[Ланс Бегс] Где ожидания не соответствуют действительности

[!!NIKA!!]

Торговые возможности находятся там, где ожидания не соответствуют действительности

1. Найдите сигнал или паттерн Прайс Экшен, вследствие которого, вероятно, ожидается определенное ценовое движение. Например, по-настоящему очевидный пробой границ паттерна, уровня или трендовой линии.
3. Спросите себя: «А что, если это не так?». Что если цена не поведет себя так, как ожидают трейдеры, которые полагаются на стандартные методы ТА? Куда пойдет цена, если эти ожидания оправдаются? Куда пойдет цена, если эти ожидания не оправдаются? Появится ли у нас возможность открыть позицию?
4. Почему? Потому что торговые возможности находится там, где ожидания не соответствуют действительности.

Давайте рассмотрим последовательность, которую я очень люблю и которую я разбирал недавно.

Это была среда, 5 августа 2015 года. Но прежде давайте посмотрим на начало торговой сессии, чтобы получить некоторый контекст. Начнем с дневного графика, который предоставит нам «более обширную картину».

Сильный нисходящий тренд

1 = в понедельник рынок открылся гэпом вниз

2 = во вторник рынок торговался внутри диапазона границ понедельника

Как видно на графике, в понедельник рынок открылся гэпом вниз, а во вторник рынок торговался внутри диапазона границ понедельника. Я не проводил глубокого анализа на дневном графике – лишь взглянул на него для получения более объемной картины. Я считаю, что ценовое движение внутри границ понедельника было очевидным.

Ценовое движение в границах предыдущего дня – это форма краткосрочного снижения волатильности, которая может привести к хорошему периоду высокой волатильности при последующем пробое данной структуры.

Забегая наперед, скажу, что цена сделает пробой уровня максимума данной структуры. Таким образом, давайте будем игнорировать сценарий «пробоя вниз» и будем говорить только о пробое вверх, который, я полагаю, был бы «разумным» ожиданием для многих трейдеров.

В среду, в 10:30 по восточному времени выходит отчет о запасах сырой нефти, который может СИЛЬНО ПОВЛИЯТЬ на ценовое движение.

Обычный ТА предполагает, что если бы этот новостной отчет мог пробить уровень максимума паттерна внутрений бар, то на нем можно было бы хорошо сработать.

Первым потенциальным уровнем сопротивления является цена закрытия перед гэпом на минимуме предыдущей недели (на 36 тиков выше пунктирной линии). Следующий находится значительно выше. Но, учитывая комбинацию потока ордеров на пробой паттерна, потока ордеров на пробой уровня закрытия перед гэпом и потока ордеров, вводимых на публикации новости, рынок должен продемонстрировать сильное восходящее движение.

Но что, если мы неправы?

Что, если пробой не состоится? В конце концов, это пробой в направлении против очень сильного нисходящего тренда!

Что, если ценовое движение будет выглядеть, как на рисунке...

Оба сценария создадут потенциальную возможность для торговли!

Давайте перейдем на немного более низкий таймфрейм, чтобы отследить ту же самую идею на 30-минутном графике.

В понедельник рынок открылся гэпом вниз.

Во вторник рынок торговался внутри диапазона границ понедельника.

Давайте взглянем на 30-минутный график, чтобы немного более подробно оценить ценовое движение...

«Ожидание»

«Но что, если мы неправы?»

Давайте посмотрим, что произошло на торговом таймфрейме после того, как был опубликован отчет о запасах сырой нефти, при условии что поток ордеров должен пробить этот уровень.

Уровень максимума вторника (3/8 уровня максимума понедельника)

Публикация отчета о запасах сырой нефти.

Цена пробивает уровень, ... но не в состоянии продолжить сильное восходящее движение.

Пробой не смог закрыть гэп!

Пробой не смог удержаться выше уровня максимума дня.

Обратите внимание, что цена пробила данный уровень на первой же минуте после выхода новостей, но не смогла удержать эту новую область и упала, закрыв свечу ниже уровня сопротивления.

Публикация отчета о запасах сырой нефти.

Первый толчок цены сквозь уровень сопротивления продемонстрировал некоторую слабость.

Сильное, взрывное, восходящее ралли, которое так ожидали трейдеры после пробоя уровня, не произошло.

Второй ценовой толчок выше уровня сопротивления пробивает максимум первой попытки... И ТОЛЬКО!

Публикация отчета о запасах сырой нефти

Но затем пробивает уровень сверху вниз, давая начало хорошему нисходящему тренду.

Перед вами пример полезного «Правила большого пальца»: «Если цена не может сделать что-то после двух попыток, изучите это, чтобы увидеть, имеется ли возможность для иного пути!»

Публикация отчета о запасах сырой нефти

Первый толчок сквозь уровень сопротивления не увенчался успехом. Второй сумел протолкнуть цену чуть выше, чем в первый раз.

Оставайтесь сосредоточенными. Если второй толчок застопорится, вместо того чтобы проявить бычью силу, он может предоставить возможность для раннего открытия позиции на ложном пробое уровня.

Внимательно следите за областью, окрашенной желтым цветом. Именно здесь будет найдена возможность, если «общие ожидания» не будут соответствовать действительности.

Давайте посмотрим на этот пробой, используя два различных более низких таймфрейма (15-секундный график и более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика)), чтобы увидеть, была ли очевидной слабость на втором пробое. А также чтобы увидеть, имеется ли какой-нибудь еще способ войти в рынок.

15-минутный график:

A: Цена пробила уровень на один тик и отбилась от уровня.
B: Еще один толчок цены вверх, и снова откат.
C: На этом таймфрейме мы имеем третий толчок вверх и опять же закрытие ниже уровня. Это та точка, в которой первая свеча на торговом таймфрейме закрылась ниже уровня сопротивления.
D: После некоторого краткосрочного снижения волатильности после точки C цена пошла вверх и снова пробила уровень снизу вверх. Обратите внимание на верхний хвост: на рынок снова вышли продавцы.
E: Следим за бычьими настроениями на рынке... Цена только сейчас пробила максимум предыдущей свечи.
F: На третьей свече торгового таймфрейма началась консолидация.
G: Продолжается консолидация. Цена не ведет себя так, как должна, если бы рынок был действительно бычьим.

Таким образом, первый пробой уровня сопротивления снизу вверх на торговом таймфрейме не смог удержаться на этом уровне. Второй толчок достиг новых максимумов, но потом застопорился в точке F и G. Одна из концепций YTC состоит в том, что вы должны задуматься над открытием короткой позиции, если цена не может пойти выше, и не дожидаться подтверждения нисходящего движения цены. Эта концепция позволяет нам войти в рынок в точке H, поскольку цена пробивает область консолидации. Стоп лосс устанавливаем чуть выше точки G или точки F, на ваше усмотрение, это чуть больше, чем 1:1, если цена дойдет к уровню сопротивления, и НАМНОГО больше, если она пойдет еще ниже. У нас также достаточно места, чтобы позволить отпустить позицию в свободное плавание после пробития уровня.

Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика):

В данных точках, естественно, нет никакой срочности для открытия длинной позиции!

Краткосрочное снижение волатильности...
... приводит к более сильному пробою.

Но затем движение глохнет. Опять же, если бы ценовое движение действительно было бычьим, оно бы вело себя совсем не так. Ищите вход на пробое диапазона консолидации.

1. Найдите сигнал или паттерн Прайс Экшен, вследствие которого, вероятно, ожидается определенное ценовое движение. Например, по-настоящему очевидный пробой границ паттерна, уровня или трендовой линии.
2. Спросите себя: «А что, если это не так?». Что если цена не поведет себя так, как ожидают трейдеры, которые полагаются на стандартные методы ТА? Куда пойдет цена, если эти ожидания оправдаются? Куда пойдет цена, если эти ожидания не оправдаются? Появится ли у нас возможность открыть позицию?
3. Почему? Потому что торговые возможности находятся там, где ожидания не соответствуют действительности.

Удачной торговли!

Ланс Бегс,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 1 июня, 2017 пользователем Pavel888