Перейти к содержанию

[Статья] Трейлинг-стоп: применять или нет?


Рекомендуемые сообщения

[Статья] Трейлинг-стоп: применять или нет? Опубликовано (изменено)





Трейлинг-стоп (плавающий стоп) – это ордер на закрытие позиции в случае отката и потери вашей ранее полученной прибыли.

Допустим, что мы открыли позицию на покупку, рынок идет вверх, и в определенный момент изначально выставленный нами стоп лосс перемещается вверх, следуя за нашей позицией.

Давайте рассмотрим, полезен он или нет?

Обычно я не использую его. В 99% случаев я не использую трейлинг-стопы в своих стратегиях по двум основным причинам.

Первая причина состоит в том, что он не помогает.

Я неоднократно тестировал многие стратегии, и лишь в очень редких случаях обнаружил преимущество в исполнении стратегии с использованием трейлинг-стопа.

Почему я решил его протестировать?

Потому что я знаю, что очень раздражает, когда у вас есть открытая позиция с хорошей прибылью, и эта прибыль тает, а вы не закрываете позицию, чтобы сохранить хотя бы небольшую ее часть. Поэтому, когда вы отдаете назад всю свою прибыль и даже получаете убыток, это действительно раздражает.

Итак, я долго тестировал свои стратегии с различными комбинациями трейлинг-стопа, но так и не достиг достойного результата.

Вторая причина заключается в том, что трейлинг-стопом также сложно управлять, используя обычное (самое распространенное) программное обеспечение для трейдинга, поскольку иногда, если вы не используете его с осторожностью, вы можете получить некоторые ошибки в расчетах: при планировании вы будете слишком оптимистичны в отношении своего отчета о производительности, но на самом деле всё будет не столь радужно. Это просто способ, благодаря которому программное обеспечение обрабатывает трейлинг-стоп.

Я говорю о Trade Station, Multicharts, т.е. я упоминаю о достаточно хорошем программном обеспечении. Тем не менее, трейлинг-стоп иногда не используется правильно, поэтому вы должны быть с ним предельно осторожны.

Именно по этим причинам я его не использую, и наиболее важной является первая: вы не получите от него реальной выгоды. Если вы проанализируете общее количество случаев, когда вы используете трейлинг-стоп во всех своих стратегиях, применяемых вами в трейдинге, с точки зрения суммы прибыли, то вы увидите, что в итоге вы не получите численного преимущества – вы не заработаете больше денег, используя трейлинг-стоп.

Естественно, вы будете лучше чувствовать себя в психологическом плане, полагая, что трейлинг-стоп хорош, но с точки зрения заработанных денег ваш результат, обычно, будет хуже.

Итак, упомянутый трейлинг-стоп хорош в психологическом отношении и популярен, потому что слишком большое количество наставников обсуждают и говорят о трале, в результате чего складывается ощущение, что он очень хорош и очень удобен в управлении структурой сделок. Однако, когда вы выполняете вычисления и применяете его на практике, то цифры ваших отчетов покажут, что он не настолько хорош, как о нем говорят.

Да, это все верно для стратегии типа «бей и беги» или «тра-та-та», которую применяю я и, вероятно, большинство из вас. Т.е. для позиций со временем нахождения в рынке плюс/минус пара часов или нескольких дней.

Но это не относится к стратегии следования за долгосрочным трендом, потому что в этом случае логично, опять же, использовать трейлинг-стоп в своей торговле. Казалось бы, когда у вас есть позиция, которая была открыта в течение длительного промежутка времени, логично настроить из нее выход: сузить его до уровня, на котором сейчас торгуется рынок – это также справедливо и с точки зрения технического анализа.

Если ваша позиция открыта в течение нескольких недель и месяцев, возникают ситуации, которые приводят к изменению направления ценового движения, и, скорее всего, вы получите сетапы, которые дают вам техническую причину для закрытия сделки, если в вашей позиции произойдет откат.

Но это уже совсем другая история, и, скорее всего, она не относится к большинству из вас.

Не думаю, что меня слушают многие трейдеры, торгующие в направлении долгосрочного тренда, потому что у нас просто иной подход к рынкам.

Итак, вернемся к нашему вопросу: применять ли трейлинг-стоп или нет?

Я бы сказал «нет», потому что он не приводит к каким-либо конкретным выгодам, кроме как в использовании в стратегии следования за долгосрочным трендом, а также он может быть опасным при его кодировании в программном обеспечении.

Сейчас, очевидно, найдутся программисты, которые скажут: «Ах, ты, идиот, ты не знаешь, как пользоваться машинами, ты просто должен применять их с осторожностью». Да, всё верно, я, скорее, не идиот, но я, естественно, и не силен в программировании. Тем не менее, я также считаю, что многие люди не очень опытны в использовании средств для программирования.

Поэтому, думаю, было бы полезно сказать им, что, если вы не знаете точно, как всё это работает, то может быть опасно просто кликнуть «установить трейлинг-стоп» или что-либо подобное, не задумавшись, к каким нереалистичным результатам это может привести. Но, когда вы видите, что эта вещь слишком хороша, чтобы быть правдой, то, слушая меня, вы уже знаете, что, скорее всего, она не столь чудесна.

И с этой точки зрения трейлинг-стоп опасен.

Так что же тогда применять? Стоп лосс? Да! Именно!

И его размер будет зависеть от вида стратегии.

Тейк профит? И да, и нет, в зависимости от вида стратегии.

Трейлинг-стоп? Я бы лучше сказал, что нет!

Полагаю, что он более или менее бесполезен, такова моя личная точка зрения.


Андреа Ангер,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru


Изменено пользователем pavlus777
  • Лайк 9
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Трейлинг-стоп: применять или нет? Опубликовано

в тренде, когда цена ушла далеко от стопа и потенциально движение ещё будет, то широкий трейлинг стоп сохранит вас от плохого сценария.
Не вижу ничего опасного в том, чтобы его юзать. Зависит от ситуации

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Трейлинг-стоп: применять или нет? Опубликовано


в тренде, когда цена ушла далеко от стопа и потенциально движение ещё будет, то широкий трейлинг стоп сохранит вас от плохого сценария.
Не вижу ничего опасного в том, чтобы его юзать. Зависит от ситуации



онятие "широкий" слишком расплывчато для такого бизнеса как форекс. Как конкретно рассчитывать трейлинг стоп по какому алгоритму? Для дневных графиков по моему мнению можно брать множитель от ADR думаю 2-2.5.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Трейлинг-стоп: применять или нет? Опубликовано



в тренде, когда цена ушла далеко от стопа и потенциально движение ещё будет, то широкий трейлинг стоп сохранит вас от плохого сценария.
Не вижу ничего опасного в том, чтобы его юзать. Зависит от ситуации



онятие "широкий" слишком расплывчато для такого бизнеса как форекс. Как конкретно рассчитывать трейлинг стоп по какому алгоритму? Для дневных графиков по моему мнению можно брать множитель от ADR думаю 2-2.5.


извините коллега, никогда не пользовался ничем кроме ATR. Широкий трейлинг это ситуационное понятие основанное на глубине волны и моментума явление.
Если тренд в силе и не думает заканчиваться, то вы интуитивно поставите его так, чтобы откаты его не выбивали.
Разумеется я сам не сторонник такого, но пробовал и зарабатывал.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...