Перейти к содержанию

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?!


lego1265

Рекомендуемые сообщения

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано

Просто профессор знает это:

Мы консервативны по отношению к прибыли и склонны к риску по отношению к убыткам. Kahneman и Tversky просили людей выбрать между 80% шансов выиграть $4000 и 20% шансов не выиграть ничего, и 100% шансами получить $3000. 80% опрошенных выбрали $3000 наверняка. Затем они предложили выбор между риском 80% шансов потери $4000 и 20% шансами не потерять ничего, и 100% шансами потерять $3000. 92% опрошенных предпочли рискнуть. Стратегия, которую выбирает большинство (наверняка взять $3000, и 80% шансов потерять $4000), имеет математическое ожидание -$200, т.е. в среднем мы каждый раз будем терять по $200. Что и делаем на бирже.

  • Лайк 10
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано

Содержимое статьи совсем не соответствует заголовку! :-o
Скорее всего данный текст надо было назвать "Почему потери трейдеров теряют больше планируемых"
А для новичков правда в постановке ордера Stop Loss лежит совершенно в другой области. Думайте о нем как об отмене прогноза! И ни в коем случае не терпите убыток, если прогноз по сделке потерял смысл. :-T
Кстати, в таком случае и лот сделки становится осмысленным - это планируемый убыток, деленный на размер ордера Stop Loss. =d>

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано

Читайте Канемана. Не зря он получил нобелевку по экономике.
Хорошо еще почитать по так называемому эмоциональному IQ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано (изменено)


Содержимое статьи совсем не соответствует заголовку! :-o

Полностью соответствует.Вкладывает человек 20$.Получает в среднем 150$.Это в 7 раз больше затрат.И затраты давольно маленькие. Изменено пользователем XPTUSD
  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано (изменено)


Статья очень интересная. Не совсем уловил связь статьи и заголовка.



Содержимое статьи совсем не соответствует заголовку! :-o

Полностью соответствует.Вкладывает человек 20$.Получает в среднем 150$.Это в 7 раз больше затрат.И затраты давольно маленькие.
Изменено пользователем XPTUSD
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано



Содержимое статьи совсем не соответствует заголовку! :-o

Полностью соответствует.Вкладывает человек 20$.Получает в среднем 150$.Это в 7 раз больше затрат.И затраты давольно маленькие.

Я думаю что здесь речь идет не о профессоре а о тех кто участвует в его торгах. Люди попадают в ловушку из-за своего эго и потом не могут оттуда выбраться.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано

Тут речь о том,что человек вкладывает по минимуму и получает по максимуму.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано (изменено)

А если повнимательнее прочитать статью?
Интересный факт, что соревнование по сути происходит между двумя людьми. При таком раскладе, если бы я присутствовал на таком семинаре, и правилами такое не было бы запрещено, то единственной законной стратегией было бы первому назначить сумму в 20$ (дабы сразу пресечь интригу), и если кто то говорит о лоте в 21$, прекращать тоговлю.
Кстати интересно рассмотреть бюджет профессора: у него есть начальный капитал 20$, при продаже купюры по цене допустим за x$ он получает результат -20+$x$+(x$-a$), где а, это разница между предпоследним и последним предложением(по сути спрэд) сократив выражение получим 20+2х-а. Ничего не напоминает?
По сути выигрывающий может в теории называть сумму, вплоть до миллиона, если у него есть этот миллион в кошельке.. Другими словами проигравший, проигрывает из-за то что он либо не имеет денег больше (соперник задавил его капиталом) либо из-за как раз из-за того что сумма возможного убытка достигла его психологического предела (боязнь больших денег). Так и трейдеры вечно сливают из-за маленького депо или не могут психологически смотреть как быстро по открытой позиции увеличивается убыток и как медленно растет прибыль. Интересно также что пока человек не достигнет своего психологического предела он все же продолжает торговаться, наращивая прибыль своего выигравшего оппонента. Так и трейдеры в большинстве своем пытаются отыграться открываясь против тренда все больше и больше.....
Не претендую на то что мое мнение правильно, может все проще и это действительно просто пример человеческой жадности и глубинных смыслов здесь нет..... но.

Изменено пользователем YUQAS
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано


Тут речь о том,что человек вкладывает по минимуму и получает по максимуму.



Для профессора эти торги являются своего рода черным лебедем, так как потерять он может всего лишь 20 долларов (а то и меньше), а выиграть бесконечно много.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано


покупай дешево, продавай дорого, ска


Не много не так " покупай дешево, с коротким стопом, продавай с соотношением минимум 1 к 3, ска" l-)
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано



Содержимое статьи совсем не соответствует заголовку! :-o

Полностью соответствует.Вкладывает человек 20$.Получает в среднем 150$.Это в 7 раз больше затрат.И затраты давольно маленькие.

Статья рассказывает о том, почему при заявленных планируемых потерях в $20 находится человек, который тратит $204. А заголовок обещает рассказать, почему свои планируемые потери нужно делать не -$5 (к примеру), а -$1 (в данном примере). В НЛП такая бессовестная, но прибыльная техника манипулирования смыслом называется "Комплексный эквивалент".
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано

Тогда уж берите глубже.
Профессор - это наш с вами ДЦ.
Слушатели - трейдеры
"ДЦ" всегда в плюсе.
В данном примере рассматривается момент когда человек игнорируя логику проваливается в убыток. Все это проходили пытаясь идти против тренда. Более менее при своих остаются те хлопцы, которые соскочили на малых лотах (это те трейдеры, которые ставят короткие стопы). Вывод из данной части: установка стопа - чисто психологический момент, кому то и депо не жалко спалить, а кому то и 1 $ жалко. Собственно почему стопы должны быть короткими? Ответ исходя из данной статьи - т.к. убыток неизбежен (по правилам аукциона только выиграв аукцион по биду Кстати есть вариант провести данный аукцион чуть изменив правила приблизив тем самым к реальному forex. Пусть все борются за 20-ку. Победитель получает не только 20 ку но и деньги последнего перед ним проигравшего человека. При этом все участники аукциона ограниченны размером своего кошелька. Профессор имел 20$ и затем получил бюджет -20$+x-(x-a) = -20+а, где х - величина последнего предложения, а величина спреда между последним и предпоследним предложением. Таким образом Профессор хоть и теряет бабки при спреде меньшем 20$, но чуть компенсирует потерю на величину спреда. (При условии продажи котировок (по сути "воздуха") профессор (ДЦ) получает стабильный доход.)
Бюджет победителя -x+(x-a)+20 = 20-a Бюджет проигравшего = -x+a. Для победителя ничего не поменяется - он просто заберет деньги проигравшего.
При таких правилах основным параметром влияющим на аукцион станет величина кошелька - сиречь депозита. ( В реале владельцы депо меньше 1000$ имеют шансы его потерять примерно 70%)
Из вышеприведенного следует 1) депо должно быть не маленьким 2) основная проблема в психологии 3) Вы не просто выигрываете, вы забираете деньги других людей. 4) на форексе лучше всего зарабатывать будучи ДЦ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано (изменено)
Спойлер


Тогда уж берите глубже.
Профессор - это наш с вами ДЦ.
Слушатели - трейдеры
"ДЦ" всегда в плюсе.
В данном примере рассматривается момент когда человек игнорируя логику проваливается в убыток. Все это проходили пытаясь идти против тренда. Более менее при своих остаются те хлопцы, которые соскочили на малых лотах (это те трейдеры, которые ставят короткие стопы). Вывод из данной части: установка стопа - чисто психологический момент, кому то и депо не жалко спалить, а кому то и 1 $ жалко. Собственно почему стопы должны быть короткими? Ответ исходя из данной статьи - т.к. убыток неизбежен (по правилам аукциона только выиграв аукцион по биду Кстати есть вариант провести данный аукцион чуть изменив правила приблизив тем самым к реальному forex. Пусть все борются за 20-ку. Победитель получает не только 20 ку но и деньги последнего перед ним проигравшего человека. При этом все участники аукциона ограниченны размером своего кошелька. Профессор имел 20$ и затем получил бюджет -20$+x-(x-a) = -20+а, где х - величина последнего предложения, а величина спреда между последним и предпоследним предложением. Таким образом Профессор хоть и теряет бабки при спреде меньшем 20$, но чуть компенсирует потерю на величину спреда. (При условии продажи котировок (по сути "воздуха") профессор (ДЦ) получает стабильный доход.)
Бюджет победителя -x+(x-a)+20 = 20-a Бюджет проигравшего = -x+a. Для победителя ничего не поменяется - он просто заберет деньги проигравшего.
При таких правилах основным параметром влияющим на аукцион станет величина кошелька - сиречь депозита. ( В реале владельцы депо меньше 1000$ имеют шансы его потерять примерно 70%)
Из вышеприведенного следует 1) депо должно быть не маленьким 2) основная проблема в психологии 3) Вы не просто выигрываете, вы забираете деньги других людей. 4) на форексе лучше всего зарабатывать будучи ДЦ.


Просто ставь стопы по короче, и не перемещай) Изменено пользователем lego1265
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано

P.S.
А если профессор будет забирать деньги всех трейдеров. не выигравших аукцион, то мы получим практически реальную картину работы любого брокера, будь то алпари, FXCM и пр.
Надо только добавить, что аукцион будет проводиться не по принципу открытого голосования, а путем написания на бумажке своей цены за которую он бы хотел купить 20-ку, и прогноз цены по которой ее купят в итоге (что то типа я куплю за 5$, а купят ее за 200$) и передаче ее брокеру, так что бы никто не видел. Тогда при сборе всех заявок профессор забирает деньги у всех, победитель при этом получает 20$+у-х, где у - та цифра которую он указал в прогнозе, х - это его ставка на покупку 20. У всех остальных бюджет уменьшиться на x - их взнос. Профессор (ДЦ) получит -20$ -y + N*x(n), где у - ставка победителя, N - число участников аукциона, x(n)- взносы участников. Проводя сразу 100 аукционов одновременно вы получите что то на подобии forex....


Добавлено: 02-03-2017 14:01:09

Короче стоп - дольше слив v:) v:) v:) v:) v:) v:) v:) v:) v:) v:) v:) v:) v:)
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано

Простое и наглядное объяснение почему стопы должны быть короткими:
слева количество совершённых сделок, справа - потери, которые будут при разном % риска

Спойлер

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано


Простое и наглядное объяснение почему стопы должны быть короткими:
слева количество совершённых сделок, справа - потери, которые будут при разном % риска

Спойлер



Эти серии не учитывают возможности получить прибыль. Но пример понятен. Мартингейл такой мартингейл.
А кстати если бы вы сразу при размещении ордера лишались денег в размере стоплосса, как думаете это бы действовало бф отрезв ляюще?
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано


Эти серии не учитывают возможности получить прибыль.



Потому что рассматривается самый худший вариант.


А кстати если бы вы сразу при размещении ордера лишались денег в размере стоплосса, как думаете это бы действовало бф отрезв ляюще?



Я вообще придерживаюсь, что настоящий трейдер автоматом выключает эмоции до и во время торговли, поэтому говорю: "нет".
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано
Спойлер


Почему стопы должны быть короткими?!
На одном из форумов наткнулся на данную статью, и решил выложить здесь. В ней мало "воды" и есть над чем задуматься.






Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом.
Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20.
Чтобы было понятно – допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия.
Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20.

Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида.
Как только аукцион переходит рубеж в $21, класс взрывается смехом. Студенты MBA, якобы такие умные, готовы выплатить за двадцатидолларовую купюру выше номинала. Действительно -комично и очень точно описывает поведение держателей степени MBA.
Однако аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов, затем до ста, вплоть до $204 – рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру. Кстати, во время тренингов профессор проделывает тот же трюк с топ-менеджерами и CEO крупных компаний – и всегда продает $20 выше номинала (полученные деньги тратятся на благотворительность).
Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пытается показать профессор? У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь потери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне нерационально и даже неадекватно, когда начинает терять деньги.
Поначалу все студенты считают, что у них есть возможность получить халявные деньги. Ведь они не дураки и не станут платить больше двадцати баксов за двадцатидолларовую купюру. Однако как только торги доходят до $12-$16, второй человек понимает, что ему грозит серьезная потеря, поэтому он начинает бидить больше, чем собирался, пока аукцион не доходит до $21. На этом этапе оба участники потеряют деньги. Но кто-то потеряет всего доллар, а кто-то двадцать. Чтобы минимизировать потери, каждый человек старается стать победителем. Однако эта гонка приводит только к тому, что оба участника аукциона теряют все больше и больше денег, пока размер потерь не достигает такой суммы, что глубже копать яму просто не имеет смысла.

Таким образом, желание получить халявную двадцатку оборачивается потерями. Самое интересное, что есть масса данных – особенно на фондовом рынке и в казино – которые показывают феномен Базермана в действии. Человек начинает терять деньги. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, он надеется, что сможет отыграть проигрыш – и практически всегда теряет все больше и больше денег.
Так что помните урок хитрого профессора – боязнь потерь ведет к большим потерям. Фиксируейте убытки, пока они минимальны.



Ну так это обычный лохотрон :d У нас в стране (Россия) такие "профессоры" в девяностых стояли на улицах и впаривали технику как профессор 20-ку, тем самым высасывая из кошельков лохов все бабки. Только ещё зачастую тот второй который перекупал аукцион был подставной.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему стопы должны быть короткими?! Опубликовано


Спойлер


Почему стопы должны быть короткими?!
На одном из форумов наткнулся на данную статью, и решил выложить здесь. В ней мало "воды" и есть над чем задуматься.






Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом.
Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20.
Чтобы было понятно – допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия.
Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20.

Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида.
Как только аукцион переходит рубеж в $21, класс взрывается смехом. Студенты MBA, якобы такие умные, готовы выплатить за двадцатидолларовую купюру выше номинала. Действительно -комично и очень точно описывает поведение держателей степени MBA.
Однако аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов, затем до ста, вплоть до $204 – рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру. Кстати, во время тренингов профессор проделывает тот же трюк с топ-менеджерами и CEO крупных компаний – и всегда продает $20 выше номинала (полученные деньги тратятся на благотворительность).
Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пытается показать профессор? У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь потери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне нерационально и даже неадекватно, когда начинает терять деньги.
Поначалу все студенты считают, что у них есть возможность получить халявные деньги. Ведь они не дураки и не станут платить больше двадцати баксов за двадцатидолларовую купюру. Однако как только торги доходят до $12-$16, второй человек понимает, что ему грозит серьезная потеря, поэтому он начинает бидить больше, чем собирался, пока аукцион не доходит до $21. На этом этапе оба участники потеряют деньги. Но кто-то потеряет всего доллар, а кто-то двадцать. Чтобы минимизировать потери, каждый человек старается стать победителем. Однако эта гонка приводит только к тому, что оба участника аукциона теряют все больше и больше денег, пока размер потерь не достигает такой суммы, что глубже копать яму просто не имеет смысла.

Таким образом, желание получить халявную двадцатку оборачивается потерями. Самое интересное, что есть масса данных – особенно на фондовом рынке и в казино – которые показывают феномен Базермана в действии. Человек начинает терять деньги. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, он надеется, что сможет отыграть проигрыш – и практически всегда теряет все больше и больше денег.
Так что помните урок хитрого профессора – боязнь потерь ведет к большим потерям. Фиксируейте убытки, пока они минимальны.



Ну так это обычный лохотрон :d У нас в стране (Россия) такие "профессоры" в девяностых стояли на улицах и впаривали технику как профессор 20-ку, тем самым высасывая из кошельков лохов все бабки. Только ещё зачастую тот второй который перекупал аукцион был подставной.

До сих пор бабулькам впаривают. причем ходят либо парами, либо к парам.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...