Перейти к содержанию

[Статья] Пять относительно простых способов сделать вашу ТС или советника лучше


Doveman

Рекомендуемые сообщения

[Статья] Пять относительно простых способов сделать ваш… Опубликовано (изменено)

Думаю, многие сталкивались с ситуацией, когда есть вроде работающая торговая стратегия или советник - за некоторый, довольно значительный, промежуток времени кривая прибыли стремится в верхний правый угол, - но внешний вид график прибыльности оставляет желать лучшего: периоды роста сменяются длительными периодами стагнации, а просадки глубокие и продолжительные. Кроме того, лет пять назад эта ТС с параметрами, которые сейчас работают хорошо, сливает.
Чаще всего в попытках улучшить ТС трейдеры пытаются подобрать другие параметры индикаторов или ввести дополнительные фильтры входа. В большинстве случаев такие действия не дают существенного улучшения показателей ТС, т.к. сложно улучшить то, что и так сделано хорошо (в большинстве ТС условия входа проработаны очень тщательно). Обычно это приводит к тому, что потенциально хорошую ТС или советник забрасывают.
А зря. Есть несколько относительно простых способов улучшить ТС и сделать ее более стабильной и живучей. Ниже я опишу пять таких способов (и ни в коем случае не претендую на то, что этот перечень исчерпывающий).

1. Проработайте не только правила входа, но и правила выхода из сделки.
Оставьте жесткий стоп на случай черного лебедя. В большинстве случаев сделка должна закрываться не из-за того, что цена прошла n пунктов в каком-либо направлении, а из-за того, что рыночная ситуация поменялась. Возможные варианты: выход по показателям индикаторов/свечных моделей или выход по времени.

2. Как можно меньше жестко прописанных параметров в ТС/советнике
Если у вас жесткий стоп/тейк в n пунктов, замените его на стоп по свечам или по волатильности. Замените обычную машку на адаптивную скользящую среднюю. ТС станет более живучей за счет лучшей подстройки под волатильность рынка. По этой же причине свечные модели предпочтительнее, чем индикаторы (они лучше учитывают волатильность).

3. Вместо входа в сделку одним ордером используйте прием, называемый набором позиции.
Т.е. вместо одного ордера стройте сетку ордеров с разной ценой входа, но единым стопом.
Представим, что есть ТС которая предполагает вход от уровня лимитным ордером. Т.к. уровень - это на самом деле зона, в которой разворот цены наиболее вероятен, но мы точно не знаем, где именно в этой зоне разворот случится, идеальный вариант - построить сетку в зоне разворота, причем в месте с наибольшей вероятностью разворота, мы должны выставить ордер с наибольшей величиной. Легко доказать математически, что такой прием позволяет улучшить важнейший показатель ТС - фактор восстановления.
Для пробойных систем тоже можно использовать этот прием - это доливки при движении цены в нашем направлении.

4. Вместо выхода из сделки одним ордером используйте поэтапный выход.
Прием очень схож с приемом №3. Позволяет улучшить фактор восстановления.
Например, для трендовой ТС закрытие части сделки при достижении небольшой прибыли позволяет лучше проходить периоды флета на рынке. И хотя прибыль в трендовые периоды так же снижается, соотношение прибыли и просадки в большинстве случаев улучшается.

5. Используйте умный ММ
Большинство ТС обладают смещенным показателем z-оценки, причем чаще всего этот показатель смещен в отрицательную сторону (т.е. лоси и профиты приходят сериями). Проанализировав этот показатель, можно существенно улучшить показатели ТС, увеличивая риск после прибыльной сделки или уменьшая его после убыточной (для случая с z-оценкой, смещенной в отрицательную область).

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 19
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Пять относительно простых способов сделать ваш… Опубликовано

Хорошие советы. Заинтересовал пункт 4. Меня уже давно мучает вопрос как правильно закрывать сетку ордеров поэтапно. Допустим сетка большая дошла до БУ рисковать не хочется - вдруг цена опять развернется против тебя. Но с другой стороны и прибыль упускать тоже не хочется ведь торгуя сеткой каждый лишний пyнкт это приличный доход. У кого-то есть какие-то наработки/идеи?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Пять относительно простых способов сделать ваш… Опубликовано

5 совет самый дельный) его вполне достаточно в купе с "Режьте убытки и давайте прибылям расти"

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Пять относительно простых способов сделать ваш… Опубликовано


5 совет самый дельный) его вполне достаточно в купе с "Режьте убытки и давайте прибылям расти"


Я знаю только два бота, где этот принцип попытались реализовать (хотя и получилось далеко от идеала) - милкивей (кстати, Silentspec, пожалуй, единственный ботостроитель, кто все пять приемов в той или иной мере использует в своих ботах) и изи волкер.
А насчет того, что только этого достаточно....
Вариант с сеточным входом (набор позиции - пункт 3) против варианта с входом в одном месте одним ордером я моделировал матметодами - очень любопытные результаты получаются. На форуме выкладывать не стал - тут от силы человек пять есть, кто может разобраться в этом. И они, скорее всего, и так прекрасно это знают.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Пять относительно простых способов сделать ваш… Опубликовано


5 совет самый дельный) его вполне достаточно в купе с "Режьте убытки и давайте прибылям расти"


"Режьте... давайте..." для корзины ордеров совсем не работает. Корзина работает как одно целое и закрывать убыточные ордера в зоне БУ значит обречь себя на заведомо проигрышную сделку.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Пять относительно простых способов сделать ваш… Опубликовано



5 совет самый дельный) его вполне достаточно в купе с "Режьте убытки и давайте прибылям расти"


"Режьте... давайте..." для корзины ордеров совсем не работает. Корзина работает как одно целое и закрывать убыточные ордера в зоне БУ значит обречь себя на заведомо проигрышную сделку.


Я не знаю, что такое корзина ордеров и сеточные входы... возможно для Вас это важно.
Я например вхожу со стопом 1.5-2% от депо и с тейком от 4% до 8% в среднем.
Держу позицию по несколько дней. Это не привязывает к монитору.
Допускаю, что Ваши методы возможно более инновационные и прибыльные.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Пять относительно простых способов сделать ваш… Опубликовано

По поводу 4-го пункта я тоже много думал, как увеличить прибыль используя поэтапный выход. Но так пока ни к чему и не пришел. Рассмотрим ситуацию: мы входим двумя ордерами, каждый по 1% риска. Т.е. суммарный риск получается 2% от депозита. Тейкпрофит первого ордера мы поставим на расстояние двух стоплоссов, а второй, например, на расстояние четырех стоплоссов. После достижения первого тейкпрофита, переводим второй в безубыток. Тут цена разворачивается и выбивает второй орде в безубытке. Итого мы получим 2% прибыли. Но тут получается соотношение риска 1:1. Если бы мы сразу входили одним ордером, то получили бы 4% прибыли, т.е. соотношение риска к прибыли - 1:2, что намного приятнее. Конечно, если мы поймаем тренд, то есть вероятность взятия большей прибыли. Но мне кажется, что выбивать второй ордер в б/у будет намного чаще.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Пять относительно простых способов сделать ваш… Опубликовано


По поводу 4-го пункта я тоже много думал, как увеличить прибыль используя поэтапный выход. Но так пока ни к чему и не пришел. Рассмотрим ситуацию: мы входим двумя ордерами, каждый по 1% риска. Т.е. суммарный риск получается 2% от депозита. Тейкпрофит первого ордера мы поставим на расстояние двух стоплоссов, а второй, например, на расстояние четырех стоплоссов. После достижения первого тейкпрофита, переводим второй в безубыток. Тут цена разворачивается и выбивает второй орде в безубытке. Итого мы получим 2% прибыли. Но тут получается соотношение риска 1:1. Если бы мы сразу входили одним ордером, то получили бы 4% прибыли, т.е. соотношение риска к прибыли - 1:2, что намного приятнее. Конечно, если мы поймаем тренд, то есть вероятность взятия большей прибыли. Но мне кажется, что выбивать второй ордер в б/у будет намного чаще.


Этот способ не позволяет увеличить прибыль (стремление к увеличению прибыли без оглядки на прочие показатели - это удел новичков). Кроме того, использование этого способа как правило снижает профит фактор.
Зато этот способ позволяет увеличить (и иногда существенно) фактор восстановления - отношение прибыли за период к максимальной просадке. А чем больше фактор восстановления, тем большую прибыль можно получить при том же риске (который измеряется как раз максимальной просадкой).
Достигается это за счет того, что, хотя в периоды тренда система будет приносить меньше, в периоды флета она будет гораздо меньше сливать, т.е. кривая прибыли получится более сглаженной.
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...