Перейти к содержанию

[Статья] Десять важных вещей, которые я узнал за десять лет торговли


!!NIKA!!

Рекомендуемые сообщения

[Статья] Десять важных вещей, которые я узнал за десять… Опубликовано (изменено)





Несмотря на то, что я начал торговать более 10 лет назад – почти 12, если точно – я начал вести свой блог и размещать публикации осенью 2007 года, почти десять лет назад. В то время мне был 21 год, и я смотрел на трейдинг совершенно по-другому, хотя мое ядро, полагаю, то, что удерживало меня в торговле все это время, осталось практически неизменным. В сегодняшнем посте я хочу поделиться с вами некоторыми самыми важными вещами, которые я узнал за последние 10 лет торговли – небольшие кусочки мудрости, которые, я надеюсь, помогут вам быстрее достичь ваших целей в торговле и совершить меньше ошибок в этом процессе. Хотя мне еще многое предстоит изучить и осознать, полагаю, что эти десять лет научили меня некоторым ключевым урокам, которыми мне стоит с вами поделиться.



«Есть ли у вас какие-то сообщества для обучения студентов-любителей?»



1. Всё упирается в статистику. Я начал торговать в самый разгар своей карьеры в области химии. Хотя я и знал, насколько важны статистика и математика в науке, я не до конца осознавал их важность в трейдинге. С течением времени для меня стало более очевидным, что если вам нужно выбрать какую-то одну область, чтобы стать хорошим трейдером, то это должна быть статистика. Тот, кто не имеет сильных базовых знаний в статистике, скорее всего, будет терпеть неудачу и в трейдинге, в основном потому, что их можно легко обмануть случайностью – они могут иметь целый месяц продуктивной торговли и при этом полагать, что причиной тому их скрупулезные подсчеты, – и они склонны выбирать стратегии, которые, как доказано математически, терпят неудачу (думают о сетках, мартингейлах и т.д.), только потому, что они дают искаженное восприятие прибыли в краткосрочной перспективе в обмен на катастрофическую потерю в будущем. Статистика – это самый острый инструмент в вашей мастерской – используйте его.

2. Автоматический трейдинг – как и любой трейдинг – эмоционален. Одна из причин, почему я решил сосредоточиться на автоматическом трейдинге, заключалась в том, что я знал, что мне очень трудно было торговать рационально, когда мне приходилось принимать каждое торговое решение вручную. Однако в скором времени стало очевидным, что автоматический трейдинг также не является хладнокровным. Алгоритмы также должны торговаться, и необходимо принимать решения о том, следует ли их запускать или нет. Вам нужно решить, запускать ли вам систему A или систему B, и если какая-либо из них дает сбои, вам нужно решить, нормальны ли эти убытки и необходимо ли дать системе восстановиться или просто взять и удалить ее. Нет понятия хладнокровной торговли, потому что торговля всегда основана на принятии решений.

3. Всё, абсолютно всё, рано или поздно приходит в негодность. Когда вы начинаете торговать и находите нечто, что работает довольно последовательно, вам кажется, что проблема решена. В первую половину последних 10 лет я разработал около 4-х систем, которые отрабатывались с удивительной последовательностью в течение 3-5 лет, а затем все они полетели в пух и прах почти одновременно. Иметь системы, которые в течение длительного периода приносят хорошую прибыль, а затем внезапно начинают давать просадки, гораздо более заметные, чем что-либо в ваших бэк-тестах – это довольно обескураживающий опыт. Вы чувствуете, словно над вашей головой рушится крыша, и это невозможно скрыть. Поскольку нет ничего совершенного, вы должны убедиться, что ни одна из частей вашего торгового арсенала не является жизненно важной для вашей торговли. Всё рано или поздно приходит в негодность, поэтому всё в свое время требует замены.

4. Торговля должна быть скучной, это не казино. Если вы ощущаете прилив воодушевления, когда рынок движется в вашу пользу, или отвращение, когда вы терпите убытки, тогда ваш риск определенно слишком велик. На заре своей торговой деятельности я подвергал себя очень высоким рискам, чего бы я никогда не сделал в настоящее время – знакома ли вам такая ситуация? Но я осознал одно: это означало, что все мои решения о том, на чем торговать, какие системы использовать и т.д., стали омрачаться эмоциями, которые охватывали мою торговлю. Наблюдение за алгоритмической торговлей не должно порождать каких-либо сильных эмоций; если это происходит, вам следует уменьшить свой риск, иначе ваша торговля перерастет в азартную игру.

5. Прошлое – это прошлое. Ключевой взгляд на торговлю заключается в том, что оценка прибыльности стратегии на исторических данных необходима, но ее недостаточно. Даже если вам удастся устранить все когнитивные и статистические ошибки при разработке торговой системы, чего вы реально не в состоянии сделать, система по-прежнему может нести убытки в будущих рыночных условиях. Это в основном связано с тем, что нет никакого правила, которое бы гласило, что будущее будет равным прошлому во всех своих аспектах. Если, скажем, 100 миллионов потенциальных алгоритмов, которые прекрасно работали на исторических данных, как ожидалось, не работали бы просто вследствие случайных или аналитических погрешностей, рынок, вероятно, развивался бы таким образом, что 70 % из них были либо убыточными, либо демонстрировали бы намного более плохую статистику. Прибыль от торговли требует оценки этих будущих ожиданий, следовательно, необходимо иметь некоторую информацию относительно того, с какой вероятностью события будут развиваться тем или иным образом. Прошлое имеет ограниченные возможности, у будущего же они безграничны.

6. Неспособность идти в ногу с новшествами – это поражение. Дело в том, что мы больше не находимся в точке пробоя канала Дончиана, как это имело место в 1970-х годах. Алгоритмические торговые системы, как правило, имеют тенденцию к снижению производительности в долгосрочной перспективе по сравнению с более гибкими стратегиями, которые работают просто потому, что они более приспособлены для людей, которые ищут неэффективности. Именно поэтому просадки для таких систем, которые основаны на долгосрочном следовании за трендом, со временем становятся более глубокими: со временем торговля на них становится болезненной для тех, кто их использует. Более сложные задачи требуют более глубоких знаний для оценки таких вещей, как статистические погрешности, поэтому для более сложных торговых систем существует гораздо более высокий порог входа. Сложности вызывают сбои более высокого уровня при неправильном исполнении, что связано с увеличением источников ошибки и таких вещей, как вероятность дефектов программного кода. Тем не менее, хорошо исполненная более высокая сложность – алгоритмическая сложность, сложность выполнения и т.д. – будет иметь более глубокие просадки.

7. Недостаточный анализ влечет за собой просчеты. Подумайте о торговых системах, которые вы используете в настоящее время. Можете ли вы ответить на любой вопрос, касающийся их? Можете ли вы ответить, какова вероятность получения прибыли или убытка? Какова вероятность получения прибыли или убытка с учетом рыночных условий на текущей неделе? На прошлой неделе? Можете ли вы указать, каким является рыночное условие и как определить его математически? Неспособность ответить на какой-либо из этих вопросов означает, что вы находитесь в невыгодном положении по отношению к тому, кто имеет ответы на эти вопросы. Торговля, в частности, на рынках с отрицательной суммой, таких как рынок Forex, – это соревнование, в котором соперники прибегают к последним возможностям, перегрызая друг другу глотки. Ответы в данном случае – это золото: каждый отсутствующий у вас ответ – это минус вам и плюс вашему более умному конкуренту.

8. Успех не достигается с помощью веб сайтов, видеороликов, систем или книг. Заманчиво полагать, что успех в трейдинге приходит легко, но здесь действует эффект Даннинга-Крюгера: трейдеры-новички, которые прочли всего несколько книг или посетили пару семинаров/веб-семинаров или просмотрели всего несколько видеороликов на YouTube, в которых, в частности, показаны люди, получившие хорошую прибыль буквально в течение нескольких месяцев - склонны недооценивать трудности в трейдинге. Я помню, когда мне был 21 год, я думал, что стал супер-трейдером, посвятив всего несколько месяцев трейдингу. Совершенно нормально полагать, что нечто, что вы делаете, является очевидно легким делом, но, в конечном счете, время показывает – по мере того, как рыночные циклы и трейдеры терпят крах, – что трейдинг – это очень сложная игра. Никаких вебсайтов, включая мой блог и мой форум, видео или книг никогда не будет достаточно, чтобы вы быстро стали прибыльным валютным спекулянтом.

9. Вы в основном торгуете не ради денег. На протяжении многих лет люди, которых я встречал и которые являются успешными трейдерами – как торгующие самостоятельно, так и использующие алгоритмическую торговлю – в действительности занимаются этим не ради денег. Занятие трейдингом только ради получения денег – это огромная ловушка, потому что у вас не будет фокуса и движущей силы, необходимых для развития понимания, которое нужно для достижения успеха, и вы будете одержимы такими вещами, как избегать всех убыточных позиций, торговать чрезмерно, стремиться достигать определенного % заработка в день/неделю/месяц и т.д. Разумеется, деньги важны, но это не основная причина, по которой я занимаюсь торговлей, и почему все успешные трейдеры, которых я знаю, поступают таким образом. Если вы не любите математику, избегаете сложных проблем и инноваций – кстати, это не преступление, если вы делаете это – то успешная торговля, вероятно, не является для вас хорошим выбором.

10. Программирование является жизненно важным шагом, обучитесь ему. Помимо создания прочной базы в статистике, следующим краеугольным камнем для любого трейдера должно быть написание программного кода. Программирование полезно не только для того, чтобы узнать, хотите ли вы автоматизировать свои алгоритмы, но также и для важности проведения экспериментов, чтобы отвечать на вопросы и применять все свои знания в статистике. Как я упоминал ранее - способность отвечать на вопросы представляет собой фундаментальное различие в способности человека находить и выгодно торговать преимуществами по сравнению с тем, кто не может этого делать. Разработка программ – это инструмент для ответа на все эти вопросы, и отсутствие знаний программирования ставит человека в невыгодное положение по отношению к тому, кто имеет эти знания. Если для разработки дискреционной торговой системы требовалось бы 2 года, то для разработки автоматизированной торговой системы, которая бы могла создать 1000 таких алгоритмов с помощью инструментов интеллектуального анализа данных, потребовалось бы около 5 секунд. Написание программного кода имеет ключевое значение, от систематической оценки источников погрешности до правильного количественного определения и описания рыночных условий. Обучение программированию принесет вам только положительные результаты – даже если это не скажется позитивно на вашей торговле, поскольку это довольно общий навык – посетите несколько онлайн-курсов и начните писать программный код.



«Опыт – это замечательное знание, позволяющее распознать ошибку, когда вы снова ее совершаете».



Надеюсь, вам понравился этот список. Хотя я понимаю, что не все люди (особенно трейдеры-новички) согласятся с некоторыми из вышеупомянутых вещей, но это те вещи, которые я узнал на своем профессиональном пути в трейдинге, и, я думаю, многим из вас это будет очень полезно.



Даниэль Фернандес,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru


Изменено пользователем pavlus777
  • Лайк 22
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...