[Статья] Торговые стратегии с коэффициентом прибыльных позиций 90%

[!!NIKA!!]

Привет, ребята! Сегодня мы поговорим о торговых стратегиях с коэффициентом прибыльных позиций 90%!

Я иногда читаю комментарии о стратегиях, где упоминается цифра 90% прибыли, и меня даже спрашивают о них.

Дело в том, что не совсем понятно, что означает эта цифра 90%.

Возможно, речь идет о двух вариантах. Первый: 90% - это прирост капитала с использованием той или иной стратегии (не знаю, правда, за какой период; скорее всего, за год). Или второй: 90% - доля прибыльных позиций, а 10% - доля убыточных позиций в стратегии.

В первом варианте я имею в виду, что стратегия, которая приносит прибыль 90% в год, – это нечто очень сложное и несколько необычное (я уже не говорю о 90% в месяц, что просто невозможно).

Да, вы можете заработать прибыль 90% за один месяц, но вы не сможете каждый месяц наращивать свой счет на 90%!

То есть, однажды в вашей жизни может случиться нечто невероятное, но это редкость.

Теперь давайте перейдем ко второму варианту – стратегиям, в которых 90% всех сделок являются прибыльными.

Это возможно, но это будет выглядеть не так радужно, потому что, очевидно, что для разработки стратегии, которая будет давать положительные результаты в 90% случаев, вам нужно создать такую стратегию, которая будет иметь очень широкие стопы и очень узкие тейк профиты, чтобы ваши шансы достичь уровня тейк профит были намного выше, чем уровня стоп лосс.

Это означает, что, если мы будем ставить тейк профит в 3 пункта, а стоп лосс в 50 пунктов, то доля прибыльных позиций будет составлять 90%.

Но проблема в том, что при срабатывании стоп лосса вы потеряете всю свою прибыль и даже больше (естественно, я преувеличил, говоря о тейк профите в 3 пункта и стоп лоссе в 50 пунктов, но суть концепции, приблизительно, такова).

Таким образом, стратегия с высокой долей прибыльных позиций вполне возможна, это зависит от вида стратегии и соотношения прибыли к убытку.

Вид стратегии тоже имеет значение, например, стратегии следования за долгосрочными трендами, которые имеют очень маленький коэффициент прибыльных позиций, потому что они часто достигают стоп лоссов, но та позиция, которая идет в правильном направлении, приносит большую прибыль и покрывает все убытки, понесенные позициями, в которых сработали стопы.

Процент прибыльных позиций в них невелик. Может, всего лишь 25% или 30%.

Еще у нас есть стратегии контртрендовой торговли, в которых мы пытаемся уловить реакцию цены на что-либо, в них торговля происходит с помощью тактики установки фиксированного тейк профита и широкого стопа.

Конечно, вы должны настроить ее так, чтобы стоп был широким, но и не настолько широким, чтобы, имея 90% прибыльных позиций, вы были уверены, что эти девять прибыльных позиций перевешивают одну убыточную.

Вы должны иметь положительное ожидание, если вы не глупы, извините!

Вам необходимо иметь что-то, что работает, по крайней мере, на бумаге.

В чем здесь проблема? Это, на самом деле, не проблема, - далеко не все принимают такие крупные убытки. Тут опасность состоит в том, что, когда вы находитесь в этой сделке, несущей крупный убыток, вы смещаете стоп лосс еще дальше, в надежде вернуть деньги, - что очень опасно.

Так что фактически вы можете использовать эту стратегию. 90% - это несколько завышенная цифра; возможно, для контртрендовой стратегии она составляет 70%, но даже 75% уже будет хорошим результатом.

У меня есть стратегии с 90% прибыльных позиций, но я не торгую ими, потому что они лишние даже для такого очень обширного портфеля, как мой.

Так что мне они просто не нравятся, но кому-то они могут нравиться, и это нормально: всё зависит от вашей психологии, вы должны понимать, что иногда для вас могут быть приемлемы очень широкие стопы.

Многие люди с неприязнью относятся к широким стопам. Они с удовольствием получают крупную прибыльную позицию и имеют массу убыточных позиций мелкого размера. Поэтому они готовы принять 60% мелких убыточных позиций, если время от времени они будут получать крупную прибыльную позицию.

Эти люди не хотят постоянно и во всем быть правыми, они принимают больше убыточных позиций, понимая, что в стратегии следования за трендом это нормально.

Торговать по стратегиям, имеющим такой высокий коэффициент прибыльных позиций, могут только те люди, которые всегда и во всем хотят быть правы и лишь время от времени готовы принять на себя большой удар.

Так что да, стратегия с долей прибыльных позиций 90% возможна, но вы должны знать, что это подразумевает.

Именно поэтому, ребята, при равном распределении прибыльных и убыточных позиций, стратегии с коэффициентом прибыльных позиций в 90% не существует.

Пока, ребята. До следующих встреч.

Андреа Унгер,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 21 марта, 2019 пользователем pavlus777

[Photo]

Сколько можно-то. Есть же простая вещь, профит-фактор. Складываются все профиты в деньгах от прибыльных сделок, потом складываются все убытки от убыточных сделок, и первое делится на второе. Профит фактор 1 - значит безубыточная торговля. 1-1,3 - значит нестабильная торговля. 1,7-2 - надежно и уверенно. 2,5-3 и до бесконечности - маг. А если меньше 0,6, то трейдер тоже очень крут (если будет торговать наоборот).
Но все это в статистике от 100-200 сделок, не меньше.

[shkapini]

Именно поэтому, ребята, при равном распределении прибыльных и убыточных позиций, стратегии с коэффициентом прибыльных позиций в 90% не существует.

это нечто очень сложное и несколько необычное (я уже не говорю о 90% в месяц, что просто невозможно).

Да, вы можете заработать прибыль 90% за один месяц, но вы не сможете каждый месяц наращивать свой счет на 90%!

во первых, если думать о стратегиях, то конечно это бред,рынок ходит ни от стратегий,у рынка есть своя механика которую нужно понимать.
во вторых,100 процентов к депо за месяц?легко.

[Alex58]

во первых, если думать о стратегиях, то конечно это бред,рынок ходит ни от стратегий,у рынка есть своя механика которую нужно понимать.

А что именно бред? Конечно рынок ходит ни от стратегий. Возможна у рынка есть своя механика и каждый понимает ее по своему. В чем бред.

во вторых,100 процентов к депо за месяц?легко

Хотел бы я вложить в такой ПАММ. Наверняка у вас он есть, где вы легко делаете 100% в месяц. Дайте плиз ссылку. Хотя больше 10 баксов туда опасно инвестировать - сольются. Или это вы так шутите про 100%?

[shkapini]

А что именно бред? Конечно рынок ходит ни от стратегий. Возможна у рынка есть своя механика и каждый понимает ее по своему. В чем бред.

основной посыл мысли и статьи это бред.
я посмотрел кто автор статьи, оказывается это неоднократный победитель кубка Роббинсона.мда.походу, я точно будущий победитель Роббинсона...если этот тип взял его 3 раза...то я будущая легенда.что стратегии не эффективны, я соглашусь, ибо, рынку все равно на какие либо стратегии.а то что, в месяц нельзя делать 100%, это полная чушь ересь и бредятина. тут зависит от рисков которые ты на себя берешь.и если ты профессионал своего дела то все гуд.

Хотел бы я вложить в такой ПАММ. Наверняка у вас он есть, где вы легко делаете 100% в месяц. Дайте плиз ссылку. Хотя больше 10 баксов туда опасно инвестировать - сольются. Или это вы так шутите про 100%?

+111% к депо за прошедшую неделю, только на одной продаже фунта, явно не шутят.
а то что я знал, про эту продажу за две недели, мне вообще стоило бы промолчать. Изменено 31 марта, 2019 пользователем shkapini

[andy.lugansk]

shkapini, не узнаю вас за этим ником.
На каком месте по списку Форбса вы сейчас находитесь?

[Alex58]

+111% к депо за прошедшую неделю, только на одной продаже фунта, явно не шутят.

Это такая шутка к 1 апреля? Или на центовом счете "жахнули на всю котлету"?

а то что я знал, про эту продажу за две недели, мне вообще стоило бы промолчать.

Это вы молодцом! Вся Англия, во главе с Терезой, не знали что будет с брекситом, а вы, получается, все предвидели еще за две недели. Дык у вас есть ПАММ? Еще не поздно влошится?