[Статья] Бернард Барух - Средняя треть движения

[!!NIKA!!]

Средняя треть

Простой совет от великого трейдера

Бернард Барух (1870-1965 года) всегда был и остается символом Уолл-стрит. Он был весьма успешным спекулянтом, инвестором, знаменитым политическим деятелем, а также советником президента. Один из подзаголовков биографии Баруха, написанной Джеймсом Грантом в 2012 году, звучал так: «Приключения легенды Уолл-стрит».

Я уверен, что Барух мог бы многому научить трейдеров любой организации тому, как достигать лучших результатов. Тем не менее, сегодня я собираюсь поднять только одну из его самых ярких, простых, но красочных цитат, из которой мы могли бы извлечь пользу.

«Не пытайтесь покупать на дне и продавать на вершине. Не обманывайте себя подобными действиями. Это не поможет вам заработать денег. Когда рынок идет вниз, я выжидаю. Затем, когда он начинает двигаться вверх, я покупаю, а закрываю позицию, когда он ещё не достиг вершины. Я довольствуюсь средней третью ценового движения».

Большинство из нас уверены, что для того чтобы разбогатеть, мы должны покупать на дне и продавать на вершине или продавать на вершине и покупать на дне. В приведенном ниже примере видно, как большинство из нас видят свою торговлю:

Многие из нас не видят, что попытка взять все ценовое движение обречена на провал.

Но не миллиардер Барух. Вот так он описывает свою очень глубокую концепцию и стратегию касательно покупки и продажи акций: «Я просто выжидаю, когда рынок идет вниз. Затем я покупаю, когда он начинает двигаться вверх, и закрываю позицию, когда он еще не достиг вершины. Я довольствуюсь средней третью ценового движения».

Хотя он подразумевает торговлю на фондовом рынке, существует очевидная параллель и с валютным рынком Форекс.

Это был секрет Баруха: средняя треть. Я слышал и читал о многих успешных приверженцах такого подхода. Один из его последователей, который, вероятно, когда начал торговать, даже не слышал о Барухе, прежде чем он стал успешным трейдером, работал водителем такси в Нью-Йорке.

Он использовал подход, рассчитанный на доход от множества мелких, нежели от нескольких крупных движений, происходящих раз в два часа. Он торговал на коротких средних третях, вместо того чтобы пытаться совершить нескольких удачных сделок и получить всю прибыль с более длинного движения.

Итак, давайте посмотрим на то, о чем говорил Барух, немного более подробно, чтобы вы могли самостоятельно реализовать эту концепцию.

Это тот же самый график, который мы только что видели, только теперь мы применим к нему философию Баруха. Именно так выглядит средняя треть. Теперь вы можете подумать: «Как насчет остальной части движения? Разве я должен покупать выше, если бы пропустил дно, и разве я должен продавал ниже, если пропустил вершину»?

Да, так рассуждают менее успешные трейдеры. Они пытаются захватить все движение.

Но Барух уже давно отработал эту стратегию, потому он и считал, что гораздо проще воспользоваться средней третью тренда, и в долгосрочной перспективе это принесет больше прибыли.

На практике это означает лишь то, что запрыгивать на волну трендового рынка нужно после того, как он уже сформировался, а затем после формирования пика начинать продавать. На самом деле это довольно легко, и именно это ежедневно делают многие очень успешные трейдеры, чтобы сохранить и преумножить свое богатство.

Чтобы больше узнать о Бернарде Барухе и его стиле торговли, прочитайте отличную книгу Джеймса Гранта «Бернард Барух – Приключения легенды Уолл-стрит».

Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 30 мая, 2017 пользователем Pavel888

[st2050]

Да, такая методика есть и она известна. Но на форексе есть свои особенности, отличающие его от рынка акций и обусловленные балансом корзины валют и политикой определяющих участников рынка.

В частности, такая методика не работает на флетах, когда цену хаотично колбасит в интервале, а мы хотим использовать малые стопы. Пример - Н4 USDJPY в сентябре.
Далее - совершенно не нужно ждать прохождения одной трети на боковике. Пока нет тренда мы рискуем лишь небольшим стопом, а столь же малый стоп при входе от 1/3 движения имеет риск выбивания ретестом / возвратом к уровню пробоя.
Ну а на тренде мы вообще не знаем, где он кончится, поэтому высчитать треть не представляется возможным. Зато есть сложившееся понятие "излета тренда по параболе" и "последнего похода по тренду" (когда после явно намечающегося разворота цена идет в предыдущем направлении еще одно трендовое колено, часто с излетом).

Имхо не использовать такие знания неэффективно.

[ju.vskv]

Средняя треть движения великолепно определяется, если отмотать график назад.. То

бишь, на истории)).

(поправьте меня, если я неправа)

А заловить тренд, пусть небольшой, в момент зарождения его, все равно

приятно)).

Изменено 18 октября, 2015 пользователем ju.shad

[st2050]

Средняя треть движения великолепно определяется, если отмотать график назад.. То

бишь, на истории)).

(поправьте меня, если я неправа)

Вы правы. На истории все правы. Знал бы прикуп, жил бы в тихом английском городке )

[mzd]

Спойлер

Да, такая методика есть и она известна. Но на форексе есть свои особенности, отличающие его от рынка акций и обусловленные балансом корзины валют и политикой определяющих участников рынка.

В частности, такая методика не работает на флетах, когда цену хаотично колбасит в интервале, а мы хотим использовать малые стопы. Пример - Н4 USDJPY в сентябре.
Далее - совершенно не нужно ждать прохождения одной трети на боковике. Пока нет тренда мы рискуем лишь небольшим стопом, а столь же малый стоп при входе от 1/3 движения имеет риск выбивания ретестом / возвратом к уровню пробоя.
Ну а на тренде мы вообще не знаем, где он кончится, поэтому высчитать треть не представляется возможным. Зато есть сложившееся понятие "излета тренда по параболе" и "последнего похода по тренду" (когда после явно намечающегося разворота цена идет в предыдущем направлении еще одно трендовое колено, часто с излетом).

Имхо не использовать такие знания неэффективно.

Это же практически Грааль! :)

Хотя доля истины, как мне кажется, есть. Например если брать не 1/3 от предпологаемого движения, а скажем 1/3 от дневной волотильности. А если упростить до безобразия то получаться 30 пипок в день. Но вот кому - это интересно на форексе? :)

[alex100]

Спойлер

Да, такая методика есть и она известна. Но на форексе есть свои особенности, отличающие его от рынка акций и обусловленные балансом корзины валют и политикой определяющих участников рынка.

В частности, такая методика не работает на флетах, когда цену хаотично колбасит в интервале, а мы хотим использовать малые стопы. Пример - Н4 USDJPY в сентябре.
Далее - совершенно не нужно ждать прохождения одной трети на боковике. Пока нет тренда мы рискуем лишь небольшим стопом, а столь же малый стоп при входе от 1/3 движения имеет риск выбивания ретестом / возвратом к уровню пробоя.
Ну а на тренде мы вообще не знаем, где он кончится, поэтому высчитать треть не представляется возможным. Зато есть сложившееся понятие "излета тренда по параболе" и "последнего похода по тренду" (когда после явно намечающегося разворота цена идет в предыдущем направлении еще одно трендовое колено, часто с излетом).

Имхо не использовать такие знания неэффективно.

Это же практически Грааль! :)

Хотя доля истины, как мне кажется, есть. Например если брать не 1/3 от предпологаемого движения, а скажем 1/3 от дневной волотильности. А если упростить до безобразия то получаться 30 пипок в день. Но вот кому - это интересно на форексе? :)

я даже бы уменьшил до 25 для большей стабиьности. Поэтому 9 сделок из 10 закрываются без всяких проблем. Но есть 10-я где приходится попотеть чтоб закрыться в БУ или с минимальным лосем.