[Статья] Как избежать открытия плохих позиций

[!!NIKA!!]

Урок о том, как избежать открытия плохих позиций

Существует очень мало стратегий, которые хорошо работают в любых рыночных условиях. Например, некоторые хорошо работают на рынках во флете, некоторые хорошо работают на трендовых рынках. Но в процессе нашей оценки движения рынка в настоящее время он продолжает свое движение дальше; в связи с этим возникает вопрос: как он движется? Волатильный ли он или спокойный? Переменчиво ли его движение и содержит ли множество откатов или же оно однонаправленное, с немногочисленными откатами? Если вы знаете, для какого типа рынков ваша стратегия будет наиболее или наименее эффективней, то вы можете увеличить свой общий показатель эффективности. Отличным временем научиться избегать плохих позиций является время выхода данных ЕЦБ.

В данной статье я хочу бегло предоставить вам пример, который заинтересует вас.

Уязвимость стратегии

В торговые сессии основной акцент делается на торговле с использованием системы Netpicks Trend Jumper. Trend Jumper отлично подходит для направленного движения. Даже когда в течение торговой сессии нет четкого направления рыночного движения, данная стратегия обычно работает очень хорошо, но она имеет один недостаток. Когда рынок движется направленно в трендовом канале, опыт (и здравый смысл) показывает, что существует большая опасность получения последовательных потерь.

Условия входа этой стратегии, заключаются в том, что они возникают в момент появления на рынке толчка в том или ином направлении. Проблема в том, что когда рынок движется в трендовом канале, эти толчки часто происходят в направлении линии канала, и это неизбежно приводит к формированию каких-либо сигналов, образующихся в результате этих движений, которые тормозят откаты рынка в пределах данного канала.

В приведенном выше примере канал начинается после первого сетапа. Следует отметить, что, несмотря на признаки формирования трендового канала, нельзя точно утверждать, что это он до появления четвертого сетапа, который сначала нужно отметить на своем графике. И вы бы не открыли позицию на первом или втором сетапе по причинам, не связанным с торговым каналом.

Сетапы 4-7 давали бы вполне правильные сигналы для входа, если бы не было трендового канала, и, как видно, все они были убыточными. Любую торговую операцию следует исполнять на максимуме или минимуме канала и с правильным мани менеджментом, рассчитанным на безопасную торговлю в случае, если цена выйдет за пределы канала (см. первые из трех целевых точек в каждом сетапе). Закрывайте позиции на ключевых уровнях, линиях тренда, скользящих средних или на чем-либо важном согласно вашему торговому плану, это особенно разумно, если цена еще не пробила уровень. Берите сделки только в случае, если мани менеджмент позволяет разместить правильно стоп-лосс выше ключевого уровня - т.е. вы не нуждаетесь в том, чтобы он сработал, чтобы вы снизили торговые риски.

Работайте с тем, что есть

Если вы определите, что рынок, на котором вы торгуете, движется не столь идеальным образом, как вам хотелось бы, то важно, чтобы вы умели работать и на таком рынке, какой он есть в данный момент.

В данном примере это означает следующее:

1. Вы должны быстро определить, что рынок находится в трендовом канале, и не открывать позиций, цель которых заключается в пробое канала.
2. Вы должны понимать, что должно произойти для того, чтобы рынок, возможно, изменил свою текущую модель поведения.
3. Вы должны научиться открывать позиции, которые могли бы дать вам хороший шанс на успех, не внося никаких изменений.

Пункт 1 мы уже рассмотрели. Пункт 2 звучит очевидно. Вам следует знать, что может способствовать пробою линий трендового канала. Но есть один аспект, который необходимо четко понимать.

Пробой канала может происходить в направлении тренда или против него. При пробое в направлении тренда рынку потребуется очень сильный импульс, который бы заставил его двигаться, так как уже много энергии потрачено на движение в этом направлении. Таким образом, для поддержания такого пробоя потребуется намного больше энергии, чем для поддержания пробоя против направления канала, для пробития которого будет, более вероятно, достаточно закрытия существующих краткосрочных позиций. Конечно же, иногда могут произойти непредсказуемые очень сильные движения. Тем не менее, на практике, скорее всего, более разумным будет выжидание пробоя трендового канала против его направления.

И последний пункт о поиске возможных сделок, которые соответствуют рыночной активности. На первом графике мы видим восходящий канал. Следовательно, больше шансов на успех без необходимости менять свое текущее поведение канала будет иметь сетап на покупку с точкой входа на уровне линии поддержки канала. На графике я отметил первый такой сетап зеленым цветом.

Урок о том, как избежать открытия плохих позиций

Знание того, при каких условиях ваша стратегия является особенно уязвимой в плане получения большего количества убыточных сигналов, и планирование соответствующих мер, с целью избежать открытия плохих позиций, является важным фактором, ведущим к успеху. Есть компромиссное решение, как избежать таких сделок. Если рынок не может пробить линию канала, вы можете пропусть хорошую позицию. Но, даже принимая этот факт, т.к. рынок постоянно меняет свое движение, всё это отойдет на второй план, когда вы увидите, сколько убыточных позиций вам удалось избежать.

Изучите, при каких условиях ваша торговая стратегия приносит прибыль и убытки, и прибыльно адаптируйте свой подход к торговле.

Удачной торговли!

Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Дополнение от редакции

Речь, если говорить простым языком, здесь идет о следующем. Есть индикаторная стратегия (не суть важно какая именно), она вам показывает сигнал на вход, но вход упирается в уровень. Или в канал, как в примере в статье. Вы можете тупо взять сигнал и словить стоп-лосс, а можете сделку по разумным причинам пропустить. Т.е. если торгуем по индикаторам, то не забываем включать голову. Изменено 30 мая, 2017 пользователем Pavel888

[pavlus777]

Чтобы смысл не размыло трудностями перевода, добавил заключение >:d

[ep111]

Нельзя не согласиться, что вход в рынок ближе к окончанию участка трендового движения (в сторону основного направления тренда) как правило приводит к печальным последствиям для депозита. Самое интересное, что мы это сознаём, и всё равно … действуем вопреки, что, порой, в силу действия случайных величин и теории вероятности приводит иногда и к прибыли. Но правила, всё-таки, в большей части выгодней соблюдать, чем нарушать.
Удачных стечений обстоятельств при торговле всем трейдерам!
:)

[Snegovich]

Как мне кажется, чаше всего открываются полагаясь на эмоции, а не на анализ или правила :d