Перейти к содержанию

[Стратегии] Освоение трендов


!!NIKA!!

Рекомендуемые сообщения

[Стратегии] Освоение трендов Опубликовано (изменено)



Цены не движутся по прямой – они колеблются, образуя на своем пути вершины и основания. Чтобы торговать в направлении тренда, мы должны уметь его определять и вовремя в него заскочить. Если какое-либо из этих двух условий не выполняется - мы либо пропускаем это движение, либо делаем паузу.

Чтобы разобраться в этом, мы настоятельно рекомендуем использовать мультитаймфреймный подход - когда вы начинаете анализ на самых высоких таймфреймах и затем спускаетесь к более низким тф, на которых вы и торгуете.

Прежде чем углубиться в детали, начнем с некоторых основных советов, которые помогут вам в процессе:

Отдалите график: тренды легче идентифицировать, когда у вас на экране присутствует больше данных, особенно если цены сжаты, что позволяет отсеять ненужный шум;
Сосредоточьтесь на очевидных трендах: если вы слишком долго прилагаете отчаянные усилия в плане определения тренда, то, скорее всего, тренд на этих графиках отсутствует - тренд должен определяться безо всяких усилий;
Комбинированные методы: объединяя несколько простых методов для анализа трендов, мы стремимся выжать из тренда как можно больше информации и избежать низковероятностной торговли.



Бычий (восходящий) и медвежий (нисходящий) тренды





Признаки ослабления и смены направления тренда



Компоненты тренда

Правильное определение тренда – это формирование более высоких максимумов и более высоких минимумов (для восходящего тренда) или более низких минимумов и более низких максимумов (для нисходящего тренда). Они также называются вершинами и основаниями – взаимозаменяемые термины, которые мы будем использовать повсюду. Каждая вершина и основание связаны либо фазой 1 (основное движение), либо фазой 2 (коррекция); предполагается, что фаза 1 больше фазы 2. Как только мы увидим, что фаза 2 превысит фазу 1, мы будем говорим о завершении тренда.

Однако пример на бумаге часто выглядит более простым, чем движение на реальном графике, поскольку в точках разворота волатильность повышается, и могут произойти ложные пробои или неудачные развороты.

Поскольку более высокие таймфреймы считаются движущей силой всех более низких таймфреймов, мы всегда начинаем наш анализ с месячных графиков и идем вниз. Как только мы определили тренд на более высоком таймфрейме, предполагается, что он будет продолжаться до тех пор, пока не появятся признаки его слабости.

А для того, чтобы признак слабости превратился в разворот - должен сформироваться тренд в противоположном направлении.

Сила тренда

Ключевым фактором в определении силы тренда является соотношение длины фазы 2 к длине фазы 1.

Отслеживая глубину отката - мы можем быстро оценить лежащую в основе тренда силу и быть готовыми к возникновению возможной коррекции или разворота.

В сильном тренде мы ожидаем увидеть мелкие откаты и явные пробои уровня предыдущего максимума. Когда рынки преподносят нам сюрпризы, это обычно является результатом того, что рынки движутся очень быстро в течение относительно короткого промежутка времени, что означает, что волны фазы 2 будут очень короткими по глубине.

Слабый же тренд будет отрисовывать гораздо более глубокие коррекции, что обычно является явным признаком корректирующего движения или ранних признаков разворота. Если мы определяем несколько LH (более низких максимумов) и LL (более низких минимумов), чьи фазы 2 волн составляют 80-90% от фазы 1, то, скорее всего, это будет коррекция. Если бы мы проигнорировали эти отношения и просто сосредоточились бы на более высоких максимумах/минимумах, тогда мы рискнули бы торговать на слабом тренде или движениях, которые перетекают в развороты.



Бычий импульс обеспечил хороший тренд с незначительными откатами. Если мы сможем определить фазу 1, мы можем искать бычьи сетапы на более низких ТФ.

Глубокая коррекция, наблюдаемая в нисходящем тренде, демонстрирует отсутствие общего медвежьего импульса, поэтому мы находимся в преддверии изменения тренда на бычий.



Использование времени и цены

Давайте пойдем еще дальше: мы также можем измерить время и расстояние для оценки базовой силы фазы. При этом мы можем отслеживать более ранние признаки изменения тренда на более высоком таймфрейме.

На графике 4 ценовое движение выше уровня 108,81 пробило предыдущий уровень разворота, что является предупреждением об изменении направления тренда. При этом мы также замечаем, что бычий импульс этой фазы был гораздо более впечатляющим, чем предыдущее медвежье движение, имевшее место непосредственно перед достижением уровня 108,81. Попросту говоря - быки достигли большего в течение 19 баров (+310 пунктов), чем медведи, в течение предыдущих 19 баров (-205 пунктов). Пока мы не знаем, что собой знаменует данный крупный локальный минимум, но, очевидно, что настроение изменилось, и это подорвало медведей.

Если отныне мы будем отмечать относительно мелкие откаты (в пределах 38%), то наша уверенность в развороте также возрастет.

Если посмотреть на более высокий таймфрейм, мы также отметим, что медвежий спад с максимума 118.60 вызвал беспорядочный тренд LH и LL с крупными наложениями. Тот факт, что этому предшествовала отчетливая бычья фаза с минимальными откатами, заставил нас решительно взглянуть на возобновление сильного бычьего тренда.



Время и цена: Бычий импульс значительно превышает предыдущее медвежье движение, а небольшие откаты позволяют предложить об импульсивности движения.

Комплекс ценовых движений с большим количеством наложений между колебаниями предполагает, что это коррекция.



Комбинирование методов:

Скользящие средние:

Использование нескольких скользящих средних эффективно обеспечивает представление множества импульсов на одном и том же графике. Поскольку ценовое движение – это самый быстрый измеряемый параметр (а MA являются запаздывающим индикатором), отслеживайте импульс и тренд на более высоких таймфреймах. Для оценки состояния тренда следите за соотношением цены и MA.

Легкий бычий сигнал явно заключается в том, что цена идет выше и всё больше удаляется от МА. Если откаты минимальны (бычий сигнал), то это подсказка к тому, что вам следует переходить на более низкий таймфрейм для поиска бычьих сигналов. Сильный тренд должен подтверждаться на нескольких таймфреймах, где цена будет находиться выше и всё больше удаляться от скользящих средних.

Линии тренда:

Линии тренда могут стать отличным инструментом, они могут показать вам то, что вы упустили. Вы часто слышите о правиле «3-х касаний», которое подтверждает тренд, но движения, следующие за третьим касанием, часто могут приводить к разочарованию. Пробитая линия тренда может быть гораздо более удовлетворительным признаком, подтверждающим разворот, особенно если вы открыли неправильную позицию. Кроме того, поскольку трендовые линии могут быть довольно переменчивы на валютных рынках, мы предпочитаем сосредотачиваться на отношениях между вершинами и основаниями, чтобы предположить о наличии тренда.

Взаимная производительность:

Вместо того, чтобы сосредоточиться на какой-то одной валютной паре, для оценки основного состояния тренда может быть полезным наблюдение за несколькими валютными кроссами, на которых вы хотите торговать. Если бы мы определили сильный бычий тренд на валютной паре EURUSD, мы бы ощущали себя более комфортно, если бы он был очевиден более чем на одном евро-кроссе. Аналогично можно сказать и о торговле акциями в рамках одного индекса: если несколько из этих акций движутся в тандеме, это говорит о том, что за таким движением стоит более сильный фундаментальный фактор.

Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик компании ThinkMarkets.



Мэтт Симпсон,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru


Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 25
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 1 month later...
[Стратегии] Освоение трендов Опубликовано
Здравствуйте.
Господа трейдеры, может кто подсказать, для понимания трейдинга по тренду. >D-b

1-е. Автор статьи пишет: " Как только мы увидим, что фаза 2 превысит фазу 1, мы будем говорим о завершении тренда."

т.е. когда после череды LL и LH (при медвежьем, рис.фигура 1) формируется HH, после очередного LH (если я правильно понял), то окончание тренда.
2-е. На приведенном рисунке (фигура 2) указывается, после череды LL и LH (при медвежьем) формируется HL, то это слабость тренда.
Так вот вопрос, обязательно ли говорить об окончании тренда в ситуации 1 (коррекция возможна?разворот?) и возможно ли говорить об окончании тренда в ситуации 2?
Какая из ситуаций может быть признаком корректирующие движения/разворота тренда в противополжую сторону? В большей.меньшей степени...
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Стратегии] Освоение трендов Опубликовано (изменено)
Цитата

1-е. Автор статьи пишет: " Как только мы увидим, что фаза 2 превысит фазу 1, мы будем говорим о завершении тренда."
т.е. когда после череды LL и LH (при медвежьем, рис.фигура 1) формируется HH, после очередного LH (если я правильно понял), то окончание тренда.



Вот же картинка:


идет тренд вниз, сделали лой выше предыдущего, а потом предыдущий хай пробили - все, тренд сменился.

Цитата

2-е. На приведенном рисунке (фигура 2) указывается, после череды LL и LH (при медвежьем) формируется HL, то это слабость тренда.
Так вот вопрос, обязательно ли говорить об окончании тренда в ситуации 1 (коррекция возможна?разворот?) и возможно ли говорить об окончании тренда в ситуации 2?



пока после нисходящего тренда не обновили хай, возможно и продолжение тренда, и все, что угодно. То же и на растущем, если новый хай ниже предыдущего стал, это еще не говорит о смене тренда, а только о его слабости потенциальной. Пока не пробили предыдущий лой. Изменено пользователем Silentspec
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...