[Статья] Задача номер один для прибыльных трейдеров

[!!NIKA!!]

Задача номер один для прибыльных трейдеров

Большинство игр разыгрывается в контролируемых условиях.
Правила, возможности и опасные моменты являются неизменными и известны всем игрокам.
Например, в игре в покер мы знаем заранее, что в колоде 52 карты, разделенных на 4 масти, по 13 карт каждой масти. Мы также знаем, сколько противников играют против нас и кто они.
Таким образом, всякий раз, когда карта открывается на столе, мы можем вычислить вероятность открытия следующей карты, и шансы на выигрышную или проигрышную комбинацию карт.
Но трейдинг работает не так. Он происходит в переменной (т.е. нефиксированной) окружающей среде.
Вы никогда не владеете информацией о том, против кого вы играете, или каким образом рынок может двигаться вверх, вниз или в сторону.
По сути дела, возможности бесконечны.
Таким образом, одна из причин того, почему люди не становятся успешными в трейдинге, заключается том, что они относятся к нему так же, как и к любой другой игре.
Но, поскольку трейдинг работает в другой среде, мы должны подходить к нему несколько иначе.

Цель торговли

Наиболее практической целью торговли, как всем известно, является зарабатывание денег.
Однако многие трейдеры не понимают, что они могут зарабатывать деньги, только если они будут оставаться в игре.

Если вас выбросит из игры, вы не сможете заработать денег.

На первый взгляд, это может показаться слишком очевидным.
Но, как вы видите, для большинства розничных трейдеров «остаться в живых» является всего лишь примечанием, нежели фактической целью.
И я призываю вас иметь задачу «остаться в живых» в первую очередь и лишь во вторую очередь зарабатывать деньги.
Позвольте, я объясню этот момент.

То, что мы можем контролировать, по сравнению с тем, что мы не можем контролировать

Различные аспекты торговли можно разделить на две категории: вещи, которые мы знаем (и может контролировать), и вещи, которые мы не знаем (и не может контролировать).
Например, мы не знаем заранее, куда будет двигаться рынок. Мы не можем контролировать движение рыночных цен, и нет абсолютно никакого способа знать наверняка, в каком направлении будет двигаться рынок.
Мы также не знаем, против кого мы эффективно торгуем или когда наши противники будут принимать какие-либо меры.
Сравните это с покером, где перед нами известная колода карт и заранее известны количество противников и их рассадка. Большинство других игр работают аналогичным образом.
Единственное, что мы, будучи трейдерами, знаем наверняка – это какую степень риска мы готовы принимать в каждой сделке. Мы можем выбрать размер капитала, который мы можем позволить себе потерять в случае, если мы окажемся неправы.
Другими словами, мы можем контролировать, как долго мы остаемся в торговой игре.
Это, прежде всего, задача номер один для прибыльных трейдеров.

Почему трейдеры-любители ненавидят управлять рисками

Это может показаться странным, но прибыльные трейдеры первой линии бизнеса не зарабатывают денег.
Это, как правило, пропускается мимо ушей, потому что трейдеры-новички приходят на рынок с одной единственной целью: просто заработать деньги, и упускают из виду более важную цель: пребывать в игре.
В конце концов, управление рисками является скучной темой… И никто не желает задуматься о том, сколько можно позволить себе потерять.
Намного более увлекательными и захватывающими являются мысли о том, сколько можно заработать.
Но проблема состоит именно в том, что мы никак не можем предугадать (а соответственно и контролировать), сколько мы можем выиграть. Это решать рынку, а не нам.
Мы можем только знать (и контролировать) объем наших потерь на случай, если мы оказываемся неправы.
Подготавливая и защищая себя от чрезмерных потерь, мы можем выжить и остаться в игре достаточно длительный период времени, чтобы наслаждаться предстоящей прибылью.
Чем дольше мы будем оставаться в игре, тем выше наши шансы на то, что наше торговое преимущество работает на нас.

Кристофер Ли,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 1 июня, 2017 пользователем Pavel888

[alex100]

Плохая новость - сколоько мы можем выиграть мы тоже не знаем.

[pavlus777]

Плохая новость - сколоько мы можем выиграть мы тоже не знаем.

Если без тейка, то да. А если есть тейк - то больше точно не возьмешь)

[alex100]

Плохая новость - сколоько мы можем выиграть мы тоже не знаем.

Если без тейка, то да. А если есть тейк - то больше точно не возьмешь)

Ну это только если работать с жесткими тейками, но это, на мой взгляд, неправильно. По ходу процесса их надо регулировать. Сначала ставится побольше и на трал, затем уменьшаешь апетиты, ну и под конец хорошо бы в БУ. В любом случае величина заработка даже работая с одной и той же системой (методикой) величина очень переменная.

[BIZ KI]

Как дольше оставаться в игре?
Риск на сделку 1-2%;
Соотношение риск/прибыль - минимум 1 к 2, а лучше больше;
Учиться мыслить вероятностно;
Тренировать сознание на ожидание неизвестного исхода каждой сделки.

[Nurn28]

Да, конечно главное оставаться в игре, но если долго топтаться на месте, то просто надоедает, и сразу хочется ринутся в бой)))особенно когда вокруг такой движняк)

[Doveman]

Как дольше оставаться в игре?
Риск на сделку 1-2%;

Чушь. Снизьте торговый капитал в 20 раз и торгуйте с риском 20%-40% на сделку.
В таком случае:
- потери в случае черных лебедей (как фунт на прошлой неделе) и мошенничества брокера будут ограничены размером депо (которое будет всего 5% от варианта с торговлей с риском на сделку 1-2%)
- доходность в абсолютном выражении будет больше
- 95% вашего капитала будут лежать в надежном банке под процент, увеличивая, таким образом, общую доходность активов Изменено 11 октября, 2016 пользователем Doveman

[BIZ KI]

Как дольше оставаться в игре?
Риск на сделку 1-2%;

Чушь. Снизьте торговый капитал в 20 раз и торгуйте с риском 20%-40% на сделку.
В таком случае:
- потери в случае черных лебедей (как фунт на прошлой неделе) и мошенничества брокера будут ограничены размером депо (которое будет всего 5% от варианта с торговлей с риском на сделку 1-2%)
- доходность в абсолютном выражении будет больше
- 95% вашего капитала будут лежат в надежном банке под процент, увеличивая, таким образом, общую доходность активов

Да, верно.
Я уже писал об этом здесь: http://tlap.com/forum/obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-mani-menedzhment/1580/?do=findComment&comment=309342

[Doveman]

Как дольше оставаться в игре?
Риск на сделку 1-2%;

Чушь. Снизьте торговый капитал в 20 раз и торгуйте с риском 20%-40% на сделку.
В таком случае:
- потери в случае черных лебедей (как фунт на прошлой неделе) и мошенничества брокера будут ограничены размером депо (которое будет всего 5% от варианта с торговлей с риском на сделку 1-2%)
- доходность в абсолютном выражении будет больше
- 95% вашего капитала будут лежат в надежном банке под процент, увеличивая, таким образом, общую доходность активов

Да, верно.
Я уже писал об этом здесь: http://tlap.com/forum/obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-mani-menedzhment/1580/?do=findComment&comment=309342

Плюс в репу) Просто не забывайте об этом и до новичков доносите это важное правило, а то не все могут верно понять инфу про 1-2% на сделку.

[estefot]

Позвольте мне вставить свои 5 копеек.
Первое. Остаться в живых - это очень правильная позиция. Она правильно переориентирует, скажем, наше видение, парадигму, что ли...Заработать - должно выйти на второй план. То есть, чтобы стабильно зарабатывать, форексом нужно жить и дышать, но ...как ни странно, не с целью заработать....(психологи этот парадоксальный феномен уже давно объяснили, в пару словей это все не вложешь).
Второе. Для начинающих и не только. не у всех есть возможность закинуть на фору 10 000 и торговать с риском 1-2%. Можно иначе. Если мы торгуем на рынке достаточное время, у нас уже есть статистика сколько пипсов мы можем напипсовать за неделю и с какой просадкой у нас идет торговля и прочее. Берем , например, 100 долларов. Торгуем лотом, который рассчитывается так: при плече 1000 , максимально возможный лот делим на 10, то есть при депо в 100 баксей - это около 0.1 лот. Делая в день 100 пипсов - это 10% дохода. Лот увеличиваем динамически, с ростом депо. В конце недели прибыль выводим. Но....не спешить ее тратить, а оставить где-нибудь в заначке на случай непредвиденный, чтобы остаться в живых.
И в заначке обязательно должна быть сумма на новое депо. Остальные-куда угодно)))
И еще. Стоп-лосс. Я предпочитаю закрыть в замок, чем так отдать деньги брокеру. Пока висишь в замке, можно торговать на другом счету. Просто не стоит этот замок раздувать до критических величин, максимум - 50 пунктов(500 по 5 знакам) .

[Vedyas]

Как ни странно но основная стратегия на форекс - это манименеджемент. По другому убыток, быстрый или медленный. Многие ТС дают примерно одинаковую доходность около 50%. Так что залог успеха в управлении своим капиталом

[николаич]

Кажется, некоторые комментаторы свели смысл этой статьи к банальной арифметике- считай правильно, и всё будет хорошо. Думаю, это не совсем так. Вопрос выживания- это прежде всего вопрос психологический. Нас с маркета выносят не котировки, а наше собственное психическое состояние. В одном состоянии для меня верно будет считать так, в другом- иначе. Сохранения адекватного состояния позволит любые прибыли и убытки отнести к неизбежным издержкам профессии.

[Lesopoval_N3]

И еще. Стоп-лосс. Я предпочитаю закрыть в замок, чем так отдать деньги брокеру. Пока висишь в замке, можно торговать на другом счету. Просто не стоит этот замок раздувать до критических величин, максимум - 50 пунктов(500 по 5 знакам) .

.... и потом маяться с замком. Лучше сразу закрыть и забыть.

Про тейк-профиты. По опыту тейк-профиты вредны. Лучше отметить линию и потом включать трал по свечкам, тф какой хочешь. Результаты торговли улучшатся значительно. Изменено 16 октября, 2016 пользователем Lesopoval_N3

[estefot]

Кажется, некоторые комментаторы свели смысл этой статьи к банальной арифметике- считай правильно, и всё будет хорошо. Думаю, это не совсем так. Вопрос выживания- это прежде всего вопрос психологический. Нас с маркета выносят не котировки, а наше собственное психическое состояние. В одном состоянии для меня верно будет считать так, в другом- иначе. Сохранения адекватного состояния позволит любые прибыли и убытки отнести к неизбежным издержкам профессии.

Кстати, по этому поводу есть замечательная книга, но она чистая прикладная психология, а, конкретно, НЛП. Называется "Путешествие героя"))) Сейчас меня НЛП-ники заклюют)))Но, мне она помогает)Попробуйте)))

---

Добавлено: 17-10-2016 13:29:38

---

И еще. Стоп-лосс. Я предпочитаю закрыть в замок, чем так отдать деньги брокеру. Пока висишь в замке, можно торговать на другом счету. Просто не стоит этот замок раздувать до критических величин, максимум - 50 пунктов(500 по 5 знакам) .

.... и потом маяться с замком. Лучше сразу закрыть и забыть.

Про тейк-профиты. По опыту тейк-профиты вредны. Лучше отметить линию и потом включать трал по свечкам, тф какой хочешь. Результаты торговли улучшатся значительно.

Трал -это замечательно..Пока я не умела программировать и тестировать, я пользовалась только траллом))))А вот замок--------это такая тонкая вещь, закрыть лосем и забыть-----это очень легко!!!! А ты зайди в замок, понервничай пару дней и прочее)))Замок тяжело психологически, но лучше материально))) И я нашла свой выход из психологических трудностей. Если я в замке, я торгую на другом счету. Замок висит, я его контролирую, но...не сильно..Если я уже точно понимаю, что идем в том направлении, которое нужно, замок снимаю. Так вот, когда я торгую на другом счете, снимается психологическое давление со счета с замком. И .....замок снимается правильно и вовремя)

ГиллигенС.ДилтсР.Путешествие_героя._Путь_открытия_себя_Золотой_фонд_психотерапии_-_2012.pdf

Изменено 17 октября, 2016 пользователем estefot

[alex100]

Цитата

Если я в замке, я торгую на другом счету. Замок висит, я его контролирую, но...не сильно..

Замок висит, а свопы растут... Харашё! ;;) Изменено 19 октября, 2016 пользователем Старик

[estefot]

Цитата

Если я в замке, я торгую на другом счету. Замок висит, я его контролирую, но...не сильно..

Замок висит, а свопы растут... Харашё! ;;)

Хотелось бы узнать, у каких брокеров такие зверские свопы?
Я с такими не сталкивалась...я даже на свопы вообще внимания не обращаю, там же гроши, .............................или я чего-то не понимаю за 5 лет торговли? Изменено 19 октября, 2016 пользователем Старик

[Lesopoval_N3]

А ты зайди в замок, понервничай пару дней и прочее)))

Вредный совет.

Замок тяжело психологически, но лучше материально)))

Очень даже не факт. "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь" (русская пословица)

Хотя прикинул - надо вообще попробовать ... :) Изменено 22 октября, 2016 пользователем Lesopoval_N3

[Alexandrkas]

В начале статьи автор делает сравнение с покером, но как-то не до конца это сравнение провел.

В покере есть кэш игры и турниры. Цель кэш игры - выиграть как можно больше денег не важно новичок ты или профессионал. И многим людям, которые впервые садятся за стол везет и они выигрывают деньги. Так же и на форекс - новичок приходит, что бы заработать денег, и иногда это получается на первых сделках. Но итог как в покере, так и на форексе - дальнейший слив депозита.

Но со временем все понимают, что заработать можно только на дистанции. В покере многие из кэш игр переходят на большие турниры. Вроде всё просто: небольшой бай-ин и большой приз. Но начиная играть турнир многие не понимают какой должна быть их стратегия и цель. Они видят сумму приза и стараются побыстрее добраться до нее, пихая всё на середину стола. Так же и на форексе. Начинающий трейдер понял, что надо долго и упорно трудиться, но не смог с этим справиться и в какой-то момент начинает завышать риски или пушить (термин из покера, означает идти all-in). Итогом таких действий игрока и трейдера будет вылет из игры.

Самое важное в покерном турнире - это как можно дольше оставаться в игре. Не важно сколько у тебя сейчас фишек, или сколько ты можешь выиграть в данной раздаче. В первую очередь нужно думать о том сколько ты можешь сейчас потерять и на сколько далеко это отодвинет тебя от твоей цели. Так же и в трейдинге. Многие смотрят на то сколько они могут заработать или заработали, думают о том как бы увеличить прибыль в отдельно взятой сделке. Но редко думают о том как уменьшить потери, что бы как можно дальше оставаться в игре.

Заметил тенденцию, что последнее время ТС, которые публикуются, идут все со стопом больше тейка. Но это заведомо убыточная стратегия. Используются локи, усреднения и т.д. Всё для того, что бы на мониторинге была красивая кривая прибыли. Но когда все эти попытки удержать красивые показатели доходности накрываются происходит слив.

Главное оставаться в игре!