Аффинное преобразование на рынке Форекс – что это такое и есть ли от него польза?

Ни для кого не секрет, что валютные пары Форекс, как и любые другие инструменты, обладают так называемой «исторической памятью». Движения в периоды локальных и глобальных кризисов часто совпадают до уровня зеркальности, что позволяет аналитикам удачно проводить аналогии и прогнозировать будущие движения рынков. По этому же принципу работают коррекции от уровней сопротивления и поддержки.

Сегодня мы попробуем разобраться в очень необычной теме. Готовы поспорить, что об аффинном преобразовании вы, может быть, и слышали, но о применении его в контексте трейдинга даже не догадывались. А там есть на что посмотреть даже повидавшим многое валютным спекулянтам)

Идеальный пример таких постоянных совпадений – график нашего сервиса сезонных колебаний Форекс, позволяющий с большой долей вероятности прогнозировать глобальные тренды.

Сопоставлять и сравнивать движения валютных пар в прошлом и в текущий момент неудобно, их можно заменить простыми элементами фигур геометрии – горизонтальными и наклонными линиями в виде ценовых каналов. Если считать историческую память рынка доказанным фактом, тогда полученные фигуры подлежат аффинному преобразованию, способному заранее провести графический анализ на участке «будущего» до того момента, когда там появится цена.

Аффинная геометрия в трейдинге

Аффинная геометрия описывает методы преобразований и проекций фигур, обязательным условием которых является сохранение их форм и свойств. Простыми примерами аффинного преобразования будут: прямая, спроецированная на другую плоскость в виде параллельной или скрещивающейся; квадрат, растянутый до прямоугольника, и т. д. Сохранение пропорций в аффинной геометрии не обязательно, важно только то, что квадрат никогда не превратится в треугольник.

Аффинная геометрия работает в трейдинге, начиная с простых примеров переноса ценовых каналов, когда котировки пробивают границы и смещаются на новый уровень в другую зону графика.

Более сложные примеры: волны Эллиотта, различные графические паттерны (Гартли и ему подобные фигуры), свечной анализ. Трейдер каждый раз ищет на графике похожие в точности комбинации свечей, растущих и падающих волн, не обращая внимания на их пропорции.

Идентификация и проекция паттернов позволяет определить точки входа, уровни фиксации прибыли и ограничения убытка. Методы графического анализа подходят далеко не всем трейдерам, особенно часто путаются новички:

• Допуская ошибки при построении из-за неоднозначных правил изображения фигур;
• Пропуская паттерны по причине недостаточности опыта;
• Проявляя невнимательность при эмоциональной нагрузке.

Последний фактор – большая проблема трейдинга, на тему которой написано множество книг, в том числе Ван Тарпом и Марком Дугласом. Трейдеру сложно сконцентрировать внимание на «работающем» графике и не замечать динамику изменения свечей. Аффинное преобразование решает эти проблемы, так как линии строятся на «чистом поле» в будущем периоде графика, перенося ценовые коридоры из прошлого без изменения размеров каналов, построенных автоматически.

Характеристики торговой системы

Платформы: любая, где присутствует пакет графических инструментов
Валютные пары: любые
Таймфрейм: D1
Время торговли: начало (конец) сессии
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, TickMill

Описание торговой системы

На графике дневных свечей, разделенных по ежемесячным отрезкам (сочетание клавиш CTRL+Y в MT4), находим участки восходящего и нисходящего тренда. 

Описываем найденные ближайшие аптренд и даунтренд с помощью линейной регрессии (LRI). Переносим полученные каналы на месяц вперед в виде сетки. По мере появления цены на пустом участке графика с нашей сеткой котировок торгуем пробои и контртренды по правилам, описанным ниже.

Правила построения сетки

Ценовые коридоры, описываемые LRI, строятся в жестких лимитах месяца. Начальные и конечные точки для удобства построения дадут разделители периодов, которые можно включить на вкладке «Общие» в окне свойств графика, вызванного через меню правой клавиши мыши, или опцией быстрого доступа (клавиша F8).

Линейная регрессия находится в меню «Вставка» под опцией «Каналы». Это автоматически рассчитываемый инструмент, в основе которого лежит формула, определяющая угол наклона и расположение средней линии. Она удалена на оптимальное расстояние от всех цен закрытия свечей на участке, выбранном трейдером.

Одна из границ LRI откладывается на уровень максимального отклонения курса валютной пары в любую сторону. Вторая строится на том же расстоянии параллельно средней линии.

На последней свече текущего месяца трейдер проводит первый канал линейной регрессии. Следующий шаг – поиск и построение канала, противоположного первому тренду. На рисунке ниже в последнем месяце был нисходящий тренд, значит, надо искать ближайший восходящий участок, в примере он был два месяца назад.

Обе линейные регрессии следует перенести (аффинно преобразовать) на пока еще пустой участок будущего месяца. Обязательное условие – необходимо сохранить расстояние между параллельными линиями с помощью равноудаленных каналов.

Линии текущей LRI можно продлить с помощью инструмента «равноудаленный канал». Таким же образом можно скопировать и восходящую регрессию, построив ее среднюю линию от минимума закрытия последней свечи месяца.

Полученная сетка строится на 2 ячейки вверх и вниз от средней линии – это связано с принципом нормального распределения случайной величины (σ), применяемом в лентах Боллинджера и других индикаторах. В пределах 2σ расположены 95,45% значений случайной величины, что дает высокую вероятность коррекции на втором построенном уровне.

Правила работы по стратегии

Правила работы по стратегии стандартны – перенесенные ранее уровни могут быть использованы для торговли по тренду и контртренду.

Позиция шорт открывается, если наклон линейной регрессии в предыдущем месяце был вниз, хвост растущей свечи коснулся верхней границы, но цена закрытия осталась внутри канала.

Если регрессия в предыдущем месяце была направлена вверх, то открывается позиция лонг по тем же условиям.

Шорт также открывается при пробое свечой линии нисходящего канала, если следующая свеча закрылась ниже верхней линии. Лонг открывается на «зеркальных» условиях.

Отменяют сделки по тренду две последовательные свечи с ценой закрытия выше или на уровне канала линейной регрессии предыдущего месяца. В случае лонга ситуация обратная – восходящий канал должны пробить две падающие свечи.

Контртрендовые сделки совершаются примерно по тем же правилам, но во второй надстройке. На рисунке ниже показано усиление тренда, сдвигающее котировки на параллельный и совпадающий размерами с восходящим каналом второй уровень регрессии прошлого месяца.

Растущая свеча хвостом пробивает верхнюю границу, но закрывается внутри канала – это сигнал для шорта.

Мани-менеджмент стратегии

Перенесенные линии каналов – идеальные цели для тейк-профитов. При торговле по тренду трейдер может частично зафиксировать позицию на вторых уровнях канала или закрыть сделку при пробое линий регрессии в обратном направлении (правило двух свечей).

Сделки по тренду и против тренда сопровождаются стоп-лоссом на максимуме/минимуме свечи, хвост которой пробил канал, или на второй свече, вернувшейся в канал.

Заключение

Линейная регрессия диапазона ближайшего месяца позволяет трейдеру оперативно учесть изменения волатильности. Рисунок ниже показывает, что в период кризиса резкое укрепление доллара США в паре EURUSD не смогло пробить вторую зону линейной регрессии.

Обратное движение в виде укрепления евро и еще большего увеличения волатильности торгового дневного диапазона тоже «вместилось» в канал линейной регрессии.

Это показывает, что такая методика имеет право на существование и может быть использована валютными спекулянтами в торговле на Форекс.

С уважением, Иван Петров
Tlap.com