Змеевидная последовательность Фибоначчи – применяем известный инструмент в новых реалиях рынка

Во многих классических учебниках по трейдингу часто упоминается постулат о неизменности рыночных колебаний, что позволяет нам и сегодня применять стратегии прошлого века. Подобное утверждение справедливо для долгосрочной и среднесрочной торговли. На уровне дейтрейдинга тренды с откатами все чаще заменяются стремительными импульсами.

Жизнь не стоит на месте: меняются люди, меняются технологии, меняются рынки. Трейдеры, пожалуй, больше представителей других профессий чувствуют и замечают эти изменения, причем одними из первых. И для прибыльной торговли на финансовых рынках должны всегда быть во всеоружии. Сегодня в нашем материале разберем вариацию на известный инструмент Фибоначчи в новых реалиях рынка, посмотрим, что это может дать нам, валютным спекулянтам.

Трансформация классических движений внутри дня происходит с первого дня развития электронной торговли. Каждое новое десятилетие XXI века приносит существенный прирост в скорости передачи данных и производительности процессоров.

На рынке форекс становится все больше скальперов, роботов, VPS-серверов; ордера выводятся и отменяются за миллисекунды. Миллиарды долларов ликвидности перемещаются между счетами участников рынка за считанные секунды. 

Импульсные взлеты котировок валютных пар внутри дня – результат подобных быстрых перетоков ликвидности и робототорговли. Чтобы подстроиться под новую парадигму интрадея, приходится перестраивать инструменты теханализа, используя неоклассический подход.

Уровни Фибоначчи – наша первая попытка адаптации канонических теорий, обоснованная математически по тем же принципам, что и поиск первых линий коррекции.

Классическая теория Фибоначчи на рынке Форекс

На первой стадии обучения трейдингу при построении линий сопротивления и поддержки почти каждый из нас познакомился с уровнями Фибоначчи. Это одна из самых популярных тем на Форекс: только на нашем сайте можно найти более пяти статей и множество упоминаний, достаточно набрать в поисковике соответствующий тег.

Уровни Фибоначчи были обнаружены создателем волновой теории, финансистом Ральфом Нельсоном Эллиоттом, и использованы как константы коррекции тренда для обнаружения дна или вершины волн. Найденные коэффициенты оказались универсальны для определения продолжения тренда, каналов, кругов, кластеров и даже временных зон.

Эффективность уровней Фибоначчи доказана временем, они доступны в стандартном пакете любой торговой платформы. Аналитики используют этот ряд стандартных процентных значений для построения уровней поддержки и сопротивления, теоретики и практики трейдинга основывают на них стратегии и торговые системы.

Несмотря на множество вариантов применения (инверсии, зеркальные проекции и т. д.), десятки лет используется один и тот же ряд стандартных значений:

• 23,6 (этого уровня не было в классической теории Эллиотта)
• 38,2
• 50,0 (уровень придуман Эллиоттом)
• 61,8  
• 76,4 (уровня не было в классической теории Эллиотта).

Вышеперечисленные уровни, кроме 50%, являются результатом математических вычислений, полученных путем деления чисел последовательности, найденной Фибоначчи в книгах математиков древней Индии еще в средние века. Обнаруженные коэффициенты – это константы пропорций многих геометрических и природных тел окружающего нас мира.

Этот факт объяснил использование основателем волновой теории результатов деления чисел в виде относительных процентных соотношений для определения дна или вершин волн. Уровни Фибоначчи можно считать следствием теории волнового движения, доказанной самой природой и математикой. Вершины и впадины волн делают эти уровни сопротивлениями и поддержками в трендовых движениях.

Как открыть новый уровень Фибоначчи?

Уникальное свойство чисел Фибоначчи состоит в том, что при делении друг на друга они дают постоянный одинаковый результат, поэтому найти новые уровни невозможно без математических преобразований.

В поиске новых значений обратимся к ряду Фарея, который открыл последовательность положительных несократимых дробей, где знаменатель всегда будет равен числу, на единицу большему, чем номер последовательности:

При последовательности n=8 знаменатель дроби никогда не будет превышать цифру 8, и т. д. Теорема и последовательность Фарея дает много интересных математических свойств, в частности, одним из них является наличие в ней чисел Фибоначчи.

Если в представленных рядах на картинке выше провести математическую операцию сложения, то можно свести их к следующему виду:

В результате получается ряд дробей бесконечной длины, где четко прослеживаются числа Фибоначчи:

В математике он получил название последовательности Фибоначчи – Фарея. Ее числа можно записать в другом виде:

Математик Александр Вейц преобразовал этот ряд дробей в змеевидную форму последовательности Фибоначчи:

Перекрестное деление числителя предыдущей дроби на знаменатель последующей, исключая первый член, дает уровень 0,145. Во второй части убывающей змеевидной последовательности делением знаменателя предыдущей дроби на числитель следующей за ней дроби получаем уровень 68.

Уровни змеевидной последовательности Фибоначчи на рынке Форекс

Змеевидная последовательность Фибоначчи имеет всего два уровня, расположенных близко к минимумам/максимумам – 14,5% и более дальний 68%. С точки зрения технического анализа они наполнены почти тем же смыслом, что и пять стандартных линий:

• 14,5% – линия разворота или подтверждения продолжения тренда;
•  68% – линия завершения тренда.

Близкое расположение первой линии к экстремумам оправдано стремительным развитием валютных трендов, которые не успевают откатиться к старым уровням 23.6%, 38.2% и ниже. В большинстве случаев касание этих линий происходит при развороте или во флэте, заставляя трейдера пропускать большую часть направленного движения.

Кстати, самого близкого уровня 23,6% не существует в классической теории Эллиотта, он был добавлен позже по тем же соображениям, которые заставили нас искать неоклассическое толкование последовательности Фибоначчи.

Проблема отдаленности от максимума начинает проявляться негативным образом при продолжительном тренде. На рисунке ниже рассмотрен пример трехдневного роста котировок EURUSD. На часовом графике видно, что старая теория не дает войти трейдеру уже на третьем обновлении максимума, и он пропускает импульс на третий день.

Один из подтверждающих сигналов продолжения тренда – это его переход из интрадея в среднесрочный вид, но именно в этот момент уровни перестают работать. Учитывая факт использования уровней 61,8 и 68 для размещения стоп-лосса, можно отметить, что дополнительные несколько процентов в этом случае спасают трейдера от лишних стопов благодаря использованию стратегии торговли по змеевидной последовательности Фибоначчи на Форекс, но только внутри дня.

Стратегия торговли по уровням змеевидной последовательности Фибоначчи на рынке Форекс

Уровни Фибоначчи обладают уникальным свойством подстраиваться под волатильность рынка, расширяясь или отдаляясь от текущей цены с увеличением диапазона колебаний. Внутридневная стратегия по неоклассическим линиям змеевидной последовательности берет за точку отсчета тренда начало дня, пропуская три первые свечи.

В это время открываются основные азиатские рынки, но волатильность на многих парах остается низкой, что позволяет совершить вход при минимальных затратах (стопах).

В 70% случаев азиатская сессия или следующий за ней европейский отрезок определяют общий тренд, самая высокая волатильность торгов приходится на конец дня. Это означает, что сигналы смены тренда – выбивание стопов на уровне 68% – будут выпадать на первую половину дня при минимальном расширении уровней, а значит, и убытка.

Характеристики стратегии

Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: любые, не содержащие AUD, NZD, JPY
Таймфрейм: H1
Время торговли: 3-00 – 21-00 МСК
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, AMarkets

Установка индикатора и настройка уровней змеевидной последовательности Фибоначчи

В торговой платформе Metatrader инструментам Фибоначчи отведен целый раздел, который открывается так: подменю «Вставка», опция «Линии».

Чтобы изменить стандартные значения на пользовательские 14,5 и 68, надо растянуть уровни в любой точке графика, кликнув затем по ним правой клавишей мыши. Трейдеру откроется дополнительное меню, где через пункт «Свойства Fibo» можно вызвать окно настроек индикатора.

За отображение уровней отвечает вкладка с соответствующим названием, кликнув два раза в ячейках с цифрами, меняем их значения на 14,5 и 68, лишние убираем функцией «Удалить» (числа 23,6; 38,2; 50; 61,8; 76,4).

Если все правильно установлено, на графике конечный вид Фибо-линий изменится, как показано на рисунке ниже:

Торговые правила стратегии

• Отсчитываем три часовые свечи от начала открытия сессии;
• Устанавливаем линии Фибо от цены открытия дня до максимума третьей свечи при растущей дневной свече или до минимума при падении курса ниже вчерашнего закрытия.

После закрытия третьей свечи на уровень 14,5 устанавливаем отложенный ордер вида:

• На растущем тренде – Buy Stop, если уровень оказался выше цены закрытия третьей свечи; Buy Limit, если уровень Фибо ниже цены закрытия третьей свечи;
• На падающем тренде – Sell Stop, если уровень 14,5 ниже цены закрытия третьей свечи; а когда он выше цены закрытия, то устанавливается Sell limit.

Стоп-лосс добавляется только после совершения сделки, по значению уровня 68. Смена направления тренда происходит, как только свеча касается этой линии хвостом или телом.

• Трейдер растягивает Фибо-уровни в обратном направлении, выставляя отложенные ордера (Stop или Limit) сразу после закрытия свечи пробоя. Такая скорость обусловлена высокой вероятностью входа уже на следующей свече по причине близости уровня 14,5 к текущим ценам.

С каждой новой свечой в направлении тренда уровни переставляются, предыдущий стоп отменяется и переносится вслед за изменением линии 68%. Сделки не переносятся через ночь, закрываясь в 21-00 при отсутствии в экономическом календаре запланированных на этот час новостей.

Заключение

Развитие финансовых технологий и интернета ускоряет процесс совершения сделок на рынке Форекс, что меняет характер трендов, формируя большое количество импульсных безоткатных движений внутри дня. Представленные в статье уровни позволяют подстроиться под новую парадигму внутридневной торговли, учитывая волатильность и особенности трех торговых сессий: азиатской, европейской и американской.

Большое математическое вступление связано с необходимостью обосновать авторскую находку значений уровней на основе змеевидной последовательности Фибоначчи. Наш сайт – первый, опубликовавший материал по этой теме в сети Интернет. 

Индикаторы Фибо уровней на форуме

С уважением, Иван Петров
Tlap.com