцов) на выбранном трейдером периоде.
Александр Элдер определял настроения толпы только на дневных графиках с помощью экспоненциальной скользящей средней линии, рассчитанной на отрезке 13 дней. Выбор типа индикатора автор объяснял наличием в формуле весовых коэффициентов, увеличивающих вклад текущих свечей при вычислении среднего значения периода:
- Столбик гистограммы Bulls Power рассчитывается Bulls = High свечи – EMA (13);
- Столбик гистограммы Bears Power рассчитывается Bears = Low свечи – EMA (13).
На примере падающей дневной свечи можно наблюдать, что положительные значения гистограммы Bulls Power получаются при закрытии High выше скользящей EMA, отрицательные значения Bears Power – при закрытии Low ниже EMA.
Сильный растущий тренд «направит» столбики гистограммы выше нуля, закрытие High/Low свечи над кривой EMA будет соответствовать положительным значениям обоих индикаторов. Конец тренда, то есть момент пересечения скользящей средней в любом направлении, будет равен нулевому значению Bears и Bulls Power.
Применение индикатора в торговле
Александр Элдер настоятельно рекомендовал использовать индикаторы Bears и Bulls Power в составе торговых систем, а также торговать только по тренду, определенному по методу «Трех экранов».
В качестве примера отдельного применения индикаторов можно взять систему обнаружения ранних входов. Она основана на дивергенции силы быков и медведей, которая часто возникает при смене тренда, когда одна из этих групп прикладывает неожиданно большие усилия для разворота предыдущего движения.
На графике ниже можно видеть падающий тренд, который заканчивается резким импульсом роста, вызвавшим переход столбика Bulls в положительную область. Несмотря на увеличение силы быков, столбики гистограммы медведей тоже продолжают расти.
Возникшая дивергенция дает сигнал Buy на валютной паре, потому что выполнены важные условия:
- Оба столбика индикаторов были до дивергенции в отрицательной зоне;
- Гистограмма Bulls пересекла ноль снизу вверх.
Ниже приведены неявные сигналы дивергенции для позиции Short. Обе гистограммы находились в положительной зоне до возникновения дивергенции короткое время, два столбика Bulls при расхождении имеют равное значение.
Классические сигналы входа по сигналам Bears и Bulls Power представляют собой набор правил от автора индикаторов, описанных в книге «Как играть и выигрывать на бирже».
Позиция Long открывается по рыночной цене при условии:
- Положительный угол наклона скользящей EMA (чем больше, тем лучше);
- Bears находится в отрицательной зоне, но последовательно растет;
- Гистограмма быков в положительной зоне установила два последовательных максимума.
Позиция Short открывается по рыночной цене, если выполнены условия:
- Отрицательный угол наклона скользящей EMA (чем больше, тем лучше);
- Bulls находится в положительной зоне и падает;
- Гистограмма медведей установила в отрицательной зоне два последовательных минимума.
В период возникновения на рынке затяжных трендов Александр Элдер предлагал строить пирамиду из сделок, увеличивая позицию по тренду:
- Добавляя ордера Buy при каждом возврате Bears Power в положительную зону после серии отрицательных гистограмм;
- Добавляя ордера Short при каждом первом пересечении нулевой линии сверху вниз индикатором Bulls после серии гистограмм в положительной зоне.
Индикатор силы быков и медведей относится к осцилляторам, что подразумевает наличие дивергенций – расхождений с котировками валютных пар. Они трактуются как возможный конец тренда или возникают перед зонами флета.
Если на графике нисходящая тенденция, то поиск расхождений проводят по Bears Power, сравнивая новые минимумы курса с показаниями гистограмм. Это означает, что медведи «выдохлись» и дают шанс спекулянтам-быкам заработать на коррекции вверх за счет снижения объемов шортов.
Дивергенции для растущего тренда можно подтвердить только на индикаторе Bulls Power. Быкам не хватает объемов для продолжения движения, что сказывается на уменьшении диапазона свечей. Это момент для коррекции вниз или полноценного разворота тренда, если быки не захотят выкупать локальный «слив».
Мани менеджмент стратегии заключается в традиционном размещении защитных ордеров чуть выше ближайших максимумов или минимумов для всех стратегий, разница только в управлении позицией. Вход на дивергенциях двух индикаторов между собой или между котировками подразумевает краткосрочные сделки, длительностью в одну-две свечи.
Если трейдер продолжит удерживать позицию в прибыли, стоп-лосс следует размещать в безубыток при первом же плюсовом закрытии свечи или искать возможность закрытия позиции по цене входа при образовании текущего убытка по прошествии двух рабочих таймфреймов.
Заключение
Александр Элдер создал индикаторы Bears/Bulls Power, пытаясь преобразовать колебания графика рыночных котировок в понятный для начинающих трейдеров вид. Два осциллятора наглядно показывают силу тренда и направление, а также однозначно определяют точки входа.
Несмотря на использование EMA, формула Элдера исключает типичные для скользящей средней запаздывания – наоборот, дивергенции Bears/Bulls Power с ценовыми показателями выступают в роли опережающих сигналов коррекции или разворота тренда.
С уважением, Алексей Вергунов
Tlap.com
